Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Tipy z praxe ID obchodování – obchodování s malým účtem (video celé seance)

    V dnešním videu jsem zpracoval velmi žádné téma – intradenní obchodování s malým účtem. Ukáži vám konkrétní tipy pro obchodování účtu cca 3 500 USD, se kterým mnoho obchodníků začíná. Ve videu najdete komentované obchody z živé seance, a to včetně dvou ztrátových obchodů řízených tak, aby byla ztráta přijatelná pro tak malý účet.

    Jak zazní i ve videu, účet 3 500 USD osobně považuji za velmi malý a extrémní pro intradenní obchodování. Je-li to jen trochu možné, vždy doporučuji začínat s účtem větším. Pokud jste se však rozhodli obchodovat s malým účtem, mám pro vás řadu praktických tipů týkajících se řízení risku. Vše je vysvětlováno v průběhu živé seance, kdy obchoduji s reálnými penězi na normálním účtu. Sami tak můžete vidět, jak důležité jsou s malým účtem především precizní exekuce.

    Video obsahuje příklady řady situací:
    - Ztrátový obchod
    - Nevyplněný obchod
    - Ziskový obchod

    Obchody jsou exekuovány na základě mého obchodního systému FIMS, ovšem jen s jedním kontraktem (s ohledem na možnosti malých účtů, kterým je video věnováno). Obchodování s jedním kontraktem je vždy náročnější než s multipozicemi a obchodník se nesmí nechat strhnout k očekávání velkých profitů. Důležitější je pro mne stabilita příjmů.

    Ve videu jsou vidět Numbers bary, které používám pro jemné řízení vstupů a výstupů. Jejich princip jsem popisoval na Finančníkovi v tomto článku.
    Sledování nabídky/poptávky pomocí Numbers barů budu od základů vysvětlovat také na listopadovém kurzu Pokročilé obchodování FinWin, price action a intermarket analýzy: výstupní techniky, řízení obchodů a procvičování. Pokročilé aplikace pak pochopitelně na kurzu FIMS2.
    Na obou kurzech budeme analyzovat a obchodovat živé trhy stejně jako na dnešním videu:


    Video si můžete zvětšit na plnou obrazovku kliknutím na ikonu v pravém spodním rohu přehrávače. Link pro video v mp4 (pro přehrávání na iPadu)

    Detaily obchodu můžeme diskutovat v rámci uzavřeného vlákna diskuze k článku Tipy z praxe ID obchodování – obchodování s malým účtem (video celé seance) určeného pro všechny obchodníky FIMS.

    16.10.2013

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


    Mohlo by vás dále zajímat

    Tipy z praxe ID obchodování – čekání na obchod (video celého obchodu)

    Dnes jsem pro vás připravil komentované video s několika tipy pro intradenní obchodování. Ukáži, jak důležité je v trzích počkat si na příležitost a zejména dobrou vstupní cenu. V rámci videa je zaznamenán běžný živý obchod na levném trhu YM od začátku do konce.
    Obchod vychází z přístupu FIMS, na který se poslední roky ve svém intradenním obchodování zaměřuji. Sám preferuji obchodování dražších trhů, nicméně pro účely výuky (nyní na příklad prementoringu před FIMS2) popisuji exekuce na levnějších trzích typu YM a NQ, které jsou vhodné pro začínající obchodníky.
    Ve videu jsou vidět Numbers bary, které používám pro jemné řízení vstupů a výstupů. Jejich princip jsem popisoval na Finančníkovi v tomto článku.
    Sledování nabídky/poptávky pomocí Numbers barů budu od základů vysvětlovat také na listopadovém kurzu Pokročilé obchodování FinWin, price action a intermarket analýzy: výstupní techniky, řízení obchodů a procvičování. Pokročilé aplikace pak pochopitelně na kurzu FIMS2.
    Na obou kurzech budeme analyzovat a obchodovat živé trhy stejně jako na dnešním videu:

    Video si můžete zvětšit na plnou obrazovku kliknutím na ikonu v pravém spodním rohu přehrávače. Link pro video v mp4 (pro přehrávání na iPadu)
    Detaily obchodu můžeme diskutovat v rámci uzavřeného vlákna Diskuze k článku Tipy z praxe ID obchodování – čekání na obchod určeného pro všechny obchodníky FIMS.

