Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Hlavní přehled Co je nového ... Nepřečtený obsah Moje příspěvky Vyhledat

Hlavní přehled

Přehled je automaticky aktualizován.     

  1. Včera
  2. branto

    Programování v EasyLanguage

    ahoj, no veru dal si mi chrobaka do hlavy. asi sa priklonim k tvojej teorii, lebo aj co som pozeral TS forum, tak nasiel som ze by to teoreticky slo cez funkciu stopmarketorder, ale v nej neviem zadat vypocet stopprice ked mas aj setSL aj setPT. este raz dik Branto
  3. Poslední týden
  4. Macros

    Programování v EasyLanguage

    Ahoj, názory na posílání stop příkazů příkazů na burzu se různí - já se přikláním k neposílání. Proběhlo na to spousta diskusí a spoléhám na platformu. Navíc je v TS u příslušné volby napsáno, že zaslání Stop příkazu se nemusí vždy provést, takže je otázka, co je více či méně spolehlivé. Navíc odpadá problém s "trvanlivostí" příkazu. Další problém je, že SetStopLoss ani SetProfitTarget není cena a nedá se poslat příkaz typu "setstoploss gtc+". Nejprve bys musel nějakým způsobem vypočítat cenu, která má být SL a tu zadat do kódu jako StopOrder - a to už se zadat do kódu dá. Čerpat se dá např. z knihy EL_FunctionsAndReservedWords_Ref M.
  5. branto

    Programování v EasyLanguage

    Macros, vdaka za rychlu odpoved. A ty to neposielas brokerovi? nebojis sa ze ked ti spadne TS tak ti zrusi ten stoploss? mne sa to uz pri daytradingu par krat stalo, ze spadla TS a musel som ju restartovat. prave preto som to chcel obist cez nejaku podmienku v EL... branto
  6. papo33

    swingove obchodovanie- papo

    Trh: CRUDE OIL-CL Vstup:2 long 58.71 3/14/2019 trend Kontext:Po pade trhu medzi 10-12 mesiacom, nastala prudka otocka hore vo forme V. nasledne pullback, dalsie momentum hore v slusnej sile medzi 2/11 az 2/20 co zmenilo v mojom ponimani trh na byci teda aspon na dennom grafe. Nasledna dlha konsolidacia a jej prerazenie 3/13. Moj vstup bol 3/14 trochu vyssie ako by som chcel, ale bal som ze resistencia moze byt len posunuta vyssie. Trademanagement: 3/15 takmer zasiahnuty SL o 3 centy a nasledna otocka hore. Trh je v miernom uptrende zatial daleko od PT aj SL. SL sa bude posuvat v zavislosti na pohybe trhu. Trh: Frozen Concetrated OJ - OJ Vstup: 4 long 127.4 3/18/2019 protitrend Kontext: Moj najoblubenejsi setup- downtrend ako vino, nasledne nieco v zmysle hej! to je zmena(nieco odlisne ako doteraz v trhu)tym mam na mysli ten pohyb s barmi vacsimi ako poslednych niekolko predtym od 3/11 do 3/13 a nasledny pullback ktory bol sice len 2 bary aj to v smere up, ale to vobec nevadi a potom moj vstup na momente up. Trademanagement: pri ptotitrendoch som aktivnejsi , dnes bude posunuty na konci dna SL v zavislosti od dnesneho pohybu trhu.
  7. Macros

    Programování v EasyLanguage

    Ahoj, pokud používáš (v TS) standardní nastavení u strategií, tzn. že se neposílají Stop příkazy brokerovi ale drží je obchodní platforma, tak se to nijak neošetřuje - drží je TradeManager pořád. M.
  8. branto

    Programování v EasyLanguage

    pozdravujem, chcem sa opytat, ci niekto obchoduje live swingove strategie? ako ste osetrili, aby vam nezrusilo na konci dna stoploss? pripadne da sa nejak pouzit GTC v kode? moja strategia vystupuje bud cez setstoploss, alebo setprofittarget dakujem
  9. papo33

