Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Analýza posledních obchodních dnů z pohledu intradenního obchodníka (11)

    Po semináři s Woodiem zcela jistě celá řada obchodníků čekala na nový týden, aby mohla vyzkoušet jak tradiční Woodieho patterny, tak třeba i některé nové myšlenky, které byly na semináři prezentovány. My se podíváme jak by dopadl obchodník, pokud by nový týden začal s našim tradičním systémem aplikovaným na trh emini Russell 2000, který zde pravidelně komentujeme.

    Upozorňujeme, že komentáře jsou ilustrativní. S Tomášem obchodujeme sice systém postavený na CCI, avšak na jiném timeframe a s trochu jiným přístupem. Navíc obchodujeme čistě dopolední americké seance (2,5 hodiny denně). Pro komentování trhu z pohledu WoodiesCCI jsme se rozhodli především z důvodu, že tento systém je zdarma na serveru k dispozici v české, velmi podrobně popsané verzi, řada obchodníků jej úspěšně obchoduje a v diskuzi tak bude možné články dále rozvádět a diskutovat o různých nuancích. Proto nejsou u naznačených obchodů zcela konkrétní vstupy a výstupy - jde spíše o inspiraci, jak je možné se na trhy pohledem WoodiesCCI systému dívat a je na každém, aby strategii dopiloval podle svého očekávání a psychiky (velikost stop-lossu, konkrétní výstupy, kterých Woodie používá celou řadu - viz základní dokument o systému). V trhu sledujeme také divergence, které obchodujeme. Na screenshotech je trh e-mini Russell 2000, 3 min. timeframe zobrazovaný v programu SierraChart.

    A ještě jeden důležitý update - systém popisovaný v našem seriálu není čistá podoba WoodiesCCI systému. Jednak zvoleným timeframe (Woodie obchoduje na pětiminutových grafech) a jednak díky použití divergencí a pravidla nebrat ZLR po divergenci. Divergence jsme do seriálu zařadili z důvodu, že jsou to jeden z nejsilnějších nástrojů, se kterými dlouhodobě obchodujeme, vyučujeme je v rámci emini kurzů a prostě nám velmi dobře fungují - ostatně jak dokládá i tento seriál. Tento seriál tak berte jako takovou možnou inspiraci, jak konkrétně emini obchodovat s pomocí CCI, případně WCCI. My jsme si vybrali z WCCI tři patterny - ZLR, Famir a GB100 (a doplnili je divergencemi), to však neznamená, že by ostatní patterny nefungovaly - je zcela na každém, aby si svůj systém postavil tak, aby mu plně vyhovoval. TIP: v článku Woodie v Praze, co jsme se naučili je uveden stručný přehled Woodieho patternů včetně jejich úspěšnosti, což může být další zdroj inspirace, ze kterých patternů si obchodní systém složit.

    V rámci dnešní analýzy se budeme věnovat začátku obchodního týdne - pondělí a úterý. Koncem týdne jsem v zahraničí a sám jsem tak obchodoval z celého týdne pouze tyto dva dny.

    11. června, dopolední seance

    Bod 1: Obchodní den začal ZLR short hned na první svíci, tj. obchod spíše pro agresivnější obchodníky. V tomto případě výstup na b/e.
    Bod 2: Pěkná vstupní divergence. Vstup po překročení linky -100. Výstup s profitem 120 dolarů.
    Bod 3: Famir short - vstup po překročení "véčka" předcházejícího ZLR, které však nemělo modrý chopzone, případně konzervativněji po překročení nulové linky. Při výstupu při prvním překročení CCI14 linky -100 "ze spodu" výstup s profitem 240 dolarů.
    Bod 4: Velmi malá divergence. Korekce v podstatě nepřekročila linku -100, osobně bych nevstupoval, byť se trh v tomto případě pěkně rozjel. Následující ZLR po divergenci neobchoduji.
    Bod 5: ZLR long, ale chopzone ještě neměl modrou barvu, neobchoduji.
    Bod 6: Další ZLR long do trendu, tentokrát již v souladu s oběma indikátory. Výstup b/e.
    Bod 7: Divergence short. Pravá "noha" divergence však byla hodně kulatá a dlouhá, v podstatě bez vrcholu, osobně opět vnímám jako varování před následujícím možným ZLR (které v tomto případě skutečně nastalo) a neobchoduji.
    Bod 8: Double top podpořený divergencí. Vstup do krátké pozice po překročení CCI14 linky 100. Profit cca 40 dolarů.

