Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Psychologie obchodování 32: jak říci emocím NE (4)

    Není to tak dávno, co jsem psal článek o průchodu emocí, jakožto nejlepšího způsobu, jak se naučit zvládat emotivní část tradingu. Dnes bych na toto téma rád ještě jednou navázal. Jednak drobným dovysvětlením, jednak praktickým tipem k vašemu vlastnímu dalšímu studiu tohoto směru.

    Začněme upřesněním jedné věci. Bohužel jsem zjistil, že technika popsaná v jednom z nedávných článků byla některými špatně pochopena. Řada lidí se mě například ptala, zda-li vzít klávesnici a roztřískat ji je daní průchodu emocím, pokud to tak v daný moment cítím. Rovnou odpovídám, že v žádném případě NE. Tento případ je právě pravý opak – nechali jsme emoce, aby nás zcela ovládly a my ztratili kontrolu nad svým vlastním já.

    Dávání průchodu vlastním emocím je velmi jemný proces, který samozřejmě nejde každému hned od začátku – většině to bude trvat několik týdnů, než uvidí alespoň drobné pokroky.

    Emoce fungují zvláštním způsobem. V prvé řadě, čím více jim stavíme bariéru, tím více sílí. Stavěním bariéry pak navíc nikdy nemůžeme nad emocemi vyhrát, takže je jen otázka času, než „povolíme“ a emoce nás ve mžiku dostanou zcela pod kontrolu.

    Řekněme například, že při každém vstupu do obchodu pociťujeme strach – což je jen tak mimochodem zcela přirozené. Nyní, pokud se začínáme tvářit jako hrdinové, a namlouváme si, že žádný strach ve skutečnosti nemáme, pak ve skutečnosti naše pocity strachu zcela blokujeme. Tím, jak je postupně blokujeme, se někde uvnitř nás více a více hromadí a začínají být silnější a silnější. Čím jsou silnější, tím více naše emoce „tlačí“ a tak stejně dříve či později přijde moment, kdy už tlak emocí neuneseme a tak náhle „vybouchneme“, tj. uvolníme přehradu, kterou jsme dané emoci stavěli a ta nás celou svou silou dostane na moment pod kontrolu – většinou dostatečně dlouhý moment proto, abychom začali v tradingu výrazně chybovat.

    V tento moment také může nastat ono zmíněné „roztřískání klávesnice“ – protože množství do této doby potlačovaných emocí nás ovládlo opravdu silně a my si vůbec nemusíme uvědomovat naše chvilkové chování, ani mít nad sebou jakoukoliv kontrolu. Tento proces však NENÍ filtrování emocí a nechávání jim volný průběh – je to naopak nejposlednější stádium opačného případu, tj. nejposlednější stádium potlačování emocí.

    Jak tedy vypadá správný proces volného průchodu emocí?

    Nejprve si musíme uvědomit, jak vlastně emoce vnímáme. Pokud budeme své emoce pozorovat opravdu velmi jemně, brzy zjistíme, že se jedná zcela v prvním kroku o jemné chvění, nebo také brnění v určitých částech těla. Může to být například v žaludku, v rukou, v břiše... Můžeme si tak zárodek emocí představit jako energii, která se citelně projevuje v některých částech našeho těla. Nyní, co prakticky každý z nás podvědomě v takový moment udělá – aniž by si to vůbec uvědomoval? Do těchto bodů staví bariéru. Začíná myšlenkově do podobných bodů v těle stavět „protitlak“, a to ať už mentální, tak fyzický – proto začínáme zatínat pěsti a napínat svalstvo v těle. Není to nic více a nic méně, než protitlak našim emocím – čímž tedy začínáme stavět emocím bariéru.

