Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Hlavní přehled Co je nového ... Nepřečtený obsah Moje příspěvky Vyhledat

Hlavní přehled

Přehled je automaticky aktualizován.     

  1. Poslední týden
  2. Video popisuje jak jednoduchým způsobem pomocí funkce print() můžeme ladit kód a zobrazit si potřebné hodnoty. Zároveň se věnuji i formátování textu za účelem přehlednějšího tvaru zobrazených výsledků. Videotutoriál naleznete v tomto příspěvku.
  3. Zdravím, tak zase něco z mé zahrádky: 9. 12. 17:03 short 8407,50 10. 12. 09:44 8347,25 včera jsem zadal obchod, který se ihned po začátku začal vyvíjet dobře, vcelku rychle jsem utáhl SL na BE a pak i na zisk USD 200, pak se trhu nějak nechtělo, tak jsem nastavil velký PT, protože jsem si myslel, že by to mohlo spadnout a šel jsem na pivko..., ráno jsem byl v otevřeném profitu cca. USD 1000, tak jsem pak utáhl SL na zisk 600 a PT na 60 bodů, za chvilku jsem byl na PT vyplněn, věřil jsem pak ale, že se trh ještě zhroutí dolů, ale jsem rád, že jsem nepodlehl chamtivosti a odnesl si velký pěkný zisk... od začátku roku se mi nějak daří, až mě to trochu děsí...🤣🤣🤣 zhodnocení od začátku roku 268%... za pár dní vyhlásím plán pro útok na rok 2020...
  4. Zdravím, mám dotaz k automatickému backtestu strategie v Ninja Trader 8. Když se nějak proklikám tvorbou strategie přes builder a chci spustit automatický backtest nad akciemi z S&P500, vidím pouze 2 dostupné možnosti. "Default quantity" a "Strategy". Ve videích a dokumentace NT7 jsem viděl možnost "Account". Nemáte náhodou někdo zkušenost, jak tuto option dostat do NT8, případně nějaký workaround? Díky Jirka
  5. Dříve
  6. V nedávném tutoriálu jsme si ukázali, jak vytvořit v Amibrokeru pomocí CBT indikátor zobrazující počet nově otevíraných pozic v jednotlivé dny. Dnes pokročíme a ukážeme si, jak vytvořit lepší indikátor zobrazující celkový počet otevřených pozic v jednotlivé obchodní dny. Pracovat budeme se systémem Mopull limit a indikátor je tak možné využít například pro získání lepší představy využitelnosti kapitálu. V tutoriálu si také podrobněji popíšeme funkce BarIndex() a Lookup(). Videotutoriál a kód naleznete zde.
  7. Tipy jak pracuji s Explorer. Kombinace skenů s dávkami generující přehledy do csv na disk. Videotutoriál naleznete zde.
  8. @Mira7: Zkus mrknout na: https://www.youtube.com/watch?v=lbCtxitbct8 a https://www.multicharts.com/trading-software/index.php/Interactive_Brokers_Broker_Profile Budu se to teprve pokoušet propojit. v MC lze kombinovat různá data a brokery a být napojen na X z nich současně; ale mojí hlavní motivací k nákupu byl Easy Language a celkově příjemné prostředí. Pokud jsi MC v rámci BF nekoupil, měla by koncem měsíce být Vánoční sleva. Zdravím!
  9. mapler

