Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Obchodujeme Elliottovy vlny IV. (zisky v intradenním obchodování)

    V našich kurzech základů Obchodujeme Elliottovy vlny se mě vždy posluchači ptají, zda je možno používat Elliottovy vlny i pro intradenní obchodování. Odpověď je jednoduchá: Ano! Nejen, že lze používat Elliottovu teorii vln pro intradenní obchodování, ale dokonce tam má ještě o něco větší význam než u pozičních obchodů. Proč tomu tak je, si vysvětlíme v tomto článku, plus si ukážeme konkrétní situaci, kdy se v ID obchodování dalo vydělat nemálo $$$.

    Fraktály, fraktály, fraktály

    Abychom se mohli dobře orientovat v následujících odstavcích, načrtneme si nejprve otázku intradenního obchodování pomocí Elliottových vln z teoretického hlediska:

    Základem úspěšného intradenního obchodování pomocí Elliottových vln je fraktální struktura cenových pohybů v trzích. Jak ukazuje obrázek, každá vlna v trhu, tvořená na cenovém grafu, se postupně podrozděluje na stále jemnější a jemnější struktury, které jsou v základu ale vždy buď třívlnové nebo pětivlnové. A také naopak, každá vlna je vždy součástí nějaké větší, nadřazené vlny. Na těchto jednoduchých základech je pak možné postavit celou řadu úspěšných a ziskových obchodů, jak si ukážeme dále. Pokud máme vytvořenou dlouhodobější historri Elliottovy analýzy trhu (a takovou historii si může snadno vytvořit naprosto každý), díky fraktálům pak můžeme takovou historii aplikovat i na intradenní podřazené vlny a poměrně jednoduše tak vyhledávat velké množství profitabilních obchodů.

    Základní vlnové struktury v trzích jsou dokonalým nástrojem k vydělávání nemálo $$$ – a to jak v intradenním, tak pozičním obchodování. Doporučuji připomenout si základní informace o Elliottově teorii vln v našich předchozích článcích Obchodujeme Elliottovy vlny.

    Praktický příklad E-mini S&P 500

    Nyní pojďme k praktickému příkladu, jak poměrně snadno profitovat na Elliottových vlnách v intradenním obchodování. Jako příklad záměrně vybírám jeden intradenní příklad z naší analytické služby ElliottEdge (služba je součástí kurzu Obchodování Elliottových vln), ve které jsem postupně uveřejnil následující analýzu trhu E-mini S&P 500 (následné dva odstavce jsou zpětné komentáře trhu S&P 500 ze služby ElliottEdge, jak se trh vyvíjel krok za krokem, po té následuje pokračování v analýze situace až do bodu provedení úspěšného, profitabilního obchodu, jehož úspěšnost měla skutečně velmi vysokou pravděpodobnost).

    24.4.2006

    Pokud se tento týden podíváme na intradenní průběh trhu ES, vidíme, že z intradenního hlediska mohlo dojít k dokončení vlny [i]. Pokud tomu tak je, korektivní pokles může dosáhnout suportu na hodnotě 1300. Je tedy na místě předpokládat pokles ceny trhu, a to právě na hranici kolem 1300.

    Jistota předpovědi pro index S&P:

    dlouhodobá: střední,

    krátkodobá: vysoká.

    1.5.2006

    Z intradenního hlediska mohlo dojít k dokončení vlny [ii]. Pokud tomu tak je, začala vlna [iii], která dosáhne nových maxim.

    Tolik výňatek z analýz ElliottEdge, ve které byly pro trh ES použity tříhodinové grafy. Pozorný čtenář si mohl povšimnout, že se 24. dubna podařilo předpovědět korektivní vlnu [ii] přesně nejen ve směru, ale také v hodnotě. To je velmi důležitý ukazatel úspěšnosti analýzy, protože na takto zdařilé Elliottově analýze můžeme dále stavět s velkou mírou jistoty. Můžeme se naučit předvídat, jakým směrem trh v blízké době půjde a jaké ceny by s největší pravděpodobností měl dosáhnout.

