Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Analýza posledních obchodních dnů z pohledu intradenního obchodníka (14)

    Upozorňujeme, že komentáře jsou ilustrativní. S Tomášem obchodujeme sice systém postavený na CCI, avšak na jiném timeframe a s trochu jiným přístupem. Navíc obchodujeme čistě dopolední americké seance (2,5 hodiny denně). Pro komentování trhu z pohledu WoodiesCCI jsme se rozhodli především z důvodu, že tento systém je zdarma na serveru k dispozici v české, velmi podrobně popsané verzi, řada obchodníků jej úspěšně obchoduje a v diskuzi tak bude možné články dále rozvádět a diskutovat o různých nuancích. Proto nejsou u naznačených obchodů zcela konkrétní vstupy a výstupy - jde spíše o inspiraci, jak je možné se na trhy pohledem systému WoodiesCCI dívat a je na každém, aby strategii dopiloval podle svého očekávání a psychiky (velikost stop-lossu, konkrétní výstupy, kterých Woodie používá celou řadu - viz základní dokument o systému). V trhu sledujeme také divergence, které obchodujeme. Na screenshotech je trh e-mini Russell 2000, 3 min. timeframe zobrazovaný v programu SierraChart.

    Velmi zjednodušený sumář našich obchodních pravidel:

    • Sledujeme formace: protitrendové divergence (pouze menší divergence do cca hodiny, korekce musí jit nad/pod linku -100/100, vrcholy musí být nad/pod 100/-100), ZLR (stejná pravidla jako Woodie, neobchodujeme první ZLR po divergenci), Famir a GB100
    • Vstupujeme na close úsečky
    • Vystupujeme na SL (uvažujeme 150 dolarů) nebo po znatelném překročení CC14 linky 100 (shora dolu) nebo -100 (zespoda nahoru).
    • V případě otevřeného profitu cca 150 dolarů posouváme SL na B/E.

    A ještě jeden důležitý update - systém popisovaný v našem seriálu není čistá podoba WoodiesCCI systému. Jednak zvoleným timeframe (Woodie obchoduje na pětiminutových grafech) a jednak díky použití divergencí a pravidla nebrat ZLR po divergenci. Divergence jsme do seriálu zařadili z důvodu, že jde o jeden z nejsilnějších nástrojů, se kterými dlouhodobě obchodujeme, vyučujeme je v rámci emini kurzů a prostě nám velmi dobře fungují - ostatně jak dokládá i tento seriál. Tento seriál tak berte jako možnou inspiraci, jak konkrétně emini obchodovat s pomocí CCI, případně WCCI. My jsme si vybrali z WCCI tři patterny - ZLR, Famir a GB100 (a doplnili je divergencemi), to však neznamená, že by ostatní patterny nefungovaly - je zcela na každém, aby si svůj systém postavil tak, aby mu plně vyhovoval. TIP: v článku Woodie v Praze, co jsme se naučili je uveden stručný přehled Woodieho patternů včetně jejich úspěšnosti, což může být další zdroj inspirace, ze kterých patternů si obchodní systém složit.

    V rámci dnešní analýzy se budeme věnovat posledním třem dnům před připravením tohoto článku - od pátku do úterý.

    Pátek 10.8.2007, dopoledne

    Bod 1: Pěkné ZLR do trendu hned v úvodu obchodování. Sidewinder je zelený, chopzone modrý, CCI má pěkný úhel. Vstup na close úsečky po překročení nulové linky. Při výstupu na výrazném překročení linky 100 "ze shora" profit cca 180 dolarů.
    Bod 2: Protitrendová divergence. Na můj vkus je pravé rameno poměrně vysoko, ale CCI začalo prudce klesat a divergenci bych obchodoval. Vstup po překročení linky 100. Při výstupu po překročení linky -100 "ze spodu" profit cca 340 dolarů.
    Bod 3: První ZLR po divergenci, neobchoduji.
    Bod 4: ZLR, které nemá dostatečnou výšku. Pouze cca 10 CCI bodů je příliš "nízké" ani woodie takový signál nebere. Pokud by byl signál ostřejší, reverzoval bych krátkou pozici z divergence, takto zůstávám dál v krátké pozici.
    Bod 5: Učebnicový famir. Pattern na nulové lince, LSMA červená. Vstup na close úsečky kdy CCI překračuje nulovou linku. Jelikož jsme stále v krátké pozici z divergence můžeme použít i jako dodatečný vstup pro přidání pozice. Profit 280 dolarů.
    Bod 6: Famir, ale hodně agresivní. ZLR, které patternu předcházelo bylo skoro ploché, osobně bych neobchodoval.
    Bod 7: ZLR podobné tomu z úvodu obchodování. Opět vstup po překročení CCI nulové linky. Při výstupu po překročení CCI stovkové linky "ze shora" krásný profit 700 dolarů.
    Bod 8: ZLR které uzavírá vysoko nad stovkovou linkou, takové podle plánu neobchodujeme. V tuto chvíli jsme stále v dlouhé pozici ze ZLR (bod 7), takže ani nepřidáváme další kontrakt.
    Bod 9: Další platné ZLR. Vstupovali bychom až na druhém baru, jelikož první neměl dostatečný úhel. Trh vystartoval raketově nahoru, aby pak zase rychle padal. Výstup na b/e.
    Bod 10: Ukázková protitrendová divergence short. Vstup po překročení linky 100. Při výstupu po překročení linky 100 "ze spoda" výstup s profitem 490 dolarů.

