Analýza posledních tří obchodních dnů z pohledu intradenního obchodníka (8)

Upozorňujeme, že komentáře jsou ilustrativní. S Tomášem obchodujeme sice systém postavený na CCI, avšak na jiném timeframe a s trochu jiným přístupem. Navíc obchodujeme čistě dopolední americké seance (2,5 hodiny denně). Pro komentování trhu z pohledu WoodiesCCI jsme se rozhodli především z důvodu, že tento systém je zdarma na serveru k dispozici v české, velmi podrobně popsané verzi, řada obchodníků jej úspěšně obchoduje a v diskuzi tak bude možné články dále rozvádět a diskutovat o různých nuancích. Proto nejsou u naznačených obchodů zcela konkrétní vstupy a výstupy - jde spíše o inspiraci, jak je možné se na trhy pohledem WoodiesCCI systému dívat a je na každém, aby strategii dopiloval podle svého očekávání a psychiky (velikost stop-lossu, konkrétní výstupy, kterých Woodie používá celou řadu - viz základní dokument o systému). V trhu sledujeme také divergence, které obchodujeme. Na screenshotech je trh e-mini Russell 2000, 3 min. timeframe zobrazovaný v programu SierraChart.

Pondělí 14.5., dopolední seance

Bod 1: Pondělní seanci bylo možné otevřít mým oblíbeným patternem GB100, tentokrát na krátkou stranu. Vstup po překročení linky 100 a trendové linky, která dává patternu sílu. Při jednoduchém výstupu popisovaném v tomto seriálu, tedy protnutí CCI14 linky -100 zespodu nahoru (v případě krátké pozice), profit cca 140 dolarů.
Body 2 a 3: Platná ZLR na krátkou stranu. Pokud bychom vystupovali po protnutí linky -100 pak první ZLR skončilo s drobnou ztrátou cca 50 dolarů, druhé s profitem opět cca 50 dolarů.
Bod 4: Toto není validní ZLR - trh jde spíše do strany (sidewinder je víceméně neustále červený), ZLR nemá pořádný úhel a trh CCI14 jen na chvilku kleslo pod -100. Skutečně je lepší si počkat na vhodnější vstupy.
Bod 5: Jde-li trh do strany, mohou bývají vhodným místem pro vstup divergence podobně, jako tomu bylo v tomto případě. Vstup do dlouhé pozice po překročení CCI14 linky -100. Profit cca 70 dolarů při našem obvyklém výstupu.
Bod 6: Po bodu 6 následoval dlouhý chop, kdy se úsečky v grafu konsolidovali do trojúhelníku. V takovém období je nutné zůstat s běžným obchodováním mimo a do hry se zapojit až v okamžiku, kdy se trh opět rozhýbe. Naštěstí nám v tomto období WCCI nenabídlo ani žádné signály. První rozumný signál po prolomení trojúhelníku přichází v podobě ZLR short v bodě 6. Po pěkném pohybu dolu však trh vytvořil volatilní rostoucí úsečku a z patternu bychom vystoupili na b/e.

Pondělí 14.5., odpolední seance

Bod 1: Další pěkný vstup v podobě ZLR short. Tentokrát je trh již jednoznačně v silném downtrendu, čemuž nasvědčují i hnědý chopzone a zelený sidewinder. Profit cca 280 dolarů.
Bod 2: Divergence, avšak osobně bych neobchodoval - divergence je hodně široká, pravé "rameno" nemá jasný vrchol. Vstup by byl tentokrát ziskový, pro mě varování před následným ZLR (bod 3), které bych neobchodoval.
Bod 4: GB100 do shortu. Vstup po překročení linky 100 směrem dolu. Tentokrát profit cca 20 dolarů.
Bod 5: ZLR do longu, trh není příliš silný (o čemž napovídá také žlutý sidewinder), nicméně z mého pohledu platný signál, který by tentokrát skončil na základním SL.
Bod 6: Hezká divergence, bohužel pravé rameno nebylo nad linkou 100, proto nevstupuji.

Pondělní trh představoval "klasiku", kde bylo nutné trpělivě si počkat na hlavní příležitost, která přišla odpoledne v podobě pěkného downtrendu. Poučná byla dopolední pasáž okolo 11 hodiny, kdy se trh konsolidoval do jednoznačně identifikovatelného trojúhelníku. Podobné formace je třeba v trhu rozpoznávat a nejlépe přestat obchodovat (pokud nemáme např. strategii s malými PT, které se do trojúhelníku vejdou). Celkově však příjemně profitový den, kdy popisované patterny nadělili zisk cca 360 dolarů.

Úterý 15.5., dopolední seance

Bod 1: Úterní trh otevřel krásný pohybem nahoru, do které nás bohužel wcci na 3 min. grafu nepustilo. Takový je však náš business, budou další pohyby, do kterých se dostaneme :) Obrat trendu zvěstí divergence (bod 1), bohužel korekce však nebyla pod linkou -100 a z pohledu naší strategie tak žádný vstup.
Bod 2 a 3: ZLR do longu, po kterém však přichází revers v podobě famiru do krátké pozice. Na ZLR ztráta cca 100 dolarů, Famir b/e.
Bod 4: GB100 na krátkou stranu. Vstup po překročení linky 100. Profit cca 230 dolarů.

