Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Analýza posledních obchodních dnů z pohledu intradenního obchodníka (6)

    V naší tradiční analýze posledních obchodních dnů se trochu netradičně podíváme na průběh dvou dnů začátku tohoto týdne. Středu jsme věnovali Traders Fóru a navíc bylo na pořadu dne vyhlášení FEDu. V takový den bývají trhy často jako ze škatulky - do vyhlášení reportu (tentokrát 19:15 našeho času) absolutní pohyb do strany, poté nekontrolovatelný volatilní pohyb. Z pohledu začínajících obchodníků je lepší v takový den zůstat zcela stranou - minimálně před vyhlášením reportu, pokud jdou trhy do strany tak, jako ve středu. Po vyhlášení reportu mohou přijít zajímavé obchody, ale je třeba nejprve volatilní atmosféru v trhu nechat trochu "usadit". Nezapomeňte, že čím méně obchodujeme, tím více peněz většinou vyděláme.

    Upozorňujeme, že komentáře jsou ilustrativní. S Tomášem obchodujeme sice systém postavený na CCI, avšak na jiném timeframe a s trochu jiným přístupem. Navíc obchodujeme čistě dopolední americké seance (2,5 hodiny denně). Pro komentování trhu z pohledu WoodiesCCI jsme se rozhodli především z důvodu, že tento systém je zdarma na serveru k dispozici v české, velmi podrobně popsané verzi, řada obchodníků jej úspěšně obchoduje a v diskuzi tak bude možné články dále rozvádět a diskutovat o různých nuancích. Proto nejsou u naznačených obchodů zcela konkrétní vstupy a výstupy - jde spíše o inspiraci, jak je možné se na trhy pohledem WoodiesCCI systému dívat a je na každém, aby strategii dopiloval podle svého očekávání a psychiky (velikost stop-lossu, konkrétní výstupy, kterých Woodie používá celou řadu - viz základní dokument o systému). V trhu sledujeme také divergence, které obchodujeme. Na screenshotech je trh e-mini Russell 2000, 3 min. timeframe zobrazovaný v programu SierraChart.

    Pozn.: V USA se měnil čas na letní, do změny letního času v ČR se trhy obchodují "o hodinu dříve" - na mých grafech zobrazeno jako 7:30-14:15. Také jsme přešli do dalšího kontraktního měsíce, aktuálně se obchoduje červnový kontraktní měsíc ER2.

    Pondělí 19.3.2007, první část

    bod 1: ZLR po malé divergenci. Divergence neměla korekci pod linkou 100 - nešlo o vstupní signál, pouze upozornění a pro mě osobně varování před vstupem do následného ZLR. Tedy žádný vstup.
    bod 2: Ukázkový GB100 - při výstupu alá klasický wcci - tedy překročení linky 100 "dolu" tentokrát zisk "pouze" 120 dolarů - trh se po korekci pěkně rozjel, z pohledu wcci na našem timeframe však žádný další vstup.
    bod 3: Malá divergence - varování před následujícím ZLR.
    bod 4: ZLR po divergenci (bod 3), takový vstup neobchoduji.
    bod 5: Další ZLR - tentokrát již technicky platný vstup a však s červenou barvou sidewinderu. Tj. vstup není zcela platný a byť by byl tentokrát ziskový.
    bod 6: Není platný vstup do ZLR, neboť sidewinder je červený. Po selhání ZLR vstup do krátké pozice na základě Famiru. Trh je v tuto chvíli velmi pomalý, i velmi malý SL nás podrží do rozjetí downtrendu. Při výstupu na prvním zpětném protnutí CCI14 linky -100 profit tentokrát několik málo desítek dolarů.