    Pátek 10.8.2007, odpoledne

    Bod 1: Toto není platné ZLR do shortu - chopzone není hnědý.
    Bod 2: Není vstupní divergence dle našeho plánu, neboť pravé rameno není pod linkou -100. Sleduji pouze jako varování a neberu následné ZLR (bod 3, které tentokrát stejně nemělo dostatečný úhel).
    Bod 4: Agresivní GB100. Trh není podle chopzone ještě v klidném downtrendu, ale opticky při pohledu na graf je vidět, že padá velmi silně. Osobně takový pattern obchoduji (jak je vidět v minulých dílech seriálu) velmi rád. Vstupoval bych hned po protnutí linky 100. V takovém případě bych vystoupil b/e, trh byl hodně nejistý a další pokles bych "neriskoval".
    Bod 5: Famir long. Tentokrát výstup na základním SL.
    Bod 6: Platné ZLR short. Chopzone je hnědý, sidewinder žlutý, CCI má ostrý úhel. Další výstup na SL stejně jako v bodě 7 pokud bychom vstupovali do další krátké pozice. Nepříjemná série.
    Bod 8: Poslední ZLR long s pěkným úhlem a podporou obou indikátorů. I tentokrát bychom skončili na základním SL.

    Pátek byl docela "dobrodružný den". Nejprve excelentní profity, následované výraznou šňůrou ztrátových obchodů s tvrdým výstupem na SL. Holt velmi volatilní období. Ale i tak je celkové skore za celý den krásných 1390 dolarů.

    Pondělí 13.8.2007, dopoledne

    Bod 1: Toto není vstupní divergence - korekce nebyla nad linkou -100.
    Bod 2: První ZLR po divergenci, neobchodujeme.
    Bod 3: ZLR avšak s trvale červeným sidewinderem, nevstupujeme.
    Bod 4 a 5: ZLR, která jsou však příliš vysoko. Trh padá, bohužel však způsobem, kdy podle našeho systému nemáme kdy naskočit - lepší, než kdybychom vybírali ztráty. Takže stále zůstáváme "mimo".
    Bod 6: První rozumné ZLR, bohužel však po divergenci, takže nevstupujeme.
    Bod 7: Validní protitrendová divergence. V takto rozjetých trendech většinou divergence selhávají, což se stalo i tentokrát (výstup na základním SL). Nicméně v našem plánu nemáme žádný filtr na trend pro divergence a jeden výstup na SL není zas tak špatný výsledek.

    Pondělí 13.8.2007, odpoledne

    Bod 1: první ZLR po divergenci (bod 7 z dopoledne), neobchodujeme.
    Bod 2: ZLR, které by bylo pěkné, kdyby neuzavíralo hluboko pod linkou -100. Stále čekáme na vhodnější vstup.
    Bod 3: Famir, který opět uzavírá nad linkou 100, neobchodujeme.
    Bod 4: "Konečně" validní ZLR long. Tentokrát vystupujeme ze ztrátou 30 dolarů vstupem do double top (bod 5).
    Bod 5: Double top podpořený divergencí. Vstup po překročení linky 100. Následné ZLR do longu neobchodujeme. Výstup s profitem 260 dolarů.
    Bod 6: Pěkný famir, můžeme přidat do naší krátké pozice. Při výstupu po prvním výrazném překročení linky -100 "ze spodu" profit 220 dolarů.
    Bod 7: Poslední obchod dnešního dne. Hezká protitrendová divergence do longu. Trh se pohybuje v kanálu a to představuje pro divergence dobré prostředí. I tentokrát se trh rozjel naším směrem, bohužel následoval výrazný obrat směrem dolu a tak pondělí ukončujeme ziskem 50 dolarů.

    Pondělí bylo z pohledu našeho systému poměrně náročné na psychiku. Přes výrazný dopolední pokles jsme se dopoledního pohybu neúčastnili a utržili pouze ztrátu výstupem na jednom základním SL. Odpoledne se však naše trpělivost vyplatila. A den jsme mohli zakončit s celkovým profitem 350 dolarů.

