Jaký software pro backtesting a vytváření vlastních obchodních systémů a indikátorů? (2)
V pokračování našeho přehledu software pro backtesting a vytváření vlastních obchodních systémů se podíváme na programy, které se nevešly do minulého dílu článku. Pořadí, v jakém jsou programy uváděny je čistě náhodné a neudává žádné preference.
eSignal
eSignal je známý především jako kvalitní poskytovatel realtime dat, nicméně svým zákazníkům nabízí i pokročilou platformu eSignal Pro umožňující vše, co popisuje tento článek – používat nástroje pro technickou analýzu, vytvářet vlastní indikátory a obchodní systémy a backtestovat je na historických datech. Pro programování vlastních systémů se v prostředí eSignalu pracuje se skriptovacím jazykem eSignal Formula Script postaveným na syntaxi JavaScriptu. Esignal Pro je možné získat v 30 denní trial verzi. eSignal je poskytován jak ve verzi pro realtime data, tak ve speciálním balíčku pro EOD data. Podrobný popis cen naleznete na stránce http://www.esignal.com/esignal/pricing/default.asp, všechny produkty jsou poskytovány na základě pravidelných měsíčních nebo ročních plateb.
MetaStock
Equis MetaStock patří mezi tradiční řešení pro technickou analýzu akcií a komoditních kontraktů, vytváření a testování obchodních systémů a indikátorů. Software dnes patří pod Reuters a prodává se ve verzích pro EOD obchodování, realtime obchodování a nově i pro forex. Software je dodáván se slušnou knihovnou indikátorů (přes 200) a řadou předdefinovaných obchodních systémů, na kterých lze získat dobrou představu, jak vše funguje. MetaStock je zajímavý i díky velkému množství pluginů a indikátorů pocházejících od nejrůznějších třetích tvůrců. MetaStock je zajímavý ve své EOD verzi – ta stojí 499 dolarů, Realtime verze je dražší – stojí 1695 dolarů a lze ji napojit na data od eSignalu, QCharts nebo QuoteCenter (tato verze je levnější). Software lze používat i na bázi předplatného – tj. pravidelných měsíčních plateb.
TradeStation
https://www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/tsg.html
Patrně nejznámější řešení v této oblasti. Dlouhou dobu představovala TradeStation určitý standard pro profesionální řešení v oblasti tradingu, technické analýzy, vytváření a testování vlastních obchodních systémů. Tomu odpovídala i poměrně vysoká cena, díky které čím dál více obchodníků přecházelo na jiné programy. Dnes se TradeStation profiluje především jako brokerská společnost, která software poskytuje coby obchodní platformu svým zákazníkům.
Co se samotné platformy týče – kromě klasických nástrojů technické analýzy je TradeStation ceněná především pro svůj programovací jazyk EasyLanguage, kterým lze vytvářet vlastní obchodní systémy a strategie. EasyLanguage je poměrně intuitivní a je to takový hybridní jazyk mezi angličtinou a programováním. Jednoznačnou výhodou platformy je integrace zdroje dat – jak EOD, tak především realtime. Pro backtesting je v systému k dispozici cca 20 let historie.
Genesis Trade Navigator
Se jménem Trade Navigator se patrně setkali ti uživatelé Finančníka, kteří studují knihy Larryho Williamse. Ten pro testování obchodních strategií a různé technické analýzy používá ve svých knihách právě Trade Navigator od společnosti Genesis Financial Technologies. Výhodou tohoto systémů oproti ostatním řešením na trhu je podle výrobce jednoduchý programovací jazyk Tradesense, který je zaměřen hodně na uživatele, kteří nejsou programátoři. Jak vidíte na screenshotu, program umožňuje poskládat jednotlivé podmínky obchodního systému hodně intuitivně. Web výrobce je neskutečně chudý na informace a obsahuje v podstatě pouze ceník. Chcete-li se podívat na nějaké screenshoty z prostředí programu, můžete použít například tyto stránky. Program je nabízen ve třech verzích, kde pouze ta nejvyšší – Trade Navigator Platinum – umožňuje backtestování vlastních obchodních systémů. Cena programu je 1695 dolarů.