    Správný způsob nechávání průchodu emocím je však dát oné energii v daném bodě našeho těla zcela volný průchod. Nestavět mu žádnou překážku, neblokovat ho – prostě jen nechat emoci projít. Tím, že jí neklademe žádný odpor, ona za chvilku sama zmizí. Málokterá emoce trvá déle jak pár desítek vteřin, pokud jí dáme zcela volný průchod. Samozřejmě, aby byl průchod co nejvolnější, musíme být také uvolněni fyzicky. Proto u tradingu musíme pozorovat naší uvolněnost – sedět volně v židli/křesle, v klidu dýchat a sledovat, kdy se o nás pokoušejí emoce. Jakmile takový moment ucítíme, je třeba nestavět překážky, ale nechat emoci „projít“, občas i trochu „prožít“ (avšak s absolutní neškodlivostí) a odeznít. Tento proces navíc můžeme postupem času zcela „zmechanizovat“ – resp. je jen otázka času, než se vše bude odehrávat na zcela podvědomé úrovni. Podstatné je však být k sobě jemní, nic netlačit a nedělat silou a naučit se reakce ve svém těle pozorovat.

    Můžete začít třeba tím, že si lehnete někam do klidu a ticha a začnete si pomalu vybavovat některé minulé situace, které ve vás vyvolávají ať už příjemné, tak i nepříjemné pocity. Tyto pocity pak přesně registrujte, hledejte jejich umístění a nechávejte je co nejvolněji projít (což může být doprovázeno například velmi chvilkovým zachvěním celého těla, apod). Pokud tomuto postupu věnujete pouhých 15 minut denně, pak za pár týdnů budete sobě a svým emocím rozumět již podstatně více.

    Tolik tedy k dovysvětlení celého procesu. Nyní jsem ještě slíbil dodatečný zdroj k dalšímu studiu.

    Takže, v prvé řadě doporučuji knihu Brandon Bays: Svoboda. Nemusíte číst knihu celou, jediné co po vás chci je přečíst si kapitolu EMOCE. Má knihovna je plná nejrůznějších knih na téma psychologie a emoce, avšak nikdy jsem nečetl přímočařejší a jednodušší popis procesu emocí a našeho stavění odporu k nim než v kapitole této knihy.

    Těm, kteří se nebojí nahlédnout do sebe samotných, doporučuji přečíst knihu Brandon Bays: Cesta. Jedná se o velmi účinnou techniku odbourávání různých podvědomých vzorů chování . Technika je velmi podobná Traders Tribe Procesu obchodníka Eda Seykoty, pouze trochu jinak strukturována (podstata je velmi podobná). Upozorňuji však, že se nejedná o žádné „5 zaručených kroků jak se stát šťastným a vyrovnaným traderem“, ani o nic podobného. Jakákoliv psychologická změna, která má odbourat některé nežádoucí vzory našeho chování (například v tradingu) vyžaduje více, než jen „stisknout někde nějaký knoflík“ – vyžaduje překonat své ego a začít nahlížet postupně do sebe samotných. Rovnou říkám, že většina lidí není na něco takového připravena.

    Tolik tedy pro dnešek k tématu „emoce“.

