Hlavní přehled

Jak a kde poznáme, kolik si ještě můžeme dovolit otevřít pozic? A proč se může stát, že při nepozornosti lze i bez plánovaného výrazného využívání páky dojit k margin callu. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

Velmi často se ptáte, kdy strategii, která nevydělává, vypnout. Svůj pohled jsem připravil do nového videa, kde si také okomentujeme, jaké má náš veřejně vytvořený systém výsledky po měsíci živého obchodování. Odkaz na Youtube video: https://youtu.be/FcCiP_Nw2kc

V diskuzi se poměrně často objevují dotazy jakým způsobem zjistit proč spuštěný python skript nedoběhl do konce nebo proč se vůbec nespustil. Dnes si ukážeme, jak tyto situace řeším ve svých systémech a také jak monitoruji úlohy spuštěné na pozadí. Video naleznete v TechLabu zde.

Klíčové téma, kterému se věnuji v dalším díle seriálu Od myšlenky k reálným obchodům. Ve videu si mimo jiné ukážeme: Kde sám hledám inspiraci o reálné výkonnosti a jak na ní nahlížím. Jaké výdělky lze reálně na burze očekávat. Jak sleduji svoji výkonnost. Jak automatizovaně porovnávám svoji výkonnost např. s nejlepšími obchodníky obchodující podobným stylem. Video naleznete na Youtube v mém kanálu: Textový link na video: https://youtu.be/MzMAYIjoCrU

Jak se změní poplatky u menších pozic při změně komisí z Fixed na Tiered? Celé video naleznete v TechLabu zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&comment=309459

V posledních týdnech jsem na našem Youtube kanálu ukazoval, jak postupuji při přípravě úplně nového obchodního systému. V sérii videí jsme si ukázali, jak pracuji se základní myšlenkou, kterou zpracovávám do obchodního systému a jak postupuji při jeho nasazení. Na začátku série jsem měl skutečně jen základní myšlenku. Po několika týdnech práce mám „stroj na peníze“. Princip, který již funguje v trzích sám a nemusím mu věnovat žádný čas. Využívá přitom pravidel, které otevřeně popisuji ve čtvrtém videu série Od myšlenky k reálným obchodům. Jak vypadá obchodování systému po první

K automatizaci obchodování u IB používáme rozhraní API a obchodní příkazy odesíláme pomocí pythonu s použitím knihovny ib_insync. V rámci autotraderu uvedený princip používáme k obchodování akcií, nicméně knihovna ib_insync umožňuje obchodovat i další trhy jako futures nebo opce. V dnešním tutoriálu si jednotlivé principy podrobněji ukážeme. Video naleznete v TechLabu zde

Trading je v dnešním moderním světě bezesporu o schopnosti zvládnout základní úkony počítačového zpracování dat. Jak se podobné taktiky naučit, pokud člověk nikdy neprogramoval? Nejlépe praxí na konkrétním projektu. Například tvorbě obchodního deníku načítajícího data přímo z Interactive Brokers. Osobně jsem dlouho obchodoval bez jakékoliv znalosti skriptování, ovšem jak se doba mění, vnímal jsem to jako stále větší handicap. Člověk nemusí příliš dlouho přemýšlet nad tím, jak se ruční práce stává neefektivní v oblasti, které dominují naprogramované stroje. A tak jsem se vše rozhodl změnit

Řada strategií využívá shortování akcií. Zejména v poslední době, kdy některé akcie procházejí neuvěřitelným turbuletním vývojem (např. diskutovaná GameStop) je potřeba před shortováním zkontrolovat, jestli je akcie shortovaná a za jakých podmínek. Zde je ukázka postupu, který používám. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

Práce na zrychlování strategií, kterou jsem si naplánoval pro rok 2021, postupuje solidně kupředu. Mimo jiné i z důvodu, že jsem vše nakonec pojal veřejně. Na svém Youtube kanálu jsem připravil již několik videí, jak postupuji v momentě, kdy se chci dostat od myšlenky k reálným obchodům. Koncem minulého týdne jsem pak publikoval video popisující kompletní obchodní plán, který budu následující týdny obchodovat: Odkaz na video: https://youtu.be/UBC3mKBIoJ8 Pokud vás trading zajímá, rozhodně video doporučuji ke shlédnutí. Velmi otevřeně v něm ukazuji, jaké základní myšlenky j