    swingove obchodovanie- papo

    Druhy kontrakt uzavrety, takmer na low dna(tak to niekedy chodi). Takze celkovo pozicia uzavreta so ziskom 1R.
  10. Dnešní trhy vyžadují zejména na nižších timeframe průběžné zkoumání širších souvislostí toho, co v nich funguje a co už nikoliv. Což je dost práce, kterou je dobré maximálně zefektivňovat použitím různých nástrojů. Těch existuje celá řada, ale ne všechny stojí za námahu. Jednou z výjimek, která mě poslední dobou oslovila, je program GSB. Co je horší – snažit se slepě obchodovat systémy vytvořené tvrdým dataminingem, nebo mysl zabetonovat používáním starých přístupů? Těžko říci, ale z mé zkušenosti nepovede ani jedna z uvedených cest k dlouhodobým profitům. Agresivní dolování dat (datamining), kdy trader neustále prochází stejná historická data, až nalezne systém s parametry, které hledá, vede k obchodování přeoptimalizovaných systémů, které na nových datech nevydělávají. Používání starých a obecně známých přístupů sice může vést k systémům založených na smysluplných a ověřených principech, ovšem ani ty s velkou pravděpodobností nebudou zejména na nižších timeframe dnes již vydělávat. Jednoduše proto, že popisovaná tržní neefektivita z trhů vymizela tím, jak ji v průběhu času obchodovalo velké množství traderů. Je potřeba jít určitou střední cestou. Vycházet z ověřitelných a vysvětlitelných myšlenek a na nich se nebát stavět nové a inovované obchodní přístupy. Sám rád ve svém obchodování vycházím z „idea first“ přístupu, kdy systémy stavím na pro mě srozumitelné a odůvodnitelné hypotéze, proč by profitabilita daného přístupu měla v trzích vydržet. Současně si ale rád pomáhám automatizovaným prohledáváním ideálního kontextu, ve kterém základní myšlenka dnes funguje nejlépe (viz workflow Fcontext diskutované v AOS kurzu). Podobný přístup mi pomáhá objevit souvislosti, které není možné v rozumném čase otestovat ručně. Proto mě velmi potěšilo, že jsem objevil program Genetic System Builder (GSB), jehož autor, trader Peter Zwag, vyvíjí software, který se v řadě ohledech zaměřuje v trzích na řešení podobných problémů, které jsou i pro mě důležité. Řekne-li se genetická stavba obchodních systémů, patrně vás, stejně jako mě, napadne tradiční software pro „datamining“. Dnes existuje spousta programů umožňujících procházet historická data a, zjednodušeně řečeno na nich automatizovaně testovat různé kombinace indikátorů a cenových patternů za cílem získat obchodní systém. Jak jsem předeslal, jsem vůči podobným cestám poměrně skeptický. Bohužel často podobné softwary najdou to, co chce obchodník najít. Tedy systém s hezkými historickými výsledky včetně krásných ověření na OOS datech, která se prostě vyberou z tisíců a tisíců možných systémů, které systém vygeneruje. Proč se mi pak líbí GSB? Protože přes svůj název není program zaměřen jen na genetické vytváření systémů. Jeho silnou stránkou je analytické zkoumání širšího kontextu toho, co v trhu funguje a co nikoliv. A teprve do tohoto kontextu pak můžeme více či méně automatizovaně vytvořit obchodní systém. Tato filosofie hodně resonuje s tím, co při vývoji systémů sám vnímám za důležité a celkově je na programu vidět, že jej tvoří zkušený trader vycházející z vlastní praxe systematického obchodování (výsledky Petera jsou mj. ověřené například v časopise Futures Truth, kde sledují a porovnávají automaticky obchodované systematické strategie). Popsat konkrétní funkcionalitu GSB není úplně jednoduché, protože program toho umí opravdu hodně. A co především – je neustále rozšiřován (opravdu velmi aktivně). Je na něm skutečně znát, že je autorem využíván pro vlastní trading a analýzy trhu. Podrobnější představu o způsobu využití programu můžeme získat z těchto anglických videí (do fóra