Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Analýza posledních obchodních dnů z pohledu intradenního obchodníka (13)

    Upozorňujeme, že komentáře jsou ilustrativní. S Tomášem obchodujeme sice systém postavený na CCI, avšak na jiném timeframe a s trochu jiným přístupem. Navíc obchodujeme čistě dopolední americké seance (2,5 hodiny denně). Pro komentování trhu z pohledu WoodiesCCI jsme se rozhodli především z důvodu, že tento systém je zdarma na serveru k dispozici v české, velmi podrobně popsané verzi, řada obchodníků jej úspěšně obchoduje a v diskuzi tak bude možné články dále rozvádět a diskutovat o různých nuancích. Proto nejsou u naznačených obchodů zcela konkrétní vstupy a výstupy - jde spíše o inspiraci, jak je možné se na trhy pohledem systému WoodiesCCI dívat a je na každém, aby strategii dopiloval podle svého očekávání a psychiky (velikost stop-lossu, konkrétní výstupy, kterých Woodie používá celou řadu - viz základní dokument o systému). V trhu sledujeme také divergence, které obchodujeme. Na screenshotech je trh e-mini Russell 2000, 3 min. timeframe zobrazovaný v programu SierraChart.

    Velmi zjednodušený sumář našich obchodních pravidel:

    • Sledujeme formace: protitrendové divergence (pouze menší divergence do cca hodiny, korekce musí jit nad/pod linku -100/100, vrcholy musí být nad/pod 100/-100), ZLR (stejná pravidla jako Woodie, neobchodujeme první ZLR po divergenci), Famir a GB100
    • Vstupujeme na close úsečky
    • Vystupujeme na SL (uvažujeme 150 dolarů) nebo po znatelném překročení CC14 linky 100 (shora dolu) nebo -100 (zespoda nahoru).
    • V případě otevřené profitu cca 150 dolarů posouváme SL na B/E.

    A ještě jeden důležitý update - systém popisovaný v našem seriálu není čistá podoba WoodiesCCI systému. Jednak zvoleným timeframe (Woodie obchoduje na pětiminutových grafech) a jednak díky použití divergencí a pravidla nebrat ZLR po divergenci. Divergence jsme do seriálu zařadili z důvodu, že jde o jeden z nejsilnějších nástrojů, se kterými dlouhodobě obchodujeme, vyučujeme je v rámci emini kurzů a prostě nám velmi dobře fungují - ostatně jak dokládá i tento seriál. Tento seriál tak berte jako takovou možnou inspiraci, jak konkrétně emini obchodovat s pomocí CCI, případně WCCI. My jsme si vybrali z WCCI tři patterny - ZLR, Famir a GB100 (a doplnili je divergencemi), to však neznamená, že by ostatní patterny nefungovaly - je zcela na každém, aby si svůj systém postavil tak, aby mu plně vyhovoval. TIP: v článku Woodie v Praze, co jsme se naučili je uveden stručný přehled Woodieho patternů včetně jejich úspěšnosti, což může být další zdroj inspirace, ze kterých patternů si obchodní systém složit.

    V rámci dnešní analýzy se budeme věnovat posledním třem dnům před připravením tohoto článku - od pátku do úterý.

    Pátek 27.7.2007, dopoledne

    Bod 1: Famir long. Pattern Woodie obchoduje v případě, že se vyskytne v rozmezí +-50 CCI bodů od nulové linky. Tento měl vrchol na hranici 50, což je akceptovatelné (navíc každá platforma bude mít lehlé odchylky, se kterými je třeba počítat). V případě, že bychom pattern obchodovali, pak by nám nadělil profit 380 dolarů.
    Bod 2: ZLR long, které by ale Woodie obchodoval - je příliš málo ostré (Woodie vyžaduje alespoň cca 15 CCI bodů, což toto véčko zdaleka nemělo). V případě vstupu výstup na základním SL.
    Bod 3: Platné ZLR short podpořené správnou barvou chopzone indikátoru i sidewinderu. Bohužel ve velmi volatilním trhu bychom byli vyhozeni na SL.
    Bod 4: Další vstup do ZLR short. Vstupovali bychom patrně na close druhé úsečky, neboť první "véčko" nebylo dostatečně vysoké. Při výstupu na prvním protnutí linky -100 "ze spodu" profit 70 dolarů.
    Bod 5: Divergence long, která by tentokrát skončila na základním SL. ZLR po divergenci (bod 6) podle plánu neobchodujeme.
    Bod 7: ZLR short, které opět není dostatečně ostré. Obzvlášť v takto volatilních trzích se vyplatí počkat na signál, který splňuje všechny kritéria.
    Bod 8: Neodiskutovatelné ZLR short. Výstup tentokrát na b/e.
    Bod 9: Pěkný GB100 short. Další signál, který by tentokrát skončil na základním SL.

