Analýza posledních tří obchodních dnů z pohledu intradenního obchodníka (2)

Po příznivých ohlasech na první analýzu intradenních obchodů, přinášíme dnes pohled na minulé tři obchodní dny. V pondělí se neobchodovalo, takže jsme do analýzy zařadili pátek. Včerejší průběh obchodního dne je zdokumentován pouze za americké dopoledne, neboť to je čas, kdy jsem u počítače a kdy jsem analýzu připravoval.

Upozorňujeme, že komentáře jsou ilustrativní. S Tomášem obchodujeme sice systém postavený na CCI, avšak na jiném timeframe a s trochu jiným přístupem. Navíc obchodujeme čistě dopolední americké seance (2,5 hodiny denně). Pro komentování trhu z pohledu WoodieCCI jsme se rozhodli především z důvodu, že tento systém je zdarma na serveru k dispozici v české, velmi podrobně popsané verzi, řada obchodníků jej úspěšně obchoduje a v diskuzi tak bude možné články dále rozvádět a diskutovat o různých nuancích. Proto nejsou u naznačených obchodů zcela konkrétní vstupy a výstupy - jde spíše o inspiraci, jak je možné se na trhy pohledem WoodieCCI systému dívat, a je na každém, aby strategii dopiloval podle svého očekávání a psychiky (velikost stop-lossu, konkrétní výstupy, kterých Woodie používá celou řadu - viz základní dokument o systému). V trhu sledujeme také divergence, které obchodujeme. Na screenshotech je trh e-mini Russell 2000, 3min. timeframe zobrazovaný v programu SierraChart.

Pátek 16.2.2007, první část

Zejména páteční odpoledne představovalo z pohledu WoodiesCCI poměrně těžkou obchodní seanci. A není se čemu divit - před prodlouženým víkendem (v pondělí byl v USA svátek a neobchodovalo se) bývají trhy často velmi neklidné a zejména odpoledne je dobré se jim vyhnout. Přesto páteční dopoledne přineslo hned několik zajímavých situací:

bod 1: GB100 do shortu hned na začátku obchodního dne. Při vstupu na close úsečky za cca 815,30 a výstupu dle woodieho při zpětném překročení CCI linky -100 pěkný profit cca 200 dolarů. Konec trendu naznačovala také divergence (bod 2) - minimálně část kontraktů bylo rozumné ukončit právě ve chvíli rýsující se divergence.
bod 2: Divergence, kde korekce však nešla nad linku -100, osobně takové za vstupní nepovažuji. Zajímavé spíše z pohledu konce trendu (viz bod 1).
bod 3: Platné ZLR do shortu, avšak po divergenci. Na takové skutečně pozor (viz minulá analýza). Pokud obchodník bere ZLR i po divergencích, pak by tento vstup znamenal ztrátu na SL.
bod 4: Famir do longu. Jednoznačně pěkně ziskový vstup opět s potenciálem cca 180 dolarů (při výstupu na překřížení CCI linky 100).
bod 5: Další ZLR, které by skončilo na základním SL nebo maximálně na b/e.
bod 6: Krásný GB100 přinášející opět pár babek profitu.

Pátek 16.2.2007, druhá část

bod 1: Obchodníci, kteří nevstoupili na základě GB100 mohli nastoupit ještě na platném ZLR, které však bylo již poměrně vysoko. Drobný profit či výstup na b/e.
bod 2: Platné ZLR, které však skončilo na základním SL.
bod 3: Trh byl velmi plochý a i další ZLR by skončilo ztrátou - před vstupem by však měl varovat červený sidewinder.
bod 4: Další krásný vstup v podobě GB100 a opět pěkný profit.
bod 5: Malá divergence - opět taková, kterou neobchoduji coby vstupní formaci (korekce není pod 100) avšak naznačující možný obrat trendu.
bod 6: Klasické ZLR po divergenci - stejná jako dopoledne. Obchodníci naskakující do každého ZLR mají problém.

