Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Hlavní přehled Co je nového ... Nepřečtený obsah Moje příspěvky Vyhledat

Hlavní přehled

Přehled je automaticky aktualizován.     

  1. Poslední týden
  2. katka.financnik

    Komoditní spready - Jaké jsou vaše zkušenosti?

    Co se spreadů týče - jednoznačně vnímáme mezi studenty solidní úspěšnost. Archiv kurzu je na Finančníkovi zde: https://www.financnik.cz/exe/akademie/kurzy/on-line-kurz-spreadoveho-obchodovani.html Kurz není aktivně propagován, protože již delší dobu nebyl aktualizován, což se projevuje hlavně v tutoriálech ovládání softwaru. Důvod pro neaktualizaci kurzu je hlavně ten, že Petr se spready začínal, nicméně postupně se přesunul ke strategiím, které lze lépe automatizovat. Sezónnost například obchoduje pomocí swingových strategií.
  3. knize

    Komoditní spready - Jaké jsou vaše zkušenosti?

    tomas262: To jsem bohužel zjistil také po shlédnutí kurzu, který jsem zakoupil před 10 dny......že jsi to nenapsal dříve😆
  4. tomas262

    Komoditní spready - Jaké jsou vaše zkušenosti?

    dřív byl tady na finančníkovi kurz na to, z nějakého důvodu to moc nefrčí. podle mě je to podle toho, že se to jednou předá a pak už to funguje. Není třeba to pořád dokola pitvat, dělat coaching, mentoring, trading rooms apod :-) pár článků na téma "spready" tu ještě je tak si to projdi. Obecně ti asi doporučím nějaký kurz od konkurence 😄 ušetří to asi dost času. Bohužel tu nemůžu dávat linky na nástroje, jiná fóra apod.
  5. Miro_CZ

    Komoditní spready - Jaké jsou vaše zkušenosti?

    tomas262: Mohl bys to prosím více rozvést, co je to za strategii, případně na co se zaměřit při hledání a studování?
  6. tomas262

    Komoditní spready - Jaké jsou vaše zkušenosti?

    Zatím jsem nenašel lepší strategii, než je spreadový trading. Ta edge v podobě sezónních pohybů je tak silná, že je úplně hřích to neobchodovat 😎 Největší problém, který mě dlouho brzdil a to bych doporučil každému se na tohle zaměřit - nevrtat do otevřených obchodů. Nechat je "dožít" předem naplánovaný scénář a zaměřit pozornost na další dobrý trade
  7. branto

    Programování v EasyLanguage

    Ahoj, dakujem za radu. Vypozoroval som, ze SL nezadava iba prvu noc po vstupe do obchodu, potom ako keby sa uz spamatal a uz ho drzi 😀 Otazka je ci by ho po zasiahnuti aj realne vyplnilo. Skusal som aj manualne vypocitat a zadat v TS stop limit prikaz s GTC (namiesto zruseneho SL), ten potom v noci drzi a nezrusi ho, otazka je ci ho tiez vyplni po zasiahnuti... no je to este o velkom testovani, kazdopadne ak sa k niecomu dopatram, tak dam vediet. Este raz dik za ochotu. Uspesne obchody!! B
  8. petr

    Jak bych dnes začal s tradingem?

