Hlavní přehled

Co když rok 2021 může být v tradingu ten nejlepší, který jste kdy zažili? Určitě to jde. Dosažení zásadních cílů je totiž možná snadnější, než si často dokážeme představit. Přiznávám, že jsem hodně vděčný za možnosti, které mi můj životní a pracovní styl umožňuje. Když jsem se před lety rozhodl k přechodu na plně automatizované obchodování, bylo pochopitelné, že přede mnou stojí řada výzev a mnoho frustrací z potřeby učit se a překonávat mnoho nového. Ale už poslední roky jsem vnímal ohromný posun vpřed a zejména s loňským rokem jsem byl náramně spokojený. Nebyl to pro mě rok, kdy bych v

V případě práce s limitními obchodními příkazy se občas může v praxi stát, že se cena rychle dotkne úrovně s limitním příkazem, nebo ji v akciích i lehce projde, ale broker nás nevyplní nebo vyplní jen částečně. Jak si ve strategiích ověřit, že i se započtením podobných "náhod" budou naše strategie vydělávat? V tutoriálu ukáži dvě technické taktiky, které používám. Tutoriál naleznete zde v TechLabu.

v tutoriálu si vysvětlíme, jak funguje Trailing stoploss, tedy stoploss, u kterého se hodnota automaticky posunuje, pokud se obchod vyvíjí v náš prospěch. Definujeme si jeho princip, a také si v Jupyter Notebooku ukážeme, jak si můžeme hodnotu trailing stoplosu vypočítat pomocí Pythonu. Následně si z kódu vytvoříme funkci pro testování výstupní podmínky pro Autotrader. Video naleznete v TechLabu zde.

V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak postupovat v případě, že kód v Amibrokeru nepracuje tak, jak bychom chtěli. První pomocník v takovém případě je funkce Plot, přes kterou je možné vizuálně kontrolovat obsah proměnných. Videotutoriál naleznete v TechLabu na této adrese.

Dovolte, abychom vám poděkovali za to, že jste i v roce 2020 zůstávali s námi a byli věrni našemu serveru. Opět jsme se po celý rok snažili dávat vám to nejlepší a dělit se o naše neustále rostoucí zkušenosti a dovednosti z trhů a těší nás, že náš server vám i nadále pomáhá. Dovolte také, abychom vám popřáli štědré Vánoce a velmi úspěšný rok 2021. Rok 2020 nebyl pro řadu z vás jistě jednoduchý, ale buďme příští rok optimističtí a soustřeďme se hlavně na to pozitivní. Nebojte se na sobě pracovat a chtít od života mnohem více. A pamatujte: Trhy tady byly, jsou a budou. Příležitosti jsou ka

Pokud jste klienty Interactive Brokers (nebo TradeStation Global, která účty otevírá u Interactive Brokers), patrně jste v posledních dnech také dostali výzvu k odsouhlasení převodu účtu do některé z nově vzniklých společností licencovaných v EU. V případě střední Evropy konkrétně do Interactive Brokers Central Europe Zrt. (“IBCE”). K převodu dochází z pochopitelných právních důvodů. Velká Británie opouští finálně EU a původní IBUK (pobočka Interactive Brokers registrovaná právě ve Velké Británii) přichází o možnost fungovat na EU trhu. Převod klientů do EU společností avizovalo Inte

v dnešním tutoriálu si ukážeme práci s další zajímavou knihovnou Htmlcreator, kterou můžeme zapojit do přípravy denních reportů. Pomocí této knihovny si vytvoříme rozcestník, kde jednotlivé html soubory propojíme pomocí hypertextových odkazů. To nám umožní vytvořit obdobu webového serveru a jednotlivé soubory pohodlně procházet. Součástí je ukázka jak můžeme uložit do souboru výstup z pyfolia. Video naleznete v TechLabu zde

Knihy ze série Market Wizards přinášejí inspiraci v podobě příběhů ostatních traderů. Jack Schwager se v minulosti zaměřoval především na velká jména ze světa obchodování nebo třeba na úspěšné manažery hedgových fondů. V poslední novince Unknown Market Wizards popisuje příběhy obchodníků, kteří vyrostli z malých účtů a jejichž jména vesměs nikdo nezná. Různých podobných příběhů nalezneme na internetu spousty, ty z pera Jacka Schwagera mají ale jednu důležitou charakteristiku – popisované výkonnosti jsou ověřené. Mimo jiné i tím, že Jack stojí za službou fundseeder.com, která monitoruje úč

V dnešním tutoriálu ukáži, jak využívám adaptivní příkazy v IB pro obchodování méně likvidních titulů. Zmíním, jak dlouhodobě vyhodnocuji různé způsoby exekucí. Druhá část tuturiálu je zaměřena na způsob, jak vyhodnocuji každý den více než 20 000 titulů, které používám pro některé strategie - využívám proto dynamických watchlistů. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

Plánovač úloh ve většině případů používáme pro spouštění úloh spojených s obchodováním na denní bázi. Dnes si ukážeme, že úlohy je možné spouštět i v kratších intervalech a plánovač tak můžeme využít v rámci intradenního obchodování. Zároveň vysvětlím co to jsou dávky a jak je vytvářet. V závěru si ukážeme, jak lze pracovat s plánovačem pomocí příkazového řádku. Video naleznete v TechLabu zde.

Velikost účtu je jeden z faktorů ovlivňujících výkonnost a stabilitu obchodování. Zejména proto, že s většími účty se lze lépe diverzifikovat (a diverzifikace je v tradingu opravdu klíčová). Mnoho obchodníků začínajících s menšími účty už jen z tohoto důvodu funguje s určitým hendikepem. Určitě tak stojí za to přemýšlet, jestli jde podobný hendikep alespoň částečně využít v náš prospěch. Jeden princip, který se nabízí, je obchodování takových pozic, které větší obchodníci obchodovat nemohou. Jaké to jsou? Jde o obchody v trzích, kde se obchoduje s menšími objemy transakcí a větší obchodn

Jeden z prvotních úkolů, které má před sebou každý obchodník, je získat funkční obchodní plán – obchodní strategii, kterou budeme následovat. Jak získávám inspiraci a vytvářím plány dnes já? Proces vytváření obchodních strategií je pochopitelně tím snazší, čím více zkušeností máme. To, co na začátku vypadá jako extrémně náročný proces, se postupně začne jevit jako ta méně významná část tradingu. Zde jsou mé tipy, pokud se v této oblasti potřebujete pohnout vpřed. Základem úspěšného obchodování je především přijmutí reality, ve které se coby tradeři pohybujeme. Mj. je to fakt, že

Fundamentální data mohou představovat zajímavý zdroj signálů pro systematické strategie. Jejich nákup ale není levný. Přitom pokud používáte např. Norgate Data máme množství fundamentálních dat k dispozici. Ovšem jen v "aktuálním časem", data se v průběhu doby mění. Určitě tak může být velmi dobrý nápad data průběžně ukládat a časem si vytvořit hodnotnou databázi. V tutoriálu ukáži, jak konkrétně to dělám já. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

V jednom z předchozích tutoriálů jsme se věnovali knihovně pyfolio a v diskuzi bylo mnoho dotazů na postup instalace. Dnes si ukážeme jak postupovat krok za krokem a k instalaci použijeme virtuální prostředí. Video naleznete v TechLabu zde.

Začnete-li podrobně studovat cenové grafy prakticky kterýchkoliv finančních trhů, brzy si jistě všimnete jednoho velmi univerzálního fenoménu. Po výrazných a rychlých pohybech často přichází alespoň krátkodobý protipohyb. Podívejme se na příklad nedávného chování akcie GOOG: Na denních grafech je v bodech 1 a 4 vidět, že trh rychle klesl pod klouzavý průměr, aby se cena následný den opět obrátila vzhůru. A na druhou stranu v bodech 2 a 3 trh až příliš rychle vyrazil vzhůru, aby po výrazné rostoucí volatilní úsečce přišel prudký obrat a cena se vrátila zpět ke klouzavému pr

