Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Analýza posledních tří obchodních dnů z pohledu intradenního obchodníka (7)

    Upozorňujeme, že komentáře jsou ilustrativní. S Tomášem obchodujeme sice systém postavený na CCI, avšak na jiném timeframe a s trochu jiným přístupem. Navíc obchodujeme čistě dopolední americké seance (2,5 hodiny denně). Pro komentování trhu z pohledu WoodiesCCI jsme se rozhodli především z důvodu, že tento systém je zdarma na serveru k dispozici v české, velmi podrobně popsané verzi, řada obchodníků jej úspěšně obchoduje a v diskuzi tak bude možné články dále rozvádět a diskutovat o různých nuancích. Proto nejsou u naznačených obchodů zcela konkrétní vstupy a výstupy - jde spíše o inspiraci, jak je možné se na trhy pohledem WoodiesCCI systému dívat a je na každém, aby strategii dopiloval podle svého očekávání a psychiky (velikost stop-lossu, konkrétní výstupy, kterých Woodie používá celou řadu - viz základní dokument o systému). V trhu sledujeme také divergence, které obchodujeme. Na screenshotech je trh e-mini Russell 2000, 3 min. timeframe zobrazovaný v programu SierraChart.

    Pondělí 30.4., dopolední seance

    Bod 1: Pondělní trh otevřel pěkným medvědím pohybem, do kterého nás WCCI pustil na korekci přibližně v 9 hodin. Vstup do krátké pozice na ZLR, výstup tentokrát na b/e.
    Bod 2: Klasická vstupní divergence, vstup do dlouhé pozice po překročení linky -100. Náš zjednodušený výstup při překročení CCI14 linky 100 "ze shora" by přinesl v tomto obchodě profit cca 80 dolarů.
    Bod 3: Toto není ZLR - cena je pod klouzavým průměrem, nikam netrenduje, chopzone indikátor je barevný a sidewinder červený. Jednoznačně žádný obchod.
    Bod 4: Agresivnější obchodníci by mohli obchodovat jako GB100. Osobně mám tento pattern rád a vstupoval bych do krátké pozice. Tentokrát by obchod skončil se ztrátou cca 80 dolarů.

    Pondělí 30.4., odpolední seance

    Přes poledne nabídl trh absolutní chop - pohyb do strany, v té nejsyrovější podobě. Cena doslova leží na EMA34, chopzone indikátor je barevný, takovému trhu je třeba se vyhnout a neobchodovat, dokud se cena opět výrazněji nerozhýbe.
    Bod 1: Cena konečně nabrala momentum a CCI nabídlo vstup v podobě ZLR short s podporou obou podpůrných indikátorů. Profit tentokrát cca 220 dolarů.
    Bod 2: CCI vytvořilo pěknou vstupní divergenci, která by však v tomto případě skončila ztrátou na základním SL. ZLR následující po divergenci neobchoduji.
    Bod 3: Trh si s námi trochu pohrává a nabízí další protitrendový vstupní signál - rýsující se double bottom podpořený divergencí. Ani tentokrát by však vstup nevyšel a náš obchod končí ztrátou na základním SL. Následné ZLR ani tentokrát neobchoduji - podle našeho obchodního plánu v rámci tohoto seriálu první ZLR po divergenci ignoruji.

    Pondělí nabídlo situaci, která je pro většinu začínajících obchodníků nováčků často likvidační - na začátku i na konci dne trh vytvořil pěkné pohyby (v pondělním případě byl zajímavý pohyb především v odpolední seanci) a náš obchodní systém nám nejen nenabídl žádný pořádný vstup, ale nadělil v zajímavém trendu hned několik ztrát. Přestože náš systém skončil přibližně "na nule", nestálo by zato jej "pozměnit", aby dokázal vybrat i dnešní pohyby? To jsou úvahy, které nováčky vedou do nekonečného bludného kruhu tápání a frustrace. Samozřejmě, že je zcela v pořádku, že některé dny prostě systém nenaděluje profity nebo je ztrátový. Podívejte se však do minulých dílů našeho seriálu, jaké pěkné profity náš přístup nadělil a kolikrát nás pravidlo nebrat ZLR po divergenci ochránilo před ztrátou. Úspěšný trader navíc musí mít své počínání podpořené dlouhou statistikou backtestu, ve které je jasně vidět, že každý den není posvícení :)

    Úterý 1.5., dopolední seance

    Bod 1: ZLR short. Vstup tentokrát skončil na základním SL. Okamžitě můžeme revertovat do vstupu na dlouhou stranu v podobě divergence. Vstup (bod 2) po překročení linky -100. Také tentokrát výstup na základním SL.
    Bod 3: ZLR po divergenci, podle našeho obchodního plánu neobchoduji.
    Bod 4: Pěkné ostré ZLR do longu. Ani tentokrát trh nepřinesl profity. Výstup na b/e.
    Bod 5: Při výstupu z dlouhé pozice nám trh ihned nabídl možnou platnou vstupní divergenci na krátkou stranu. Bohužel když se nedaří, tak pořádně - další výstup na základním SL.
    Bod 6: Možné ZLR a následný Famir. Trh však již delší dobu míří do jednoznačného trojúhelníku, obchoduje se do strany a tuto dvojici patternů bych pro plochý trh jednoznačně vynechal. Je dobré sledovat rýsující se trojúhelníkové formace v trhu a těmto obdobím se vyhýbat!
    Bod 7: GB100 podpořený trendovou linkou. Vstup po překročení linky -100 a trendové linky. Podle konkrétního moneymanagentu zisk pár dolarů nebo spíše výstup b/e.