    Obchodování je velmi komplexní svět, ve kterém lze ztratit mnoho iluzí, peněz a času. Sám jsem si prošel mnoha slepými a krkolomnými cestami. Řadu věcí šlo dělat lépe a efektivněji, s některými jsem měl štěstí hned v začátku. Jak bych začal s tradingem dnes, kdy mohu zohlednit své dlouholeté obchodní zkušenosti? On-line obchodování láká mnoho nových, potenciálních obchodníků. A nemusí jít jen o tradiční burzovní instrumenty typu akcie, komodity či měny. Dnes moderní kryptoměny pochopitelně podléhají podobným principům finančních spekulací. Samozřejmě existuje mnoho cest, jak v obchodování zvítězit. Ale bohužel násobně více možností, jak nevyhrát. Je nezvratným faktem, že většina začátečníků v trzích peníze nevydělá. A když nějaké vydělají, tak to rozhodně není tím snadným stylem, který si představovali na začátku. Správný start je tak opravdu velmi, velmi důležitý. A pokud začínáte, maximálně doporučuji přemýšlet o cestách, kterými se budete vydávat. Je hrozně jednoduché nechat se vést davem a reklamními „masírkami“. Tyto cesty ale k úspěchu nevedou. Jak bych dnes začínal já? Maximální důraz bych od počátku kladl na obchodování portfolií. Většina obchodníků začíná s obchodováním jediného trhu, jediného timeframe a jediného systému. Má to svoji logiku ve stylu: začnu jednoduše a „komplexnější“ nástroje přidám později. Podobný přístup bohužel svádí k tomu, že se obchodníci často snaží najít v trzích logiku, která tam není. Obchodování je o dlouhodobých pravděpodobnostech. Pokud budete studovat přílišné detaily jediného trhu a snažit se v něm „perfektně orientovat“, budete se v nich snažit objevit něco, co tam nikdy nebude. Sledování jednoho trhu a přístupu je paradoxně také velmi náročné psychicky. Často je třeba dlouho čekat, až se bude opakovat obchodovaná situace, je třeba hodně trhy testovat a chápat, jak se mění. A dokázat se změnám přizpůsobit. Mnoho obchodníků zaměřujících se na jediný přístup a trh dává své neúspěchy za příčinu vlastní psychice. Většinou ale jen bojují ve špatné bitvě. Snaží se ovlivnit něco, co nejde – například, aby jeden trh a systém trvale spolupracovaly k jejich spokojenosti. Extrémně důležité je dát si pozor nesklouznout do kategorie začátečníků zakládajících na fórech diskuzní vlákna typu „Fulltime trading úspěšným intradenním obchodováním jednoduchého price action patternu na e-mini S&P 500“, kam se každý den snaží dávat své „tipy“ odkud kam cena půjde. Nepoznal jsem osobně nikdy žádného dlouhodobě úspěšného tradera, který by se tímto způsobem dlouhodobě živil. Přesto jde většina nováčků podobným směrem. Při obchodování více trhů a systémů začne obchodník věnovat důraz úplně jiným hodnotám. Začne skutečně řídit risk na základě dlouhodobých pravděpodobností a chápat, že pro reálné vydělávání peněz nejsou potřeba perfektní systémy. Stačí i ty „průměrné“. Paradoxně může obchodník najednou dosahovat stabilnějších obchodních výsledků, protože v průběhu času „vždy něco funguje“. Každý začátečník má tendence hledat pro svou práci „perfektní a 100% nástroje“. Rozdíl ale je, jestli svoji pozornost zaměří k pilování vstupů a výstupů jediného systémů nebo tuto pozornost věnuje práci na řízení celého portfolia. Rozdíl ve výsledku je z mé zkušenosti propastný. Jistě, na začátku si můžete říct: „Nemám ani jeden funkční systém, jak mohu začít obchodovat portfolio s více systémy?“. Ale jde skutečně jen o hledání a celkovém přístupu k trhům. Vytvoření dostatečně dobrých obchodních systémů není tak složité. Paradoxně je to mnohem jednoduší než vytvoření jednoho „perfektního“ systému. Zaměřoval bych se čistě na systematické (mechanické) strategie. Víte, že jsem opravdu hodně let obchodoval diskréčně a nemohu říct, že je to špatná cesta. Hodně jsem skrz ni získal. Ale má své limity. Největší jsou spojené s tím, že diskréční obchodování vyžaduje hodně času a psychického nasazení. Z počátku to nevadí, ale časem si člověk uvědomí, že je to velmi limitující faktor. Zpětně si dnes mnohem více uvědomuji, že systematické strategie jsou mnohem lepší „investicí do budoucna“. Jakmile totiž rozjedete určité workflow, se kterým strategie vytváříte, je vše mnohem méně časově náročné než diskréční obchodování. Snáze se vytvářejí portfolia, v případě změny trhů se lze rychle přizpůsobit. U diskréčního obchodování trvá osvojení obchodních přístupů měsíce a roky, aby šlo získané know-how používat jen do doby, než se trhy změní. Co výše uvedené znamená v praxi? Jednoznačně bych se od začátku zaměřoval na definování obchodovaných podmínek do mechanických pravidel. Nejlépe v nějakém skriptovacím jazyce, který umožní podmínky věrohodně otestovat na historických datech. Ano, může to být z počátku náročnější, protože je třeba se více naučit různé softwary a bohužel obchodník rychleji čelí „nerůžové“ realitě trhů, ale investice se vyplatí. Raději ještě jednou zopakuji – nemám nic proti diskréčnímu obchodování. Jen v dnešních rychle se měnících trzích vnímám zpětně jako mnohem lepší časovou a psychickou investici studium systematických strategií. Sám bych dnes tak už rovnou začal tímto směrem. Začal bych na vyšších timeframe. Tedy stejně jako kdysi, kdy jsem začínal s pozičním obchodováním spreadů. Intradenní obchodování je fajn, ale vyžaduje mnohem více, než začátečník dokáže akceptovat. Platí to i v systematických strategiích. Začínal bych tradičně na denním timeframe a obchodoval swingově. Rozumné mi přijde začít s akciemi umožňujícími obchodovat s malým kapitálem a minimálním riskem na obchod. Jakmile zvládnete rozjet tímto směrem první portfolio, pustil bych se do dalších směrů. Určitě je pak možné obchodování zrychloval směrem k intradennímu obchodování futures. Po úspěšném live tradingu swingového akciového portfolia už byste měli mít dostatek zkušeností pro pochopení principů, kterým budete čelit a prostředků, které budete potřebovat. Trading opravdu nemusí být složitý. Je ale třeba překonat ego, které velí vydělávat díky vlastní chytrosti (schopnosti predikovat trh). A také překonat určitý přirozený odpor k systematické práci, která reálně vede k ziskům. Ty nespočívají v predikování trhů, ale v systematickém podstupování řízeného risku, za které inkasujeme profity.
  9. Medra

