Semináře Finančníka v roce 2011 – termíny na říjen (poslední "velké" semináře v letošním roce) - Praxe

Semináře Finančníka v roce 2011 – termíny na říjen (poslední "velké" semináře v letošním roce)
V říjnu letošního roku proběhnou poslední semináře s Petrem a Tomášem pro tento rok (další až v roce 2012). Jaké semináře jsme pro druhou polovinu roku připravili? I tentokrát pokračujeme s prezentací výrazně upgradovaných seminářů e-mini (upgrade proběhnul v květnu), na základě mnoha žádostí navíc přidáváme kurz spreadového obchodování. Nadále nabízíme možnost speciálních bonusů.

Veškeré semináře pořádáme v klimatizované učebně moderního konferenčního centra s velkou projekcí a možností připojení každého účastníka k internetu.

I pro druhou polovinu letošního roku jsme se rozhodli uspořádat 6 seminářů v řadě (s 3 denní přestávkou). Ve skutečnosti se bude jednat o 2 tematické bloky po 3 seminářích. Každý blok bude zaměřený na jinou oblast tradingu:

Blok 1: kompletní vzdělání v oblasti intradenního obchodování od A do Z (celkem 3 semináře).
Blok 2: poziční obchodování – zaměření na strategie s omezeným a jasně kontrolovaným rizikem s pomocí opcí, párového obchodování a komoditních spreadů (celkem 3 semináře).

Konkrétní podoba obou bloků pro druhou polovinu roku 2011 pak vypadá následovně:

Update: Jelikož se termín kurzu emini I naplnil s velkým předstihem již v průběhu léta, vyhlásili jsme dodatečný termín stejného kurzu na 14.10.2011.

V rámci každého bloku tedy tvoří dané téma uzavřený celek 3 seminářů a obecně doporučujeme navštívit danou oblast (intradenní vs. poziční obchodování) jako celý blok. Semináře je ale samozřejmě možné objednat i jednotlivě – tj. zúčastnit se pouze těch, které vám vyhovují, nebo na které se případně cítíte – návštěva celého bloku není podmínkou.

Pokud se však pro návštěvu celého bloku v rámci jednoho termínu rozhodnete, dostáváte zdarma následující bonusy:

3 knihy dle vlastního výběru zdarma pro účastníky celého PRVNÍHO BLOKU (intradenní obchodování)

1 opakování libovolného semináře zdarma pro účastníky celého DRUHÉHO BLOKU (poziční obchodování se zaměřením na kontrolu rizika)

Více o této nabídce ještě dále. Pojďme si nyní oba bloky představit trochu blíže.

Blok 1: intradenní obchodování od A do Z

Blok intradenního obchodování je komplexním vzděláním v oblasti intradenního obchodování. Začíná se od úplných základů (den 1) přes pokročilejší koncepty (den 2) až po praktické backtestování toho, co jsme se v předešlých dnech naučili (den 3). Absolvent celého bloku by měl všechny 3 dny ukončit maximálně připravený k tomu, aby zvládnul sám a nezávisle pokračovat doma s backtesty, modifikací obchodního systému dle vlastní povahy a potřeby a následně pokročil k paper-tradingu, případně živému obchodování. Pokud nebude student některému z kurzů zcela rozumět, má v budoucnu možnost si za redukovanou cenu zopakovat právě ten kurz, který byl pro něj na poprvé již příliš náročný.

Konkrétní obsah celého bloku vypadá následovně:

Den 1: Kurz intradenního obchodování e-mini trhů I (v nové podobě, aktualizováno na začátku roku 2011)

V prvním dni se začíná od toho nejzákladnějšího. Vysvětlíme si základy intradenního obchodování, jaký vybrat trh a timeframe, jak intradenní obchodování uchopit jako celek - ale také náš intradenní obchodní systém FinWin. Ukážeme si, kdy přesně do trhu vstupovat, kdy vystupovat. Budeme se věnovat tomu, kde sehnat potřebný software, objasníme technickou stránku intradenního obchodování, money management, správný výběr výstupů a stop-lossů, základy procesu backtestingu.

Plus nově: Obchodní systém FinWin a Price Action - základy PA a využití se systémem FinWin
Více informací o tomto semináři: Kurz intradenního obchodování e-mini trhů I
Otázky a odpovědi k tomuto semináři: Kurz e-mini I - otázky a odpovědi

Den 2: Kurz intradenního obchodování e-mini trhů II - pouze pro absolventy e-mini I (v nové podobě, aktualizováno na začátku roku 2011)

Druhý den pokročíme od obecnějších rad a principů k řadě detailů, tipů a triků, které mají za úkol výrazně vylepšit vaše budoucí obchodování. Ukážeme si mnoho možných vylepšení obchodního systému FinWin, ale také efektivnější obchodování s pomocí Price Action (PA) a Intermarket analýzy (IA). Představíme vám další užitečné nástroje, které již nejsou pro systém povinné, mohou však pomoci k výraznému zlepšení efektivity obchodování. Naučíme se také několik psychologických „triků“.

