Bezplatná zenfire data pro přehrávání v SierraChart

Nedávno jsem řešil otázku týkající se co nejdostupnějšího software pro kvalitní přehrávání historických dat v „reálném čase“ – tedy „playback“ dat uložených na disku bez toho, aniž bychom data museli nejprve „nahrávat“.

Tato forma studování trhů je velmi efektivní – obchodník nestuduje pouze statické grafy, ale historická data si „přehrává“ – v normálním, nebo lehce zrychleném čase a získává tak cit pro chování trhů v reálném čase. Podrobněji k tématu viz článek Jak může playback pomoci v daytradingu.

Programů, které umí „playback“ je celá řada, vesměs je tam však nějaké „ale“. Buď jsou to dražší software (od 50 USD/měsíčně výše) nebo umí přehrávat jen ta data, která si sami uloží (např. NinjaTrader - viz článek Videotutoriál: nastavení Playbacku v Ninjatraderovi podrobněji ).

„Playback“ má přitom velmi dobře vyřešený dostupný program SierraChart, který patří k těm nejlevnějším na trhu. Jako jeden z mála programů umí SierraChart přehrávat data rovnou z klasických historických dat, tj. data není nutné před přehráváním „nahrávat“. Vývojáři programu navíc velmi zapracovali na obchodování přímo v programu (včetně obchodování z grafu), které dobře funguje právě i v režimu replay.

Hlavní otázka tak byla, kde sehnat do Sierry data pro replay? Musí jít pochopitelně o kvalitní ticková data, protože jiná nemá smysl pro jemný replay používat. Na pořad dne se tak dostalo zkoumání možnosti importu zenfire dat, které jsou dostupné na internetu zdarma (více než roční historie), avšak pouze pro program NinjaTrader (o zenfire datech viz naše články Videotutoriál: NinjaTrader a Zen-fire data - bezplatný komplet pro trénování intradenního obchodování a Videotutoriál - zprovoznění živých a historických dat v programu krok za krokem.

Zenfire data lze naštěstí snadno vyexportovat z NinjaTrader do textového formátu a odtud je jen malý krůček k tomu, načíst data do Sierry. Zde je konkrétní návod:

Export tickových dat z NinjaTrader

Ticková data lze z programu NinjaTrader exportovat jednoduše. V kontrolním centru zvolte Tools > Historical Data > Export:

V dialogovém exportním oknu zvolte příslušný trh, časové rozpětí pro exportovaná data a typ „tick“:

Export dat může chvíli trvat v závislosti na trhu a počtu dnů. Data se uloží do textového formátu, který má následující strukturu:

20090311 000753;714.5;1
(datum čas; cena; volume)

Převod dat do formátu SierraChart

Než bude možné exportovaná data načíst do programu SierraChart, je třeba změnit jejich strukturu.

Struktura dat pro import do SierraChart je popsána zde: http://www.sierrachart.com/index.php?file=doc_ImportExport.html

Ve zkratce je třeba změnit formát zápisu data na mm/dd/yyyy, čas oddělovat dvojtečkami a všechny proměnné oddělit čárkami.

To lze jistě vyřešit nějakým jednoduchým skriptem nebo makrem, osobně nejsem programátor a tak jsem použil již hotový nástroj v podobě velmi intuitivního převodníku v rámci J.A. testeru. Pozn.: J.A. tester je placený produkt a ve volně dostupné demoverzi je konverze omezena jen na nevelký počet řádků.

V rámci J.A. testeru se pro převod používá modul Data Transfer (Data > Data Transfer). Zde stačí coby datový zdroj vybrat plugin „J.A. tester Plugin for NinjaTrader“ a typ dat „NinjaTrader – close (txt)“ a coby datový cíl „J.A. tester Plugin for SierraChart“, typ dat „SierraChart – SCID file“:

Výsledkem celé operace je již hotový scid soubor – tedy nativní soubor programu SierraChart. Soubor doporučuji uložit do datového adresáře programu SierraChart (nejčastěji jako C:\SierrChart\data).

Poté stačí soubor v programu SierraChart otevřít a máme k dispozici velmi kvalitní ticková data, která lze „přehrávat“ pomocí funkce Reply a případně si na nich cvičit také exekuci příkazů.

Tutoriál jak zprovoznit samotný „replay“ nebo-li přehrávání historických dat v programu SierraChart naleznete ve videotutoriálu Sierra Chart – realtime data a playback.

Závěr

Uvedená cesta vyžaduje pochopitelně trochu technické zručnosti, není však vůbec náročná a pochopitelně umožňuje pouze základní přehrávání trhů – není k dispozici např. historie hloubky trhu a podobně. Pokud hledáte zcela hotové řešení, můžeme ze svých zkušeností doporučit např. program TradeMaven, který si data načítá rovnou ze serverové databáze a pronajímá se za 50 USD měsíčně.

Těšit se společně můžeme také na sedmou verzi NinjaTraderu, kde vývojáři slibují také možnost načítání historie pro replay přímo ze serverové databáze. V tuto chvíli je však časová dostupnost připravované verze velkou neznámou (výrobce slibuje její uvedení snad na přelomu podzim/zima 2009).