    Dále si povšimněme poznámky z 1. května: ...začala vlna [iii], která dosáhne nových maxim. To vše nám signalizovalo, že se s vysokou pravděpodobností chystá další významnější růst trhu z krátkodobého hlediska. Jinými slovy jsme byli v situaci, kdy jsme s velkou mírou jistoty očekávali vyražení vzhůru. Šlo jen o to, kdy k tomu dojde a jak toho využít k našemu profitu.

    Pojďme ale dál. V pátek 5. května okolo 14. hodiny jsme si pak mohli upřesnit vlnové počítání na hodinovém grafu podle následujícího obrázku.

    Trh se postupně fraktálně podrozděloval na nižší a nižší první a druhé vlny a stále více signalizoval přicházející vyražení vzhůru. V této chvíli bylo velmi užitečné určit předpokládaný cíl vlny [3]. Protože třetí vlna mívá nejčastěji 162 % délky první vlny, náš cíl ležel na hodnotě přibližně 1332,50.

    Dále bylo vhodné zpřesnit vlnovou analýzu na patnáctiminutovém grafu:

    Do téhož grafu jsme také zaznamenali část obchodního plánu. Nákup na stopu těsně nad intradenním maximem a poměrně dosti vzdálený stop-loss na úrovni, která by vyloučila správnost naší vlnové analýzy.

    Potenciální zisk zmíněného obchodu činí 600 dolarů. Riziko je (bez započtení skluzu a komise) 237,5 dolaru. Poměr zisk/riziko je solidních 1:2,5. Tento poměr mohl být ještě výhodnější, pokud bychom se rozhodli pro těsnější stop-loss.

    Podívejme se, co se dělo v trhu dál:

    Patnáctiminutová svíčka po otevření hlavních trhů a po zprávách vytvořila výrazný spike. Myslím, že většina intradenních obchodníků, kteří spekulovali na růst trhu, byla v té chvíli velmi nervózní nebo rovnou zavírala dlouhé pozice. Spike totiž často signalizuje změnu trendu.

    My jsme ovšem nervózní být nemuseli! A to nejméně ze dvou důvodů:

    1) Každý zkušenější Elliottův analytik v té chvíli věděl, že musí následovat ještě vlny 3 a 4 a vlny (3) a (4), než bude dokončena rostoucí vlna [3]. Celkem jsme tedy čekali ještě tři růstové vlny.

    2) Druhým důvodem je náš cíl vlny [3] na hodnotě přes 1330, který ještě zdaleka nebyl dosažen.

    Jak to tedy vše dopadlo?

    Trh skutečně udělal námi očekávané tři růstové vlny a zastavil se na ceně 1331,25, tedy těsně pod naším cílem. Mohli jsme pohodlně vystoupit poblíž ceny 1330 (zelená linie na grafu) se ziskem zhruba 475 dolarů na jeden kontrakt. Kromě toho jsme mohli posouvat náš ochranný stop-loss podle obrázku (červené čáry) a velmi brzo uzamknout zisk.

    Závěrečné zhodnocení

    Na začátku článku jsem zmínil, že Elliottova teorie vln má v intradenním obchodování ještě větší význam než u pozičních obchodů. Je to proto, že zkušený Elliottův analytik provede vyhodnocení trhu (tak jak bylo popsáno) nejvýše za několik minut, protože nemusí zkoumat žádné další indikátory a zprávy. A čas je právě to, co je v intradenním obchodování rozhodující.

    Náš příklad dokumentuje sílu Elliottovy teorie vln při intradenním obchodování. Tato pozoruhodná teorie má řadu nástrojů, které můžeme velmi úspěšně prakticky využít. V první řadě je to fraktální charakter trhů, který nám dal jistotu směru trhu. Velmi důležitá je také možnost stanovení cílů vln, což nám umožnilo v trhu zůstat i přes možné pochybnosti o jeho vývoji.

    I když se pak může teorie Elliottových vln na první pohled zdát trochu složitější, opak je pravdou. Jakmile si zažijete několik základních vlnových vzorů, můžete další profitabilní obchody vyhledávat již za krátko v trzích sami a obchodovat tak se skutečně pozoruhodnou přesností a úspěšností.

    14.5.2006

    Petr Obešlo


×

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.