Plus nově: FinWin Pivot Points, řízení risku, pokročilá práce s Price Action, Intermarket analýza, psychologický denník - a mnohem více!
Více informací o tomto semináři: Kurz intradenního obchodování e-mini trhů II
Otázky a odpovědi k tomuto semináři: Kurz e-mini II - otázky a odpovědi

Den 3: Workshop backtestestování – pouze pro absolventy e-mini I (v nové podobě, aktualizováno na začátku roku 2011)

Třetí den budeme celý věnovat jedné z nejdůležitějších fází tradingu vůbec – backtestování. Budeme zcela reálně a prakticky backtestovat, naučíme se správně celý postup, vytvoření potřebných základů. Ukážeme si důležitá nastavení v software, každý dostane předpřipravenou tabulku v Excelu a společně zahájíme tento důležitý proces. Budeme backtestovat intradenní systém FinWin na trhu e-mini Russell 2000, ale také kombinaci systému FinWin s Price Action (PA) na trhu e-mini Dow Jones. „Nastartujeme“ vás do procesu backtestu tak, abyste následně mohli pokračovat s touto důležitou činností doma, s jistotou a sebedůvěrou.

Plus nově: backtestování varianty systému FinWin v kombinaci s Price Action, backtestování trhu e-mini Dow Jones, struktura a budování obchodního plánu
Více informací o tomto semináři: Workshop backtestování a paper-tradování e-mini trhů
Otázky a odpovědi k tomuto semináři: Workshop backtestování - otázky a odpovědi

Blok 2: poziční obchodování – strategie s maximální kontrolou rizika

V druhém bloku se věnujeme pozičnímu obchodování a to trochu „netradičním“ způsobem. V rámci pozičního obchodování se nejprve soustředíme na opce (den 1), které umožňují lepší kontrolu rizika než samostatné akcie/komodity. Následně se budeme věnovat komoditním spreadům (den 2), kdy současně otevíráme dvě komoditní pozice. Zcela na konec přijde akciové párové obchodování (den 3), kdy se naučíme, jak obchodovat pozičně akcie se zvýšenou kontrolou rizika - jednu akcii budeme "hedgovat" jinou akcií. Veškeré přístupy v druhém bloku jsou specifické časovou nenáročností - pro efektivní obchodování vašeho portfolia vám bude stačit doslova pár minut denně.

Celkově se tedy jedná o vysoce efektivní, praxí ověřené strategie (řadu z těchto strategií sami obchodujeme) s následujícími benefity:

obecně velmi vysoká úspěšnost většiny prezentovaných strategií,

minimální časová náročnost (pár minut denně),

u některých strategií možnost téměř absolutní automatizace (párové obchodování),

zaměření na kontrolu rizika,

obchodování akcií „jinak“, než jak akcie obchoduje většina,

obchodování komodit "jinak", než obchoduje většina,

využití sezónních vlivů pro komoditní spready,

originální, vysoce profesionální přístupy.

Pojmy jako „opce“, spready, nebo „párové obchodování – statistické arbitráže“ mohou znít možná složitě a exoticky, nenechte se ale oklamat. Ve skutečnosti si vše vysvětlíme opět od A do Z a uvidíte, že se nejedná o žádnou vědu. Je především škoda nechat si ujít možnost naučit se obchodovat pozice JINAK, než jak to dělají ostatní. Pamatujte, že většina lidí na burze prodělává – proto je třeba trochu jiný přístup, než jaký používá většina. Garantujeme vám, že řada strategií, jak je učíme, ukazuje možnosti daleko efektivnějšího a lepšího způsobu obchodování, než jak obchoduje většinou ztrácející dav. Opce, spready a párové obchodování jsou nástroje velkých profesionálů – a vy byste se měli stát jedněmi z nich, abyste dokázali s vašimi penězi pracovat maximálně efektivně a zároveň co nejlépe kontrolovat riziko. Naučíme vás, jak na to. Sami už bychom zejména akcie neobchodovali jinak než s pomocí opcí nebo formou párového obchodování.

Pokud chcete o opcích vědět více a případně se i lépe připravit na seminář, doporučujeme pročíst náš opční seriál.

Konkrétní obsah celého bloku pak vypadá následovně:

Den 1: Obchodování opcí I - co jsou opce, kontrola rizika a strategie Iron Condor

První den si vysvětlíme, co přesně jsou opce a jak celý tento byznys funguje. Naučíme se nezbytné základy. Budeme pokračovat ukázkou dalších možností, jak využít opce k lepší kontrole rizika. Následně se naučíme jednu kompletní strategii, které stačí věnovat 1 minutu denně a u které nemusíme odhadovat směr trhu! Strategii se jmenuje Iron Condor a i pokud jste už o strategii slyšeli, budete překvapeni, že se i tato strategie dá obecně obchodovat „jinak“. Naučíme se strategii IC dle naší vlastní verze (odzkoušené), ve dvou různých provedeních (Iron Condor D08 a Iron Condor D20). Obě varianty se pyšní obecně vysokou procentuelní úspěšností.

Více informací o tomto semináři: Kurz obchodování opcí I

Den 2: Komoditní spreadové obchodování - velmi silná technika obchodování komodit

Druhý den opustíme opce a vydáme se do světa komodit. Naučíme se obchodovat komoditní spready, což je velmi silná a vysoce profesionální technika, kdy současně obchodujeme jednu komoditu na dlouhou stranu a druhou komoditu (nebo jen jiný kontraktní měsíc dané komodity) na krátkou stranu. Tato technika se vznačuje minimální časovou náročností, relativně vysokou úspěšností a možností stavět menší portfolio i s účtem do 10 000 USD (spreadové obchodování nabízí mimo jiné výrazně nižší marginy). Kurz spreadového obchodování je náš nejúspěšnější poziční kurz, ze kterého vzešlo mnoho úspěšných spreadových obchodníků.