    Kupenie akcie cez opcie

    Ad1/ U vypisování jde primárně o získání Prémia, to je OK, jenom musíš znát odpověď na otázku, co budeš dělat, když sice získáš Prémium, ale cena klesne natolik, že to bude nepodstatné vzhledem ke ztrátě, jakou vytvoříš na Short Put nebo potažmo na přiřazených akciích Ad2/ 1/ Nákup 4x Long Put ATM a nákup 200x Long akcií do Delta Neutral. 2/Výpis OTM 2x Short Put pod strike Long Put. Získáš Prémium a budeš spokojen s přiřazením, protože získáš akcie za méně, než je strike Long Put, které je hedžují 3/ Současně výpis OTM 2x Short Call nad strike Long Put - získáš Prémium a budeš spokojen s přiřazením, protože prodáš již držené 200x Long akcie za vyšší cenu, než jsi je pořídil Toto je ale jen v hrubém nástinu bez patřičných nuancí...:c)
  10. Silným tématem posledního Trading Fora bylo obchodování (a také pronajímání) portfolií obchodních systémů. To je totiž jedna z nejsnazších cest, jak dosahovat v obchodování stabilních profitů. Zde je konkrétní ukázka, jak obchodování více systémů výrazně ovlivňuje celkový výsledek našeho úsilí. Problém většiny nevydělávajících obchodníků je v tom, že se snaží najít „svatý grál“. Jediný přístup, s jehož pomocí budou konzistentně vydělávat. Potíž je ale v tom, že se v trzích nedá nic „s jistotou“ předvídat. Vše funguje jen na dlouhodobých pravděpodobnostech. To ale také znamená, že z krátkodobého pohledu (což může být v trzích doba i několika měsíců, u pomalejších systémů třeba i několik let) můžeme obchodovat systém, který je funkční, ale zrovna prodělává. Toto se stává zcela běžně. Krásný příklad jsem dokumentoval na Finančníkovi letos. Viz ztrátový průběh breakout strategie popsané na začátku roku a následný pohled na nová high, která jsem ukazoval ve screenshotu zde (poslední screenshot na stránce). Toto úskalí bohužel mnoho traderů nedokáže překonat. Znovu a znovu se po prvních drawdownech pouští do obchodování nových přístupů a staré zahazují. Doufají, že tentokrát jim vše vyjde lépe. Třeba proto, že při vývoji nového systému získali krásnou historickou equity křivku, která ale díky přeoptimalizaci nemá šanci nabídnout stejnou charakteristiku do budoucna. Řešení je přitom snadné. Obchodovat více systémů najednou. Ideálně takových, které spolu příliš nekorelují. A je jedno, jestli je obchodujete ručně nebo automatizovaně. Toto platí univerzálně. Na Trading Foru jsem ukazoval jednu z cest, jak systémy vyvíjím pomocí automatizovaného workflow s využitím GSB. V rámci přednášky jsem pak demonstroval OOS průběhy několika takto vytvořených systémů. Zde nebudu duplikovat výklad (ten si účastníci mohou přehrát v archivu ) – z dnešního pohledu jde čistě jen o výklad principu obchodování portfolia (konkrétní zobrazované systémy sám neobchoduji). Všechny systémy mají krásné historické equity křivky (byly vytvořeny automatizovaně). Mají ale rozdílné vývoje křivek po jejich vytvoření (tedy řekněme v živém obchodování). Jde o systémy obchodované na různých trzích, což většinou vede alespoň k částečné diverzifikaci. Systému obchodujícímu trh e-mini S&P 500 se dařilo velmi dobře. Takový vývoj si pochopitelně každý přál u všech systémů: V případě trhu e-mini Nasdaq zažil systém krásný start následovaný poměrně velkým propadem. Zisk nakonec byl, ale pokud by se trader zaměřoval jen na tento jediný systém, tak by bylo jeho následování náročné: V plynu (Natural Gas) systém vydělal, nicméně hlavně na několika málo obchodech v momentech, kdy se v trhu zvýšila volatilita (systém obchoduje breakouty): První systém obchodovaný na ropě měl krásný historický backtest, nicméně v živých trzích šel spíše do strany: Druhý systém na ropě prošel dokonce velkým drawdownem: Poslední z diskutovaných systémů v soje šel prakticky jen do strany: Výše jsou ukázky typických průběhů obchodních systémů po nasazení. Někdy vyděláváme krásně, jindy to skřípe a jindy systém generuje ztráty. Bohužel dopředu nikdy nevíme, jak bude budoucnost konkrétně vypadat. Pokud bychom obchodovali výše uvedené portfolio šesti systémů, možná si řeknete, že bychom mohli zůstat jen u obchodování systému na ES, kterému se v poslední době dařilo nejlépe. Ale garantuji vám, že například v příštím roce tento může jít do drawdownu (po silné ziskové sérii to tak i bývá) a vystřelí jiný systém, který jsme vyřadili. Řešení? V rozumné míře obchodovat více přístupů najednou. Tedy portfolio. Podívejte se, jak by vypadala výkonnost jednoduchého portfolia vytvořeného z výše uvedených šesti systémů za poslední diskutovaný rok (kde bychom v každém systému obchodovali 1 kontrakt): Rázem bychom získali „meta systém“ generující profity větší polovinu měsíců v roce. Roční zhodnocení kapitálu činí 42 % při 21% drawdownu z vloženého kapitálu. To jsou velmi dobré výsledky na to, jak hrozně vypadaly jednotlivé equity křivky. Započítány jsou přitom všechny poplatky i očekávané skluzy v plnění (2 ticky v trhu na každý obchod). Toto je skutečně velmi důležitá lekce. Svatý grál v tradingu člověk nikdy nenajde v jednotlivostech. Je potřeba se přenést přes to, že ne vše dokážeme v obchodování předvídat a ovlivnit. A že systémy mají dobré a horší období. A že je třeba vše řídit na „vyšší úrovni“ – tedy na úrovni portfolia kombinujícího více výhod dohromady. Pochopitelně není třeba využívat hned futures vyžadující vyšší kapitál. Portfolia lze dělat i v levnějších trzích, třeba typu ETF nebo akcie. Volba trhů není tak důležitá. Podstatný je posun v myšlení, kdy se nezaměřujeme na jednotlivosti, ale na řízení, obchodování a rozvoj celku.
  11. Tak nejako som sa pomýlil v tom kalendári, dnes Piatok sa predsa len obchoduje. Aspoň tento jeden rýchli trade na koniec týždňa.
  12. misoxyz

