Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Petr: Co jsem se o obchodování naučil v předcházejícím roce a kam směřuji letos

    Přestože přelom roku, čas pravidelného bilancování, je již nějaký ten týden za námi, připravil jsem po Tomášovi také já souhrn myšlenek, které se týkají mého aktuálního osobního vývoje v oblasti tradingu i mimo něj.

    Co se tradingu týče, mělo by mé směrování být většině čtenářům Finančníka zřejmé. Stále se zaměřuji především na diskréční intradenní obchodování. Mnohé někdy překvapuje, že stále „obchoduji ručně“, ale upřímně to vnímám jako svoji výhodu. Finanční svět je přesycen špičkovými až průměrnými algoritmy, které mezi sebou bojují a zatím se necítím, že bych se do podobného boje chtěl zapojit. V trzích je pro úspěch potřeba opravdu vysoké nasazení a precizní zvládnutí dané oblasti. Automatické obchodování pro mě představuje spojení hluboké znalosti o fungování trhů navíc s velmi dobrou schopností přenést tyto komplexní zkušenosti do algoritmického světa. A jelikož mám za sebou již několik IT projektů, zatím preferuji svou pozornost koncentrovat do oblasti dalšího poznávání a zužitkování principů, stojících za fungováním trhů s tím, že je pro mě osobně (neprogramátora) mnohem efektivnější zužitkovávat tyto znalosti přes ruční exekuce.

    Mé posuny v oblasti tradingu se tedy aktuálně odehrávání v oblasti hlubšího zkoumání detailů tržní aukce. Tedy objevování stále nových a hlubších nuancí jemného působení sil nabídky a poptávky na úrovni orderflow, které následně působí pohyby, zpětně viditelné v grafech jako různě volatilní úsečky. Jde z mého pohledu o logický progres. Na začátku svého obchodování jsem se zaměřoval především na mechaničtější obchodování situací s určitou historickou pravděpodobností. Tedy řekněme obchodování „patternů“. To jsem v průběhu doby začal vnímat jako stále více svazující a neefektivní, byť do určité míry funkční i v dnešních podmínkách trhů. Bohužel ale velmi náchylné na průběžné změny charakteru a volatilitu trhu, které jsem poslední roky začal sledovat více z pohledu aktuálního dění než z hlediska historických statistik.

    Poslední přibližně dva roky vnímám, jak oblast analýzy orderflow a dynamiky chování nakupujících a prodávajících postupně přebrala dominantní úlohu v mém rozhodovacím procesu v rámci intradenního obchodování a postupně se stávám stále flexibilnější v situacích, které obchoduji. Tento proces, spojený s poměrně silným nárůstem úspěšnosti v exekucích obchodů, pak otevírá dveře k dalším zkoumaným oblastem – mimo jiné i v oblasti alespoň částečné automatizace. Byť v tuto chvíli na úrovni pomocné ruky při mém diskréčním obchodování – viz třeba základní nástroj pro sledování clusterů orderflow, se kterým dnes pracují i ostatní FIMS obchodníci na Finančníkovi. A v rozpracované rovině mám další nástroje, které bych chtěl v roce 2015 dotáhnout do finální fáze.

    Jak vidíte, intradenní obchodování mě i po letech dokáže solidně naplňovat, a to je i důvod, proč se jiným směrům tradingu věnuji spíše okrajově – swingově obchoduji ještě opce (jejich výpisy), a to prakticky na principech přípravy FIMS obchodů z premarketu (trochu podrobněji jsem se tomuto tématu věnoval v článku Obchodování opcí coby swingové rozšíření FIMS). Opce mám rád, protože jde o jeden z mála nástrojů poskytujících ve finančním světě skutečně pevnou kontrolu risku, což vnímám v dnešní světě plných výbušných událostí jako stále důležitější téma. A doufám, že rok 2015 bude rokem, kdy i v této oblasti začnu exponovat kapitál intenzivněji než dosud. Nicméně jak jsem již uvedl, prioritou je pro mne intradenní obchodování, kde mě stále více fascinují možnosti precizního časování rychlých obchodů s nízkým riskem.

    Zaměření pozornosti na studování detailů v jednom stylu obchodování se určitě váže i k mým celkovým časovým možnostem, kdy chci, aby trading představoval jen určitou rozumnou část mého života a nikoliv jeho hlavní náplň. Tím se alespoň okrajově dostávám k dalším dotazům, které občas dostávám. Samozřejmě zejména osobní život přináší výzvy, které je třeba zdolávat. V roce 2014 to pro mne byla rekonstrukce nemovitosti, kterou jsem si pořídil a utvrdil se, že práce s trhy je pro mne mnohem jednoduší než komunikace s řemeslníky – holt každý máme nadání pro jiné životní výzvy… Možná i po této zkušenosti se mi zdají trhy srozumitelnější než dříve. Co se různých životních destinací týče, letošní rok začínám několikaměsíčním pobytem v Jižní Americe, kde je velmi příznivý časový posun vůči USA, takže se těším na zkušenosti a výzvy, které mně intradenní obchodování přinese v této oblasti. Doufám, že internet zde bude lepší než v Jihoafrické republice, kde jsem trávil čas touto dobou loni a kde parametry internetu nebyly pro americké trhy vůbec optimální.

    V oblasti mimo vlastní obchodování bych rád zmínil ještě jednu věc, která mi v loňském roce udělala radost a současně mě v nemalé míře posunula ve vlastním intradenním tradingu. A to je skupina obchodníků v rámci FIMS podpory, ze které postupně vzniklo prakticky specializované diskuzní fórum zaměřené výhradně na studium orderflow a tržních aukcí.

    Nikdy jsem nebyl příliš velkým příznivcem diskuzních fór, kde se většinou jen přebíjí jeden názor druhým a chybí skutečně jednotné zaměření a většina diskutujících spíše jen tak klouže po povrchu témat a přeskakuje mezi různými styly obchodování. Nicméně sdílení zkušeností v rámci skupiny stejně zaměřených obchodníků je něco, co dokáže myšlenky tříbit a posouvat. Takže bych rád poděkoval všem, kteří tuto diskuzi se mnou vytvářejí a mají sílu na sobě každý den pracovat.

    A můj plán pro 2015? Nejprve tedy trochu odpočinku po velmi náročném roce 2014 (hlavně z pohledu poměrně táhnoucí se rekonstrukce) a následně další a hlubší studium toho, čemu se věnuji dnes – tedy zejména využívání tržní aukce na úrovni orderflow pro časování vstupů a řízení obchodů. Má osobní výzva je pak obchodovat více kontraktů v trhu ES, který jsem v roce 2014 trochu zanedbával díky větší pozornosti věnované trhům NQ/YM v rámci FIMS mentoringu.

    4.2.2015

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.