    Problém s reinstalací TWS od IB

    Ahoj, minulý týden mi přestal nabíhat nainstalovaný TWS. Zkoušel jsem vrátit systém do předchozích bodů obnovení, pak jsem přeinstaloval Windows (10 Home Edition), znovu jsem nainstaloval Javu, ale když stáhnu znovu TWS ze stránek Interactive Brokers, nenainstaluje se, hlásí mi to „install4jError6862201439721688961“. Netušíte někdo prosím, v čem by mohl být zádrhel? Na jiném kompu jsem platformu bez problémů rozchodil …
  10. goldkey

    global tradestation a paper učet IB

    smazal jsem a nainstaloval znovu a funguje .
  11. Dříve
  12. papo33

    swingove obchodovanie- papo

    Trh Copper: Zasiahnuty SL. Celkovo strata 0.1R. Strata nepatrna a prijat stratu nemam problem avsak co ma vsak viac skrie, je ze som urobil chybu.Pri zlyhani na rezistencii som mal bud zavriet oba kontrakty(vstupit znova sa da vzdy). Alebo druha moznost, kedze trh je v uptrende som mal nechat SL na povodnom mieste. Trh Palladium: Takisto zasiahnuty SL. Celkovo strata 0.4R. Tento obchod uplne v poriadku. Trh sa nikde nehybal 3 dni , kedze islo o protitrend, SL agresivne posunuty a aj zasiahnuty, sice skoro na low dna, ale tak to niekedy chodi. Celkovo strata za oba obchody 0.5R. Vstupy: Trh:U.S. Dollar Index-DXM19 Vstup: 2 long 96.625 Kontext: Trh je v miernom uptrende na dennom aj tyzdennom grafe, po odraze od supportu, prudky pohyb hore, nasledne konsolidacia, ktora aktualne nepreukazuje znamky vyraznej slabosti. vstup v ramci konsolidacie. Trh: Australian Dollar- ADM19 Vstup: 3 short 0.7132 Kontext: Trosku komplikovanejsi kontext, pretoze trh sa moze na dennom grafe povazovat za range ale zaroven aj downtrend, uhol pohladu. Co sa mne pacilo na trhu je jasny downtrend na tyzdennom grafe, slusny pohyb dole od 2/27 do 3/7, nasledne konsolidacia ktora trva sice dlho ziadna vyrazna sila, zaroven odmietnutie high dosiahnuteho 3/21.
  13. buj014

