Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Hlavní přehled Co je nového ... Nepřečtený obsah Moje příspěvky Vyhledat

Hlavní přehled

Přehled je automaticky aktualizován.     

  1. Včera
  2. Walden

    Jakého doporučujete komoditního brokera?

    Ahoj.Zabývám se tradingem už delší dobu a sháním brokera přes kterého bych mohl obchodovat komodity. Podmínkou je, aby to byl STP, nebo ECN broker (žádný MM broker) a měl těch komoditních instrumentů alespoň 16.Dříve jsem obchodoval komodity přes XTB brokera, ale protože mi neodpovídají na emaily a ty jejich spready jsou celkem velké, tak bych dal přednost jinému brokerovi, který by mi umožnil obchodovat s komoditami.Jakého brokera na komodity doporučujete a proč?Děkuji předem za vaše tipy.
  3. Poslední týden
  4. U mnoha neúspěšných obchodníků lze vnímat silný společný faktor – přeceňování obchodního štěstí nad reálnými schopnostmi a možnostmi. Chováte se také podle tohoto vzorce? Z krátkodobého pohledu bezesporu závisí výsledek obchodování z určité míry na obchodním štěstí. Pokud jsme ve správný okamžik na správném místě, mohou nás trhy velmi štědře odměnit i bez ohledu na naše reálné přičinění. Nedávno jsem například s jedním traderem diskutoval jeho, z mého pohledu dost přeoptimalizovanou, mechanickou strategii pro nákup akciových indexů. Začal ji obchodovat v roce 2017 a dosahoval velmi nadstandardních výsledků. Bohužel pak přišel rok 2018, kdy se charakter akciových trhů výrazně změnil a jeho strategie začala prodělávat. Z pohledu psychologie obchodování toto bývá velký problém. Období nadstandardního úspěchu, byť založené na štěstí, u traderů vytváří silnou důvěru ve vlastní schopnosti a hodně zvyšuje ego. Obchodník má pocit, že již plně pochopil podstatu trhů a pro peníze si může přijít de facto kdykoliv. Zvrat ve výsledcích po podobném dobrém období často vede k mnoha nežádoucím jevům. Negativnímu myšlení, ale také ke zvýšené agresivitě obchodování – a to i v mechanických systémech (jejich přepisování, rychlé nasazování dalších metod atd). V diskrečním (ručním) obchodování toto bývá ještě mnohem intenzivnější. V intradenních trzích znám tradery, kteří obchodují týden či dva s vyšší úspěšností a hned se cítí jako mistři tradingu. Jsou přesvědčeni, že si podobnou výkonnost dokáží udržet dlouhodobě. Vždyť přeci již dokáží „číst trhy“. Podobná euforie trvá vždy jen velmi omezenou dobu, kdy se najednou na čas vytratí z diskuzí a sociálních sítí. Štěstí je opustilo. Přišla série ztrát, ve které často ztratili vše, co vydělali (a většinou i trochu více). Poznáváte se v tomto vzorci chování? Pak mám pro vás bohužel špatnou zprávu. Pokud nezvládnete změnit své myšlení a přístup k trhům, budete se v podobných vlnách pohybovat klidně ještě mnoho let. Budou to období frustrace a zmaru, kdy budete mít průběžně pocity „že už to umíte“, aby vás trhy vzápětí přesvědčily, že realita je úplně jinde. Štěstí v trzích je určitý „bonus“. Nejde jej replikovat. Nejde na něj cílit. Můžeme se mu otevřít tím, že budeme v trzích