    Kupenie akcie cez opcie

    preco musim odhadnut, ze cena bude medzi 259 - 260 .. ved ja chcem primarne premium .. nakup akcii by som bral len ako "z nudze cnost", tie akcie tiez by som nedrzal "do konca sveta", ale proste len dovtedy kym by som nebol aspon na nule (aj s divi) alebo nepresiel rok (kvoli daniam) " Vypisování Short Put opcí pro pořízení akcií má smysl a je to dobrá myšlenka, ale zcela v jiném obchodním konceptu " - v akom?
  13. 4fx

    Nové funkce Autotraderu

    Video popisující úpravy a nové funkce Autotraderu. Obsah: 1. Převod měny účtu 2. Úprava logiky výpočtu volných pozic 3. Ověření čekajících příkazů u výstupu z pozic 4. Načtení PermId 5. Chyba proměnné sl v režimu online 6. ProfitTarget u složených příkazů 7. Doplnění PASL u výstupu Mopull Limit 8. Postup uvedení do provozu Video je v archivu TechLabu zde.
  14. mapler

    Kupenie akcie cez opcie

    Ahoj, "háček" je právě v tom, že musíš odhadnout, jaká bude cena akcie při expiraci vypsané Short Put opce, nic jiného. Musíš prostě potřebovat, aby cena akcie AAPL byla mezi hodnotou 259 USD - 260 USD, aby jsi získal akcie a mělo to smysl, a to je například ve čtrnáctidenním, měsíčním... horizontu (podle expirace opce) nemožné. Zkus si udělat backtest a uvidíš, jak se ti bude tato strategie na tebou vybrané akcii dařit. Pokud budeš sbírat Prémia, tak to bude OK, ale problém nastane, pokud se vypsaná opce dostane "do peněz" a cena nebude v požadovaném cenovém rozmezí, které dává smysl vůči vypisovanému strike (cena nabytí Long akcií). Vypisování Short Put opcí pro pořízení akcií má smysl a je to dobrá myšlenka, ale zcela v jiném obchodním konceptu, takto jednoduše to ale nijak extra nefunguje...pouze můj názor :c)
  15. misoxyz

    Kupenie akcie cez opcie

    ano, ja s tou stratou vsak ratam, netreba zabudat na divi, ktore by chodili a plus proste napr. ked chcem nejaku akciu za 260 a aktualne je za 266, tak to by bol rozdiel 6usd (*100), cize nakupit ju v tom objeme hned a potom by klesla, tak som v ovela vacsej strate .. nie? chapem spravne? mne sa jedna o premium a ak cena klesne, tak o nakup akcii, som s oboma scenarmi ok, len proste zda sa mi, ze cosi mi "chyba" a kdesi je hacik
  16. mapler

