Variace a vylepšení systému FinWin (2): pár obecných tipů "mimo rámec"

Před mnoha lety jsem se zúčastnil jednoho velmi drahého kreativního workshopu, který měl za cíl ukázat, jak je možné občas přemýšlet "mimo rámec" a hledat tak v jakémkoliv procesu nové podněty, myšlenky a nápady. V principu je to vcelku jednoduché - je jen třeba změnit úhel pohledu. Jednou z nejúčinnějších technik jak toho docílit je "redukce".

Pokud redukujeme určitou složku určitého problému, získáme zcela nový pohled, ze kterého rázem vznikne mnoho nových nápadů a podnětů. Na zmíněném workshopu byla například prezentována jedna úchvatná a velmi nápaditá reklama na mléko. Autor přitom došel k brilantnímu nápadu na základě jednoduché "redukce": bylo mu doporučeno, aby si zkusil žít týden bez mléka a jakýchkoliv mléčných výrobků. Takový čin rozhodně přinese nový pohled mimo rámec!

Osobně jsem si ověřil, že je redukce velmi silný nástroj, jak se začít dívat na věci jinak, a doporučil bych tuto techniku i v tradingu. Dnes tedy přináším pár jednoduchých "redukčních" tipů, na základě kterých možná přijdete na řadu vlastních nuancí a vylepšení systému FinWin. Samozřejmě, redukční techniku můžete použít i na své vlastní systémy! Nečekejte od redukční techniky zázraky a okamžitá vyřešení neřešitelných situací, připravte se však na značně jiný pohled, který může tradera zase trochu "nakopnout".

1. Zkuste to chvíli bez cenového grafu

Není to nic nového, já vím. Už dávno s touto myšlenkou přišel obchodník Woodie, který obchoduje CCI čistě dle indikátorů a cenový graf zcela vypouští.

Já osobně nejsem rozhodně přesvědčený, že by bylo dobré obchodovat systém FinWin bez cenového grafu - cenový graf obsahuje velmi zásadní a cenné informace a mnoho obchodníků dokonce obchoduje jen samotný cenový graf. Jsem ale toho názoru, že zkusit udělat pár backtestů a chvíli paper-tradovat bez cenového grafu dramaticky pomůže v jiné záležitosti: naučit se daleko efektivněji "číst" indikátor CCI a získat pro něj větší cit.

Samotný indikátor CCI vám již poměrně dobře může zprostředkovat informace, jako například kde se nacházejí slabé momenty a je lepší neobchodovat, kdy trh začíná zase sílit, kdy začíná být zřejmě vyčerpaný, atd. Pokud zkusíte chvíli studovat jen samotný indikátor bez čehokoliv jiného, uděláte si v různých situací mnohem více jasno. Zrovna tak můžete zkusit udělat backtest jen na základě samotného indikátoru a následně si přidat cenový graf a kouknout se, jak vypadaly vaše vstupy v kontextu s cenovým grafem. Mnoho se tak naučíte a zaručeně dostanete i nějaké nové nápady, jak vylepšit vaše signály a celý váš obchodní styl.

Zrovna tak není od věci pořídit si sérii screenshotů a takové popsat a archivovat - lepší studovat cestou do práce podobné screenshoty, než ranní vydání Blesku!

Samotné CCI může dát řadu užitečných informací. Jenou z myšlenek "mimo rámec" je zkusit studovat pouze indikátor, bez cenového grafu.

2. Zkuste chvíli pozorovat jen EMA, bez svíček na grafu

Sledování ceny v kontextu s EMA34 a EMA204 může být další silný faktor, jak se naučit sledovat chování trhu. V tomto ohledu můžeme docílit poměrně jednoduché redukce - namísto klasických svíček, nebo OHLC grafu, si zkrátka a dobře jen zobrazíme uzavírací hodnotu CLOSE. Získáme tak vlastně 3 různé linky a můžeme pozorovat, jak se ta "stěžejní" chová v závislosti na těch zbylých (samozřejmě, EMA34 a EMA204 nejsou dogma, můžete vyzkoušet i vlastní periody a nastavení).

Osobně mám čtení ceny vůči EMA rád a již jsem na toto téma napsal několik článků. Není to zřejmě styl pro každého, ale pro ty, kteří mají podobné čtení grafů rádi, může být zobrazení CLOSE ceny příjemným zpestřením a novým pohledem na danou věc.

Studujte celou situaci také v kontextu s CCI a naučte se opět vypozorovat, jak vypadá situace v chopu, jak vypadá trh, který se začíná rozjíždět a jak vypadá vyčerpání trhu. Screenshotujte a později dejte do spojitosti se screenshoty z předešlého cvičení z CCI - vše se vám začne daleko rychleji a daleko snáze spojovat dohromady.

Můžete na to jít ale samozřejmě i trochu jinak: osobně chápu EMA34 a EMA204 jako určitý "pohyblivý support a resistanci". Pro někoho však mohou stejně dobře posloužit pivoty, swingy, nebo cokoliv jiného. Nebojte se tedy zařadit "vaše" S/R úrovně do kontextu s pouhou uzavírací cenou CLOSE!

Redukce svíčkových grafů na pouhou uzavírací cenu CLOSE může být opět novým pohledem na věc, který může vést k novým zjištěním, nápadům a myšlenkám.

3. Zkuste to jen podle money-managementu

Poslední tip na redukci je možná ten nejzajímavější. Zkuste jednoduchou věc - pozorovat a chápat signály pouze z pohledu Risk-Reward-Ratio.

Existuje celá řada způsobů jak na to, dnes vám zkusím popsat jeden základní, ale silný. Zkuste chvíli hledět na vstupy nikoliv z pohledu kvality trhu a CCI, ale z pohledu risku a potenciálu.

Vstupní úsečky mohou být různě veliké. Pokud se rozhodneme umístit SL pod/nad vstupní úsečku, definujeme tak vlastně velikost risku. Menší úsečka = menší risk a naopak.

Začněte tím, že si najdete nějaký "bod potenciálu" - může to být high a low dne, nebo 50% retracement, atd. Následně se vždy při vykreslení úsečky koukněte, zda-li by umístění SL pod nebo nad vstupní úsečku dalo vůči vašemu bodu potenciálu, který bude zároveň vždy i vašim výstupním bodem, risk-reward-ratio alespoň 1:2 nebo 1:3 a více (je na vás, jakou hodnotu si stanovíte). Signály pak berte pouze v případě, že je dodrženo vaše RRR.

Později můžete pokročit o malý krůček dále - a sice alokovat dle velikosti SL kapitál. Řekněte si například, že budete vždy riskovat 200 USD na celý obchod. Pokud bude vstupní úsečka veliká 100 USD, použijete 2 kontrakty, pokud 60 USD, tak 3 kontrakty, atd.

Toto zvičení zredukuje váš pohled na přílišnou fixaci chování trhů a začne vás více učit o money-managementu. Docela možná, že se vám tento pohled z úhlu money-managementu zalíbí natolik, že už jen zůstanete u sledování RRR a nadále budete tuto myšlenku vylepšovat.

Tolik tedy dnešní typy na téma FinWin a redukce. Můžete samozřejmě také obchodovat jenom cenový graf bez indikátorů - vše je z principu možné.

Pokud máte další nápady a postřehy na redukci a vylepšení systému FinWin, určitě se nebojte podělit v diskuzi s ostatními.