Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Hlavní přehled Co je nového ... Nepřečtený obsah Moje příspěvky Vyhledat

Hlavní přehled

Přehled je automaticky aktualizován.     

  1. Včera
  2. Vypada na na spatny link na strance https://www.financnik.cz/aktuality/novy-design-serveru-financnikcz-r1/ prvni Aktualita nahore se neotevre, vysledek ve screenshotu.
  3. Indikátor COT mě od prvního seznámení s ním přes tento článek velice zaujal i jsem ho několikrát úspěšně použil při analýze pozičních nebo swingových obchodů. Sledoval jsem ho přes stránky https://www.barchart.com/ Zobrazení COT tam je zdarma jednoduše přístupné přes nastavení indikátorů. Ale v posledních týdnech tam indikátor COT přestali aktualizovat. Neví někdo, co s tím je a nebo kde jinde je také možné indikátor COT spolu s cenovým grafem zdarma zobrazit? Děkuji
  4. Poslední týden
  5. Děkuji za odpověď. Jde o to, že někdy mi to funguje a někdy mi to vypíše: A to pro stejný obrázek - zkusil jsem to nahrávat jak do tohoto příspěvku při vytváření, tak i do jiného. Mé přílohy starší než 9/2018 se mohou klidně smazat.
  6. Lissandragaren3

    Dividendové akcie - dlouhodobé investice

    Svoje místo má pochopitelně i udržitelnost tempa zvyšování dividendového výnosu, ručně hlídám i zmíněné P/E, P/B a P/FCF apozornost věnuji také diversifikaci svého portfolia. Čistě růstově mám orientované spíše pravidelné investice do podílových fondů, než akcioví nákupy. 
  7. Lissandragaren3

    Sierra Chart - nastaveni II

    Kde se da zjistit account balance?
  8. @van Heck prostor pro přílohy byste neměl mít omezený (jen tedy na max. 2MB/příloha. Co konkrétně vám to píše za chybu když se snažíte přílohy nahrát? Můžete publikovat screenshot? Možnost hromadného mazání má asi jen admin. Případně napište nějaký klíč podle čeho byste ty přílohy chtěl promazat (například velikost, datum publikování atd) a smažeme je. Petr
  9. FoxxeL

    OPCE

    1) nevím to jistě, ale pro zobrazení správných hodnot by nemělo být nutné platit žádná data 2) jde zřejmě o chybu - mně se dnes zobrazil kredit v kolonce správně, jinak středová hodnota mezi bid a ask na obrázku sedí s očekávaným kreditem okolo 120
  10. Dobrý den Petře, nový design se mi líbí :). Aktuálně mám problém nahrávat screeny, píše mi to, že screeny nesmí být větší než 1,95MB, ale poslední screeny, které nahrávám jsou v řádech desítek kB, a dělám to pořád stejně. Tak mě napadlo, jestli není omezeno místo pro jednoho uživatele. V tom případě bych rád smazal screeny, které jsou zastaralé. Na stránce s přílohami lze smazat určitou přílohu po jednom a chce to pokaždé potvrzení. Šlo by tam dát i zaškrtávací pole pro hromadný výběr, abych si označil, které screeny smazat?
  11. https://www.financnik.cz/aktuality/ HTTP ERROR 500
  12. Ano, samotné kurzy (a některé další statické stránky) jsou ještě mimo nový systém. Určitě ale směřujeme ke kompletní integraci. Věřím, že v brzké době dotáhneme i responzivitu kurzů.
  13. 1973

    Sierra Chart - nastaveni II

    dobre odpoledne muze nekdo poradit s problemem . dnes jsem na sve obchodni platfome SCH accidently smazal 2 minutovi graf a po znovu zobrazeni a nastaveni se ne a ne live rozebehnout a zastavil se I vterinovi graf. Live bezi pouze numers bars graf a zbyle dva (1" a 2 minutovi stal bez pohybu. dekuji
  14. Super, tak konečně Jen stránky s kurzy nejsou responsivní.. stále na stareém designu? Ať se daří vše dotáhnout do konce, dokážu si představit tu hromadu práce, držím palec.
  15. Swarm23

