Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Analýza posledních tří obchodních dnů z pohledu intradenního obchodníka

    Na základě velmi příjemného a podnětného sobotního setkání intradenních obchodníků jsme se rozhodli přinášet čas od času naše komentáře intradenních průběhů trhů z pohledu obchodování systému WoodieCCI a divergencí. Dnes jsme připravili komentář našeho pohledu na uplynulé dny tohoto týdne. Pojďme se podívat, jaké možné signály nám trh nadělil a na co bylo třeba si dát pozor.

    Dopředu upozorňujeme, že komentáře jsou ilustrativní. S Tomášem obchodujeme sice systém postavený na CCI, avšak na jiném timeframe a s trochu jiným přístupem. Navíc obchodujeme čistě dopolední americké seance (2,5 hodiny denně). Pro komentování trhu z pohledu WoodieCCI jsme se rozhodli především z důvodu, že tento systém je zdarma na serveru k dispozici v české, velmi podrobně popsané verzi a řada obchodníků jej úspěšně obchoduje a v diskuzi tak bude možné články dále rozvádět a diskutovat o různých nuancích. Proto nejsou u naznačených obchodů zcela konkrétní vstupy a výstupy - jde spíše o inspiraci jak je možné se na trhy pohledem WoodieCCI systému dívat a je na každém, aby strategii dopiloval podle svého očekávání a psychiky (velikost stop-lossu, konkrétní výstupy, kterých Woodie používá celou řadu - viz základní dokument o systému). V trhu sledujeme také divergence, které obchodujeme. Na screenshotech je trh e-mini Russell 2000, 3min. timeframe zobrazovaný v programu SierraChart.

    Pondělí 12.2.2007, první část dne

    Pondělní dopoledne nenabídlo z pohledu našeho sledovaného obchodního přístupu žádný kloudný signál ke vstupu a obchodníci, kteří dokázali "sedět na rukou" udělali pro svůj účet jednoznačně to nejlepší. Pojďme si okomentovat některé situace:

    bod 1: Divergence, která by přinesla určitý drobný profit. Avšak divergence, v rámci které se CCI14 dostatečně nevrátí nad 100/-100 linku může v jiných dnech způsobovat hodně starostí a osobně se o takové nezajímám.
    bod 2: Pěkné ZLR, sidewinder má však špatnou barvu.
    bod 3: ZLR, kde však CCI předtím nepadlo do extrému. Tento konkrétní vstup by byl ziskový, sám ale raději čekám na přesvědčivější situace. Agresivnější obchodníci by zde však realizovali profit.
    bod 4: ZLR se špatnou barvou sidewinderu. Navíc trh v absolutním chopu - cena doslova leží na EMA34, chopzone indikátor je barevný, takovým situacím v trhu je NUTNÉ se vyhýbat a určitě neobchodovat.

    Pondělí 12.2.2007, druhá část dne

    Pondělní odpoledne nabídlo již výrazně více zajímavějších příležitostí:
    bod 1: ZLR, sidewinder má však špatnou barvu, navíc předchozí vývoj trhu byl hodně plochý, osobně bych nebral. Agresivnější obchodníci realizovali zajímavý profit.
    bod 2: Nádherná ukázka formace double-bottom podpořená slábnoucím CCI indikátorem (divergencí). Sám mám podobné vstupy nejraději. Navíc se tentokrát trh opravdu krásně rozjel a podle taktiky výstupu bylo možné inkasovat pěkný profit.
    bod 3: Pokud by někdo viděl ZLR do downtrendu pak pozor na sledování sidewinderu! Opět má červenou barvu a ani tentokrát by obchod nebyl ziskový. Naopak bylo možné nastoupit na close baru kdy CCI překročilo nulovou linku a vytvořilo pattern Famir. Podle taktiky výstupu výrazně ziskový obchod, při výstupu při překročení CCI14 linky 100 lehká ztráta.
    bod 4: Vstup do rozjetého uptrendu nabídlo validní ZLR podpořené správnou barvou sidewinderu. I na tomto vstupu bylo z uptredu možné "urvat" ještě pár desítek zasloužených dolarů.
    bod 5: Osobně mám podobné korekce CCI na nulové lince nejraději. Řada obchodníků vidí v patternu také ZLR (navíc začínal zelený sidewinder). Tentokrát jednoznačně profitový obchod na závěr dne - podle výstupu cca 100 dolarů.

    Shrnutí: Pondělní graf před obědem byl velmi plochý - typické místo smrti pro řadu začínajících obchodníků. Pozor na takové období. Dopolední trh bylo lepší pouze sledovat. Odpoledne nabídl ER2 několik zajímavých signálů. Obzvláště vydařené bylo double-bottom s podporou divergence na CCI.

    Úterý 13. února 2007, první část dne

    Úterní dopoledne poskytlo hned několik zajímavých signálů a nabídlo řadu možností pro zajímavé profity.

    bod 1: Krásná divergence, po které začal výživný downtrend. Vstup do divergence byl možný např. na ceně 812.9 po protnutí CCI14 linky 100 (stop-loss 100 USD bezpečně podržel v obchodu). Při výstupu s použitím protnutí CCI14 hranice -100 (při návratu z extrému nad -200) bylo možné vystoupit za cenu cca 812, tj. profit řádově 90 USD.
    bod 2: Typické silné ZLR ve shodě s indikátorem sidewinder. Pro většinu obchodníků používající klasický výstup WoodiesCCI nicméně b/e obchod, neboť trh se brzy otočil.
    bod 3: Další krásné ZLR, tentokrát do shortu, které se vytvořilo ve shodě s indikátorem sidewinder. Opět výstup na b/e pokud obchodník nepoužívá profit target postavený např. pomocí analýzy MFE.
    bod 4: Nádherná divegence, kterým v úterý skutečně trh přál. Při vstupu po překřížení nulové linky a výstupu dle klasického WoodiesCCI (tedy překročení CCI linky 100 při návratu z extrému) nabídla divergence potenciální profit cca 200 USD.
    bod 5: Poslední dopolední signál přišel opět v podobě divergence, která však skončila na b/e. Navíc tato divergence byla pro mě příliš slabá (korekce nespadla pod linku 100), osobně bych nebral.