    29.3.2009

    Tomáš Nesnídal


    Velký seriál o psychologii obchodování

    Mohlo by vás dále zajímat

    Finančník představuje pracovní skupinu AlgoLab

    Ať to byly mé poslední návštěvy různých odborných konferencí typu QuantCon, možnost nahlédnout pod pokličku několika úspěšných hedgových fondů či nakonec má aktuální práce na vlastním fondu, rezonovala mnou jedna základní myšlenka – úspěch v tradingu je dnes více než dříve zásluhou týmové spolupráce. Jednoduše proto, že svět je komplexnější než před pár lety, vše se digitalizuje a zrychluje. Navíc jsem přesvědčen, že proces bude dále pokračovat stejnou tendencí.
       Foto (c)depositphotos.com   Samozřejmě to neznamená, že by jednotlivec nemohl uspět. Ale jeho cesta je určitě náročnější. Hlavně od určité úrovně zkušeností, kdy již potřebuje spravovat více peněz, vytvářet diverzifikovanější strategie, ideálně stavět řešení pro autotrading, udržovat vše v chodu, přemýšlet o nových obchodních taktikách, ty backtestovat, sledovat zásadní fundamentální informace atd. V týmech je vše jednodušší, neboť lze mnoho činností jednotlivců efektivně sdílet ostatním, kteří se jimi sami pak nemusí zabývat. Výkonnost celé skupiny je tím pádem neporovnatelně vyšší, než by byla výkonnost jednotlivých traderů pracujících samostatně.
    Toto pochopitelně mnoho traderů ví a buď pracují v profesionálním zázemí různých fondů, sami si formují pracovní skupiny, nebo si kolem sebe platí týmy analytiků a programátorů.
    Bohužel méně zkušení obchodníci řeší zásadní problém. Těžko se mohou integrovat mezi profesionální obchodníky (kterým nemají co nabídnout) a vytvářet skupiny složené jen z nezkušených obchodníků vesměs nikam nevede. Přitom právě v začátcích obchodování přináší zapojení do aktivní skupiny největší hodnotu.
    A podobné zázemí nyní nově nabídne na Finančník.cz skupina AlgoLab, kde budu se svým týmem sdílet vše podstatné, na čem aktuálně pracujeme.
    Na Finančník.cz se snažíme vytvářet začínajícím i pokročilým traderům co největší podporu. I přesto jsme si ale všimli občasných postesků nad osamocenou prací a blouděním ve slepých uličkách. A to je důvod, který mne dovedl k vytvoření pracovní skupiny AlgoLab.
    Skupina bude zaměřena na plně systematické obchodování všech typů trhů, které sám obchoduji – komodity, akcie, opce. Jejím hlavním cílem bude obchodníky integrovat do pracovní skupiny a poskytovat jim inspiraci a motivaci v podobě aktivně připravovaného obsahu a řízených setkání.
    Jak bude vše fungovat?
    Základem úspěšné skupiny je její vedení a směřování. To budu ve skupině AlgoLab mít na starosti sám. Do skupiny plánuji uvolňovat výstupy mé práce (a samozřejmě týmu lidí, které zaměstnávám) tak, aby se ostatní účastníci skupiny mohli naší prací a zkušenostmi inspirovat a třeba si ji i pro sebe posunou dále. Ve skupině budu aktivní, takže se případně zapojím do debat o daných tématech, což zpětně může pochopitelně obohatit nás všechny.
    S členy skupiny se plánuji setkávat (osobně i virtuálně), aby mezi sebou mohli obchodníci navázat bližší kontakt a třeba spolupracovat na vlastních projektech (například rozvíjející poskytnuté tipy).
    Co konkrétně budu ve skupině sdílet?
    Určitě chci začít se sdílením konkrétních obchodních systémů, které jsem testoval a které mi dávají smysl pro nasazení (případně je sám obchoduji). Pochopitelně nemusí vždy jít o úplně přesné nastavení, se kterým sám pracuji, ale v uzavřené skupině mi nedělá problém sdílet cokoliv. Hodně obchodníků na Finančníkovi řeší výzvy s plnou automatizací například portfolio obchodování. Práci jsme v týmu udělali na implementaci automatického portfolio obchodování pomocí Amibrokeru, což je myslím pro začátek zcela ideální řešení vhodné pro diskuzi ve skupině. Plánuji se ale věnovat i svým „udělátkům“ v Pythonu a podobně.
    Nicméně nečekejte, že skupina bude představovat hotový kurz. Nebude. Kurz je z mého pohledu prostředí, kde se prezentují velice vypilované informace, s jejichž uspořádáním se pojí opravdu hodně úsilí a času. Ve skupině chci sdílet informace v pracovní formě – pro mě jsou hodnotné testy například i teorií, kde se edge nakonec nepotvrdil (čímž mohu ušetřit mnoho času jiným obchodníkům, kteří by jinak šli stejnou cestou) atd.