    OPCE

    Omlouvám se za pozdní reakci. S TastyWorks jsem celkem spokojen. Přehledná platforma, peníze bez problémů převedou z IB, poplatek pouze při otevření pozice. Zápory jsem zatím neobjevil.
  16. illk

    OPCE

    Ahoj, prosím o popostrčení. Pročetl jsem tu už spoustu vláken a zatím jsem nenašel jednoznačnou odpověď. Mám 2 dotazy k opcím na TWS. 1) Je třeba platit na IB nějaká data nebo mohu pro obchodování IC používat free zpožděná? (jde o správnost či nesprávnost zobrazené delty) 2) Jak je vidět na obrázku, při výpisu IC mám kredit -0,12, u TOS by to bylo připsání na účet 12$, čekal bych 120$ - a ani jedno mi nesedí se znázorněným risk grafem. Co mi prosím uniká? (jsem na ostrém účtu) Budu vděčný za jakékoliv posunutí. Děkuji.
  17. Hofi

    AMP Futures

    Zdravím, nevíte náhodou někdo co tohle znamená? Byla to hláška při uzavření obchodu. Obchoduji u AMP s daty CQG. Dívala jsem se na stránky AMP a margin mají pořád stejný. díky Použitá marže: USD500 Celková rozpětí portfolia včetně této objednávky: USD1000 Tato objednávka zvyšuje marži o USD500.
  18. Jeden ze zajímavých tradičních intradenních přístupů je obchodování breakoutů volatility. Princip strategie je jednoduchý. Kolem stávající ceny definujeme určitý běžný rozsah volatility a trh nakupujeme/prodáváme v momentě kdy překoná horní/spodní pásmo. Vyděláváme v momentě, kdy trh pokračuje ve směru průlomu. V případě intradenních systémů pak pozici držíme nejpozději do konce obchodního dne: Pochopitelně, systémy intradenních breakoutů volatility mohou mít řadu parametrů a nuancí. Mnoha z nich se plánuji věnovat v této pracovní skupině. Jejím cílem je prozkoumat základy breakoutů volatility a rozvinout je do obchodovatelných systematických strategií. Pracovní skupina je otevřena v tomto vláknu AlgoLabu:
  19. admin