    Velmi náročné dopoledne. Trhy jsou aktuálně velmi volatilní a prožívají jeden z nejvýraznějších pohybů za posledních několik let. Opatrnost je na místě. Zejména se musíme připravit na to, že hrozí více výstupů na základním SL než obvykle. Ale když chytneme trend, tak o to více vyděláme. Při obchodování famira bychom i v takovém trhu skončili za dopoledne "na nule".

    Pátek 27.7.2007, odpoledne

    Bod 1: Ukázkové ZLR long. Chopzone indikátor je modrý, sidewinder zelený, úhel ZLR je pěkně ostrý. Při našem obvyklém výstupu profit 280 dolarů.
    Bod 2: Protitrendová divergence, která tentokrát zafungovala velmi pěkně. Vstup na close baru po překročení linky 100, výstup po překročení linky -100 "ze spodu". Profit 370 dolarů.
    Bod 3: Zóna "jemných ZLR" - nemají dostatečný úhel, podobné signály určitě nebrat.
    Bod 4: GB100 do longu. CCI sice jen líže linku -100, ale osobně obchoduji GB100 velmi agresivně a podobný setup mi nevadí. Vstup na close baru, který se odráží od linky -100. Tentokrát výstup na základním SL. Následuje famir short, kde se famir opět obchoduje na úrovni kolem hodnoty 50. Osobně nevidím důvod proč signál neobchodovat, tento by nadělil profit 1430 dolarů :)

    Pondělí 30.7.2007, dopoledne

    Bod 1: Chopzone indikátor není hnědý (alespoň několik barů), žádné obchody na krátkou stranu.
    Bod 2: ZLR short, i když poměrně dost nízko a navíc se slabým, byť dostatečným úhlem. Úsečka uzavírala na lince -100 a jen vaše backtesty vám odpoví, zda-li se vyplatí takto agresivní obchody brát. Tento by s našim SL nakonec skončil v profitu 30 dolarů, ale vydržet v obchodě vyžadovalo určitou sebedisciplínu.
    Bod 3 a 4: Další ZLR, kde bychom mohli přidávat do krátké pozice. Bod 3 by skončil také v lehkém profitu, bod 4 b/e.
    Bod 5: Protitrendová divergence. Vstup po překročení linky -100, výstup po překročení linky 100 "ze shora". Profit 70 dolarů.
    Bod 6: Trend je dlouhodobě dolů, chopzopne zelený, sidewinder začal být také zelený. Osobně bych obchodoval překročení linky 0 jako "ZLR". Tentokrát výstup na základním SL.
    Bod 7: Další ZLR short, opět výstup na základním SL.
    Bod 8: Ukázkový famir long. Famir se vytvořil na nulové lince, LSMA je zelená, vše potvrzuje možný pohyb nahoru. Tentokrát se trh opravdu pěkně rozjel a dopolední seanci jsme mohli uzavřít profitovým obchodem se ziskem 670 dolarů.

    Několik drobných profitů, dva výstupy na základním SL, jeden solidní profit a jeden pěkně extra velký zisk s krásně čistým vstupem. Trhy vyžadují tvrdou disciplinu, kterou dokáží odměnit.

    Pondělí 30.7.2007, odpoledne

    Bod 1: Toto určitě není platné ZLR - "véčko" není dostatečně ostré a i vstupní úsečka je červená naznačující, že trh má tendenci k dalšímu poklesu.
    Bod 2: Krásné GB100 do longu. Vstup po překročení linky -100, výstup po výraznějším překročení linky 100 ze shora (bod 3). Osobně bych v takové situaci čekal ještě na výraznější proražení linky 100 (bod 4). Profit při výstupu v bodě 3 činil 400 dolarů.
    Bod 3: ZLR ale poměrně vysoko. Osobně bych nevstupoval, ale opět osobní přístup záleží na výsledcích vašich osobních backtestů. Tentokrát výstup b/e.
    Bod 4: Divergence short. Vstup po překročení linky 100. Výstup b/e. Následující ZLR neobchodujeme (ale i kdyby nebylo po divergenci, tak by uzavíralo nad linkou 100 a taková ZLR není dobré obchodovat).
    Bod 6: Sidewinder je červený, žádný vstup.
    Bod 7: Opět žádný vstup - ZLR uzavírá vysoko nad linkou 100.
    Bod 8: Protitrendová divergence short. Vstup po překročení linky 100. Tentokrát profit 340 dolarů.