je nezbytná bezplatná registrace), program je pak možné vyzkoušet ve 14denní plně funkční demoverzi, kterou naleznete zde. Co tedy umí GSB ve zkratce? Jako kterýkoliv program na automatizované vytváření obchodních systémů umí GSB vzít jako vstup například 30minutová data trhu e-mini S&P 500 (ES) a zkoušet na jejich historii vytvořit obchodní systém složený z různých indikátorů a jejich parametrů. Co se mi líbí na GSB je skutečnost, že už tato část je dotažena nad rámec toho, co se nabízí jinde. Je možné pracovat s pokročilými fitness funkcemi ovlivňujícími výsledek vytvářených systémů, systémy automaticky verifikovat na vybraných dalších trzích a timeframe a následně je verifikovat pomocí WFO. Dále lze automaticky vytvářet systémy s využitím více trhů či timeframe, vybírat použité indikátory, aplikovat různé stop-lossy, výstupy atd. Řadu zmíněných funkcí nabízí i jiné podobné programy, byť si myslím, že GSB hezky integruje podstatné funkce, které v této oblasti trader potřebuje. V čem GSB z mého pohledu exceluje, je rychlost a výkon. A to je v této oblasti prakticky to nejdůležitější. Samotný GSB pracuje svižně. Můžeme jej spouštět jako klasickou desktopovou aplikaci, kde pochopitelně výkon nejvíce záleží na parametrech samotného použitého hardwaru. A ten je vždy omezený, i když zvolíme výkonnější hardware. Jako opravdu dobrý a promyšlený krok tak hodnotím skutečnost, že GSB umí pracovat coby cloudové řešení. V tomto případě nastavujeme testované analýzy v tzv. Managerech, které následně spouští Workery – instance zpracovávající výpočty. Ty mohou být na stejném počítači, na jiných našich počítačích nebo v cloudu – na cizích počítačích. Jako cloud přitom mohou sloužit i počítače ostatních uživatelů GSB (lze nastavit, jestli se do cloudu chceme zapojit či nikoliv). Toto provedení mi přijde jako opravdu dobré. Většinou se podobné programy instalují na servery, které běží nonstop (sám si řešení pronajímám, viz popis zde). Spotřeba elektřiny i odpisy hardwaru jsou v takovém případě započteny do ceny nájmu a je úplně jedno, jestli servery běží naprázdno nebo jsou plně vytíženy. V době, kdy doběhnou testy, tak dává naprostý smysl sdílet výkon s ostatními. Jakmile pak sám potřebuji skokový výkon a jsou volné servery ostatních, získávám násobně vyšší výkon, který by mne stál v pronájmu vlastních serverů opravdu hodně peněz. Samozřejmě sdílený výkon se liší v čase a nejvíce závisí na tom, jestli své servery využívá tvůrce programu Peter. Nicméně vesměs získávám s GSB běžně dvoj až trojnásobek výpočetního výkonu, než který mi poskytují vlastní servery. Což je u podobného řešení nezanedbatelná výhoda. V každém případě Peter slibuje, že uživatel vždy získá alespoň jednoho cloudového workera zdarma, což už samo o sobě může pomoci pohnout s výpočty. Ukázka prostředí GSB. Vpravo je vidět, že výpočet probíhá na celkem 30 workerech. Přitom jen 5 jich běží na mém vlastním hardwaru. Ostatní jsem v daném okamžiku využil bezplatně, což samozřejmě výrazně zvyšuje efektivitu celého výpočetního procesu. Dobré je, že Peter poskytuje k celému řešení bezplatně samostatný software Resource Manager umožňující výkon řídit – můžeme si například nastavit prioritu, se kterou se budou spouštět vlastní workery (a ostatní budou zastaveny). Sdílení výkonu pak probíhá naprosto automaticky. V Resource Manager mám nadefinované dvě skupiny – první jsou mí vlastní workeři. Ti mají přednost a běží v momentě, kdy s programem pracuji. V druhém řádku jsou potenciální workeři z cloudu, kteří se spustí v okamžiku, kdy server není vytížen. Právě zmíněná cloudová funkcionalita posouvá GSB k možnostem, které jsem jinde nenašel (v dané cenové kategorii). Vysoký dostupný výkon mi coby traderovi poskytuje analytické možnosti