FinWin & MACD

Každý obchodní systém může mít řadu různých podob. Neexistuje žádná dogmatická podoba pracovního prostředí tradera. Není ani tak důležité, co přesně na pracovní ploše grafu máme, jako to, abychom věděli, co přesně děláme a jakou funkci daný nástroj v grafu přináší.

Pokud jsme si dobře vědomi toho, jakou funkci daný nástroj v grafu přináší, můžeme začít experimentovat i s jinými nástroji, které by mám danou funkci poskytly v případně trochu jiné podobě. Důvod experimentování s různými podobami téže ideji je zřejmý - každému vyhovuje jiný způsob interpretace určité informace. Je to, jako bychom zpracovávali nějaké důležité finanční údaje a souhrny v programu Excel: Někomu může více vyhovovat samotná tabulka, někomu interpretace stejných údajů v podobě "koláčového" grafu a někomu v podobě "klasického" grafu.

Dnes nabízím jednoduchou ideu, jak interpretovat trend v rámci systému FinWin trochu jiným způsobem - s pomocí indikátoru MACD.

Úprava grafu

Každý student systému FinWin už ví, že osobně za nejdůležitější nástroj považuji klouzavé průměry EMA34 a EMA204, které systém FinWin využívá obecně pro identifikaci trendu a identifikaci chopu. Někomu však podoba dvou klouzavých průměrů přímo v grafu může připadat už příliš matoucí nebo příliš "zahušťující" cenový graf, proto můžeme zapřemýšlet o dalších metodách, jak funkci obou EMA nahradit.

Pokud se zamyslíme nad základní funkcí obou EMA, pak v prvé řadě se jedná o ukazatel trendu - důležité přitom je, že EMA34 vzdalující se od EMA204 indikuje sílící trend, a naopak. A právě k podobné interpretaci nám poměrně dobře dokáže posloužit i indikátor MACD, který je v principu vlastně totéž - výpočet rozdílu dvou klouzavých průměrů. Proto pokud nastavíme u MACD stejné parametry jako v případě EMA u FinWin - tj. konkrétně nastavení 34,204,1, dostaneme v podstatě další možnou interpretaci stejné myšlenky - pohled na rostoucí a klesající trend.

Rostoucí a klesající MACD se zmíněným nastavením totiž poměrně hezky kopíruje to, co potřebujeme: klesající MACD znamená, že se EMA34 vzdaluje od EMA204 a tudíž je v trhu sílící downtrend. Rostoucí MACD znamená, že se EMA34 vzdaluje od EMA204 a v trhu je tedy sílící uptrend. Ploché MACD znamená, že je v trhu chop.

Přidáním MACD namísto EMA34 + EMA204 se tedy může vše poměrně zjednodušit do následující podoby (záměrně v tento moment uvádím bez cenového grafu):

Pravidla

Jak by vypadala pravidla s takovouto úpravou? Zde nabízím základní soubor doplňkových pravidel - v principu nic složitého.

1) Pokud linka MACD roste, obchodujte trendové LONG patterny.

2) Pokud linka MACD klesá, obchodujte trendové SHORT patterny.

3) Pokud jde linka MACD do strany, neobchodujte. V trhu je totiž chop.

4) Pokud MACD kříží nulovou linku, buďte připraveni na variantu FinWin patternů 1OT ABS (pokročilé varianty patternů FinWin, které vyučujeme na emini II).

Ukázka obchodního dne

Pokusím se nyní celou ideu demonstrovat na konkrétních obchodech jednoho obchodního dne. Následující graf pochází z 3 minutového grafu trhu e-mini Russell 2000 (TF). V daný den se nacházelo celkem 9 obchodních příležitostí, ne všechny však byly obchodovatelné. Pojďme si projít jednu po druhé.

1) Obchod short na základě FinWin 2v. Potenciál k LOD dostatečný. MACD klesající, poslední úsečka na MACD spíše plochá - záleží tedy na konkrétním obchodníkovi. Součástí mého obchodního plánu je agresivnější obchodování na začátku dne. O dvě úsečky následovalo další FinWin 2v short.

2) FinWin 0/v short. MACD klesající, potenciál k LOD více, než dostatečný. Prodáváme.

3) FinWin 2v short. MACD spíše klesající, signál po mírné korekci, prostor k LOD dostatečný. Prodáváme.

4) FinWin 0/v short. Potenciál k LOD nedostatečný. MACD spíše ploché. Žádný obchod.

5) FinWin 0/v long. Potenciál k HOD dostatečný, MACD rostoucí. Nakupujeme.

6) Stejné, jako předešlý obchod.

7) FinWin 0/v long. Po všech směrech velmi hezky vypadající obchod - pouze téměř na HOD. Raději neobchodujeme.

😎 FinWin 2v long. Prostor k HOD sice malý, ale přijatelný. MACD rostoucí, vše vypadá ideálně. Pata "véčka" na lince 100 nevadí, trh je rozjetý do uptrendu.

9) FinWin 0/v long. MACD spíše ploché, navíc už krátce před zavřením trhů. Raději už neobchodovat.

Výstupy už záleží na individuálním obchodním plánu, stejně tak, jako řízení jednotlivé pozice. Účelem tohoto článku je pouze demonstrace vstupů s pomocí MACD namísto EMA34 a EMA204. Jako výstupy můžete přidat například fixní stop-loss a fixní profit-target na základě analýzy MAE/MFE. Takové hodnoty pak i rozhodnou, jak by daný obchodní den dopadnul. Potenciál nastíněného přístupu je však z ukázky výše zřejmý.

Závěr

Znovu opakuji, že v tradingu není nic dogma - trading není černobílý, je to profese, kde namísto dogmat rozhodují o úspěchu osobní preference. Vždy je tedy dobré vzít nějaký potenciálně zajímavý koncept nebo systém (jako například FinWin, nebo i jakýkoliv jiný) a zamyslet se i nad dalšími možnými úpravami, které by nám mohly přinést lepší přizpůsobení naší povaze a našemu obchodnímu stylu. Samozřejmě, jakoukoliv podobnou změnu je nejprve třeba ověřit s pomocí backtestu. Některé změny vypadají zajímavě, ale backtest může ukázat, že v nich žádný potenciál není. Trading je z velké části právě i o procesu hledání a experimentování - samotné obchodování už je jen pouhé reagování na obchodní plán.