Analýza posledních tří obchodních dnů z pohledu intradenního obchodníka (9)

Upozorňujeme, že komentáře jsou ilustrativní. S Tomášem obchodujeme sice systém postavený na CCI, avšak na jiném timeframe a s trochu jiným přístupem. Navíc obchodujeme čistě dopolední americké seance (2,5 hodiny denně). Pro komentování trhu z pohledu WoodiesCCI jsme se rozhodli především z důvodu, že tento systém je zdarma na serveru k dispozici v české, velmi podrobně popsané verzi, řada obchodníků jej úspěšně obchoduje a v diskuzi tak bude možné články dále rozvádět a diskutovat o různých nuancích. Proto nejsou u naznačených obchodů zcela konkrétní vstupy a výstupy - jde spíše o inspiraci, jak je možné se na trhy pohledem WoodiesCCI systému dívat a je na každém, aby strategii dopiloval podle svého očekávání a psychiky (velikost stop-lossu, konkrétní výstupy, kterých Woodie používá celou řadu - viz základní dokument o systému). V trhu sledujeme také divergence, které obchodujeme. Na screenshotech je trh e-mini Russell 2000, 3 min. timeframe zobrazovaný v programu SierraChart.

21.5.2007, dopoledne

Bod 1: Trh otevřel pěkným čistým pohybem vzhůru, na první korekci bylo možné naskočit na ZLR long. Signál byl čistý podpořený krásně rostoucím indikátorem EMA a samozřejmě modrým chopzone indikátorem a zeleným sidewinderem. Při našem výstupu po překročení CCI14 zpět linky 100 profit 160 dolarů.
Bod 2: Ukázková protitrendová divergence. Vstup po překročení linky 100 (tedy revers z dlouhé pozice otevřené na předcházejícím ZLR). První ZLR (bod 3) ignorujeme - výstup dalším reversem na ZLR long (bod 4). Ztráta 60 dolarů.
Bod 4: Další silný signál do uptrendu. Pattern byl opět čistý s podporou obou trendových indikátorů. Tentokrát profit 330 dolarů.
Bod 5: Možný korektní vstup do longu na základě ZLR. Tentokrát však vzápětí revers do patternu Famir. Ztráta 60 dolarů.
Bod 6: Vstup do Famiru (revers bodu 5). Při našem výstupu po překročení linky -100 "ze spodu" výstup na b/e.
Bod 7: Vstup do mého oblíbeného GB100 patternu. V tomto případě je pattern jak má být - podpořený velmi silným předchozím uptrendem (osobně ale mám rád i agresivnější podoby tohoto patternu). Trh se rozjel velmi slibně a při našem výstupu po překročení CCI14 linky 100 ze shora, výstup s profitem 520 dolarů na jeden kontrakt.

21.5.2007, odpoledne

Bod 1: Po obědě měl trh po krátkém pullbacku opět snahu růst a wcci nám nabídl vstup v podobě ZLR long. Ema měla rostoucí tendenci, chopzone indikátor byl modrý, ZLR bylo ostré - takové signály mám rád. Při našem výstupu po překročení CCI14 linky 100 nám však velkou část profitu sebrala silná reversní svíce, nicméně i tak pěkný profit cca 40 dolarů.
Bod 2 a 3: ZLR short. Osobně bych obchodoval oba patterny - tj. postupně otevřel dvě krátké pozice. První by díky silné reversní svíci skončil v profitu cca 10 dolarů, druhý na základním SL.
Bod 4: Agresivnější GB100 (bez trendové linky). Vstup po překročení linky 100 do krátké pozice. Při SL alespoň 100 dolarů bychom v trhu vydrželi do close, tj. profit pár desítek dolarů.

Pondělní obchodní seance nám nabídla skutečně krásné dopoledne, ve kterém se "nedalo ztratit". Profit našeho systému 1050 dolarů je velmi slušný a opět posunul naši virtuální equity křivku pěkně kupředu. Odpoledne již trh neměl sílu a obchodování by výrazné profity ani ztráty nepřineslo. Sám obchoduji pouze dopolední americké hodiny a v pondělí jsem byl velmi spokojený :)

