Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Co je obchodní systém FIMS?

    Jelikož čas od času dostávám otázky týkající se mého přístupu pro intradenní obchodování, připravil jsem souhrnný článek vysvětlující základní principy systému včetně ukázky typických obchodů.

    FIMS znamená zkratku pro Finančník InterMarket Systém. Jde o obchodní systém určený pro obchodování intradenních trhů. Sám jej aplikuji především na akciové indexy, ale mám již studenty, kteří s ním profitují na dalších trzích (například Bund a Euro).

    Je důležité zdůraznit, že jde o systém pro diskréční obchodování. Nejde o přístup založený na mechanickém vyhledávání patternů v trhu, který by šlo jednoduše zmechanizovat. Základem přístupu je porozumění aktuálnímu charakteru trhu a vyhledávání obchodních příležitostí vycházejících ze změny nabídky/poptávky v místech, kde existuje velká pravděpodobnost odmítnutí ceny (tudíž vznik obchodovatelného momenta).

    Nástroje, které FIMS používá

    FIMS nepoužívá žádné klasické matematické indikátory odvozené z ceny (ať již klouzavé průměry, či indikátory typu MACD, CCI atd.). Pracuje jen s cenovými grafy a volume. Z tohoto pohledu je systém velmi univerzální a lze jej používat ve většině běžných programů pro technickou analýzu. V rámci systému nepoužívám žádné proprietární nástroje.

    Pro zkoumání charakteru trhu používám vyšší timeframe (většinou 30 minut a výše). Vstupuji na timeframu 2-5 minut podle aktuální volatility.

    Princip fungování obchodního systému FIMS

    V rámci obchodování nejprve identifikuji hlavní charakter trhu (většinou s použitím vyššího timeframu) a následně vyhledávám oblasti, ve kterých existuje vysoká šance, že na ně bude v budoucnu trh reagovat (bude docházet ke změně nabídky/poptávky). Spolu s analýzou charakteru trhu tak získávám informace typu: kde chci obchodovat, jakým směrem (long/short) plánuji dané oblasti obchodovat a kam chci mířit své profit targety.

    Identifikace historických S/R oblasti je věc jedna, druhá je naučit se rozpoznávat, kdy do pozice vstoupit na základě aktuální aktivity v daném trhu. Pro to používá FIMS dvě základní taktiky:
    - Vyhledávání příležitostí s využitím intermarket analýzy (sledování vztahů mezi několika silně korelujícími trhy).
    - Vstup na základě potvrzení skrz aktuální změnu nabídky/poptávky. Toto v rámci FIMS sledujeme na tzv. footprintech (u likvidnějších trhů – o footprintech blíže viz tento článek) nebo skrz speciální cenové pattterny.

    Typy vstupů

    S FIMS lze obchodovat jak tzv. reversals, tak trendově. Pod reversals jsou myšleny vstupy proti mírnému momentu (tj. na high/low swingů). Nejde však o protitrendové obchody, neboť cílem FIMS není obchodovat proti silnému trendu.

    Ukázkovým obchodem může být například tento vstup short v trhu e-mini Russell 2000, který jsem obchodoval v pátek 9. 8. 2013:

    U tohoto patternu mě například těšilo, že ačkoliv já jej obchodoval v TF, tak mí studenti v rámci mentoringu vnímali realtime situaci pro short v trhu NQ (kde byl vstup také validní).

    Typickou ukázkou trendového vstupu je situace, kterou jsem obchodoval v YM 2. 8. 2013:

    Opět jde o obchod, který se stejnou exekucí vnímali další obchodníci, kteří FIMS obchodují a sdílejí se mnou své výsledky.

    V rámci FIMS tedy nevstupuji na tzv. breakoutech.

    Pro výstupy používám buď tzv. volatility profit target, případně klasický profit target umísťovaný podle S/R úrovní. Obecně obchoduji pro pozitivní RRR (tj. mé průměrné zisky jsou vyšší než průměrné ztráty).

    Jaký používá FIMS risk management?

    Každý obchod v rámci FIMS má svůj stop-loss. Ten se liší podle obchodovaného trhu a volatility v oblasti vstupu. V levnějších trzích typu YM pracuji aktuálně se stop-lossem kolem 50 USD / kontrakt. Obchodovat lze tak i s malými účty od cca 5 000 USD, kde stop-loss 50 USD / kontrakt představuje dostatečně konzervativní risk 1 % z celkového kapitálu.

