Daytrading: proč „pracovat“ maximálně 2,5 hodiny denně

Již před delší dobou jsem zde na www.financnik.cz zmínil, že neobchoduji v rámci daytradingu celý den, ale pouze 2,5 hodiny denně. Jelikož dostávám na toto téma řadu dotazů, pokusím se dnes vysvětlit, proč „pracovní doba“ 2,5 hodiny denně stačí bohatě k tomu, aby si daytrader dostatečně vydělal.

Celý důvod, proč obchoduji pouze 2,5 hodiny denně vychází samozřejmě čistě ze statistik – tj. z dlouhodobého záznamu mých realizovaných obchodů. Veškeré své obchody neustále zpětně vyhodnocuji a zjišťuji, zda někde neexistuje prostor ke zlepšení, zefektivnění atd.
Již minulý rok mě napadla myšlenka, zda není „zbytečné“ obchodovat celou obchodní seanci, tj. zhruba od 15:30 do 22:15 našeho času. Obchodovat dlouho do večera navíc začalo být i trochu unavující a ne vždy jsem dodržoval obchodování striktně až do večera (často jsem si dával pauzu v době oběda v US). Největší posun pak přišel někdy na přelomu loňského a letošního roku, kdy jsem začal používat jako výstupní strategii čistě a jen fixní profit-targety (PT).

Výhoda používání PT je, že od momentu vstupu do obchodu již nemusíte sedět u počítače a sledovat, zda dostanete diskréční signál k výstupu z pozice. Většinu obchodního software navíc můžete doplnit zvukovým signálem, který vás upozorní vždy, když bylo dosaženo zvoleného PT – tj. dá vám signál, že je nejvyšší čas vrátit se zase zpět k počítači a začít se poohlížet po další vstupní formaci. V době práce s fixním PT mě tedy napadla jedna myšlenka: co kdybych bral signály pouze do určitého času, a poté se již nevracel k počítači vůbec? Tj. exekuovat signály pouze do určité hodiny a pak klidně nechat nadále „běžet“ mé otevřené pozice, avšak již bez mé přítomnosti? Stop-loss, profit-targety i posuny stop-lossu totiž mohu přesně naprogramovat do své platformy, tak proč setrvávat u počítače déle, než je třeba? Pustil jsem se tedy do komplexního analýzy a došel k šokujícímu závěru: 80 % zisků můj systém tvoří pouze v době od 15:30 do 18:00 hodin!

To tedy znamená, že sedět u počítače celou obchodní seanci – tj. 6 a 3/4 hodiny denně, může být v případě některých systémů totálně neefektivně strávený čas. V mém osobním případě – za 2,5 hodiny denně vydělám většinu veškerých svých zisků a další 4 a 1/4 hodiny jsem dříve trávil u počítače pouze pro pár drobáků! Po tomto zjištění jsem nekompromisně změnil přístup k obchodování a začal obdobným způsobem přehodnocovat i jiné, starší systémy – pouze ze zvědavosti. A výsledek? Téměř vždy stejný! Až 80 % zisků pouze v prvních 2,5 hodinách obchodního dne...

Zkusme si ale vše ukázat prakticky, aby každý pochopil zcela přesně, o čem mluvím. Ukazovat konkrétní obchody svého vlastního systému zde z pochopitelných důvodů nebudu, ale jelikož řada z vás obchoduje systém WoodiesCCI, použiji pro ukázku právě tento systém.

Co vidíte v tabulce níže, jsou výsledky jednoho z mých backtestů systému WCCI – konkrétně za letošní únor v trhu Russell 2000 (ER2), na 3minutovém grafu. Nejedná se o žádný komplexní test, pouze o čistou ukázku pro účely tohoto článku.

Jako pattern pro ukázku jsem vybral ten, který se u systému WCCI nejvíce obchoduje, což je ZLR. Pattern jsem pak doplnil následujícími PT, SL a posuny SL:

Základní stop-loss: 10pt (100 USD)
Profit-target: 30pt (300 USD)
Posun SL: na B/E pokud jsem v otevřeném profitu alespoň 10pt (100 USD) a pokud dosáhnu otevřeného profitu alespoň 20pt (200 USD) tak na B/E+10pt (B/E+100 USD)

Tímto způsobem, s určitými jemnými nuanceni, mohl systém nabídnout za únor při celé obchodní seanci, tj. 6 a 3/4 hodiny denně, profit až 3800 USD na kontrakt (resp. 11400 USD na 3 kontrakty). Pokud bychom však exekuovali pouze a jen signály do 18:00 hodiny našeho času, tj. obchodovali pouze 2,5 hodiny denně (a v případě otevření pozice před 18:00 hodinou nechali v trhu PT, SL i nastavení posunu SL – k čemuž však již nepotřebujeme sedět u počítače a můžeme naopak počítač zcela opustit), pak bychom vydělali jenom o 600 USD méně – tj. 3200 USD na kontrakt (resp. 9600 USD na 3 kontrakty)! Vidíte nyní, jak smysluplné může být zkrácení pracovního dne pouze na 150 minut denně? :-)

Závěr

Co říci závěrem? Mohu vám garantovat, že se správně postaveným systémem se dá vydělávat průměrně 2000 USD měsíčně na kontrakt při obchodování pouze 2,5 hodiny denně. Pokud budete obchodovat až 10 kontraktů, což je množství, které trh Russell 2000 snese zcela hravě, můžete tedy potenciálně vydělávat průměrně až 20 000 USD měsíčně (tj. skoro 500 000,- Kč/měsíčně) při obchodování jen 2,5 hodiny denně. Převedeno na hodinovou mzdu: výdělek něco mále přes 9000,- Kč na hodinu (samozřejmě pokud jste zkušený trader a víte co děláte). Osobně vím jedno – už nikdy nebudu obchodovat déle jak 2,5 hodiny denně a i nadále budu pracovat na tom, abych ideálně i tuto dobu ještě více zkrátil! :-)