Analýza posledních obchodních dnů z pohledu intradenního obchodníka (12)

Upozorňujeme, že komentáře jsou ilustrativní. S Tomášem obchodujeme sice systém postavený na CCI, avšak na jiném timeframe a s trochu jiným přístupem. Navíc obchodujeme čistě dopolední americké seance (2,5 hodiny denně). Pro komentování trhu z pohledu WoodiesCCI jsme se rozhodli především z důvodu, že tento systém je zdarma na serveru k dispozici v české, velmi podrobně popsané verzi, řada obchodníků jej úspěšně obchoduje a v diskuzi tak bude možné články dále rozvádět a diskutovat o různých nuancích. Proto nejsou u naznačených obchodů zcela konkrétní vstupy a výstupy - jde spíše o inspiraci, jak je možné se na trhy pohledem systému WoodiesCCI dívat a je na každém, aby strategii dopiloval podle svého očekávání a psychiky (velikost stop-lossu, konkrétní výstupy, kterých Woodie používá celou řadu - viz základní dokument o systému). V trhu sledujeme také divergence, které obchodujeme. Na screenshotech je trh e-mini Russell 2000, 3 min. timeframe zobrazovaný v programu SierraChart.

Velmi zjednodušený sumář našich obchodních pravidel:

• Sledujeme formace: protitrendové divergence (pouze menší divergence do cca hodiny, korekce musí jit nad/pod linku -100/100, vrcholy musí být nad/pod 100/-100), ZLR (stejná pravidla jako Woodie, neobchodujeme první ZLR po divergenci), Famir a GB100
• Vstupujeme na close úsečky
• Vystupujeme na SL (uvažujeme 150 dolarů) nebo po znatelném překročení CC14 linky 100 (shora dolu) nebo -100 (zespoda nahoru).
• V případě otevřené profitu cca 150 dolarů posouváme SL na B/E.

A ještě jeden důležitý update - systém popisovaný v našem seriálu není čistá podoba WoodiesCCI systému. Jednak zvoleným timeframe (Woodie obchoduje na pětiminutových grafech) a jednak díky použití divergencí a pravidla nebrat ZLR po divergenci. Divergence jsme do seriálu zařadili z důvodu, že jde o jeden z nejsilnějších nástrojů, se kterými dlouhodobě obchodujeme, vyučujeme je v rámci emini kurzů a prostě nám velmi dobře fungují - ostatně jak dokládá i tento seriál. Tento seriál tak berte jako takovou možnou inspiraci, jak konkrétně emini obchodovat s pomocí CCI, případně WCCI. My jsme si vybrali z WCCI tři patterny - ZLR, Famir a GB100 (a doplnili je divergencemi), to však neznamená, že by ostatní patterny nefungovaly - je zcela na každém, aby si svůj systém postavil tak, aby mu plně vyhovoval. TIP: v článku Woodie v Praze, co jsme se naučili je uveden stručný přehled Woodieho patternů včetně jejich úspěšnosti, což může být další zdroj inspirace, ze kterých patternů si obchodní systém složit.

V rámci dnešní analýzy se budeme věnovat posledním třem dnům před připravením tohoto článku - od pátku do úterý.

20.7.2007, dopoledne

Bod 1: Agresivnější vstup hned v 8:36, nicméně podpořený hned dvěma platnými signály - signál představuje GB100 a ZLR do downtrendu. Vstup na close úsečky, která prorazila zároveň stovkovou i nulovou linku. Při výstupu po překročení linky -100 ze spodu výstup na close úsečky s profitem cca 690 USD na kontrakt.
Bod 2: Malá divergence. Nejde o vstup - divergence byla hodně malinká a korekce ani vzdáleně nepadla pod linku -100. Pouze upozornění, neobchodovat další ZLR (bod 3).
Bod 4: Další GB100, které se otočilo na stovkové lince. Pěkný signál podpořený trendovou linkou a silný downtrendem. Vstup po překročení trendové linky. Výstup po překročení linky -100. Downtrend byl velmi silný a linka -100 nás podržela v pozici pěkně dlouho - pro profit cca 810 dolarů - pěkné a výživné dopoledne :)