    SMO PRO strategie - kompletní kód

    Obchodování momenta je jeden ze základních přístup každého obchodníka. Rozhodně by nemělo chybět v arzenálu systematických strategií. V AlgoLab skupině naleznete kompletní kód strategie obchodující rostoucí akcie z indexu Nasdaq 100. Risk je řízen kontextovým filtrem a pokročilým money-managementem. Průměrné roční zhodnocení vychází na cca 23% při maximální drawdownu 25%. Kompletní kód strategie je k dispozici v AlgoLab skupině v tomto příspěvku:
  20. Máme za sebou rok 2018 a vhodnou příležitost zrekapitulovat loňské chování trhů a strategií. Dnes bych se chtěl zaměřit hlavně na nevalnou výkonnost swingových reverzních strategií, které v nemalé míře obchoduji stejně jako mnoho z vás. Rok 2018 přinesl do akciových trhů hodně nové volatility a nervozity z možného nástupu krize. Na rozdíl od předcházejících let akciové trhy nerostly a celkový charakter trhů se od předcházejících let výrazně odlišoval. Pokud bychom na začátku roku 2018 nakoupili za 1 000 USD trh SPY (akcie sledující vývoj S&P 500) a pozici drželi do konce roku, vypadal by náš účet při započítání dividend průběžně takto: Podstoupit bychom museli skoro 20% drawdown, který způsobil rychlý propad trhů v závěru roku: Celková ztráta držení trhu by byla za rok −4,9 % (včetně dividend). Tedy už jen z tohoto pohledu nebyl rok 2018 v akciových trzích snadný na obchodování. Výkonnost indexů řada obchodníků vnímá logicky za benchmarky vůči svým strategiím, takže pro mnoho obchodníků byla v akciích jistě výhrou i lehce pozitivní nula (v případě adekvátně pomalých strategií). Mimochodem, zajímavé je sledovat výkonnost různých hedgových fondů. Například podle statistik BaclayHedge, kteří sledují 1 569 fondů, byla jejich průměrná výkonnost za 2018 mínus 5,16 %. U fondů, které jsou tzv. „long bias index“ – tedy soustředí se více na nákup akcií a indexů, byla průměrná výkonnost −8,09 %. Tedy výrazný propad po pěkném minulém roce: Zdroj: BarclayHedge.com Samozřejmě jde o průměry různě velkých fondů, kde absolutní číslo nehraje tu nejdůležitější roli. Podstatné jsou tendence. Například změna výkonnosti za rok 2017 vs. 2018. Tedy v případě, že chcete například porovnat svoji výkonnost s něčím alespoň trochu relevantním. Výše uvedené píši z důvodu, že pokud jste v roce 2018 obchodovali swingové strategie nakupující akcie a nevydělali jste, tak to nemusí znamenat, že jste dělali něco špatně, nebo máte nefunkční systém. Tyto strategie měly jednoduše loni ztrátové období, protože si trh procházel velmi náročným kontextem a změnou volatility. Sám obchoduji několik reverzních swingových strategií návratu k běžné hodnotě v akciích a také neměly tak pěkné roky jako v předcházejících letech. Resp. nevydělávaly. Toto je prostě trading. Nejdůležitější je období drawdownu překonat a nehledat hned jiné přístupy. K tomu vám mohu poradit: Začátky jsou nejtěžší. Začínající obchodníci samozřejmě nemají k dispozici široký arzenál strategií. Začínají vesměs jednou strategií, maximálně obchodovanou v různých drobnějších variacích. Pokud jste zrovna loni začali se swingovými reverzními strategiemi, můžete mít pocit, že „nic nefunguje“. Nicméně realita je taková, že jste prostě měli smůlu. Štěstí a smůla jsou z podobného pohledu součástí tradingu a nedají se ovlivnit. Osobně si myslím, že je lepší začít s horšími výsledky, protože trader je rychleji vystaven realitě. Je ale pochopitelně potřeba obchodovat s přiměřenou pozicí. Toto se snažím na Finančníkovi opakovat stále dokola. Obchodujte s menšími pozicemi tak, abyste byli s trhy v kontaktu. Větší peníze je možné reálně vydělávat až s více vyváženým portfoliem. Což je řešení, ke kterému se člověk dostane postupně. Znám obchodníky, kteří vsadí vše na jednu strategii s maximální pákou. V případě reverzních strategií se předcházející roky cítili jako mistři světa a teď málem přišli o účet. Toto není cesta, jak s tradingem reálně kumulovat kapitál. Jediná cesta je z mého dnešního přesvědčení širší diverzifikace a rozkládání risku. Jak to dělám já? Předně musím zopakovat, že méně zkušeného obchodníka by nemělo odradit, že si podobné řešení nepostaví