Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Analýza posledních tří obchodních dnů z pohledu intradenního obchodníka (5)

    V naší tradiční čtvrteční analýze posledních tří obchodních dnů se dnes podíváme, jak se e-miny trhy daly obchodovat z pohledu WoodiesCCI systému od pondělí do středy tohoto týdne. A že bylo opět co obchodovat!

    Upozorňujeme, že komentáře jsou ilustrativní. S Tomášem obchodujeme sice systém postavený na CCI, avšak na jiném timeframe a s trochu jiným přístupem. Navíc obchodujeme čistě dopolední americké seance (2,5 hodiny denně). Pro komentování trhu z pohledu WoodiesCCI jsme se rozhodli především z důvodu, že tento systém je zdarma na serveru k dispozici v české, velmi podrobně popsané verzi, řada obchodníků jej úspěšně obchoduje a v diskuzi tak bude možné články dále rozvádět a diskutovat o různých nuancích. Proto nejsou u naznačených obchodů zcela konkrétní vstupy a výstupy - jde spíše o inspiraci, jak je možné se na trhy pohledem WoodiesCCI systému dívat a je na každém, aby strategii dopiloval podle svého očekávání a psychiky (velikost stop-lossu, konkrétní výstupy, kterých Woodie používá celou řadu - viz základní dokument o systému). V trhu sledujeme také divergence, které obchodujeme. Na screenshotech je trh e-mini Russell 2000, 3 min. timeframe zobrazovaný v programu SierraChart.

    Pozn.: V USA se měnil čas na letní, do změny letního času v ČR se trhy obchodují "o hodinu dříve" - na mých grafech zobrazeno jako 7:30-14:15. Také jsme přešli do dalšího kontraktního měsíce, aktuálně se obchoduje červnový kontraktní měsíc ER2.

    12.3.2003, první část

    bod 1: První platný signál obchodního dne, technicky jde o ZLR long, které by tentokrát skončilo na b/e.
    bod 2: Neplatné ZLR short - sidewinder indikátor je červený. Toto není signál pro vstup.
    bod 3: Učebnicový famir do longu. Vstup po překonání nulové linky. Při tradičním výstupu po překročení CCI14 linky 100/-100 výstup s drobným profitem 10 dolarů.
    bod 4: ZLR long přinášející tentokrát zajímavější profit pár desítek dolarů podle konkrétního výstupu.

    12.3.2003, druhá část

    bod 1: Další platné ZLR, tentokrát ztráta na SL.
    bod 2: Hodně agresivní famir, svíce jde až do extrému k -200. Woodie by určitě neobchodoval, vstup by skončil na SL.
    bod 3: Oblast chopu - trhy jdou do strany, sidewinder je červený, chopzone barevný - v této oblasti nejsou žádné obchodovatelné signály.
    bod 4: Ukázkový ZLR do longu. Trpěliví obchodníci se dočkali profitu cca 280 dolarů.
    bod 5: Další platný ZLR do longu. Tentokrát již výstup na b/e.
    bod 6: Vstup short po ukázkové divergenci. Vstup při protnutí linky 100. Při výstupu po zpětném protnutí CCI14 linky -100 profit cca 130 dolarů.
    bod 7: Famir na úplný závěr obchodního dne. Profit cca 70 dolarů.

    Z pohledu WoodieCCI systému nabízelo pondělí skoro samé čisté signály. Celkový profit námi obchodovaných patternů byl příjemný cca 300 dolarů po odečtení ztrát. Opět bylo třeba trpělivosti a počkat si na konkrétní obchodní příležitosti, ty nejzajímavější přišly tentokrát až v odpolední seanci.

    13.3.2003, první část

    bod 1: První ZLR short nemělo správnou barvu indikátoru sidewinder. Platný byl "druhý zub", tedy ZLR short, které by tentokrát skončilo ztrátou.
    bod 2: Platná vstupní divergence do longu. Vstup po překročení linky -100. Výstup s profitem pár desítek dolarů.
    bod 3: ZLR do longu. Chopzone indikátor nebyl modrý, ale velmi barevný; osobně bych takový vstup nebral. Agresivní obchodníci mohli získat profit pár desítek dolarů.
    bod 4: Tentokrát již ukázkový a neoddiskutovatelný famir (ZLR, které patternu předcházelo nebylo platné, neboť sidewinder byl červený). Podle typu výstupu opět profit pár desítek dolarů.
    bod 5: Ukázkové ZLR short. Podle výstupu profit dalších několik desítek dolarů.
    bod 6: Krásné ZLR na nulové lince, sidewinder však přeblikává mezi zelenou/červenou. Osobně beru v rozjetých trzích stále jako platné ZLR na dalším baru, pokud je sidewinder již zelený, CCI pokračuje ve správném směru a není úplně v extrému. Tentokrát velmi silný signál s profitem 550 dolarů.