zmíněné na začátku článku. Efektivně dovoluje zjišťovat, co na daném trhu funguje a co ne. Tak, že vygenerujeme statisticky relevantní počet, například několik desítek tisíc systémů a vyhodnocujeme různé celkové degradace systémů v out of sample datech. Nezaměřujeme se na jeden systém, ale na statistický vzorek. Můžeme například snadno porovnat OOS degradaci 10 000 vytvořených systémů z ověřování na jiném trhu a bez tohoto ověřování. Snadno tak zjistíme, jestli daný prvek ověřování skutečně celkově pomáhá na daném timeframe vytvářet robustnější systémy či to byla jen záležitost u několika málo systémů. Jistě, spousta uvedeného lze provádět v jiných softwarech. Ostatně sám jsem některé podobné principy testoval v Amibrokeru s pomocí OLE automatizace. Ale právě s využitím cloudového výkonu je toto opravdu práce na jiné úrovni. I díky tomu, že program umožňuje některé chytré analýzy, které jsem zatím v jiných programech neviděl. Především způsob definování in-sample a out of sample dat, pomocí kterých je možné sledovat degradaci systému v rámci učení (in-sample data) a testování (out of sample data). Tradičně se dělí data trhu například v poměru 60 % IS a 40 % OOS (nebo podobně, podle osobní preference). Jenže to s sebou nese problém, že daná testovaná období trhu se mohou velmi lišit svým charakterem. Proto se mi velmi líbí myšlenka používat jako OOS data každý druhý den či každý druhý měsíc a podobně. Systémy pak učíme na celém období dat (kdy software vidí například každou druhou úsečku) a testujeme na druhé části úseček. Do vývoje systému pak zahrnujeme všechny zásadní fáze trhu a vyhodnocení na OOS bude mít více vypovídající hodnotu. V GSB lze toto přitom nastavovat velmi flexibilně. Silnou stránku GSB vnímám v jeho komplexnosti, která je využitelná v praxi právě i díky cloudovému výkonu. V řadě programů lze provádět například walk forward testování (wf) a GSB není výjimkou. Ale kdo někdy wf prováděl, jistě může potvrdit, že tyto testy vyžadují hodně výkonu a tedy času, pokud vše probíhá na jednom počítači. V GSB lze i walk forward provádět pomocí workerů (tedy v cloudu) a reálně lze propočítat vyšší stovky wf na intradenních systémech za den. Na cloudu lze nechat i automatické ověřování systémů na jiných trzích/timeframe a následně jen ve statistikách sledovat, jak si systém vedl na zvolených trzích/timeframe určených pro validaci. Výsledkem je pak podobný přehled, kde můžeme na jednom místě vidět, jak stabilní jsou výsledky. Lze sledovat stabilitu výsledku na ověřovaných jiných trzích a timeframe, ale i stabilitu výsledků z pohledu použitých parametrů. V tomto ohledu se mi moc líbí Peterův parametr stability umožňující vybírat ty systémy, jejichž parametry se v průběhu času nemění (a existuje tak vyšší šance, že v live tradingu bude systém robustnější). Generované systémy lze z GSB rovnou přenášet v hotovém kódu do TradeStation. GSB toho skutečně umí hodně, byť je to pochopitelně opět jen software – nástroj, jehož výsledky budou do velké míry záležet na jeho použití. Určitě nejde o software typu „zapni“ a po x minutách získáš systémy připravené k živému obchodování. Naopak. Jde o nástroj poskytující různé analýzy, nad kterými je třeba přemýšlet a trávit čas. A teprve následně výsledek práce použít k vytvoření obchodovaného modelu. Který by ale měl mít vyšší šance na robustní výkonnost v živých trzích. V každém případě doporučuji shlédnout Peterova videa popisující metodologii s jakou trhy testuje. A případně prozkoumat zkušební verzi programu. Už i to může přinést do vašeho vývoje strategií nové podněty a zajímavé inspirace. Té nabízí GSB dost. A byť software stojí 1 500 dolarů, jde z mého pohledu o smysluplné řešení v této silně konkurenční oblasti.
  11. organikcz

    Mt4

    U jakeho instrumentu ti to hlasi? Me to hlasilo u Palladia na demu, nejspis je trh vypnuty od brokera, kdyz na to najedu pise to "Trade: close"
  12. Dříve
  13. honzas

    TastyWorks - Nový Bezkonkurenční Brooker?

    Díky za tip. Vím o nich, ale zatím jsem si je nějak blíže neanalyzoval. Nestáli náhodou tihle lidé původně za výžvojem platfotrmy ThinkorSwim (nyní tedy TD Ameritrade)...?
  14. papo33

    swingove obchodovanie- papo

    RBJ19 - 1 kontrakt uz bol uzavrety na 1.82, druhy s posunutym SL stale v hre.
  15. Balian

    Propojení TWS a Ninja Trader

    Hezký den kolegové Už 2 dny mi nejde propojit TWS a NT přes API (ostrý účet). Minulý týden vše fungovalo. A teď ani za nic, nemůžu přijít v čem je problém. Proto bych chtěl požádat nějakou dobrou duši , jestli by sem nedala screen okna........ API - settings. Jak to máte nastavené. Trošku jsem se v tom hrabal a teď nevím jestli to mám dobře😊....Potřebuji vyloučit možnou chybu v tomto nastavení. Předem moc děkuji Petr.
  16. Robert28

    Survivorship bias-free databáze Amibroker

    Dobrý den, chtěl jsem požádat o radu, kde a jak bych mohl stáhnout Survivorship bias-free databáze pro Amibroker , tzn. databázi, která obsahuje delisted datumy, splity. Potřeboval bych to pro testování portfolií v Amibrokeru. Znamená to, že ta databáze musí obsahovat datumy u akcií, které byly delististovány z indexu Russell a splity. Potom s s tím Amibroker poradí. Z Quantopian, quantconnect to prakticky pro poloprogramátora nejde stáhnout a Norgatu platit takové nekřesťanské (křesťanské) peníze opravdu není možné). Byl by někdo ochoten poradit, kde tyto databáze stáhnout, nebo pokud je někdo máte odprodat? Děkuji Robert Pač
  17. svopex

    Zdanění akcií, forexu, futures a CFD

    Mam dalsi problem. Broker mně uvedl popis k dividende pouze ve tvaru: "Adj: ex-div #GM #5687461 1529.50". Bohuzel tento radek asi financaku pro overeni dividendy stacit nebude... Co s tim? Skutecny vypocet je Dividend per share 0.38 USD - hruba dividenda v USD za jednu akciiNumber of shares 254 - pocet akciiUS tax rate 30% 0.3 - broker si nepochopitelne strhava misto patnacti procent tricet procent254 * 0.38 * 0.7 (100% - 30% = 70%) =67.564 USD - cista dividenda v USD a to prevede aktualnim kurzem na Kc a vyjde 1529,50...
  18. papo33

    swingove obchodovanie- papo

    Dnes sa uzavrel iba jeden kontrakt na futures RBJ19. 2 kontrakt je stale otvoreny. Vstup na cene 3/8 1.7962 2 kontrakty. Vystup na cene 1.8200. Kontext: Na dennom grafe zmena trendu na bull market. Trh urobil silny pohyb hore takmer vertikalny medzi 2/13-2/22. Nasledne korekcia, kde vsak nebola takmer ziadna weakness, striedanie barov bulls a bears. Nasledne som mal prvy vstup 3/6 na cene 1.7909 do momenta(tento obchod tu nie je opisany) prvy kontrakt sa uzavrel na 1R avsak 3/8 nastala silna korekcia kde 2 kontrakt som uzavrel v strate a celkovo tento obchod skoncil 0.1R v pluse. Kedze vsak 3/8 nastala ku koncu dna otocka naspat na velkej sile, vstupil som znova na spominanej cene1.7962 z dvoch dovodov: 1. vela slabych longov bolo vyhodenych z obchodu(vratane mna), ktori budu chciet znova vstupit do obchodu a tym pohanat trh hore. 2. shorty ktore vstupili do obchodu pod akymkolvek z troch bycich barov medzi 3/5-3/7 bud uz vystupili alebo este len vystupia v strate long prikazom, cim budu pohanat trh hore 2 PT je aktualne na cene 1.9036 a SL bude posunuty v zavislosti na pohybe trhu.
  19. Velmi zásadní otázka, kterou si pokládá každý, kdo se do obchodování jednou pustí. Pojďme si ukázat jednoduchou taktiku, kterou aplikuji na rychlé a dynamické intradenní trhy. Funkčnost zejména systematických (mechanických) intradenních strategií je časově omezena. Jen naivní obchodník si může myslet, že v trzích nalezne „perpetuum mobile“, které nasadí a bude mu vydělávat trvale peníze. Jakmile se v trzích objeví určitá neefektivita, kterou využíváme pro naše profity, je jen otázkou času, než ji obchodníci „vyčerpají“. Toto je realita tradingu, kterou je potřeba akceptovat. U diskréčního obchodování se může trader postupně adaptovat na měnící se trhy. U systematických strategií je, zejména na nízkých timeframe, potřeba framework vyhodnocování výkonnosti. Takový, který nám umožní v případě vyprchávající výkonnosti jednat – strategii například reoptimalizovat nebo nahradit. Taktik sledováni výkonnosti strategií v živém obchodování používám hned několik. Jedna z jednodušších, ale funkčních, může spočívat v porovnání základních metrik živého obchodování s těmi, které máme otestované. Přičemž platí, že bychom se vždy měli maximálně snažit porovnávat metriky živého obchodování s výsledky tzv. out-of-sample testování sytému. Jedna z metrik, kterou používám, je samotný průměrný obchod. Pokud věříme, že je náš backtest relevantní, pak s pomocí průměrného obchodu můžeme dělat určité „predikce“, jak by se systému mělo dařit v budoucnu. Při velikosti průměrného obchodu +100 USD můžeme například předpokládat, že v ideálním světě budeme mít na účtu po 100 obchodech výdělek 10 000 USD. Pochopitelně, že realita není nikdy takto jednoduchá. Velikost průměrného obchodu se bude v průběhu času měnit. Pokud je ale náš systém robustní, neměla by být realita z pohledu většího množství obchodů „úplně mimo“. Na popis rozumné odchylky si můžeme vzít na pomoc statistiku a vytvořit si pásma v oblasti první a druhé standardní odchylky, kde bychom očekávali výsledek našeho systému v závislosti na uplynulém čase. Pojďme se podívat na příklad. Toto je equity křivka systému, jehož vývoj proběhl ke konci roku 2017. Od této doby jsou výsledky generovány trhem bez jakékoliv optimalizace nebo úprav systému: Na konci equity křivky je vidět, jak se pomalu zplošťuje. A nabízí se tak otázka – funguje systém stále ještě v očekávaných parametrech? Jednu z odpovědí mi poskytuje následující graf: Modrá linka představuje lineární predikci průměrného obchodu. Jednoduše spočítám průměrný obchod za určité období v historii (většinou na cca 2 roky posledního vývoje) a zobrazím si „ideální equity křivku“. Zelené a červené obálky kolem této křivky pak představují první a druhou standardní odchylku. Vesměs se mi pak potvrzuje, že funkční systémy oscilují právě v oblasti mezi druhými standardními odchylkami predikce. Na uvedeném příkladu je pak zřejmé, že systému se stále daří velmi, velmi dobře. De facto lépe, než v backtestu a aktuální pohyb do strany je naprosto v normě. Na výsledky strategie je třeba vždy nahlížet z dostatečně dlouhodobého pohledu a z takového je vývoj naprosto perfektní. V systému jsem připraven i na drawdown, protože je zcela v pořádku, aby se equity křivka podívala i ke spodní hraně pásma vyznačeného červenými standardními odchylkami. Daný postup má mnoho praktických nuancí. Určitě je dobré okno predikce například posouvat tak, jak běží čas – tj. je třeba si definovat, na jak dlouho „predikci“ vytváříme a jak dlouhou historii používáme. Také se mi osvědčilo jej používat spíše na rychlejší intradenní systémy než pomalejší swingové strategie. Co se týče konkrétní aplikace, tak výpočty jdou jistě vytvářet například v Excelu nebo jiném tabulkovém editoru. Publikované screenshoty ale pocházejí z naší vlastní aplikace pro řízení a vyhodnocování risku, ve které je mým cílem postupně sledovat a analyzovat metriky všech obchodovaných systémů přes různé brokery. V této oblasti se mi daří poměrně velký posun a jak jsem uvedl již několikrát – vnímám ji ve svém obchodování jako prioritu. Často je možné obchodovat i jednoduché principy a mnohem důležitější, než samotné vstupy, jsou pak odpovědi na otázky, jaké systémy kombinovat v portfoliích a samozřejmě, kdy systém vyřadit nebo mu v portfoliu přiřadit nižší váhu...
  20. papo33

    swingove obchodovanie- papo

    Moj system obchdovania- swing, denne grafy, equities, futures, forex, drzanie pozicie v priemere 1- 21 dni. Risk na obchod 2%, vstup all in, scale out- 1 target 1:1 R/R, 2 target vyssia struktura trhu tzn. weekly, 3 target trailing stop. Vstup do momenta. Priklad viz: corn nizsie
  21. papo33

    swingove obchodovanie- papo

    Po dlhej dobe som sa odhodlal, ze budem pisat dennik mojich obchodov, aj ked moj styl je trochu iny. Zameriavam sa hlavne na swingove obchody, v trvani 1-21 dni v priemere.
  22. Hofi

