Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Analýza posledních tří obchodních dnů z pohledu intradenního obchodníka (4)

    V naší tradiční čtvrteční analýze posledních tří obchodních dnů se dnes podíváme, jak se eminy trhy daly obchodovat z pohledu WoodiesCCI systému od pondělí do středy tohoto týdne. A že bylo opět co obchodovat!

    Upozorňujeme, že komentáře jsou ilustrativní. S Tomášem obchodujeme sice systém postavený na CCI, avšak na jiném timeframe a s trochu jiným přístupem. Navíc obchodujeme čistě dopolední americké seance (2,5 hodiny denně). Pro komentování trhu z pohledu WoodiesCCI jsme se rozhodli především z důvodu, že tento systém je zdarma na serveru k dispozici v české, velmi podrobně popsané verzi, řada obchodníků jej úspěšně obchoduje a v diskuzi tak bude možné články dále rozvádět a diskutovat o různých nuancích. Proto nejsou u naznačených obchodů zcela konkrétní vstupy a výstupy - jde spíše o inspiraci, jak je možné se na trhy pohledem WoodiesCCI systému dívat, a je na každém, aby strategii dopiloval podle svého očekávání a psychiky (velikost stop-lossu, konkrétní výstupy, kterých Woodie používá celou řadu - viz základní dokument o systému). V trhu sledujeme také divergence, které obchodujeme. Na screenshotech je trh e-mini Russell 2000, 3 min. timeframe zobrazovaný v programu SierraChart.

    Pondělí 5.3.2007, první část

    bod 1: velmi agresivní ZLR long hned v prvních minutách obchodování. Vstup na poměrně velmi volatilní úsečce. Podle nastaveného SL buď výstup na SL nebo se zajímavým profitem. Osobně obchoduji raději klidnější a jasnější situace.
    bod 2: ZLR, které je ale poměrně vysoko. Výsledek by opět záležel na výstupní strategii. Při konzervativním WoodiesCCI výstup B/E.
    bod 3: Konečně pěkný ZLR long podle všech pravidel. Při konzervativním výstupu po překřížení linky 100 výstup s profitem cca 250 dolarů.
    bod 4: Ukázková CCI divergence. Nástup při překřížení linky 100 (revert obchodu z bodu 3) do krátké pozice. Při výstupu po překřížení linky -100 "ze spodu" výstup s profitem 400 dolarů.
    bod 5: ZLR, kde se však CCI předtím nepohybovalo ani v extrémech, ani výrazně nad linkou 100. Taková ZLR nejsou příliš silná. Obchodníci, kteří obchodují i takový pattern tentokrát profit cca 50 dolarů.
    bod 6: ZLR short. Chopzone indikátor nebyl zcela hnědý, to však při obratech trendů bývá. Nicméně v době ZLR byl hnědý, cena se obchodovala pod EMA34, Sidewinder ukazuje zelený, silný trend, krásný vstup short. Při klasickém výstupu profit cca 280 dolarů.
    bod 7: Další ZLR short. Signál nebyl příliš silný (tj. zobáček nebyl příliš vysoký), osobně bych jej považoval však za platný. Ztráta na základním SL.
    bod 8: Krásný ZLR short. Tentokrát profit cca 40 dolarů.
    bod 9: Double-bottom formace podpořená divergencí na CCI. Trh se však tentokrát neotočil, ale i tak bylo z trhu možné získat cca 100 dolarů při klasickém výstupu po překročení CCI linky 100 směrem dolů.
    bod 10: Závěr dopolední seance patřil paternu GB100, který se tentokrát vydařil v plné své kráse. Při vstupu po překročení linky 100 (revert bodu 9) a klasickém výstupu po překročení linky -100 směrem nahoru, profit cca 200 dolarů.

    Pondělí 5.3.2007, druhá část

    bod 1: Ukázkové ZLR short skoro na nulové lince. Chopzone indikátor hnědý znamenající downtrend, sidewinder zelený naznačující silný trend. Tentokrát profit cca 100 dolarů.
    bod 2: Divergence naznačující možný obrat trendu. Při vstupu po překročení linky -100 (revert obchodu 1) a výstupu po překřížení linky 100 "shora" opět krásný profit - tentokrát cca 310 dolarů.
    bod 3: Platné ZLR long, v tomto případě výstup na SL.
    bod 4: Malinká divergence, osobně neobchoduji, ale agresivnější obchodníci by mohli inkasovat profit. Pro mě spíše upozornění na možný obrat trendu.
    bod 5: Můj oblíbený GB100. Vstup do shortu po překročení linky 100. Profit 250 dolarů.
    bod 6: Velmi malé ZLR - opět spíše pro agresivnější obchodníky, spíše doporučuji čekat na pořádný signál. Nicméně trh byl poměrně čistý (v plochém trhu takové malé ZLR určitě nebrat), takže někdo mohl zkusit "naskočit". Tentokrát ztráta na SL.
    bod 7: Tentokrát již silné ZLR short s podporou všech příslušných indikátorů. Při standardním zde popisovaném výstupu profit 680 dolarů na konec obchodního dne.

