Hlavní přehled

V jednom z předchozích tutoriálů jsme se věnovali knihovně pyfolio a v diskuzi bylo mnoho dotazů na postup instalace. Dnes si ukážeme jak postupovat krok za krokem a k instalaci použijeme virtuální prostředí. Video naleznete v TechLabu zde.

Začnete-li podrobně studovat cenové grafy prakticky kterýchkoliv finančních trhů, brzy si jistě všimnete jednoho velmi univerzálního fenoménu. Po výrazných a rychlých pohybech často přichází alespoň krátkodobý protipohyb. Podívejme se na příklad nedávného chování akcie GOOG: Na denních grafech je v bodech 1 a 4 vidět, že trh rychle klesl pod klouzavý průměr, aby se cena následný den opět obrátila vzhůru. A na druhou stranu v bodech 2 a 3 trh až příliš rychle vyrazil vzhůru, aby po výrazné rostoucí volatilní úsečce přišel prudký obrat a cena se vrátila zpět ke klouzavému pr

Risk je možné řídit řadou cest. Jako nejefektivnější vnímám obchodování portfolia diverzifikovaných systémů. Tedy systémů, které mají spolu navzájem nízkou korelaci. Ovšem v dobách silných tržních propadů se velmi často dočasně i nekorelující systémy začínají chovat dost podobně. A to může být čas zatáhnout za "ruční brzdu" a dočasně omezit systémům kapitál. V dnešním tutoriálu si ukážeme základ, jak toto prakticky otestovat. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

V dnešním videu představím novinky ve skriptu Autotrader. Úpravy se týkají zejména výstupů, kde nově zapisujeme výsledky vyhodnocení výstupních podmínek do logu. Nová verze zároveň umožňuje pevně stanovit počet obchodovaných akcií ve vstupním csv souboru. Video naleznete v TechLabu zde.

V posledním článku věnovaném obchodování cizích strategií jsem použil strategii FUTURES CME-NYMEX jako ukázku typického systému, který si obchodníci rádi pronajímají. Systému, který dosahuje nadstandardních výsledků (138 % ročně) při zvládnutelném drawdownu (36 %) a na kterém vesměs ztratí peníze. Takto vypadala výkonnost v době publikování původního článku: Současně jsem v článku uváděl důvody, proč bych si podobnou strategii nikdy nepronajal. Pokud to shrnu, tak hlavní důvod je vysoká používaná páka při poměrně vysoké volatilitě výnosů, které dříve nebo později povedou k ohro

V tutoriálu se zaměříme na odhalení problému způsobujícího občasné přepsání vstupního signálu. Následně si probereme využití funkce Optimize pro optimalizaci parametrů obchodních systémů. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

V dnešním videu si ukážeme jakým způsobem můžeme spojovat dílčí kódy CBT do větších celků. Rozšíříme si kód publikovaný v tutoriálu věnovanému skenování signálů pomocí CBT. Cílem bude vytvořit jeden skript, který nám vytvoří dva csv soubory: první bude obsahovat vstupní i výstupní signály a do druhého exportujeme hodnoty equity křivky. Video naleznete v TechLabu zde.

Po prvních neúspěších s vlastním tradingem zkouší řada obchodníků na burze vydělat cestou pronájmu cizích strategií. Na co si dát ohromný pozor, abyste neprodělali i zde? Základní myšlenka pronájmu cizích obchodních strategií zní lákavě. Využijeme know-how někoho zkušenějšího, jehož obchodování budeme za určitý poplatek následovat. Ceny za pronájem jedné strategie se pohybují v rámci desítek až stovek dolarů měsíčně, což je často částka, kterou jinak samostatní obchodníci platí za software a data. Z tohoto pohledu se tak pronájem strategie může jevit jako dobrá cesta. Bohužel z mé zk

V tutoriálu si ukážeme, jak nám může pomoci funkce Exrem vyřešit domácí úkol z předcházejícího videa. Podíváme si na velmi zajímavé výsledky, které strategie v tuto chvíli vytváří. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

V dnešním tutoriálu si ukážeme, jakým způsobem je možné napojit Amibroker na intradenní data od IB a sledovat grafy v reálném čase. Video naleznete v TechLabu zde.

Trading je o práci s kapitálem. Čím je ho více, tím snazší a výdělečnější business trading je. Jak jej ale získat, pokud je vlastních prostředků málo? Je možné, že právě vás původně zlákaly reklamy forexových brokerů, že s tradingem je možné začít třeba se 100 dolary a postupně se jen z takové částky vypracovat ve fulltime obchodníka. Postupně jste ale jistě zjistili, že takto svět tradingu nefunguje a že je třeba na to jít jinak. Peníze se v tradingu generují především z „otáčení“ dalších peněz. Znalosti pomáhají k tomu, abychom dokázali kapitál uchránit a třeba trochu více rozšířit

V dnešním tutoriálu posuneme dál stavbu systému obchodující strukturu swingu. Vysvětlíme si, jak ošetřit potenciální "překreslování" signálů vycházející z funkcí zig-zag indikátoru. Zrekapitulujeme si důležitou funkci BarsSince a ukážeme, jak vykreslovat v Amibrokeru obchodní signály včetně popisků. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

V dnešním videu se podrobněji zaměříme na vyhledávání signálů pomocí CBT a ukážeme si jak vytvořit plnohodnotný skener obchodních signálů. Integrace této logiky přímo do AFL kódu přináší jednu velkou výhodu, seznam signálů můžeme získat v jednom běhu zároveň s výsledky backtestu. V ukázce si také vystvětlíme jak používat funkce StaticVarSet() a StaticVarGet() pro práci se statickými proměnnými. Video naleznete v TechLabu zde