Více informací o tomto semináři: Kurz spreadového obchodování

Den 3: Akciové párové obchodování

A na závěr se budeme věnovat i akciím. Akciové párové obchodování, též známé jako statistické arbitráže nebo také akciové spready, je opět vysoce profesionální, velmi specifická metoda obchodování akcií – a přesto zcela vhodná i pro nováčky v akciovém obchodování. Tuto metodu obchodování využívá řada předních peněžních fondů a bank po celém světě a nyní se ji mohou v uceleném kurzu serveru www.finančník.cz poprvé naučit exkluzivně i tradeři z ČR a Slovenska. Strategii vám ukážeme opět od A do Z, s řadou našich vlastních tipů a triků. Obrovskou výhodou strategie je možnost obchodovat s velmi vysokou úspěšností (kolem 80 %), zajistit jednu akcii druhou a tak redukovat riziko, ale také celou strategii vysoce automatizovat. Na vývoji strategie jsme pracovali déle jak rok a jsme přesvědčeni, že vám přineseme jedno z nejlepších know-how, které jsme sami za naši obchodní kariéru získali.

I když název „párové obchodování“ a „statistické arbitráže“ může znít trochu složitě, ve skutečnosti bude celé téma prezentováno ve velmi jasné a srozumitelné formě i pro absolutní nováčky!

Více informací o tomto semináři: Kurz akciového párového obchodování

Podmínky k bonusům zdarma

Každý, kdo se přihlásí a absolvuje jeden z bloků jako celek, dostává automaticky jeden z následujících bonusů:

3 knihy dle vlastního výběru zdarma pro účastníky celého PRVNÍHO BLOKU (intradenní obchodování)

1 opakování libovolného semináře zdarma pro účastníky celého DRUHÉHO BLOKU (poziční obchodování se zaměřením na kontrolu rizika)

Opakování kurzu může absolvovat pouze a jen ten stejná osoba, která absolvovala původní blok – opakování je tedy nepřenositelné! Knihy zdarma je potřeba si vybrat přímo na místě pořádání kurzu v období pořádání daného bloku – později již není nabídka na knihu zdarma platná. Při absolvování obou bloků (blok 1 + blok 2) se samozřejmě vztahuje nabídka na každý blok samostatně, tj. za 2 absolvované bloky automaticky následuje 1 opakování zdarma + 3 knihy zdarma.

Jak bonus zdarma uplatnit? přihlašte se na 3 kurzy v rámci celého bloku (resp. 6 kurzů, pokud máte zájem o oba bloky), uhraďte kurzovné a následně napište na e-mail kurzy@financnik.cz. Znovu upozorňujeme, že knihy bude možné vyzvednout výhradně osobně na příslušném kurzu (nezasíláme je poštou).

Otázky a odpovědi

Musím absolvovat celý blok, nebo se mohu přihlásit pouze na jednotlivé semináře?

Můžete se přihlásit pouze na jednotlivé semináře. Nicméně, při přihlášení na celý blok získáváte bonusy, navíc blok je vždy koncipovaný tak, aby obsahoval co nejkomplexnější vzdělání v daném zaměření (intradenní resp. poziční obchodování).

Je celý blok zvládnutelný pro naprostého nováčka?

Ano. Podmínkou je ale mít nastudovaný náš bezplatný on-line manuál. I když se budeme danému tématu v rámci bloku věnovat od A do Z, nebudeme se znovu vracet ke zcela základním pojmům jako "long", "short" nebo "stop-loss". Tyto nejzákladnější pojmy je třeba chápat už od začátku – vše je možné během krátké doby nastudovat ze zmíněného manuálu.

V případě nejasností některého kurzu v rámci daného bloku je pak možné opakovat právě ten ze seminářů, který byl pro vás nejvíce komplexní, a tudíž nejméně srozumitelný.

Je zvládnutelné absolvovat oba bloky?

Mezi blokem 1 a blokem 2 jsou dva resp. tři dny pauzy, takže obecně dostatek času, aby si "sedly" informace z bloku 1 a zároveň jste se mohli připravit na blok 2. Určitě je to zvládnutelné, je ale třeba počítat s velmi intenzivním týdnem v oblasti tradingového vzdělání a s adekvátním přívalem informací.

V minulosti jsem navštívil/a některý ze seminářů e-mini. Nyní mám zájem o návštěvu aktualizované podoby. Je možné opakování se slevou?

Ano, více informací zde.Opakování je však vždy možné pouze pro stejnou osobu, která absolvovala daný seminář. Opakování za sníženou cenu je tedy nepřenositelné.

Jsem absolutní začátečník. Je něco, co už musím znát nebo umět?

Naše semináře jsou obecně koncipovány pro začínající obchodníky. Přesto je velmi důležité mít nastudovaný alespoň náš bezplatný on-line manuál. Manuál obsahuje nejzákladnější pojmy a principy, ke kterým se již nebudeme v průběhu seminářů vracet, abychom mohli čas věnovat důležitějším a praktičtejším záležitostem. Každý, kdo alespoň zběžně nastudoval náš on-line manuál a ujasnil si několik základních pojmů, by měl být schopen rozumnět výkladu bez problémů.

Výhodou je také přečtění knih Jak se stát intradenním finančníkem a Kompletní průvodce úspěšného finančníka.

Pokud se přihlásíte na kurz opcí, doporučujeme také pročíst náš opční seriál.

Budete se na vašich seminářích věnovat zacházení s obchodním software?