20.7.2007, odpoledne

Bod 1: Toto není platné ZLR, byť by tentokrát byl výsledek pozitivní. CCI14 není v uptrendu - na předcházejících barech v podstatě jen lízlo linku 100, je dobré, když CCI tuto linku výrazně překročí. Navíc chopzone indikátor je barevný, což naznačuje možný chop.
Bod 2: Ukázkové ZLR - ostrý úhel, modrý chopzone, zelený sidewinder, co více si přát. Výstup po překročení linky 100 by záležel na posuzování obchodníka, jaký průlom linky 100 považuje za podstatný. Osobně v takto pěkném trendu nechávám CCI klesnout pro výstup alespoň k hodnotě cca 75 (někdy ještě níže), zde bych vystupoval až po divergenci. Při velmi citlivém výstupu po prvním jemném překročení linky 100 profit cca 200 dolarů, při výraznějším překročení po divergeci profit cca 250 dolarů.
Bod 3: Pěkná vstupní divergence, vstup po překročení linky 100. CCI14 tentokrát nikdy nekleslo pod linku -100, výstup b/e.
Bod 4: Velmi ostré ZLR v downtrendu, nicméně chopzone indikátor je barevný, indikující možný chop. Je lepší si počkat na čistší vstup.
Bod 5: ZLR, kde je již chopzone správně hnědý, sidewinder zelený. Nicméně close úsečky je již dost vysoko, resp. nízko (na hranici -100). Woodie by takový obchod nebral.

23.7.2007, dopoledne

Bod 1: Velmi agresivní GB100 do longu. Pattern není podpořen trendovou linkou. Woodie by takový pattern neobchodoval. Já mám na open podobné patterny rád. Výsledek tohoto obchodu by záležel na použitém SL a výstupu. Se SL alespoň 120 dolarů, vstupem na close by byl výsledek B/E, v opačném případě ztráta na SL.
Bod 2: Vstupní divergence long. Vstup po překročení linky -100. Při výstupu po zpětném překročení linky 100 "shora" výstup s profitem 200 dolarů.
Bod 3: Pěkné ostré ZLR long podpořené modrým sidewinderem a zeleným chopzone indikátorem. Osobně bych další pozici otevřel ještě na následujícím ZLR (bod 3). Oba patterny se rozjely do zisku, ale CCI14 nepřekročilo linku 100, tj. tentokrát 2x výstup na B/E.
Bod 5: Trh je v uptrendu, chopzone je modrý, ale sidewinder červený naznačující, že uptrend není příliš silný. Osobně bych toto obchodoval jako ZLR, ale signál není příliš čistý. Woodie by zůstal stranou.

23.7.2007, odpoledne

Bod 1: Ukázkové ZLR short. Chopzone indikátor je hnědý, sidewinder žlutý. Druhou pozici bych otevřel na následujícím ZLR (bod 2). Při výstupech po překročení linky -100 "zespoda" by první signál skončil se ziskem 180 dolarů, druhý se ziskem 190 dolarů.
Bod 3: Platné ZLR, které by skončilo na základním SL.
Bod 4: ZLR do downtrendu, avšak s červeným sidewinderem - trh jde spíše do strany, zůstáváme stranou.
Bod 5: ZLR s close hluboko pod -100, i zde zůstáváme stranou.
Bod 6: Pěkná vstupní divergence. Tato by však skončila na základním SL. Následující ZLR (bod 7) v rámci naší strategie neobchodujeme.