    Dva obchody, profit 740 dolarů na kontrakt. Pokud bych měl podtrhnout nějaký základ pro úspěšné obchodování, pak je to počkat si na validní signál. Opravdu nevadí, pokud sem tam ujede trendík, který se vyklubal ze "ZLR chudáčka". Počkejte si na několik signálů, které splňují všechny vaše podmínky a nejsou v chopu a uvidíte, jaké výsledky se dostaví. Není přitom potřeba obchodovat celý den - spočítejte si, jaké budou vaše výsledky pokud sem tam ulovíte třeba v průměru 100 dolarů na dopoledne při jednom kontraktu.... A na takový výsledek skutečně stačí minimum obchodů, ale ohromná trpělivost a schopnost vytrvat v ziskovém obchodu co nejdéle (tj. např. do skutečně výraznějšího proražení linky +/- 100).

    Úterý 31.7.2007, dopoledne

    Bod 1: Toto je velmi agresivní ZLR - chopzone není příliš dlouho hnědý, navíc je úplný začátek obchodního dne. Tentokrát výstup b/e.
    Bod 2: Ukázkový famir, kterým se poslední dobou opravdu daří. Tentokrát by nás signál poslal rovnou na začátek krásného downtrendu, ze kterého bychom vystoupili na výrazném protnutí linky -100 se skvělým profitem 540 dolarů.
    Bod 3: ZLR short. Chopzone indikátor je hnědý, sidewinder dlouhodobě zelený. Tentokrát ztráta na základním SL.
    Bod 4: Další pěkný famir do longu. Vstup po překonání vrcholu předcházejícího neúspěšného ZLR. Při výstupu po výrazném protnutí linky 100 "ze shora" profit 90 dolarů.
    Bod 5: ZLR, které ale uzavíralo vysoko nad linkou 100, žádný vstup.
    Bod 6: Pěkné ostré ZLR, které by tentokrát skončilo v nepatrné ztrátě 10 dolarů.
    Bod 7: Další pěkné ZLR long s velmi ostrým úhlem a podporou jak chopzone tak sidewinder indikátoru. Tento vstup skončil se ztrátou 50 dolarů.
    Bod 8: Učebnicový double top podpořený divergencí na CCI. Vstup po překročení linky 100. Trh tentokrát příliš neklesal, nicméně bychom vystoupili s profitem 50 dolarů.
    Bod 9: Trh jde do strany a přestože toto by byl profitabilní ZLR signál, osobně bych neobchodoval. Chopzone indikátor mění barvy, sidewinder je dlouhodobě červený, cena se motá okolo svého klouzavého průměru - typický chop.

    Úterý 31.7.2007, odpoledne

    Bod 1: ZLR long, nicméně pattern opět uzavírá poměrně vysoko nad linkou 100, tj. neobchodujeme.
    Bod 2: Pěkné ostré ZLR přímo na nulové lince s hnědým chopzone a zeleným sidewinderem. Tento pattern však skončil na základním SL.
    Bod 3: Další ZLR short. Vstup po překročení nulové linky CCI. Trh se pěkně rozjel a dovedl nás k profitu 490 dolarů.
    Bod 4: ZLR short, které by tentokrát skončilo na základním SL.
    Bod 5: Další ZLR short - trh je stále v downtrendu a není důvod podobný signál nezkusit. Tento by opět skončil na základním SL.
    Bod 6: A ještě jednou ZLR short, CCI však uzavírá hluboko pod linkou -100, tj. signál neobchoduji. Před tímto signálem bych osobně obchodoval ještě GB100, ale zde bych byl na spajku vyhozen na SL.
    Bod 7: Další ZLR, které uzavírá pod linkou -100, zůstáváme stranou.

    V úterý se projevila povaha volatilnějšího období ER2. Tolik výstupů na základním SL jsme tu již dlouho neměli. Pokud počítám dobře, tak celkem 5 výstupů na SL za celý den. Oproti tomu máme ale tři ziskovější vstupy s profitem 1120 dolarů, tj. stále nám cca 370 dolarů zbývá, což není vůbec špatné - a to jsme zůstali mimo poslední downtrend. Opět je tak třeba zopakovat - pouze důsledný konzistentní přístup podložený naším backtestem je jediná cesta, která nás dovede k profitům.

    Ještě jednou připomínám, že zde uváděné výsledky nejsou "čistý Woodie". Woodie neobchoduje divergence, nemá pravidlo "nebrat" ZLR po divergenci, má propracovanější a jemnější exity. Naše ukázky jsou čistě ilustrativní, vycházejí z našeho vnímání trhu a pouze demonstrují, jak může vypadat jednoduchý obchodní plán a jeho exekuce. Bude podobný plán fungovat i vám? Na to vám může napovědět pouze poctivý backtesting a papertrading. Na adrese http://woodiescciclub.com/forum/viewtopic.php?t=3245 můžete vidět screenshoty (po přihlášení do diskuze) stejných obchodních dnů v pojetí čistého woodieho (na timeframe 5 minut).

    1.8.2007

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.