Hlavní přehled

Na příkladu systému SectorTrader si ukážeme, jak v Amibrokeru dohledat sektor, do kterého patří testovaná akcie a z cen sektoru vypočítat informace nezbytné pro obchodní logiku. Využívat budeme funkce: swintch, Foreign a RSIa. Celý tutoriál naleznete v TechLabu zde.

Žádný systém bohužel nemá trvale rostoucí výnosovou křivku. Musíme se připravit i na horší a občas i vysloveně špatné dny. Jak se mi podobné situace daří překonávat a dosahovat nových profitů, si můžeme popsat na aktuální situaci systému Finwin, který zde veřejně obchoduji. Finwin 2021 je systém, který jsem otevřeně vyvíjel na svém Youtube kanálu, začal živě obchodovat a v reálném čase reportovat výsledky na stránce finwin.cz. A to za jediným účelem – demonstrovat realitu tradingu. Tedy to, že vůbec není nereálné vzít myšlenku a přetavit ji ve „stroj na peníze“. A že to vlastně není tak s

V dnešním videu se budeme věnovat knihovnám v Pythonu, řekneme si, k čemu knihovny používáme a jak s nimi pracovat. Byť se na první pohled jedná o naprosté základy, existuje více způsobu, jakými je možné knihovnu ve skriptu načíst a dnes se pokusím vysvětlit, v čem se jednotlivé způsoby liší. Video naleznete v TechLabu zde.

V rámci TechLabu startujeme od 12.5.2021 bezplatný minikurz, jehož cílem je naučit základy manipulace s daty s použitím Pythonu. Tedy činnost, kterou coby tradeři využijete prakticky každý den. Kurz bude trvat nejméně pět týdnů, ve kterých budou informace nejprve vysvětleny v rámci výuky a následně procvičovány pomocí zadaných domácích úkolů. Skriptovací jazyk Python je v dnešním světě obchodování jeden z nejpoužívanějších nástrojů. Existuje pro něj proto mnoho bezplatných hotových modulů, které můžeme coby tradeři využívat pro naše vlastní potřeby. Sám Python používám na každodenn

V Interactive brokers lze pohodlně vytvářet komplexnější příkazy, kdy se například předem zadá stop-loss i profit-target, které se ale dostanou do trhu až v okamžiku vyplnění prvotního příkazu (a sami se zruší pokud není prvotní příkaz zasažen nebo je-li následně zasažen jeden z připojených příkazů). Jak ale vytvořit komplexní příkazy automaticky například ze skeneru vytvořeného v Amibrokeru? Použít stačí jednoduchý Python skript, který si postavíme v dnešním tutoriálu. Skript načte data ze skeneru a připraví je do formátu, který můžeme uploadovat pomocí Backtet traderu. Celý t

Tutoriál navazuje na předchozí video popisující úpravy vzhledu grafů vykreslených v Pythonu pomocí knihovny Matplotlib. Pokračování představuje pokročilejší postupy, jednak si ukážeme kód, který nám umožní výsledné hodnoty vypsat ke každé lince na pravou stranu grafu a také si ukážeme jak jednotlivé linky vytvářet efektivněji pomocí smyčky. Video naleznete v TechLabu zde.

V minulých měsících vzbudila na Finančníkovi ohromný ohlas bezplatná výuka, ve které jsme si ukázali, jaké výhody a výsledky má stavba systematické obchodní strategie. Pokud jste výuku nezaznamenali, tak zde na našem Youtube kanálu naleznete v archivu všechna videa včetně konkrétního obchodního plánu, který obchodujeme na živém účtu. Na stránce finwin.cz pak v reálném čase publikujeme i obchody, které systém otevírá. Na příkladu vytvořeného systému je zřejmé, že systematické systémy dokážou vydělat hodně peněz a co více – poskytnout časovou svobodu. Dnes již vytvořenému systému nemusím ak

Při vytváření komplexnějších systémů se nevyhneme práci se statickými proměnnými. V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak s nimi pracovat. Oblast využití je opravdu široká. Napříkad s jejich pomocí řídím position sizing ve strategii MR3000, což bude i základ dnešního příkladu. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

V rámci portfolio analýzy si zobrazujeme grafy znázorňující výkonnosti jednotlivých strategií. V dnešním tutoriálu si ukážeme, jakým způsobem je možné změnit vzhled výsledných grafů, ve smyslu změny barvy linky, popisu os a také si ukážeme jak znázornit v grafu výslednou hodnotu. Video naleznete v TechLabu zde.

Pro korektní analýzu portfolií je potřeba pracovat s procentuálním vyjádřením změn stavu účtu. V tutoriálu si shrneme, jak to dělat správně - od převodu výkonnosti jedné strategie, k jejich kombinování v rámci portfolií. Celý tutoriál naleznete zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&comment=310082

Tento článek si na Finančníka odkládám zejména pro vlastní budoucí referenci. Jde o krok, který z pohledu mého obchodování vnímám jako silný milník a tak věřím, že se k tématu budu v budoucnu ještě hodně krát vracet. Správu externího kapitálu jsem v minulosti nikdy dělat nechtěl a věřte mi, že i na Finančníkovi jsem odmítl ohromné množství poptávek na toto téma. Důvodů, proč nespravovat externí kapitál bylo několik. Mezi ten nejhlavnější patřila obava z dopadu na moji psychiku, kdy při diskrečním obchodování je ohromný rozdíl, jestli obchodník obchoduje svůj kapitál nebo třeba násobn

Programovací jazyk Python patří mezi nejpoužívanější nástroje v oblasti automatizace obchodování. Abychom mohli jeho možnosti plně využívat, musíme si nejdříve nainstalovat vývojové prostředí. V tutoriálu si ukážeme jak postupovat krok za krokem. Video naleznete v TechLabu zde.

Video #9 získalo 300 lajků a tak je zde slíbené video popisující, jak konkrétně může vypadat skener profitabilní strategie: Další videa série Od myšlenky k reálným obchodům naleznete zde: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXy0SkwTCM0uEq54-XnYfNFPJezmNjXzT

Před několika dny jsem poštou obdržel knihu Všichni jsou psychopati, jenom já jsem letadlo. Napsali ji MUDr. Jan Hnízdil a Michal Tříska, a právě druhý jmenovaný mi knihu zaslal. V přiloženém dopise uvedl, že nebýt webu finančník.cz, nikdy by se nezačal zajímat o psychologii a patrně nikdy by uvedená kniha v této podobě nevznikla. Samozřejmě mě to potěšilo, netušil jsem, jaký dosah a vliv může Finančník mít. Michal mi pak ještě poslal obecnější zamyšlení nad psychologií obchodování, které Vám chci v dnešním článku nabídnout. Třeba Vás také osloví, inspiruje a v konečném důsledku dovede nejen k

Prakticky neustále je potřeba kódy kontrolovat. Co konkrétně otevíráme v backtestu za pozice, jaký kapitál nám zbývá, proč nebyla otevřena ta či ona pozice. Sám proto používám v Amibrokeru funkci _TRACE() a externí debug viewer. Kompletní tutoriál naleznete zde.

Všechny obchody byly včetně přípravy publikovány na twitteru. Jak situace dnes vypadala? Připomenu jak obchodujeme: Bod 1. Nejprve skenerem vygeneruji akcie, které odpovídají našemu zbacktestovanému obchodnímu plánu. Plán jsem průběžně stavěl v Youtube sérii a je otevřeně diskutován v tomto videu. Připravené akcie jsem publikoval na Twitter linkovaný na stránku www.finwin.cz. Takto vypadal jejich dnešní přehled: Bod 2. Automatizovaným skriptem čekám, jestli se cena v některé akcii dostane k úrovni, na které chceme prodávat nebo nakupovat. Úroveň vychází z logiky obchod

Hodně začínajících obchodníků naráží na tvrdou realitu. I precizně otestované systémy vykazují po živém nasazení často dost odlišné parametry, než nám vyšly v backtestu. Můžeme například chytnout hned několik ztrát, které jsou výrazně větší, než průměrná ztráta vycházejí v backtestu. Jak podobné informace interpretovat – jde jen o smůlu, nebo byl systém špatně postavený a nefunguje? Pro úspěch v obchodování je potřeba přijmout fakt, že historické backtesty jsou skutečně pouze orientační. Mohou nám pomoci potvrdit, že obchodovaná metoda pracuje s dostatečně robustní výhodou a existuje vyso

Amibroker umožňuje zobrazení uživatelských grafů v rámci reportů s výsledky backtestu. V dnešním tutoriálu si ukážeme jak na to, a s použitím funkcí ROC() a Cum() doplníme do výsledku backtestu další graf, který bude znázorňovat procentuální změnu testovaného portfolia. Video naleznete v TechLabu zde.

V seriálu od myšlenky k reálným obchodům jsme získali "stroj na peníze", který postupně obchoduje čím dál vyšší kapitál. Naposledy již vydělal 1000 dolarů za den. A to přitom s plánem, který jsme si v sérii podrobně vysvětlili a který je plně replikovatelný. V dnešním videu si ukážeme: Jak vypadaly poslední obchody (a jak si je můžete sami zobrazovat v reálném čase na twitteru). Jak bych postupoval po technické stránce, kdybych znovu stavěl stejné řešení coby neprogramátor. Jakou sílu má obchodování několika podobných strategií v portfoliu (což je něco, co nyní s Finwine

Jak a kde poznáme, kolik si ještě můžeme dovolit otevřít pozic? A proč se může stát, že při nepozornosti lze i bez plánovaného výrazného využívání páky dojit k margin callu. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.

Velmi často se ptáte, kdy strategii, která nevydělává, vypnout. Svůj pohled jsem připravil do nového videa, kde si také okomentujeme, jaké má náš veřejně vytvořený systém výsledky po měsíci živého obchodování. Odkaz na Youtube video: https://youtu.be/FcCiP_Nw2kc

V diskuzi se poměrně často objevují dotazy jakým způsobem zjistit proč spuštěný python skript nedoběhl do konce nebo proč se vůbec nespustil. Dnes si ukážeme, jak tyto situace řeším ve svých systémech a také jak monitoruji úlohy spuštěné na pozadí. Video naleznete v TechLabu zde.

Klíčové téma, kterému se věnuji v dalším díle seriálu Od myšlenky k reálným obchodům. Ve videu si mimo jiné ukážeme: Kde sám hledám inspiraci o reálné výkonnosti a jak na ní nahlížím. Jaké výdělky lze reálně na burze očekávat. Jak sleduji svoji výkonnost. Jak automatizovaně porovnávám svoji výkonnost např. s nejlepšími obchodníky obchodující podobným stylem. Video naleznete na Youtube v mém kanálu: Textový link na video: https://youtu.be/MzMAYIjoCrU

Jak se změní poplatky u menších pozic při změně komisí z Fixed na Tiered? Celé video naleznete v TechLabu zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&comment=309459