    Pro koho bude skupina určena a jak se zapojit?
    Skupina je určena pro obchodníky, kteří chtějí rozvíjet systematické obchodní přístupy. Určitě se nepředpokládá znalost programování, protože jeden z cílů skupiny je propojovat tradery s programátory. Účastníci skupiny by měli mít silnou motivaci posouvat se v trzích směrem k diverzifikaci různými styly obchodování. Systematické strategie budou sdíleny včetně konkrétních kódů, aby je bylo možné snadno testovat a implementovat. Ty budou ve formátu programů Amibroker, TradeStation, případně v jazyce Python. Kódy budou v otevřené podobě a lze je tak převádět i do jiných jazyků.
    Konkrétní podobu skupiny plánuji dotvářet postupně tak, jak v ní bude vznikat život.
    Co je jisté:
    a) Velikost skupiny bude trvale omezena na jasně daný počet obchodníků. Noví se budou moct do skupiny dostat jen pokud někdo stávající vypadne. Tak bychom mohli dosáhnout pracovního prostředí, ve kterém se obchodníci budou znát i osobně. Současně chci ale nastavit velikost skupiny dostatečnou tak, aby se do ní dostali všichni, co o to budou mít aktuálně zájem.
    b) Zapojení do skupiny bude placené. To je upřímně jediný způsob, který se mi za 15 let fungování Finančníka osvědčil pro prostředí, ve kterém je nakonec stejně většina účastníků spíše pasivních. Pro smysluplné fungování skupiny bude třeba aktivně tvořit obsah a jeho tvůrcům platit. Chtěl bych více vysílat zástupce Finančníka na konference, chci sdílet i výstupy prací s daty, která jsou poměrně drahá atd. Cena bude odpovídat obsahu a stanovena později, až podle toho, jak proběhnou první měsíce skupiny (ty budou bezplatné). Určitě ale nepůjde o úplně symbolickou částku, neboť cílem je sdílet ve skupině hodnotné informace, se kterými budou účastníci vydělávat peníze a ušetří jim opravdu hodně vlastního času a investic. Maximálně tak využijte bezplatný provoz skupiny!
    c) Skupina bude bezplatná do 1.8.2019 (viz update níže) a mohou se do ní v tuto chvíli zapojit všichni absolventi kurzu Vytváříme AOS – od myšlenky k automatizovaným profitům. Tedy samozřejmě i stávající absolventi kurzu, kteří tak získají přístup k dalším strategiím a obchodním myšlenkám. Omezení na tento kurz je zde proto, že ve skupině chci pracovat s obchodníky, kteří k trhům přistupují podobně jako já. Účastníci bezplatného běhu budou mít následně prioritní právo na místo ve skupině a budou moci pokračovat ve skupině za nižší úvodní cenu.
    Vše ostatní bude předmětem dalšího vývoje skupiny.
    Je mi jasné, že skupina není úplně pro všechny. Zejména není pro úplně nové zájemce o trading, pro ty je ale na Finančníkovi opravdu hodně bezplatného obsahu a také propracovaný Základní kurz, který vás může velmi rychle posunout k prvním profitům. Na druhou stranu věřím, že AlgoLab dokáže zaplnit jednoznačnou mezeru pro obchodníky, kteří již mají jasnou představu, co očekávají, co jsou za to ochotni platit a potřebují se zejména rychleji a efektivněji dostat k cíli.
    Důležitá informace na konec
    Všichni účastníci zmíněného AOS kurzu mají nyní do skupiny automaticky nastavený přístup. Skupinu naleznete v diskuzi na tomto linku. První téma, které jsem připravil k diskuzi a inspiraci je kompletní popis rotační momentum strategie (testy, vysvětlení, kódy pro AOS). Téma naleznete v klubu zde.
    Těším se na vzájemnou komunikaci, vaše postřehy a aktivní účast. O dalších připravených tématech budu informovat.
    Zaujala Vás možnost členství ve skupině, zajímá vás automatizace obchodování? Při zakoupení kurzu Vytváříme AOS – od myšlenky k automatizovaným profitům získáte do skupiny okamžitý přístup. A nezapomeňte – dostanete tím také přednostní právo v členství pokračovat i nadále a za nižší úvodní cenu!
    Update 2019: S ohledem na skutečnost, že práce se skupinou není tak intenzivní jak jsem se obával a samotného mě ve vlastním tradingu posouvá při zpracování témat  kupředu, rozšiřuji bezplatné fungování skupiny do 1.8.2019.

