Analýza posledních tří obchodních dnů z pohledu intradenního obchodníka (10)

V naší tradiční čtvrteční analýze posledních tří obchodních dnů se dnes opět podíváme, jak se e-miny trhy daly obchodovat z pohledu systému WoodiesCCI od pondělí do středečního dopoledne tohoto týdne. V pondělí byl tentokrát na v USA svátek a na burze se neobchodovalo, nicméně úterý a středa poskytují zajímavé podněty k zamyšlení na co všechno se začínající trader musí připravit aby byl schopen konzistentně obchodovat i dny, které nejsou pro daný obchodní systém zrovna ideální.

Upozorňujeme, že komentáře jsou ilustrativní. S Tomášem obchodujeme sice systém postavený na CCI, avšak na jiném timeframe a s trochu jiným přístupem. Navíc obchodujeme čistě dopolední americké seance (2,5 hodiny denně). Pro komentování trhu z pohledu WoodiesCCI jsme se rozhodli především z důvodu, že tento systém je zdarma na serveru k dispozici v české, velmi podrobně popsané verzi, řada obchodníků jej úspěšně obchoduje a v diskuzi tak bude možné články dále rozvádět a diskutovat o různých nuancích. Proto nejsou u naznačených obchodů zcela konkrétní vstupy a výstupy - jde spíše o inspiraci, jak je možné se na trhy pohledem WoodiesCCI systému dívat a je na každém, aby strategii dopiloval podle svého očekávání a psychiky (velikost stop-lossu, konkrétní výstupy, kterých Woodie používá celou řadu - viz základní dokument o systému). V trhu sledujeme také divergence, které obchodujeme. Na screenshotech je trh e-mini Russell 2000, 3 min. timeframe zobrazovaný v programu SierraChart.

29.5.2007, dopoledne

Bod 1: Začátek úterní obchodní seance byl ve znamení rychlého růstu přibližně o 4 body (400 dolarů), konec úvodního pohybu nám signalizovala velmi malá divergence - nešlo o vstupní signál, protože divergence byla velmi nevýrazná a neměla korekci pod linku 100. Nicméně divergence nás mohla varovat před možným selháním ZLR (bod 1), které bych neobchodoval.
Bod 2: Zhruba od 9 - 10:30 se trh pohyboval ve velmi úzkém pásmu, kde CCI výrazně nepřekračovalo linku 100, sidewinder byl často plynule červený, což je příznak pohybu trhu do strany, kterému se snažíme vyhnout. Trh se v této fázi konsolidoval do pomyslného trojúhelníku a osobně bych neobchodoval žádné signály, které se naštěstí ani v počáteční fázi na wcci nevyskytovaly. Z popsaného důvodu bylo určitě moudré vynechat i obchod vyznačený jako bod 2, který by agresivnější obchodníci mohli považovat za ZLR.
Bod 3: První regulérní obchodní signál na 3 min. grafu tak přichází až v podobě ZLR short vyznačené bodem 3. Signál by tentokrát skončil drobnou ztrátou 20 dolarů.
Bod 4: Divergence long, i když opět nepříliš čistá - na cenovém grafu bary překračují trendovou linku a osobně takové divergence neobchoduji, byť tentokrát by obchod skončil profitabilně.

29.5.2007, odpoledne

Bod 1: Nešlo o platný ZLR - chopzone se teprve začal obarvovat modře a byť by tentokrát byl signál ziskový, je lepší s trendovými patterny počkat na situaci, kdy je trend výrazně rozjetější.
Bod 2: GB100 - vstup po překročení linky -100. Tentokrát výstup na základním SL.
Bod 3: ZLR short. Při výstupu po překročení linky CCI14 hranice -100 "ze spodu" výstup na b/e nebo s drobným profitem pár desítek dolarů podle taktiky posouvání SL na vstup.
Bod 4: Pěkná protitrendová divergence. Vstup po překročení linky -100. Trh byl hodně rozskákaný a několikrát se vrátil z většího otevřeného profitu na vstup, kde bych měl osobně posunutý SL, tj. výstup na b/e.
Bod 5: Divergence, která však nemá korekci pod linkou 100 - osobně považuji pouze jako varování před možným selháním následujícího ZLR avšak nevstupuji. Bod 6: ZLR po divergenci, neobchoduji.
Bod 7: Pěkné ZLR do trendu na závěr obchodního dne. Profit cca 50 dolarů.

Úterní seance nebyla z pohledu našeho obchodního systému příliš příznivá, ale opět - ztráta by byla skutečně jen drobná a to je podstatné. Kapitál je třeba chránit a v klidu vyčkávat na lepší obchodní příležitosti. U intradenního obchodování je trpělivost a důsledné dodržování obchodního plánu zásadním předpokladem úspěchu.

30.5.2007, dopoledne

Bod 1: První signál přichází až těsně před 11 hodinou v podobě krásného ZLR long podporovaného jak modrým chopzone indikátorem, tak zelených sidewinderem. Tentokrát velmi pěkný profit 250 dolarů.
Bod 2: Protitrendová divergence, kde korekce však neklesla pod linku 100 a tudíž nejde v našem systému o vstupní signál - pouze varování před následujícím možným ZLR.

30.5.2007, odpoledne

Bod 1: GB100, vstup po překročení linky -100. Tentokrát výstup na b/e.
Bod 2: ZLR long, podpořené oběma indikátory - zeleným sidewinderem i modrým chopzone indikátorem. Tentokrát ztráta na SL.
Bod 3: Další GB100, i tentokrát výstup na SL, byť chyběl doslova bodík k tomu aby pattern krásně a typicky vybral velmi silný pohyb. Nedá se nic dělat, pravděpodobnost tohoto patternu je velmi vysoká, nikoliv však stoprocentní :)
Bod 4: Varovná divergence na závěr obchodního dne, po které neobchoduji ZLR (bod 5).

Oba dva dny tohoto týdne byly ve stylu "nula od nuly". Jsem rád, že i podobné dny vycházejí do naší analýzy, neboť jsou pro reálný trading mnohem důležitější, než pěkné profity, které systém vykazoval v předcházejících dílech. Přečkání podobných situací je totiž naprosto nezbytné pro úspěšné obchodování a bohužel řada začínajících obchodníků má tendenci systémy ve chvílích kdy nevychytají všechny možné otočky a trendy "zahazovat". Máte-li také podobné sklony, je nezbytné vracet se v podobných dnech k bactestům a dlouhodobým výsledkům obchodního systému. Při sledování equity křivky vypadají dny jako tyto dva jako "malé zoubky" s drobným pohybem equity do strany nebo s malým propadem a stejně je k nim přistupovat i na úrovni pozorování "v reálném čase". Trading je dlouhodobá záležitost postavená na pravděpodobnostech. Pravděpodobnost znamená, že součástí businessu jsou jak zisky tak ztráty, ale systém je třeba postavit tak, aby v dlouhodobém pohledu zisky ztráty pokryly a ještě zbylo. Pochopení tohoto klíče je skutečný svatý grál k obchodování :)

Analýzám WCCI se budeme na Finančníkovi věnovat samozřejmě i v budoucnosti, letos je však stále ještě šance zúčastnit se jedinečného akce - živého obchodování s autorem systému Kenem Woodem, který bude v červnu v Praze - podrobnosti viz informace o akci Woodie in Prague. Na akci je v tuto chvíli posledních několik míst.