Hlavní přehled

V dnešním pokročilejším tutoriálu si ukážeme, jak je možné přistoupit k rebalancování portfolia tak, abychom měli stále konstantní volatilitu u jednotlivých držených titulů. Volatilnějších budeme držet méně, méně volatilních více. Pracovat budeme bez využít CBT, pouze s for smyčkami. Procvičíme si také práci se statickými proměnnými. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

V dnešním tutoriálu uplatníme v praxi postupy, které jsme se naučili v rámci minikurzu Pandas a ukážeme si, jak je možné automatizovat stažení signálů publikovaných v rámci služby TradingRoom. Konkrétně vytvoříme jednoduchý skript, který nám každý den uvedené signály stáhne, uloží do archivu a zároveň přepočítá množství nakupovaných akcií podle přiděleného kapitálu. Video naleznete v TechLabu zde.

Jak se vyvíjí intradenní obchodní systém, jehož pravidla jsme si zde otevřeně popsali a který dnes obchoduji mj. i ve svém fondu? Nejprve malá rekapitulace, co Finwin je. Jde o systematickou obchodní metodu, která intradenně obchoduje americké akcie. Finwin je unikátní tím, že vznikal prostřednictvím bezplatných Youtube videí, která stále můžete najít v archivu. Ve videích jsme si ukázali, jak je možné přetavit myšlenku do reálného „stroje na peníze“. Stroje proto, že Finwin mám zmechanizovaný, a obchoduje tak již zcela sám. Pro inspiraci ostatním a zachování maximální transparentnosti navíc reportuji obchody v reálném čase na web finwin.cz. Finwin je tedy opakovatelná obchodní metoda: Jejíž pravidla jsme si sestavili a vysvětlili v otevřených videích. Kterou sám obchoduji na živém účtu. Jejíž obchody reportuji v reálném čase. A která vydělává nemalé peníze... Myslím, že těžko někde na internetu dostanete konkrétnější a praktičtější inspiraci „jak vydělávat na burze peníze“. Sám dnes obchoduji Finwin ve stále stejné podobě, v jaké jsem jej popisoval na Youtube videích. Rozdílem je akorát jiný kapitál, protože Finwin jsem zařadil do systematického portfolia obchodovaného v rámci mého fondu. Jsem skutečně přesvědčený, že metoda má solidní potenciál výdělku. Ve fondu pochopitelně postupně přiřazuji strategii vyšší kapitál, a proto nemohu již jednoduše reportovat equity křivku systému. Z tohoto důvodu budu na Finančníkovi dále uvádět výsledky Finwinu přepočtené na kapitál 20 000 dolarů, což byla poslední částka, se kterou jsem systém na Youtube obchodoval. Finwin svůj kapitál rozděluje mezi maximálně 5 long a 5 short pozic, kdy při kapitálu 20 000 dolarů každé přiřazuje 4 000 dolarů. Pokud byste s tímto money managementem přepočítali všechny long a short pozice publikované na finwin.cz, odečetli komise, dostanete následující equity křivku: Ta tedy plně reflektuje mé vlastní živé obchody, které jsem jen obchodoval s jiným kapitálem. Finwin od svého spuštění krásně vydělává. V tuto chvíli jsme přibližně na zhodnocení 25 % za cca půl roku, tedy 50 % anualizovaně (při hypotetické alokaci 4 000 dolarů do každé pozice od spuštění systému). Což je pochopitelně parádní výsledek. Na screenshotu je patrné, že systém prochází různými fázemi výkonnosti – vidíme období strmého růstu, menší drawdown, stagnaci a následný útok na nové maximum. Ale takto se chovají všechny systémy. V případě Finwinu je vše hodně ovlivněno volatilitou trhu. Takto vypadá výkonnost Finwinu při různých úrovních VIXu (index volatility – v grafu zobrazen oranžově): Volatilita se poslední měsíce dostala na velmi nízké hodnoty, kdy se systému nabízí velmi málo vstupů. Ale věřte mi, že je jen otázkou času, než se režim v trzích opět změní. Systém zatím pěkně překonává i benchmark (Russell 3000), byť doba na nějaké hodnocení je zatím krátká: Co se mi ovšem na systému líbí nejvíce – přestože akciové trhy i v první polovině roku 2021 prakticky jen rostly, Finwin vydělával především na short obchodech: Tohle vnímám jako opravdu důležité. Nakupovat profitabilně akcie v období celkového růstu indexů není zas tak složité. Vydělávat ve stejném období pomocí shortů je mnohem náročnější. Osobně mám v portfoliu cca třetinu pozic v shortech, protože chci mít výkonnost co nejvyrovnanější i v dobách, kdy trhy budou padat nebo půjdou do strany. A Finwin vnímám rozhodně jako systém, který mi bude v této diverzifikaci dobrým pomocníkem. Technická implementace Finwinu sice není triviální, ale jak to u každé technické věci bývá, je to jen o technice. Tedy vždy lze nalézt cesty. Zatím to rozhodně vypadá, že přístup za trochu extra námahy zkoumání cest určitě stojí. Pokud se systematickým obchodováním začínáte, pak ale není určitě potřeba pouštět se hned do intradenního obchodování, které je vždy psychicky a technicky náročnější než pomalejší swingové styly. Osobně obchoduji logiku Finwinu i na pomalejších denních timeframe pomocí systému, kterému říkám MR3000 (jeho princip je na Finančníkovi popsán zde). Swingové obchodování je pomalejší, což především znamená, že příkazy lze zadávat klidně i ručně dlouho před otevřením trhů a není třeba žádného náročného programování. U MR3000 obchoduji také long i short stranu (tedy stejně jako u Finwinu) a zde je pro ilustraci výkonnost portfolia, ve kterém kromě MR3000 obchoduji pro diverzifikaci ještě trend following systém MicroBreakout (na Finančníkovi jsem jej popisoval například zde). Portfolio obchoduji veřejně v rámci služby Trading Room, kde dopředu reportuji konkrétní akcie a ceny, za které budu obchodovat (a následně publikuji svá přesná plnění z brokerské platformy) a každý mi tak může „koukat přes rameno“. Portfolio nyní od začátku roku atakuje zisk +10 000 USD. Tedy jednoznačně lze podobný pomalejší styl obchodování praktikovat opravdu bez stresu a sám bych začal s tou pomalejší cestou, ve které odpadá náročnější implementace intradenního zadávání obchodů. Nicméně pokud již v portfoliu swingové strategie máte, tak intradenní mean reversion ve stylu Finwinu může poskytnout další zajímavou diverzifikaci – tak, jak je to vidět v dnešním reportu. O dalším vývoji strategie budu na Finančníkovi samozřejmě informovat.

U některých strategií může být výhodné vyhodnotit v reálném čase všechny US akcie, jestli například otevírají gapem, případně jak uzavírají. Zde je můj tip, jak v tomto směru konkrétně postupuji abych byl navíc schopen získané informace zpracovat skripty. Celý tutoriál naleznete v TechLabu zde.

V dnešním tutoriálu si ukážeme tři tipy pro práci s Amibrokerem. První se bude týkat nastavení časového rozsahu v rámci projektu. Další tip pak nové funkce Amibrokeru, která umožňuje vytvářet hypertextové odkazy ve výsledných reportech, a nakonec si ukážeme, jakým způsobem je možné testovat strategie založené na průrazu linky nakreslené do grafu. Video naleznete v TechLabu zde.

