FinWin bez grafu

Nedávno jsem přemýšlel o různých zpětných reakcích obchodníků systému FinWin a o různých důvodech, proč se některým obchodníkům stále nemusí dařit. Došel jsem k závěru, že mnoho nezdaru pramení z impulsivního obchodování, nebo přílišného váhání při zobrazení vstupní formace (mnoho začínajících obchodníků si není jisto, zda vstoupit, nebo ne).

V konečném důsledku jsem pak došel k závěru, že pro řadu obchodníků tedy může být základním problémem překvapivě to, co se zdá jako hlavní - cenový graf. Pohled na cenový graf a jednotlivé úsečky nejenom může podporovat naší imaginaci, která pak vytváří další a další možné kombinace a zvyšuje tak nejistotu toho, zda vstoupit, ale také může u mnohých evokovat zvýšenou nervozitu a stres, což vede často k impulsivnímu jednání.

Vzpomněl jsem si tedy na Woodieho a na doby, kdy obchodoval CCI bez cenového grafu a došel jsem k závěru, že možná na tom celém něco je. Je to sice něco natolik diametrálně jiného, že je třeba si zvyknout, ale je to také "myšlení mimo rámec" a možná takováto změna může paradoxně obchodování natolik zjednodušit, že se pro někoho stane příjemnějším.

Přemýšlel jsem tedy, jakým způsobem by se dal transformovat systém FinWin do podoby bez grafu. Nabízím dnes jedno možné řešení, jako vždy je však třeba nejprve s takovým řešením nějaký čas experimentovat a backtestovat, než bude moci obchodník dojít k finálnímu závěru, že tato změna je skutečně vhodná pro jeho obchodování. Jedná se tedy převážně o inspiraci, se kterou už každý musí naložit dle vlastního uvážení.

Úprava grafu

Asi nejzákladnější problém je, jak nahradit EMA34 a EMA204, kterou systém FinWin využívá obecně pro identifikaci trendu a identifikaci čopu. Tato část je alespoň pro mě osobně velmi důležitá. Po chvilce experimentování jsem došel k závěru, že poměrně dobře dokáže posloužit indikátor MACD, pokud nastavíme stejné parametry jako v případě EMA u FinWin - tj. konkrétně nastavení 34,204,1. Rostoucí a klesající MACD s takovýmto nastavením poměrně hezky kopíruje to, co potřebujeme: klesající MACD znamená, že se EMA34 vzdaluje od EMA204 a tudíž je v trhu sílící downtrend. Rostoucí MACD znamená, že se EMA34 vzdaluje od EMA204 a v trhu je tedy sílící uptrend. Ploché MACD znamená, že je v trhu chop.

Přidáním MACD namísto grafu trhu a EMA34 + EMA204 se tedy může vše poměrně zásadně zjednodušit do následující podoby:

Samozřejmě, s každou získanou výhodou přichází také určitá nevýhoda - v tomto podání nemůžeme číst swingy trhů, ani pracovat s "mrtvou zónou", jako jsme byli doposud (pokud si tedy sami nenaprogramujeme například zabarvování křivky MACD, která nám pak dle barvy může říkat, zda jsem v mrtvé zóně, nebo nikoliv). Celkově ale není od věci zkusit přístup v této podobě se vším, co se k tomu váže - nejenom výhodami, ale i zmíněnými nevýhodami. V konečném důsledku je to jako s každým systémem a každou mutací - buďto nám "sedne", nebo nikoliv.

Pravidla

V samotném obchodování patternů se krom zjednodušení příliš mnoho nemění, záměna grafu trhu za MACD (tj. graf trhu si úplně skryjeme) vyžaduje pouze lehkou změnu pravidel, kterou jsem sepsal zde.

1) Pokud linka MACD roste, obchodujte trendové LONG patterny.

2) Pokud linka MACD klesá, obchodujte trendové SHORT patterny.

3) Pokud je linka MACD na nejvyšší hodnotě daného dne, můžete obchodovat protitrendové patterny SHORT; měli bychom tak být totiž na high dne.

4) Pokud je linka MACD na nejnižší hodnotě daného dne, můžete obchodovat protitrendové patterny LONG; měli bychom tak být totiž na low dne.

5) Pokud jde linka MACD do strany, neobchodujte. V trhu je totiž chop.

6) Pokud MACD kříží nulovou linku, buďte připraveni na variantu FinWin patternů 1OT ABS (pokročilé varianty patternů FinWin, které vyučujeme na emini II).

7) Pro výstupy využijte SL/PT stanovený s pomocí MAE/MFE, nebo můžete zkusit vystupovat i Woodieho technikou - kdykoliv se zalomí CCI14 nebo CCI50 do protisměru daného obchodu, výstup je pak na close úsečky. Může být zajímavé v backtestu tyto výstupy porovnat.

Backtest

Samozřejmě, backtest podobného přístupu je něco, co za vás nikdo neudělá a s čím už musí každý obchodník strávit trochu času sám. Můžete například pro zkoušku backtestovat pouze jediný měsíc nazpět, abyste viděli, zda má takovýto alternativní přístup pro vás obecně smysl. Zde ještě uvádím pár tipů pro backtestování takovéhoto přístupu.

1) Pro účely bactestu budete muset pravděpodobně nechat ve zmenšené podobě okno s grafem otevřené, abyste dokázali odečítat hodnoty MAE/MFE. Může to být trochu zavádějící, snažte se tedy "nešvindlovat" a nenechávat se grafem trhu jakkoliv ovlivňovat.

2) Případně můžete zkusit skrýt graf pro backtest úplně a využít pouze informačního okna, které ve vašem software odečítá hodnoty OHLC z cenového grafu, i když máte takový skrytý. To by neměl být u většiny programů žádný problém.

3) Informační okno se zobrazením všech potřebných informací po najetí na danou úsečku na CCI by mělo být schopno ukazovat i HOD/LOD, pokud takový indikátor přidáte do nabídky (a následně graf s cenovým grafem skryjete).

Tento přístup je pochopitelně pouze další z možností, jak obchodovat systém FinWin. Má své značné psychologické výhody, pokud překonáme první nezvyk, že nevidíme cenový graf. Úplně jiná (a přesně opačná) možnost je pak kombinovat FinWin s PriceAction (tj. už opět s cenovým grafem), jak učí na našich seminářích Petr. Určitě existuje celá řada cest, jaký obchodní styl sytému FinWin (nebo i úplně jiného systému) zvolit, toto je jedna z inspirací, která stojí za vyzkoušení.