    Kupenie akcie cez opcie

    Ahoj, pravděpodobně jeden z největších mýtů, jak vypisovat bezpečně opce. Výpis Short Put na strike 260 se ziskem Prémia je super, pokud se cena do expirace nepřiblíží k této ceně a Prémium mi zůstane, může být modelově +100 USD. Pokud se ale cena akcie začne pohybovat (klesat), tak musím vědět, že abych byl v této situaci OK, tak se cena nesmí dostat pod strike Short Put 260 mínus 100 USD, tedy pod 259 USD. To je téměř nemožné předpovídat k nějakému okamžiku expirace opčního kontraktu Short Put, cena může například klesnout na cenu 250 USD a na této ceně zůstat po dlouhou dobu (třeba i léta), vytvořená ztráta (nákup akcií za cenu strike 260) s Prémiem +100 USD při ceně akcie AAPL na úrovni 250 USD je -900 USD a nic se s ní nedá dělat. Argument, že budu proti těmto Long akciím vypisovat Short Call do Covered Call a umažu tak svou ztrátu není na místě - malá Prémia, možnost dalších poklesů ceny AAPL, atd...pouze můj názor :c)
  17. misoxyz

    Kupenie akcie cez opcie

    Ahojte, moze byt realna takato strategia? : 1. vypisem sell put akciu a inkasujem premium 2. vysledok bude bud zarobene premium alebo nakup akcie za predom dohodnutu sumu (napr. aapl aktualne za 266, ja ju chcem vsak za 260, vypisem opciu a bud zarobim premium alebo kupim akciu za 260 ... ) - co je na tom zle? lebo sa mi to zda prilis lahka strategia a zarobkova (samozrejme dana akcia moze ist dole, avsak nebal by som sa toho pri kvalitnych firmach, prinajhorsom proste kupim akcie a budem ich drzat kvoli divi napr.) - samozrejme treba na to vacsi balik penazi, kedze tusim opcie su vypisane na 100ks akcii, cize v pripade aapl by to bolo 26k
  18. Ahoj Traders. V US majú deň Vďaky vzdania a pre istotu si chcem overiť ako sú E-mini otvorené. Streda - Malo by sa obchodovať normálne. Śtvrtok - obchodovanie zastavené o 12:00 Chicagskeho času Piatok - Trhy sa zatvárajú 8:15 ráno ----- čiže voľno. Ďakujem za potvrdenie.
  19. Řada obchodníků řeší způsob, jak získat při obchodování co nejvíce času a předat práci počítači. Zde je popis našeho řešení, které je poměrně jednoduché a současně solidně modulární. Automatizace obchodování v zásadě není složitá. Existuje řada programů, do kterých stačí nadefinovat podmínky obchodního systému a program sám umí příkazy předávat na burzu. Mezi nejznámější patří patrně TradeStation, NinjaTrader, SierraChart a další. Limity nicméně bývají v tom, že jednoduchost mizí v okamžiku, kdy začneme obchodovat portfolia obchodních systémů. Na to nebývají běžné retailové programy stavěné, a pokud je technicky možné funkcionalitu zvládnout, vyžaduje to již dost programování. Jak řeším automatizaci portfolio obchodování? V případě pomalejších swingových strategií (které neobchoduji intradenně) používám jednoduché Python kódy, které načítají obchodní příkazy z csv souborů. Získávám tak řešení, které není závislé na jediném softwaru, neboť obchodní příkazy mohu generovat řadou nástrojů. Nicméně dnes používám pro generování seznamu příkazů nejčastěji Amibroker. Jak konkrétně na podobné řešení? Základem řešení je API brokera. Sám používám IB API provozované pod TradeStation Global. API je rozhraní poskytované brokerem, se kterým je možné programově komunikovat. Ovšem řešit vše vlastním kódem není zas tak úplně jednoduché. Naštěstí existují hotové frameworky, se kterými jde práce mnohem snáze. Osobně