Hlavní přehled
Přehled je automaticky aktualizován.
- Poslední týden
-
Naprosto souhlasím.
-
Zdravím, Opět jsem se nějak ztratil v data Subscription. Mohl by mě někdo z vás poradit co jaký balíček Data musím mít v TS z aktivovaný, abych mohl obchodovat ES,NQ či jejich Micro verze. Děkuji
-
Chceme-li získat vyšší frekvenci obchodů a nesnižovat časový timerame, musíme přijít s dalšími obchodovatelnými situacemi. Naštěstí to není takový problém. Existují určitě desítky až stovky silnějších vstupních situací, které lze do našeho systému zapojit. Jak na nové situace přicházet? V seriálu vám představím základní šablony, se kterými sám pracuji a se kterými se vám budou trhy zkoumat jednodušeji. Faktem ale zůstává, že hlavním zdrojem vaší inspirace by měly být trhy samotné. Je například možné hledat v historických grafech nejprve dny, kdy trhy vytvořily v noční seanci výraznější pohyb a následně se snažit pojmenovat kontext, který podobnému pohybu předcházel. Velmi důležité je ale při podobném testování historických souvislostí dodržovat základní principy robustního testování. Jeden z nejdůležitějších spočívá v rozdělení dat na část využívanou pro testování a část používanou pro následné ověřování nalezených principů. Nalézt krásně fungující systémy na známých datech není vůbec žádný problém. De facto můžeme zkoušet různá nastavení nástrojů, indikátorů a cenových patternů a hned vidíme, co a jak v historii fungovalo. Tímto způsobem ale nacházíme pouze situace, které fungovaly v minulosti. A některé se nemusí vůbec v budoucnosti už vůbec nikdy opakovat. Představte si například situaci, kdy provozujete luxusní obchod s vínem a snažíte se vyhodnotit, kteří zákazníci vám přinášejí nejvyšší zisky. Třeba proto, abyste se jim v budoucnu mohli více věnovat a jejich náklonnost podpořit exkluzivnějším dárkem. Rozhodnete se tak zanalyzovat nejvyšší historické prodeje v závislosti na vzhledu zákazníka. Máte například kamerové záběry svých prostor a zjistíte, že naprosto největší tržby přinesly klienti, kteří vstoupili do prodejny s bílou taškou. Nejnižší tržby pak generovaly klientky, které měli velké náušnice. Jsou podobná data relevantní i pro budoucnost? Patrně ne. Na historických datech můžeme najít různé náhodné vzorce, které ale byly skutečně jen to – prostě náhoda. Abychom měli co nejvyšší šanci oddělit náhodu od opakovatelných vzorců, je potřeba myslet alespoň na následující body: Zkoumaná situace by měla dávat logický smysl. Potřebujeme dostatečný vzorek dat – ideálně sto a více testovaných situací. Sledovaná pravděpodobnost by se měla projevit i na tzv. „nepoužitých datech“. Hledání historických pravděpodobností je tak nutné provádět jen na části dat, která máme k dispozici (říká se jim InSample data – používá se zkratka IS). Zbylou část dat si necháváme na ověření funkčnosti myšlenky (těmto datům se říká OutOfSample data – používá se zkratka OOS). Jak konkrétně dělit data na IS a OOS záleží z části na preferenci obchodníka a testovaných principech. Osobně se snažím, abych měl v OOS šanci získat dostatečně vysoký vzorek dat. Také je ale velmi důležité přemýšlet o charakteru testovaného trhu. Nedává úplný smysl vytvářet strategii ve velmi volatilním období a následně se ji snažit ověřovat v tichém období. Ze začátku si tak můžeme rozdělit