V předchozím tutoriálu jsme si ukázali jak načíst z deníku vedeného v Excelu záznamy o ukončených obchodech, a ty následně upravit pro účely další analýzy. Ve svých denících, ale evidujeme i otevřené pozice, kde náš záznam obsahuje pouze informace o vstupu, a prozatím čekáme na splnění výstupní podmínky. Dnešní video obsahuje popis, jak v daném případě postupovat. Video naleznete v TechLabu zde

Pokud bych vám nabídl k předplatnému obchodní systém, který za minulý rok vytvořil zhodnocení 250 % systematickým obchodováním akcií bez použití páky, uvažovali byste o takové nabídce? Mnoho obchodníků by bylo minimálně na vážkách, zejména, pokud by měli důvěru v to, že nejde o žádný podvod. A to skutečně nejde. Jde v principu o variantu systému, který již roky vyučuji v otevřené podobě na serveru Finančník.cz v rámci workshopu swingového obchodování. Ten v jedné z možných konfigurací loni, v roce 2020, skutečně vytvořil bez použití páky zhodnocení 250 % a jeho equity křivka vypadá impoza

Funkční strategie nemusí být složité, nejdůležitější je, abychom s nimi měli otevřené pozice v trzích. Pak mohou nastat i situace, kdy strategie vytvoří přes 250% ročně bez použití páky. Samozřejmě se tak neděje každý rok, ale od toho obchodujeme portfolia, abychom si zvyšovali šance, že některé z našich strategií se zadaří. Jak konkrétně postavit jednu z možných strategií, které se nyní mimořádně daří, ukazuje dnešní tutoriál: Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

Dnes si ukážeme, jakým způsobem lze do Pandas dataframe načíst seznam skutečně provedených obchodů z našeho obchodního deníku vedeného v Excelu a následně vysvětlím, jak je nutné data upravit do formátu, který by umožnil provést portfolio analýzu. Jako zdroj dat použiju obchodní deník, který používám v rámci podpory swingového workshopu, ale není to podmínkou, uvedený princip lze aplikovat na jakýkoliv formát deníku. Video naleznete v TechLabu zde

Co když rok 2021 může být v tradingu ten nejlepší, který jste kdy zažili? Určitě to jde. Dosažení zásadních cílů je totiž možná snadnější, než si často dokážeme představit. Přiznávám, že jsem hodně vděčný za možnosti, které mi můj životní a pracovní styl umožňuje. Když jsem se před lety rozhodl k přechodu na plně automatizované obchodování, bylo pochopitelné, že přede mnou stojí řada výzev a mnoho frustrací z potřeby učit se a překonávat mnoho nového. Ale už poslední roky jsem vnímal ohromný posun vpřed a zejména s loňským rokem jsem byl náramně spokojený. Nebyl to pro mě rok, kdy bych v

V případě práce s limitními obchodními příkazy se občas může v praxi stát, že se cena rychle dotkne úrovně s limitním příkazem, nebo ji v akciích i lehce projde, ale broker nás nevyplní nebo vyplní jen částečně. Jak si ve strategiích ověřit, že i se započtením podobných "náhod" budou naše strategie vydělávat? V tutoriálu ukáži dvě technické taktiky, které používám. Tutoriál naleznete zde v TechLabu.

v tutoriálu si vysvětlíme, jak funguje Trailing stoploss, tedy stoploss, u kterého se hodnota automaticky posunuje, pokud se obchod vyvíjí v náš prospěch. Definujeme si jeho princip, a také si v Jupyter Notebooku ukážeme, jak si můžeme hodnotu trailing stoplosu vypočítat pomocí Pythonu. Následně si z kódu vytvoříme funkci pro testování výstupní podmínky pro Autotrader. Video naleznete v TechLabu zde.

V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak postupovat v případě, že kód v Amibrokeru nepracuje tak, jak bychom chtěli. První pomocník v takovém případě je funkce Plot, přes kterou je možné vizuálně kontrolovat obsah proměnných. Videotutoriál naleznete v TechLabu na této adrese.

Dovolte, abychom vám poděkovali za to, že jste i v roce 2020 zůstávali s námi a byli věrni našemu serveru. Opět jsme se po celý rok snažili dávat vám to nejlepší a dělit se o naše neustále rostoucí zkušenosti a dovednosti z trhů a těší nás, že náš server vám i nadále pomáhá. Dovolte také, abychom vám popřáli štědré Vánoce a velmi úspěšný rok 2021. Rok 2020 nebyl pro řadu z vás jistě jednoduchý, ale buďme příští rok optimističtí a soustřeďme se hlavně na to pozitivní. Nebojte se na sobě pracovat a chtít od života mnohem více. A pamatujte: Trhy tady byly, jsou a budou. Příležitosti jsou ka