    Pondělí 19.3.2007, druhá část

    bod 1: ZLR, kde však chopzone ještě neměl správnou hnědou barvu - žádný vstup.
    bod 2: Malá divergence, která mě varuje před možnou změnou trendu. Žádný vstup avšak neberu následné ZLR (bod 3)
    bod 4: ZLR, avšak se špatnou barvou tentokrát sidewinderu (je červený) - opět žádný vstup.
    bod 5: Ukázka jak divergence podporuje nádherný double bottom.
    bod 6: Vstup do platného ZLR. Trhy jsou naštěstí pomalé, při výstupu po překročení CCI14 linky 100 výstup se ztrátou cca 40 dolarů.
    bod 7: Vstup do protitrendové divergence. Vstup po překročení CCI14 linky 100. Při výstupu na zpětné protnutí CCI14 linky -100 profit přijemných 180 dolarů.
    bod 8 + 9: Platné vstupy ZLR short. První (bod 8) je takový hodně nahraně - osobně bych nebral - ZLR je skutečně hodně malé. Ale sidewinder a chopzone jsou na správné straně, řada obchodníků by mohla považovat za solidní signál, který by tentokrát skončil na SL. Vstup na bodě 9 by však (pokud opět vstupujeme na "malém zoubku") ztrátu nahradil a vydělal pár dolarů extra.
    bod 10: Vstup na pěkné protitrendové divergenci. Tentokrát však ztráta patrně na základním SL.
    bod 11: Další vstup na pěkné protitrendové divergenci. Obchod se pěkně rozjel, aby se pak prostřednictvím korekce vrátil na vstup. Výstup na B/E.

    Pondělí představovalo pro wcci obchodníky takový normální obchodní den. Trhy nenadělily žádné závratné profity jako minulý týden, ale na druhou stranu ER2 se pohyboval slušně a v každém případě bylo možné skončit s přijemným profitem na několika velmi silných a jednoznačných signálech.

    Úterý 20.3.2007, první část

    bod 1: Nejde o ZLR - chopzone indikátor není hnědý.
    bod 2: Ukázkové double bottom podpořené divergencí na CCI14. Krásný obchod.
    bod 3: Několik platných ZLR signálů po sobě. Osobně bych bral všechny (kromě posledního který již končil hodně v extrému) a obchoduji tak, že na podobných signálech přidávám pozice. Tentokrát profit cca 150 dolarů na kontrakt a signál.
    bod 4: Další ZLR, které by tentokrát skončilo na základním SL.
    bod 5: ZLR po divergenci, neobchoduji.
    bod 6: Ukázkový GB100. Trh je v silném trendu (chopzone je delší dobu modrý), CCI14 udělá ostrou korekci pod linku -100 a vrací se zpět. Otevíráme pozici při překročení linky -100, tentokrát by obchod nadělil 200 dolarů.
    bod 7: ZLR po malé divergenci, osobně bych neobchodoval, byť tentokrát by byl pattern ziskový.

    Úterý 20.3.2007, druhá část

    bod 1: Toto není ZLR - sidewinder je červený
    bod 2: Double top podpořený divergencí. Tato formace bývá velmi silná. Tentokrát byla divergence nad linkou 100, tj. možný vstup po překročení CCI14 linky 100.
    bod 3: Není platné ZLR - chopzone indiktáor není hnědý. To samé pro bod 4 - stále nejde o silný downtrend.
    bod 5: Double bottom podpořené divergencí. Avšak tato formace není příliš čistá - pro mě osobně byla divergence moc "široká" a obchod bych nebral.
    bod 6: Toto není GB100, protože patternu nepředcházel silný uptrend - chopzone indikátor nebyl modrý.
    bod 7: ZLR, avšak stále červený sidewinder, žádný obchod.
    bod 8: Konečně platné ZLR se všemi potřebnými atributy. Tentokrát však výstup na základním SL.
    bod 9: Protitrendová divergence na závěr dne, která by však skončila také na základním SL. Následné ZLR po divergenci neobchoduji.

    V úterý se podle wcci dobře obchodovalo dopoledne. V odpoledním drobném uptrendu se místo profitu realizovalo několik ztrát, což je i přes celkově ziskový den velmi náročné na psychiku. Ale tak to prostě chodí - každá strategie má období kdy funguje velmi dobře a období která jsou slabší. Pokud vám strategie funguje v rámci backtestů, je třeba takové dny překonávat a těšit se na další pěkné obchody :)

    22.3.2007

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.