    TradeStation

    Ahoj, nevíte jak se v tradestationu dává příkaz Market on open? Pokud to vůbec jde...na googlu jsem nic rozumného nenašel... Díky
  14. papo33

    swingove obchodovanie- papo

    Trh Copper: Dnes ziadna nova informacia, trh v range, posunuty SL Trh Palladium: znova viacmenej ziadny pohyb, co len zvysuje sance na volatilny pad. Kedze ide o protitrend SL vyrazne posunuty. Vstup ziadny.
  15. Macros

    Programování v EasyLanguage

    Ahoj, s nefunkčním SL mimo nastavenou Session mám také zkušenosti (špatné), konkrétně u Futures. TS to bere tak, že mimo nastavené obchodní hodiny neobchoduje, tzn. ani SL nebo PT apod. Řešení je použít v kódu vymezení obchodních hodin pro vstup a výstup - vždy to ale musí být na Open nebo Close úsečky. Jiná je situace u (US) akcií, které se obchodují v daný čas (15:30-22:00 CET). Jak vyřešit SL nebo PT mimo tento čas opravdu netuším, protože i když dojde k zasažení SL v pre/post marketu, tak je příkaz zrušen s tím, že nelze obchodovat mimo standardní hodiny. Jestli je někde v TS nějaké nastavení (možná použít regular session + premarket + postmarket) nemám vyzkoušeno. Taky nevím, jestli na to stačí standardní Nasdaq a Nyse data, nebo se musí přikoupit pre/post market data. V této oblasti mám jen vyzkoušeno co jsem psal, to další musí buď napsat někdo jiný, nebo to musíš vyzkoušet 🙂 M.
  16. ppalea

    global tradestation a paper učet IB

    Dobrý den, aktuálně mám stejný problém. Řeším ho s cz supportem. Podařilo se Vám ho vyřešit? TS při pokusu o připojení k TWS v paper trade režimu píše že TWS neběží. Předem díky za odpověď.
  17. papo33

    swingove obchodovanie- papo

    Trh Copper: Vcera som otvoril druhy kontrakt na close na cene 2.9415. Dnes trh bohuzial zlyhal opat na rezistencii 4x(viac v obdlzniku) a tak som jeden kontrakt uzavrel viacmenej na close na cene 2.9385. Kedze vyuzivam system FIFO- first in first out prvy kontrakt vstup 2.9210 vystup 2.9385. Stale jeden kontrakt v hre aj ked by mozno bolo lepsie uzavriet celu poziciu, lebo edge v tomto trade je fuc. SL posunuty. Trh Palladium: aj ked trh isiel v mojom smere nepatrne, vzhladom na malu range v porovnani s predchadzajucimi dnami a uzavretie v strede dnesneho range je vacsia pravdepodobnost na zvysenu volatilitu, ale smerom dole. Posunul som SL a pripraveny uzavriet aj pocas dna v pripade padu trhu, kedze ide o protitrend som pripraveny a agresivny vystup. Novy vstup ziadny.
  18. branto

    Programování v EasyLanguage

    Ahoj Macros, viem ze som uz otravny, ale poslednu vec od teba potrebujem, slubujem. Nasadil som strategiu live, problem je, ze ked je v obchode, tak mi TS cez noc zrusi SL, konkretne po 23 hod nasho casu a netusim preco, teda jedina vec co ma napada je ze mu vadi ze mam nastavenu regular session... po otvoreni o 15:30 SL opat nahodi.... ostatne veci mam ohladom automatizacie mam takto: Je to kvoli tomu regular session? je nutne tam dat aj pre & post market aby to nezrusilo aj v noci? potom ale musim pridat aj podmienku aby vstupoval iba cez den... naozaj dakujem za pomoc Branto
  19. papo33