    11. června, odpolední seance

    Bod 1: ZLR long do pěkně rozjetého trendu - sidewinder zelený, chopzone modrý, poměrně ostré "véčko", ideální konstelace pro dobrý obchod. V tomto případě profit 30 dolarů.
    Bod 2: Pěkná divergence short. Na screenshotu divergence nevypadá dobře, jelikož se trh vrátil zpět skoro k lince 100, ale v reálném čase byla divergence ostrá s dostatečnou korekcí pod linku 100. I s malým SL cca 100 dolarů by nás divergence podržela v trhu k profitu 90 dolarů.
    Bod 3: Odpolední obchodování bylo poměrně mrtvé, trh nedělal příliš velké pohyby a CCI nenabídlo žádný kloudný signál, až do bodu 3 v podobě ZLR short, které by tentokrát skončilo na základním SL.
    Bod 4: Poslední bod pondělního obchodního dne v podobě oblíbeného patternu GB100. Vstup po překročení linky 100, v tomto případě pro profit 180 dolarů.

    Pokud bychom obchodovali celé pondělí systém v popsané podobě, nakonec by nám trhy nadělily profit přes 500 dolarů na kontrakt, což je velmi slušné. Za pozornost stojí především odpolední seance, která vyžadovala dostatek trpělivosti. Vždy je dobré si počkat u trendových patternů na silný trend a neskákat do obchodů za každou cenu - v případě šablony WCCI může jako pomůcka sloužit indikátor chopzone a sidewinder.

    12. června, dopolední seance

    Bod 1: Naprosto dokonalý GB100 i dle striktních Woodieho pravidel. Chopzone indikátor byl dlouhodobě hnědý, CCI kmitnul nad linku 100, kde se rychle obrátil, bylo možné zakreslit trendovou linku. Osobně vstupuji po překročení linky 100. Při výstupu po překročení CCI14 zpět nad -100 pěkný profit 500 dolarů na začátek obchodního dne.
    Bod 2: ZLR short, které by tentokrát skončilo na základním SL.
    Bod 3: Toto není ZLR long - chopzone je barevný indikující chop.
    Bod 4: Platná vstupní divergence short. Vstup po překročení linky 100. Trh jde vysloveně do strany, ale i malý SL (uvažovaných 100 dolarů) by zasažen nebyl. Výstup na b/e.
    Bod 5: ZLR long. Trh jde do strany, ale chopzone i sidewinder indikují možný trend. SL by zasažen nebyl, výstup dle zvolené taktiky, patrně drobná ztráta nebo b/e.
    Bod 6: Pěkné ZLR short s podporou obou indikátorů. Výstup b/e na vysoké reverzní úsečce.
    Bod 7: Vstup do divergence po překročení linky -100. Další výstup na b/e (po zpětném překročení CCI linky 100).

    12. června, odpolední seance

    Bod 1: ZLR long s podporou obou indikátorů. Tentokrát velmi pěkný obchod. Při našem výstupu opět velmi pěkný profit 550 dolarů.
    Bod 2: ZLR short. Vstup na korekci do pěkně rozjetého downtrendu. Při výstupu po překročení CCI linky -100 "ze spodu" profit 210 dolarů.
    Bod 3: Další ZLR short do rozjetého downtrendu. V tomto případě profit 60 dolarů.
    Bod 4: Divergence long. Vstup po překročení linky -100, výstup na b/e. Následné ZLR po divergenci již neobchoduji.

    Úterý představovalo opět velmi silný obchodní den. Všimněte si, jak se méně úspěšné s těmi úspěšnějšími střídají. V minulé analýze jsme vydělali jen pár dolarů, obchodování bylo náročné na psychiku a najednou je zde den, kdy se stejnou taktikou přibude na účet cca 1200 dolarů na kontrakt mínus komise (4,80 dolarů za jeden obchod a kontrakt).

    13.6.2007

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.