Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Analýza posledních tří obchodních dnů z pohledu intradenního obchodníka (3)

    V naší tradiční čtvrteční analýze posledních tří obchodních dnů se dnes podíváme, jak se eminy trhy daly obchodovat z pohledu WoodieCCI systému. A že jsme byli svědky velmi zajímavých pohybů!

    Upozorňujeme, že komentáře jsou ilustrativní. S Tomášem obchodujeme sice systém postavený na CCI, avšak na jiném timeframe a s trochu jiným přístupem. Navíc obchodujeme čistě dopolední americké seance (2,5 hodiny denně). Pro komentování trhu z pohledu WoodieCCI jsme se rozhodli především z důvodu, že tento systém je zdarma na serveru k dispozici v české, velmi podrobně popsané verzi, řada obchodníků jej úspěšně obchoduje a v diskuzi tak bude možné články dále rozvádět a diskutovat o různých nuancích. Proto nejsou u naznačených obchodů zcela konkrétní vstupy a výstupy - jde spíše o inspiraci, jak je možné se na trhy pohledem WoodieCCI systému dívat, a je na každém, aby strategii dopiloval podle svého očekávání a psychiky (velikost stop-lossu, konkrétní výstupy, kterých Woodie používá celou řadu - viz základní dokument o systému). V trhu sledujeme také divergence, které obchodujeme. Na screenshotech je trh e-mini Russell 2000, 3min. timeframe zobrazovaný v programu SierraChart.

    Pondělí 26.2., první část

    bod 1: Pondělí obchodování bylo možné začít s platným ZLR patternem do shortu. Při stop-lossu 100 dolarů nás pattern podržel v pozici do lehkého profitu případně výstupu na b/e, podle konkrétní strategie.
    bod 2: Pěkná CCI divergence naznačující možný obrat trendu, který také nastal. Při vstupu na této divergenci (při protnutí linky -100) však patrně výstup na SL.
    bod 3: ZLR short avšak po výrazné divergenci! Osobně neberu a i tentokrát by pattern znamenal ztrátu.
    bod 4: Malá, ale platná divergence naznačující možný druhý vstup do longu. Tentokrát vstup znamenal profit alespoň pár desítek dolarů.
    bod 6: GB100 do shortu. Osobně tento pattern obchoduji velmi rád v lehké modifikaci v rámci svého systému. Tentokrát by vstup skončil na b/e.
    bod 7 a 8: Pattern vypadající jako ZLR long, avšak pozor - chopzone je hnědý (značící downtrend) a sidewinder červený (udávající plochý trh). Jednoznačně nejde o platný ZLR vstup!
    bod 9: Platný ZLR short. Po vstupu následoval velmi silný trend, ze kterého se dalo vystoupit až při výrazném protnutí -100 linky v cca 12:03 s profitem cca 370 dolarů. Nicméně i při konzervativním výstupu byl tento ZLR profitový a do trendu se dalo znovu naskočit na dalším ZLR.
    bod 10: Divergence do longu. Obchodníci vstupují na divergenci by patrně revertovali vstup 9 na ZLR, tentokrát však výstup na SL.
    bod 11: Krásný ZLR short nabízející naskočení do silného downtrendu. Potenciální profit cca 200 dolarů.
    bod 12: Tentokrát validní divergence do longu. Při vstupu po protnutí linky -100 a výstupu na prvním protnutí CCI linky 100 "ze shora" profit cca 100 dolarů.

    Pondělí 26.2., druhá část

    bod 1: ZLR, které však nesplňovalo podmínky chopzone a sidewinder indikátoru, bohužel tentokrát žádný vstup.
    bod 2: Další ZLR, které nás dostalo do uptrendu. Zisk dalších cca 100 dolarů.
    bod 3: ZLR, avšak opět špatný (červený) sidewinder - žádný vstup! Trh nabídl ještě jedno ZLR v závěru obchodování (14:42). Trh byl však již velmi plochý (a sidewinder červený), osobně bych neobchodoval. Výstup by byl i tentokrát na b/e.

    Pondělní obchodování přineslo z pohledu systému WoodieCCI poměrně dost signálů a obchodníci, kteří je všechny exekuovali pečlivě a v podstatě čistě mechanicky, nemohli tratit. Profit minimálně cca 200-300 dolarů na jeden kontrakt.