    Úterý 1.5., odpolední seance

    Bod 1: Divergence tentokrát krásně vystihla začátek uptrendu. Bohužel podle našich pravidel nešlo o vstupní divergenci (korekce nepřesáhla linku -100), tj. žádný vstup.
    Bod 2: Platné ZLR, které nás na korekci do rozjetého trendu pěkně pustilo. Při našem výstupu po překročení CCI linky "ze shora" profit cca 380 dolarů.
    Bod 3: Druhé pěkné ZLR v takto rozjetém trendu jednoznačně otevírám druhou pozici, která by opět přinesla profit. Tentokrát stále velmi zajímavých 330 dolarů.
    Bod 4: Poslední obchod dne, který by šel obchodovat jako agresivnější Famir, byť nebyl v rozsahu doporučovaných +50/-50. I tento obchod by skončil v profitu cca 80 dolarů.

    Zejména úterní dopoledne bylo z pohledu WCCI obtížné. Ale opět je vše otázkou obchodního plánu a dostatečného backtestu. Vždy budeme mít podobné dny a vždy budou následovat obchody, které nám ztráty vyrovnají a vytvoří dodatečný profit. Jen je třeba důsledně obchodovat celé zvolené období a nevynechat žádný obchod.

    Středa 2.5., dopolední seance

    Bod 1: Klasická situace dnešního týdne - trh vystartuje, ZLR bohužel není pod 100 linkou takže neobchodujeme a první vstupní signál přináší protitrendová divergence, která končí na základním SL.
    Bod 2: ZLR po divergenci, které podle plánu neobchodujeme.
    Bod 3: Další pěkná protitrendová divergence, po které následoval nekonečný pohyb do strany. Výstup na b/e.

    Středa 2.5., odpolední seance

    Bod 1: Můj oblíbený GB100, opět podpořený trendovou linkou. Vstup po překročení linky -100 nebo konzervativněji trendové linky. Tentokrát se pattern vydařil a nadělil profit cca 190 dolarů.
    Bod 2: Malá divergence naznačující možný obrat trendu. Neobchoduji jako vstupní, neboť nemá korekci pod linkou 100. Následné první ZLR (bod 3) neobchoduji dle plánu.
    Bod 4: Ukázkové ZLR se všemi potřebnými atributy. Profit cca 50 dolarů.
    Bod 5: Další pěkné ostré ZLR do longu. Tentokrát výstup s malinkou ztrátou cca 10 dolarů.
    Bod 6: Vstupní divergence do krátké pozice naznačuje možný konec pohybu. Vstup do krátké pozice po překročení linky 100. Trh je velmi plochý, po vstupu bychom se i s velmi malým SL několik desítek dolarů udrželi přes celý doubletop a následně jsme se účastnili pěkného downtrendu. Na bodě 7 bylo možné otevřít další krátkou pozici dle plánu. Profit cca 150 dolarů na pozici.
    Bod 8 a 9: Platná ZLR do krátké pozice. První pozice by byla lehce zisková, druhá by skončila na SL.
    Bod 10: Poslední středeční obchod - protitrendová divergence, která by skončila na základním SL.

    Shrnutí

    Přestože byly vůči našemu systému trhu začátkem týdne vysloveně škodolibé, kontinuálním obchodováním bychom vytvořili další profit - ten však vytvoří pouze ti obchodníci, kteří svůj plán exekuují stále stejně a za každé situace. Pro to je potřeba:
    • Mít dostatečný backtest a důvěru v systém.
    • Vědět, co můžeme od systému očekávat (drawdown, max. počet ztrátových obchodů v řadě atd.) a být skutečně schopni tuto realitu akceptovat.
    • Zvolit si takový timeframe a dobu obchodování abychom byli schopni systém skutečně a reálně konzistentně obchodovat. Celodenní timeframe rozhodně není pro začínající obchodníky vhodný - málokdo vydrží celý den bezchybně exekuovat signály, obzvláště po sérii ztrátových obchodů. S Tomášem obchodujeme na jiném timeframe 2,5 hodiny denně. Pokud s tradingem začínáte, zkuste si naši taktiku vyzkoušet na nějakém alternativním grafu, např. tickovém.
    • Nezapomeňte, že vhodný money-management celou strategii výrazně vylepší. V tuto chvíli v rámci zjednodušení vystupujeme na jednoduchých protnutích CCI. Pokud si stanovíte přesnější profit targety a stop-lossy analýzou MAE/MFE, budou vaše profity o to zajímavěší.

    Analýzám WCCI se budeme na Finančníkovi věnovat samozřejmě i v budoucnosti, letos je však stále ještě šance zúčastnit se jedinečného akce - živého obchodování s autorem systému Kenem Woodem, který bude v červnu v Praze - podrobnosti viz informace o akci Woodie in Prague. Na akci je v tuto chvíli posledních několik míst.

    2.5.2007

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.