Úspěšné obchodování je o přijmutí poměrně vysoké míry neurčitosti a chaosu v trzích. Většinu méně zkušených obchodníků takové prostředí zaskočí. Snaží se pátrat po jednoduchých přístupech, které by jednoznačně dokázaly pomoci v nejistotě s orientací a stabilními příjmy. Výsledkem ale bývá spíše ztráta peněz, důvěry a celková frustrace z toho, že v trzích nic nefunguje. Jak získat takovou důvěru v obchodní systémy, abychom do nich mohli bez obav alokovat své úspory? Jednou ročně pořádám na Finančníkovi bezplatnou výuku předávající know-how týkající se systematického swingového obchodo

V tutoriálu se zaměříme na popis funkcí peak a trough. Ukážeme si, jak zobrazit základní strukturu trhu pomocí PlotShapes a jak získat hodnoty posledních swingů použitím funkce valueWhen. S těmi již lze začít experimentovat při testování např. průrazů posledních swingů. Domácí úkol: Zkuste vytvořit jednoduchý systém nakupující průraz (trh uzavře nad swingem) posledního swing high poté, co cenová struktura trhu vytvoří dvakrát po sobě vyšší swing low. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

v dnešním tutoriálu volně navazuji na Petrův příspěvek, ve kterém ukazuje svůj pracovní den a mezi jinými i aplikaci Trading room, ve které si vizualizuje obchodované portfolio a parametry jednotlivých strategií. Ukážeme si postup, jak bychom mohli pomocí Pythonu a knihovny Plotly vytvořit podobný layout ve formě statické html stránky. Video naleznete v TechLabu zde

V každé praxi se člověk posouvá a hledá cesty, jak dělat věci lépe a efektivněji. V tomto videu ukáži jak obchoduji dnes a shrnu, kam jsem se za poslední roky posunul. Ve videu používám jeden ze svých obchodních účtů u Interactive Brokers. Postupně ukazuji, jak dnes analyzuji obchody a sleduji je jak přímo v obchodní platformě, tak pomocí indikátorů, které jsou pro mě důležité hlavně z pohledu řízení celkového risku. Ve videu ukazuji hned několik obchodovaných systémů, se kterými pracuji plně mechanicky. Tedy následuji dlouhodobě otestované pravděpodobnosti. Pokud h

V tutoriálu si ukážeme řešení, které používám pro obchodování evropských ETF. Postupně probereme kde obchodovatelná ETF hledám, jak stahuji jejich historické ceny a jak je automatizovaně načítám do Amibrokeru. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

Nedávno se na mě obrátil trader Roman s dotazem, který se týkal tipů při vytváření obchodních systémů, které mají šanci dlouhodobě generovat peníze. Jelikož odpověď nelze shrnout do pár vět, odpovídám formou článku, ve kterém shrnu tipy i pro ostatní. Romanův dotaz: Už nějakou dobu se snažím o tvorbu vlastního systému, abych se přesvědčil, že jsem schopný sestavit něco vlastního, co bude fungovat minimálně na historických datech a nebudu muset spoléhat pouze na Vámi prezentované systémy. Vybral jsem si pro toto Bollingerova pásma, aby to byl nástroj, který má v sobě nějakou smyslupln

V dnešním tutoriálu představuji zajímavý doplněk k programu MS OneNote, který umožňuje zachovat formát vkládaného skriptu do poznámky. Video obsahuje postup instalace a praktickou ukázku jak s aplikací pracovat. Video naleznete v TechLabu zde.

Při stavbě fungujících obchodních systémů se vyplatí vycházet ze silných, univerzálně fungujících principů. S jejich odhalováním nám mohou pomoci tzv. korelační grafy. V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak konkrétně je využívat. Kompletní tutoriál naleznete v TechLabu zde.

Za dvě desetiletí, co dělám trading, jsem v průběhu času přehodnotil některé ze svých pohledů a dnes bych věci dělal od počátku trochu jinak. Určitě mezi ně patří paper trading – tedy trénování obchodování na demo účtu. Tradičně se v obchodování doporučuje strategie nejprve paper tradovat – obchodovat na demo účtu bez riskování živých peněz. Důvody jsou především dva: Dobře zvládnout technickou stránku obchodování (zadávání příkazů atd.). Ověřit si, že strategie funguje. Bod 1) je bezesporu důležitý a není dobré jej podceňovat. Pokud s tradingem začínáte, určitě je potřeba

K otestování funkčnosti nebo ladění AFL kódu můžeme použít integrovaný debuger kódu. Tedy nástroj, které umožňuje procházet jednotlivé řádky vytvářeného skriptu a vypisovat obsahy jednotlivých proměnných. V dnešním videu si ukážeme jak tento nástroj používat. Video naleznete v TechLabu zde.

V současné době, kdy se zvyšuje inflace, dostávám stále více dotazů s prosbou, jak začít hodnotit kapitál na burze tak, aby se zabránilo ztrátě jeho hodnoty. Bohužel bez dlouhodobých znalostí a zkušeností není snadné na burze vydělávat peníze s aktivnějšími přístupy. Dobrou zprávou ale je, že konzervativní strategie zas tak složité být nemusí a základní postupy už jsem na Finančníkovi popisoval. Z mého pohledu by konzervativní strategie neměla mít žádné komponenty, které mohou přestat fungovat – tedy neměla by se pokoušet „hádat směr“ dalšího vývoje trhu, což je velmi nejistá di

V minulém tutoriálu jsme sezonalitu testovali s pomocí akcie SPY. Tu však není snadné obchodovat z EU. Jako alternativu lze použít mikro kontrakt S&P 500. V tutoriálu si ukážeme jak úpravit kód, abychom mohli pracovat místo s akcií s futures. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.