    Úterý 13. února 2007 druhá část dne

    bod 1: Další pěkné platné ZLR. Osobně bych obchodoval až na close druhé úsečky po zalomení, abych viděl skutečně ostré "véčko". Při vstupu za cca 813,60 a výstupu na protnutí CCI14 stovkové linky na close úsečky s cenou 814,20 zisk cca 80 USD.
    bod 2: ZLR, které však nemělo podporu indikátoru sidewinder (je červený), tj. vstup není platný. Někteří obchodníci mohli vstupovat do patternu Famir, nicméně úsečka byla hodně volatilní a končila již pod hranicí -120, což pro obchod nevěští nic dobrého a Woodie takové signály nebere.
    bod 3: Pouze pro dokreslení. Osobně neberu na CCI divergence, kde korekce grafu CCI nepřesáhne linku 100/-100. Tj. podobnou malou divergenci patrně většina obchodníků dobře ignorovala.
    bod 4: Pěkný ZLR pattern do shortu podpořený správnou barvou sidewinderu. Podle výstupu drobný profit nebo výstup na b/e.
    bod 5: Obchodníci sledující divergence však patrně včas reverzovali pozici na krásné divergenci, která přinesla výživný profit. Při vstupu při překřížení linky -100 za 811.50 a výstup dle WoodieCCI na překřížení linky 100 (při návratu) šlo o cca 300 USD.

    Shrnutí: Úterý se ER2 obchodovalo velmi příjemně. Přestože trh vytvořil poměrně malý range, celý den alespoň trochu v rámci možností trendoval a skoro nešel do strany, což je největší úskalí intradenního obchodníka. Suma sumárum bylo možné s použitím naznačených nástrojů vytvořit velmi zajímavý profit.

    Středa 14. února 2007, první část dne

    Oproti úternímu pohodovému obchodování byla včerejší obchodní seance výrazně náročnější - celý den žil v o čekávání silné fundamentální zprávy a na trhu to bylo znát:
    bod 1: Platný ZLR signál do krátké pozice, trh se však rychle obrátil do růstu. Výstup na základním SL.
    bod 2: Nádherný double-top podpořený divergencí na CCI14. Jeden z mála pěkných a výživných signálů celého dne, který podle výstupu dokázal nadělit profit cca 200 USD.
    bod 3: Pozor na ZLR, které přicházejí po pěkných divergencích, formacích double-top a double-bottom. Tyto signály se často mění ve Famiry (v tomto případě byla korekce příliš vysoká a o čistý Famir nešlo) a i tentokrát by obchod znamenal ztrátu.
    bod 4: Další platný ZLR, který skončil na základním SL. Pozor však na chopzone indikátor naznačující, že trh příliš netrenduje, spíše se schyluje k nebezpečnému pohybu do strany.
    bod 5: Nebýt červeného sidewinderu, pak by mohlo jít o zajímavý potenciální vstup do shortu. Ale i barevný chopzone indikátor však naznačuje, že trh jde do strany a je lepší se držet stranou.

    Středa 14. února 2007, druhá část dne

    Včerejší odpoledne přineslo v tomto týdnu první ukázku seriózního chopu, který začal již dopoledne. Období, které je na screenshotu naznačené šedým obdélníkem, je třeba maximálně eliminovat. Naštěstí v tomto případě to nebylo tak složité - cena kopírující plochou EMU zcela jednoznačně naznačuje, že v tomto čase není v trhu co pohledávat.
    bod 1: Trh ožil a dalo se uvažovat o vstupu do krátké pozice na platném ZLR, které by tentokrát skončilo na stop-lossu.
    bod 2: Vzápětí přichází další signál - krásný GB100 podpořený protnutím trendové linky, který by skočil v profitu cca 100 USD.
    bod 3: Na závěr trh nabídl pěknou divergenci, která skončila na b/e. V rámci divergence je vytvořen také platný ZLR signál, který by však skončil ztrátou.

    Závěr

    Na závěr snad připomenutí, že sílou každého diskréčního obchodního systému je cit pro trhy, které je třeba doslova nakoukat a nakoukat. Navíc - a to je třeba si opakovat neustále znovu a znovu: trading je o dlouhodobé statistice. Nezáleží na tom, zda-li váš včerejší den či dokonce poslední obchod byl ziskový nebo ztrátový, jediné důležité je, aby váš účet rostl v pohledu dlouhodobého horizontu. Pokud jste absolvovali úvodní emini kurz, pak nezapomeňte, že na serveru existuje chat, kde se právě např. WoodieCCI systém probírá v reálném čase a začínající obchodník tak nemusí být při sledování trhů sám. Mimochodem - dostali jsme několik dotazů, kdy bude další emini kurz. V tuto chvíli je bohužel již pouze několik míst na aktuálně vyhlášeném termínu a další kurz stihneme uspořádat nejdříve až koncem dubna, nicméně můžeme slíbit, že souhrnné komentáře situací v trhů se budeme snažit přinášet na Finančníkovi pravidelně.

    14.2.2007

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.