Akademie Finančník

Nepřihlášen
Měna:

Trading Room – dashboard strategií MR3000 + MicroBreakout

V rámci služby Trading Room sdílím svoji obchodní přípravu dvou strategií tak, jak je budu daný den obchodovat – kdy a kde budu vstupovat, kde vystupovat, jak velikou pozici otevírám atd.

Získat přístup k živému obchodování dvou z mých nejvýkonnějších strategií obchodující akcie bez nutnosti programování, práce se softwarem a nákupu dat?

Nyní je to možné.

V rámci služby Trading Room sdílím svoji obchodní přípravu dvou strategií tak, jak je budu daný den obchodovat – kdy a kde budu vstupovat, kde vystupovat, jak velikou pozici otevírám atd.

Celá příprava probíhá v evropské dopoledne, tedy před otevřením amerických akciových trhů, které strategie obchodují. S dostatečným předstihem tak příprava naprosto konkrétně informuje o tom, jak budu v rámci dne strategie obchodovat (všechny příkazy obou strategií zadávám před otevřením burzovních trhů a trhy následně nesleduji).

V rámci dashboardu sdílím dvě konkrétní strategie.

MicroBreakout nakupuje méně likvidní americké akcie v momentě, kdy se cena obchoduje na jejich dlouhodobých maximech. Strategie otevírá více malých pozic s maximálně dvojnásobnou pákou (drží maximálně 25 otevřených obchodů) a v otevřené pozici se snaží vydržet co nejdéle – dokud v trhu pokračuje růstové momentum.

Strategii, kterou jsem na Finančníkovi rámcově popisoval zde, obchoduji živě přes rok a za tuto dobu vytvořila zhodnocení přes 100 %! Takto vypadá její teoretická výkonnost za období, kdy ji obchoduji živě. Modrá linka představuje výkonnostní křivku strategie MicroBreakout, šedá výkonnost indexu S&P 500:

Výkonnost systému MicroBreakout

Zde je výkonnost po jednotlivých měsících:

Výkonnost systému MicroBreakout po jednotlivých měsících

Na živém účtu byly pochopitelně výsledky trochu odlišné, a to jak díky započítání komisí, tak skluzů a současně i faktu, že postupně jsem přicházel na to, jak technicky strategii obchodovat, abych se mohl účastnit každého obchodu, ale stále šlo o vysoké zhodnocení vyšších desítek procent ročně.

MR3000 je má verze mean reversion systému, který obchoduje jak krátké (MR3000S), tak dlouhé (MR3000L) pozice v akciích indexu Russell 3000. Pozice drží krátkodobě (max. 5 dnů) a strategie vstupuje proti výraznějšímu trendu v momentě, kdy dlouhodobě pravděpodobnosti indikují možný krátkodobý reverz. Hrubá podoba strategie je popsána na Finančníkovi zde.

Oba přístupy kombinuji do základního portfolia, které se tak technicky skládá ze tří strategií:

  • MicroBreakout – „long only“ trendfollowing méně likvidních akcií (akcie vybírám ze všech US titulů)
  • MR3000L – krátkodobé reverzní nákupy akcií po propadu (akcie vybírám z indexu Russell 3000)
  • MR3000S – krátkodobé reverzní prodeje akcií po výrazném růstu (akcie vybírám z indexu Russell 3000)

Takto vypadají korelace jednotlivých strategií při backtestu za období 1.1.2018 – 27.5.2021 (do korelací je zahrnut i trh SPY reprezentující index S&P 500).

Korelace výnosů:

Korelace výnosů

Korelace drawdownů:

Korelace výnosů

Teoretická výkonnost portfolia (se započítanými komisemi) vůči indexu je vidět na následujícím grafu (šedá plocha představuje výkonnost portfolia, zelená linka výkonnost indexu):

Teoretická výkonnost portfolia

Takto vypadá výkonnost jednotlivých strategií v rámci portfolia (šedá plocha je výkonnost celého portfolia, zelená linka strategie MicroBreakout, červená linka strategie MR3000S a modrá linka strategie MR3000L):

Výkonnost jednotlivých strategií v rámci portfolia

Hypoteticky portfolio vykazuje v rámci backtestu (po započítání komisí) výkonnost 41 % ročně při maximálním drawdownu 13 % (bez reinvestování kapitálu).

Osobně jsem nicméně v tradingu velmi konzervativní a sám obchoduji kombinaci strategií s očekávanou zhruba poloviční výkonností vůči backtestu a přibližně maximálně dvojnásobným drawdownem vůči backestu.

V rámci backtestu jsem použil kapitál 20 000 dolarů pro strategii MicroBreakout (strategie obchoduje s pákou) a kapitál 20 000 dolarů pro strategii MR3000 – opět se počítá s možným využitím páky, kdy je jednotlivým strategiím (MR3000L/MR3000S) přiřazen kapitál po 20 000 dolarech a tyto jednotlivé strategie již obchodují bez páky. Backtest jsem pak provedl s účtem 50 000 dolarů, kdy zbylých 10 000 dolarů je vyčleněno jako rezerva na účtu. V portfolio backtestu není použité reinvestování kapitálu. Tedy s reinvestováním mohou být výsledky teoreticky ještě vyšší – celý backtest jsem připravoval jako co nejkonzervativnější.

Takto pak vypadá reálná equity křivka strategie za letošní rok sestavená z reálných živých obchodů prováděných na jednom z mých menších účtů:

Takto pak vypadá reálná equity křivka strategie za letošní rok sestavená z reálných živých obchodů prováděných na jednom z mých menších účtů

Křivka je sestavena s použitím reálných vstupů, ale hypotetických plnění (nejčastěji na začátku dne) a bez komisí. Zisk byl vytvořen z kapitálu cca 35 000 dolarů (přesněji se kapitál těžko odhaduje, protože strategie obchoduji s dalšími ve větším portfoliu, kde mám dostatečnou cash rezervu například pro situaci, kdy by byl potřeba dodatečný margin).

Na křivce je dobře vidět, že strategie může (a bude procházet drawdowny). Sám jednoznačně očekávám drawdown až na úrovni 25-30 %. Současně je patrné, že short složka strategie MR3000 může v některých dlouhých obdobích ztrácet – ovšem její čas přichází zejména v období silnějších propadů akciových trhů.

Při pečlivém zkoumání mých reálných obchodů vůči výše publikovanému backtestu si možná všimnete, že v detailech se křivka neshoduje. Je to z důvodu, že všechny strategie jsou sice plně mechanické, nicméně reálný život přináší situace, kterým je třeba se přizpůsobit – do některých short pozic nedostanu například plnění (ale v backtestu mohou být uvedeny), některých obchodů se na základě skutečně silných fundamentů nebudu chtít účastnit (například situace v akcii GME poslední dobou) a v neposlední řadě občas drobně aktualizuji obchodní plán, změním váhy portfolia nebo využiji reinvestovaní vydělaného kapitálu.

V rámci přístupu k dashboardu strategií MR3000 + MicroBreakout tak získáte přístup nejen k mechanickým signálům jednotlivých připravených strategií, ale i k mé osobní implementaci. Jelikož strategie sám živě obchoduji, každý den ráno ručně procházím vygenerované informace, porovnávám je se stavem mého obchodního účtu a neustále o strategiích přemýšlím. Pokud se vyskytne podstatná informace nebo dokonce implementuji nějakou změnu, pak ji publikuji v dashboardu pro daný den (a rozešlu e-mailem).