24.7.2007, dopoledne

Bod 1: ZLR hned v úvodu dne, toto ZLR však uzavírá až hluboko v extrému, určitě neobchodujeme.
Bod 2: Učebnicový příklad GB100. Trh je v downtrendu (chopzone je dlouhodobě hnědý), CCI14 vystřelí nad 100 a při návratu překročí linku 100 a navíc trendovou linku. Vstup po překročení linky 100. Krásný profit 220 dolarů.
Bod 3: Vstup do longu na základě protitrendové divergence. Vstup po překročení linky -100. Pokud bychom pracovali se SL alespoň cca 140-150 dolarů, trh by nás podržel do mírného profitu, v opačném případě výstup na SL.
Bod 4: ZLR po divergenci, nevstupujeme.
Bod 5: GB100 do shortu. Tentokrát výstup se ztrátou cca 100 dolarů po překročení CCI zpět nad linku 100.
Bod 6: Double bottom podpořený divergencí. Vstup po překročení linky -100. Tentokrát výstup na B/E.
Bod 7 a 8: Dvě platná ZLR do longu podpořená modrým chopzone indikátorem a žlutým sidewinderem. Obě by tentokrát skončila na základním SL.

24.7.2007, odpoledne

Bod 1: Trh je v chopu - cenové úsečky se pohybují okolo klouzavého průměru, osobně bych v této fázi oběda vůbec neobchodoval. Nicméně z pohledu čistě CCI jde o platné ZLR, které by skončilo s droubnoučkým profitem cca 10 - 20 dolarů.
Bod 2: Červený sidewinder potvrzuje, že chop je skutečně zde a nemá cenu brát žádný obchod. Určitě neobchodujeme.
Bod 3: Double top podpořený divergencí, ale velmi slabá fomace, navíc v chopu. Osobně bych určitě neobchodoval, byť se trh tentokrát velmi pěkně rozjel.
Bod 4: Divergence, kdy korekce nebyla nad linkou -100 - pouze varování před možným následným ZLR (bod 5), které neobchoduji.
Bod 6: Pěkné ZLR, druhé po divergenci. Vstup short. Profit cca 90 dolarů.
Bod 7: Další pěkné ZLR. ZLR je po široké divergenci a je otázkou jak s takovým signálem naložit. Z mého pohledu je divergence již velmi široká - cca hodinu a navíc máme silný downtrend. Divergenci bych určitě neobchodoval coby vstup, ZLR bych zobchodoval. Případný profit 260 dolarů.
Bod 8: Toto je již pěkná vstupní divergence. Bohužel v takto silném trendu divergence selhávají, což je i příklad tohoto vstupu. Výstup na zkladním SL. Následující ZLR (bod 9) po divergenci neobchoduji.
Bod 10: Další divergence. Pokud jsme brali divergenci 8, měli bychom i tuto. Vstup po překročení linky -100, výstup na close s pěkným profitem 350 na konec dne.

Přestože jsou prázdniny v plném proudu, poslední dobou se vesměs trhy pěkně hýbou. Kdo vydržel konzistentně obchodovat svůj plán, byl určitě odměněn. A další pěkné dny budou zcela jistě následovat - pochopitelně proložené dny, kdy jdou trhy do strany a kdy se nevydělává, občas padne i nějaký SL. Ale jak už jsme si zde několikrát řekli, o tom přesně trading je - konzistentně obchodovat plán, který máme dlouhodobě zbacktestovaný a výsledky se musí dostavit.
Ještě jednou připomínám, že zde uváděné výsledky nejsou "čistý Woodie". Woodie neobchoduje divergence, nemá pravidlo "nebrat" ZLR po divergenci, má propracovanější a jemnější exity. Naše ukázky jsou čistě ilustrativní, vycházejí z našeho vnímání trhu a pouze demonstrují, jak může vypadat jednoduchý obchodní plán a jeho exekuce. Bude podobný plán fungovat i vám? Na to vám může napovědět pouze poctivý backtesting a papertrading. Na adrese http://woodiescciclub.com/forum/viewtopic.php?t=3245 můžete vidět screenshoty (po přihlášení do diskuze) stejných obchodních dnů v pojetí čistého woodieho (na timeframe 5 minut).