přítomni. Mít přiměřená očekávání a dobrý risk management. U mnoha typů strategií se pak může stát, že budeme v obchodovat zrovna v době, kdy nám hvězdy byly nakloněny a vyděláme více, než je běžné. Ale je nutné rozumět tomu, že tato doba jednou skončí. A že nadstandardní výsledek nebyl ovlivněn naší genialitou, ale určitým obchodním štěstím. Jak z popsaného vzorce chování ven? Základem jsou přiměřená očekávání. Hodně se tomu věnuji v první lekci základního kurzu. Budete-li mířit na zhodnocení, která se dlouhodobě nikomu dosahovat nepodařila, tak logicky nikdy nemůžete uspět. Budete se chytat nejrůznějších zmínek ve fórech a sociálních sítí neúspěšných obchodníků zmiňujících svá krátkodobá období šťastného obchodování (předtím, než se opět tiše propadnou do velkých ztrát) a snažit se obchodovat podobně. Čemuž budou přesně odpovídat výsledky. Predikovat chování trhů je velmi nejisté a funguje jen s určitou pravděpodobností. Nejde se to „naučit lépe“. Můžete mít štěstí a několikrát za sebou odhadnout v intradenních trzích odražení trhů od S/R úrovně. Neznamená to ale, že jste v sobě našli takové schopnosti, které ostatní nemají. Bylo to štěstí, na kterém nelze stavět trading. Čím dříve toto přijmete, tím dříve se můžete posunout dále. Máte-li přiměřená očekávání a chápete-li, že obchodování funguje jen s určitou dlouhodobou pravděpodobností, jste na dobré cestě. Ale je třeba výsledky reálně a upřímně vnímat z adekvátně dlouhodobého pohledu. Měsíce, často i déle. Samozřejmě, že v obchodování nakonec peníze vydělají naše schopnosti. Ty ale paradoxně málo souvisí se schopností čtení trhů. Schopnosti je třeba směřovat hlavně do implementací obchodovaných modelů. Tedy abychom co nejsystematičtěji dokázali vyhodnocovat risk, obchodovali dobře otestované systémy, zajistili exekuce podle plánů atd. Platí to univerzálně – bez ohledu na to, jestli obchodujete ručně, poloautomaticky či plně mechanicky. Vím, že k podobným poznáním si řada obchodníků musí dojít sama. Na druhou stranu cílem Finančníka je ukazovat cestu a inspiraci. Z pohledu psychologie obchodování je důležité přemýšlet nad tím, kam vůbec míříme naši mysl a energii. Je to do oblastí, které reálně můžeme ovlivnit? Zde je pro inspiraci můj aktuální pohled na burzovní obchodování: Prioritou je jednoduchost a robustnost obchodované myšlenky. Není cílem získávat krásné výsledky v backtestu přeoptimalizovaných strategií, ale obchodovat edge, který v trhu přetrvává. Dobré výsledky jednotlivých strategií jsou většinou dostatečné. Podstatné je jednoduché a robustní myšlenky obchodovat systematicky a dlouhodobě. Odměna přichází v tradingu na úrovni portfolií. Svou hlavní pozornost a schopnosti směřuji právě sem. Spojením i slabších jednotlivých systémů vznikají často robustní řešení. Jak jste na tom vy? Kam směřujete v tradingu svoji pozornost? Do oblastí, kterou můžete ovlivnit, nebo tam, kde nadstandardní výsledky přicházejí jen se štěstím, které ale neovlivníme? To je otázka, nad kterou je dobré se zamýšlet.
  5. prodet

    AMP Futures

    V tom textu je to vysvětleno velmi dobře. Umístění SL a PT zároveň nevadí, ale zdvojnásobí to požadavek na marži - takže při otevíraní pozice s tím musíte počítat. R.
  6. Snasel

    Sierra Chart - nastaveni II

    Ahoj, Global Settings -> Chart Trade Settings
  7. Hofi

    AMP Futures

    No, skoro to vypadá, že ano. Ale, že s tím přišli až teď. A výše uvedená zpráva mi vyskočila při uzavření obchodu, ne při otevření. Dle zprávy v odkazu vadí, že mám při otevření obchodu nastaveno automatické umístění SL a zároveň i PT? Děkuji
  8. prodet

    AMP Futures

    Neobjasní Váš problém tato informace ? https://support.ampglobal.com/hc/en-us/articles/220706067-OCO-Orders-Required-Margin-Explanation
  9. Noor-Zade

    Ako na kodovanie a backtesting?

    ten workshop o swingovom obchodovani som tiez sledovala a bolo to velmi zaujimave - z tohi jednoho screenschotu co si poslal by som spadala asi do kategorie: ,, nie som programatorka ale rada sa to naucim 😉 povedzme, zeby som si velmi rada zautomatizovala moju strategiu, ktoru obchodujem intradenne ale kedze nemam programatorske znalosti, neviem ako na to. Ninjascript je rozsirenim jazyka C. Python o ktorom si pisal viem ze pouziva Quantopian...teraz, ze ktory sa mam zacat ucit? Ja by som chcela to programovanie vediet iba k tradingu. Rada by som neskor mala vlastne portfolio viacerych trhov lebo myslienka system sizingu mi pride rozumnejsia nez hrrr navysovanie kontraktov. To tiez...ale najprv ta diverzifikacia. No a skor sa priklanam k AOS lebo aj system ktory obchodujem teraz je poloautomaticky lebo prikazy zadavam rucne ale zvysok uz nechavam na pocitac. Uprimne ale, kebyze ho obchodujem na viacerych trhoch, asi by som to vsetko neustriehla lebo trhy su velmi rychle a preto by som si chcela svoj system zautomatizovat lebo PC zareaguje okamzite. Ja by som to iba kontrolovala. Ty by si mi nevedel pomoct moj system zautomatizovat? Nahodou nie si programator? 😁
  10. Hofi

    sierra chart - připojení obch. platformy -data

    Asi 14 dní jsem neobchodovala a dnes při zkoumání hlášky, která se objevila po spuštění SCH: -Technical Notice: In order to be able to connect to CQG, CQG is requiring you to complete the end user license agreement. If you are running version 1872 or higher, if you have not already signed this agreement, the agreement will open in your web browser when there is a connection attempt to CQG. -Version 1875 is available. Jsem zjistila, že mám jiné account číslo na live v SCH. Napsala jsem na chat AMP ale zatím žádná odpověď. Stalo se někdy někomu něco podobného? U AMP číslo sedí ale v platformě najednou ne. 😩 díky
  11. Noor-Zade

    Ninja Trader - programování (strategie)

    Este jeden dodatok: v popise strategie som uviedla chybu. Vstup nie je na close 2 renko baru ale az na 3 renko baru a aby signal bol platny musi cena pretnut indikator. Tiez prikladam jeden screenschot podobneho pripadu.
  12. Noor-Zade

    Ninja Trader - programování (strategie)

    Prosim Vas, mohol by mi niekto pomoct naprogramovat tuto strategiu do ninjatraderu 7? Nejedna sa o nic komplikovane, tuto strategiu obchodujem live a zatial funguje :D, ale chcela by som skusit ako by to vyzeralo, keby som ju nechala obchodovat pocitac. Neviem vsak ake kody na to pouzit vo wiazrde v edit formate. VEDEL BY MI NIEKTO PORADIT??? Strucne popisem strategiu: 1. Ked EMA 36 a 20 pretne EMA 120 = vstup na 1 korekcii na close 2 renko baru 2. Ked je obchod v otvorenom profite 28 tikov = posun SL na BE +1 tik 3. Maximalne 2 obchody za den Zakladny SL a PT uz mam z wizardu, ale neviem ako naprogramovat bod 1. a bod 2. a bod 3. ktory som uviedla. Pre istotu prikladam aj obrazok prikladu danneho obchodu. Vedel by mi s tym niekto poradit?
  13. tomartino

    screening akcií

    Ja pouzivam novy screener or Wallmine. Nedavno udelali spoustu zmen nejen pro akcie ale i pro krypto meny a filtrovani je ted perfektni. Muzete zadavat kriteria od burzy, ktera vas zajima, pres indexy, zmeny cen, rocni IPO, EV / EBITDA proste cokoli na co si vzpomenete. Super je, ze maji i ceskou jazykovou mutaci, coz se moc nevidi a zvlast u parametru u nichz byste si nebyli v anglictine moc jisti se to hodi. Zatim vyuzivam Free verzi ale pokud budu i nadala spokojeny, chtel bych jit i do te placene, ktera by mela nabizet jeste vic moznosti. Doporucuju vyzkouset - https://cs.wallmine.com/screener
  14. divid

    fio e-broker - o kolik drazsi nez IB (TradeStation Global) ?

    Jsem u fio a konverze CZK/USD tam nejsou priznive (velke spready). Osobne to resim pres easychange.cz. Mnohem lepsi kurzy (mensi spready). Mam u fio CZK a USD ucty a konverze pres easychange trva cca pul hodiny. Pak to poslu na obchodni ucet fio. To je hned.
  15. Dříve
  16. PavelKnot

    Bitcoin

    Super, moc děkuji
  17. Na Finančníkovi jsme se poslední dobou věnovali především swingovým obchodním systémům. Důvod je zřejmý. Na vyšších denních timeframe se snadněji tvoří robustní a dlouhodobě funkční strategie. Jsem přesvědčen, že každý obchodník by měl začít právě zde. Nižší timeframe jsou ale také zajímavé a dokáží přinést do portfolia další rozměr diverzifikace. Navíc i s menšími účty lze obchodovat systémy také ve futures, neboť v intradenních systémech lze používat podstatně menší stop-lossy než ve swingových strategiích. Systematické intradenní strategie s sebou bohužel nesou nezanedbatelná „ale“. Konkrétně: Vytvořit skutečně funkční, nepřeoptimalizovanou intradenní strategii je těžší než vytvoření swingové strategie. Hlavně proto, že v intradenních datech je mnohem více šumu a charakter trhů se hodně často mění. Intradenní strategie jsou také náchylnější na podcenění reálných nákladů na obchodování – tj. jak komise, tak skluzy v plnění. Řada strategií bude v backtestech vypadat příliš optimisticky. A především – v intradenních trzích je potřeba počítat s tím, že strategie mají s jedním nastavením omezenou životnost. Mohou to být možná i roky, ale obecně je nutné počítat s tím, že strategie je potřeba bedlivě sledovat a občas nahradit nebo je přenastavit na aktuální charakter trhů. Jedna z hlavních otázek, kterou si bude pokládat jistě každý obchodník je, jak zvolit pro živé obchodování co nejrobustnější nastavení intradenní strategie. Resp. jak se ujistit, aby zvolené nastavení nebylo tzv. přeoptimalizované. „Napasované“ na historické průběhy dat, které se v intradenních trzích ale nemusí již nikdy opakovat. Odpověď na tuto otázku vede de facto k jedinému řešení. Pro posuzování výkonnosti a robustnosti strategie musíme používat jen tzv. out of sample data. Data, která jsme nepoužili pro vytváření strategie. Například budeme strategii vyvíjet na intradenních datech 1.1.2017 – 1.1.2018 (in sample - IS). Pro posouzení robustnosti pak použijeme data 1.1.2018 – 1.1.2019 (out of sample data - OOS). V OOS budeme chtít vidět, že strategie má do určité míry podobnou charakteristiku jako v IS. Toto je tradiční způsob vytváření strategií. V intradenních trzích ale narazíme na skutečnost, že IS a OOS periody nemohou být příliš dlouhé (protože trhy se často mění), a tak v jednom OOS budeme mít poměrně málo dat na to, abychom mohli na daném vzorku stavět nějaké hlubší závěry. Řešením je tzv. Walk forward optimalizace (WFO), kdy máme segmentů IS a OOS v historii více. Sám používám přístup, kdy IS v historii posouvám například po dvou letech, systém optimalizuji na toto období, z IS vyberu nejvhodnějšího kandidáta na obchodování a následně otestuji nastavení na roce IS dat, který následují po OOS: Obrázek pochází z manuálu Amibrokeru, který pro WFO sám používám. Hlavní výhodou tohoto přístupu je skutečnost, že získáme hned několik OOS segmentů. Tedy mnohem více dat, na kterých můžeme posuzovat robustnost systémů. Realističtěji se můžeme dozvědět, jestli se systém chová na OOS tak, jak bychom očekávali na základě výsledků z IS optimalizace. Popsaná technika je velmi základní a najdete ji dnes myslím ve všech programech umožňujících testování obchodních systémů. Již v základní podobě může ale WFO sloužit jako dobrý pomocník. Pro vytváření skutečně robustních systémů je ale potřeba na celém procesu zapracovat. Zde jsou základní principy, které používám: 1. Klíčové je dobře promyslet výběr „kandidátů“ nastavení z IS periody. V IS probíhá optimalizace, kdy systém zkouší různá nastavení systémů tak, aby vyhovovala danému období. Co ale hledáme? Nejvyšší zisk? Nejmenší drawdown? Kombinace obojího? Něco jiného? To jsou klíčové otázky. Osobně používám vlastní funkci „finscore“, která je složena z vah různých kritérií. Například chci, aby měl systém v IS určitý počet obchodů, určitý max. drawdown, určité zhodnocení. Pokud jsou parametry mimo můj zájem, tak je kandidát penalizován. Mám zájem vybírat nikoliv nejlepší, ale nejrobustnější kandidáty. Doporučuji tedy v IS neoptimalizovat na jeden jednoduchý cíl, jakým může být například zisk. 2. Potřeba je také promyslet vyhodnocení testů OOS vs. IS. Jaké parametry srovnávat, abychom se co nejvíce ujistili, že výsledky jsou robustní? Nemělo by stačit jen požadovat, aby byl IS ziskový. 3. Robustní parametry by měly snést i určitou míru náhody. Tu lze simulovat třeba tak, že v IS malinko změníme data (dodáme do nich šum), případně změníme periody IS/OOS. Drží se výsledky systémů stále v rozumných mezích? Pak je velká šance, že daný systém je skutečně připravený na nasazení live. Co se praktické implementace výše popsaného týče. Jak vidíte, potřeba většiny traderů bude nakonec mít WFO proces co nejvíce pod vlastní kontrolou. Což bohužel není úplně možné v každém programu, který WFO poskytuje. Sám jsem zatím nevíce spokojený s Amibrokerem. Kde je jednak možné optimalizovat WFO s pomocí vlastních cílů, vše velmi jednoduše řídit přes OLE (například mnoho kroků spojovat do jednoho kompaktního workflow) a hlavně nechat program pracovat opravdu rychle (v článku Automatizované analytické workflow s naprosto minimálními náklady? je příklad, který jsem před časem na Finančníkovi publikoval). Pokud Amibroker máte (nebo jej testujete), určitě doporučuji možnosti WFO vyzkoušet. A pokud vytváříte intradenní systematické přístupy, pak testování robustnosti přes WFO by nemělo chybět ve vašem arzenálu používaných nástrojů. Účastníkům AlgoLab skupiny připomínám, že téma WFO aktuálně řešíme v současném projektu obchodování intradenních breakoutů volatility. Při dostatečném zapojení všech do práce se možná dostaneme až k OLE automatizaci celého procesu.
  18. cactuszlm

    Ako na kodovanie a backtesting?

    ...ešte ma napadlo že aj samotná stránka quantopian na internete je to online platforma založená na pythone kde svoje myšlienky môžeš testovať .. v každom prípade sa vždy musíš naučiť daný programovací jazyk programu .. čo samozrejme nieje až také náročné ak je chuť a odhodlanie
  19. cactuszlm

    Ako na kodovanie a backtesting?

    ahoj ... pokúsim sa ti nejak stručnejšie dať odpovede na tvoje otázky ... určitá inšpirácia vychádza aj z nedávneho webináru ktorý Peter dával pre obchodovanie swingových stratégií ... samozrejme myšlienka ostáva stále rovnaká ... dobré je že nejaké skúsenosti a znalosti z tradingu máš ... otázka pre teba je či sa chceš vydať cestou kde minieš čo najmenej peňazí za kurzy, software, dáta a podobne ... alebo si ochotná si viac priplatiť ... ako si spomenula aj samotný ninjadtrader má svoj programovací jazyk a verím že sú diskusné fóra priamo v komunite ninjatrader kde sa postupom času cez dané témy prelúskaš a niečo si dokážeš v programe naprogramovať (osobne s ninjatraderom nemám skúsenosti, pracujem prevažne v sierrachart, trošku v pythone a aktuálne sa učím v programe amibroker) ... ale späť k tvojej otázke ... nebudem to tu prepisovať snáď sa Peter nenahnevá keď sem postnem jeden jeho slide z prezentácie ktorý ma vysokú vypovedaciu hodnotu ... základný kurz k amibrokeru poskytuje aj Peter ... kurzy a voľne dostupné fóra pre programovací program python nájdeš všade je to jedna z najrozsiahlejších komunít kde sa dá čerpať veľmi veľa aj v smere tradingu ... osobne na youtube sledujem chalana sentdex a jeho python for finance free kurz kde sa dá veľmi inšpirovať ako začať
  20. Noor-Zade

    Ako na kodovanie a backtesting?

    Dobry den, Chcela by som sa informovat, mozno, to tu uz bolo niekde spomenute, avsak ked som pozerala diskusne fora na moju problematiku, tak danne diskusie boli stare z roku 2005 a odvtedy sa urcite vela zmenilo. Potrebovala by som technicku radu v oblasti tradingu. Na internete sa toho pise velmi vela, taktiez sa predava mnozstvo knih, som v tom velmi stratena. Potrebovala by som radu ohladom backtestingu. Backtestujem rucne s pomocou grafov a excelu. Velakrat backtestujem cely tyzden jeden obchodny system a ked je hotovy, napadne ma dalsia myslienka a mozem zase zacat odznova. Vedeli by ste mi odporucit nejaky pocitacovy program, ktory by mi pracu ulahcil? Obchodujem na platforme Ninjatrader 7. Pocula som, ze aj tam sa daju backtestovat obchodne systemy, avsak prostrednictvom kodov. No a toto je tiez dalsia medzera v mojich (ne)znalostiach, ktore potrebujem vyplnit, pretoze neviem kde by som mohla tieto informacie ziskat. Chcela by som sa naucit kodovat vlastne obchodne systemy a myslienky, ktore ma napadnu. Avsak po technickej stranke neviem kde mam zacat. Aky program? Aka kniha? Ako na programovanie v tradingu? Ako na pocitacovy backtesting v tradingu, ked tym nechcem zase ztravit cele tyzdne? Su na toto aj popripade nejake skolenia? Co sa tradingu tyka, nie som zaciatocnik. Ale v technickej oblasti zaostavam a kedze by som chcela doplnit casom do mojho obchodovania aj nove obchodne systemy, ktore by fungovali aj na baze AOS, neviem kde mam zacat. Budem vdacna za akykolvek dobry link, dobru radu, popripade odporucanie na literaturu v technickej oblasti tradingu alebo skolenie, kde by som sa mohla naucit kodovat a testovat rozne systemy, ktore ma napadnu. Dakujem
  21. petr

    AlgoLab v roce 2019

    S ohledem na skutečnost, že práce se skupinou není tak intenzivní jak jsem se obával a samotného mě ve vlastním tradingu posouvá při zpracování témat kupředu, rozšiřuji bezplatné fungování skupiny do 1.8.2019. Aktuální pracovní téma ve skupině je obchodování intradenních breakoutů volatility Podrobnější popis AlgoLab skupiny naleznete zde.
  22. honzas

    OPCE

    Ahoj, já ano. Minulý týden (myslím, že pátek) jsem vypsal vertikální opční spread na SPX a vzalo mi to v pohodě...
  23. bobas

    OPCE

    Ahoj, obchodujete live u TOS opce na RUT a SPY? Nyní mi platforma odmítla příjmout obchod na RUT. Nestalo se také někomu a jak to vyřešit. Díky
  24. petr

    Pravidelné profity pomocí sezónnosti

    Řada pohybů se na trzích opakuje z důvodu sezónních tendencí. Jak na takové tendenci vydělat si ukážeme na konkrétním příkladu obchodního systému v trhu se zlatem. Sezónnost znamená, že se něco mění podle sezón. Například topné palivo bude zdražovat v období zimy a zlevňovat v létě. Sezónní vlivy se hodně projevují v komoditách a společnostech, které s nimi pracují. Ale najdeme je i v řadě různých dalších trhů. Sezóna pak nemusí představovat jen sledování ročních období. Sezónnost můžeme nalézat i v mnohem krátkodobějších periodách – například dnech nebo i jejich částech. Sezónnost je jeden z velmi silných principů, které je možné pro obchodování používat. Sám jsem na burze začínal s komoditními kalendářními spready, představujícími rozdíl cen mezi vybranými kontrakty komodit. Zde jsem pracoval prakticky výhradně se sezónností. Postupně jsem se sezónností začal pracovat hlavně jako s jedním z kontextových filtrů. Například čekám na sezónní tendence ve sledovaném trhu a do této tendence pak aplikuji vstup v podobě jemnější technické analýzy (například vstup po breakoutu). Příkladem konkrétní velmi zajímavé a silné tendence může být páteční zhodnocení zlata. Podívejte se, jak vypadá hypotetický sezónní obchod v GLD (ETF sledující zlato), kdy trh nakupujeme ve čtvrtek večer a prodáváme o den později, tedy v pátek večer: Pravděpodobnosti tohoto obchodu hrají výrazně v náš prospěch: Obchod je ziskový v 57,45 %. RRR obchodu je navíc pozitivní. Na základě této sezónnosti je zřejmé, že zlato má tendenci v pátek posilovat. Využití takové tendence může mít mnoho podob – lze ji obchodovat samostatně, ale patrně ještě lépe v kombinaci s jemnějším časováním. Vstupovat je možné jak v akciích, tak komoditách nebo opcích. Fundamentální důvody sezónnosti U podobných sezónních tendencí je dobré zkoumat, jestli mají určitou fundamentální logiku, která povede k jejich fungování v budoucnosti. V případě růstu zlata (a dalších drahých kovů) před víkendem vychází tendence ze závěrů studie, která sledovala zajišťování akciových obchodníků nákupem drahých kovů právě před víkendem. To samo o sobě není pro mě úplně nejsilnější fundamentální faktor, ale určitá logika v daném pohybu je. Pro mě dostatečná, abych podobnou sezónnost použil jako kontextový filtr. O to víc nyní, kdy ji sleduji již delší dobu. Jak sezónnosti získávat? Nejrobustnější je testovat sezónnosti, které mají skutečný fundamentální základ vyčtený z odborné literatury. Těch budeme mít omezený počet. Nakonec tak nezbude, než sáhnout po různých formách dataminingu, kde sezónnosti hledáme algoritmy v historických datech a jejich fundamentální racionalitu se pokusíme ověřit zpětně. V případě dataminingu je ale potřeba velkou pozornost věnovat striktnímu ověřování sezónnosti na datech nepoužitých při dataminingu a také využívání jen těch sezónností, které vycházejí z nějaké vyšší logiky. Takové pak dokáží být velmi dobrými stavebními kameny obchodních strategií.
  25. vescar

    Daně a daňový formulář

    DĚKUJI
  26. Unlimited

    Založil jsem si účet u IB global+tradestation

    Ta domena .co.in je zrejme nejaka indicka. Na ofiko domene .com jiz zadne minimum neni. Ale samozrejme ma Tradestation Global dalsi vyhodu napr. v softu zdarma, coz je super a je to jiste dobra volba. Otazkou tedy zustava, jaky je minimalni fund deposit u IB pokud se ucet otevira pres TSG (mohou byt jine podminky, ikdyz IB takovyto limit nema).
  27. Ok, tím se to řeší, díky za upřesnění.
  28. Jen pro upřesnění - to co uvádíte je odkaz na samotné interactive brokers. Toto vlákno je o TradeStation Global. Tj. defacto účet u IB plus software od TradeStation. Plus jsou tam další rozdíly typu, že u tradestation Global se v tuto chvíli neplatí inactivity fee (ale zase jsou tam trochu vyšší komise) atd. Tedy není to úplně stejné. Petr
  1. Zobrazit další..
×

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.