data například na 60 % InSample a 40 % OutOfSample. Řekněme, že máte k dispozici 10 let, z čehož 6 použijete na vytváření strategie a 4 na finální otestování robustnosti na nepoužitých datech. Postupem času je ale dobré i o této oblasti přemýšlet hlouběji a zkoumat i méně tradiční přístupy. Nikdo například netvrdí, že IS a OOS bloky musí být jen dva. Sám rád dnes dělím data do jemnějších bloků. Například mohu střídat IS/OOS bloky po 1 roku. V případě 10 let historie tak získám sekvenci: IS (1 rok) – OOS (1 rok) – IS (1 rok) – OOS (1 rok) - IS (1 rok) – OOS (1 rok) – IS (1 rok) – OOS (1 rok) – IS (1 rok) – OOS (1 rok) Technicky je takový test trochu náročnější, současně mi ale poskytuje výrazně vyšší šance, že půjde o relevantnější test. OOS perioda bude mít patrně mnohem podobnější celkový kontext k IS než v případě, že je mezi nimi delší období. V tradingu je potřeba domýšlet detaily. Na druhou stranu je ale potřeba odněkud začít. Z počátku tak určitě stačí začít v případě IS/OOS pracovat s tradičním rozdělením například 60 % InSample a 40 % OutOfSample a teprve postupem času se posunout dál. Nezapomínejte ale na to, že OOS data by měla být skutečně nepoužitá při stavbě strategií. To znamená, že bychom je v ideálním případě měli pro otestování systému vyvinutém na IS použít pouze jednou. Běžnou chybou obchodníků je, že naleznou určitou funkční kombinaci systému na IS datech, hned se přepnou na OOS data, zjistí že parametry nejsou optimální, a tak celý proces opakují – upraví systém na IS datech atd. Tím se ale z OOS dat stávají IS data a vytvořený systém nelze považovat za skutečně ověřený na historických datech.
-
v tom případě to celkem jde ... já šel prvně kouknout poplatky u svého brokera, který je zcela evidentně vyděrač, aspoň co se týče těch nových micro. Je to total cost per side 😂
-
V průběhu neděle bude probíhat plánovaný upgrade serveru, který bude z větší části dne nedostupný. Omlouváme se předem všem za komplikace.
- Dříve
-
100% souhlas. A ještě bych dodal, že je to super věc pro naučení se práce s multi-kontrakty :-)
-
Tak ano, komise jsou z tohoto pohledu problematické. Ale na druhou stranu pokud se člověk třeba bojí přejít na live na e-mini, sim funguje a live potom ne, tak je to slušná možnost zkoušet to live po malých dávkách a nechat hlavu přivyknout, že to jde. Mě osobně se tahle možnost líbí ... na forexu se nechá jet třeba na desetinách či setinách lotu, u futures tohle chybí ... tyhle mikrokontrakty to docela slušně suplují.
-
Zdravím finančníkov, Chcem sa spýtať akým smerom sa orientovať pri stavbe AOS intradenneho systemu kedy signály pre vstup su produkovane stock screenerom ako napr. finviz (average volume najmenej 100k, new high, +5%, teda viacero podmienok splnenych naraz) Ďakujem
-
Mně se to hodně líbí. A Sierra Chart je na to skvěle připravena, pokud chci sledovat ES/NQ/YM OrderFlow a NumbersBary, ale exekuovat E-micro (MES/MNQ/MYM), v Chart Settings vlevo dole si vyplním symbol ES, ale jako Trade and Current Quote Symbol MES. Pozor na DOM, abych viděl DOM ESka a ne MES, musím zaškrtnout Use As Trade Only Symbol. Ještě ne úplně dobře funguje Sim a obchodování z takto nastaveného grafu -> vyplní obchod pouze, pokud je příkaz zadán nebo změněn na aktuální ceně. V Live to ale funguje tak, jak má.
