Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Daytrading: proč „pracovat“ maximálně 2,5 hodiny denně (2)

    V minulém roce vás obecně velmi zaujal článek na téma intradenní obchodování maximálně 2,5 hodiny denně. Nyní na tento článek trochu navážu s novými zkušenostmi a poznatky. Pevně věřím, že tyto nové informace všem intradenním obchodníkům pomohou k úpravě svého obchodního systému pro takto krátké obchodování.

    Pokud hovoříme o obchodování 2,5 hodiny denně, musíme si nejdříve uvědomit, že není možné takto obchodovat v každém trhu a na libovolných 2,5 hodinách. Musíme si vybrat trh a časové rozpětí tak, abychom skutečně měli maximální možnost a potenciál peníze vydělat.

    V našem případě je to trh e-mini Russell 2000 (ER2), neboť tento trh je specifický tím, že během 9:30 až 12:00 amerického času (tj. 15:30 – 18:00 našeho času) dělá většinou dostatečné pohyby k tomu, aby bylo možné profitovat. Osobně se jinými trhy vůbec nezabývám, je ale jasné, že pár podobných by se ještě najít zřejmě dalo – na druhou stranu jsem ale přesvědčený, že trhů vhodných k obchodování pouze 2,5 hodiny denně bude minimum.

    Obrázek – Trh ER2 se vyznačuje častou aktivitou mezi 15:30 – 18:00 našeho času. Tato aktivita bývá natolik silná, že je možné pohodlně obchodovat pouze v tomto časovém pásmu.

    Správný výběr trhu nám však ještě zdaleka nezaručuje, že budeme schopni na takto krátkém časovém pásmu stabilně a dlouhodobě schopni vydělávat peníze. Pro takový účel musíme postavit strategii. Veškeré prvky naší strategie musí korespondovat s touto myšlenkou, a to znamená určitá specifika některých stavebních kamenů naší strategie. Pojďme se podívat na ty nejdůležitější z nich jednotlivě.

    Několik vstupních metod

    Není možné očekávat závratné výsledky v takto krátkém časovém pásmu s pouze jedinou vstupní úrovní – pokud taková není dostatečně frekventovaná. Abychom za tak krátkou dobu měli potenciál tvořit zisk, potřebujeme vyšší frekvenci obchodů a k tomu nám velmi dobře může posloužit více vstupních signálů. Například systém WoodiesCCI nabízí dnes již tuším 10 různých vstupních metod, náš systém pracuje s celkem 6 takzvanými vstupními patterny. Všechny tyto vstupní patterny generuje indikátor CCI. Tři z těchto 6 patternů slouží pro obchodování s trendem, naopak 3 z nich pro obchodování proti trendu. Je poměrně důležité takto vstupní metody diversifikovat. Pokud například obchodujete divergence tak, jak je znáte z našich seminářů intradenního obchodování, pak je rozhodně nutné obchodovat současně skryté i regulerní divergence. Váš systém by vám měl být schopen dávat během oněch 2,5 hodiny denně cca 3-5 smysluplných, statisticky podložených obchodů. Samozřejmě obchodování 2,5 hodiny denně znamená, že nejpozději do 18:00 hodin našeho času zadávám vstupní příkaz. Pak ale mohu nastavit profit-target, již zcela odejít od počítače a přesto být v trhu třeba až do konce dne. Stop-loss i profit target však visí již na serveru mého brokera nebo burzy, tj. počítač již defacto ani nepotřebuji mít puštěný, natož pak u něho sedět.