používám ib_insync pracující v Pythonu, který v obchodování hodně používám. Mimochodem studium Pythonu vnímám zpětně jako jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem udělal. Coby totálního neprogramátora, který si neuměl vytvořit ani makro v Excelu, mě to sice stálo pár měsíců úsilí, ale dnes mi tento jazyk šetří v tradingu čas neuvěřitelně. Vytvořit pomocí ib_insync jednoduchý autotrader je pak skutečně jednoduché. Na triviální odesílání příkazů stačí pár řádků kódu, byť pochopitelně nad pokročilým autotraderem je třeba strávit mnohem více času, neboť patrně budete chtít obchody logovat do databáze atd. Schematicky vypadá autotrader takto: Python skript spouštím automaticky pomocí plánovače úloh. Ráno před začátkem obchodní seance si skript načte csv soubory s obchodními příkazy (včetně stop-lossů a profit targetů) a zadá je do API brokera. Večer ještě soubor používám pro uzavírání pozic (hodně systémů ukončuje obchodní pozice na close dne). Samotné csv soubory lze vytvářet nejrůznějšími cestami (mohu si takto připravovat i ruční příkazy). Dnes nejčastěji používám tzv. dávky v Amibrokeru. Jde o způsob, jak automaticky projet připravené obchodní systémy a například vygenerovat signály do textových souborů. Proč si myslím, že může být zajímavé se pustit do algoritmického obchodování touto cestou? Podobná automatizace je relativně bezpečná na testování a následné obchodování. Přenos příkazů do IB nemusí probíhat automatizovaně, ale dávky lze spouštět ručně a dohlížet přitom na to, co se reálně na obchodním účtu děje. Pro mě samotného byla práce na řešení i způsob, jak se konkrétně učit pracovat s Pythonem a řešit praktické výzvy. Dnes pak hlavní benefit vnímám v tom, že není problém mezi csv a autotrader vkládat další vrstvu kódu, která se stará o řízení celého portfolia. Mohu například kontrolovat korelace mezi otevíranými systémy a například některé signály neotevírat. Sám toto dělám opět pomocí Pythonu a kódy opět nemusí být složité. Pokud se v programování alespoň minimálně orientujete, tak rozhodně doporučuji ib_insync vyzkoušet (nebo jiný framework). Jestli si na vlastní řešení netroufnete, můžete na Finančníkovi využít workshop základů automatizace, který občas vyhlašujeme. Navazuje na něj technická skupina TechLab, kde průběžně pracujeme na různých technických tématech spojených s tradingem a mj. postupně rozvíjíme jak Python, tak i samotný autotrader.
  20. V tomto tutoriálu se budeme věnovat vytvoření tzv. korelační matice. Přehledu korelací našich systémů jak s dalšími systémy, tak s vybranými indexy. Výsledkem práce bude podobný výstup: Tabulka ukazuje denní korelace systémů a indexů za zvolenou periodu. Zeleně zvýrazněné jsou kombinace s vysokou pozitivní korekací. Videotutoriál a kompletní AFL kód naleznete v tomto příspěvku.
  21. dracarp

    Curve fitting

    Ahoj Mlokz, používam outofsample testing, presnejšie walkforward analýzu. Celé historické obdobie je rozdelené na množstvo pod-období. Každé pod-obdobie zas na dve časti: in-sample a out-of-sample. Historická equity krivka stratégie pozostáva len z out-of-sample údajov (spojené out-of-sample pod-obdobia). Takáto krivka potom ako keby simulovala reálne obchodovanie a je lepším základom pre rozhodovanie, či stratégiu tradovať (v porovnaní s klasickou optimalizáciu na celom sete historických dát), alebo nie.
  22. petr