22.5.2007, dopoledne

Bod 1: Úterní dopoledne byly trhy po předcházejícím krásném dni poměrně dost nejisté. První rozumný signál se nabídl v podobně ZLR long - EMA34 byla rostoucí a přestože chopzone indikátor "přeblikl" červeně, osobně vnímám tento signál jako validní. Vstup po dokončení ZLR a překročení nulové linky. Profit 80 dolarů.
Body 1A: V této oblasti bych byl velmi opatrný především z důvodu, že CCI 14 pořádně nemělo sílu překonat hranici 100 a trh tak naznačoval, že by mohl jít spíše do strany než trendovat. V takových situacích je lepší zůstat stranou. První ZLR v této oblasti je po divergenci, která však vůbec nebyla přesvědčivá pro vstup (CCI14 jen škrtla 100 linku), druhé by bylo možné obchodovat, osobně bych však zůstal stranou. Ze stejného důvodu bych neobchodoval ani tentokrát ziskovou divergenci v podobě bodu 2.
Bod 3: ZLR po divergenci, neobchoduji.
Bod 4: Famir, kterým již bylo možné otevřít krátkou pozici. Při našem výstupu po prvním překročení linky -100 bychom skončili s drobnou ztrátou 20 dolarů.
Body 5 a 6: Velmi agresivní vstup do krátké pozice na základě ZLR. Osobně bych obchodoval - EMA34 již naznačuje slušný downtrend, trh udělal korekci ke svému klouzavému průměru. Chopzone však ještě nestihl změnit barvu, proto určitě nešlo o konzervativní vstup a nebudeme tyto ziskové vstupy v rámci našeho komentáře počítat.
Bod 7 a 8: Pěkné ZLR do longu, tentkorát již podpořené oběmi indikátory. Opět bych obchodoval oba signály, tj. otevřel 2 dlouhé pozice. I s velmi malým SL (pracovně počítám se SL 100 dolarů na tomto timeframe u trendových signálů) by první signál skončil s profitem 120 dolarů, druhý s profitem 100 dolarů.

21.5.2007, odpoledne

Bod 1: Trh pokračoval v pěkném uptrendu - další vstup nabídlo ZLR long (bod 1), které tentokrát nadělilo ztrátu 60 dolarů.
Bod 2: Vstup short na základě protitrendové divergence. Výstup na základě reversu do longu (bod 4 - ZLR), ztráta 80 dolarů.
Bod 3: ZLR po divergenci, neobchoduji.
Bod 4: Druhé ZLR po divergenci, vstup long (revers bodu 2). Tentokrát se trh pěkně rozjel a nadělil profit 100 dolarů.
Bod 5: ZLR long, trh však udělal poměrně rychlý revers, ztráta 80 dolarů.
Bod 6: Vstup short do protitrendové divergence. Výstup by tentokrát skutečně záležel na taktice a SL obchodníka - trh se dostal do totálního pohybu do strany v úzkém kanálu. Počítejme výstup na základním SL.
Bod 7: ZLR po divergenci, neobchoduji.
Bod 8: Poslední vstup dne - Famir short, tentokrát již také výstup na základním SL. Další fázi trhu nemělo smysl obchodovat - trh se pohyboval zcela do strany, čemuž nasvědčovalo také CCI kmitající de facto mezi linkami -100 a 100.

Úterý bylo výrazně obtížnější než podnělí a v podstatě to byl den, ve kterém se spíše odevzdávají profity nakumulované např. v pondělí. Tak to ale v trzích chodí - střídají se dobré a špatné dny a toto je třeba přijmout jako realitu obchodování. Náš systém by skončil za celý den se ztrátou cca 40 dolarů, což je nakonec na takový den velmi slušný výsledek.

23.5.2007, dopoledne

Bod 1: Středeční seanci bylo možné otevřít velmi agresivní shortem na ZLR hned po otevření trhu. Obchod by tentokrát skončil na základním SL.
Bod 2: Krásná protitrendová divergence. Vstup po překročení linky -100. Trh se krásně rozjel a pustil nás z pozice až s profitem 370 dolarů.
Bod 3 a 4: Dvojice platných ZLR signálů do longu. Opět bych otevíral obě pozice postupně. První by skončila v tomto případě na základním SL, druhá s profitem 90 dolarů.
Bod 5: Velmi pěkná protitrendová divergence, tentokrát by byl signál velmi profitabilní. Osobně upřednostňuji divergence spíše menší, tato je na můj osobní vkus již dost široká (vznikala více než hodinu) a tuto bych tak v reálu neobchodoval.
Bod 6: ZLR po divergenci, neobchoduji.
Bod 7: Vstup short do Famiru. Profit cca 70 dolarů.
Bod 8: ZLR, které však nemá hnědý sidewinder. Potenciálně velmi agresivní obchod, který by tentokrát nevyšel.
Bod 9: Vstup long na základě divergence. I tentokrát ztráta na základním SL.
Bod 10: Další potenciální divergence. Tuto bych však jako vstupní neobchodoval - korekce nepřesáhla linku -100.

Středeční dopoledne bylo opět spíše takové nemastné, neslané - ti co zobchodovali všechny divergence, by si však přišli na pěkných 230 dolarů. Zbytek dne jsem již nebyl u počítače a tak obchodní komentář končí tentokrát opět středečním dopolednem.

Analýzám WCCI se budeme na Finančníkovi věnovat samozřejmě i v budoucnosti, letos je však stále ještě šance zúčastnit se jedinečného akce - živého obchodování s autorem systému Kenem Woodem, který bude v červnu v Praze - podrobnosti viz informace o akci Woodie in Prague. Na akci je v tuto chvíli posledních několik míst.