    Pondělní bylo z pohledu WoodieCCI neobvykle štědré. Při mechanickém obchodování trh jen za dopoledne nadělil přes 1000 dolarů profit na kontrakt, odpoledne dalších cca 1100 dolarů na jediný kontrakt. A to je velmi výjimečné. Pamatujte však, že další dny mohou být ztrátové a stejně jako není možné truchlit po ztrátovém dnu, je zbytečné oslavovat dny, které se tak říkajíc "povedou". Obchodování je o dlouhodobém započítání zisků a ztrát a obchodník nesmí jednotlivé dny příliš prožívat. Ale je pravda, že malou dobrou večeři si pondělní obchodování zasloužilo :)

    Úterý 6.3.2007, první část

    bod 1: První obchodní příležitost přišla přibližně v 8:57 v podobě ZLR long. Tentokrát však obchod přinesl výstup na B/E.
    bod 2: Oblíbený GB100 ani tentokrát nezklamal, tentokrát nadělil přibližně 80 dolarů.
    bod 3: Malý famir, který by byl slušně ziskový. Pro mě osobně nepříliš čitelné a velmi malé. Sám bych neobchodoval.
    bod 4: ZLR long s podporou obou indikátorů. Tentokrát však výstup na B/E.
    bod 5: Další ZLR long, opět však výstup na B/E.
    bod 6: Divergence short. Výsledek záležel na taktice výstupu, při nejmenším opět B/E.
    bod 7: ZLR short po divergenci. Osobně bych takové neobchodoval, tentokrát by bylo zajímavě ziskové podle typu výstupu - trh se nám pomalu začal rozjíždět do velmi slibného uptrendu.

    Úterý 6.3.2007, druhá část

    bod 1: Již platné ZLR do silného uptrendu. Woodie v trhu s takovou charakteristikou vystupuje na trendových linkách, zakreslených do CCI. Budeme-li se však držet našeho jednoduchého výstupu při protnutí linky 100/-100, přinesl by vstup profit přibližně 40 dolarů.
    bod 2: Malinká ZLR na hraně 100. Agresivnější obchodníci by možná obchodovali první ZLR, které by bylo ziskové, osobně bych zůstal stranou. Všechny "minivrcholky" byly současně v divergenci, která však nebyla dostatečně vysoká na vstup, spíše jako varování před možnou korekcí. Zde opět malé upozornění: protitrendové divergence, které si zde ukazujeme, není dobré mechanicky používat pro vstup ve vysloveně silných trendech jako je tento - obchodníkům pracujícím s divergencemi budou výrazně lépe fungovat tzv. trendové divergence, které jsou pokročilejší a v rámci analýz je nesledujeme.
    bod 3: Krásné ZLR, avšak po divergenci. Tentokrát by šlo o zajímavě profitabilní obchod, osobně bych však nebral právě kvůli předcházející divergenci.
    bod 4: ZLR na kterém již bylo možné do uptrendu naskočit. Profit přibližně 100 dolarů.
    bod 5: Další ZLR podpořené oběma dalšími indikátory, tentokrát však výstup na SL.
    bod 6: Velmi silná divergence, která by tentokrát byla zisková. Viz bod 2, osobně bych v této fázi trhu neobchodoval.
    bod 7: ZLR po divergenci - opět bych nebral a čekal na lepší příležitost
    . bod 8: Konečně pěkný vstup v podobě ZLR long. A konečně pěkný profit 300 dolarů na kontrakt, už také bylo na čase :)
    bod 9: ZLR do longu, které by skončilo na SL. Nicméně okamžitě revers do krásného famiru, který by svým profitem cca 140 dolarů předchozí neúspěšný vstup zaplatil a ještě vydělal pár desítek dolarů.
    bod 10: ZLR kde chopzone indikátor "hrál barvami" naznačující pohyb do strany. Navíc v úplném závěru dne. Kvůli chopzone indikátoru nejde o platný vstup, byť by vytvořil alespoň trochu profitu.

