AlgoLab: Stavba intradenní mean reversion strategie
Ryze praktický kurz, který vám poskytne know-how a nástroje pro vytvoření a obchodování automatizovatelné intradenní strategie.
Poslední rok a půl se velmi intenzivně věnuji systematickému intradennímu obchodování akcií skrz tzv. mean reversion strategie, kterým důvěřuji natolik, že jsem na nich z podstatné části postavil i svůj fond. Jak konkrétně strategie fungují, jsem detailně popsal v sérii YouTube videí, která můžete nalézt na stránce finwin.cz. Od publikování těchto informací jsem ale ušel dlouhou cestu – intradenní mean reversion strategie denně pracuje v mém fondu, mám za sebou stovky živých obchodů a mnoho nově získaných zkušeností a poznatků, které do obchodování zpětně implementuji.
A jelikož k tomuto stylu obchodování dostávám průběžně mnoho dotazů a žádostí o asistenci, rozhodl jsem se připravit „sprint“ – kurz, kde v intenzivní a ryze praktické podobě předám ve zcela otevřené formě vše, co jsem testoval, naučil se prostřednictvím stovek obchodů a vyvinul pro účely živého obchodování:
1. Celkové know-how obchodovaného přístupu
S intradenními mean reversion strategiemi obchoduji v trzích každý den miliony korun. V kurzu sdílím veškeré své know-how. Jak strategie stavím, co přináší v živém obchodování profity a co nefunguje. V rámci výkladu sdílím a interpretuji mnoho testů, nad kterými jsem strávil desítky hodin práce.
2. Workflow vytváření úspěšné intradenní mean reversion strategie
Kurz vás naučí, jak stavět intradenní strategie. Ukáži vám, jak konkrétně sám postupuji a budu vám k dispozici pro zodpovězení libovolných dotazů, které se procesu týkají. Pro vytváření strategií nepoužívám žádný drahý software. Práci si ulehčuji pouze s cenově velmi dostupným Amibrokerem.
3. Otevřené Amibroker kódy strategií
Vše, co používám k testování strategií, sdílím v podobě hotových, kompletních a otevřených Amibroker kódů.
4. Kompletní a otevřený Python autotrader
Jedním ze specifik edge obchodované strategie je způsob zadávání obchodních příkazů. Jelikož jsem nenašel žádný komerční produkt, který by podobným způsobem fungoval, vytvořil jsem s týmem vlastní autotrader. Skript, který sám používám ve fondu na každodenní bázi, poskytuji v kurzu jak ve zkompilované „exe“ podobě (nevyužadující žádnou instalaci), tak v podobě otevřených Python kódů, které můžete volně zkoumat a modifikovat. Hotové řešení vám ušetří desítky hodin programátorské práce.
5. Průběžné výsledky mých zkoumání publikované do uzavřeného fóra
V trzích je třeba neustále se posouvat vpřed. I drobná zjištění mohou přinášet nemalé profity. V uzavřené diskuzi sdílím výsledky dalšího výzkumu a testů. Backtestuji nové myšlenky, sleduji ideální časy pro vstupy, dopad vyhlašování hospodářských výsledků na trh atd.
6. Zapojení do velkého výzkumu edge nových intradenních strategií
V uzavřené diskuzi sdílím komplexní Amibroker kódy a intradenní data pro jemné zkoumání dalších edge intradenních akciových strategií. Lze předpokládat, že nalezené výstupy budou postupně implementovány do Python autotraderu a použity pro nové obchodní strategie.
Jednoduše se dělím o vše, nad čím poslední rok a půl pracuji skoro každý den. O poznatky a nástroje s vývojem strategie, ke které mám tak vysokou důvěru, že s ní spravuji i podstatnou část kapitálu v rámci svého fondu.
Pořízením kurzu tak získáváte přístup k mému know-how, nad kterým trávím stovky hodin. A to za cenu, kterou si jinde běžně účtují za několik hodin individuální konzultace. Tu přitom v kurzu získáváte také v prakticky neomezené podobě – v uzavřené diskuzi osobně reaguji na veškeré dotazy.
Kurz jsem připravil jako „sprint“. Potřebné informace jsem rozdělil do 18 lekcí, kdy cílem je, aby každá lekce měla průměrně 15 minut délky a dala se snadno shlédnout při běžné denní vytíženosti.
V rámci „sprintu“ bude základní výuka předána v pěti blocích. Bloky budou ve formě předem připravených lekcí, které můžete studovat podle vlastních časových možností.