    AMP Futures

    Záleží také co chcete obchodovat a kolik je margin. Na účtě musíte mít tolik, aby jste tam měl výši marginu. Jelikož nejnižší margin u AMP je 500 USD, tak píší, že stačí pouze tato částka. Je to ale určitě málo. Při začátku tam musíte mít daleko víc. 500 je málo. S tím by jste obchodat nemohl.
  23. Froster

    AMP Futures

    Zdravím, Prosím o radu. Od AMP mám Sierra Chart data CQG. Chci přejít na Live. Jak to udělat a na co si mám dát pozor? - kolik peněz poslat na účet? Na stránkách AMP jsem našel pouze to, že na účtu musí být 500 USD. -v SCh mám v políčku Trade zaškrtnutý Trade Simulation Mode On. Trading Locked. Jak to odemknu? -zadávám market příkazy z Trade Window. Co mám zaškrtnout, aby příkazy šly na burzu? Díky.
  24. olganovolga

    Zpět k tradingu

    Ahoj, opět mám dotaz opětovného začátečníka. Vše, co jsem popisovala výše se mi podařilo dát do provozu, tedy mám lifetime licence na NT, propojené s účtem, kde jsou nějaké peníze, platforma Continuum. Nyní bactestuji. Před těmi několika lety, když jsem začínala, jsem mohla s tímto nastavením bez problémů bactestovat celý rok zpětně. Nyní jsou to pouze tři měsíce. Je to někde v nastavení NT či Continuum? Pokud je historie placená, zaplatím, ale nenašla jsem jak? Nebo je nutné data koupit jinde? Pak se tedy v počátku nepřipojit na Continuum, ale na nějaká historická data. Měl by někdo radu kde? Samozřejmě jsem hledala v diskuzích. Tam je ale spousta nápadů jak získat historická data pro začátečníky, tedy ty, kteří mají vše v demo verzích a hledají téměř vše zadarmo. Já mám vše i připravené k life tradingu, tak nechci jít cestou demo účtů apod. Děkuji za radu. Hezký den, Olga.
  25. peto580

    TastyWorks - Nový Bezkonkurenční Brooker?

    Ja to pouzivam kedze zijem v USA. Ich network and educational system ktory sa treba naucit. Jediny sposob ako sa udrzat v trhoch dnes. Je to zadara a dostupne. Paci sa mi ako menia hru :))
  26. Franta1441

    Od zacatku k profitu

    Ahoj, rad bych se zeptal jak dlouho podle vasich zkusenosti trva stat se konzistentne profitabilnim intradennim obchodnikem? Moc dekuji
  27. juliem

    Daně a daňový formulář

    Aha, to zní dobře, díky moc, takže beru údaje z Dividend report celkové dividendy 307,07 CZK a daň 46,22 CZK. Uvažuji, kam bych dala to KMI (Return of Capital) u nás v ČR a zatím se mi nejvíce zamlouvá: paragraf 8 Příjmy z kapitálového majetku (1) Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 1 nebo § 7 odst. 1 písm. d), jsou a) podíly na zisku z obchodní korporace a úroky z držby cenných papírů, příjmy z vyrovnání společníkovi, který není účastníkem smlouvy (dále jen "mimo stojící společník"), dosažené na základě smlouvy o převodu zisku podle zvláštního právního předpisu (dále jen "smlouva o převodu zisku") nebo ovládací smlouvy podle zvláštního právního předpisu (dále jen "ovládací smlouva"), Akorát podle výpisu mi to teda taky zdanili (ten rozdíl mezi 85,46 CZK a 46,22 CZK), to ale asi nebudu letos řešit, je to pár korun...
  28. Obelix

    Daně a daňový formulář

    Return of Capital (navrat capitalu )nemas zaratanu v Dividendach preto pretože to nie je dividenda. Ja som mal presne to iste a u nas na SR som dal do paragrafu 7 ods1 pism e) uroky a ine vynosy z cennych papierov.Je to iný výnos z CP nie je to dividenda tak preto dole v tom suhrne to nemas a uvadzaj udaj z Dividend reportu
  1. Zobrazit další..
×

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.