    Úterý 14.8.2007, dopoledne

    Bod 1: Po úvodní divoké divergenci první ZLR s hnědým chopzone a zeleným sidewinder indikátorem. Osobně bych tento signál obchodoval - předcházející divergence byla spíš takový cenový rozkmit na úvod dne (levé rameno nemělo ani dostatek čárek pro ustanovení platného downtrendu). Ale vše je otázkou osobního pohledu a tak i tak, pokud bychom ZLR v bodě 1 ignorovali, trh nám nabídl další platný vstup v podobě ZLR short bod 2.
    Oba vstupy byly pěkně profitové. Pokud bycho vstupovali konzervativně pouze v bodě 2, pak profit 440 dolarů.
    Bod 3: Pouze ukázka toho, co pro mě již na CCI není platná divergence. Osobně sleduji pouze takové divergence, které mezi svými hlavními CCI vrcholy (které spojuji), nemají další výrazné vrcholy a třeba několik korekcí tak jak je to na tomto příkladu. Tj. takové divergence jako je zakreslena v bodě 3 vůbec nesleduji. Ale opět vše je o osobním přístupu - tj. z technického pohledu o divergenci jde a je na každém obchodníkovi aby si našel svá přesná kritéria, které divergence obchoduje.
    Bod 4: ZLR short, které však nemá žádný úhel (ani na druhé úsečce), nevstupuji. Kdo by v tomto okamžiku vstoupil, tak by s našim uvažovaným SL úspěšně přečkal malou následnou korekci až do pěkného downtrendu. Určitě ale doporučuji obchodovat ZLR vždy pouze v situaci, kdy má pattern ostrý úhel.
    Bod 5: ZLR short s ostrým úhlem, podporou obou indikátorů. Krásný vstup do pěkně rozjetého downtrendu. Při výstupu po překročení CCI linky -100 "ze spodu" profit 230 dolarů.
    Bod 6: Pěkná čistá protitrendová divergence do longu. Vstup po překročení linky -100. Pattern nás tentokrát směroval do opravdu výživného pohybu, bohužel nás vyhodila korekce na SL. ZLR následující po divergenci (bod 7) podle plánu neobchodujeme.
    Bod 8: Platné ZLR long, tentokrát výstup na základním SL.
    Bod 9: Zona chopu - cena jde do strany, chopzone indikátor je barevný, CCI nemá sílu pořádně prorazit linku -100. Určitě žádné vstupní signály.

    Úterý 14.8.2007, odpoledne

    Bod 1: ZLR do shortu. Tentokrát výstup na základním SL.
    Bod 2: Tradiční "agresivnější" GB100. Nicméně downtrend je etablován, CCI14 vystřelí nad +100 a hned se vrací zpátky. Vstupuji po překročení linky 100. Při výstupu na prvním výraznějším proražení linky -100 "ze spodu" profit 560 dolarů.
    Bod 3: ZLR short s podporou jak hnědého chopzone tak zeleného sidewinderu. ZLR má ostrý úhel, validní signál. SL nás podrží do pěkného downtrendu, do kterého bychom mohli přistoupit ještě na dalším ZLR (bod 4), které však již uzavírá pod linkou -100, takže osobně bych tento signál neobchodoval. Z krátké pozice bych vystupoval až v bodě 6. V bodě 5 CCI uzavřelo nad linkou -100 velmi decentně a hned se začalo vracet zpět do extrémů. Profit 210 dolarů.
    Bod 6: Krásná protitrendová divergence do longu. Vstup po překročení linky -100. Výstup s profitem 90 dolarů.
    Bod 7: Toto není platé ZLR long, chopzone indikátor není modrý alespoň několik barů.
    Bod 8: ZLR,které je však příliš "vysoko" - pattern uzavírá pod linkou -100 a takový neobchodujeme.
    Bod 9: Protitrendová divergence do longu na závěr obchodního dne. Vstup po překročení linky -100, výstup při uzavírání trhů. Profit cca 200 dolarů.

    Opět jsme několikrát vystoupili na základním stop-lossu, ale celkový výsledek cca 1300 dolarů na jeden kontrakt vůbec není špatný. Trhy jsou nyní velmi volatilní - to znamená více výstupů na základním SL, ale i zajímavé profity v případě, že se cena rozjede našim směrem. Celkově byly všechny tři dny neobvykle štědré, ale vše vyžadovalo jediné - důsledně dodržovat plán a nenechat se rozhodit občasnými výstupy na SL.

    Ještě jednou připomínám, že zde uváděné výsledky nejsou "čistý Woodie". Woodie neobchoduje divergence, nemá pravidlo "nebrat" ZLR po divergenci, má propracovanější a jemnější exity. Naše ukázky jsou čistě ilustrativní, vycházejí z našeho vnímání trhu a pouze demonstrují, jak může vypadat jednoduchý obchodní plán a jeho exekuce. Bude podobný plán fungovat i vám? Na to vám může napovědět pouze poctivý backtesting a papertrading. Na adrese http://woodiescciclub.com/forum/viewtopic.php?t=3245 můžete vidět screenshoty (po přihlášení do diskuze) stejných obchodních dnů v pojetí čistého woodieho (na timeframe 5 minut).

    15.8.2007

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.