    Tipy z praxe intradenního obchodování – obchodování v nižší volatilitě

    Dnes naváži na článek „Tajemství“ úspěchu v daytradingu II, publikovaný minulý čtvrtek, který jsem věnoval důležité úloze trade managementu. Na příkladu ze svého pondělního obchodování vám ukáži, jak lze dané přístupy konkrétně aplikovat v praxi a výrazně si tak zvýšit šanci na profitabilitu našich vstupů.
    Jedna z důležitých myšlenek zmíněná v minulém článku byla, že začínající tradeři musí dobře vybírat místo, kde vstupovat. Obchodujete-li s 1 nebo 2 kontrakty, nemáte jednoduše stejnou flexibilitu ve vstupu, jako větší obchodníci. Navíc budete výrazně limitováni svým kapitálem co se výše použitého stop-lossu týče. Ovšem aby stop-loss dával smysl, nesmí být umístěn „jen tak“ – většinou do míst, která jsou nejčastěji terčem „skalpu“ velkých obchodníků.
    Velmi důležité je tedy samo místo vstupu. Obzvlášť v období nízké volatility.
    Současně platí, že trh v období s nízkou volatilitou nenabízí dobrých příležitostí s vyšším risk reward ratiem příliš. Je proto skutečně nutné věnovat dostatek času přípravě obchodování. Vědět, kde jsou silné S/R úrovně, jaký je hlavní trend na vyšším timeframe, co zhruba dělají další trhy, jak přesně by měl vypadat vstupní signál a podobně. Samozřejmě, že nejlepší je vstupovat v místech, kde se trh příliš dlouho nezdrží (cena je rychle odmítnutá) a tak z logiky věci neposkytuje na daných úrovních příliš času na rozmyšlení. Nabídne-li trh dobrou obchodní příležitost, je většinou třeba jednat rychle, a tudíž bez strachu.
    TIP: Abyste v oblasti vstupu získali čas a sebevědomí, je potřeba co nejvíce přípravy udělat před samotným vstupem. Sám například dopředu vím, kde chci vstupovat, mám dost jasnou představu o price action a ordeflow, kterou chci vidět před vstupem. Prakticky jen čekám, až trh vytvoří to, co mám silně vizualizované ve svých myšlenkách.
    Zejména v období s nižší volatilitou je podle mého názoru dobré používat základní patterny FIMS vycházející z intermarket analýzy. Osobně pak kombinuji hned několik taktik vyučovaných v rámci obchodního plánu. Tj. nečekám jen na samotný cenový pattern, ale chci vidět, aby se odehrával jak na S/R zóně, tak například na hraně otevíracího rozpětí.
    Jelikož článek připravuji v pondělí 15. 7. 2013, můžeme si jeden takový konkrétní vstup ukázat. Šlo o obchod na trhu EMD (k volbě trhu se ještě vrátím v závěru článku), který je zajímavý právě tím, že vyžadoval nižší risk a nabízel vysoké RRR. Ostatně i já jsem tento obchod exekuoval na účtu s menším kapitálem (10 000 USD), který si vedu pro testování různých taktik money managementu vyučovaných na kurzech. Začínající tradeři vesměs obchodují s malými účty do 10 000 USD a taktiky obchodování, které na kurzech prezentuji, tomu musí být uzpůsobeny.
    Vstupoval jsem long na ceně 1218 v 16:38 českého času:

    Vstup byl na patternu IMD4 long ovšem současně ve velmi dobré lokalitě:
    - Připravená S/R zóna
    - Falešný breakout otevíracího rozpětí
    - Současně potvrzení skrz skrytou intermarket divergenci, což je zejména v období s nižší volatilitou jeden z mých aktuálně nejsilnějších cenových filtrů pro trendové, ale i pro reversal obchody.
    - Potvrzení změny nabídky/poptávky poté, co trh vytvořil skrytou IM divergenci a otestoval low předchozího swingu.
    Z analýzy mi vycházelo, že obchod bude vyžadovat stop-loss 100 USD a potenciál obchodu je minimálně 200 USD, spíše více.
    V takovém případě vstoupím do pozice a o svůj stop-loss „se nebojím“. Ze zkušenosti vím, že podobné vstupy do celkového trendu jsou skutečně velmi robustní a obchodu nechávám v nižší volatilitě dostatek prostoru.
    Obchod s rozumným stop-lossem a současně podpořený silnou logikou dokáže podle mé zkušenosti exekuovat bez strachu i začínající obchodník s relativně malým účtem. Při účtu 10 000 USD a risku 100 USD (1 % účtu) je možné podobné situace obchodovat i dvě za den a riskovat tak stále velmi přijatelná 2 % účtu.
    Co se řízení pozice týče. V nižší volatilitě je skutečně nutná trpělivost. Od podobného patternu očekávám RRR nejméně 1:2 až 1:3. Moc záleží, jak velkou pozici obchod exekuujeme. Sám jsem na svém hlavním účtu obchodoval podobný long v trh v trhu NQ (vstup 15:46 když se trh odrážel od včerejšího close), kde jsem vstupoval s multikontrakty. Takový obchod pak likviduji postupně. Začínám s targety, které jsou často na úrovni RRR lehce přes 1:1 a teprve vzdálenější targety mají vyšší RRR.
    Pokud obchodujete s 1 kontraktem, musíte se připravit na celkově kostrbatější equity, ale při dobrém obchodním plánu ani toto není problém. Jen je skutečně třeba překonat chuť uzavírat pozice v malém zisku a stát si za vyšším RRR. U tohoto obchodu jsem například pracoval s posouvaným stop-lossem s tím, že hlavní target jsem vnímal lehce pod cenou 1225. Takový target by poskytl obchodu krásný zisk 700 USD (tedy RRR 1:7).
    Obchod v trhu vydržel až skoro do jeho uzavření, kde ovšem celému komplexu trhů došla síla a všechny akciové indexy se pomalu začaly obracet. Jelikož lze na konci dne očekávat výraznější cenové spajky, utáhl jsem po zvukovém alertu trailing stop a nakonec vystoupil z pozice se ziskem 410 USD, tedy RRR 1:4.