    Litujeme, ale tento kurz již není možné objednat

    Litujeme, ale tento kurz již bohužel není v nabídce.

    Aktuálně nabízené kurzy naleznete na stránce http://www.financnik.cz/exe/webinare/
     

    Má přednáška na QuantExpo

    Pražské QuantExpo bude především o zahraničních osobnostech a jsem moc rád, že se do Prahy podařilo pozvat velmi zajímavé tradery s praktickými tématy. Jedním ze dvou česky prezentovaných témat (vše ostatní bude samozřejmě do češtiny tlumočeno) bude má přednáška. Co jsem si připravil a proč si myslím, že je dobré se na téma trochu připravit?
     
       >  
    Systematické a algoritmické obchodování představuje mix několika základních dovedností – nápadů, datových analýz a programování. Myšlenek a prezentovaných obchodních přístupů je dnes k dispozici prakticky neomezené množství a každým dnem jsou publikovány nové. Málokterý obchodník je přitom zkušený trader a současně dobrý programátor v jedné osobě. A tak vzniká u mnoha traderů otázka – jak efektivně dostupné myšlenky ověřovat a adaptovat? Jak smysluplně vypadající modely rychle otestovat coby obchodní systém a najít takové, které stojí zato předat k robustnějšímu naprogramování?
    Více než kdy jindy přichází ke slovu potřeba prototypování. To znamená velmi rychlého otestování obchodní myšlenky bez toho, aniž bychom museli dobře ovládat programování, složitě vytvářet dlouhé programovací kódy, ladit je a kompilovat. Ideálně s možností zcela volného využívání všech informací bez omezení ze strany používané platformy. Tedy například s využitím libovolných přístupů a dat (kdy osobně vidím velký prostor ve využívání a kombinování různých alternativních dat), bez nutnosti data složitě připravovat a čistit a s naprostou flexibilitou kombinování všeho, co kombinovat chceme (různé systémy do portfolií atd.). A bohužel tradiční dostupné softwary na toto stavěné nejsou.
    Na QuantExpo tak chci ve své přednášce ukázat, jak snadno lze pro prototypování použít Python. Jeden z hlavních bezplatných nástrojů, který se dnes ve finančním světě pro tyto účely používá čím dál více. Pochopitelně nepůjde o „kurz používání Pythonu“, spíše plánuji prezentovat, že s hotovými moduly, které jsou pro Python dnes bezplatně k dispozici, jde prototypovat systémy opravdu velmi jednoduše. Vše budu ukazovat na konkrétním příkladu prototypování myšlenky obchodního systému statistické arbitráže, což je z mého pohledu mj. i zajímavý diverzifikační přístup do portfolií zejména v době vyšší volatility. Krok za krokem uvidíte, jak se až překvapivě rychle můžeme dostat od základní myšlenky k finální equity křivce i s tím, že pro výpočet hodnoty hedge pozice použijeme pokročilejší statistickou funkci.
    Celý komentovaný kód pak budu poskytovat ve formátu jupyter notebook, ve kterém je velmi snadné jej upravovat, zkoušet a rozvíjet. Z mého pohledu tak jde o ideální start pro seznamování se s Pythonem, kdy trader nezačíná studiem nudných principů programovacího jazyka (byť jednoduchého), ale řeší konkrétní, pro něj zajímavou situaci. A teprve ta ho „donutí“ k tomu, aby se naučil i potřebné základy jazyka. Sám jsem s Pythonem začínal touto cestou a jsem za ní nesmírně rád, protože mi v důsledku v tradingu velmi rozšířila mé možnosti a schopnosti.
    Pokud vás téma prototypování obchodních přístupů s Pythonem zajímá a chcete naplno využít informace, které budu na QuantExpo předávat, doporučuji zkusit si Python nainstalovat a začít jeho prostředí zkoumat (hlavně si najděte tutoriály na spuštění jupyter notebooku). Pokud nejste programátoři a nechcete řešit postupné doinstalování různých knihoven, tak bych začal stažením balíku Anaconda – určitě použijte instalátor s Pythonem 3.6. Po přednášce budete tak moci ve studiu hned pokračovat s pomocí mého dodaného Notebooku. A samozřejmě v rámci QuantExpo můžeme hned osobně probrat otázky, na které jste při zkoumání prostředí Pythonu z pohledu tradera narazili.
    A mimochodem – minimálně Robert Carver má ke své přednášce o optimalizaci portfolií také k dispozici Python kódy. A co jsem viděl, tak ve stejném jazyce publikoval kód svého systému akciového portfolia i Andreas Clenow. S postupně získávanými znalostmi tak budete schopni hned prototypovat i jeho myšlenky (s přímo dodaným kódem), a rychle tak zapracovávat know-how do vlastních workflow.
    Se všemi se těším na setkání 4.11.2017 v Praze na QuantExpo nejen na mé přednášce.
×

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.