-
Pojďme se v našem seriálu posunout k praxi. Pro většinu obchodníků to představuje první testování určitého konkrétního plánu. Tedy minimálně zahrnující jasné vstupy a výstupy. My si později ukážeme, že se v našem přístupu nebudeme fixovat na jedinou vstupní situaci. Už jen proto, abychom měli systém více všestranný a obchodující s vyšší frekvencí. Ukážeme si také, že naše vstupy můžeme vytvářet na základě různých logik, a ty následně kombinovat dohromady – což opět povede k vyšší robustnosti. Mj. budeme postupně pracovat s cenovými patterny, indikátory, volatilitou, intermarket analýzou, sezónností a market internals. Ale pojďme postupně. Dnes se bez většího vysvětlování zaměříme na využití indikátoru Bollinger Bands. Jednoduše proto, abychom získali konkrétní příklad, se kterým můžeme začít pracovat. Bollinger bands statisticky definuje pásma, ve kterých cena osciluje okolo průměrné ceny. Dá se předpokládat, že na hranách těchto pásem mohou obchodníci přehnaně reagovat – například prodávat, pokud cena příliš poklesne nebo agresivně nakupovat, pokud cena roste až k hornímu pásmu bollinger bands. Takové chování by pak mohlo být kompenzováno v noční seanci. Ukázka aplikovaného indikátoru Bollinger bands na trh SPY v programu Amibroker. Konkrétní vstupní situace může vypadat takto: LONG: Trh uzavře pod včerejším denním Low a současně pod spodní linkou indikátoru BB s parametry 14 a 1,5. Současně je trh nad svým dlouhodobým klouzavým průměrem s periodou 200. V případě programu Amibroker, který sám nejvíce pro podobné testy používám, můžeme danou situaci popsat následovně: C<Ref(L,-1) AND C<BBandBot( C, 14, 1.5) AND C>MA(C,200); SHORT: Trh uzavře nad včerejším denním High a současně nad horní linkou indikátoru BB s parametry 14 a 1,5. Současně je trh pod svým dlouhodobým klouzavým průměrem s periodou 200. V případě programu Amibroker můžeme danou situaci popsat následovně: C>Ref(H,-1) AND C>BBandTop( C, 14, 1.5) AND C<MA(C,200); Long obchod znamená, že na close denní úsečky trh nakupujeme a pozici držíme do otevření trhu následující den. Short obchod znamená, že na close denní úsečky trh prodáváme (shortujeme) a pozici držíme do otevření trhu následující den. Systém už v této fázi obchoduje na dlouhou i krátkou stranu, což je přístup, který u takto krátkodobých systémů doporučuji. Minimálně je to cesta k vyšší robustnosti. Co se týče uvedených kódů popisujících vstupní situace, jde o skriptovací jazyk programu Amibroker. S jeho pomocí lze jednoznačně popsat obchodované situace, které se občas zdlouhavě popisují běžnými větami. Programování v Amibrokeru není při vytváření systému vůbec potřeba. Můžete použít jiný program nebo třeba testovat situace ručně. Aby byl ale výklad co nejjednoznačnější, tak jsem jej doplnil právě i hotovými podmínkami skriptovacího jazyka. Sami nakonec vidíte, že definování příslušných situací není vlastně vůbec složité. Ohromnou výhodou definování systému skripty je možnost myšlenku otestovat na velkém množství dat během pár vteřin. Takto vypadá náš backtest aplikovaný na trh SPY v období 1.1.1994 – 1.1.2019: Systém obchoduje na long i short stranu. Celkem bylo provedeno 335 obchodů s úspěšností 65,67 %. K dispozici máme i podrobné statistiky: Určitě se vám nyní honí hlavou – jak dobré jsou dané výsledky? Kolik jsem mohl vydělat na svém konkrétním účtu? Ale brzděte prosím tyto myšlenky. Jsme opravdu zatím na úplném začátku! Předně – v tuto chvíli testujeme zatím jedinou vstupní situaci, přes kterou jsme vstoupili do 335 pozic v průběhu 24 let. Tedy obchodovali jsme průměrnou frekvencí jen lehce přes obchod za měsíc. A v tu dobu náš kapitál pracoval vždy jen přes noc… Přesto systém vytvořil skoro poloviční zhodnocení, jako kdybychom drželi celou dobu nakoupený samotný index, ale při podstatně nižším risku. Rozhodně je to velmi povzbudivý start, který nám ukazuje další směr – je potřeba zejména zapracovat na zvýšení frekvence obchodování.