    Že šlo z obchodu „dostat trochu více“? To jde většinou. Ovšem trhy také mohly zcela na konci dne udělat rychlý propad a smazat celý denní zisk. Vždy je třeba rozumně chránit otevřený profit. A RRR 1:4 je velmi slušný výsledek. Nezapomínejme, že zisk 410 USD je třeba vztahovat na kapitál 10 000 USD (případně trochu menší). Zde jde pak o zhodnocení 4 % za den a to je adekvátní vůči 2 % maximální denní ztrátě, kterou mám na tomto „studentském“ účtu nastavenou.
    A zde je několik bodů k zamyšlení, které můžete využít do svých obchodů:
    - Obchod jsem byl schopen trailovat proto, že jsem do pozice vstoupil na velmi dobrém místě. Na první pohled vstup vypadá „riskantně“ ovšem z mého pohledu jsou podobné vstupy vycházející z FIMS naopak velmi konzervativní. Oblast vstupu do obchodu je klíčová pro jeho následné řízení. Vstoupíme-li do obchodu v místě, které trh rychle odmítne, máme mnohem jednodušší práci při trade managementu.
    - V nižší volatilitě nenabízí trhy mnoho příležitostí pro dobré obchody. Pokud se nějaká naskytne, musíme být rychlí.
    - V nižší volatilitě musíme být trpěliví s výstupy. Obchod určitě šlo ukončit dříve (např. s RRR 1:2), ale zejména pokud obchodujeme s hlavním trendem a máme dobré místo vstupu, můžeme zkusit vytěžit z obchodu více. Jeden zisk 400 USD vydělá na 4 ztráty! Přitom úspěšnost podobného FIMS vstupu je cca 45 % (pro target cca 1:2.5).
    - Pokud nenacházíte ve svém trhu dostatek příležitostí, je – především v době s nižší volatilitou – vhodné porozhlédnout se po vstupech v dalších silně korelujících trzích. Proto obchoduji FIMS – tak jako tak sleduji další silně korelující trhy a nečiní mi problém na nejsilnějších patternech vstupovat v nich. EMD je například trh, který silně koreluje s TF (e-mini Russell 2000), který jsem do svého intradenního obchodování také zapojil.
    Závěr
    Dnešním obchodem jsem chtěl především ukázat praktickou aplikaci informací z minulého článku. Všimněte si, jak hodně podobný je dnešní obchod hypotetickému vstupu demonstrovanému v minulém článku. Jsou to obchody, které využívají několik edge dohromady. A především v líně se povalujících akciových indexech jsou podobné vstupy ty, které nabízejí často minimální risk s dostatečným potenciálem pro zisk. Přitom mnoho nováčků u podobných obchodů zbytečně čeká na různá potvrzení, aby cenu obchodovali uprostřed range, kde se risk obchodu výrazně zvyšuje.
    Pokud obchodujete s FIMS, připravil jsem pro vás tradičně uzavřenou diskuzi, ve které můžeme obchod diskutovat podrobněji z pohledu našeho obchodního plánu. Diskuzi najdete v tomto vláknu: Uzavřená diskuze k článku "Tipy z praxe intradenního obchodování – obchodování v nižší volatilitě"

    Tipy z praxe intradenního obchodování – ukázka analýzy aktuálních obchodů v e-mini Russell 2000

    Mnoho traderů obchoduje na Finančníkovi e-mini Russell 2000, a jelikož sám dělám na tomto trhu poslední dobou mnoho exekucí, přináším několik praktických tipů pro jeho obchodování.
    Článek se váže k price action v pondělí 17. 6. 2013, kdy jej připravuji.
    První věc, kterou při svém obchodování zkoumám, je vyšší timeframe. Zde je screenshot s 30minutovým grafem trhu e-mini Russell 2000, který jsem pořídil v pondělí před obchodní seancí:

    Na vyšším timeframe je patrná spousta informací, která nemusí být na nižším timeframe zřejmá. Proto svoji přípravu vždy začínám zde. Na první pohled vidíme, že se trh obchoduje již delší dobu v určitém kanálu a osciluje od jeho jedné hrany k druhé. Aktuálně se cena nachází v blízkosti horní hrany pomyslného kanálu.
    Sám si do grafu na vyšším timeframe zakresluji hlavní S/R úrovně, díky nimž získávám referenční body pro obchodování na nižším timeframe. Je zřejmé, že existuje řada cest, jak S/R úrovně zakreslovat. Vyznačené červené linky vycházející z metodiky, kterou používám v rámci vyučovaného systému FIMS.
    Po vyznačení hlavních S/R úrovní si před obchodováním připravuji základní hypotézy, jak bych mohl trh obchodovat. Na každou situaci v trhu může samozřejmě existovat spousta pohledů, ale z mé zkušenosti je dobré vytvořit si alespoň tu nejhrubější představu o trhu předtím, než otevře a budeme „pohlceni“ do nekonečného tikání minutových grafů.
    Pokud obchodujete také FIMS, měli byste v trhu vidět přibližně následující obrázek:
    - Potenciální short v oblasti 989, ovšem dost agresivní, protože jsme v dlouhodobém uptrendu. Osobně takovou situaci obchoduji jen skrz hodně zřetelné intermarket divergence.
    - Silná S/R úroveň v oblasti 992, kterou bych již ovšem neshortoval. Tato úroveň může ale posloužit jako zajímavý target pro longy, které bychom otevřeli na ceně 989. Ovšem jen pokud bude zřejmé, že trh začal cenu nad touto úrovní akceptovat.
    - Velmi zajímavá cenová S/R zóna na ceně 985, která se nabízí pro vstup short v okamžiku, kdy trh začne trochu klesat.
    - Cenová úroveň 980 jako jednoznačný hlavní profit target a případně první agresivnější support pro longy.
    Obyčejný 30minutový graf a vidíte, kolik informací z něj můžeme získat ještě před samotným tradingem. Věřím přitom, že při jednotné metodice by stejné informace měly vnímat i ostatní (a budu rád, pokud mi to v připojené diskuzi potvrdíte/vyvrátíte).
    Jakmile mám hotovou přípravu, mohu se přepnout na nižší graf a počkat, co mi trh nadělí.
    Zde je ukázka pondělí seance s úrovněmi zakreslenými z vyššího timeframe. Na první pohled je myslím zřejmé, že podobné body nám mohou velmi pomoci získat v grafu potřebnou základní orientaci. Nezapomínejte navíc, že v rámci FIMS pracujeme s intermarket analýzou, která našemu tradingu dodává další silný nástroj pro orientaci v trhu.