Amibroker
Amibroker patří mezi levnější nástroje, které disponují vlastním programovacím jazykem a umožňují tak vytvářet a testovat vlastní obchodní systémy. Nevýhodou pro komoditní obchodníky je skutečnost, že program je primárně určen pro akciové trhy a některé jeho funkce jsou pojaty hodně z „programátorského pohledu“ svého tvůrce Tomasze Janeczko. Nicméně do programu lze natáhnout v podstatě libovolná data. Vlastní systémy lze v programu vytvářet pomocí skriptovacího jazyku AFL (Amibroker Formula Language), data jde do programu získávat z řady zdrojů, včetně některých bezplatných. Program se prodává ve dvou verzích, kdy levnější (149 dolarů) není určena pro realtime trhy, ty podporuje verze "Pro" prodávaná za stále vynikající cenu 229 dolarů. K dispozici je demoverze na adrese http://www.amibroker.com/download.html
Qtstalker
http://qtstalker.sourceforge.net
Zajímavý tip pro uživatele linuxu padl od warriora v diskuzním fóru – je jím zcela free software Qtstalker vyvíjený pod licencí GNU GPL. Qtstalker disponuje běžnými nástroji pro technickou analýzu, indikátory, umožňuje import EOD dat z CSV souborů, případně obsahuje plugin pro download EOD dat ze zdrojů jako je Yahoo. Program umožňuje pracovat s akciemi, komoditami i spready. Realtime obchodování program nepodporuje. Součástí programu je i prostředí pro backtestování vlastních obchodních systémů. Program je k dispozici zdarma, ke stažení je na adrese http://qtstalker.sourceforge.net/
Shrnutí
Cílem obou dvou článků zaměřených na programy pro backtesting je poskytnout na jednom místě radu všem, kteří hledají programové vybavení pro vytváření a testování svých vlastních obchodních systémů. Pouze programy s vlastním programovacím jazykem a dostatečnou historií dat vám mohou poskytnout základní odpovědi na otázky typu: „Mám obchodní systém složený ze dvou indikátorů a v posledním měsíci mě tento systém dává super výsledky – je tento systém dostatečně robustní pro ostré obchodování?“ Pochopitelně, že historické výsledky nejsou zárukou budoucích zisků, ale právě a pouze backtesting vám může během krátké chvíle poskytnout hodnotné souhrnné informace o tom, jak se obchodní systém chová v průběhu dlouhého času, jak vypadají jeho horší a lepší období, jaký kapitál potřebujete do začátku, případně jak velké stop-lossy jsou pro daný trh nejvhodnější.
Programy uvedené v našem dvoudílném přehledu jsou dnes hlavní řešení, která na trhu najdete. Pokud znáte další programy, určitě je zmiňte v diskuzním fóru.
Na co se při výběru programů pro vytváření obchodních systémů a backtesting zaměřit?
Jak je vidět z přehledu, programů existuje obrovská řada a jednotlivá řešení se liší jak vlastnostmi, tak především cenou. Ta se dnes pohybuje od „nuly“ až po stovky dolarů měsíčně. Podle čeho si tedy případný software vybrat? Velký rozdíl je ve skutečnosti, zda-li požaduje řešení pro denní obchodování (a stačí vám EOD data), nebo chcete vytvářet systémy na intradenních datech (tyto systémy bývají výrazně dražší). Ostatně samotná data jsou otázkou, kterou je třeba mít jednoznačně zodpovězenou před nákupem systému. Nezapomeňte, že pro backtesting potřebujete mít k dispozici co největší množství historických dat, bez nich je jakékoliv testování bezcenné. U některých systémů lze data získat relativně levně, jinde se za ně musí opět velmi tvrdě platit. Pokud používáte některého on-line brokera, nepůjdou například data integrovat zdarma od něj? Kromě historických dat je třeba u realtime platforem řešit otázku realtime dat, která bývají drahá – řešením může být napojení software na data, která již máte k dispozici. Řada platforem podporuje například data od Interactive Brokers, ale ne všechny, atd.
Flexibilita a intuitivnost programovacího jazyka je jistě faktor, který je velmi důležitý. Současně si nezapomeňte pořádně před nákupem prohlédnout dokumentaci k programovacímu jazyku a případně vyzkoušet zákaznickou podporu. Tyto systémy nebývají jednoduché a i zkušený uživatel bude potřebovat občas poradit.
A v neposlední řadě je výhodné mít takový software, který kolem sebe seskupuje velkou uživatelskou komunitu, která nejen poradí, ale často poskytuje i různé zásuvné moduly, obchodní systémy atd.
Jak jsem psal na začátku minulého dílu. Otázka výběru software pro vytváření obchodních systémů a backtesting není jednoduchá, ale skoro každý obchodník na ni dříve či později narazí. Pokud tuto otázku řešíte, pak doufáme, že vám tento článek bude dobrým odrazovým můstkem, prostor pro další diskuzi je ve vlákně Software pro vytváření obchodních systémů a backtesting. Nezapomeňte, zejména v oblasti poskytování dat a software je trading pro všechny vývojáře a prodejce neskutečným businessem, a je třeba hodně vybírat a přebírat, protože nabízeno je skutečně cokoliv a vyšší cena nemusí být nutně zárukou kvalit :)
Petr Podhajský
Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i fondu, který spravuje.