Risk je možné řídit řadou cest. Jako nejefektivnější vnímám obchodování portfolia diverzifikovaných systémů. Tedy systémů, které mají spolu navzájem nízkou korelaci. Ovšem v dobách silných tržních propadů se velmi často dočasně i nekorelující systémy začínají chovat dost podobně. A to může být čas zatáhnout za "ruční brzdu" a dočasně omezit systémům kapitál. V dnešním tutoriálu si ukážeme základ, jak toto prakticky otestovat. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

V dnešním videu představím novinky ve skriptu Autotrader. Úpravy se týkají zejména výstupů, kde nově zapisujeme výsledky vyhodnocení výstupních podmínek do logu. Nová verze zároveň umožňuje pevně stanovit počet obchodovaných akcií ve vstupním csv souboru. Video naleznete v TechLabu zde.

V posledním článku věnovaném obchodování cizích strategií jsem použil strategii FUTURES CME-NYMEX jako ukázku typického systému, který si obchodníci rádi pronajímají. Systému, který dosahuje nadstandardních výsledků (138 % ročně) při zvládnutelném drawdownu (36 %) a na kterém vesměs ztratí peníze. Takto vypadala výkonnost v době publikování původního článku: Současně jsem v článku uváděl důvody, proč bych si podobnou strategii nikdy nepronajal. Pokud to shrnu, tak hlavní důvod je vysoká používaná páka při poměrně vysoké volatilitě výnosů, které dříve nebo později povedou k ohro

V tutoriálu se zaměříme na odhalení problému způsobujícího občasné přepsání vstupního signálu. Následně si probereme využití funkce Optimize pro optimalizaci parametrů obchodních systémů. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

V dnešním videu si ukážeme jakým způsobem můžeme spojovat dílčí kódy CBT do větších celků. Rozšíříme si kód publikovaný v tutoriálu věnovanému skenování signálů pomocí CBT. Cílem bude vytvořit jeden skript, který nám vytvoří dva csv soubory: první bude obsahovat vstupní i výstupní signály a do druhého exportujeme hodnoty equity křivky. Video naleznete v TechLabu zde.

Po prvních neúspěších s vlastním tradingem zkouší řada obchodníků na burze vydělat cestou pronájmu cizích strategií. Na co si dát ohromný pozor, abyste neprodělali i zde? Základní myšlenka pronájmu cizích obchodních strategií zní lákavě. Využijeme know-how někoho zkušenějšího, jehož obchodování budeme za určitý poplatek následovat. Ceny za pronájem jedné strategie se pohybují v rámci desítek až stovek dolarů měsíčně, což je často částka, kterou jinak samostatní obchodníci platí za software a data. Z tohoto pohledu se tak pronájem strategie může jevit jako dobrá cesta. Bohužel z mé zk

V tutoriálu si ukážeme, jak nám může pomoci funkce Exrem vyřešit domácí úkol z předcházejícího videa. Podíváme si na velmi zajímavé výsledky, které strategie v tuto chvíli vytváří. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

V dnešním tutoriálu si ukážeme, jakým způsobem je možné napojit Amibroker na intradenní data od IB a sledovat grafy v reálném čase. Video naleznete v TechLabu zde.

Trading je o práci s kapitálem. Čím je ho více, tím snazší a výdělečnější business trading je. Jak jej ale získat, pokud je vlastních prostředků málo? Je možné, že právě vás původně zlákaly reklamy forexových brokerů, že s tradingem je možné začít třeba se 100 dolary a postupně se jen z takové částky vypracovat ve fulltime obchodníka. Postupně jste ale jistě zjistili, že takto svět tradingu nefunguje a že je třeba na to jít jinak. Peníze se v tradingu generují především z „otáčení“ dalších peněz. Znalosti pomáhají k tomu, abychom dokázali kapitál uchránit a třeba trochu více rozšířit

V dnešním tutoriálu posuneme dál stavbu systému obchodující strukturu swingu. Vysvětlíme si, jak ošetřit potenciální "překreslování" signálů vycházející z funkcí zig-zag indikátoru. Zrekapitulujeme si důležitou funkci BarsSince a ukážeme, jak vykreslovat v Amibrokeru obchodní signály včetně popisků. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.