Úterý 15.5., odpolední seance

Bod 1 a 2: Dvě platná ZLR na krátkou stranu. Obě slušně profitová. První cca 270 dolarů, druhé 210 dolarů. Krásný profit :)
Bod 3: Další ZLR do pěkného rozjetého downtrendu. Při výstupu při prvním protnutí linky -100 ze spodu profit cca 130 dolarů.
Bod 4: Vstup do pěkné reverzní divergence. V takto rozjetém trendu nemají divergence příliš šanci tentokrát bychom skončili na základním SL. První ZLR po divergenci nebereme podle pravidel jako vstup.
Bod 5: Vstupní ZLR do shortu (druhé po divergenci), trh pokračoval dál v pěkném sešupu dolů. Profit cca 170 dolarů.
Bod 6: Rozjetý trend nám naděluje další možnost vstupu v podobě ZLR short. Se SL bychom v pohodě přestáli korekci a vystoupili s profitem cca 40 dolarů.
Bod 7: Další ZLR short, při kterém můžeme otevřít druhou krátkou pozici. Tentokrát by ZLR skončilo b/e.
Bod 8: Divergence, která je však na můj vkus přiliš široká. Osobně bych bral pouze jako varování nebrat následné ZLR (bod 9). Pokud bychom do divergence vstoupili, výsledek by byl pravděpodobně b/e.
Bod 10: Poslední ZLR, i tento obchod by skončil v profitu cca 110 dolarů.

Úterní den byl pro WCCI doslova posvícením. Dopoledne vypadalo "nic moc", hlavní trend se vybrat nepodařilo, odpoledne nám však vše vynahradilo. Prostý součet uvedených vstupů dává výsledek přes 800 dolarů na kontrakt, což je velmi slušné. Takové profity jsou potřeba pro dny, kdy se nedaří a kdy část profitu odevzdáme zpět trhu.

Středa 16.5., dopolední seance

Bod 1: Středeční trh otevřel slibně živě, i když po včerejším pěkném downtrendu se dala očekávat spíše fáze určité konsolidace a útlumu. První signál přichází v podobě ZLR short. Krátká pozice nevyžadovala vysoký SL jako spíše pevné nervy - trh se sunul dolu pomalu velmi pomalu a jakmile se rozjel, vytvořila se volatilní reverzní úsečka, která sebrala většinu zisku, pokud bychom nevystupovali jinak, než zde popisovaným způsobem. Profit cca 100 dolarů. Nicméně všimněte si oranžově naznačeného kanálu, který byl patrný od cca 9 hodiny - trh se zastavil opět na hraně kanálu a pokud pracujete s PT stojí za úvahu tyto hranice sledovat - obzvláště po takto volatilních úsečkách. Minimálně stojí za úvahu např. posunout SL třeba do poloviny volatilní úsečky.
Bod 2: Další ZLR, osobně bych však druhou krátkou pozici neotevíral (stále jsme v tuto chvíli v prvním ZLR) - trh je velmi pomalý, sidewinder hodně červený.
Bod 3: ZLR short, které stojí za úvahu. Trh se aktuálně obchoduje na horní hraně kanálu a nabízí dostatek prostoru pro pohyb. Záleží však na výstupní strategii. Je-li trh takto konsolidovaný, fungují výstupy s menšími PT. Při "našem" výstupu profit cca 100 dolarů.
Bod 4: ZLR avšak přesně na spodní hraně kanálu! Přes zelený sidewinder bych osobně signál nebral. Tentokrát výstup b/e.
Bod 5: Protitrendová divergence na spodní hraně kanálu naznačující pohyb vzhůru. Signál "správným směrem", ale vstup (překročení linky -100) dostáváme opět až na horní hraně kanálu. Osobně bych neobchodoval, je lepší si počkat na mnohem čistší obchodní dny. V podobných případech se určitě vyplatí obchodovat např. pouze signály, které mají dostatek prostoru pro inkasování profitu v rámci hlavní technické formace viditelné v cenovém grafu.

Středeční dopoledne je velmi dobrou ukázkou situace, kdy se nevyplácí obchodovat za každou cenu. Vždy je dobré se podívat na hlavní cenový graf a zakreslit si situace, kdy se trh pohybuje v hlavních zřetelných trojúhelnících nebo kanálech a když obchodovat tak v situacích kdy máme dostatek prostoru pro inkasování profitu.

Pro ukázku přidávám screenshot ze své platformy a timeframe volume 2000, na kterém obchoduji. Červená šipka ukazuje čas, kdy jsem si do grafu zakreslil kanál a všechny obchody přizpůsobil faktu, že trh se pohybuje v rozpětí cca 200 dolarových swingů. Většinu signálů svého obchodního systému jsem zbytek dopoledne ignoroval, protože jednoduše nenabízely dostatečný potenciál pro zajímavý profit. Vzal jsem jen jediný signál, který se shodoval se směrem kanálu a můj PT byl dostatečně malý na to, abych realizoval zisk před možným otočením na spodní hraně kanálu.

Analýzám WCCI se budeme na Finančníkovi věnovat samozřejmě i v budoucnosti, letos je však stále ještě šance zúčastnit se jedinečného akce - živého obchodování s autorem systému Kenem Woodem, který bude v červnu v Praze - podrobnosti viz informace o akci Woodie in Prague. Na akci je v tuto chvíli posledních několik míst.