za týden. Nemá smysl se snažit vytvořit vše najednou. Smysl dává se k podobným řešením dopracovat tak, že obchodujeme nejprve menší pozice (u kterých řízení risku není tak kritické) a postupně v krocích pracujeme na správě risku a portfolia. Myšlenky, se kterými pracuji, nakonec nejsou tak složité. Základem je například to, že dnes odděluji obchodní systém od trade managementu. Toto je jedna z výhod, kterou vnímám u plně systematického obchodování. Podle nejlepšího mínění vytvořím a otestuji obchodní model. Ten neustále sleduji pomocí automatizovaných skriptů. Nicméně dále průběžně analyzuji poslední výsledky a vyhodnocuji aktuální míru risku vůči pravděpodobným výnosům. Pokud se míra risku/výnosů zhoršuje, automaticky snižuji v živém obchodování dané strategii kapitál. Možná to zní komplikovaně, ale schválně se pokuste zaměřit na některé základní parametry obchodních systémů typu průměrný obchod, standardní odchylka výsledků atd. v průběhu času. Často uvidíte, jak v profitujících obdobích jsou tyto parametry stabilní a „silné“ a ve slabších začínají jít zcela mimo vytyčené parametry. To vše lze použít k „predikcím“ s jakým trade managementem danou strategii obchodovat živě. Sám ještě používám různé statistické testy, které mi pomáhají určovat míru pravděpodobnosti, že se systém obchoduje v očekávaných mezích. A pokud ne, tak se začne risk omezovat (díky tomu, že se otevírají menší pozice). Současně toto používám i v opačném směru – pokud se strategii daří dobře, je možné risk zvyšovat v podobě otevírání větších pozic. Podívejte se na názorný příklad. Zde je ukázka výsledků typické swingové strategie obchodující návrat k běžné hodnotě akcií indexu S&P 100. Poslední roky fungovala strategie poměrně dobře, letos si však prošla historickým drawdownem: Ovšem už před samotným drawdownem bylo patrné, že se strategie chová jinak než v minulosti. Můj risk management modul toto vyhodnocuje zcela systematicky a strategii postupně omezuje kapitál, až ji případně zcela vypne – pochopitelně jen do doby, dokud opět výsledky strategie nezačnou dávat smysl z pohledu podstoupeného risku a možného zisku. Výsledná equity křivka pak vypadá následovně: Zde jsou názorněji ukázány „váhy“ ovlivňující trade management strategie: Na první pohled je vidět, že risk management modul postupně váhy snižoval od konce 2015, až strategii na živo „úplně vypnul“. Sám jsem tak v roce 2018 výraznou ztrátu v reverzních strategiích neutrpěl, protože koncem roku už jsem je neobchodoval. Ovšem nikoliv na základě „pocitu“, ale na základě systematického a průběžného vyhodnocování míry risku vztažené k potenciálu profitu. Systém řízení portfolia není jednoduchá záležitost a sám rozhodně nejsem v práci na konci. Výše uvedený příklad zde ukazuji hlavně proto, abych motivoval všechny, kteří neměli se svými strategiemi loni nejlepší výsledky. Nemá totiž moc smysl zabývat se myšlenkou „vylepšování“ metody, která vám mohla prodělat peníze, ale jinak je ověřená a robustní. Pokud na takové vylepšení nyní přijdete, půjde s velkou pravděpodobností stejně pouze o nějaký přeoptimalizovaný filtr, který sice opticky vylepší výkonnost strategie v posledním období, ale selže někdy v budoucnosti. Mnohem důležitější je směřovat úsilí ke stavbě portfolia a řízení risku jednotlivých komponent. Budete-li mít v portfoliu několik nekorelujících strategií, které budou pracovat s dobře řízenými riskem, tak není moc důvodů, proč byste neměli v trzích stabilně generovat peníze. Ale samozřejmě je potřeba se k podobným komplexnějším řešením propracovat. Už jen tím, že přijmeme jako skutečnost fakt, že strategie mají slabší a silnější období a jediné, jak můžeme vše překonat, je následovat připravený plán. Pokud začínáte a obchodujete swingové reverzní strategie v akciích, měli jste pravděpodobně v roce 2018 těžší rok. Důležité je, jestli jste obchodovali s takovou pozicí, aby vám drawdown nepřerostl přes hlavu. Pokud ano, je podle mě vše v pořádku. Osobně bych stejným způsobem pokračoval dál a soustředil se na vytváření a řízení portfolia, které vám poskytne další nástroje, jak s riskem pracovat.
  21. Dříve
  22. olganovolga