    Ke grafu jsem připravil několik základních komentářů, které si myslím můžete využít i v případě, že obchoduje zcela jinak než já:
    - Potenciální agresivnější short byl v bodě "A", nicméně z mého pohledu jde o obchod typu „ryzí spekulace“, neboť ostatní akciové trhy (ES, YM) indikovaly sílu. Silným vodítkem pro možný pokles v TF naznačuje v price action skutečnost, že se TF vůči S/R úrovni rozjel, vytvořil silnou volatilní rostoucí úsečku (bod 1), ovšem pak neměl sílu překonat její high.
    - Vím, že v bodě „B“ někteří obchodníci rádi shortují na „mikroflipu“, ale zde jednoznačně žádný short není. Podívejte se, co dělají ve stejnou chvíli další trhy a jakou mají price action. Podrobněji v diskuzi, ovšem pokud jste někde v této oblasti shortovali, doporučuji více se věnovat studiu price action z pohledu intermarket analýzy (viz další screenshot).
    - Z pohledu FIMS tak nejzajímavější obchodní příležitost přišla v oblasti, kterou jsem v grafu označil jako „C“. Je to už později v průběhu dne, ale proto osobně používám při intradenním obchodování zvukové alerty a mohu tak občas zobchodovat i podobné pozdější situace. Alerty vychází často z oblastí, které si předpřipravím před obchodní seancí – viz úroveň ceny 985.
    - V oblasti „C“ bylo hned několik obchodních příležitostí vycházející z „flipů“ – viz body označené jako „1“ a „2“. Hlavní profit target je pro mne úroveň 980 vycházející opět z přípravy.
    Zde je ještě graf zobrazující další trhy intermarket analýzy:

    I pokud neobchodujete FIMS, tak doporučuji prostudovat výrazné rozdíly v price action v bodech označených IMA_1 a IMA_2. Na první pohled je myslím zřejmé, že intermarket analýza dokáže při intradenním obchodování hodně napovědět o platnosti obchodovaných signálů. Pak už je to jen krůček k tomu, abyste začali jednotlivé situace definovat do konkrétních obchodních patternů…
    Shrnutí
    V dnešním článku jsem chtěl opět připomenout, že intradenní obchodování nemusí být jen o nepřetržitém klikání myší v momentě „kdy máme pocit, že se trhy rozjíždí“. Mnoho obchodních příležitostí lze v trhu rozplánovat dopředu s vysokou pravděpodobností a následně obchodovat s větší jistotou a klidem.
    Pokud obchodujete s FIMS, připravil jsem pro vás v následující uzavřené diskuzi jednak podrobnější okomentovaný výklad přípravy S/R zón na vyšším timeframe a také popis IMA patternu, který používám pro vstup v oblasti označené jako „C“. Diskuzi najdete v tomto vláknu: Uzavřená diskuze k článku "Tipy z praxe intradenního obchodování – ukázka analýzy aktuálních obchodů v e-mini Russell 2000"
×

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.