    Střípky z Trading Fora 2019

    Konferenci Trading Forum máme úspěšně za sebou. Jaká byla? Zde jsou mé postřehy spolu s fotografiemi zachycujícími průběh akce. Co je Trading Forum a proč jej pořádáme? Trading Forum je konference „běžných“ obchodníků. Jejím cílem je poskytnout inspiraci a ukázat, jak principy diskutované na Finančníkovi fungují různým obchodníkům v praxi. Nejde tedy o kurz či školení, kde by se probírala nějaká konkrétní látka s cílem předat ji účastníkům od A do Z. Ale o setkání traderů, kde se prezentují různé dílčí zkušenosti z praxe, a především je zde ohromný prostor pro vzájemnou komunikaci, sdílení zkušeností a předávání kontaktů. Jak mezi přednášejícími, tak mezi účastníky. Vím, že podobný formát akce je pro mnoho obchodníků pracujících z domova nový a neví úplně, co od něj čekat. Na první pohled se totiž zdá, že důležitější je investovat čas a peníze spíše do studia technických detailů obchodování, a tudíž se účastnit spíše praktických kurzů. Nicméně většina traderů, kteří se dostanou přes základní „honbu za nepodstatnými informacemi“, mi jistě dá za pravdu, jak významnou roli hraje i v tradingu sociální rozměr. Obchodování totiž není o nějakých unikátních informacích, s jejichž pomocí by bylo možné generovat ohromná zhodnocení. Profitabilní obchodování „z domova“ je tradiční business, k jehož zvládnutí je třeba hodně trpělivosti a postupná integrace mnoha dovedností. K tomu velmi pomáhá průběžný kontakt s podobně zaměřenými tradery a sledování, co a jak reálně dělají. To lze samozřejmě dělat i ve virtuálním prostředí internetu, kde se však velmi těžko rozlišuje, co je a co není pravda (a v době ohromného nástupu fakenews toto bude ještě horší). Myslím, že i na Finančníkovi si tak stále více obchodníků uvědomuje sílu osobních kontaktů a komunikace. Ostatně na letošní Trading Forum se přihlásilo přibližně 350 obchodníků, což je již velmi úctyhodné číslo. Konferenci jsme pořádali opět v zázemí luxusního hotelu Grandior v centru Prahy. Vše probíhalo v centrálním sále s několika projekcemi, prostor pro vzájemné diskuze byl v předsálí. Zde jsme letos připravili „meeting pointy“ zaměřené na jednotlivé styly obchodování. Spolu s výměnnou kontaktů před samotnou konferencí v uzavřené diskuzi na Finančníkovi toto jednoznačně letos vedlo k dalšímu posunu v komunikaci mezi jednotlivými tradery. Věřím, že se i vám podařilo navázat kontakty, které vás výrazně posunou v dalším obchodování. Samotný program konference byl letos složen z přednášek sedmi prezentujících. Kromě mé přednášky šlo o šest obchodníků z Česka nebo Slovenska, kteří si prošli kdysi stejnou cestu základů jako všichni ostatní. A dnes většinou spravují větší účty a trading patří k jejich hlavní obživě. Jeden z nejvyšších ohlasů měla podle hodnocení přednáška Petra Komínka o možnostech pronájmu strategií. S Petrem jsem na Finančníkovi dělal rozhovor před několika lety (přečíst si jej můžete v článku Petr K. – cesta k automatizovanému hodnocení 57 % p.a. pomocí NinjaTraderu [rozhovor]). Na Trading Foru pak Petr ukázal, kam se v tradingu posunul. Prezentoval auditované výsledky svých futures portfolií, které pronajímá u Strikeru. A především zkušenosti, kolik lze pronájmy vydělávat. Petr Komínek diskutuje výkonnost portfolií, které pronajímá. Ale to jsem v programu trochu předběhl. Den začal přednáškou Davida Monoszona. Ten mj. popisoval, jak jeho obchodování intradenních futures hodně posunuly mikro futures kontrakty, které jsou nyní na burze k dispozici. David Monoszon a tipy pro risk management s použitím mikro kontraktů. Ty představují skutečně revoluci v tom, jak je možné obchodovat i s malými účty. Veškerý risk je 10x nižší než na klasických e-mini trzích, a i obchodník s malým účtem si tak může dovolit obchodovat s multikontrakty a řídit obchody přes pokročilejší taktiky trade managementu. Z důvodu menších účtů sahá hodně obchodníků také po mimoburzovních instrumentech. Tomuto světu se na Finančníkovi moc nevěnujeme (protože sám obchoduji jen burzovní trhy), a bylo tak fajn, že nám tento svět přiblížil Petr Kouba. Ten ukázal, jak obchoduje široké portfolio intraweek strategií (otevíraných od pondělí od pátku) právě s pomocí CFD strategií. Petr Kouba popisoval rozdíly dvou světů - obchodníků CFD a futures. Pro obchodníky pracující s akciemi byla jistě zajímavá přednáška Martina Lembáka. Ten vysvětloval, jak konkrétně obchoduje trend followingové přístupy s pomocí opcí. A opět nechyběly výpisy z účtů a výsledky, aby si každý mohl udělat představu, co podobný přístup představuje v praxi. Martin Lembák demonstroval, jak konkrétně obchoduje na svém účtu trend followingové strategie s pomocí opcí. Cílem Trading Fora bylo ukázat, jak pracují s kapitálem zkušení obchodníci. Společným jmenovatelem tak byla zejména diverzifikace a portfolia, protože málokdo se zaměřujeme na jedinou strategii a trh. Jak skládat portfolia ukazoval Marek Chrastina, který také pronajímá systémy přes Striker, a mohl tak v přednášce vycházet z konkrétních auditovaných výsledků. Marek Chrastina patřil k přednášejícím, kteří své portfolio strategie pronajímají. Na prezentacích pozvaných traderů bylo patrné, že mnoho obchodníků i na Finančníkovi se v obchodování posouvá ke správě stále většího kapitálu. A často začínají uvažovat o správě externího kapitálu. Jaké jsou možnosti a limity v ČR ukazoval Jaroslav Rozehnal. Ten dělal v této oblasti velmi intenzivní výzkum a názorně ukázal, že prostředí v ČR nemusí být pro podobné aktivity nejideálnější, neexistují zde úplně jednoduché cesty a v případě většího kapitálu může být výhodnější využít některých okolních zemí. Jaroslav Rozehnal se pohybuje zejména na poli institucionálních investic. V celém dnu se hovořilo o profesionálním tradingu, ke kterému nezbytně patří portfolia. Tedy obchodování více přístupů. Ale jak se k nim dostat? Své praktické poznatky jsem nakonec prezentoval v závěrečné přednášce zaměřené na možnosti automaticky vytvářených strategií. Jak jsem ukazoval, proces není úplně jednoduchý (ve stylu, že by šlo zapnout notebook a za pár hodin generovat profity), ale jde to. Dobré je ale připravit se na všechna pro i proti, která jsou s procesem spojena a která jsem v přednášce popisoval. Petr Podhajský a tipy, jak a s jakými výsledky vytvářet strategie autonomní cestou. A nejlepší část na konec – párty! Je to neuvěřitelné, ale Finančník letos slaví 15 let od prvního publikovaného článku. Moc nás těší vaše přízeň a bylo neskutečně fajn tuto příležitost i společně po konferenci oslavit a popovídat si, jak Finančník ovlivnil vaše obchodní začátky a kam jste se posunuli. Finančník je tu s vámi již 15 let. Děkujeme za vaši přízeň. Katka Tvrdková (organizace kurzů) a Petr Podhajský (Finančník.cz). Na závěr bych moc rád poděkoval všem za ohromné množství pozitivních ohlasů, které jsme k akci získali. Vzhledem k náročnosti organizace není sice v našich silách dělat konferenci každý rok, ale věřím, že se v budoucnu opět na Trading Foru potkáme. Ohromné díky patří i prezentujícím traderům, kteří se podělili o své těžce nabité zkušenosti. Všem účastníkům připomínám, že nahrávky prezentací (a kopie powerpointů) jsou k dispozici zde v archivu.
  23. Martin_M

    komise IB

    phoenix: Je to přesně tak, jak říkáš. Ta položka "transaction" je v sekci "MTM" - jedná se tedy o Mark-to-Market ocenění pozic. Zjednodušeně se jedná o změnu tržní hodnoty od nákupu nebo od prvního dne období, za který je daný výpis (!). V případě, že jsi tuto pozici otevíral ten den, dá se to představit jako otevřená ztráta na konci dne za celou pozici. O MTM oceňování se obecně dá dočíst všude na internetu.
  24. phoenix

    komise IB

    Dobrý den, IB mi každý den posílají e-mailem výsledky za daný obchodní den (někde na webu jsem si toto zaklikl). Dopočítal jsem se k tomu, že po koupi akcií na open jsem zaplatil komisi 1 USD, akcie šly během dne dolů a po uzavření obchodního dne (nikoliv pozice), jsem v současné chvíli ve ztrátové pozici 13.16 USD. Celkem za dnešní den 14.16 USD.
  25. petr

    komise IB

    Nejsem si jistý odkud přesně ten screenshot je. Nejde ale o samotný výsledek obchodu?
  26. Nových inspirujících knih není v tradingu mnoho. Velmi rád jsem si tak pořídil novou knihu od Roberta Carvera, kterou mohou opět jen doporučit. V tradingu je často dost těžké odlišit marketingové proklamace od reálných zkušeností. Sám si proto hodně vybírám, kde se inspiruji pro svůj další rozvoj. V případě systematického obchodování je jedním z takových zdrojů Robert Carver. Jde o bývalého portfolio managera AHL – jednoho z největších hedgových fondů, který velmi otevřeně popisuje principy které využíval jak ve fondu, tak ve své aktuální kariéře nezávislého investora. Velký důraz přitom klade zejména na oblast systematického řízení portfolia skládajícího se z mnoha nezávislých strategií. To je téma, kterému ve svém obchodování věnuji hodně pozornosti a právě od Roberta jsem se leccos přínosného naučil. Ostatně i proto jsme měli Roberta jako hosta na naší pražské konferenci před dvěma roky, v NewYorku jsem s ním dělal rozhovor (na Finančníkovi jej naleznete v článku S Robertem Carverem o systematickém obchodování) a na Finančníkovi jsem již začátkem 2017 představoval jeho první knihu (viz článek AOS vydělávající vyšší desítky procent zadarmo ke stažení na internetu?). Pravdou je, že Robertova první kniha Systematic Trading byla tak naplněná informacemi (které autor dál rozváděl na svém blogu, včetně poskytnutí všech doprovodných kódů v Pythonu), že nebyla lehce stravitelná. Ostatně i ve své recenzi jsem zdůrazňoval, že kniha je poměrně komplikovaná (a navíc pochopitelně v angličtině). I sám jsem tak ocenil, že Robert nyní vydal novou knihu Leveraged Trading, ve které koncepty svého obchodování vysvětluje více zjednodušeně. Leveraged Trading se skládá ze čtyř bloků. V první části se autor zaměřuje na popis produktů obchodovaných s pákou (hodně se věnuje forexu a CFD). Tato část bude pro většinu čtenářů Finančníka spíše rekapitulací informací, které již znají. V druhé části se již Robert posouvá do oblasti vytváření jednoduchého obchodního systému. Rozhodně nečekejte svatý grál. Systém je opravdu jednoduchý – jde o křížení dvou klouzavých průměrů. Nicméně na jeho příkladu Robert analyzuje různé metriky, které používá a ukazuje, proč by si vybral pro obchodování určité konkrétní trhy a především, jak se na problematiku stavby systematického obchodního přístupu dívá bývalý portfolio manager jednoho z největších hedgových fondů… Třetí a čtvrtá část je pak zaměřena na to, jak do portfolia vytvořeného jednoduchým systémem přidat další trhy a další obchodované logiky. Tedy oblast, ve které vidím v knize nejvyšší hodnotu. Robert v nich popisuje prakticky to, co v první knize Systematic Trading, ale zjednodušeněji, a tudíž často srozumitelněji. Kniha se nyní prodává ve formě ebooky na Amazonu za 17,79 dolarů a představuje z mého pohledu opravdu hodně dobrý zdroj inspirace pro všechny, kteří staví systematicky obchodovaná portfolia.
  27. @petr Petře, podařilo se mi dotáhnout MOPULL do stavu, kdy ho obchoduji automaticky proti demo účtu a čeká mě teď 3 - 4 měsíce monitoringu a kontrolování jestli vše běží jak má. Chci se zeptat, jaký by podle Vás měl být další logický krok? Nachystat si jednu či dvě další strategie a zkusit upravit obchodování abych byl schopen je automaticky obchodovat najednou? Případně jakým směrem se teď posunout dál?
  1. Zobrazit další..
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.