    swingove obchodovanie- papo

    Trh: Copper-HGN19 Vstup: 1 long 2.9210 4/8/2019 trend aj ked trh moze prejst do range, v pripade uzavretia dna v hornej tretine baru kupa druheho kontraktu na close Kontext: trh sa odrazil od low na zaciatku roka, presiel do uptrendu na dennom grafe a koncom februara zacal pullback, kde nebola ziadna slabost mozno az na den 3/22 nasledne vsak silny pokus o prerazenie rezistencie a vytvorenie range. Co ma vsak zaujalo ze nasledna konsolidacia je v hornej casti rezistencie, trh nevykazuje slabost a ani ze by chcel testovat low, vacsi predpoklad, ze prerazi rezistenciu. uvidime. Samozrejme v pripade ze nenastane situacia, ktoru som popisal, budem agresivny v posune SL. Trh: Palladium-PAM19 Vstup: 1 long 1345 - protitrend Kontext: Po raste trhu ako blazon, ktory trva od augusta 2018, som ocakaval, kedy trh skolabuje. 3/22 skolaboval bezo mna, nasledne pullback a otestovanie low. Predpokladal som trosku dlhsi pullback, preto som nebol ani v shorte. 4/5/ otestovanie supportu a jeho silne odmietnutie.Preto som dnes 4/8 vstupil long avsak musim povedat ze pri tomto patterne ocakavam rychly zisk. Ak trh dnes, zajtra nebude rast a bude sa motat okolo vstupu pripadne budem v strate uzatvaram poziciu a necakam kym zasiahne SL. V konecnom dosledku ocakavam, ze trh padne nizsie po par dnoch konsolidacie. Takze som pripraveny bud na reverse pozicie alebo rychle uzavretie pozicie dokonca aj pocas dna necakam na close.
  20. Já jsem při tom původním vysílání avizoval, že se akce nebude v nejbližší době opakovat. Rád bych se dostal k tomu udělat nové vysílání na podzim. Mám myslím opravdu spoustu zajímavých taktik, kterými lze swingové obchodování posouvat dopředu. Petr
  21. agadrajj

    Alerts v Sieře

    Ahoj, podarilo sa mi to spojazdnit ale bolo to uz davno. Mam to v Spreadsheet study a v indikatory mam potom nadstaveny alert a hviezdicku ktora sa mi vykresli ked je volume ktore chcem. Nasiel som postup tu niekde na fore nepamatam si kde ale skusim ti to popisat. - otvor si Spreadsheet study (medzi study)- otvori sa ti tabulka kde sa ti zapisuju vsetky hodnoty napr z 2 min grafu (medzi nimi je aj volume) - potom som si v poli napr "K" vlozil tento vzorec =AVERAGE(F4:F13), hned vedla v poli napr "L" som si vlozil tento vzorec =IF(AND(F3>1.5*K3,F3>300),F3,0), to my vlastne pocita tu podmienku ze chcem aby bolo volume vacsie ako 300 za poslednych XY useciek - no a potom si potrebujes nadstavit v indikatore volume alert, ja tam mam dalesi indicator volume este dany kde mam vsetko poschovavane a mam ta len ze nech mi to ukaze hviezdicku nad tym najvacsim volume. neviem ci ti to je jasne ked nie pis poradim rad A
  22. Je mi potěšením vám oznámit, že letos se opět můžete těšit na velké setkání systematických obchodníků – na konferenci Trading Forum. Raději si tak již s předstihem poznamenejte do kalendáře datum 9.11.2019. Letošní program bude plně zaměřen na retailové systematické obchodní přístupy. Tedy strategie zajímavé pro běžné obchodníky. Akce bude především pro české a slovenské tradery. Zorganizovat velké setkání traderů s kvalitním programem vyžaduje hodně organizačního úsilí, ale i na posledním QuantExpo bylo jasně vidět, že vydaná energie za to stojí. Atmosféra mezinárodní konference QuantExpo, kterou jsme v Praze pořádali v roce 2017. Jsem moc rád za aktivní komunitu, která se kolem Finančníka vytvořila, a tak jsme se i letos rozhodli s týmem věnovat této oblasti energii a kvalitní odborné setkání opět uspořádat. Již nyní tedy na inspirativním obsahu intenzivně pracujeme. Pokud patříte mezi úspěšné obchodníky, můžete se navíc na obsahu akce také podílet. V tradingu toho lze mnoho vyřešit elektronickou cestou. Ale osobní kontakt je osobní kontakt. Pro mě samotného to byly a jsou právě různé zahraniční konference a setkání, které silně ovlivnily a dále ovlivňují můj vývoj coby tradera. Zejména díky velmi neformálním rozhovorům s podobně smýšlejícími lidmi, kterou se mi často podařilo rozvinout do plodné spolupráce. O co půjde? Primárně je konference určena traderům pohybujícím se kolem serveru Finančník.cz. Ti jednak obchodují podobnými styly a současně mohou v osobních setkáních navázat na komunikaci, kterou vedou v různých částech diskuzního fóra. Samozřejmě, že z programu Trading Fora si odnesete mnoho podnětů i v případě, že Finančníka nesledujete. Především proto, že celý program bude zaměřen na praxi. A to zejména v systematických strategiích – tedy takových, které jsou jasně backtestovatelné, opakovatelné a lze je automatizovat. Cílem obsahové části Trading Fora bude ukázat co funguje ostatním traderům, s jakými nástroji pracují a jakých dosahují výsledků. Naším záměrem je nastavit celý program tak, aby se zde prezentovalo se svými zkušenostmi více obchodníků a účastníci tak mohli získat co nejvíce inspirace a nových poznatků. Věřím, že konference tak opět nabídne program, který bude velmi atraktivní. Jeho konkrétní podobu budeme dávat dohromady ještě přibližně do léta a aktualizované informace budete nacházet jak na Finančníkovi, tak na webu tradingforum.cz Už nyní je jasné, že zde budou bloky na témata: Swingové strategie v akciích. Zkušenosti s pronájmy vlastních strategií (kolik se dá očekávat klientů, jak fluktuují atd.). Intradenní mechanické strategie. Vytváření portfolií (téma, které plánuji pro akci zpracovat sám). Ovšem stále je prostor otevřen i pro zprostředkování dalších praktických zkušeností. Což je hlavní důvod dnešního článku. Chcete na akci vystoupit? Rádi zprostředkujeme na konferenci zkušenosti dalších obchodníků, kteří úspěšně systematicky obchodují a mají zájem se na akci podělit o znalosti a zviditelnit se. Máte-li zájem na konferenci vystoupit, pošlete stručný návrh přednášky na petr@financnik.cz. Velkou šanci na akceptaci mají témata spojená s tím, co vám poslední roky v trzích funguje, jakých výsledků rámcově dosahujete atd. Kdy se přihlásit? Zvažujete-li zúčastnit se akce coby účastníci, pak se již dnes můžete registrovat na www.tradingforum.cz. Na přihlášení na akci je určitě ještě dost času. Nicméně kapacita sálu je omezena 400 účastníky. To se může zdát jako hodně míst, ale je to méně židlí, než kolik bylo účastníků na posledním podzimním workshopu swingového obchodování. Komunita Finančníka je už poměrně veliká. Rozhodně tak doporučuji nečekat s registrací na poslední chvíli. Navíc do konce srpna je vstup nabízen za sníženou „early bird“ cenu. Už dnes se těším na mnoho inspirujících osobních setkání.
  23. @petr dobrý den Petře, plánujete někdy v blízké době opět webinář swingového obchodování nebo alespoň zveřejnit záznam z archivu? díky, hezký den, Katka
  24. Quikcator