Na řadě z našich seminářů představujeme obecně technické řešení pro aplikaci dané strategie/daného obchodního přístupu. Z časových důvodů se ale vždy jedná pouze o obecné představení. Pro práci s obchodním software pořádáme specializované workshopy.
finančník.cz
13.9.2011

Finančník.cz
Přehled pokračovat Praxe
Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

Nakopněte své obchodování
k systematickým profitům

(program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

>> Workshop profitabilního obchodování od A do Z

Naposledy publikováno

Nový Analyzátor pro sledování diverzifikace a výkonnosti portfolií

Živé obchodování shortů v akciích na novém maximu

Do jaké míry se můžeme spolehnout na úroveň historického drawdownu?

Od neúspěšného systému k ziskovému portfoliu (včetně trading simulátoru)

Novinky v mém tradingu a na Finančníkovi 2023/09

V tradingu nás nepotopí běžné ztráty, ale neplánovaný obchod

Identifikace obchodů různých systémů v Interactive Brokers

V TechLabu spouštíme nový minikurz zaměřený na automatizaci Interactive Brokers
Další články na toto téma

Finančník živě z Chicaga (3)

Dnes na moment opustíme burzy a přineseme zprávy z dalšího velmi zajímavého místa. Toto místo se jmenuje Union League Club of Chicago (ULC). A najdete v něm mnoho traderů.
Jedná se o velmi prestižní klub, který se nachází přímo v centru Chicaga a ve kterém se ubytovává mimo jiné mnoho traderů z celého světa – a bydlíme zde i my s Petrem. Klub je jedním slovem překrásný: americky stylový, v každém pohledu elegantní, vkusný. Jeho poloha je skutečně fantastická – vyjdete ze dveří a na prvním rohu se nachází burza CBOT, na druhém burza CBOE. Dojít na burzu je otázka dvou minut.
V klubu vídáte prakticky od rána až do večera většinou muže (ženy měly do tohoto klubu ještě nedávno zcela zákaz vstupu) a to v oblecích a většinou s telefonem u ucha. Jedním z nejčastějších telefonátů, který kolem sebe slyšíte, je zadávání pokynů brokerům na burzu. Toto jsme zažili hned při příjezdu – v lobby seděl elegantní muž a do telefonu dával kompletní instrukce svému brokerovi na příští den. A pokud zrovna obchodníci zde netelefonují, tu a tam je můžete vidět s PDA v ruce. Naposledy jsem jel s takovým ve výtahu – celou cestu pozoroval na svém PDA živá data a grafy.
Klub je zde pro business a obchodování úžasně zařízený. Tak například zde naleznete několik malých kanceláří, ve kterých je kancelářský stůl s počítačem, faxem a tiskárnou, plus konferenční stolek. Takovouto kancelář můžete kdykoliv plně využívat – prostě jen přijdete, zavřete se uvnitř a děláte business nebo provádíte obchody. Vše ve vysokém komfortu a zcela nerušeni.
Klub má samozřejmě i další bohaté zázemí – překrásné prostory, bar s kulečníkem, bazén, masáže, saunu, golfová trenažér, basketballovou tělocvičnu, atd. To nejcennější co však klub má je originální obraz Moneta!
V klubu bydlívají skuteční američtí miliardáři, párkrát tu přespal i prezident Bush. Přesto není klub v pravém slova smyslu honosný; převládá již zmíněný vkus a elegance. Pokoje zde mají nejrůznějších velikostí a nejrůznějšího vybavení. Mnoho lidí na chodbách vypadá normálně, chová se normálně a ani byste do nich neřekli, že jsou to milionáři. Před každým pokojem pak samozřejmě najdete ráno na zemi nejčerstvější výtisk Wall Street Journal, který již na vás čeká, abyste mohli zahájit další obchodní den.
Tolik tedy z dalšího prostředí – místa, kde tradeři neobchodují, ale kde spávají, přebývají, plánují své obchody a scházejí se.
Příští reportáž už bude z Las Vegas.

Union League Club of Chicago je překráné místo, plné elegance, vkusu, komfortu a traderů.