    Úterý představovalo z pohledu WCCI hůře obchodovatelný trh. Byť trh pěkně uptrendoval, na 3 minutovém timeframe by bylo možné výraznějšího profitu možné dosáhnout pouze s pokročilejšími technikami výstupu, které si obchodník může osvojit až časem s přibývajícími zkušenostmi. Nicméně ani náš přístup by nepřinesl žádné horentní ztráty, ba naopak - dopoledne profit 80 dolarů, odpoledne profit cca 380 dolarů. To je velmi slušné. Obchodování bylo náročné spíše z pohledu psychiky - vidět trhy silně trendovat a inkasovat pouze "drobné" je vždy náročné a zejména začínající obchodník má tendenci vytvářet "nestandardní" vstupy mimo plán, které v drtivé většině končí na základním stop-lossu. Navíc trh přinášel celou řadu "polovičatých" vstupů, které přímo sváděly k nástupu do trendu - nic však není důležitější než umění počkat si na ideální vstupní příležitost.

    Středa 7.3.2007, první část

    bod 1: Začátek dne byl velmi volatilní, první smysluplný signál přichází v cca 9:12 v podobně ZLR short. Nicméně CCI nepřekonalo v předchozím průběhu pořádně ani hranici -100, tj. jde o velmi plochý trh a taková ZLR není dobré obchodovat - tj. toto není platný vstup.
    bod 2: Nejprve malé ZLR do longu (které nemělo správnou barvu sidewinderu, proto nešlo o platný signál do lognu), nicméně následuje učebnicový famir do shortu. Při popisovaném výstupu na zpětném protnutí CCI14 linky -100 profit cca 150 dolarů.
    bod 3: Ideální ZLR short v souladu se všemi indikátory. Tentokrát však jen výstup na B/E.
    bod 4: Pěkná protitrendová divergence, v tomto případě však výstup na SL. Do divergence se dalo naskočit na "dalším hrbolku", který ideálně vychytal double-bottom trhu. V rámci námi popisovaného přístupu však žádný další vstup nebereme.
    bod 5: ZLR po divergenci, neobchodujeme.
    bod 6: Šance nastoupit do rozjetého trendu v podobě ZLR long. Tentokrát pěkný profit 120 dolarů.

    Středa 7.3.2007, druhá část

    bod 1: Platné ZLR se žlutým sidewinderem. Bohužel výstup na B/E.
    bod 2: Protitrendová divergence, která tentokrát skončila na základním SL.
    bod 3: ZLR po divergenci, neobchoduji. Je samozřejmě na každém, jak mu vycházejí statistiky, zda-li obchodovat či neobchodovat ZLR po divergence by vám měl napovědět váš backtest, nikoliv tyto řádky :)
    bod 4: Trh silně trenduje, a také další divergence představuje ztrátu na základním SL, byť technicky vypadá divergence velmi pěkně.
    bod 5: ZLR po divergenci, neobchoduji. Tentokrát mě opět pravidlo zachránilo před špatným obchodem, které po divergencích přicházejí poměrně často.
    bod 6: Další divergence, tentokrát se vydařila a alespoň částečně splatila předchozí ztráty. Profit cca 140 dolarů.
    bod 7: Toto není platné ZLR - sidewinder je červený!
    bod 8: Pěkný GB100 byť tentokrát pro velmi malý profit 40 dolarů.
    bod 9: ZLR do rozjetého downtrendu s neoddiskutovatelnou podporou všech indikátorů. Profit cca 160 dolarů.
    bod 10: Doslova pár minut před koncem obchodování se vytvořila ještě technicky kvalitní divergence, která by však byla ztrátová. Je však otázka jestli vstupovat do trhu několik barů před close.

    Středa představovala jednoznačně nejslabší den z pohledu WCCI pro tento týden. Ale tak to v tradingu chodí - střídají se profitové, méně profitové a ztrátové dny. Ale ani tento nebyl vysloveně ztrátový, 100-200 dolarů naše vstupy nadělily.

    Poznámka: Tento týden je krásně vidět, jak rozdílné mohou být výsledky obchodování v jednotlivé dny. Intradenní obchodování není snadné - je třeba zvládnout především vlastní psychiku, abychom byli schopni exekuovat signál za signálem, jak nám velí náš obchodní plán. Jen Ti obchodníci, kterým se toto podaří, mají šanci na úspěch. Obchodníci, kteří obchodují střídavě, nejčastěji povzbuzeni silnými trendy velmi často akorát prohlubují své ztráty. Nezapomínejte, že obchodování je riskantní a je třeba především maximálně chránit kapitál a nikoliv se agresivně snažit v trhu vydělat "co nejvíce". I drobné zisky se postupem času naskládají do zajímavých profitů, umocněné alespoň základním position sizingem, tedy obchodováním více kontraktů.

    PS: Na Trades Fóru, které se koná 21.3.2007 (podrobnosti a registrace zde) budeme v reálném čase obchodovat a komentovat mj. obchody, které si zde ex post ukazujeme. A samozřejmě se zaměříme na praktické zkušenosti s použitím různých timeframe a typů grafů, které mohou výsledky WCCI výrazně vylepšit.

    7.3.2007

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.