Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Práce s grafy: Rozbor 3 pozičních komoditních grafů na základě principů FinWin

    Občas se mě naši čtenáři ptají, proč se také nevěnujeme tu a tam pozičním obchodům a analýzám. Dávám jim za pravdu - jelikož jsme s Petrem primárně intradenní obchodníci, trochu na ty poziční zapomínáme. Pokusím se tedy situaci trochu napravit.

    Čas od času se nyní pokusím vložit svůj pohled na aktuální situace v různých komoditních trzích. Budu se soustředit na poziční obchodníky a budu vycházet z principů čtení struktury trhů a časování vstupů s pomocí systému FinWin tak, jak to učím v našich online seminářích. Uvidíte, že principy jsou v podstatě stejné a co se naučíme ohledně systému FinWin v intradenním obchodování, můžeme do jisté míry aplikovat i pro poziční obchodování. Základ a podstata zůstávají stejné.

    Dovoluji si také připomenout, že osobně obchoduji pozičním stylem pouze komoditní spready. Tato poziční technika mně vyhovuje nejvíce. Navíc jsem primárně intradenní obchodník a v rámci mých několika aktuálně obchodovaných přístupů a stylů už bych pro klasické komoditní poziční obchodování bohužel neměl čas.

    Pojďme tedy dnes na 3 slíbené komoditní trhy z pohledu pozičního obchodování.

    Cukr (Sugar #11)

    Cukr je oblíbený graf nováčků, proto s ním začneme.

    Při analýze pozičního obchodování by nás vždy měl ze všeho nejdříve zajímat pohled na celek (jak se jinak říká v angličtině "big picture"). Proto bychom měli začít alespoň na týdenním grafu (někdo může začít i na měsíčním, pokud je skutečně dlouhodobý poziční obchodník).

    Z pohledu FinWin obchodníků je určující celková struktura trhu, a to jak z pohledů obou EMA (EMA34 a EMA204), tak z pohledu základní technické analýzy.

    Graf týdenního trhu nám momentálně ukazuje dvě věci: Jednak se trh již delší dobu nachází v downtrendu. Za další posledního půlroku ve svém downtrendu stagnuje a téměř se mu nedaří dělat další low (jen mírně). A za poslední, momentálně se trh zhušťuje do trojúhelníku, který vypadá, že by mohlo dojít k průrazu každým týdnem.

    Celkově řečeno nám týdenní graf říká, že zde momentálně není konkrétní obchodní příležitost nebo směr, ale že je v daný moment lepší zvolit spíše vyčkávací taktiku.

    Pojďme se podívat, co nám řekne graf týdenní.

    I zde se nám potvrzuje downtrend. Momentálně navíc trh zkorigoval k EMA34. Z pohledu principů FinWin se zde nabízí vyčkat si, zda nedojde k odražení od EMA34 směrem dolů. V takový moment by bylo v pořádku obchodovat na stranu short, avšak s rychlým přitáhnutím SL na vstup, jakmile se trh dostane blízko svého nedávného low. Je totiž vcelku pravděpodobné, že níže již nepůjde a opět se pohyb vyčerpá v aktuální S/R oblasti kolem 18.40. Proto je třeba být rychle chráněný, přesto pokud by nastalo prolomení, mohl by být pohyb výraznější.

    Pokud však vezmu v potaz trojúhelník na týdenním grafu, považoval bych to za velmi agresivní obchod, který bych raději vynechal.

    Celkově bych nyní postupoval tak, že bych vyčkával na prolomení trojúhelníku na týdenním grafu, a to směrem dolů. Trh je totiž na obou grafech nastavený na downtrend, a to jak z pohledu EMA, tak z pohledu CCI. Po té, co by trh prorazil trojúhelník, počkal bych na korekci a teprve po korekci k EMA34 (v principu by stačilo na denním grafu) bych začal s pomocí CCI časovat vstupy short.

    Momentálně bych tedy stál stranou a vyhlížel situaci pro příštích pár týdnů.

    Kukuřice (Corn)

    Kukuřice je další oblíbený trh začínajících obchodníků.

    Pokud se podíváme na týdenní graf, vidíme, že se trh nachází v uptrendu. Nedávno dokonce proběhla korekce k EMA34, trh je tedy z tohoto pohledu aktuálně velmi dobře nastavený pro další růst, navíc s jasným potenciálem ke svému nedávnému vrcholu. Zde není nic, co by nás od potenciálního uvažování na stranu long odrazovalo, i CCI momentálně mění své momentum směrem vzhůru.

    Pojďme se tedy podívat, jak je na tom denní graf.

    I zde po určité době, co se trh rozhodoval kam se vydat, vykazuje rozumné náznaky uptrendu. Trh se momentálně nachází nad EMA204 i EMA34, překonal svůj poslední up-swing a CCI vykazuje momentum krásně etablované do uptrendu.

    Zde z mého pohledu vše zapadá do sebe, takže bych vyčkal na korekci k EMA34 na denním grafu, následně na momentum up a dle toho bych naplánoval nákup.

    Ropa (Crude Oil)

    Tento trh nemohu pro svou divokost a volatilitu nováčkům zrovna doporučit, ale je to trh, který se dá obchodovat i ve zmenšené e-mini verzi, která je i pro začínající tradery akceptovatelná.

    Pojďme se opět nejprve podívat, co se děje na týdenním grafu.

    Trh vykazuje uptrend - nachází se nad EMA34 i EMA204, navíc EMA34 se vzdaluje od EMA204. Trh nedávno prorazil trojúhelníkovou formaci a také CCI nám ukazuje momentum směrem vzhůru. Vše je tedy zde nastaveno na růst, ovšem v tento okamžik bych očekával každou chvilku korekci, neboť trh se právě dostal k S/R úrovni kolem ceny 98.25 a i řada týdnů růstu po sobě naznačuje, že by korekce byla na místě. Nehnal bych se tedy do obchodu v žádném případě hned.

    Důležité dále je, co nám říká denní graf.

    I zde máme veškeré příznaky uptrendu - trh nedávno zcela změnil svůj směr, EMA34 je nad EMA204 a vzdaluje se od ní, CCI nám ukazuje už delší dobu růstové momentum. I zde je vše naprosto v souladu s týdenním grafem - až na skutečnost, že i zde je už od pohledu graf nastavený na korekci, kterou bych očekával každou chvilku. V žádném případě bych tedy nevstupoval hned teď. Počkal bych na korekci k oblasti EMA34 a pak dle CCI a momenta vzhůru časoval vstupy k nákupu.

    Závěr

    Rozbor výše v žádném případě neslouží jako konkrétní obchodní doporučení. Je to pouze ukázka toho, jak základní principy čtení struktury trhů a vyčkávání na obchody systému FinWin může posloužit lehce i pro poziční obchodování. Samozřejmě, toto není ani kompletní obchodní systém. Ke vstupům je nejprve třeba dodat výstupy, stop-loss, případně řízení pozice a vše také řádně backtestovat. Základní využití principů FinWin by však měly být jasné.

    Grafy pocházejí z programu Gecko Track and Trade, který je možné stáhnout zdarma v trial verzi zde.

    3.2.2013

    Tomáš Nesnídal


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.