Bonus - začlenění Finwin traderu
Nově jsou v rámci Trading Room dostupné pro všechny účastníky i signály intradenního obchodního systému Finwin, včetně mého osobního „autotraderu“. Ten umožňuje automatizovat exekuce systémů založených na intradenním obchodování akcií. Finwin je do skupiny začleněn v rámci „beta verze“. V budoucnu bude patrně oddělen do samostatného předplatného. Všem současným účastníkům však zůstane přístup za finančních podmínek, za kterých se do skupiny přihlásí (tedy Finwin budou mít trvale jako součást Trading Roomu bez ohledu na fakt, zdali noví účastníci již budou platit samostatný poplatek).

Finwin obchoduji v TradingRoomu pomocí speciálního skriptu, který zde také sdílím. Takto vypadá při spuštění:
Finwin trader

Podrobné informace o Trading Room portfoliu včetně začleněného Finwinu naleznete v tomto článku.

Pro koho je služba určena?

Pro obchodníky, kteří chtějí využít možnost doslova nahlížet do mých reálných obchodů. Ať již pro studijní účely, vytváření podobné strategie nebo pro analytické účely, kdy informace obchodníci využijí ve vlastní praxi (data z dashboardu jsou dostupné i ve strojově zpracovatelném csv).

S jak velkým kapitálem strategie v dashboardu obchoduji?

Dashboard sleduje obchodování strategií na účtu o velikosti cca 70 000 dolarů, kdy pro MR3000 a MicroBreakout je nyní určen kapitál cca 40 000 dolarů. Strategie sami o sobě lze obchodovat i s výrazně nižším kapitálem. Případně není třeba využívat dat z obou strategií, ale zaměřit se jen na jednu. Strategii MicroBreakout lze určitě obchodovat od 10 000 dolarů (sám jsem se strategií na této částce při testování začínal).

Hrozí ze strategií riziko ztráty?

Samozřejmě. Bohužel nikdo z nás nedisponuje křišťálovou koulí a všechny burzovní spekulace představují risk. MR3000S navíc shortuje volatilnější akcie, kde může teoreticky risk být výrazně vyšší než při nákupu trhu. Nicméně ve strategiích sám riskuji své peníze a snažím se mít risk pod kontrolou nejvíce, jak umím. To ovšem neznamená, že se nemůže vyskytnout situace, kdy strategie ztratí více, než jsem plánoval. To vše je realita obchodování. Z pohledu předplatitele služby může být neocenitelné sledovat, jak případnou nestandardní situaci budu řešit. Ostatně mnoho tipů ohledně mého pohledu na obchodování těchto dvou strategií průběžně sdílím v komentářích na dashboardu.

Sdílení detailů strategií

Strategie nejsou popsány nad rámec toho, co již naleznete publikované na Finančníkovi. Z pohledu přístupu k dashboardu jde o „black box“, kde jednotlivé vstupy nejsou vysvětlovány a ke strategiím nejsou v rámci Trading Roomu sdílené kódy. Všechny vstupy vycházejí z naprogramované logiky pracující s dlouhodobými tendencemi. Je tak i velmi pravděpodobné (v podstatě jisté), že z krátkodobého pohledu některé obchody nemusí vůbec dávat smysl nebo budou vysloveně vypadat jako „nelogické“.

Omezená kapacita služby

Jelikož akcie obchodované v rámci obou systémů nepatří k nejlikvidnějším, je služba omezena počtem předplatitelů. Pokud je kapacita vyčerpaná, tak mi prosím nepište, kapacitu skutečně nemohu rozšiřovat nad tento limit.

Důležité upozornění:

Služba nepředstavuje investiční doporučení. Všechny informace jsou publikovány výhradně pro studijní a analytické účely.

Hodnota přístupu k dashboardu dává smysl pouze v případě, kdy sám strategie obchoduji. Vyhrazuji si proto právo službu kdykoliv ukončit, protože ve vlastním tradingu jsou situace, kdy strategie z různých důvodů opouštím. Pochopitelně, že v takovém případě by služba fungovala do okamžiku uzavření všech otevřených pozic.

Cena: