Hlavní přehled
Přehled je automaticky aktualizován.
- Poslední týden
-
-
Jednoduchý, vyplň to podle návodu co je tady na Finančníku a vše bude OK. Je zde např. návod pro otevírání účtu u TradestationGlobal s IB, viz odkaz:
-
Ahoj, chtel jsem se zeptat na vase zkusenosti. Oteviram ucet u IB a chlapik vyzvida zdroj uvedenych Net Worth prostredku. Mate s tim nekdo zkusenost? Co je nejlepsi uvest apod? Budou chtit neco dokazovat / dokladat? Predpokladam ze to delaji kvuli nejakych narizeni SEC apod.
- Dříve
-
Zdravím, záleží v jakém timeframu potřebujete. Mě pomohla tato stránka.https://teddykoker.com/2019/05/creating-a-survivorship-bias-free-sp-500-dataset-with-python/ V ní je mimo jiné odkaz na stažení databáze zde.https://www.quandl.com/databases/WIKIP/usage/export Nicméně je nutné si vytvořit bezplatný účet u quandl.com. Databáze obsahuje denní OHLC ceny, volume, dividenty, splity akcií za posledních více než 20 let včetně samozřejmě delistovaných akcií, atp... Nicméně se jedná o jeden velký .csv soubor o velikosti 1,7Gb. Můžete mít problém s jeho otevřením. Mě pomohlo databázi rozdělit přes CSV Splitter a pracovat s ní po malých částech. Je ale velké množství možností. Nicméně takto je možné databázi získat. Databáze obsahuje data do konce roku 2018. Poté ji přestal quandl.com podporovat zdrama a je nutné si případně zaplatit. Peníze ale nejsou nikterak velké a dostanete navíc k dispozici data napříč různými trhy.
- 1 odpověď
-
- 1
-
-
- survivorship bias-free
- delisted
- a 1 další
-
Řada lidí využívá trhy k dlouhodobému zhodnocování svých úspor. Což je bezesporu zajímavé i pro aktivní tradery, neboť investiční příležitosti bývají často konzervativnější než aktivní trading a risk je dobré diverzifikovat, jak jen to je možné. Do čeho investovat nyní? Hlavní podnět k článku jsem získal z e-mailové diskuze na základě zmínky a backtestu investičního portfolia, který jsem publikoval v mých pracovních poznámkách. Ty doplňuji na závěr každého pondělního newsletteru. Investovat lze v trzích do nejrůznějších aktiv. Co si ale vybrat zrovna nyní a třeba v momentě, kdy se zatím v možnostech člověk příliš neorientuje? Možná uvažujete o zlatu, o kterém se hodně hovoří. Nebo třeba nějakých alternativních kryptoměnách atd. Bohužel potíž s investicemi na základě „zaručených tipů“ a zpráv z médií je ta, že vesměs vycházejí z nedávného „booomu“ v daném trhu. A čím více se o daném trhu mluví, tím větší je šance, že růst je u konce, přijde korekce, a člověk tak nakoupí na samém vrcholu. A co si budeme povídat. Nikdo nemá křišťálovou kouli a nikdo neví, jak budou trhy vypadat za rok či dva. Rozumný přístup spočívá z mého pohledu v rozložení kapitálu do různých trhů. Ideálně těch, u kterých máme historickou evidenci, že mají tendenci růst – například akcie, různé dluhopisy, reality. A použít můžeme samozřejmě i trhy, u kterých si subjektivně myslíme, že za pár let budou výrazně výše – pro mnoho lidí to mohou být například kryptoměny. Na moderních finančních trzích je skvělé, že expozici do různých typů trhů můžeme dnes poměrně levně zařídit přes nákup jednoho produktu – často se používají tzv. ETF (Exchange traded funds), které se obchodují jako akcie. Detailnější popis viz článek Trhy podrobněji: ETFs. Lze si tak snadno postavit investiční portfolio, které bude exponované právě například v akciích, dluhopisech nebo realitách. Dobré je postupovat systematicky. V mém případě to znamená především: Standardizovat volatilitu jednotlivých držených aktiv. V praxi jde o to, že trhy se pohybují různě rychle, a proto v dravějších trzích chci mít méně kapitálu a v konzervativních více. Například dluhopisy se pohybují vůči kryptoměnám jako šnek vůči tryskáči. Pokud budu chtít mít vyvážené portfolio skládající se, čistě teoreticky, z dluhopisů a kryptoměn, tak budu určitě chtít mít v portfoliu výrazně více dluhopisů než kryptoměn. Protože pokud bych za půlku kapitálu nakoupil kryptoměny a za půlku dluhopisy, tak samozřejmě portfolio budou ovládat kryptoměny a kapitál bude plně závislý na jejich pohybu (tedy půjde spíše o spekulace v kryptoměnách, než vytváření stabilního portfolia). Sledovat korelaci jednotlivých držených trhů. Cílem je nekoncentrovat portfolio do titulů, které spolu silně korelují. Portfolia mohou mít mnoho podob. Pro ilustraci si pojďme ukázat, jak vše vypadá na takovém velmi zjednodušeném příkladu, kdy budeme pracovat s americkými akciemi (SPY), dlouhodobými americkými dluhopisy (TLT) a zlatem (GLD). Poznámka: Trhy SPY, TLT a GLD jsou ETF obchodované na amerických trzích, které v současné době není z důvodu regulace možné v EU obchodovat. Viz článek PRIIPs KID, aneb proč nejdou u IB nyní obchodovat některá ETF. To ale tolik nevadí, protože dnes již existuje mnoho silně korelujících ETF, které obchodovat lze (sám například obchoduji ETF na LSE). Americké tituly ale mívají delší historii, proto s nimi pracuji v backtestech (a i v tomto článku). Jak jsou na tom SPY, TLT a GLD s volatilitou? Následující graf zobrazuje denní změnu cen v jednotlivých trzích: Na první pohled je vidět, že nejvolatilnější jsou akcie (SPY), ale i zlato umí být volatilní (GLD). A pochopitelně, že volatilita se mění v průběhu času. Ve svých portfoliích tak dělám to, že: Průběžně počítám volatilitu trhů za určité období (například za 60 dnů). Každý měsíc upravuji portfolio tak, abych měl risk vyvážený. Na ukázkovém zjednodušeném portfoliu SPY, TLT a GLD by to znamenalo, že bych nyní například pracoval s následujícími váhami: 37 % portfolia bych měl alokováno do dluhopisů (TLT), 31 % do zlata (GLD) a 32 % do akcií (SPY). A takto pro ilustraci vypadá výsledek portfolia od konce roku 2004, kdy se jen každý měsíc mění počet shares v jednotlivých třech trzích na základě jejich historické volatility: Jde o hrubý měsíční backtest, ale na první pohled je myslím patrná solidní robustnost. Ta vychází z toho, že použité trhy příliš nekorelují, a tak když padá jeden z nich (například akcie), jiný roste (například bondy). TIP: Sám pracuji s více trhy (různé typy bondů, další akciové trhy mimo US, reality) a pak je dobré průběžně sledovat i korelaci jednotlivých titulů a váhy silně korelujících trhů nějakým způsobem „penalizovat“. Na výše uvedeném způsobu systematického investování mám rád nejraději to, že: Neobsahuje žádná pravidla vstupů a výstupů. Nemá se tak „co rozbít“ a „přestat fungovat“. Mohu jednoduše přidat další trh. Například se rozhodnu, že chci své portfolio obohatit i o kryptoměny. Řekněme, že zvážím zařazení bitcoinu. Ten se dá obchodovat přímo na kryptoburzách, pro zjednodušení do výpočtu vah použiji ETF trh s označením GBTC. Pochopitelně, že GBTC je oproti akciím, dluhopisu a zlatu ultra volatilní. Bude mu tak patřit jen výrazně menší kapitál, konkrétně 4,5 % účtu: Tato alokace se bude měnit každý měsíc, a pokud se bude vývoj bitcoinu uklidňovat, bude se zvyšovat. Příjemné je, že podobná část účtu nabízí solidní diverzifikaci i z pohledu korelací: Raději ale ještě jednou upřesňuji, že uvedené tituly zde uvádím pouze jako příklad. Sám pracuji s více rozkročeným portfoliem, které ale skládám stejným způsobem, který jsem zde uvedl. Abych na závěr odpověděl na otázku položenou v nadpisu. Je čas investovat do zlata, bondů, bitcoinu nebo stále spíše do akcií? Bez křišťálové koule z mých zkušeností vyplývá, že nejlepší je neustále se diverzifikovat do všech hlavních trhů, které mají dlouhodobě tendenci růst. Vždy si vezmu z růstu alespoň trochu a můj risk je výrazně omezenější než při sázce na jediný trh. -
Zdravím, máte zkušenosti s Robomarkets? Jsou levní a co je levné, může být riskantní.
-
Situace s daty nebyla nikdy úplně jednoduchá. Burzy si je chránily a bylo jen velmi málo zdrojů, kde byla data k dispozici. Bohužel často jen v denních timeframe. Poslední roky se situace naštěstí výrazně mění. Jedním z bezplatných zdrojů dat, které v současné době využívám, je Alpha Vantage. Alpha Vantage naleznete na https://www.alphavantage.co. Jde o službu nabízející skrz své API různá bezplatná data. Z mého pohledu jsou nejzajímavější data akcií, které se zde nabízejí i v intradenních a nezpožděných formátech. Dále na Alpha Vantage naleznete fx data, kryptoměny a předpočítané indikátory. Data jsou k dispozici zdarma v rozsahu 5 dotazů za minutu nebo 500 dotazů za den. S tím se dá už solidně pracovat. Případně je možné si připlatit za prémiové plány umožňující stahovat více dat. Alpha Vantage je příkladem služby, která je zajímavá a nabízí zdarma až překvapivě rozsáhlé a kvalitní služby. Na druhou stranu o ní naleznete minimum informací, a tak je třeba počítat i s tím, že podobná služba může jednou rychle skončit nebo se nějak transformovat (na druhou stranu funguje již několik let). To však nevnímám jako příliš zásadní, protože data jsou čerpána přes API a pokud přestanou fungovat, je možné se rychle přeorientovat na jinou službu. API znamená programové rozhraní aplikace. Tedy určité popsané rozhraní, na které můžeme posílat své dotazy a systém vrací odpovědi (v našem případě data). Jak tedy dostat data například z Alpha Vantage řekněme do Amibrokeru nebo jiného programu? Pokud výrobce nepřidá konkrétní službu do svého programu (jako že třeba Amibroker nativně Alpha Vantage nepodporuje), musíme si pomoci sami. A není to příliš složité. Sám na tyto účely používám programovací jazyk Python. Pro ten existuje již hotový wrapper: https://github.com/RomelTorres/alpha_vantage A jelikož dnes již řada obchodníků na Finančníkovi také s Pythonem pracuje, zde je krátký postup, jak data získávat. Nejprve si nainstalujte alpha vantage wrapper příkazem: pip install alpha_vantage Zaregistrujte se na stránce Alpha Vantage a se získaným klíčem můžete například takto stáhnout dvacetiletou historii dat trhu SPY do txt souboru: from alpha_vantage.timeseries import TimeSeries ts = TimeSeries(key='VAS_API_KLIC', output_format="pandas") data, meta_data = ts.get_daily_adjusted(symbol='SPY', outputsize='full') data.to_csv('spy.txt') V datech jsou také informace o dividendách a splitech: Textový soubor pak jednoduše naimportujete do Amibrokeru přes File > Import ASCII Pochopitelně, že python soubor lze spouštět automaticky například přes plánovač úloh. Stahovat lze také najednou více tickerů (stačí do souboru udělat jednoduchou smyčku). A soubory do Amibrokeru je také možné importovat automaticky přes zabudovaný plánovač. Nebo lze data používat pro rychlé prototypování nápadů v Jupyter Notebooku (na to je nejvíce používám sám). Toto funguje spolehlivě a především opravdu extrémně jednoduše. -
Mate pravdu už to funguje.
-
Ahoj, s obchodováním multikontraktů řeším jejich záznam. Mám sice excel pro více sad kontraktů, ale tam evidentně správně nepracují makra a nedokážu s nimi pracovat, opravit je. Byl by někdo ochoten se podělit o ověřený excel soubor? Děkuju Luin
-
Už jen do konce srpna lze objednat účast za zvýhodněnou cenu. Poslední potvrzená přednáška bude zaměřena na praxi s mikro kontrakty v intradenním obchodování. V programu Trading fora, které se bude konat 9.11.2019, přibyla poslední potvrzená přednáška. David Monoszon se v ní bude věnovat revoluci v oblasti kapitalizace a psychologie malých futures obchodníků skrze mikro futures kontrakty a multikontraktové strategie. David úspěšně intradenně obchoduje futures (účastníci FIMS kurzů jeho výkonnost mohli sledovat v tomto vlákně, kam dával i výpisy z účtů) a mj. na přednášce ukáže, jak se lze výrazně posunout v ziskovosti a konzistenci pomocí vyladění risk managementu právě s použitím multikontraktových obchodů využívající mikro futures. Podrobné informace o akci naleznete na www.tradingforum.cz
-
Posledních několik týdnů jsme sbírali na Finančníkovi vaše podněty a nyní je vše hotovo. 6.9.2019 spouštíme sérii několika bezplatných lekcí na téma swingového obchodování, kde si vysvětlíme, co a proč na Finančníkovi v tomto směru obchodování děláme. Série obsahuje skutečnou výuku, archiv je dostupný omezenou dobu a pořádáme ji pouze jednou ročně. Doporučujeme letošní vysílání nezmeškat. Hodně obchodníků zcela přirozeně zpočátku své obchodní kariéry zkouší různé obchodní styly a hledá, co jim nejvíce sedne. Z mnoha důvodů ale nejčastěji bohužel směřují ke stylům, které bývají nad jejich síly – ať již z pohledu časové, psychické, technologické nebo finanční náročnosti. Výsledkem tak bývají časové a finanční ztráty, neboť v tradingu věci jednoduše nefungují „tak nějak napůl“. Přitom jednoznačně platí, že obchodníci mají mnohem vyšší šanci na dlouhodobé konzistentní profity, pokud v trhu začnou opatrně a spíše pomaleji. Potvrzuje se mi to i ve zpětné vazbě od obchodníků, kteří se věnují tzv. swingovému obchodování akcií (viz Co jsem si potvrdil výukou swingového obchodování). Jednoduše řečeno začnou s obchodními modely, které nepracují s pákou (nebo používají jen velmi malou páku), naučí se dívat na trhy systematicky, díky malému risku se nemusí bát obchodovat živě a postupně učí mozek pracovat s dlouhodobými pravděpodobnostmi. Po zvládnutí základů je možné začít risk zvyšovat (třeba přechodem na futures), obchodování zrychlovat (přechodem na intradenní systémy) nebo diverzifikovat (obchodování více systémů najednou). Realitou bohužel je, že profitabilní systematické obchodování je často hodně vzdálené tomu, co si začínající obchodníci představují pod tradingem. Není to trading pro potěšení ega, ale skutečné těžení peněz z dlouhodobých tržních příležitostí. A právě proto považuji za velmi důležité na Finančníkovi o systematickém směru co nejvíce informovat všechny, kteří o tradingu uvažují. Protože každé ovlivnění tímto směrem dokáže v budoucnu ušetřit opravdu hodně času, peněz a frustrace. A z tohoto důvodu vznikla myšlenka pořádat jednou ročně bezplatnou výuku swingového obchodování, kde konkrétně ukazuji, co a proč dělám. Letos budeme začínat 6.9.2019. Výuka bude mít formu tří výukových bloků: 6.9.2019 – Shrnutí mých zkušeností se swingovým obchodováním 9.9.2019 – Stavba swingového obchodního systému MOPULL. Popis všech pravidel. 11.9.2019 – Praxe se swingovými systémy (jak poznat, jestli systém ještě funguje, podrobněji o risku atd). Každý výukový blok má délku přibližně 45-60 minut. Bloky budeme letos posílat e-mailem ve formě hotových výukových videí tak, aby byla zajištěna maximální kvalita zvuku a obrazu pro každého. A také proto, abyste si je mohli přehrát podle svých časových možností. 13.9.2019 pak budu pořádat od 18:00 hodin živý webinář, ve kterém budu dále hovořit o praktických aspektech swingového obchodování a současně budu připraven odpovídat na vaše dotazy. Bezplatná výuka pochopitelně nemůže mít všechny parametry klasických kurzů Finančníka. Zejména nejsem schopen poskytovat praktickou podporu a detailně odpovídat na dotazy (kromě webináře). Nicméně jsem přesvědčen že může poskytnout opravdu hodně inspirace a konkrétních tipů. Nejde o klasické reklamní webináře, které můžete nalézt jinde. Vytvoření obsahu jsem opravdu věnoval hodně času a energie. I proto je série přístupná pouze jednou za rok. Archiv nahrávek je následně přístupný měsíc. Jak se přihlásit? Pokud jste nedávno vyplňovali dotazník o swingovém obchodování a potvrdili zaslaný potvrzující e-mail, tak jste přihlášeni. Pokud jste se zatím nepřihlašovali a chcete se zúčastnit celé bezplatné výuky včetně živého webináře (případně získat jeho záznam), vyplňte tento krátký dotazník. Z něj plánuji získat podněty pro živý webinář, a proto bude následný živý webinář (a jeho záznam) dostupný pouze obchodníkům, kteří se průzkumu zúčastnili. Pokud vám stačí základní výuka složená z výše uvedených tří výukových bloků, přihlaste se tímto jednoduchým formulářem. A nezapomeňte. Začínáme již 6.9.2019, takže je potřeba se registrovat před tímto datem. Těším se na vaši účast – uvidíte, že výuka za ni stojí. -
Este k prvemu prispevku 1. kontext - sledujem kde sa nachadza cena( ako daleko od SR urovne) ci je trend alebo nie 2. druha vec ktoru sledujem a pre ktoru sa ten, ktory instrument dostane na moj radar je ci bol v trhu vertikalny pohyb. Vertikalny pohyb je dolezity z niekolkych dovodov -niekto kto vie viac ako ja kupuje alebo predava(z nejakeho dovodu) a je pri tom agresivnejsi ako opacna strana(samozrejme ono je to komplikovanejsie lebo mozu byt vybery ziskov, hedgovanie pozicii a pod) - v trhu je mnozstvo sumu (v eng jazyku to lepsie znie random markets) ak vsak zacne vertikalny pohyb vacsinou to nie je nahodny pohy(limitujete ze budete obchodovat v random markets) - je to vizualne velmi jednoduche sledovat( bol vertikalny pohyb alebo nie?) - ma to logiku Lepsie je to mozno vysvetlit na grafe, ktore som tu uz zverejnoval aj obchodoval. Prvy graf: RB - trh otestoval rezistenciu na cene okolo 1.9350, nasledne vertikalny pohyb dole(vyber ziskov, ti ktori boli long, ale k tomu sa z nejakeho dovodu(ti ktori vedia viac ako ja) pridali aj short obchodnici, pretoze keby to bol len vyber ziskov ten pohyb by nebol vertikalny ale bol by viacmenej pohyb mierne hore, mierne dole cize do strany(a konieckoncov by v trhu ostalo vela obchodnikov long, keby verili-vedeli, ze cena pojde vyssie). V tomto okamihu sa dostava instrument na moj radar a sledujem co sa deje dalej. Moje obchody su vsetky rovnake. Vid grafy (aktualne otvorene pozicie, alebo som uz obchodoval).Prve 3 ziskove, druhe 3 stratove.
-
Ahoj, je tady někdo, kdo by se chtěl poradit ohledně kódu Mopull pro Amibroker? Mám ho už hotový, ale moc mi nevychází Backtest. Rád bych to s někým zkonzultoval. Nejsem programátor, ale chci to naprogramovat správně, abych se v AFL někam posunul. -
Co ma vedie k vstupu do akehokolvek obchodu? 3 veci. 1. kontext- ci na pohyb je dostatocny priestor k supportu alebo rezistencii. Ak nie nevstupujem do obchodu. Pre mna si SR stanovujem na vyssom TF(weekly graf 2). Inak SR je pre man oblast nie je jedna cena. Ukazem 2 priklady. Kde sa oplati vstupit a kde nie. V prvom pripade nie je ziadny support v blizkosti- support az na cene 1 .65. Vstup s vybornym R:R, moze byt. V druhom pripade support na cene 1. 65. Napriek tomu, ze pullback neukazuje silu bykov, nevstupujem, aj ked mozno cena padne pod support.
-
Otvorene pozicie: SBV19 - trh vytvoril support v oblasti okolo 11.37. Dva silne odrazy od oblasti 23.7 a 8.9 a nasledny slaby retest. Preto som vstupoval long. Zatial stratovy obchod. BOZ19 - silne odmietnutie rezistencie na cene 30, nasledne rovnako silny pad dolu. Short na otestovanie supportu na oblast supportu okolo 28 LHV19 - pad pod support na oblast okolo 66.900 testovanie zo spodu bez vyraznej sily v pullbacku a nasledne znova pad SX19 - 3 silne swingy hore, kde sa vytvorila rezistencia, silny swing dole zaciatkom augusta, nasledne pullback bez vyraznej sily a znova swing dole aj ked trochu komplikovanjsi- short na otestovanie supportu na oblast okolo 833. HGU19- tento obchod asi mame spolocny s amoniakom, na weekly range, pri poslednom swingu dole cena padla pod support, otestovala ho zospodu pullbackom ktory nemal ziadnu silu a dalsi pad dole. YMU19 - toto je uz moj treti pokus na tento instrument- pad z high skoro vertikalny nasledne pullback , ktory bol slabsi v porovnani s padom. Preto som vstupoval a vstupujem na otestovanie supportu na cene okolo 24800.
-
Uzavrete pozicie: 1.LHV19 vstup: 8/20/19 cena:63.750 short Initial SL : 67.175 vystup: 8/21/19 cena:65.700 strata 0.6R (bol som vyhodeny z pozicie na uplnom high dna, odvtedy cena len pada) 2.SX19 vstup: 8/20/19 cena:865.750 short Initial SL : 880 vystup: 8/21/19 cena:65.700 strata 0.6R Az do tohto obchodu to bola 7 strata za sebou. Co je pozitivne ze spolu to bolo 3.8R strata, co sa da spravit jednym obchodom kde je pohyb trosku vacsi. 3.CU19 vstup: 8/12/19 cena:395.5 short Initial SL : 409 vystup: 8/21/19 cena:357.5 zisk 2.8R 4.CLV19 vstup: 8/19/19 cena:56.2 long Initial SL : 54.87 vystup: 8/22/19 cena:55.36 strata 0.6R 5.DXU19 vstup: 8/23/19 cena:98.45 long Initial SL : 97.87 vystup: 8/23/19 cena:97.87 strata 1R 6.WU19 vstup: 8/12/19 cena:476 short Initial SL : 493.75 vystup: 8/23/19 cena:471.25 zisk 0.3R Treba povedat, ze to bol tazky tyzden, lebo som fasoval jednu stratu za druhou az na par vynimiek. Na druhej strane nic hrozne sa nedeje a mesiac je zatial stale celkom slusne ziskovy. Je to sucast hry a statistika nepusti, pri mojom win rate sa da pocitat s vacsim poctom strat za sebou.
-
Vitajte na jedinečnej vzdelávacej akcii pre začínajúcich aj skúsených traderov a všetkých, ktorých zaujímajú investície a obchod. Finančná konferencia SHOWFX WORLD v Bratislave ponúkne 7 bezplatných seminárov a workshopov a predstaví top traderov a trhových expertov z Veľkej Británie, Grécka, Slovenska a Českej republiky – v jeden deň a na jednom mieste! PREČO ZA ZÚČASTNIŤ Dozviete sa všetko, čo ste chceli vedieť o obchodovaní – náš program je pre návštevníkov s rôznym stupňom skúseností a zahŕňa top témy od Price Action alebo Elliot Waves až po 10 tipov ako poraziť stratové obchody; Naučte sa viac o kryptomenách a technológií blockchain-u; Buďte medzi prvými, ktorí budú vedieť aktuálne čerstvé výhlady pre budúce trendy na finančných trhoch; Získajte zdarma rady a možnosť na otvorenú diskusiu s obchodníkmi; Strávite deň v priateľskej atmosfére a v spoločnosti ľudí s rovnakými záujmami (súčasťou programu bude aj prestávka s chutným občerstvením); Zapojte sa do lotérie a môžete využiť obchodné bonusy od organizátorov a zastúpených firiem REČNÍCI Petr Podhajský, Profesionálny obchodník a zakladateľ financnik.cz Alistair Crooks, Hlavný obchodník a tréner v Traders Support Club (UK) Ondřej Hartman, Profesionálny obchodník a zakladateľ FXstreet.cz David Stancel, Profesionálny obchodník, špecialista na kryptomenu a Vice prezident Blockchain Slovakia Josef Tetek, Ekonóm, kryptomenový analytik a publicista Alexandros Yfantis, Profesionálny obchodník a analytik spoločnosti InstaForex Zistite všetky informácie a bezplatne sa zaregistrujte tu.
-
Ahoj, jasne ze sem moze ktokolvek pisat. Aj tak tu treba trosku rozprudit diskusiu. Co sa tyka medi - skoda ze nie som doma, hned by som postol screen ale aj ja mam zadany stop prikaz na short. Aj ked vcera som pozeral real vision tv a nejaky chlapik( nepamatam si meno)to vidi presne opacne). Tak uvidime.
-
Zdravim papo Dufam ze sem mozem napisat. Konecne aspon niekto kto sa nenahana za par tickmi. Ked som cital tvoj pribeh je velmi podobny mojmu a myslim si ze vacsina si tym prejde. Inak z hladiska swingu je momentalne zaujimava med. Konkretne cakam na pohyb smerom dole co by viedlo k celkom peknemu pohybu.
-
short PLV9 846.7 SL848.7 Target836
-
Otvorene pozicie: CU19,WU19, LHV19, CLV19, SX19
-
Uzavrete obchody: vstup: YMU19 vstup: 8/14/19 cena:25854 short Initial SL : 26294 vystup: 8/19/19 cena:26017 strata 0.4R vstup: CDU19 vstup: 8/14/19 cena:0.7518 short Initial SL : 0.7569 vystup: 8/19/19 cena:0.7548 strata 0.6R vstup: PLV19 vstup: 8/13/19 cena:845 short Initial SL : 863.3 vystup: 8/19/19 cena:855.8 strata 0.6R Vsetky obchody boli v poriadku, OP dodrzany takze no hard feelings. Specialne pri celkovo 38-45% win rate sa da cakat seria aj 10 stratovych obchodov.
-
Mnoho retailových obchodníků vzhlíží k úspěšným traderům, kterým se podařilo v trzích vydělat pohádkové jmění. A že takové tradery nacházíme i v dnešní době (ostatně máme je i v Čechách – viz RSJ). Vesměs ale přehlížejí jeden zásadní element jejich úspěchu. Moderní úspěšní obchodníci nevytváří své bohatství pouze sezením před počítači a vymýšlením systémů nebo sledováním grafů. Velmi často se jejich hlavní úspěch odvíjí od řízení spolupráce s ostatními lidmi. Rozsah spolupráce pochopitelně záleží na tom, s jak velkými penězi člověk pracuje. Ale zmínky o významu spolupráce s ostatními naleznete prakticky v každém rozhovoru s někým, kdo v našem oboru dosáhl podstatného úspěchu (inspirativní je v tomto ohledu i relativně nové interview Jima Simonse, zakladatele legendárního fondu Renaissance Technologies, byť pochopitelně jde z retailového pohledu o „úplně jinou ligu“). Bohužel realitou, kterou jsem za léta vydávání Finančníka vysledoval je fakt, že většina začínajících obchodníků má pocit, že si úspěch v obchodování vybudují pěkně sami. Vlastním „klikáním myší“ bez závislosti na někom jiném. Profity pak hledají úplně špatným směrem. Většinou s pocitem, že by obchodování mělo být jednodušší než podnikání, a tudíž se nechtějí zatěžovat ani příliš systematickou prací. Hodně obchodníků tak věnuje neuvěřitelnou energii například sledování grafů a diskréčnímu vyhledávání cenových patternů. Toto se děje stále dokola, i když by člověk řekl, že v dnešní době už bude situace jiná než třeba před deseti lety. Ale považte sami – v drobnějším testu „Jaký jste typ tradera“ nám například minulý týden 85 % traderů odpovědělo, že by raději investovalo čas do „průběžného sledování grafů“ a jen 8 % obchodníků do „studia programování“. Není divu, že jen cca 10 % obchodníků v trzích uspěje. Co to má společného se spoluprací s ostatními zmíněné na začátku článku? Bohužel jde u uzavřený kruh. Obchodníci, kteří se snaží prorazit diskréčním sledováním grafů, investují veškerý svůj čas do něčeho, co se velmi špatně sdílí. Jsou na všechno sami a po čase bývají z obchodování unavení a demotivovaní. Jejich peníze navíc často odtékají k úspěšným obchodníkům, kteří staví své rozhodnutí na systematických taktikách, dokáží práci delegovat na jiné a pak těžit ze syntézy práce mnoha dalších traderů. Uzavírání se v samotě jen se svým počítačem a grafy má pro tradery ještě jedno ohromné riziko. Zmiňoval jsem jej v posledním newsletteru. Náš rozum nefunguje tak, že by sloužil k hledání té nejlepší možné reakce v konkrétní situaci. Mnohem spíše nám pomáhá obhajovat instinktivní a podvědomá rozhodnutí. Velmi často tak býváme zaujati ve prospěch toho, co už známe (hezky je to popisované v nové knize Záhada rozumu). A to může být v případě individuálních obchodníků, uzavřených jen u svých obrazovek, opravdu velmi nebezpečné. Tito obchodníci postupně ztrácí realistickou zpětnou vazbu a často dělají věci, které z nezávislého pohledu nedávají smysl. Jejich mozek jim ale radí, že jsou na dobré cestě a již „velmi blízko cíli“. Věřte mi, lidí v podobných situacích potkávám opravdu hodně. Právě proto, že tato past vychází z přirozeného nastavení mozků nás všech. Jak z této pasti ven? Základní cesta, která se mi vždy bohatě osvědčila, je průběžná komunikace o tom, co dělám s někým dalším. Tedy určitá alespoň minimální týmová spolupráce. Už jen takto jednoduchá věc jako srozumitelné vysvětlení mých plánů a cest jinému člověku, dokáže neuvěřitelně pomoci. Často si člověk uvědomí, že co říká nahlas najednou „nedává tak úplně smysl“ nebo že ani svůj plán není schopen podrobně popsat a reálně tak nedává smysl na něm stavět business. Jakmile začnete své obchodování konzultovat s někým dalším, vesměs to také povede k tomu, že budete více obchodovat podle systematických pravidel, která půjdou jednoznačně popsat. A zde je pak již krůček k tomu, abyste začali těžit ze spolupráce s někým dalším a trading zefektivnili. V tradingu je vše opravdu hodně provázané a velmi záleží, za jaký konec se věci vezmou. Nalezení nějakého „parťáka“ je z mého pohledu opravdu základem. A znovu opakuji. Většina úspěšných obchodníků v dnešní době vydělává peníze mj. proto, že dokáží využívat sílu spolupráce s ostatními. A zde se pochopitelně otevírá otázka „jak na to?“. Protože většina lidí (a já nebyl výjimkou) z počátku ve svém okolí nemívá nikoho, kdo by se věnoval podobné činnosti. Odpovědí je otevřená komunikace. Jakmile člověk začne otevřeně popisovat co dělá – ať již kamarádům nebo třeba ve formě blogu či dnes na různých sociálních sítích, tak si pomalu začne vytvářet síť lidí, ze kterých postupem času mohou vzniknout úzcí spolupracovníci. Pokud už máte za sebou zvládnuté základy, pak ohromnou akcelerací mohou být účasti na konferencích. Nejlépe ve formě přednášejícího. Když sám hovořím na některé konferenci, tak si mě velmi často vyhledají posluchači, kteří jsou na stejné vlně a se kterými se občas podaří navázat dlouhodobější spolupráci. Mimochodem – na Finančníkovi mám možná prostor ještě pro jedno zajímavé téma na listopadové konferenci Trading Forum, což je pochopitelně mega příležitost ke zviditelnění. Pokud jste ve svém stylu obchodování úspěšní a měli byste zájem vystoupit, napište na petr@financnik.cz Pokud s tradingem začínáte, tak se samozřejmě hledají kontakty nejhůře. Ale stále platí to samé – je potřeba aktivně komunikovat. Nebát se ukazovat co děláte (facebook, diskuzní fóra atd). Dobré je hovořit o cílech a cestách se zkušenějšími obchodníky a pozorně sledovat jejich reakce. Pokud máte pocit, že vám nikdo nerozumí, bývá dobré se zamyslet nad tím, jestli skutečně jdu tou správnou cestou. A jako vždy platí, že základem úspěchu je vůbec začít. Uvědomit si, že bych v obchodování neměl být sám a uzavírat se do svých myšlenek. Že potřebuji najít spolupracovníky, bez kterých se jen těžko budu efektivně posouvat dopředu. A že dlouhodobé pokusy o obchodování bez reálné zpětné vazby od ostatních mohou vést k tomu, že nebudu sám schopen věrohodně posoudit realističnost mých vlastních kroků. Poznámka pod čarou Když už jsem nakousl téma konference, tak upozorňuji, že Trading Forum je již pomalu naplněné a začátkem září ukončíme prodej za early bird vstupné. Zvažujete-li účast, tak nyní je nejvhodnější čas si vstupenku pořídit. Navíc pokud jdete cestou systematických strategií, tak dobrá zpráva je, že letos bude na akci opravdu hodně účastníků věnujících se swingovému obchodování. Může to tak být opět jedna z příležitostí, jak v oboru navázat kontakty. Sám plánuji dvě přednášky. V jedné podrobně demonstruji své aktuální zkušenosti s automatizovaným vytvářením intradenních obchodních systémů. Do toho jsem poslední cca 2 roky investoval opravdu hodně peněz a času a myslím, že přednáška bude velmi zajímavá (budu ukazovat co používám, jak jsou tvořeny finální systémy, jaké jsou úskalí aplikace do praxe, jaké jsou výsledky atd). V druhé chci pak shrnout tipy pro intradenní obchodování orderflow. Jde sice o diskréční způsob obchodování, ale jeden z mála, který mi v intradenním obchodování dává smysl. Sám se sice dnes věnuji více automatizaci, ale z průzkumů vidím, že hodně obchodníků se o intradenní obchodování zajímá. Na přednášce bych tak rád předal to nejdůležitější, co jsem se za roky intradenního obchodování naučil. A samozřejmě vždy platí, že na Trading Foru budu otevřený všem diskuzím a vytváření osobních vazeb. Byť se to tak nemusí na první pohled zdát, ty jsou opravdu v obchodování velmi důležité. A je to hlavní důvod, proč do akcí typu Trading Forum tolik investuji. Budu rád, když se svojí účastí také přidáte. -
Pokracovanie mojej story: Este predtym nez zacnem Al Brooksom treba povedat jednu dolezitu vec: Myslim si, ze pre zaciatocnika je velmi tazke odhadnut ludi co na internete predavaju system ci je v skutocnosti funkcny alebo nie. Dovod je jednoduchy - kedze zaciatocnik nerozumie zakonitostiam trhu tak veri viac-menej vsetkym, lebo kazdy ukazuje profitabilne obchody a malo stratovych, pripadne ani neobchoduje a ukazuje obchody na sime a prezentuje ich ako skutocne. Kazda seriozna kniha zacina vetou ak mate niekomu zverit peniaze zaplatit za kurz, webinar, knihu, system nech vam ukaze vypis ci je v skutocnosti ziskovy. A to nikto neurobi. Dokonca dnes uz existuje stranka, ktora hodnoti jednotlivych predajcov systemov. Pytaju od nich vypis, pozeraju na obchody, stranky atd a hodnotia ci je pravdivy alebo nie. Myslim ze tak ako ziskovost ludi sa pohybuje na urovni okolo 5% tak to bude aj u predajcov. Tzn ze okolo 95% budu podvodnici. A preto najst perlu je velmi tazke. Spat Al brooksovi- potom ako som spominal ze som zacal obchodovat tipy od obchodnika, presiel cez intradenne obchodovanie finwinu a stratil urcity obnos penazi som sa dostal k Al Brooksovi a jeho intradennemu obchodovaniu absoloval jeho kurz, precital jeho 4 knihy, cital jeho blog atd, cize bol som dost zorientovany v jeho systeme. S plnou vervou som sa pustil do jeho obchodovania a vysledok po dalsom roku dalsia strata penazi. Zacnem pozitivami: Naucil som sa slusne rozoznavat strukturu trhu-trend, range co si vsimat a pod. Tam to asi konci, ale treba povedat, ze je to extremne dolezite. Negativa: Nie kazdy bude