    Úterý 27.2., první část

    bod 1: Krásná divergence, kterou jsme on-line obchodovali v rámci emini2 kurzu. Při klasickém wcci výstupu profit cca 150 dolarů.
    bod 2: Agresivní ZLR vstup do longu (Woodie by vstup patrně neobchodoval, protože chopzone indikátor ještě nepotvrdil uptrend a navíc vstup byl na CCI velmi vysoko). Ztráta na SL.
    bod 3: Nenápadný double-top podpořený divergencí na CCI. Zkušení obchodníci si mohli připsat profit cca 250 dolarů.
    bod 4: ZLR do shortu, tentokrát výstup na SL.
    bod 5: Divergence, jejíž pravé rameno však nebylo pod -100. Nepovažuji za vstupní formaci, spíše upozornění na možné otočení trendu a varování před dalšími ZLR do shortu.
    bod 6: Krásný GB100. Profit cca 300 dolarů

    Úterý 27.2., druhá část

    bod 1: Platný ZLR short, tentokrát výstup na SL.
    bod 2: Další GB100 a opět profitabilní signál, cca 100 dolarů.
    bod 3: ZLR short a tentkorát do velmi slušného downtrendu. První ZLR ještě výstup na b/e.
    bod 4: Další ZLR, který již byl tentokrát velmi profitový. ZLR bylo po slabé divergenci, konzervativní obchodníci si na své profity přišly později. Vstup přinesl profit cca 300 dolarů při výstupu na klasickém protnutí CCI linky -100.
    bod 5: Velmi silný ZLR, který je již neoddiskutovatelný :) Podle typu výstupu opět velmi pěkný profit.
    bod 6: Graf nedosáhl o pár ticků linky 100 aby šlo hovořit o klasickém GB100. Nicméně v takto silném trendu obchoduji i takto nedokonalý signál, který tentokrát přinesl velmi zajímavý profit.
    bod 7: Platné ZLR, avšak již na konci obchodního dne, které skončilo na b/e.
    bod 8: Velmi silná divergence na long, po tak silném downtrendu však již trh sílu nemá na zpětnou korekci. Výstup patrně s drobnou ztrátou. V rámci tak silného downtrendu není dobré se na protitrendové divergence spoléhat.
    bod 9: ZLR short pár minut před zavřením trhu. Sice po divergenci, ale viz bod 8 - v takto silném trendu není dobré signály do směru trendu ignorovat. Nicméně osobně bych nebral. Při výstupu s uzavřením trhu ještě drobný zisk na závěr velmi úspěšného dne.

    Úterní propad akciových indexů musel potěšit každého intradenního obchodníka. Při pečlivém obchodování wcci doslova nešlo prodělat. V takto silném downtrendu je dobré s citem ignorovat slabší signály do uptrendu, ale i při jejich exekuci byl wcci velmi profitový. Gratulujeme všem, kteří byli v úterý u svých počítačů a sbírali zasloužené profity!

    Středa 28.2., první část

    bod 1: Středa začala downtrendem, do kterého bylo možné naskočit na agresivnějším ZLR. Podle typu výstupu drobný profit, případně výstup na PT.
    bod 2: Tentokrát ideální ZLR. Nicméně trh již po včerejšku v downtrendu nepokračoval. Výstup na b/e.
    bod 3 a 4: Platná ZLR, avšak do začínajícího chopu. Oba vstupy patrně výstup na SL. Dopoledne tedy obchody nic moc, avšak takový je prostě trading. Po výživných dnech často přicházejí dny, které jsou výrazně plošší a těžko obchodovatelné.

    Středa 28.2., druhá část

    bod 1: Platné ZLR do uptrendu. Profit cca 50 dolarů.
    bod 2: Pěkné ZLR, sidewinder však byl červený. Z pohledu klasického wcci žádný vstup.
    bod 3 a 4: Nezplatné vstupy do shortu - trh je v chopu, o čemž vypovídá špatný barva chopzone indikátoru a červený sidewinder.
    bod 5: Alespoň nějaký výživný obchod na konec. Krásný famir. Profit cca 250 dolarů.

    Středeční den nebyl z pohledu wcci snadno obchodovatelný. Nicméně při exekuci všech wcci signálů poslední famir nakonec dorovnal ztráty, které nadělily ZLR paterny v dopolední seanci. Znovu je však třeba mít na paměti - trading je dlouhodobý busines a profity se počítají spíše z pohledu celého měsíce. A ten by zatím mohl být velice dobrý - minimálně tento týden byl zatím celkově velmi štědrý, uvidíme jaký další vývoj nám trh připraví :)

    PS: Na Trades Fóru, které se koná 21.3.2007 (podrobnosti a registrace zde) budeme v reálném čase obchodovat a komentovat mj. obchody, které si zde ex post ukazujeme. A samozřejmě se zaměříme na praktické zkušenosti s použitím různých timeframe a typů grafů, které mohou výsledky wcci výrazně vylepšit.

    28.2.2007

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.