Poslední týdny trávím spoustu času posouváním prací na fondu. Zde je první souhrnný update, kam jsem se zatím posunul z pohledu používaných strategií a jaké jsou mé další plány. K samotnému rozhodnutí rozjet fond jsem dostal patrně nejvíce e-mailových reakcí od založení Finančníka. Řada z vás se zajímá jak na to, jiní zjišťují možnosti správy peněz atd. Pro mě samotného je to pochopitelně velký krok. Do určité míry zde vidím paralelu se vzdělávacími kurzy, které mi vždy poskytovaly určitý bič na promýšlení strategií do detailů a jemných nuancí. U fondu pracuji sice s podobnými strategiemi jako na svém osobním účtu, ale práce s externím kapitálem mě nutí mnohem více promýšlet a dotahovat detaily například řízení portfolia. Vše tak postupuje dopředu jen velmi pomalu. Na druhou stranu dobrou zprávou je, že fond již reálně funguje a obchoduje. V prvotní chvíli jsem se rozhodl zaměřit na systematické strategie pracující s americkými akciemi a ETF. Jelikož ve fondu plánuji hodnotit i většinu svého vlastního kapitálu, hlavní důraz kladu na co nejvyšší stabilitu výnosů a co nejnižší drawdowny. Byť za cenu nižších výnosů. Způsob, jak dosáhnout co nejvyšší stability, je pochopitelně diverzifikace. Fond jsem začal obchodovat s osmi strategiemi (kde obchodování jedné ještě ladím po technické stránce), které mají velmi nízké korelace. A to jak výnosů, tak především drawdownů. Historický backtest korelace drawdownů vypadá takto: Nejvyšší korelace v drawdownech s akciovým indexem S&P 500 (reprezentovaným tickerem SPY) mají strategie MicroBreakout a MR3000L, které obě nakupují akcie a drží alespoň několik dnů. Což je logické – pokud začnou akciové trhy celkově padat, budou ztrácet všechny strategie, které nějakým způsobem akcie drží. To je i důvod, proč ve fondu nemám zatím další strategie, které americké akcie drží. U všech testovaných jsem měl sice nízkou korelaci výnosů, ale vysokou korelaci v drawdownech. Dobré je, že při intradenním nákupu akcií v podobě strategie FinWin, kterou v portfoliu fondu obchoduji také, korelace v drawdownech není (viz řádek Finwin_long). V portfoliu fondu tak mám nyní: Dvě strategie, které nakupují americké akcie a drží je alespoň několik dnů (MicroBreakout a MR3000L). Dvě strategie, které nakupují americké akcie a drží je maximálně 12 hodin (Finwin_long a STARL). Strategii, která shortuje americké akcie a drží pozice několik dnů (MR3000S). Strategii, která shortuje americké akcie na intradenní bázi (Finwin_short). Strategii obchodující volatilitu (vxTradeLow, vxTradeHigh). Všechny strategie jsou samozřejmě plně mechanické a automatizované. Velkou technickou výzvou pro mě bylo zajistit, abych strategie byl schopen obchodovat coby portfolio a mohl reagovat na poměrně časté změny kapitálu. Na konci každého kalendářního měsíce fond oceňuji a přidávám/odebírám kapitál podle toho, jak ve fondu proudí externí kapitál. Vyřešeno to mám tak, že celé portfolio obchoduji jako jeden systém, který má na začátku definován vstup v podobě aktuální výše kapitálu. Jednotlivé strategie mají svůj position sizing definován procentuálním poměrem kapitálu celého portfolia. Pokud se změní velikost kapitálu fondu například o deset milionů korun, všechny strategie budou okamžitě další den pracovat s adekvátně většími pozicemi. Otevřené pozice mám uloženy v databázi, což zajišťuje, že jsou uzavírány pozice vždy ve velikosti, ve které byly původně otevřeny. Všechny strategie v celém portfoliu v reálném čase také „vědí“ o ostatních strategiích. A pozice v určité akcii tak nemůže být otevřena v několika strategiích současně (tento princip už mám zahrnut i v backtestu). Velkou otázkou pochopitelně je, jak velký podíl kapitálu přidělit jednotlivým strategiím v portfoliu. Nyní to dělám tak, že posuzuji individuálně historickou volatilitu strategií, kterou normalizuji. Tj. chci, aby všechny strategie měly v portfoliu podobnou volatilitu. Velmi jednoduše to lze udělat například přes posuzování denních procentuálních výkyvů zisků a ztrát strategie s tím, že nastavím position sizing a kapitál strategie tak, aby nejvyšší denní historické procentuální zisky/ztráty strategie byly na úrovni x % kapitálu. Nebo lze použít standardní odchylky výnosů, což je metrika, se kterou sám pracuji. Nesleduji tedy maximální drawdowny strategií, protože ty jsou vždy výsledkem určité náhody a jde jen o jedno jediné číslo (tedy statisticky nerelevantní informaci). Jde mi více o to, aby ztráty v jedné strategii nebyly nějak zásadní vůči velikosti celého portfolia. Všechny strategie by tak měly mít dlouhodobou podobnou průměrnou volatilitu. V podobný přístup mám velkou důvěru, ale vede k tomu, že máme-li málo strategií, nemusí být využit všechen kapitál. A to je přesně situace, ve kterém jsem nyní. S velmi konzervativně nastavenou volatilitou strategií má historický backtest portfolia drawdown pouze 3,85 %, ovšem úplně nejvyšší souběžná intradenní expozice portfolia byla jen 23 %. Tedy většinu času není do obchodování zapojeno více než 75 % kapitálu. To samozřejmě vede k nižším možným výdělkům. Nicméně historický backtest první verze portfolia nasazené ve fondu indikuje průměrnou možnou roční výkonnost 16 %. Při maximálním drawdownu 3,85 % a nejvyšším využití kapitálu 23 % je to za mě velmi dobré a líbí se mi stabilita výnosů, tvořená za posledních cca 11 let 12 711 obchody – ohromným vzorkem. Takto vypadá equity křivka celého portfolia (historický backtest zahrnující poplatky): Ale je pochopitelně na čem pracovat. Můj cíl je samozřejmě zužitkovat i zbývající volný kapitál fondu. Nicméně nechci to dělat na úkor vyšší volatility jednotlivých strategií (což by vedlo sice k vyšším výnosům, ale také k vyšším drawdownům), ale pomocí dalších nekorelujících strategií. Pracuji na strategiích s využitím opcí, futures a mimo evropských akciích. Ale každý, kdo strategie kdy vyvíjel jistě rozumí tomu, že vývoj a testování chce čas. Ten mimochodem potřebuji i proto, abych u stávajících strategií ověřoval třeba to, jak velké pozice jsem schopen do trhu umisťovat a možná tak v budoucnu některým strategiím v portfolií váhu přeci jen trochu zvedl. Další verze portfolia by tak měly být především komplexnější co se počtu různých strategiích týče. Rozhodně o vývoji budu dál na Finančníkovi reportovat.

V tutoriálu si ukážeme systém, na kterém aktuálně pracuji, a který by měl mít nižší korelaci s ostatními v portfoliu díky zapojení mimo amerických trhů. Celý tutoriál naleznete v techlabu zde.