so mnou suhlasit, dokonca som tu mal na financikovi ohladne neho debatu, ked sme sa nezhodli v nazoroch, ale to je v poriadku. Kazdy to moze vidiet inak a akceptujem ich nazor. Cisto z mojho pohladu a s odstupom casu vidim co som nevidel. Velmi diplomaticky-podla mna tu nie je nieco v poriadku. Dovody- protirecenie si vo vela setupoch,veta typu tento vstup ma 60% pravdepodobnost. Ako na to prisiel? Nikdy nikde neuviedol ziadny vypis, statistiku vstupov a pod. Vstupy typu H2,L2 nemozu znova fungovat lebo trh tak nefunguje. Znova moze byt otazka preco nie H1,H3,H10? Velka komplikovanost systemu. V jeho komentovani dennej session, nikdy nepovedal hned po vstupe tu som vstupil... Ta vyssie spominana stranka si od neho pytala vypis, ohanal sa, ze z pravneho hladiska nemoze co je blbost a pod. A musim sa priznat ze kedze jeho knihy ani stranku som uz nejaky ten piatok nevidel tak uz som na vela veci aj zabudol. Kto ma zaujem moze si precitat diskusiu co som mal davnejsie na vlakne al brooks ktore je mimochodom uz dlho mrtve. Preco asi? Tak som studoval dalej a dostal som sa tu na financnikovi v diskusiach na meno heron-ktoreho nazory boli velmi podnetne a cez neho som sa dostal k 2 ludom co ma najviac posunuli a to lance beggs a suverenne najviac Adam Grimes. Takze cez Al Brooksa som sa dostal k Lance Beggsovi(absolvoval kurz a precital od A-Z jeho blog-vyborny), dalsi intradenny obchodnik, dokonca dnes scalper, ktory ma zase posunul dalej v strukture trhu, hlavne co sa tyka supportu a rezistencie, ktoru pouzivam od neho dodnes- tzn. na vyssom TF stanovenie SR oblasti a obchodovani v ramci nich. Rozdiel medzi mnou a nim je ze on robi rozhodnutia-(myslene vstupy) priamo na nich ja vacsinou medzi oblastami SR. Ale pomahaju mi v urceni PT. Pre objektivitu treba povedat obligatnu vetu - pustil som sa vervou do jeho obchodovania a vysledok dalsia strata penazi, ale uz to nabralo smer k mensim stratam ako roky predtym. A este jedna poznamka- Ani od neho som nikdy nevidel live obchody, vysledky ani vypisy. Ale posunul ma dalej. Negativa: robi extremne rychle rozhodnutia co nie je vobec pre mna, pretoze ich vacsinou urobim zle. Zavrie obchod a otvori niekedy behom minuty. Pozitiva: jedno je vyssie - SR zony, struktura, setups, chapanie trhu ako funguje, trapped traders. 2. pochopil som ze intradenne obchodovanie nie je pre mna. Trvalo mi to 3-4 roky, ale pochopil som. Ja som skor analyticky typ, ktory potrebuje na rozhodnutie dlhsi cas ako 10 sekund. Tu je mozno cas na vymenovanie vyhod swingoveho obchodovania na dennych grafoch v porovnani s intradennym: 1. Menej casu venovanemu obchodovaniu zhruba max 1 hod po uzavreti trhov(prejdenie grafov, zadanie prikazov, posunutie SL v otovrenych poziciach) 2.Psychika-odpadaju veci typu revenge obchody, nuda(neujdu vam obchody), prehlbovanie dennych strat kvoli psychike, robenie rozhodnuti mimo obchodny plan a pod. 3. Dlhsi cas na rozhodnutie. 4. Mozte venovat cas rodine, studiu a pod. 5. Urobite menej obchodov(co je vzdy len dobre)-menej comissions Ma to aj nevyhody- potrebujete viac penazi, rolovanie kontraktov pri futures, gapy pri akciach. Aj ked gapy pri akciach - za celu eru co ich obchodujem- ste na tom zhruba rovnako- raz mate velmi negativny, raz velmi pozitivny gap -ale je pravda ze neviete kontrolovat risk.Lebo sa kludne moze stat ze planujete stratit max 1R a stratite 5R, kvoli tomu ze trh gapne. Trosku sa tomu da predist, ze nebudete obchodovat earnings, lebo to je gambling a je tam najviac gapov. Dalsia nevyhoda je velka korelacia v trhu pri akciach. Ak napriklad mate otvorene 3 akcie long niekolko dni a sp500 pada niekolko dni, tak je velka pravdepodobnost ze padnu aj vase akcie aj keby ste mali neviem ake analyticke schopnosti. Mozu padnut o menej percent ako cely trh, ale padnu. V poslednom prispevku poviem o Adamovi Grimesovi(to je ta perla co som spominal, ze je tak tazko najst).
-
Zhodnotenie minuleho tyzdna: Uzavrete obchody: WU19 vstup: 8/7/19 cena:479.75 short Initial SL :491.75 vystup: 8/8/19 cena:491 strata 0.9R NGU19 vstup:8/9/19 cena: 2.065 short Initial SL: 2.144 vystup: 8/9/19 cena: 2.144 strata 1.0R FCU19 vstup: 8/9/19 cena:138.5 short Initial SL: 140.525 vystup: 8/12/19 cena: 133.95 zisk 2.2R SIU19 vstup: 8/7/13 cena 16.64 long Initial SL 16.325 vystup: 8/13/19 cena 17.3 zisk 2.1R YMU19 vstup: 8/12/19 cena 25855 short Initial SL 26383 vystup: 8/13/19 cena 26290 strata 0.8R BPU19 vstup: 8/8/15 cena 1.2127 short Initial SL 1.2243 vystup: 8/15/19 cena 1.2147 strata 0.2R Inak pri WU19 a YMU19 mam aj otvorene nove pozicie ale o tom v dalsom prispevku.
