Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Analýza posledních tří obchodních dnů z pohledu intradenního obchodníka (6)

    V naší tradiční čtvrteční analýze posledních tří obchodních dnů se dnes podíváme, jak se e-miny trhy daly obchodovat z pohledu WoodiesCCI systému od pondělí do středy tohoto týdne. Tentokrát si mimo jiné ukážeme, jak je důležité se vyhnout trhům, ve kterých se tvoří trojúhelníkové formace.

    Upozorňujeme, že komentáře jsou ilustrativní. S Tomášem obchodujeme sice systém postavený na CCI, avšak na jiném timeframe a s trochu jiným přístupem. Navíc obchodujeme čistě dopolední americké seance (2,5 hodiny denně). Pro komentování trhu z pohledu WoodiesCCI jsme se rozhodli především z důvodu, že tento systém je zdarma na serveru k dispozici v české, velmi podrobně popsané verzi, řada obchodníků jej úspěšně obchoduje a v diskuzi tak bude možné články dále rozvádět a diskutovat o různých nuancích. Proto nejsou u naznačených obchodů zcela konkrétní vstupy a výstupy - jde spíše o inspiraci, jak je možné se na trhy pohledem WoodiesCCI systému dívat a je na každém, aby strategii dopiloval podle svého očekávání a psychiky (velikost stop-lossu, konkrétní výstupy, kterých Woodie používá celou řadu - viz základní dokument o systému). V trhu sledujeme také divergence, které obchodujeme. Na screenshotech je trh e-mini Russell 2000, 3 min. timeframe zobrazovaný v programu SierraChart.

    Pondělí 16.4., dopolední seance

    Bod 1: Platné ZLR do longu. ZLR by nás v obchodě podrželo až do reverzu pozice v podobě Famiru (bod 3). V bodě 2 bylo možné otevřít další platné ZLR (přidání pozice). Při vstupu na ZLR v bodě 1 a výstupu reversem v bodě 3 výstup na b/e.
    Bod 3: Vstup do krátké pozice na základě Famiru. Při našem popisovaném výstupu po překročení linky -100 ze spodu výstup s drobným profitem cca 20 dolarů.
    Bod 4: GB100 - vstup při překročení linky -100 do dlouhé pozice. Trh byl v tuto chvíli velmi klidný a i s velmi malým SL bychom se v trhu svezli do hlavního uptrendu pondělního dopoledne. Profit cca 210 dolarů.
    Bod 5: Další ZLR do dlouhé pozice. Opět možný pěkný profit cca 140 dolarů.
    Bod 6: Poměrně dost agresivní ZLR, nicméně z mechanického pohledu platný signál do dlouhé pozice. Výstup revesem na Famiru (bod 7) se ztrátou 40 dolarů.
    Bod 7: Famir short. Trh se však dostává do velmi silného chopu, a tak by i tento signál skončil s mírnou ztrátou - při výstupu po překročení linky -100 zespoda nahoru ztráta cca 30 dolarů.
    Bod 8: GB100. Poslední signál, který bych obchodoval před identifikací jednoznačného chopu. I zde drobná ztráta cca 40 dolarů. Po bodu 8 následuje silný pohyb do strany - takového je třeba se vyhnout a je třeba počkat na prolomení trhu do rozumného pohybu.

    Pondělí 16.4., odpolední seance

    Bod 1: První ZLR po skončení poledního chopu. Chopzone indikátor je již hnědý, sidewinder žlutý, je tedy možné vstoupit do krátké pozice. Osobně bych vstupoval až na druhé baru, první "véčko" bylo poměrně dost malé. Výstup s velmi drobným profitem cca 10 dolarů.
    Bod 2: Ukázkový double-bottom podpořený divergencí. Vstup do dlouhé pozice po překonání CCI hranice -100. Při našem výstupu po překročení linky CCI14 zpětně hranici 100 profit cca 110 dolarů.
    Bod 3: Krásné ZLR do longu. I náš základní výstup by nás tentokrát podržel v trhu velmi dlouho s profitem 160 dolarů.
    Bod 4: Poslední vstup pátečního dne - platné ZLR, které by však skončilo ztrátou na SL (případně dříve podle typu konkrétního výstupu - trh byl v této chvíli již poměrně hodně pomalý).

    Pondělní obchodní seance byla z pohledu WCCI poměrně velmi solidní. Trh nevytvořil žádný velký range, přesto jsme mohli se systémem získat několik set dolarů zajímavého profitu.

    Úterý 17.4., dopolední seance

    Bod 1: Z pohledu WCCI nám trh na začátku obchodního dne nenabídl příliš příležitostí ke vstupu. Prvním signálem je GB100 long tentokrát v dokonalé podobě podpořený i trendovou linkou. Signál by jednoznačně nadělil zajímavý profit, jeho konkrétní podoba záleží na formě výstupu. Jelikož trh nepřekonal hranici +100, s naší jednoduchou strategií výstupu bychom tentokrát skončili b/e.
    Bod 2: Pozor - v tuto chvíli je již jasné, že se trh obchoduje v rámci trojúhelníku. Jak si podrobně ukazujeme na emini2 kurzu, toto je velmi nebezpečné období, kterému je třeba věnovat velkou pozornost a raději zůstávat stranou. Obzvláště ZLR signály na hraně trojúhelníku nemají šanci a trh se většinou pohybuje ve stále menších vlnách až do doby, než trojúhelník prolomí. ZLR označené bodem 2 by proto nikdo neměl obchodovat (navíc jsou po divergenci a CCI nebylo ani v extrému).
    Bod 3: GB100, avšak stále ještě v trojúhelníku. Osobně bych neobchodoval, byť by tento pattern vyšel ziskově.

    Úterý 17.4., odpolední seance

    Bod 1: Platné ZLR short, které by nám vydělalo pár dolarů. Nicméně cena se stále pohybuje v pomyslném trojúhelníku a z dlouhodobého pohledu je lepší u takových obchodů maximální opatrnost. Osobně bych neobchodoval.
    Bod 2: Cena prolomila trojúhelník a trh je v silném downtrendu. ZLR short naznačuje možnou korekci, jednoznačně platný vstup, který nadělil pěkný profit 160 dolarů.
    Bod 3: Přestože chopzone indikátor teprve začíná měnit barvu na modrý, EMA34 již směřuje strmě nahoru a definitivně jde o platný ZLR long do rozjetého trhu. Profit cca 70 dolarů.
    Bod 4: Další validní signál ZLR long. Tentokrát by vstup nadělil profit cca 50 dolarů.
    Bod 5: Ukázková divergence short. Vstup po překročení linky 100. Při výstupu po překročení linky -100 "ze spodu" profit cca 110 dolarů.
    Bod 6: ZLR short, tentokrát výstup na základním SL.
    Bod 7: Toto není ZLR - CCI nebylo v extrému nad linkou 100, což znamená, že trh jde spíše do strany a signál není platný.

    Úterní seance přináší poučení jak je důležité věnovat pozornost obdobím, kdy trh prochází určitou fází konsolidace. Tvoří-li se v cenovém grafu trojúhelník, je třeba maximální ostražitosti. Nebudeme-li v takovém období obchodovat, vůbec nic se nestane - s největší pravděpodobností naopak náš účet ušetříme ztrátových obchodů. Po prolomení nám většinou trh nabídne jeden nebo dva ziskové obchody, což je naprosto dostatečné proto, abychom vydělali dostatečný profit - přesně jak se stalo v úterý.

    Středa 18.4., dopolední seance

    Bod 1: Začátek středeční obchodní seance byl velmi volatilní. Bod 1 představuje velmi agresivní ZLR long, který by tentokrát skončil na základním SL.
    Bod 2: Další vstup do longu, tentokrát v podobě GB100. Trh se okamžitě vydal naším směrem a pokryl předcházející ztrátu. Pokud bychom vystupovali při překročení CCI14 linky 100 "ze shora" vystoupili bychom s profitem cca 200 dolarů.
    Bod 3: V této chvíli jsme stále ještě long z předcházejícího GB100 (bod 2). Možný bod pro přikoupení dalšího kontraktu na základě ZLR patternu.
    Bod 4: Není platný ZLR - sidewinder je červený.
    Bod 5: Toto je již platný ZLR, který by však skončil s drobnou ztrátou 30 dolarů.
    Bod 6: ZLR short, spíše agresivnější povahy. Chopzone indikátor nemá ještě hnědou barvu, nicméně EMA34 již směřuje strmě dolu, osobně bych obchodoval. Tentokrát však se ztrátou na základním SL.
    Bod 7+8: Toto již nejsou platná ZLR. Trh jde hodně do strany - EMA34 ztratila úhel, sidewinder je již delší dobu barevný.
    Bod 9: Trh jde stále spíše do strany. Tento ZLR by "vyšel", v podobných situacích je však lepší držet se dál. Nicméně CCI14 se vracel z extrému a agresivnější obchodníci by mohli pattern se ziskem obchodovat. Osobně si raději počkám na jednoznačnější příležitost.
    Bod 10: Ukázková divergence do lognu. Trh se rozjel našim směrem, bohužel následný rychlý spajk by náš obchod ukončil na b/e.

    Středa 18.4., odpolední seance

    Bod 1: GB100 do shortu. Vstup po překonání linky 100. Výstup b/e.
    Bod 2: Velmi agresivní GB100. Osobně mám tento typ vstupu rád, Woodie by jej ale takto neobchodoval neboť CCI14 nebyl dostatečně dlouho nad nulovou linkou. Tentokrát se trh krásně rozjel a bylo možné realizovat profit pár desítek dolarů.
    Bod 3: Ukázkový ZLR long v souladu se všemi podpůrnými indikátory. Profit cca 100 dolarů.
    Bod 4: ZLR po malé divergenci. Divergence neměla korekci pod linkou 100 proto nepředstavovala vstup do obchodu, nicméně sloužila jako varování před možným otočením směru trendu. Takové ZLR neobchoduji.
    Bod 5: Toto není ZLR - předcházející bary nebylo CCI14 nad linkou 100.

    Středeční obchodní seance vyžadovala hodně trpělivosti. Trh se pohyboval v range cca 500 dolarů a nenabízel příliš mnoho větších pohybů pro realizaci zisků podle WCCI. Přesto byl i tento den pro WCCI obchodníky profitový - a o tom obchodování je. Ne každý den přicházejí obrovské pohyby, profity se skládají postupně, dolar po dolaru a celkově byl zatím tento týden zajímavě profitový.

    Analýzám WCCI se budeme na Finančníkovi věnovat samozřejmě i v budoucnosti, letos je však stále ještě šance zúčastnit se jedinečného akce - živého obchodování s autorem systému Kenem Woodem, který bude v červnu v Praze - podrobnosti viz informace o akci Woodie in Prague. Na akci je v tuto chvíli posledních několik míst.

    18.4.2007

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.