Americké indexy pro intradenní obchodování

V minulém článku jsme si podrobněji představili cestu, která vede k výběru trhu pro intradenní obchodování. Vyjmenovali jsme si několik skupin titulů, které se intradenně obchodují nejčastěji a zmínili jsme se, že sami obchodujeme intradenně americké komoditní kontrakty na akciové indexy.
Pojďme se na tuto skupinu trhů podívat podrobněji. Komoditních kontraktů na americké akciové indexy dnes existuje celá řada, z naprosté většiny se dnes však obchodují čtyři trhy, které si v článku představíme podrobněji.
E-MINI NASDAQ 100
Jeden z nejlevnějších komoditních kontraktů na akciové indexy má v platformách zkratku NQ. Cena trhu se odvíjí od indexu Nasdaq-100, který obsahuje 100 akcií největších technologických společností z různých oblastí (počítače, software, internet, telekomunikace, retail, biotechnologie) obchodovaných na americké akciové burze Nasdaq.
Plný bod trhu NQ má hodnotu 20 dolarů, nejmenší pohyb trhu je 0,25 bodu, což představuje hodnotu 5 dolarů.
Kontrakt se obchoduje na burze CME a jeho podrobnou specifikaci naleznete na stránce: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-nasdaq-100.html
Trh NQ je často využíván mj. začínajícími intradenními obchodníky, kteří později chtějí přejít na trh ES. Výhodou trhu jsou nejméně volatilní pohyby , což v kombinaci s 5ti dolarovou hodnotu ticku umožňuje používat velmi malé stop-lossy v hodnotách několika málo desítek dolarů a NQ tak představuje jeden z finančně nejdostupnějších a nejméně riskantních trhů pro začínající intradenní tradery.
E-MINI DOW
Další velmi dostupný trh pro začínající intradenní tradery. E-mini Dow má v platformách zkratku YM a odvíjí se od indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA), o kterém můžete často slyšet také jako o Dow Jonesově indexu. DJIA je jedním z nejstarších tržních indexů a skládá se z 30 akcií nejvýznamnějších a nejvíce obchodovaných amerických společností (v průběhu času se složení portfolia indexu mění, aktuální strukturu můžete nalézt např. na www.djindexes.com)
Trh se velmi snadno počítá – pohybuje se po plných bodech, přičemž jeden plný bod má hodnotu 5ti dolarů. YM je tak stále velmi levným trhem, pohyby má však výraznější než NQ – tj. lze realizovat větší profity, ale většinou je třeba pracovat s trochu větším stop-lossem (toto se však v průběhu času mění). Na druhou stranu jde o trh, který má nižší likviditu než NQ a většina obchodníků tak tento trh po čase přestane obchodovat díky horšímu plnění při větším počtu příkazů (z pohledů začínajícího obchodníka s jedním kontraktem však toto nepředstavuje podstatný limit).
Trh se opět obchoduje na burze CME a jeho podrobnou specifikaci naleznete na stránce: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-dow_contract_specifications.html
E-MINI S&P 500
Nejvíce intradenně obchodovaným komoditním kontraktem na akciové indexy je bezpochyby E-mini S&P 500, který v obchodních platformách naleznete pod zkratkou ES. Ceny trhu se odvíjí od cen patrně nejvýznamnějšího a nejsledovanějšího akciového indexu S&P 500. Ten je počítán z cen 500 akcií největších společností aktivně obchodovaných v USA jak na burze Nasdaq, tak na burze New York Stock Exchange.
Hodnota plného bodu trhu ES je 50 dolarů, nejmenší pohyb trhu je 0,25 bodu, což představuje hodnotu 12,50 dolarů. Trh je tak nejdražší ze všech čtyř představovaných akciových indexů. Jeho specifikem je obrovská likvidita, v trhu není problém obchodovat desítky, často i stovky kontraktů najednou. Proto ES přitahuje především profesionální obchodníky s velkými účty.
Trh lze obchodovat i s menšími stop-lossy (běžně obchoduji do stop-lossu 100 dolarů), nicméně je třeba počítat s tím, že díky vyšší hodnotě ticku je určen spíše pro zkušenější obchodníky.
Trh se opět obchoduje na burze CME a jeho podrobnou specifikaci naleznete na stránce: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html
E-mini Russell 2000
Nejvíce diskutovaný trh v poslední době, který koncem roku 2008 přešel z jedné burzy na jinou, a podstatně se tak změnila jeho charakteristika. Do zářijového kontraktního měsíce 2008 (včetně) byl trh obchodován pod zkratkou ER2, poté jej v platformách naleznete pod zkratkou TF.
E-mini Russell 2000 je komoditní kontrakt postavený na akciovém indexu Russell 2000, který je počítaný z cen 2000 akcií menších společností. Tím se Russell liší od ostatních zde zmiňovaných indexů, které jsou vesměs počítány z cen těch nejvýznamnějších akcií největších společností.
Hodnota plného bodu trhu TF je 100 dolarů, nejmenší pohyb trhu je 0,10 bodu, což v dolarovém vyjádření představuje hodnotu 10 dolarů. Ze zmíněných čtyř hlavních komoditních kontraktů na akciové indexy je trh TF jednoznačně nejvolatilnější a nejživější, tj. určený především pro zkušenější a agresivnější obchodníky a obchodníky, kteří dokáží těžit z větších pohybů.
E-mini Russell má ze všech čtyř indexů v současné chvíli také nejnižší likviditu, protože po přechodu na burzu ICE řada obchodníku soustředila dočasně svůj zájem jinam. Nicméně trh je určitě obchodovatelný (sami jej obchodujeme), ale již na něm nelze například používat graf volume 2000, se kterým jsme úspěšně obchodovali v roce 2008 před přechodem na ICE.
Trh se obchoduje na burze ICE a jeho podrobnou specifikace naleznete na stránce: https://www.theice.com/productguide/productDetails.action?specId=86
Kontraktní měsíce
Všechny zmíněné kontrakty se obchodují ve čtvrtletním cyklu, což v praxi znamená, že existují čtyři expirační měsíce – březen (March), červen (June), září (September) a prosinec (December). Žádné další expirační měsíce komodit na akciové indexy neexistují.
Poměrně pevně dané je také období přechodu obchodníků mezi jednotlivými kontraktními měsíci. Většina obchodníků přechází do nového kontraktního měsíce druhý čtvrtek v příslušných měsících (tedy březnu, červenu, září a prosinci). Přechod do červnového kontraktního měsíce 2009 tak v největší míře nastal 12.3.2009. Řada obchodníků si samozřejmě datum přechodu neuvědomí, realita je proto taková, že několik dnů po druhém čtvrtku v daném měsíci se likvidita postupně přesouvá do nového kontraktního měsíce, čehož by si měli být vědomi zejména obchodníci pracující s grafy vykreslovaných na základě volume.
Porovnání jednotlivých trhů
Existují i další komoditní kontrakty na americké akciové indexy, ale čtyři právě zmíněné jsou dnes jednoznačně nejobchodovanější. Jak si mezi trhy vybrat? Nejlépe tak, že si konkrétní strategii otestujte na všech čtyřech trzích a rozhodnete se podle výsledků.
Důležité je uvědomit si, že všechny čtyři indexy hodně silně korelují a pohybují se tak v zásadě stejně. Dnes je velmi moderní obchodovat s nejrůznějšími alternativními grafy a řadě začínajících traderů tak skutečnost vysoké korelace často uniká. Schválně si zkuste vedle sebe zobrazit například minutový graf zmíněných trhů, uvidíte, že trhy jsou si velmi podobné.
Rozdíly hledejte především v čitelnosti vašich obchodních signálu, chování trhu v rámci úsečky (některé trhy se víc vrací a „vyhazují stop-lossy“ jako například ES), rychlosti – některé trhy mají tendenci být bouřlivější, likviditě (čím vyšší likvidita tím budete mít nižší skluzy v plnění) a samozřejmě především v risk-managementu. Zkuste si schválně porovnat vstupy vašeho systému ve stejný čas na představovaných trzích a podívejte se, jaký stop-loss byste kde potřebovali a jakého profitu byste dosáhli v jednotlivých trzích při stejném výstupu.