-
Podľa mna su v CMEGroup dosť riadne vychcaný. Ak ponukam micro kontrakt ,ktorý je 1/10 e mini tak by som aj exchange fees nastavil na 1/10. ciže Emini exchange fees su 1,18USD per side tak na e-micro by som dal 0,12 a nie 0,20 (rozdiel 66,66%). IBKr maju komise 0,47usd per side NTBrokerage 0,41 per side amp futures najnižšie 0,37 (pri učte 10000USD) daľší problem je ,že cqg trade route je 0,10usd čo je na tak malý kontrakt dosť (AMP a NT brokerage) Určite na daytrading a scalping tieto emicro nie su vhodné
-
https://www.interactivebrokers.co.uk/en/index.php?f=43700
-
Likvidita zatím pouze na MES, kde jeden tick 1,25 $ pokryje poplatky za obchod / u AMP 0.78 $ / a na tréning psychiky s multikontrakty velmi dobrá věc. L.
-
A Multiplier mohl být nastaven na 4x a bylo by to ideální i k vzhledem k marginu..tak to extrémě rozdrobily.... (asi pro hráče na androidu von XTB a spol :-) vždyt je to tak snadný) ví někdo komise u IB?
-
Já vidím smysl například při obchodování s dvěma kontrakty a druhým volatility targetem kdo má účet 5k USD. Než prejdu na e-mini. Samozřejmě data sledovat na e-mini a zde provádět jen exekuce.
-
Komise na e-micro by mely byt u TradeStation 0.2$ na kontrakt vs. 1.16$ u e-mini..
-
za mě perfektní možnost jak začít dělat AOS na indexy případně obchodovat indexy pozičně s menším účtem. Na intraday je to podlě mě nesmysl. Pokud potřebuju 6 nebo 7 ticků jen abych pokryl komise ... na NQ mi stačí jeden tick, na DAXu mi z ticku zbyde ještě na poplatky na další 2 trejdy :-)
-
Paráda, můžu si opět vymazat skoro velý svůj obchodní účet. Akorát teď to půjde pomaleji... A teď vážně: určiťě skvělý počin, zvláště pro obchodníky s menšími účty. Jen nezapomínejte, co nás pan Petr učí o risku, money managementu atd...
-
Každý, kdo ještě neuspěl, je začínající trader :-). Živá vlákna k intraday jsou vesměs ve skupině FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow Pokud tam nemáš přístup, tak se zkus ptát tady, třeba se někdo chytne...
-
vidim, ze rozdily v objemech jeste jsou, proto jeste pockam, ale je to urcite skvely pocin
-
Od května 2019 je možné u řady brokerů obchodovat nové futures mikro kontrakty na akciové indexy. Viz https://www.financnik.cz/aktuality/nove-e-mini-mikro-kontrakty-r12/
-
Od května je možné u řady brokerů obchodovat nové futures mikro kontrakty na akciové indexy. Kontrakty mají 10x menší tick než klasický e-mini. Tedy například mikro S&P 500 má tick o hodnotě 1,25 USD. Podstatně menší jsou i komise. Zde je přehled specifikací a také tickery, pod kterými kontrakt naleznete například v Interactive Brokers: V IB tedy mikro kontrakt e-mini S&P 500 naleznete pod tickerem MES (a vyberte futures). Likvidita je již dnes poměrně zajímavá: Zkušenosti a diskuzi směřujte na Finančníkovi do tohoto diskuzního vlákna.
-
Dobrý den, Je tu na diskuzi ještě někdo jako začínající trader? Je ještě někde živé vlákno k daytradingu futures indexů? Víte někdo o diskuzním vlákně, kde to ještě trochu žije? Díky za odpověď.