    Zpět k tradingu

    Ahoj Obelix, děkuji za odpověď a adresu, jdu to zkusit. Ol.
  23. Obelix

    Zpět k tradingu

    Ahoj Olga mala by si kontaktovať priamo Ninjatrader podporu s tým,že vlastníš licenciu na Zen-fire,že ju chceš zmeniť na predpokladám na Continuum. A nasledne, ked dostaneš email tak im pošleš tvoj licencný kluč ,ktorý masledne prehodia zo Zen-Fire na Continuum. platformsales@ninjatrader.com
  24. petr

    Nový design serveru Finančník.cz

    Jak jste sami jistě nemohli přehlédnout, Finančník.cz přešel na nový publikační systém a také nový design. Ten původní sloužil od spuštění serveru, což je dnes přes 15 let! Za celou dobu odvedl spoustu dobré práce, ale jednoznačně nastal čas na změnu. Co se změnilo? V prvé řadě jsme migrovali celý původní obsah do systému, který se od minulého roku na Finančníkovi staral o publikování diskuzního fóra. Vše je konečně v jedné databázi, což nám umožňují postupně lépe obsah integrovat. Například přes štítky. Lépe nyní funguje také vyhledávání, které pracuje jak s obsahem diskuze, tak článků. Finančník je také plně responzivní a neměl by být problém s ním pracovat na mobilních zařízeních. S přechodem na nový systém jsme museli vyřešit nový design. Už je proto, že starý nebyl responzivní. Věříme, že se vám nový způsob zobrazování stránek líbí. Snažili jsme se vše udělat čistší a přehlednější. Na novém řešení jsme pracovali poměrně dlouho a věříme, že posouvá server výrazně dopředu. Nicméně jsme si vědomi, že některé věci musíme ještě doladit. Pokud narazíte na nějaký problém či nejasnost, dejte nám prosím vědět do této diskuze. Budeme dále pilně pracovat na tom, aby se vám server dobře používal.
  25. Poznámky a komentáře k novému redakčnímu systému a designu, který nasazujeme v průběhu ledna 2019. Na Finančníkovi jsme museli předělat prakticky vše, co se staralo o publikování informací. První verze strukturování obsahu tak není zcela finální a na dotažení serveru budeme pracovat ještě následující měsíce. Oceníme tak vaše komentáře a připomínky, které se pokusíme do vzhledu a funkčnosti serveru zapracovat (bude-li to v našich silách).
  26. olganovolga

    Zpět k tradingu

    Vážený pane, prosím o shovívavost při posuzování mého dotazu. V roce 2010-2011 jsem byla live trader začátečník nějak na break-even. Spíše ve fázi učení se z chyb, pracování s psychikou. Bohužel jsem se mi nepodařilo skloubit trading a nadešlé mateřství. Takže jsem až do teď měla pauzu. Nyní se mi nedaří zpětně propojit původní nastavení. Mám live licenci na NinjaTrader. Používala jsem data ze ZenFire. Účet mám u Dorman Trading. Nyní bych se chtěla do tradingu opět dostat. Takže jsem si nainstalovala NT v. 7. Zadala licence key. V pořádku. Nechci ale ještě nějaký čas obchodovat live, musím znovu projít backtestem, papertradingem a vše znovu vyhodnotit. Nedaří se mi propojit nějaká externí data. ZenFire už jak jsem pochopila neexistuje. NT nabízí propojení s Continuum. Ale to se v ADD CONNECTIONS objeví pouze, když máte NT stažený jako demoverzi (což už jsem zadáním klíče znemožnila). Když jsem zadala do NT licenční klíč, tak už mám výběr pouze viz. printscreen (continuum tam není). Neporadili byste mi, jak se napojit nejlépe na data, u koho s tím, že bych nemusela měnit účty, převádět peníze, prostě nějak se vrátit tam, kde jsem skončila. Velice si budu vážit každé odpovědi a rady. Díky Olga.
  27. Tak pokud to budete řešit, tak se jednalo o tento příspěvek v uzavřené diskuzi, a tedy předpokládám, že to bylo tím, že jsem vložil do textu URL odkaz (ale byl to odkaz zase jen na financnik.cz). https://www.financnik.cz/forum/topic/4038-python-kurz/?tab=comments#comment-30010
  28. Občas systém některé příspěvky zachytí k moderování. Obecně by mělo být vše nastaveno tak, že v uzavřených diskuzích by měly být všechny příspěvky zobrazovány okamžitě tj. bez jakékoliv moderace. Nicméně i tak se z nějakého důvodu občas nějaký příspěvek hned nezobrazí. V následujících 14 dnech budeme pracovat na převodu systému do nového designu, pak se ještě na toto podíváme.
  1. Zobrazit další..
×

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.