Hrubá ukázka srovnání podobného vstupu na trhu ES vs. TF. Pokud bychom vstupovali na překřížení CCI přes nulovou linku, nabídl by TF vstup dříve s menším stop-lossem a vyšším potenciálem profitu (ukázka je zcela ilustrační a uvažuje pouze o potenciálu, nikoliv realizovatelném profitu). Na druhou stranu je trh TF často „živější“ a může nabídnout více falešných vstupů pokud nebereme v úvahu další filtrování. S podobnou analýzou by měl čas strávit každý obchodník (klikněte pro větší obrázek).

Co se likvidity týče, indexům kraluje bez diskuze trh E-mini S&P 500. Následuje E-mini Nasdaq 100 a poté E-mini Dow. Likvidita E-mini Russell 2000 (není na grafu) je dnes přibližně srovnatelná s likviditou E-mini Dow, občas trochu nižší.

Korelace mezi jednotlivými indexy
Na závěr ještě tabulka z burzy CME zobrazující korelaci mezi jednotlivými indexy. Jak vidíte, většina hlavních indexů koreluje velmi těsně. Je však dobré současně pamatovat i na to, že v případě nějaké zásadní krize (např. finančního sektoru) mohou začít být volatilnější trhy, které daný sektor obsahují (např. NQ neobsahuje žádné finanční tituly, ale byl zase nejvíc zasažen např. internetovou bublinou). V této oblasti není od věci dělat si i vlastní průběžné porovnání trhů například s ohledem na čas, kdy jej obchodujeme. Ukázka takové vlastní analýzy rozpětí akciových indexů od tradera, který na finančníkovi diskutuje pod nickem yax:

10ti denní range představuje průměr rozsahu ceny za 10 dnů ve večerní seanci obchodníka (čas 20:00-22:10), tedy v čase kdy jej obchoduje. Současně graf trhy porovnává s evropským indexem FESX, který je v grafu zobrazen v čase 9-12 hodin.
Pokud bychom měli dnešní povídání uzavřít konkrétním doporučením , tak zejména pro začínající tradery by mělo platit, že hlavním vodítkem pro výběr trhu by měl být risk – čím nižší, tím lépe. S ohledem na zvolenou strategii bych na začátku doporučoval volit takový trh, který vám umožní vaší strategii obchodovat s nejnižším stop-lossem. Jelikož trhy velmi silně korelují, není problém v budoucnu strategii přenést na trh, který vám bude vydělávat při stejné práci více peněz.

Finančník slaví tři roky své existence

Čas neúprosně odpočívává nejen naše obchodní seance. A jak plyne, je občas dobré se na chvíli zastavit a připomenout si co všechno se za poslední dobu odehrálo a jaké jsou plány do budoucna. A my k tomu máme s Tomášem nyní tradiční příležitost - Finančník slaví tři roky své existence.
O serveru typu Finančník jsme s Tomášem přemýšleli delší dobu před tím, než jsme jej založili. Doménu jsme nakonec zaregistrovali koncem roku 2003 a server v podobě, jaký znáte dnes, spustili na podzim roku 2004. Primárním naším cílem byl kontakt s dalšími tradery, neboť v té době jsme kromě nás samotných vlastně neznali nikoho dalšího, kdo by aktivně řešil otázky, jejichž odpovědi jsme postupně sami složitě rozplétali. V tuzemských podmínkách neexistoval server se zázemím, které jsme si představovali, a proto vznikl Finančník.
Původní myšlenka měla úspěch a brzy jsme přes server našli spoustu výjimečných lidí, se kterými jsme dodnes někdy pravidelně a někdy občasně v kontaktu. Ostatně, občas se nás ptáte, kolik lidí server navštěvuje a odkud všude tito obchodníci jsou? Jelikož jsou to čísla opravdu zajímavá, zde přinášíme jejich první veřejnou prezentaci. Čísla pocházejí ze statistik Google Analytics:

Počet denních návštěv Finančníka dle Google Analytics. Modrá křivka zobrazuje vývoj v roce 2007, zelená nabízí srovnání za stejné období roku 2006. Průměrná návštěvnost roste každým rokem o cca 80%.
V běžný pracovní navštíví dnes server přibližně 5000 unikátních čtenářů, kteří na serveru shlédnou cca 45 000 stránek za den. Velmi aktivní a vyhledávanou součástí se stalo diskuzní fórum, kde je aktuálně registrováno přes 11300 uživatelů. Průměrný návštěvník stráví na serveru každý den přibližně 16 minut. Drtivá většina návštěvníků se postupně na server vrací, což nás velmi těší a jsme rádi, že zde nacházíte informace, které hledáte.
Při této příležitosti bychom oba s Tomášem rádi poděkovali všem, kteří nám s vytvářením kvalitního serveru pomáhali a pomáhají a jejichž zásluha také je, že server dnes obsahuje tolik užitečných informací. Řada lidí zde pomáhá dělat korektury, spousta extrémně zajímavých příspěvků zde vzniká od báječných lidí, řada z vás nám pomáhá s překlady, občas někdo napíše nějaký zajímavý článek, pomůže z organizací akce atd. Bohužel nelze jmenovat všechny jednotlivě, neboť by nás moc mrzelo kohokoliv opomenout. Snad jen výslovný dík patří Sidovi, který zde skoro od začátku serveru každý den neuvěřitelně trpělivě pomáhá lidem ve forexovém vláknu.
Hezký pohled je i na mapu, odkud se na Finančníka připojujete:

Od počátku měření přes Google Analytics jsme zaznamenali na server přístupy ze 141 zemí. Krásný důkaz toho, jak tradeři cestují po celém světě