    Dosahují všichni obchodníci FIMS stejných výsledků?

    Znovu raději zopakuji, že FIMS není mechanický systém. Jde o přístup, kterým pomáhám ostatním porozumět principům nabídky/poptávky a naučit se konkrétně časovat vstupy skrz velmi jasná pravidla. Ovšem současně všechny obchodníky učím, že každý musí do svého tradingu zapojit trade management zohledňující jak jeho toleranci k risku, tak velikost účtu. Výsledky jednotlivých obchodníků se určitě liší už jen z těchto pohledů (obchodníci s menšími účty musí čekat s vyšší trpělivostí na situace vyžadující menší risk atd.). Pochopitelně, že se liší výsledky obchodníků i podle jejich zkušenosti, se kterou dokáží nabídku/poptávku v trhu analyzovat.

    Obchodované trhy

    Osobně obchoduji FIMS na běžných akciových indexech. Především jde o trhy TF, ES, NQ a YM. V rámci výuky ukazuji obchodování na levnějších trzích NQ a YM, které jsou pro tento přístup velmi vhodné.

    Funguje FIMS na forexu?

    S tím nemám bohužel žádnou zkušenost, ovšem vím, že někteří studenti dělají analýzu na měnách na futures a exekuce následně na forexu. Tímto způsobem pak lze určitě forex obchodovat i skrz FIMS.

    Je intermarket analýzy povinná složka FIMS?

    Z mého pohledu ano. Osobně považuji interpretaci aktuální aktivity trhu z pohledu několika ostatních, silně korelujících trhů za jeden z edge, se kterým pracuji.
    Současně bych však rád upozornil, že například vyhledávání intermarket divergencí tvoří jen menší část celého obchodního systému. Už jsem komunikoval s mnoha obchodníky, kteří se snažili mechanicky vyhledávat a obchodovat v trhu divergence a nebyli moc úspěšní. V rámci FIMS se velmi věnuji analýze nabídky/poptávky v oblasti vstupu a zejména v aktuální době nižší volatility mám do vstupů zapojenou i taktiku využívající změnu volatility v oblasti vstupu.

    Jak se FIMS liší od FinWinu?

    Je to koncepčně zcela něco jiného. FIMS je univerzálnější systém vycházející z analýzy nabídky/poptávky v aktuálním prostředí obchodovaných trhů. Časování vstupů skrz „patterny“ představuje až finální krok v rámci systému. Větší důraz než na vstupní patterny je kladen na studium charakteru trhu a trade management.

    Komu mohu FIMS doporučit?

    Osobně se mi osvědčilo učit FIMS obchodníky, kteří si již prošli základním kolečkem hledání svatého grálu – univerzálního a jednoduchého systému, který bude fungovat za každých podmínek. FIMS oceňují obchodníci, kteří chtějí pochopit souvislosti v trzích a na těch pak budovat svůj edge.

    Jak konkrétně je FIMS vyučován?

    Základní výuka probíhá formou tohoto on-line kurzu, ve kterém jsou velmi podrobně vysvětleny všechny principy, na kterých FIMS staví. To znamená nejen vstupní situace, ale především základy fungování nabídky/poptávky, základy orientace ve struktuře trhu atd. On-line kurz je možné studovat dlouhodobě a opakovaně. Pro všechny by tak neměl být problém se se základy systému dobře seznámit.

    Pokročilá výuka probíhá v prezenčním kurzu FIMS2, který plánujeme pořádat 1x, maximálně 2x ročně (vždy jen v prezenční podobě, kurz nebude on-line). Součástí listopadového běhu je i tříměsíční bezplatný přípravný mentoring (běžící od 2. 8. 2013 do 26. 10. 2013), ve kterém každý den ukazuji své přípravy, zobchodované situace a pomáhám ostatním obchodníkům dobře zvládnout tento obchodní přístup. Zmiňovaný bezplatný mentoring se vztahuje jen k prezenčnímu kurzu vyhlášenému na listopad 2013 (u dalších kurzů FIMS2 není podobná forma intenzivní podpory zatím plánována).

    Pokud máte k FIMS jakékoliv další dotazy, můžete je posílat na e-mail petr@financnik.cz, kde je rád zodpovím.

    14.8.2013

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


×

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.