    13.3.2003, druhá část

    bod 1: ZLR short v souladu s oběmi indikátory. Použití stop-lossu alespoň 100 dolarů nás udrželo v obchodě až do velmi profitabilního downtrendu, který nadělil 290 dolarů.
    bod 2: Další ZLR do shortu, tentokrát ztráta cca 40 dolarů.
    bod 3: Profitabilní ZLR avšak po malé divergenci, osobně bych neobchodoval, agresivnější obchodníci si připisovali další zajímavé profity.
    bod 4: Ukázková divergence do longu. Vstup po překročení linky 100. Profit 200 dolarů.

    Úterní obchodování krásně ukazuje, jak je potřeba obchodovat systém na zvoleném timeframe a příslušném období konzistentně. Několik víceméně nulových obchododů, pár ziskových tutovek a rázem máme na účtu opět několik set dolarů. Krásný obchodní den.

    14.3.2003, první část

    bod 1: GB100 do shortu. Pattern není úplně ideální - CCI se otáčí poměrně pod tupým úhlem, osobně jsem jej v reálu neobchodoval a čekal jak se situace vyvine. Ale podle pravidel šlo o validní vstup, ztráta na SL.
    bod 2: Krásný Famir do longu, bohužel však cena udělala rychlou korekci, kde hodně záleželo na použitém SL - buď profit 140 nebo výstup na SL podle jeho vzdálenosti (osobně jsem vystoupil na SL).
    bod 3: Další ZLR long a opět výstup na SL.
    bod 4: Trh se pohyboval v kanálu, v takových místech je třeba obchodovat velmi opatrně nebo raději neobchodovat vůbec a počkat si na proražení ceny.
    bod 5: Trh prorazil kanál a nabídl krásné ZLR do shortu - obchodníci, kterým se nezdála barva chopzone indikátoru u prvního "véčka" mohli naskočit na neoddiskutovatelném následném zalomení. Při vstupu na druhém ZLR profit 360 dolarů.
    bod 6: Malá divergence, korekce však nešla přes linku 100, pro mě pouze varování nebrat další případné ZLR, nevstupuji do dlouhé pozice.

    14.3.2003, druhá část

    bod 1: ZLR po divergenci, osobně tak neobchoduji, byť by pattern tentokrát byl ziskový.
    bod 2: Další ZLR po divergenci - tentokrát mě můj filtr ochránil od jisté ztráty.
    bod 3: Ukázkový GB100. Vstup po překročení linky -100. Krásný profit 550 dolarů.
    bod 4: Další ZLR po divergenci, opět neobchoduji.
    bod 5: Tento ZLR pattern byl velmi silný, v reálu bych jej obchodoval, byť byl po malé divergenci. Nicméně v rámci našeho mechanického přístupu jej budeme opět ignorovat - i tak bylo odpoledne nakonec velmi finančně zajímavé.

    Středeční dopoledne nebylo z pohledu WoodieCCI jednoduché, systém nadělil dopoledne několik výstupů na základním stop-lossu, což samozřejmě není příjemné. Ale jak je vidět dále - stačilo si počkat na vhodnou příležitost v druhé polovině obchodního dne a všechny ztráty byly rázem pryč a systém byl i ve středu příjemně ziskový. Kéž by podobných týdnů jako tento bylo více :)

    P.S.: Na Trades Fóru, které se koná 21.3.2007 (podrobnosti a registrace zde) budeme v reálném čase obchodovat a komentovat mj. obchody, které si zde ex post ukazujeme. A samozřejmě se zaměříme na praktické zkušenosti s použitím různých timeframe a typů grafů, které mohou výsledky WCCI výrazně vylepšit.

    14.3.2007

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.