    Brát drobnější profity

    Možná budete překvapeni, ale pro tento styl obchodování je nejlepší spekulovat na menší pohyby, tj. řekněme 150-300 USD (což v trhu ER2 skutečně není mnoho). Některé mé patterny často pracují s tak malými profit-targety, jako je právě 150 USD. Proč takto uvažovat? Pokud chceme spekulovat na velké pohyby, pak musíme pro takové často být v pozici i několik hodin. Naším cílem je však pokud možno vydělat pouze za 2,5 hodiny. Během této doby nejsou velké pohyby tak časté, respektive daleko častější je mnoho drobnějších pohybů, na které pohodlně stačí právě profit-target 150-300 USD. Spekulace na takto krátké pohyby i drasticky zvyšuje úspěšnost systému (win ratio). Trh udělá během 2,5 hodin mnoho drobných pohybů, ať už trendových, nebo v rámci korekcí. Spekulovat denně 3-5x na takovéto pohyby bohatě stačí k tomu, abychom vydělávali i za 2,5 hodin denně. Samozřejmě však, pokud naše patterny mají statisticky vysoké win ratio (to se však zvyšuje právě díky menší profit-targetům). Osobně pracuji s win ratio kolem 65% (některé patterny o trochu méně, některé o trochu více) a v určitých měsících jsem schopen mít až 83% vítězných dnů. Tajemství se skrývá právě v tom, že se snažím nebýt příliš „chamtivý“ – tj. pokud trh celé dopoledne trenduje jedním směrem a udělá pohyb 1500 USD a já z toho vyjdu s profitem pouze 180 USD, jsem naprosto spokojený a nelituji toho, že jsem „mohl“ mít více. Můj systém je díky skromným profit-targetům totiž na druhou stranu schopen profitovat i ve dny, kdy trh žádné velké trendy netvoří. V komoditním byznyse má každé pro svá proti.

    Experimentovat s alternativními time-frame

    Osobně se domnívám, že obchodovat pouze 2,5 hodiny denně na „klasických“ time-frame je poměrně náročné. Doporučuji tedy v rámci cíle krátkého denního obchodování dostatečně experimentovat s alternativními time-frame, jako jsou volume grafy, tick grafy a range-bars grafy. Samozřejmě je třeba udělat mnoho backtestů, než najdete takový alternativní graf, který vám pro vaše účely vyhovuje. Ale všechna tahle práce se rozhodně vyplatí – kdo jiný se může pochlubit tím, že pracuje pouze 2,5 hodiny denně a přesto vydělává více, než ti, co pracují celý den?
    Obecně bych doporučil zkoušet grafy jako tick 233, tick 244 nebo volume 1000 a volume 2000. Všechny tyto grafy nejsou příliš zběsile rychlé a dají se obchodovat ještě stále relativně pohodlně.

    Závěrem

    Poskládat obchodní systém, který by bylo možno obchodovat pouze 2,5 hodiny denně a zároveň s ním vydělávat alespoň kolem 2000 USD měsíčně na kontrakt není rozhodně snadné. Pravděpodobně nejtěžší překážkou není paradoxně žádná technická záležitost nebo nemožnost postavit vhodnou strategii, ale obchodníkova psychika. Mnoho obchodníků natolik tíží pomyšlení na dny, kdy trh trenduje a „sype“ peníze ve velkém zatímco oni inkasovali „pouze“ pár babek, že raději budou stále pracovat na řešeních, jak z trhů v případě trendů „dostávat co nejvíce“. Jejich ego zkrátka a dobře neunese pomyšlení, že nějaké peníze „nechali na stole“. Já osobně už dávno přišel na to, že spekulovat vícekrát pro malé profity je lepší, než spekulovat párkrát pro velké profity. Je ale pravda, že bez těchto psychologických posunů a určité praxe bych se asi do stádia, kdy jsem byl schopný vyvíjet první strategie pro obchodování pouze 2,5 hodiny denně, nedostal a musel bych asi dnes ještě stále obchodovat celý den. Jsem poměrně rád, že to tak již není a i všem ostatní přeji, aby se dobrali ke stejnému cíli. Nebude to snadné, ale stojí to za to.

    P.S.

    Případné dotazy a postřehy na toto téma rád zodpovím na Traders fóru.

    5.3.2007

    Tomáš Nesnídal


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.