Hlavní přehled

V dnešním videu se podrobněji zaměříme na vyhledávání signálů pomocí CBT a ukážeme si jak vytvořit plnohodnotný skener obchodních signálů. Integrace této logiky přímo do AFL kódu přináší jednu velkou výhodu, seznam signálů můžeme získat v jednom běhu zároveň s výsledky backtestu. V ukázce si také vystvětlíme jak používat funkce StaticVarSet() a StaticVarGet() pro práci se statickými proměnnými. Video naleznete v TechLabu zde

Úspěšné obchodování je o přijmutí poměrně vysoké míry neurčitosti a chaosu v trzích. Většinu méně zkušených obchodníků takové prostředí zaskočí. Snaží se pátrat po jednoduchých přístupech, které by jednoznačně dokázaly pomoci v nejistotě s orientací a stabilními příjmy. Výsledkem ale bývá spíše ztráta peněz, důvěry a celková frustrace z toho, že v trzích nic nefunguje. Jak získat takovou důvěru v obchodní systémy, abychom do nich mohli bez obav alokovat své úspory? Jednou ročně pořádám na Finančníkovi bezplatnou výuku předávající know-how týkající se systematického swingového obchodo

V tutoriálu se zaměříme na popis funkcí peak a trough. Ukážeme si, jak zobrazit základní strukturu trhu pomocí PlotShapes a jak získat hodnoty posledních swingů použitím funkce valueWhen. S těmi již lze začít experimentovat při testování např. průrazů posledních swingů. Domácí úkol: Zkuste vytvořit jednoduchý systém nakupující průraz (trh uzavře nad swingem) posledního swing high poté, co cenová struktura trhu vytvoří dvakrát po sobě vyšší swing low. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

v dnešním tutoriálu volně navazuji na Petrův příspěvek, ve kterém ukazuje svůj pracovní den a mezi jinými i aplikaci Trading room, ve které si vizualizuje obchodované portfolio a parametry jednotlivých strategií. Ukážeme si postup, jak bychom mohli pomocí Pythonu a knihovny Plotly vytvořit podobný layout ve formě statické html stránky. Video naleznete v TechLabu zde

V každé praxi se člověk posouvá a hledá cesty, jak dělat věci lépe a efektivněji. V tomto videu ukáži jak obchoduji dnes a shrnu, kam jsem se za poslední roky posunul. Ve videu používám jeden ze svých obchodních účtů u Interactive Brokers. Postupně ukazuji, jak dnes analyzuji obchody a sleduji je jak přímo v obchodní platformě, tak pomocí indikátorů, které jsou pro mě důležité hlavně z pohledu řízení celkového risku. Ve videu ukazuji hned několik obchodovaných systémů, se kterými pracuji plně mechanicky. Tedy následuji dlouhodobě otestované pravděpodobnosti. Pokud h

V tutoriálu si ukážeme řešení, které používám pro obchodování evropských ETF. Postupně probereme kde obchodovatelná ETF hledám, jak stahuji jejich historické ceny a jak je automatizovaně načítám do Amibrokeru. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

Nedávno se na mě obrátil trader Roman s dotazem, který se týkal tipů při vytváření obchodních systémů, které mají šanci dlouhodobě generovat peníze. Jelikož odpověď nelze shrnout do pár vět, odpovídám formou článku, ve kterém shrnu tipy i pro ostatní. Romanův dotaz: Už nějakou dobu se snažím o tvorbu vlastního systému, abych se přesvědčil, že jsem schopný sestavit něco vlastního, co bude fungovat minimálně na historických datech a nebudu muset spoléhat pouze na Vámi prezentované systémy. Vybral jsem si pro toto Bollingerova pásma, aby to byl nástroj, který má v sobě nějakou smyslupln

V dnešním tutoriálu představuji zajímavý doplněk k programu MS OneNote, který umožňuje zachovat formát vkládaného skriptu do poznámky. Video obsahuje postup instalace a praktickou ukázku jak s aplikací pracovat. Video naleznete v TechLabu zde.

Při stavbě fungujících obchodních systémů se vyplatí vycházet ze silných, univerzálně fungujících principů. S jejich odhalováním nám mohou pomoci tzv. korelační grafy. V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak konkrétně je využívat. Kompletní tutoriál naleznete v TechLabu zde.

Za dvě desetiletí, co dělám trading, jsem v průběhu času přehodnotil některé ze svých pohledů a dnes bych věci dělal od počátku trochu jinak. Určitě mezi ně patří paper trading – tedy trénování obchodování na demo účtu. Tradičně se v obchodování doporučuje strategie nejprve paper tradovat – obchodovat na demo účtu bez riskování živých peněz. Důvody jsou především dva: Dobře zvládnout technickou stránku obchodování (zadávání příkazů atd.). Ověřit si, že strategie funguje. Bod 1) je bezesporu důležitý a není dobré jej podceňovat. Pokud s tradingem začínáte, určitě je potřeba

K otestování funkčnosti nebo ladění AFL kódu můžeme použít integrovaný debuger kódu. Tedy nástroj, které umožňuje procházet jednotlivé řádky vytvářeného skriptu a vypisovat obsahy jednotlivých proměnných. V dnešním videu si ukážeme jak tento nástroj používat. Video naleznete v TechLabu zde.

V současné době, kdy se zvyšuje inflace, dostávám stále více dotazů s prosbou, jak začít hodnotit kapitál na burze tak, aby se zabránilo ztrátě jeho hodnoty. Bohužel bez dlouhodobých znalostí a zkušeností není snadné na burze vydělávat peníze s aktivnějšími přístupy. Dobrou zprávou ale je, že konzervativní strategie zas tak složité být nemusí a základní postupy už jsem na Finančníkovi popisoval. Z mého pohledu by konzervativní strategie neměla mít žádné komponenty, které mohou přestat fungovat – tedy neměla by se pokoušet „hádat směr“ dalšího vývoje trhu, což je velmi nejistá di

V minulém tutoriálu jsme sezonalitu testovali s pomocí akcie SPY. Tu však není snadné obchodovat z EU. Jako alternativu lze použít mikro kontrakt S&P 500. V tutoriálu si ukážeme jak úpravit kód, abychom mohli pracovat místo s akcií s futures. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

na stránkách Techlabu jsme publikovali již několik skriptů doplňujcích automatizované odesílání příkazů do IB a v diskuzi zazněly dotazy zda by bylo možné ukázat jak vše poskládat do funkčního celku. V dnešním videu si ukážeme postup spuštění jednotlivých komponent. Video naleznete v TechLabu zde.

Na swingovém workshopu jsme si nadefinovali automatizovatelné systematické miniportfolio swingově obchodující akcie. Jak si vede po roce obchodování a jaké poučení nám přinesla koronavirová situace? Ve facebookové diskuzi jsem po zveřejnění minulého článku Micro Breakout dva měsíce po spuštění dostal žádost o publikování dalších výsledků. Ty u Micro Breakoutu zatím nemám, protože jde o novou strategii. Nicméně zajímavý pohled nabízí miniportfolio definované na swingovém workshopu. Na něm jsme si v minulém roce složili miniportfolio z dlouhodobě vyučovaných tří swingových strategií. Dvě st

Úspěšně systematicky obchodovat nevyžaduje komplexní programování. V dnešním tutoriálu si ukážeme, že i velmi jednoduché systémy dokáží přinášet zajímavé zisky. V tutoriálu se zaměříme na následující témata: Obchodování sezonality Money management založený na aktuální volatilitě. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

v rámci automatizovaného obchodování, občas řešíme situaci, kdy některá z částí našeho systému přestane pracovat správně a nefunkční aplikaci je potřeba ukončit nebo restartovat. V dnešním videu si ukážeme nástroje a postupy, které nám umožňují práci se spuštěnými procesy. Video naleznete v TechLabu zde.

Před dvěma měsíci jsem na Finančníkovi popisoval breakout strategii vhodnou pro menší účty obchodující akcie s nižší volatilitou. Strategii jsem v popisované podobě spustil live a zde je první várka zkušeností. V tomto článku jsem komentoval, proč může být obchodování s nižší likviditou zajímavé pro obchodníky s menším účtem a proč to může vést k nadstandardním výnosům. Pokud nechcete číst celý původní článek, zde kopíruji to hlavní: V případě malých účtů může být zajímavé se u swingových breakout přístupů zaměřit na levnější akcie s nižší likviditou. Ty nemohou obchodovat větší hráč

V tutoriálu si ukážeme, jak pomocí CBT řídit počet otevíraných pozic v jednotlivé dny. Současně s vysvětlením, jak si logovat dění ve spouštěném kódu a sledovat, jestli vše probíhá podle našich představ. Tutoriál a kód naleznete v TechLabu zde.

V dnešním videu se podíváme na Yahoo downloader po technické stránce, na to jak probíhá stažení dat a následně si v Jupyter notebooku ukážeme kód, který nám umožní napojení na jiného poskytovatele dat. Součástí ukázky je skript umožňující stažení dat z datafeedu Tiingo. Video naleznete v TechLabu zde.

Sledovat výsledky obchodování optikou portfolií je krok, který každému obchodníkovi maximálně doporučuji. Pozornost se velmi záhy přesune od snahy optimalizovat vstupy a výstupy dílčích systémů k reálnému řízení risku a stabilnějším reálným výsledkům. Analýza portfolio obchodování přitom není v zásadě nijak náročná. Sám pro tyto účely nejvíce používám bezplatné pyfolio, se kterým můžete také začít hned pracovat. Důrazu na obchodování systémů v portfoliu se na Finančníkovi věnujeme dlouhodobě. Důvod je jednoduchý – je opravdu mizivá šance, že začnete obchodovat s jedinou strategií na jedno

Úspěch obchodování je do značné míry ovlivněn i tím, jak data analyzujeme a na jaké metriky se zaměřujeme. Klíčové je z mé zkušenosti analyzovat systémy nikoliv jednotlivě, ale v rámci portfolií. Dnes si ukážeme, jaký nástroj a postupy konkrétně používám já. Pochopitelně včetně všech kódů, které vám pomohou analyzovat data z backtestovaných systémů úplně stejnou cestou. Kompletní tutoriál včetně kódů naleznete zde.

TechLab vznikl na Finančníkovi v létě 2019 s cílem poskytovat technickou podporu obchodníkům, kteří v trzích používají pro své analýzy a obchodování systematické nebo plně automatizované strategie. Spuštění pracovní skupiny bylo vlastně přirozenou reakcí na skutečnost, že v návaznosti na swingový workshop již na Finančníkovi hodně traderů systematické strategie, a jejich klony, živě a profitabilně obchoduje. A tak vznikala potřeba a chuť mnoha z vás posouvat se dále. Vylepšovat stávající strategie, pracovat na nových, organizovat obchodování do portfolií, posouvat se v automatizaci, ale také z

připravil jsem nový update skriptu Autotrader a v dnešním videu popisuji změny, které nová verze přináší včetně návodu jak postupovat při instalaci. Zásadní novinkou uvedené verze je možnost přidělení obchodované strategii pevně stanoveného kapitálu. Video naleznete v TechLabu zde.