-
Vzdy som bojoval s tym ze dolezite ulohy resp. ucenie na skusky som si posuval na najneskorsi mozny termin a ked uz nebolo "KAM" tak zrazu sa vo mne nastartoval skryty motor ktory to vzdy dotiahol do uspesneho konca. Navyhody tohoto pristupu su ze po cely cas clovek prokrastinuje a niekde v mysli na pozadi vie ze sa nieco blizi ale akosi to stale neriesi a ma podvedomy stres. Je vela pristupov ktore mozu pomoct. Jednym z nich ktory sa snazim aplikovat ja je "Eat that frog" / Najprv zjedz zabu. Mark Twain ze vraj raz povedal, ze ak hned rano prehltnete zivu zabu, cely ostavajuci den mozete prezit s pocitom uspokojenia, pretoze viete, že je to pravdepodobne to najhorsie, čo sa vam za cely ten den prihodi. Tou "zabou" je najvacsa a najdolezitejsia uloha ktoru budete s najvacsou pravdepodobnostou odsuvat. Preco sem pletiem nejake zaby? Toto je priklad pouzitia priamo na akukolvek ulohu a prioritizaciu s cielom nestratit motivaciu a pozornost = takze aj na trading. Okrem tohto som si zacal pisat dennik kde viem lepsie a presnejsie "trackovat" veci ktore chcem dosiahnut. Ano jednoduchsie je vsetko nechat nejako plynut...a nejako a niekedy sa dopracovat asi niekam a byt spokojny ze sak nieco pre to robim. Ked to nie je organizovane tazko sa dopracovat k cielu v rozumnom case = musel som zacat na sebe pracovat a "zorganizovat sa". Pomaha mi takisto tool Meistertask - je to free webova verzia Task manazeru spojena s moznostou pracovat posuvanim uloh (Agile pristup) a tym menit statusy. Sucastou toolu je aj myslienkova mapa kde kazda idea sa da pretavit do tasku takze je to take dva v jednom. Tento nastroj pouziva aj meranie casu ako spominal Peter. (dobry je aj Trello ale nie su tam myslienkove mapy integrovane) Ja pouzivam pomodoro timer "Noisli" nastaveny na 25 minut. Je to web nastroj kde si pustam zvukovy podmaz ako napr. ruch kaviarne atd. (alebo Binaural beats) Zaujimavy je aj pristup "Before 5 AM" ktory som este nedal kedze uz vstavanie o 07:00 je vyzva. Toto vidim ako smer co by ma posunul viac k produktivite a k lepsiemu organizovaniu tradingu vs. volneho casu. Zajtra mam budik na 06:50
-
Pokud mám volný den k práci jen na tradingu, což je min. 10 dní v měsíci, používám stanovený čas dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne (+večer ještě zadávám příkazy). Tento čas je základní a jestliže se prodlužuje například díky tomu že mám v plánu se zrovna zabývat něčím co mě v této souvislosti náhodou baví či mě napadne udělat si nějakou doplňkovou analýzu navíc, tím lépe. Na věcech které mě nebaví ale jsou nezbytné již déle většinou nepracuji protože to pro mě není efektivní a je to o to více stresující. Na takových záležitostech jsem se ale nejlépe naučil pracovat v minulosti opět se striktně stanovenou minimální dobou práce. Zabýval jsem se stavbou svého domu (což mě extrémně nebavilo) a nechtěl či nemohl některé práce svěřit někomu jinému: pracoval jsem tedy sám denně 5 hodin bez přestávky, ale na naprosté maximum (to mi velmi psychologicky pomáhalo - protože jsem věděl že 5 hodin není tak dlouhá doba a jakmile udeří daná hodina, okamžitě končím - zároveň mám však docela málo času na to abych s něčím opravdu pohnul). Asi za měsíc jsem kupodivu vyhodnotil, že jsem vždy zvládl více než bych stihnul denně za 8 hodin svým normálním tempem. Od té doby podobný plán praktikuji většinou u všeho co je nutné a co "nemusím".