Pokud vás vydělávání na burze zajímá, pak si nenechte ujít knihu Od myšlenky k reálným obchodům. Jsem přesvědčený, že svojí realističností a skutečnou praktičností se na míle liší od jiných knih, které si můžete na českém trhu pořídit. Ohlasy čtenářů si ostatně můžete sami přečíst například u tohoto příspěvku na Facebooku (kam můžete také napsat svoji zkušenost s knihou, pokud jste ji četli). Na této stránce můžete o knize najít více informací, případně si ji objednat. Jak postupovat dál, pokud vás obsah knihy zaujme? Například jako Michala, který mi o víkendu poslal následující dotaz: Předně je myslím potřeba upřesnit, o čem celý můj pohled na profitabilní obchodování je. Primárně to nejsou „AOSy“ (Automatizované Obchodní Systémy), ale systematické strategie. Systematické strategie jsou takové, které se dají mechanicky popsat a otestovat. Ideálně by měly být postavené na nějaké logické myšlence (tzv. „idea first“ přístup), které rozumíme a kterou rozvineme do podoby obchodního plánu. Systematické strategie lze obchodovat ručně, automatizovaně, nebo třeba kombinovaně. Na tom už tolik nesejde. Jde už prakticky jen o konkrétní formu zadávání obchodních příkazů. „AOSy“ jsou tedy určitou možnou (nepovinnou) nadstavbou systematických strategií. A to je extrémně důležité pochopit hned do začátku. Protože pokud začínající obchodník začne od začátku přemýšlet jen o stavbě „AOSů“ pak se logicky hned vrhá do programování a vidí jen to, že musí postavit nějaké „roboty“. Od toho už je jen kousek k tomu, aby si koupil nejrůznější softwary, které budou „roboty“ stavět za něj. Což přirozeně nebývá dlouhodobě zisková cesta. Pokud se od začátku zaměříte na stavbu „systematické strategie“ vycházející z přístupu „idea first“, je přirozené, že pozornost zaměříte právě na samotnou prvotní myšlenku a budete se snažit tuto výhodu pojmenovat a otestovat. Najednou člověk nepotřebuje spoustu programování a vystačí si například s Excelem. A jednodušší systematické strategie lze určitě obchodovat i s Excelem. Pak je možné je i automatizovat, ale nemyslím si, že právě automatizací by se měl začínající obchodník stresovat dopředu. Sám i dnes některé strategie obchoduji ručně. Prostě přepíši několik signálů z nějakého programu (sám používám Amibroker) do platformy brokera. Proč to vše nemám zautomatizované? Protože nejsem programátor a snažím se postupovat v obchodování podle nejvyšších priorit. A testování „idea first“ přístupů má určitě vyšší prioritu než programátorsky náročnější automatizace. Ručním zadáváním několika příkazů denně trávím jen několik málo minut a navíc mě to umožňuje být s trhy v kontaktu. Výše uvedené je opravdu kriticky důležité. Většina začínajících traderů logicky programovat neumí (a ani se to nevyžaduje), a pokud si hned do začátku určíte příliš vysoké cíle, které programování vyžadují, tak s největší pravděpodobností zcela zbytečně neuspějete. Jistě, programovací jazyky typu Python mohou spoustu pokročilejších věcí usnadnit (a sám je používám), ale je potřeba rozumět tomu, že vše má svůj nezbytný vývoj. Jak konkrétně začít systematicky obchodovat? Prakticky bych vyšel z prvních dvou systémů popsaných v knize v bloku 4 – Obchodní systém krok za krokem. Jsou zde uvedena jasná systematická pravidla poměrně jednoduchých strategií. Za cíl bych si dal pokusit se vytvořit podobné backtesty, jako jsou uvedené v knize. Proto je dobré mít k dispozici nějaký software umožňující automatizovaný backtest. Byť třeba v Excelu by jistě šlo mnoho myšlenek otestovat také, osobně mi přijde použití specializovaného softwaru výrazně jednodušší. Programů umožňujících systematické backtestování existuje celá řada. Od těch zcela bezplatných po takové, které jsou nehorázně drahé. Solidní bezplatný software je třeba NinjaTrader (program je ale nutné si zakoupit, pokud jej budete chtít napojit na brokera), rozumně lze strategie vyvíjet v programu Multicharts, na Finančníkovi nicméně nejvíce pracujeme s programem Amibroker. Ten není bezplatný, ale patří k těm levnějším. Výběr softwaru tak v konečném důsledku bude určovat i to, v jaké komunitě se budete pohybovat. Na Finančníkovi se vám nejvíce dostane rady právě s Amibrokerem, neboť jej zde používají stovky obchodníků včetně mě. (A zdůrazňuji, že nejsem s Amibrokerem v jakémkoliv obchodním vztahu – z jeho doporučení nemám žádnou provizi. Jde o program, který se mi jeví jako nejvýhodnější v poměru cena/výkon.) Prvním krokem je tak nainstalovat si vybraný software a začít se s ním učit pracovat. Vytvořit backtest prvního systému popsaného v knize v bloku 4 by vám mělo zabrat měsíc, max. dva. A to je reálný start. Pak bych se pokusil otestovat druhý systém popisovaný v knize a to už je základ, se kterým lze v reálných trzích začít. Následuje tvrdá práce tradera – pořád testovat nové myšlenky. Osobně se dívám, co kde lidem funguje, čtu nejrůznější zahraniční blogy a magazíny a kdykoliv mě něco zaujme, tak se pokouším myšlenku sám rozpracovat do vlastní systematické strategie. První pracovní body pro dotažení systematické strategie jsou tedy následující: Vybrat si software, nainstalovat jej, seznámit se s jeho prostředím. Načíst do softwaru data. Učit se software používat například tím, že otestujete strategie z knihy. Vše výše uvedené lze určitě zvládnout jen s informacemi z knihy a manuálem k softwaru. Řada obchodníků vítá možnost vedení a zapojení do práce s ostatními. Proto jsou na Finančníkovi kurzy a skupiny jako TechLab, který zmiňujete. Konkrétně lze do startu uvažovat o: Základech Amibrokeru, který účastníky formou výkladu provede základy skriptováním tímto programem. Základy profitabilního obchodování v 10 týdnech – kurz probírající podobné informace jako kniha. Hodně se věnuje samotným principům základů obchodování. Neobsahuje skriptování. TechLab – skupina technické podpory. Prostředí, kde se každému snažíme poradit, když se „zasekne“. Určitě ideální pro startující tradery, kteří mají otázky. Pokud se zaseknete na skriptování, pomůžeme postrčit dále. Plus zde každý týden publikujeme technické tutoriály pro další inspiraci, běží zde minikurzy (aktuální první na zvládnutí Pythonu) a mj. je zde možné načerpat inspiraci „co funguje“ (průběžně zde já i ostatní publikujeme své výsledky). Nicméně TechLab není kurz – není zde vysvětlováno obchodní know-how. Je to skupina zaměřena na řešení technických výzev. Workshop swingového obchodování – nejkomplexnější „startovač“. Předávám několik hotových strategií, které sám obchoduji včetně kódů a včetně toho, že krok za krokem probíráme jejich implementaci. Tj. jak je spustit v Amibrokeru, jak zadávat příkazy do brokerské platformy atd. Prostředků pro získání podpory tedy na Finančníkovi existuje celá řada. Maximálně ale doporučuji pokusit se zvládnout výše uvedené tři body co nejvíce „vlastní cestou“. Samozřejmě to bude vyžadovat zejména z počátku nemalé úsilí, ale v obchodování bohužel profity bez práce neexistují. A každá snaha řešit systematicky výzvy se v tradingu v budoucnu násobně vrátí.

Yahoo downloader je možné spouštět dvěma způsoby, jednak ve formě python skriptu a také exe souboru. Spuštění pomocí skriptu, ale přináší určité výhody a dnes si ukážeme, že tento způsob není vůbec složitý a popíšeme si krok za krokem jak provést prvotní nastavení. Video naleznete v TechLabu zde.

Cílem Finančníka je především poskytovat inspiraci, jak se v tradingu posouvat dále. Pro malé účty a obchodníky s minimem času to může představovat obchodování momenta v levnějších akciích. Tato strategie od nasazení vytvořila zisk přes 100 % za rok. Zde jsou mé tipy, jak ji vytvořit a obchodovat. Obchodování momenta v levnějších akciích jsem poprvé na Finančníkovi popisoval v květnu 2020 v článku Jak vydělávat na zvýšené volatilitě s malými účty? V článku jsem uvedl: „V případě malých účtů může být zajímavé se u swingových breakout přístupů zaměřit na levnější akcie s nižší likviditou. Ty nemohou obchodovat větší hráči, protože v nich reálně nelze otevírat větší pozice, a lze tak v této oblasti nalézt často velmi zajímavé příležitosti. A de facto je to jedna z mála oblastí tradingu, kde malý kapitál představuje konkurenční výhodu (takže je škoda ji nevyužít).“ A přestože se nakonec následné měsíce nesly vesměs v nižší volatilitě, popisovaný princip nadělil ještě více, než jsem doufal. Systém, který nakonec obchoduji pod názvem MicroBreakout, od svého spuštění vygeneroval výrazně přes 100 %: Samozřejmě to neznamená, že růst equity křivky bude pokračovat ve stejném duchu i nadále, nicméně veškeré mé předchozí testy ukazují, že přístup reálně dává šanci na nadstandardní zhodnocení. Co konkrétně dělám a jak si podobný systém postavit? Poměrně podrobně už jsem to na Finančníkovi popisoval v článku Micro Breakout dva měsíce po spuštění. Základem jsou cenová data amerických akcií. Ty čerpám do Amibrokeru od firmy Norgate (zde jsem je popisoval). Data jsou pro strategii poměrně klíčová, protože každý den Amibrokerem skenuji přibližně 20 000 akcií a nedokáži si představit, že bych je například stahoval z Yahoo. Každý den skenuji prakticky všechny akcie, které se obchodují na americkém trhu. Hledám tituly, které mají menší volume (řádově stovky tisíc zobchodovaných akcií za den) a prorážejí výraznou cenovou hladinu typu roční maximum. Následně kapitál rozdělím do 25 dílků a otevírám až 25 dlouhých pozic najednou. Systém se snaží být v otevřené pozici co nejdéle a postupně uzavírá ty akcie, které se nerozjely (lze použít nějaký trailing stop-loss atd.). To je prakticky vše. U strategie je potřeba se připravit na trochu nižší úspěšnost obchodů (historické testy indikují cca 42 %), ale o to příznivější poměr zisku k risku. V historickém backtestu vydělá ziskový obchod průměrně 2,5x tolik, kolik je průměrná ztráta. V praxi to znamená, že řada otevřených obchodů se nerozjede a zavřu je v menší ztrátě. Občas ale systém chytne parádní trend. Jako třeba v akcii SBOW, ve které má systém nyní otevřenou pozici. Trh jsem na základě signálu nakoupil začátkem května za cenu cca 10, aby se nyní, přibližně po měsíci, trh obchodoval za dvojnásobek: K obchodování je tak potřeba trpělivost a především systematické zobchodování každého signálu. Protože vynechání některého ze signálů může způsobit, že se připravíme zrovna o pozici v akcii, která se rozjede. Osobně systém obchoduji tak, že příkazy zadávám do trhu před jejich otevřením na základě skeneru, který signály generuje z Amibrokeru čistě mechanicky. Vesměs to zabere přibližně 15 minut práce (pokud příkazy zadávám ručně) s tím, že občas je potřeba některé příkazy zadat jako limitní a po otevření trhu zkontrolovat, jestli byly vyplněné (což je tak pár minut práce navíc). Systém jsem na začátku obchodoval ve zkušebním provozu s kapitálem 10 000 dolarů a ani u tak malého kapitálu nebyly komise nijak zásadní. Tedy určitě jde o směr, který mi dává smysl i u menších účtů. Samozřejmě je ale vždy dobré přemýšlet o tom, že i takový systém budeme obchodovat v portfoliu. Velký potenciál vidím v kombinaci například s krátkodobými reverzními systémy. Hlavně takovými, které dokáží trhy i shortovat a měly by kompenzovat ztrátu trendfollowing systému v době celkových propadů trhů (kdy je potřeba připravit se na to, že budou klesat všechny akcie bez ohledu na fundamenty). Inspiraci tímto směrem můžete na Finančníkovi nabrat v článku Mean reversion strategie (obchodování návratu ceny k běžné hodnotě), kde popisuji detailní rámec systému, který sám obchoduji pod jménem MR3000. Typickou charakteristikou „mean reversion“ systému je vyšší úspěšnost (u MR3000 vychází na dlouhou stranu úspěšnost přes 60 %), ovšem s negativním RRR poměrem. Kombinací trendfollowing strategie typu MicroBreakout a mean reversion (typu MR3000) lze tak v portfoliu získat „trochu z obojího“ a historické testy takového portfolia ukazují na úspěšnost nad 50 % při pozitivním RRR. Popsaná kombinace tak určitě může být dobrou inspirací, jak si základní portfolio stavět. Pokud se pustíte do vlastního vývoje, tak bych určitě začal strategií typu MicroBreakout, protože ta je z technického pohledu velmi jednoduchá. Připravit strategii typu MR3000 například v Amibrokeru už vyžaduje pokročilejší technické znalosti a není to tak jednoduché. Každopádně já sám popisovanou kombinaci obchoduji zatím k vysoké spokojenosti. Dokonce takové, že jsem na Finančníkovi zprovoznil TradingRoom, kde má každý možnost mi nahlížet doslova pod ruce a sledovat moji přípravu před otevřením trhů (tedy sledovat naprosto konkrétní instrukce k tomu, kde budu vstupovat, vystupovat atd.). Službu popisuji zde a na stránce můžete najít další tipy a konkrétní čísla k obchodování zmíněných dvou směrů a spojování do portfolia.

Percentrank je jedna z funkcí, kterou v Amibrokeru používám velmi často. Pojďme se podívat, jak může posloužit například pro vyhodnocování kontextu vhodné volatility pro dlouhé akciové pozice. Celý tutoriál naleznete v TechLabu zde.

Připravili jsme novou verzi Yahoo downloaderu, která umožňuje stahování dat také z alternativních zdrojů, jako jsou Tiingo a AlphaVantage. V dnešním tutoriálu vysvětlím, na jakém principu nová verze programu funguje a předvedu jak jiné datafeedy nastavit. Video naleznete v TechLabu zde.

K úvahám o správě externího kapitálu dochází na Finančníkovi čím dál více obchodníků, zejména těch, kteří peníze rozmnožují systematickou cestou, často plně automatizovanou. A není se čemu divit. Po správě kapitálu dnes existuje ohromná poptávka a inkasováním výkonnostních poplatků ze spravovaných externích peněz si i obchodníci s vlastním malým kapitálem mohou zajistit nadstandardní život. Patrně nejpodrobněji jsme se věnovali možnostem správy externího kapitálu z legislativního pohledu na posledním Trading Fóru. Jaroslav Rozehnal zde velmi detailně probíral možnosti, které jsou tuzemským traderům k dispozici (pokud jste se konference účastnili, tak zde máte stále k dispozici záznam všem přednášek pro případnou rekapitulaci). Na konferenci Jaroslav podrobně popisoval nejčastější možné právní formy, jurisdikce, potřebný kapitál a přibližné náklady na obhospodařování dané entity. A že padalo čísel a možností. Cest je skutečně mnoho a ta „nejprofesionálnější“ řešení jsou jednoznačně dost drahá a vyplatí se v momentě, kdy se v nich spravují skutečně vysoké investice. Většina běžných traderů tak bude patrně hledat podobné cesty jako já – ideálně začít s minimem administrativy a nákladů, vše rozhýbat, nastavit právní a účetní cesty, investorské smlouvy, případně si ověřit, že správa externího kapitálu je skutečně ten správný směr (např. po psychické stránce). A z tohoto pohledu se mně osobně jeví jako optimální alternativní „minifond“ dle § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (známý pod zkratkou „ZISIF“). Zmiňovaný § 15 ZISIF umožňuje provádět „správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním“, a tedy vznik menších fondů, které na jeho základě kolektivně spravují majetek investorů. Takový fond je pouze registrován u ČNB a nepodléhá její regulaci či dohledu jako tradiční investiční fondy. Minifond je omezen správou kapitálu na 100 000 000 euro při použití pákového efektu, jinak se limit zvyšuje na 500 000 000 euro, a nesmí shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti (pouze od kvalifikovaných investorů, resp. menšího počtu retailových investorů v režimu friends & family). Což je z mého pohledu pro start na poli správy externího kapitálu zcela dostačující – sám vnímám, že při správě externího kapitálu je rozumnější zaměřovat se na menší počet investorů s vyššími vklady a spravovaný kapitál nabírat z počátku pomalu. Alternativní fondy dle ZISIF nemají stanovenou minimální velikost spravovaného kapitálu. Trader tak není nikam tlačen a ani nemá povinnost mít například depozitáře, což jsou další struktury zvyšující náklady a tlačící na co nejrychlejší vyšší objem spravovaných investic. Prakticky jedinou povinností alternativního fondu dle ZISIF je jednou ročně odeslat sadu reportů do ČNB, případně nahlášení změn týkajících se registrovaných informací. A jak registrace dle § 15 probíhá? V principu stačí zaregistrovat právnickou osobu u ČNB, což je poměrně rychlý proces. Do samotné registrace se uvádí kromě běžných administrativních informací hlavně popis použité investiční strategie ve struktuře požadované ČNB. Současně je ale třeba pochopitelně odladit další právní náležitosti, které se správy investic týkají. Zejména jde o smlouvu o správě investic, obchodní podmínky, vytvoření AML dotazníku a AML směrnice (kvůli zákonným opatřením proti praní špinavých peněz) a také se doporučuje vytvoření KIID formuláře (sděluje klientům klíčové informace o investičním produktu). Náležitostí je poměrně dost a v tomto směru jsem nechtěl nic zanedbat. Je tedy patrné, že to z mého pohledu bez zkušeného právníka nešlo. Sám jsem tak nakonec volil cestu přes specializovanou právní kancelář KLB Legal, pro kterou je zakládání fondů jednou ze specializací. Právní kancelář prakticky sama sestavila všechny dokumenty, které byly potřeba, na základě specifikací, které jsem jí poskytl. Na začátku se mnou probrali jednotlivé kroky založení minifondu a ukázali různé možnosti, jak minifond strukturuovat. Celý proces pak trval několik málo týdnů (a to především proto, že jsem sám musel nad některými drobnostmi dost přemýšlet – například při vytváření KIID svého portfolia) a rozhodně si neumím zpětně představit, že bych proces podstupoval bez asistence specializovaných právníků. Zejména, když stejně jako já ještě s fondy nemáte zkušenost a de facto úplně netušíte, na co se z právního hlediska zaměřit a jaké všechny možnosti při nastavování vlastního minifondu vlastně máte. Pokud budete také plánovat založení podobné struktury, pak KLB Legal mohu z tohoto pohledu doporučit – člověk se skutečně nemusí v oblasti legislativně orientovat, aby na velmi rychlém konci byl hotový finální rámec, do kterého už můžeme coby tradeři vložit své know-how. Samozřejmě je ale dobré nezapomínat, že vytvoření nezbytných právních dokumentů a registrace u ČNB je začátek. Dále je třeba otevřít si nový účet u brokera, nastavit účetní a daňové procesy a v neposlední řadě obchodovat podle schválené investiční strategie tak, aby se peníze rozmnožovaly s řízeným rizikem. Tedy celý proces je potřeba promyslet, nicméně pokud se pro něj rozhodnete, není to nijak nepřekonatelná záležitost. A pokud jste zkušení tradeři, je zajímavé o této možnosti uvažovat, protože právě správa externího kapitálu je jednou z možností, která v tradingu dokáže relativně bez práce znásobit využití našeho know-how a zajistit další příjmy z činností, které v trzích děláme tak jako tak.

Silné obchodní logiky nemusí být složité. Dnes si ukážeme jak s použitím funkce Foreign vytvářet obchodní logikou, kterou ovlivňujeme trhy, které budou otevírány. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

Dokáže se naučit úspěšně rozmnožovat své úspory na burze kdokoliv? Osobně jsem přesvědčený, že ano. Byť pochopitelně následně existují rozdíly ve výkonnosti. Ovšem i minimální výkonnost dokáže solidně zajistit třeba na důchod. A o dlouhodobé rozšiřování financí nadstandardními výnosy by mělo jít především. Na začátek si ale na rovinu řekněme, že úspěšné obchodování na burze není pro začínajícího obchodníka snadné. Důvodem je především psychika. Drtivá většina začátečníků prostě chce příliš mnoho, příliš rychle. Často říkám, že je to podobné, jako když se zcela netrénovaný člověk vrhne na běhání a jeho cílem je za pár týdnů nebo měsíců běžet maraton s časem třeba kolem dvě a půl hodiny. Takový čas vyžaduje vystřelit od startu rychlostí přibližně 3:30 minuty na kilometr, kdy běžný člověk padne vyčerpáním někde v první zatáčce. Reálně tak svůj maraton nikdy nezaběhne, přestože mnohem pomaleji, přiměřeně svým schopnostem, by to „jistě dal“ a mohl se postupně rozvíjet. V tradingu je to velmi podobné. Pokud chcete uspět, vnímám jako klíčové přiměřené startovní tempo. Zaměřit se na dlouhodobější cíle a vnímat extrémní sílu složeného úročení. To vám pomůže v dostatečně dlouhém časovém horizontu dosáhnout reálného bohatství s přiměřenou výkonností. A jakmile se člověk rozjede, dokáže být dva, tři roky v plusu, je pochopitelně možné se agresivněji posouvat s nově získanými zkušenostmi k dalším výkonnostním metám. Pokud ale začínáte, koncentrujte se na dosažitelný základ. Super inspirací může být na Finančníkovi vlákno Aktuálních výkonností strategií publikované v TechLabu, kde řada obchodníků z Finančníka sdílí své živé výsledky a je vidět, „že to jde“. Takto například někteří obchodníci reportovali dění na svém účtu v květnu: Opravdu nejdůležitější je pak především s živým obchodováním začít a živě obchodovat den za dnem. To stojí z mého pohledu za 80 % budoucích úspěchů. A jak bych postupoval dnes krok za krokem? 1. Základem je prostudovat knihu Od myšlenky k reálným obchodům obsahující reálný popis toho, co vás na burze čeká, čeho a jak můžete dosáhnout. Pokud, jako mnoho ostatních, upřednostňujete výkladovou formu výuky, pak základní know-how načerpáte v kurzu Základy profitabilního obchodování v 10 týdnech. 2. Pokud vás myšlenka pracovat aktivně se svými penězi nadchne, pak se pokuste dostat do života strategie, které jsou popsány v knize nebo v základním kurzu (v každém jsou trochu odlišné). Pocházíte-li, jako většina obchodníků zde, z netechnického světa, tak to pro vás bude patrně první větší výzva, ale je třeba ji překonat. Nadstandardní příjmy prostě nepřicházejí jen tak. Na Finančníkovi se naštěstí můžete zapojit do skupiny technické podpory TechLab, kde vám pomůžeme se vším, na čem se budete zasekávat. Stačí tak skutečně jen vlastní motivace posouvat se dopředu. 3. Start do smysluplného obchodování je z počátku o překonání mnoha nových principů, zejména z oblasti zvládnutí techniky. Většina začátečníků toto nechce slyšet a pouští se do směrů, které vypadají snadně – vesměs takových, kde jim někdo poskytne určité indikátory, které jen vizuálně sledují a podle nich „klikají“. Mějte ale na paměti, že drtivá většina takových obchodníků v trzích o své peníze přijde. Schopnost, kterou budete potřebovat získat, je alespoň základní znalost analýzy dat. Protože o analýze dat a hledání dlouhodobých pravděpodobností celé obchodování je. Čím dříve začnete na schopnosti analýzy dat pracovat, tím dříve se dostanete k cíli. Můžete použít Excel, na Finančníkovi nejvíce pracujeme s bezplatným skriptovacím jazykem Python. Ten pro účely datové analýzy není složitý (protože pracujeme jen se zlomkem možností Pythonu), ale je to samozřejmě něco, do čeho musí neprogramátor (kterých je nás zde většina) proniknout. Mimochodem v rámci TechLabu nyní běží několikatýdenní mentorovaný bezplatný minikurz základů zvládnutí Pythonu, který vás touto problematikou provede a maximálně doporučuji využít příležitost se do něj zapojit (registrací do TechLabu). Nyní jsme ve výuce přibližně v 1/3: 4. Po zvládnutých základech je na Finančníkovi připraven Workshop swingového obchodování, ve kterém můžete uspíšit svůj rozvoj tradera tím, že získáte konkrétní kódy několika strategií, se kterými sám obchoduji, a můžete se začít v trzích diverzifikovat (což je z mého pohledu hlavní svatý grál tradingu). Postupovat cestou mnoha dalších traderů, kteří začali v malém obchodovat systematické strategie postavené na cizích kódech, aby postupně pilovali svoji psychiku, znalost technikálií, byli schopni strategie upravovat (a vytvářet další) a postupně se stávat samostatně systematicky profitujícími tradery. A nezapomeňte – pokud dnes začnete obchodovat například s malým kapitálem 10 000 dolarů, budete dosahovat „i jen“ 18% průměrného ročního zhodnocení, každý měsíc dodáte na účet 400 dolarů extra úspor, tak za 20 let i s podobnou „nízkou“ výkonností máte šanci mít, díky složenému úročení, majetek přes 1 milion dolarů (na internetu existuje spousta kalkulaček, které pro simulace můžete využít, třeba tato). Tedy jedna ze složek, na které velmi záleží při budování majetku, je čas. Každý rok se počítá. A čím více se člověk později snaží proces vytváření bohatství urychlit, tím více se mu snižují šance, že cíle dosáhne. Přitom reálný start do obchodování tak, abyste se dostali na podobné výsledky, jako jsou publikovány v TechLabu ostatními tradery, je při uvedené cestě počítán jen na měsíce. Tedy celý proces zvládnutí systematického obchodování je do velké míry o prioritách a časovém plánování. Nebát se na začátku pustit do náročnějších cest, které znamenají reálnou šanci na úspěch a časovou efektivitu v budoucnosti. Tak vidím dnes situaci já. Pokud o systematickém obchodování uvažujete a máte k procesu rozběhnutí vlastní cesty dotazy, tak se určitě můžete ptát i na mém e-mailu petr@financnik.cz.

Dnes si ukážeme jednoduchý postup, který používám u testování výstupních podmínek, aniž bych musel spouštět celý běh Autotraderu. Což je výhodné zejména v případě vývoje vlastních výstupů, kdy ladíme různé chyby. Video naleznete v TechLabu zde.

Praktický průvodce dosažení nejen finanční, ale i časové svobody obchodováním finančních trhů. Nevydávejte se cestou ztrácející většiny a inspirujte se tipy tradera s 20letou praxí. Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování.

Na příkladu systému SectorTrader si ukážeme, jak v Amibrokeru dohledat sektor, do kterého patří testovaná akcie a z cen sektoru vypočítat informace nezbytné pro obchodní logiku. Využívat budeme funkce: swintch, Foreign a RSIa. Celý tutoriál naleznete v TechLabu zde.

Žádný systém bohužel nemá trvale rostoucí výnosovou křivku. Musíme se připravit i na horší a občas i vysloveně špatné dny. Jak se mi podobné situace daří překonávat a dosahovat nových profitů, si můžeme popsat na aktuální situaci systému Finwin, který zde veřejně obchoduji. Finwin 2021 je systém, který jsem otevřeně vyvíjel na svém Youtube kanálu, začal živě obchodovat a v reálném čase reportovat výsledky na stránce finwin.cz. A to za jediným účelem – demonstrovat realitu tradingu. Tedy to, že vůbec není nereálné vzít myšlenku a přetavit ji ve „stroj na peníze“. A že to vlastně není tak složité. Mnohem těžší bývá dokázat náš zbacktestovaný plán dlouhodobě obchodovat. Protože po čase se z obchodování jakéhokoliv systému stane rutina a systémy si budou procházet i obdobím, kdy je třeba je obchodovat, přestože v danou chvíli nevydělávají. A mým cílem je na Finančníkovi poskytnout inspiraci v tom, jak všemi fázemi procházet tak, aby se mohly dostavit nové zisky. Řada neúspěšných obchodníků si pochopitelně myslí, že naleznou systém, který ztrátové období nemá. Ale věřte mi jedno – čím dříve přijmete realitu tradingu, tedy že žádný systém nebude bez drawdownů, tím dříve se k reálným profitům dostanete. Vyrovnat se ze ztrátami ale nemusí být nijak zásadně náročné. Je jen potřeba je chápat jako součást tradingu, mít správně nastavený money management, aby ztráty nebyly příliš vysoké s ohledem na naši psychiku. A ideálně obchodovat více strategií najednou, aby v době ztrát jednoho systému, vydělávalo něco jiného. A je skvělé, že vše si nyní můžeme demonstrovat na Finwinu. Zde je jeho aktuální výkonnost: Systém měl po spuštění skvělý začátek. Prvních několik desítek obchodů byly skoro jen samé zisky. Pak se v trhu změnila volatilita, Finwin inkasoval pár ztrát a od té doby se výkonnostní křivka pohybuje do strany (připomínám, že v průběhu března jsem do systému alokoval dvakrát vyšší kapitál, proto je dubnový propad v dolarovém vyjádření větší, než by byl, pokud bych obchodoval od začátku se stále stejnými penězi). Přestal systém fungovat? Samozřejmě, že ne (tedy alespoň z mého současného pohledu). Podívejte na se na video číslo 4 popisující obchodní plán a backtest. V historii systému bylo mnoho období, kdy systém byl ve ztrátě a měsíce nevydělával. Vítejte v realitě obchodování. Extrémně důležité je v takovém období systém neměnit a pokračovat v jeho obchodování tak, jak jsme si jej otestovali. Pro většinu začátečníků je právě tato fáze kritická a bohužel drtivá většina nezkušených traderů prostě „odpadne“ a začne hledat jiný systém. Trochu z jiného pohledu se situaci věnuji v posledním blogu na Youtube: A proč mě osobně nechává výkonnost Finwinu zcela klidným a obchoduji jej stále stejně, dnem za dnem? Kromě zkušeností s tím, že drawdowny je v tradingu třeba překonávat, jsou to další dva podstatné body: Systém obchoduji automatizovaně pomocí Python skriptu. Vše běží a já nemusím nějak zásadně řešit, jestli brát ještě „tento obchod“, když systém nevydělává. Do samotného obchodování Finwinu dnes neinvestuji žádný svůj čas. Systém neobchoduji samostatně – obchoduji jej v portfoliu dalších systémů. Portfolií mám několik, zde je ukázka živého portfolia, které sleduji na „inkubačním účtu“ v rámci TechLabu, kde portfolio ve vláknu Aktuální trhy a výkonnosti strategií každý měsíc pro inspiraci komentuji (výsledky pocházejí ze živého obchodování u Interactive Brokers): Výkonnost celého portfolia (tučná modrá čára) zahrnuje období, kdy Finwin přestal dělat nová high a prochází si drawdownem (červená linka). A je vidět, že z pohledu celého portfolia je to „poměrně jedno“, protože výkonnost v tuto chvíli poskytují jiné strategie – aktuálně nejvíce Monday Buyer, kterému svědčí nižší volatilita, kdežto Finwin bude profitovat znovu spíše ve vyšší volatilitě. Toto je opravdu klíčový základní princip dlouhodobé ziskovosti v obchodování. Celý proces bych dnes popsal následujícími kroky: Systematický popis obchodované výhody. Převod myšlenky do skriptu a otestování jejího chování na co nejdelší historii dat a co nejvíce trzích. Testování korelace systému s dalšími systémy. Skládání portfolií ze systémů, které vůči sobě mají nižší korelace. Mechanické dlouhodobé obchodování připraveného portfolia bez přílišných diskréčních zásahů. Jsem přesvědčený, že pokud se podobných kroků bude držet i začínající obchodník, výsledky se dostaví. A použité strategie opravdu nemusí být složité. Ostatně sám na poměrně jednoduchých strategiích dnes stavím i svůj fond, protože jsem přesvědčený že je to právě popsaný rámec vytváření portfolií, který v přiměřeně dlouhodobém horizontu peníze vygeneruje. P.S.: Již ve středu spouštíme v TechLabu bezplatný kurz Základy zvládnutí Pythonu – od nuly k práci s daty. Osobně si dnes bez skriptovacího jazyka Python nedokáži obchodování představit, protože právě s ním lze velmi jednoduše řešit vytváření portfolií, sledování korelací atd. Pokud si zkusíte na internetu vyhledat ceny českých kurzů za výuku Pythonu, zjistíte, že jde opravdu o nemalé částky. Proto v případě, že máte chuť jít podobnou cestou jako já a Pythonu dát šanci, nezmeškejte jediný termín živého kurzu, který budeme na Finančníkovi na toto téma pořádat. A to zdarma v rámci TechLabu. Podrobnosti jsou popsány zde.

V dnešním videu se budeme věnovat knihovnám v Pythonu, řekneme si, k čemu knihovny používáme a jak s nimi pracovat. Byť se na první pohled jedná o naprosté základy, existuje více způsobu, jakými je možné knihovnu ve skriptu načíst a dnes se pokusím vysvětlit, v čem se jednotlivé způsoby liší. Video naleznete v TechLabu zde.

V rámci TechLabu startujeme od 12.5.2021 bezplatný minikurz, jehož cílem je naučit základy manipulace s daty s použitím Pythonu. Tedy činnost, kterou coby tradeři využijete prakticky každý den. Kurz bude trvat nejméně pět týdnů, ve kterých budou informace nejprve vysvětleny v rámci výuky a následně procvičovány pomocí zadaných domácích úkolů. Skriptovací jazyk Python je v dnešním světě obchodování jeden z nejpoužívanějších nástrojů. Existuje pro něj proto mnoho bezplatných hotových modulů, které můžeme coby tradeři využívat pro naše vlastní potřeby. Sám Python používám na každodenní bázi. Například pro datové analýzy hledající obchodovatelný edge, stahování informací z webů, portfolio analýzy obchodních výsledků, nejrůznější zpracovaní dat nebo třeba autotrading – jak swingových systémů, tak intradenních (celé obchodování systému Finwin 2021 je realizováno pomocí Python skriptu). Python není složitý jazyk, ale jak už to tak bývá, každý start do něčeho nového vyžaduje nemalé úsilí pro překonání prvotních bariér. Sám jsem s Pythonem před několika lety začínal jako úplný neprogramátor. Byl jsem v situaci, kdy jsem nebyl schopen vytvářet ani makra v Excelu, natož pracovat s pokročilejším programovacím jazykem. Nicméně u svých zahraničních přátel-traderů jsem viděl, jak silným nástrojem Python je a rozhodl jsem se, že s Pythonem také budu pracovat. A zpětně jsem až překvapený, že cesta nebyla zas tak těžká. Co se mi při osvojování Pythonu osvědčilo, bylo průběžně pracovat na praktických úkolech, kterými jsem současně řešil své potřeby v rámci tradingu. Postupně jsem se tak dostával přes základy práce s daty až k tomu, že dnes intradenně obchoduji pomocí vlastnoručně vytvořeného autotraderu. A stejnou cestu doporučuji každému neprogramátorovi, který chce Python zvládnout. Pokud vás také láká zvládnutí mocného nástroje pro zefektivnění jakékoliv činnosti nejen v tradingu, máme pro vás skvělou zprávu. V rámci uzavřené skupiny TechLab připravujeme na Finančníkovi sérii minikurzů, kde budeme postupně vyučovat vše, co nám přijde důležité. Minikurzy budou pro účastníky TechLabu bezplatné. Archiv minikurzů bude v TechLabu k dispozici trvale, ale pouze při jejich uvedení bude součástí minikurzu mentorovaná podpora. Lektor kurzu, kterým je v případě prvního Python kurzu Bogdan Waclawik (autor Autotraderu, se kterým řada obchodníků na Finančníkovi obchoduje a dlouholetý swingový obchodník), bude každý týden vyhlašovat úkoly k probíranému tématu a poskytovat podporu k jejich splnění. Minikurz je stavěn tak, aby nebyl extrémně časově náročný. Každý týden získáte jednu až dvě přednahrané video lekce a měla by vám stačit přibližně hodina jak na zvládnutí výuky, tak i domácího úkolu. Pokud si nebudete vědět rady, nebo budete mít jakékoliv dotazy, můžete vše diskutovat s lektorem a ostatními účastníky, kteří budou řešit stejné problémy. Tuto možnost budete mít jen při uvedení kurzu, který začne 12.5.2021, doporučujeme tak spuštění kurzu nezmeškat a zapojit se do výuky tak, jak bude pořádána. Pro účast v tomto prvním minikurzu není potřeba žádná znalost Pythonu. Právě pro neprogramátory a začátečníky je kurz určen. Součástí minikurzu bude i přípravná lekce zaměřená na nezbytnou instalaci prostředí. Od ostatních kurzů výuky Pythonu na internetu se tento liší především tím, že je připravován tradery pro tradery. Lektor není profesionální programátor, ale obchodník. V kurzu je tak preferována jednoduchost, srozumitelnost a především praktičnost z pohledu využití probíraných informací v obchodování. Python tedy nebude probírán tradičně „funkce za funkcí“, ale výuka je zaměřena jen na některá, z našeho pohledu nejdůležitější témata, která vám dovolí nově nabrané zkušenosti co nejdříve používat v praxi. Výuka kurzu bude zaměřena na následující témata: Úvod do Pandas Načítáme data Pracujeme s výběry dat Matematické operace mezi sloupci Indexování, práce s datem Integrované matematické funkce Seskupování a třídění Spojování dataframe Smyčky Základní grafy V rámci domácích úkolů budete pracovat s daty obchodního deníku, a řešit tak zcela praktické úkoly týkající se obchodování. Pro zapojení do minikurzu se stačí přihlásit do skupiny TechLab. TechLab je uzavřená skupina zaměřená na řešení technikálií okolo systematického obchodování. Naleznete v ní několik set obchodníků, kteří řeší podobné výzvy a společně se posouvají vpřed. Součástí skupiny jsou i zkušení lektoři, od kterých můžete získat odpovědi na vaše technické otázky a kteří publikují průběžné týdenní dávky inspirace v podobě tutoriálů, k jejichž archivu získáte členstvím přístup. Kromě toho vzniká v TechLabu knihovna důležitých nástrojů systematických obchodníků. Všichni účastníci mají k dispozici například nástroj pro stahování Yahoo dat do Amibrokeru, včetně stahování aktuálních definic složení indexů, a trvalý přístup ke skenerům swingového workshopu. Nově budou součástí TechLabu také technické minikurzy. Začneme zmíněným minikurzem Základy zvládnutí Pythonu – od nuly k práci s daty. Ten startuje 12.5.2021. V plánu jsou další minikurzy. Mezi plánovaná témata patří: Nezbytná statistika pro tradery Procvičujeme Python – jednoduchý autotrader Základy AFL Amibrokeru Poznáváme Custom backtester Amibrokeru Propojujeme Amibroker s Pythonem K veškerému zmíněnému obsahu získáte přístup v rámci předplatného TechLabu. To činí 1 000 Kč/měsíc za první tři měsíce a následně 500 Kč/měsíc (placeno vždy na 3 měsíce + DPH). Přihlásit se do skupiny můžete zde: https://www.financnik.cz/exe/akademie/kurzy/techlab.html Pokud o účasti uvažujete, tak rozhodně doporučujeme zapojit se nyní a rovnou 12.5.2021 začít účastí v minikurzu Základy zvládnutí Pythonu s mentorovanou podporou.

V Interactive brokers lze pohodlně vytvářet komplexnější příkazy, kdy se například předem zadá stop-loss i profit-target, které se ale dostanou do trhu až v okamžiku vyplnění prvotního příkazu (a sami se zruší pokud není prvotní příkaz zasažen nebo je-li následně zasažen jeden z připojených příkazů). Jak ale vytvořit komplexní příkazy automaticky například ze skeneru vytvořeného v Amibrokeru? Použít stačí jednoduchý Python skript, který si postavíme v dnešním tutoriálu. Skript načte data ze skeneru a připraví je do formátu, který můžeme uploadovat pomocí Backtet traderu. Celý tutoriál naleznete zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&comment=310306

Tutoriál navazuje na předchozí video popisující úpravy vzhledu grafů vykreslených v Pythonu pomocí knihovny Matplotlib. Pokračování představuje pokročilejší postupy, jednak si ukážeme kód, který nám umožní výsledné hodnoty vypsat ke každé lince na pravou stranu grafu a také si ukážeme jak jednotlivé linky vytvářet efektivněji pomocí smyčky. Video naleznete v TechLabu zde.

V minulých měsících vzbudila na Finančníkovi ohromný ohlas bezplatná výuka, ve které jsme si ukázali, jaké výhody a výsledky má stavba systematické obchodní strategie. Pokud jste výuku nezaznamenali, tak zde na našem Youtube kanálu naleznete v archivu všechna videa včetně konkrétního obchodního plánu, který obchodujeme na živém účtu. Na stránce finwin.cz pak v reálném čase publikujeme i obchody, které systém otevírá. Na příkladu vytvořeného systému je zřejmé, že systematické systémy dokážou vydělat hodně peněz a co více – poskytnout časovou svobodu. Dnes již vytvořenému systému nemusím aktivně věnovat žádný čas, a přesto každý den obchoduje (viz publikované obchody). Systematické strategie jsou z mého pohledu jedna z konkrétních výhod, jak díky trhům získávat finanční i časovou svobodu. I na základě publikované bezplatné výuky jsme tak dostali zvýšený počet požadavků na pořádání dalšího běhu swingového workshopu. Výuky, jejíž cílem je každého provést trnitou cestou od pochopení základů systematického obchodování k praktické implementaci konkrétních strategií, které sami obchodujeme. Workshop je skutečně stavěn tak, že všechny účastníky vedeme prakticky za ruku. Vysvětlujeme kódy strategií, zadáváme k jejich pochopení domácí úkoly, následně úkoly vyhodnocujeme a odpovídáme na otázky. Po zvládnutí teorie ukazujeme, jak konkrétně zadáváme obchody do brokerské platformy, jak je evidujeme atd. A to celé po dobu tří měsíců. Aktivní účastníci workshopu se tak mohou spolehnout na to, že po absolvování výuky mohou mít v trzích své první systematické portfolio. Taková intenzivní výuka je pochopitelně náročná i z naší strany a workshop je vyhlašován jen jednou za rok. Nyní se můžete zaregistrovat do speciálně vyhlášeného termínu, který spouštíme začátkem května. Podrobné informace k workshopu naleznete na stránce: https://www.financnik.cz/exe/akademie/kurzy/swingovy-workshop.html Registrace se uzavírají o půlnoci 28.4.2021. A co že je tedy swingový workshop ve zkratce? Můžete se těšit na soubor výukových videí, domácích úkolů, vysvětlení konkrétních (otevřených) obchodních systémů, které vás dovedou k vašemu prvnímu systematickému portfoliu. Při registraci do 28.4. získáte navíc možnost bezplatné účasti na živém swingovém workshopu pořádaném na konci roku 2021. Jednou registrací tak můžete využít hned dvojnásobnou dávku inspirace a podpory. Pokud vás start do systematického obchodování láká, pak doporučujeme provést registraci ještě dnes.