Přestože pátek nebyl vysloveně mrtvý obchodní den a daly se v něm vytvořit profity, celkově byla znát "nervozita" trhu z blížícího se prodlouženého víkendu. Mimochodem - podívejte se ale, jak na podobné trhy krásně funguje jeden z alternativních grafů, které sami obchodujeme, a kterým se podrobně věnujeme na našem emini2 kurzu. Jde o graf Volume2000:

Stejný den, podobné signály, ale výrazně čistější průběh - celé odpoledne bylo v krásném uptrendu s krásně fungujícími ZLR patterny, přinášející velmi zajímavé obchodní příležitosti!

Pondělí 19.2.2007

Burza zavřená, v USA byl President's Day.

Úterý 20.2.2007, první část

bod 1: Pěkné ZLR do shortu. Při výstupu na protnutí linky -100 profit cca 100 dolarů.
bod 2: Krásná klasická vstupní divergence do longu. Vstup při překročení linky -100. Profit dle výstupní strategie - každopádně divergence zafungovala velmi pěkně a i při konzervativním výstupu po překročení linky 100 vytvořila profit přes 150 dolarů.
bod 3: Pokud jsme po divergenci vystoupili po překročení linky 100, do výživného uptrendu nás znovu dostalo ZLR, které nás při tradičním WoodiesCCI podrželo v trhu do bodu 4 - další pěkný profit.
bod 4: Další platné ZLR a další pěkné profity.
bod 5: Malá divergence naznačující konec trendu (korekce není pod 100 nepovažuji za vstupní signál).
bod 6: Klasické ZLR po divergenci :) Obchodníci, kteří i přes divergenci vstupují, patrně vystupují s lehkou ztrátou.
bod 7: ZLR na úplném konci trendu. Ztráta na SL. Zároveň je možné vstoupit do shortu na pěkné divergenci.

Úterý 20.2.2007, druhá část

bod 1: Možný Famir (viz vývoj předcházející graf), který by skončil v možném zisku nebo drobné ztrátě podle výstupní strategie obchodníka (stop-loss 100 USD by nás udržel v trhu i do následujícího drobného poklesu trhu.
bod 2: ZLR do rozjíždějícího se uptrendu. Patrně výstup na b/e. Osobně bych nevstupoval - CCI nebylo v extrému nebo alespoň výrazně nad linkou 100.
bod 3: Krásné ZLR se všemi potřebnými náležitostmi. Pěkný možný profit.
bod 4: Pěkná zisková vstupní divergence do shortu. Vstup po překročení linky 100.
bod 5 a 6: Toto není platné ZLR - chopzone indikátor je stále modrý a sidewinder červený.

Středa 21.2.2007, dopolední část

bod 1: ZLR do longu, poměrně vysoko, avšak podpořený správnou barvou pomocných indikátorů. Tentokrát výstup na SL.
bod 2: Další ZLR, které nebylo moc silné, přesto jde o platný signál do longu. Další ztráta.
bod 3: ZLR se změnilo do Famira - revers do short pozice, která by minimálně vymazala obě předchozí ztráty.
bod 4: Vstupní divergence do shortu. Vstup po překročení linky 100. Podle výstupní strategie patrně b/e.
bod 5: První ZLR bylo možné považovat za vstup, i když s ohledem na velmi pomalý dosavadní průběh trhu bylo třeba věnovat obchodu velkou pozornost. Výstup na b/e. Druhé ZLR je již v divergenci, navíc v jednoznačně plochém trhu, takové již nebrat.

Celkový sumář: Jak je vidět, při trpělivém a konzistentním aplikování stejného systému se postupem času malinké profity skládají k zajímavým částkám (navíc znásobeným počtem obchodovaných kontraktů). A o to v tradingu jde. Netrapte se, pokud jste nevychytali podstatnou část úterního trendu - o tom obchodování vůbec není. Jde o to trvale se udržet v businessu a za den průměrně vygenerovat třeba i jen 50 dolarů - uvidíte, že i takové průběžné profity dokáží vytvořit v dlouhodobém horizontu s příslušným money-managementem zajímavé zisky.

PS: Na Trades Fóru, které se koná 21.3.2007 (podrobnosti a registrace zde) budeme v reálném čase obchodovat a komentovat mj. obchody, které si zde ex post ukazujeme. A samozřejmě se zaměříme na praktické zkušenosti s použitím různých timeframe a typů grafů.