Konkrétně bude probíhat výuka následovně:
28.11.2022 – blok 1: Hledání základního edge, základní šablona strategie v Amibrokeru, vyhodnocování a analýza výsledků základní strategie.
30.11.2022 – blok 2: Taktiky hledání a vyhodnocení dalšího edge.
2.12.2022 – blok 3: Sestavení edge do systému. Pokročilá šablona systému v Amibrokeru.
6.12.2022 – blok 4: Portfolio alokace, shortování, časy obchodování, testy robustnosti.
9.12.2022 – blok 5: Python autotrader, praxe s obchodním workflow.
11.1.2023 bude od 18:00 naplánované živé on-line vysílání, ve kterém budu sdílet své aktuální poznatky se strategií a výsledky svého průběžného testování dalších edge. Ve vysílání bude samozřejmě prostor pro zodpovězení všech otázek, které budete mít. Od publikování výukových lekcí by měl mít každý již dostatek času implementovat výuku do praxe. Živé vysílání by se tak mělo týkat ryze praktických témat live tradingu. Vysílání bude nahrávané.
Pokud věnujete výuce během dvou týdnů cca 5 hodin času, jsem přesvědčen, že získáte sebevědomí a nástroje pustit se se strategiemi do jejich dalšího posouvání a obchodování.
Samozřejmě samotnou výukou kurz nekončí. K práci na intradenních strategiích získáte mou osobní podporu.
V diskuzním fóru je vytvořena uzavřená sekce podpory kurzu. V budoucnu bude podpora ke kurzu měsíc či dva. U tohoto prvního běhu bude diskuzní fórum otevřené do 1.8.2023. Přes půl roku zde budeme společně v kontaktu a plánuji ke strategii publikovat další své průběžné zkušenosti a směry, kterými budu strategii posouvat.
Jak vypadá vyučovaný obchodní přístup?
S principem vyučovaného intradenního obchodování mean reversion se můžete podrobně seznámit prostřednictvím videí publikovaných na stránce finwin.cz. Vyučovaný systém vychází z podobného principu, jen je rozvinut do hlubších detailů a poskytován se všemi nástroji v otevřené podobě.
V principu jde o strategii, která obchoduje pouze v průběhu obchodní seance a nedrží pozice přes noc.
Jak vypadá výkonnost vyučovaného přístupu?
Osobně od strategie očekávám dlouhodobé zhodnocení v řádech desítek procent ročně. Jak zhruba vypadají obchody strategie, se můžete přesvědčit na finwin.cz, kde jsem poslední rok v reálném čase publikoval realizované obchody. U výkonnosti je třeba vzít ale v potaz několik důležitých parametrů.
V prvé řadě zisk se odvíjí od výše risku. Osobně obchoduji strategii ve fondu konzervativně a zdaleka nevyužívám ani nízkou páku, která je u akcií k dispozici. Dále to, že jako každá strategie, také intradenní mean reversion mají období, kdy se přístupu daří více a období, které mu příliš nesvědčí. Například první měsíce spuštění strategie fungovalo intradenní mean reversion nad očekávání dobře, letos se equity strategie zatím pohybuje v pro mě přijatelném drawdownu. O to více věřím, že lze očekávat období, kdy bude výkonnost strategie nadprůměrná a to je i důvod, proč je kurz spuštěn nyní.
V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že kurz není o předání jedné konkrétní strategie. Z edukativních účelů je know-how výuky shrnuto do jedné konkrétní ukázkové verze strategie. Nicméně každý obchodník by měl vyjít z představeného workflow, testovat vlastní nuance edge a obchodovat naplno až tu verzi strategie, ke které bude mít důvěru. Ostatně sám také neustále probíhající obchody reviduji a přicházím na nové nápady, které používám například do dalších verzí tohoto přístupu, kterým diverzifikuji, nebo plánuji diverzifikovat své portfolio.
Takto vypadá základní orientační backtest výukového systému sdíleného v kurzu:
Systém obchoduje long i short. Nejvíce vydělává v období, kdy se trhy pohybují nejistě.
Osobně očekávám, že po aktuálních akciových propadech takový čas přijde brzy, a proto systému nyní věnuji zvýšenou pozornost. Právě v aktuálním tržním kontextu vidím i ideální čas pro implementaci přístupu, aby měl obchodník dost času vše si osahat a další předpokládanou vlnu nadprůměrných zhodnocení systému zobchodovat již s vysokou důvěrou.
Orientační výsledky Amibroker backtestu od roku 2018 se zahrnutými poplatky zobrazují následující výkonnostní statistiky, což jsou přibližně čísla, na která mířím v živém obchodování:
Celý obchodní přístup je 100% systematický. Je popsán naprosto přesnými mechanickými pravidly, při jejichž obchodování není žádný prostor pro diskreční chybovost.
Pro koho je kurz určen?
Pro účast v kurzu je dobrá již alespoň základní orientace v Amibrokeru, v jehož skriptovacím jazyce je konkrétní strategie předávána (byť ji je možné obchodovat i v jiných programech). Na kurzu se nebudeme věnovat výuce Amibrokeru a nejsou pokrývána základní témata typu jak do Amibrokeru dostat data, jak jej instalovat atd. Pro asistenci s technickými dotazy můžete využít TechLab, kde se všem těmto otázkám věnujeme.
Kurz není určen pro obchodníky, kteří hledají jen pasivní nákup strategie s cílem začít s ní rychle vydělávat peníze.
Je určen pro tradery, kteří ocení předání velmi podrobně zpracovaných zkušeností s tímto stylem obchodování, všech potřebných kódů v otevřené podobě, frameworku pro posouvání obchodování dál a vzájemné komunikace. A současně pro tradery, kteří jsou ochotni trávit čas nad analýzou dat a vytvářením vlastních nuancí popisovaného obchodního přístupu.
Jak velký účet je pro intradenní obchodování akcií potřeba?
Technicky je možné začít s opravdu malým účtem o velikosti několika málo tisíc dolarů. Neexistuje zde žádné omezení. Není problém obchodovat zpočátku třeba s 1 000 dolary a styl si osahat po technické stránce (s tak nízkým kapitálem budou příliš vysokou část profitů ponižovat komise). Kurz je nicméně stavěn tak, aby předával skutečné produkční know-how. To oceníte zejména při práci s dostatečně vysokým kapitálem.
Součástí kurzu je i autotrader
Strategii lze s určitými úpravami (které budu diskutovat) obchodovat i zcela ručně. Osobně ale používám specializovaný autotrader vytvořený v Pythonu. V kurzu poskytnu autotrader pro studijní účely ve zcela otevřené podobě, kterou můžete sami upravovat. Půjde o stejné skripty, které používám ve svém fondu.
Autotrader poskytnu i ve zkompilované podobě „exe“ souboru, který můžete bez jakýchkoliv omezení používat bez instalace a znalosti Pythonu.
Otevřené skripty autotraderu můžete pochopitelně jakkoliv upravovat pro vlastní potřeby. V rámci kurzu ale neposkytuji v tomto směru žádnou podporu. V kurzu nebude probíhat výuka Pythonu. V rámci ukázky autotraderu budu vysvětlovat obecné principy, se kterými skript funguje.
Autotrader je poskytován bez jakýchkoliv záruk a pouze pro studijní účely.
Lektor kurzu
Celý kurz jsem pro vás připravil osobně, budu jej i sám moderovat včetně komunikace v uzavřené diskuzní skupině. Jmenuji se Petr Podhajský, obchodování se věnuji více než 20 let. Poslední roky se specializuji na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Systematické strategie využívám i v alternativním fondu, který spravuji.
Kurz cílí na předání více než ročního výzkumu a praktického obchodování konkrétního systematického obchodního stylu. Všechny informace jsou mechanicky replikovatelné a testovatelné. I z toho důvodu je kurz určen spíše menší skupině obchodníků, přeci jen jde o know-how, které ve velmi, velmi podobné verzi využívám ve vlastním systematickém fondu a není určeno pro širší veřejnost.
Kurzovné činí 32 000 Kč + DPH.
Upozornění
Vyučované strategie jsou poskytovány pouze ze studijních účelů.
Každý účastník kurzu by je měl nejprve pochopit, testovat a papertradovat. Následně zvážit svůj kapitál, další jím obchodované strategie, toleranci risku, těmto parametrům strategie přizpůsobit, a teprve následně je na svůj risk případně obchodovat či si je upravit. Kurz byste neměli absolvovat proto, že chcete pouze získat dané strategie a začít je slepě obchodovat. V podobném případě doporučujeme pronajmout si někde za větší peníze uzavřené strategie, které jsou provozovány a průběžně kontrolovány pro účely generování obchodních signálů.
Konec registrací
Registrovat se lze pouze do půlnoci 25.11.2022. Následně budou registrace uzavřeny.
Do konce registrace zbývá: