Hlavní přehled
Přehled je automaticky aktualizován.
- Včera
-
Dobrý den, IB mi každý den posílají e-mailem výsledky za daný obchodní den (někde na webu jsem si toto zaklikl). Dopočítal jsem se k tomu, že po koupi akcií na open jsem zaplatil komisi 1 USD, akcie šly během dne dolů a po uzavření obchodního dne (nikoliv pozice), jsem v současné chvíli ve ztrátové pozici 13.16 USD. Celkem za dnešní den 14.16 USD.
-
Nejsem si jistý odkud přesně ten screenshot je. Nejde ale o samotný výsledek obchodu?
- Poslední týden
-
Nových inspirujících knih není v tradingu mnoho. Velmi rád jsem si tak pořídil novou knihu od Roberta Carvera, kterou mohou opět jen doporučit. V tradingu je často dost těžké odlišit marketingové proklamace od reálných zkušeností. Sám si proto hodně vybírám, kde se inspiruji pro svůj další rozvoj. V případě systematického obchodování je jedním z takových zdrojů Robert Carver. Jde o bývalého portfolio managera AHL – jednoho z největších hedgových fondů, který velmi otevřeně popisuje principy které využíval jak ve fondu, tak ve své aktuální kariéře nezávislého investora. Velký důraz přitom klade zejména na oblast systematického řízení portfolia skládajícího se z mnoha nezávislých strategií. To je téma, kterému ve svém obchodování věnuji hodně pozornosti a právě od Roberta jsem se leccos přínosného naučil. Ostatně i proto jsme měli Roberta jako hosta na naší pražské konferenci před dvěma roky, v NewYorku jsem s ním dělal rozhovor (na Finančníkovi jej naleznete v článku S Robertem Carverem o systematickém obchodování) a na Finančníkovi jsem již začátkem 2017 představoval jeho první knihu (viz článek AOS vydělávající vyšší desítky procent zadarmo ke stažení na internetu?). Pravdou je, že Robertova první kniha Systematic Trading byla tak naplněná informacemi (které autor dál rozváděl na svém blogu, včetně poskytnutí všech doprovodných kódů v Pythonu), že nebyla lehce stravitelná. Ostatně i ve své recenzi jsem zdůrazňoval, že kniha je poměrně komplikovaná (a navíc pochopitelně v angličtině). I sám jsem tak ocenil, že Robert nyní vydal novou knihu Leveraged Trading, ve které koncepty svého obchodování vysvětluje více zjednodušeně. Leveraged Trading se skládá ze čtyř bloků. V první části se autor zaměřuje na popis produktů obchodovaných s pákou (hodně se věnuje forexu a CFD). Tato část bude pro většinu čtenářů Finančníka spíše rekapitulací informací, které již znají. V druhé části se již Robert posouvá do oblasti vytváření jednoduchého obchodního systému. Rozhodně nečekejte svatý grál. Systém je opravdu jednoduchý – jde o křížení dvou klouzavých průměrů. Nicméně na jeho příkladu Robert analyzuje různé metriky, které používá a ukazuje, proč by si vybral pro obchodování určité konkrétní trhy a především, jak se na problematiku stavby systematického obchodního přístupu dívá bývalý portfolio manager jednoho z největších hedgových fondů… Třetí a čtvrtá část je pak zaměřena na to, jak do portfolia vytvořeného jednoduchým systémem přidat další trhy a další obchodované logiky. Tedy oblast, ve které vidím v knize nejvyšší hodnotu. Robert v nich popisuje prakticky to, co v první knize Systematic Trading, ale zjednodušeněji, a tudíž často srozumitelněji. Kniha se nyní prodává ve formě ebooky na Amazonu za 17,79 dolarů a představuje z mého pohledu opravdu hodně dobrý zdroj inspirace pro všechny, kteří staví systematicky obchodovaná portfolia. -
Konzistentní profity se swingových obchodováním [bezplatné vysílání]
příspěvek odpověděl na petr85 petr v Finančník.cz - otázky a odpovědi
@petr Petře, podařilo se mi dotáhnout MOPULL do stavu, kdy ho obchoduji automaticky proti demo účtu a čeká mě teď 3 - 4 měsíce monitoringu a kontrolování jestli vše běží jak má. Chci se zeptat, jaký by podle Vás měl být další logický krok? Nachystat si jednu či dvě další strategie a zkusit upravit obchodování abych byl schopen je automaticky obchodovat najednou? Případně jakým směrem se teď posunout dál? -
Dobrý den, mohl by mi někdo prozradit, co přesně znamená v denním výpisu od IB sloupec transaction? Koupil jsem 28 akcií KO, zaplatil jsem komisi -1.00, ale ještě tam mám transaction -13.16. O co se přesně jedná? Je to poplatek, z čeho se počítá? Děkuji za pomoc. Tomáš
-
Ahoj, opravdu jsem vše domluvila přímo přes mail s Ninja jak radil Obelix. Obratem a polopaticky mě nasměrovali. Už si teď zase nevybavím, jak to vše bylo. Ale nakonec jsem připojená přes Continuum a nemusela jsem nic převádět, finanční prostředky tam byly.
- Dříve
-
Zdravím, mám totožný problém, jak to dopadlo? je na to nějaký konkrétní postup? díky za odpověď a radu.🙂
-
V roce 2018 jsme na Finančníkovi poprvé začali zdarma vyučovat stavbu obchodního systému. Do detailů v ní popisuji obchodní systém obchodování korekcí, kterému říkám Mopull. Jak se principu dařilo v průběhu roku 2019? Uspět v obchodování vyžaduje několik zásadních ingrediencí: Obchodovat otestovaný obchodní plán s pravděpodobnostmi dlouhodobě hrajícími v náš prospěch. Zejména na začátku bychom měli navíc dobře rozumět logice obchodního plánu, která by měla být jednoduchá a dlouhodobě funkční. Obchodovat s riskem, který si skutečně můžeme dovolit akceptovat. To znamená, abychom se reálně dokázali dostat přes nezbytné ztráty bez toho, aniž bychom se v noci budili hrůzou a systém nakonec vypnuli v nejhorší možný okamžik – těsně předtím, než se začne šplhat k novým ziskům. Obchodovat systematicky a dlouhodobě. Tj. přijmout pravidla systému, a pokud se neděje nic mimo plán, tak systém následovat. Výše uvedené principy jsem již dvakrát vysvětloval zcela otevřeně a zdarma ve výukové sérii, ve které jsme si stavěli systém Mopull. Jde o systém, který obchoduje korekce do momenta. Myšlenka systému je velmi jednoduchá. Stručně se dá popsat takto: Hledáme trhy, které trendují. Počkáme, až se cena pokusí prorazit dlouhodobou silnou S/R úroveň. Na té spousta obchodníků vybírá své profity a trh má tendenci krátkodobě poklesnout. V tomto poklesu nakupujeme. Se slušnou pravděpodobností se trh pokusí znovu podívat směrem k S/R úrovni. Takto vypadal jeden z posledních obchodů: Mopull obchoduje akcie na denním timeframe. Denní timeframe proto, že jde o tzv. swingovou strategii držící pozici několik dnů. Tyto bývají robustnější než intradenní systémy. Navíc pomalejší obchodování méně svádí k impulzivnímu přeobchodování – problému, kterému čelí většina začínajících obchodníků. Akcie proto, že v nich není vysoká páka a je možné je obchodovat s minimálním kapitálem. Mopull lze obchodovat s kapitálem od 2 000 dolarů. Sám obchoduji Mopull ve vylepšené variantě Mopull limit. Ta představuje jeden ze systémů vyučovaných na workshopu swingového obchodování, kde se věnuji jak strategiím, tak konkrétní technické implementaci. Tedy tak, aby systémy dokázal reálně každý obchodovat v trzích (řada obchodníků na Finančníkovi již má navíc Mopull limit dnes plně zautomatizovaný pomocí autotraderu). Na workshopu jsem poprvé strategii vyučoval na konci roku 2018. Jak si strategie vedla zatím letos? Equity křivka po odečtení komisí vypadá takto: A co je ještě důležitější. Systém obchodoval s následujícím průběhem drawdownu: Celkově sharpe ratio 1,61! s drawdownem 3 %. To vše v kontextu Trumpových tweatů, které v akciových indexech vytvářejí občas pěkné turbulence. Systém přitom obchodoval s úspěšností 72,84 %. Exponovanost kapitálu byla jen 6,28 %. Je jasné, že podobné výsledky neuspokojí naivní začátečníky hledající v trzích pravidelné profity stovky procent ročně. Nicméně věřím, že seriózním obchodníkům ukazují cestu. Protože jakmile máte jednou podobně funkční systém, stane se několik extrémně důležitých věcí: Hlava si začne zvykat na to, jak obchodování reálně funguje. Tedy že se skládají zisky a ztráty překonávající drawdowny. Začnete přemýšlet, jak přístupy posouvat dál. Každý systém lze nepatrně vylepšovat a každé procento zisku navíc se počítá. Můžete postupně navyšovat účet a obchodovaný princip přesunout například do futures. Zde se s vyšší pákou dají vytvářet vyšší zhodnocení (ale také s vyšším riskem). Možná zjistíte jako já, že podobné přístupy lze plně automatizovat a začnete podobných systémů obchodovat více najednou bez toho, aniž byste se s jednotlivými obchody museli stresovat. Reálně získáte obchodováním časovou i finanční svobodu. V tradingu je opravdu důležité začít co nejdříve s aplikací systematických pravidel do reálných trhů. Pokud jste ještě nezačali a účastnili jste se letošního bezplatného vysílání s popsanými pravidly Mopullu, pusťte se do práce. A pokud nevíte, jak konkrétně na to, může vám pomoci náš kurz výuky práce v Amibrokeru, kde podobné systémy vytvářím. A ještě perlička na závěr. Občas dostanu e-mailem dotaz na vývoj strategie, kterou jsem popisoval v článku Očekávání vs. realita obchodování. Jak se připravit? Popravdě šlo nakonec o jednu z nejslabších strategií, kterou jsem letos obchodoval. A přesto se nakonec po pár měsících výkonnost probudila i v tomto systému a strategie opět tvoří nová high: Ale abych se nových profitů dočkal, musel jsem „přetrpět“ drawdown. Ten je někdy menší, jindy větší. Jak konkrétně bude velký nikdo dopředu neví. Klíčové je ale obchodovat jen takové strategie, kde jsme opravdu připraveni na nejhorší. Osobně jsem tak přesvědčený, že je lepší nejprve zocelit psychiku na systémech typu Mopull využívající nižší páku, a teprve pak „přidávat pod kotel“. Intradenní strategie popisovaná v předchozím odstavci byla vytvořená autonomním workflow (tedy vytvořil ji automaticky počítač) a obchoduje futures. Pro zkušenější obchodníky to tedy může být pomyslný další krok k obchodování s vyšší pákou. O tom, jaké mám s tímto způsobem vytváření systémů zkušenosti (a jak konkrétně systémy vytvářím), budu povídat na naší konferenci Trading forum, která je již tuto sobotu. Kapacita je naplněna a myslím, že akce bude opravdu stát zato. Těším se na všechna osobní setkání. -
Zdravím, obchoduje ještě někdo pořád Nasdaq? Letošní rok mě zastihl snad ve skvělé formě, dosáhl jsem od začátku roku cca. 209% zhodnocení počátečního stavu účtu k 1. 1. 2019. Ztrátové měsíce byly pouze v lednu a červenci...
-
Mikrokontrakty jsou marginové produkty. Pro ty je třeba mít na účtu minimálně 2000 USD.
-
Zdravím, chtěl jsem začít obchodovat s micro kontrakty, ale broker nepřijímá moje příkazy. Píše že je potřeba mít minimálně 2000 USD na účtu. Lze s tím něco udělat/dělám něco špatně? Myslel jsem si že to půjde a nikde jsem nečetl o této podmínce. Založil jsem si účet přes Tradestation Global u Interactive Brokers a mám tam něco málo přes 1000 USD, takže na marginy by bylo Celý text důvodu odmítnutí příkazu: Your commodity account liquidation value plus excess equity must be at least 2000 USD to execute this order. You can only closeout your commodity positions.
-
Obchodování na vlastní účet s komoditními deriváty - povolení ČNB
Otázka odpověděl na traderpm traderpm v Dotazy a odpovědi
Zdravím Vás, díky za odpovědi. Na první pohled by se mohlo zdát, že to je tak jako píše lock, no vypadá, že to bude komplikovanější. Podobnou věc řeším i se společností na Slovensku. Národní banka Slovenska vydala v září 2019 stanovisko k uplatňování výjimky ohledně obchodování na vlastní účet bez povolení. Zajímavá je však pasáž, kde NBS popisuje, co vlStanovisko4_2019.pdfastně je obchodování na vlastní účet. Stanovisko přikládám. Slovenský zákon o cenných papírech a český zákon o podnikání na kapitálovém trhu jsou si podobné. Myslím, že problematika je zajímavá na delší diskusi. A hlavně v době, kdy obchodování v ČR a SR zažívá vzestup a ani samotní regulátoři mnohdy nemají ve věcech zcela jasno. -
Obchodování na vlastní účet s komoditními deriváty - povolení ČNB
Otázka odpověděl na lock traderpm v Dotazy a odpovědi
Jako individuální investor nemůžeš nikdy sám obchodovat na burze s investičními nástroji (krom určitých výjimek) k tomu potřebuješ zprostředkovatele - obchodníka s cennými papíry (brokera), který vykonává tvoje pokyny a ten potřebuje to povolení ČNB o kterém mluvíš. Takže, pokud se nechceš stát obchodníkem s cennými papíry, ale pouze individuálně investuješ svoje prostředky prostřednictvím brokera, tak žádné povolení nepotřebuješ. -
Obchodování na vlastní účet s komoditními deriváty - povolení ČNB
Otázka odpověděl na francirek traderpm v Dotazy a odpovědi
Ta právnická osoba samozřejmě musí mít povolení k tomuto podnikání. Ale v tomto nemám přesnější informace, nezajímal jsem se o to. Pavel. -
-
Obchodování na vlastní účet s komoditními deriváty - povolení ČNB
Otázka odpověděl na traderpm traderpm v Dotazy a odpovědi
Dobrý večer, díky za odpověď. A jak je to v případě, že trader obchoduje na vlastní účet prostřednictvím právnické osoby (s.r.o., a.s., atd)? Jelikož právnická osoba je založena za účelem podnikání, mně z toho vychází, že povolení ČNB potřebuje resp. bez něj by neměla obchodovat komodity. -
Obchodování na vlastní účet s komoditními deriváty - povolení ČNB
Otázka odpověděl na francirek traderpm v Dotazy a odpovědi
Také zdravím, pokud obchoduji jen sám pro sebe a nemám např. další klienty kterým zhodnocuji vklady - nepodnikám a tento zákon není pro mě. Jsem klient jiného podnikajícího subjektu (brokera). Pavel. -
Obchodování na vlastní účet s komoditními deriváty - povolení ČNB
otázka publikoval/-a traderpm v Dotazy a odpovědi
Zdravím vás, Při procházení platného zákona o podnikání na kapitálovém trhu Zákon č. 256/2004 Sb. jsem narazil na skutečnost, že k obchodování na vlastní účet s komoditními deriváty se vyžaduje povolení ČNB resp. k obchodování na vlastní účet se nevyžaduje povolení kromě obchodování s komoditními deriváty. Zajímalo by mě jak to máte ošetřené, když obchodujete ať už jako fyzická nebo právnická osoba. § 4 odst. 2 Hlavními investičními službami jsou ... písm. c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet. § 4b odst. 1 K poskytování základních investiční služby se nevyžaduje povolení podle tohoto zákona, Pokud hlavní investiční službu poskytuje ... písm. d) osoba obchodující na vlastní účet s investičními nástroji jinými než komoditními deriváty a povolenkami na emise skleníkových plynů a jejich deriváty, která neposkytuje jinou hlavní investiční službu ve vztahu k investičním nástrojům jiným než komoditních derivátům a povolenky na emise skleníkových plynů a jejich derivátům, ... Zadal jsem to advokátovi, ať to zjistí, ale ptám se i na fóru. Díky. -
Pokud to ještě držíš, tak jsi udělal vynikající nákup. 1*. Smekám před tvoji praktickou analízou.
-
hoj, me to najizdi tady https://www.financnik.cz/webinar/spready/
-
zdravim, niekedy davno som si kupil kurz spready , cca 2014? .. da sa niekde v mojom archyve pozriet si ten kurz? stranka sa trocha pomenila a neviem to najst. dakujem
-
Unlimited: díky, to pomohlo :-) Nevíte někdo, proč když chci koupit 1 ks AAPL TWS ukazuje margin 240 USD (100 %) , ale když zadám 10 Shares tak už mi to ukazuje jen 600 USD (25 %)? Tohle platí do 7 Shares. Od 8 už se počítá margin jako 25 % :-)
-
Bohužel, tak dopodrobna jsem to nestudoval.
-
Konference Trading Forum, která proběhne 9.11. v Praze, je jedinečná akce v našem regionu pořádaná tradery pro tradery. Není zde prostor pro prezentace brokerů, celý den bude určený pro výměnu zkušeností výhradně mezi obchodníky. Těch bude na konferenci přes 300! Čerpat informace z kurzů, knih a internetových stránek může být fajn. Sám mám ale zkušenost, že mě nejvíce posouvají vpřed akce, kde mohu být v osobním kontaktu s ostatními a ideálně získat co nejvíce různých podnětů, ze kterých si pak skládám vlastní cestu. Rád přiznávám, že mé nejlepší nápady přicházejí tehdy, když navštěvuji zahraniční konference, kde se snažím být v aktivním kontaktu s ostatními účastníky i prezentátory. Bývá to drahé (vstupné většinou začíná kolem tisíce dolarů, letenky a ubytování cenu ještě navýší), ale zatím se mi investice do těchto akcí v průběhu času vždy bohatě vrátily. Server Finančník.cz existuje již 15 let a za tu dobu se okolo něj vytvořila silná komunita. Řada obchodníků, kteří před lety na Finančníkovi začínali, jsou dnes velmi pokročilí a často spravují nejen své, ale i cizí peníze. A tak jsme postupně došli k myšlence pořádat konference. Ty pořádáme sice nepravidelně, protože jsou velmi náročné nejen organizačně, ale i finančně, ale zatím vždy s velmi dobrou odezvou. Ta nás motivuje nejen uspořádat zase další akci, ale především ji posunout dál. Konference nabízí maximum toho, co člověk získá na podobných setkáních v zahraničí, ale za zlomek ceny a s možností komunikace v rodném jazyce. Letos zde tak máme Trading Forum 2019, které bude představovat zatím největší akci, kterou jsme kdy uspořádali. Což je výhrou pro všechny, protože o to více zde bude možnost narazit na zajímavé informace a kontakty. Jelikož konferenci pořádáme jako nezávislou na sponzorech, dovoluje nám to klást velký důraz na obsah. A to nejen z pohledu výběru přednášek, ale i pokrývaných informací, které postupně probíráme s jednotlivými přednášejícími – zkušenými tradery. Jak jsme připravili letošní konferenci a která témata zde budou prezentována? Stále větší řada obchodníků se na Finančníkovi posouvá do profitability. Tedy disponují obchodním know-how, ke kterému by často potřebovali větší obchodní kapitál. Tomuto tématu se budou proto věnovat hned dvě přednášky. Petr Komínek popíše, jak a kolik lze vydělávat pronájmem strategií (sám má velké zkušenosti s pronájmem strategií jak přes collective2, tak přes Strikera, kde jeho portfolia patří aktuálně k těm nejvyhledávanějším). Navyšovat menší účty o pravidelné „finanční injekce“ z pronájmu know-how je jednoznačně jedna z cest, kterou se může vydat každý trader. Jiní obchodníci pak mohou uvažovat o obchodování cizích peněz. Zde je ale potřeba vše dobře podchytit i legislativně. A právě o možnostech, jak v ČR spravovat cizí kapitál, bude přednášet Jaroslav Rozehnal. Je pochopitelné, že otázky spojené s obchodováním většího kapitálu se týkají jen části obchodníků. Řada z vás se potřebuje ještě ke konzistentní profitabilitě dostat. V tom případě je dobré obchodovat s co nejnižším riskem. Tedy účastnit se trhů s živými penězi, ale riskovat tak, aby to neovlivnilo naši psychiku. V tomto směru bude zajímavá přednáška Davida Monoszona. Ten bude ukazovat, jak s použitím nových futures mikro kontraktů mají i malí obchodníci k dispozici taktiky trade managementu, které byly dříve možné jen s vyšším kapitálem. A jak ho to výrazně posunulo v jeho vlastním obchodování. Petr Kouba pak ukáže, jak obchoduje vysoce diverzifikované portfolio breakout systémů s pomocí CFD. Ty mu umožňují rozložit risk do mnoha menších částí různých vstupů, ale pracovat při tom s dostupným účtem. Sám s CFD nemám praktické zkušenosti, a tak bude zajímavé slyšet porovnání CFD vs. futures od tradera, který je využívá na každodenní bázi (a nikoliv od brokera, který má zájem prodat svůj produkt). Řada obchodníků na Finančníkovi dnes obchoduje systematicky akcie a hledají další způsoby, jak strategie posouvat. V tomto ohledu bude zajímavá přednáška Martina Lembáka, který bude ukazovat, jak obchoduje trendfollowingové systematické obchodní akciové přístupy pomocí opcí. Mj. proto, že tak získává k dispozici páku umožňující pracovat s menším kapitálem a jeho risk je přitom omezen cenou nakoupené opce. Co když je vaším hlavním problémem to, že nemáte funkční obchodní strategie? Jednou z cest může být využít workflow pro jejich automatizované vytváření. Nechat počítače, ať sami zjišťují, co fungovalo v historii a použít to pro obchodování v budoucnu. Tématu, jak uspět s automaticky vytvářenými strategiemi, se budu věnovat sám v posledním přednáškovém bloku. Nepůjde pochopitelně o předání svatého grálu. Vše má své limity a svoji cenu. Ale ukážu vám, že automaticky vytvářet strategie lze a do co nejvyšších detailů popíši i workflow, jak se k výsledkům dostávám. Jsem přesvědčený, že v této oblasti budu ukazovat triky, které posunou i obchodníky, kteří v této oblasti již mají zkušenosti. A v okamžiku, kdy má trader k dispozici dostatek strategií, je potřeba řešit jejich skládání do portfolií. Tématu, jak zabezpečit stabilní výkonnost v tradingu prostřednictvím portfolií, se bude věnovat Marek Chrastina. Ten své strategie také úspěšně pronajímá, a to zejména v podobě portfolií. Ve své přednášce se zaměří na to, jak tato portfolia vytváří. Sami vidíte, že program letošního Trading Fora je velmi nabitý a měl by poskytnout mnoho inspirace jak začínajícím, tak pokročilým traderům. Program se budeme snažit tradičně nahrávat a účastníci se budou moci k tématům vracet v klidu svého domova (nahrávky a prezentace budou k dispozici výhradně přihlášeným účastníkům). Kromě samotného obsahu pak Trading Forum nabídne možnost získávání kontaktů a výměny zkušeností. Třeba v průběhu společného oběda, ale jistě hlavně na večerní after party, která začne v 18:00, kdy můžete navázat rozhovor „u skleničky“. V každém případě kapacita Trading Fora se postupně plní a neradi bychom uzavřeli registrace bez toho, aniž bychom to náležitě komunikovali. Proto publikujeme tento dnešní článek na titulní stránce Finančníka s upozorněním, že registrace na konferenci budou definitivně uzavřeny nejpozději tento pátek 25.10.2019 (nebo po naplnění kapacity). Po tomto datu se již nepůjde na konferenci přihlásit, ani si zaplatit vstup na místě. Podrobný popis konference naleznete na www.tradingforum.cz Moc se těším na setkání se všemi účastníky a pokud o účasti uvažujete (jako že bych ji maximálně doporučil každému čtenáři Finančníka), tak teď je ten správný poslední okamžik vyplnit registrační formulář. -
uzavření pozice a odeslání peněz z účtu u IB
Otázka odpověděl na Obelix pepik134 v Dotazy a odpovědi
Prepokladam ,že účet si fundoval z USD učtu v českej banke,čiže aj daný učet máš uložený v systéme IBKR v časti (Transfer a Pay) pokial máš uzatvorené všetky pozície nasledne chod do Account Management Home -Settings-Account Settings a na pravej strane mas lištu a klikni na