Top země, ze kterých Finančník čtete, jsou:
ČR Slovensko Velká Británie USA Německo Irsko Rakousku Francie Švýcarsko a Austrálie A co více - z většiny těchto zemí míváme občas na některé naší akci lidi, kteří přijeli speciálně z důvodu návštěvy akce, což nás moc těší. Ostatně propojení serveru s mezinárodními komunitami obchodníků jsou jedním z obrovských benefitů, které obohatily i mě s Tomášem. Připomeňme, že se nám v ČR podařilo dvakrát uspořádat jedinečný seminář s Woodiem, jednou s Mplayem, kontakty se světovými tradery nám pomohly přivést na tuzemský trh knihy Larryho Williamse nebo podpořit vydání knihy Dr. Eldera společností Impossible. Je toho prostě hodně, co se okolo Finančníka odehrálo nejen za poslední rok, byť v roce 2007 se spousta věcí pohnula výrazně kupředu.
Když už jsme u rekapitulace, možná je zde i vhodné místo pro odpověď na občasnou otázku, kterou slýcháme - proč to všechno děláte a jak dlouho budete pokračovat? S Tomášem je pro nás práce na serveru někdy trochu vysilující, ale na druhou stranu i my z něj mnoho čerpáme, takže ty tři roky práce na serveru nás osobně velmi obohatily. Kdo někdy připravoval a spravoval nějaký vzdělávací projekt, jistě nám dá za pravdu, že člověk se nejvíc věcí naučí v okamžiku, kdy se snaží myšlenky zpracovat pro druhé. Trading je především o systematičnosti, koncepčnosti a vytrvalosti. A i díky Finančníkovi jsme se lépe naučili nejen pracovat s informacemi, ale především je více zmechanizovat pro naše vlastní profity na burze mj. tím, jak se člověk zamýšlí nad formulacemi odpovědí na vaše otázky a případně se snaží podobně prozkoumat oblasti, které dřív sledoval spíše jen tak po povrchu.
Snad ještě důležitěji pro nás - a spoustu z vás, kteří mají oči otevřené - představuje Finančník neocenitelnou učebnici masové psychologie. Obchodování je především o správném osobním postoji, o přijmutí trhů a pochopení sama sebe. Ale abyste mohli všechno toto pojmenovat, musíte získávat spoustu podnětů - buď z vlastních chyb (což je velmi zdlouhavé a v trzích velmi nákladné), nebo z vystupování ostatních. Jsou lidé, které obdivujete a snažíte se jejich přístup pochopit a osvojit, a pak jsou lidé agresivní, chamtiví a líní, kteří vám nastavují snad ještě cennější zrcadlo - poskytují cenné podklady ke studiu těch lidských stránek, které stojí v trzích proti vám a které způsobují, proč tolik lidí v trzích prodělává. Upřímně snad nic nám nepomohlo s Tomášem více, než pochopení určitých procesů lidské masové psychologie a vlastností, které jsou pro trading nezbytné. Sami jsme se díky změnám v našem vlastním myšlení naučili k trhům přistupovat mnohem efektivněji a věřím, že naše poznání pomohla i řadě z vás prostřednictvím Tomášových jedinečných článků o psychologii obchodování.
Abychom předešli závistivým komentářům směřujícím na komerční aktivity a naše příjmy, pak i ty jsou pochopitelně částí tohoto serveru. S Tomášem jsme obchodníci, kteří jsou si vědomi hodnoty svého času. Před tradingem jsme měli oba úspěšné firmy a nejsme typy lidí, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas za průměrnou hodinovou mzdu v řádech desítek korun. Pokud podstupujeme určitá obchodní rizika např. s vydáním knihy, zaplacení drahé návštěvy zahraničního lektora nebo věnujeme celý náš víkend předávání osobních zkušeností, oceníme všechno tak, aby všichni byli nakonec spokojeni. Tj. včetně vás, kteří se našich akcí pravidelně účastníte, případně si koupíte knihu, která je v důsledku velkého počtu traderů na tomto serveru výrazně levnější než originál v zahraničí. Je to prostě "obchodní čas", který si člověk nechá zaplatit, ať již dělá libovolnou činnost, stejně, jako jsme to dělali v našich předchozích firmách. Na druhou stranu vše má své meze - určitě nechceme na tomto serveru žádnou reklamu a můžete nám věřit, že odmítání nabídek začíná být skoro tak časté, jako osobní pozvání na různá setkání. Škoda, že to takto nefungovalo v klasických médiích, která jsem před léty vydával
Bohužel tohoto "individuálního" osobního času, který jsme schopni serveru věnovat, je čím dál méně. A tím se pomalu dostáváme k tomu, co lze čekat na serveru za změny v příštím období. Řada z vás již zaznamenala, že jsme snížili frekvenci kurzů. Přestože máme kurzy vždy naplněné až na samotné hranice pronajatých místností, musíme s Tomášem náš osobní čas velmi pečlivě dělit mezi naše osobní zájmy a všechny akce, které chceme v rámci serveru pořádat. V příštím roce budeme kurzy pořádat patrně přibližně jednou za měsíc a půl, spíše jednou za dva měsíce. Připravujeme několik pokročilejších akcí a tak frekvence jednotlivých kurzů bude ještě řidší než nyní.
Nicméně hlavní věc, kterou chceme pro příští rok dotáhnout a věnovat jí trochu ušetřeného času, je systém osobních setkání. V rámci serveru jsme se pořádali občasná osobná setkání, která ale začala narážet na množství lidí, kteří se zde scházejí (tj. kapacity místností) a určitý systém organizace. Navíc jsme začali řešit situaci, kdy na jedné straně měli především nováčci pochopitelný zájem se setkávat se zkušenějšími, kteří ale - opět pochopitelně - upřednostňují uzavřenější setkání s lidmi, které již znají. Jelikož se s Tomášem účastníme různých setkání malých skupinek obchodníků, víme, že tento model je fajn - především za situace, kdy již jednotliví účastníci o ostatních něco vědí, znají jejich základní názory a zkušenosti. Proto jsme se rozhodli vyzkoušet připravit nový model osobných setkávání (tj. těch "bezplatných v kavárnách"). Setkání budou probíhat jako srazy obchodníků diskutujících v našem diskuzním fóru. Pokud někdo aktivněji diskutuje ve fóru, nechal za sebou určitou "stopu" a setkání tak začínají dávat smysl - scházejí se lidé, kteří se již alespoň částečně znají virtuálně a na osobním setkání mohou probrat další věci. V praxi budou setkání fungovat tak, že pro registraci bude vyžadován určitý počet příspěvků ve fóru, aby se odfiltrovali pasivní účastníci (později můžeme dělat stejným způsobem určitá tématická setkání zaměřená jen na některá diskuzní vlákna). V rámci registrace budou veřejné on-line seznamy diskutujících, kteří se setkání budou účastnit a každý si tak může udělat představu, kdo na setkání bude a případně jaké zkušenosti/zaměření daní účastnici mají (podle historie obsahu příspěvků v diskuzi). Setkání budou s největší pravděpodobností menší (tj. určitě budeme počet lidí limitovat tak, aby setkání mohla být osobní) a pokud se systém ujme, budeme je pořádat pravidelněji. Omezení na počet příspěvků by neměl nikoho limitovat - trading je z počátku především o vlastní píli a i začátečník má toho mnoho, čím se může s ostatními podělit (např. popisovat svůj osobní progres, tak jak to většinou dělali ti, co došli na Finančníkovi v tradingu nejdále a dnes se tradingu věnují fulltime) a především aktivní diskuzí se připraví na to, aby byl plnohodnotným účastkem osobních setkání. První setkání proběhne 1.12. v Praze (vyhlášeno bude tak za týden, až dotáhneme technickou stránku registrace) a pokud se systém osvědčí, další budou následovat. Zatím v Praze, patrně v Brně. Uvidíme. Nepište nám prosím, že potřebujete uspořádat setkání ve svém městě - naše možnosti jsou bohužel omezené, představy konkrétní a opravdu se snažíme
Pro ty, kteří se setkání nemohou zúčastnit, pracujeme na systému chatu, který možná v průběhu roku vylepšíme. V tuto chvíli je relativní novinkou na serveru otevřený forexový chat a částečně uzavřený (přispívat mohou jen účastníci kurzu) emini chat. Pokud se rozjedou další oborová vlákna v diskuzi, můžeme přidat další místnosti.
Tj. další rok života bude především ve znamení určité "konsolidace". Určitě se můžete stále těšit na naše pravidelné články, které pro vás budeme po celý rok s Tomášem přinášet, vyjde několik nových zajímavých knih a pokud se osvědčí navržený systém, rádi bychom co nejvíce z vás, aktivních obchodníků i zapálených nováčků, poznali osobně.
Děkujeme Vám za důvěru, kterou ve Finančníka a mě s Tomášem máte, děkujeme vám za úžasné komentáře, které nám posíláte, a přejeme vám především hodně trpělivosti ve vaší další cestě za profity na burze. Finančník zde bude dál od toho, aby vás ve vaší snaze podporoval a poskytl vám co nejvíce možných rad.

Přihlásit se

Semináře Finančníka v roce 2011 – termíny na říjen (poslední "velké" semináře v letošním roce)

Blok 1: intradenní obchodování od A do Z

Blok 2: poziční obchodování – strategie s maximální kontrolou rizika

Podmínky k bonusům zdarma

Otázky a odpovědi

Naposledy publikováno

Další články na toto téma

Články a tutoriály

Komunita

Co se zde děje