    Alerts v Sieře

    Ahoj, dokázal jsi to vyřešit? Zrovna řeším podobný problém. Díky za případnou radu.
  25. LiborM.

    Amibroker, obchodování Equity

    Obchoduji akcie US obsažené v hlavních indexech, portfolio 20 titulů, měsíční pokyny, pouze Long. Pro analýzu používám Amibroker, obchody jednotlivých titulů dle vlastní OS, za předpokladu potvrzení Longu na Equitě ( viz graf ). Součástí uvedeného je i sledování počtu Buy a Sell signálů všech sledovaných titulů, toto provádím v Excelu, přímo v Amibrokeru se mi nepodařilo napsat. Prosím o radu, jak napsat kód , který by počet signálů graficky zobrazil.
  26. Každý trader chce v trzích vydělat peníze. Jakmile se ale do obchodování pustí, zjistí, že vše není tak jednoduché, jak to může vypadat z pohledu backtestu nebo papertradingu. Dostaví se nejistota z prvních ztrát a patrně i chuť strategie měnit nebo zahodit. Trading je náročný už jen proto, že často uděláme vše dobře a stejně můžeme ztrácet peníze. Alespoň krátkodobě. Na ztráty přitom většina začínajících obchodníků není vůbec připravena. Jednak je přirozeně považují za určitou „prohru“ a samozřejmě klidu nepřidá, že jim většinou rychle ukrajují část těžce naspořených úspor. Začínajícím traderům se jen těžko vysvětluje, že obchodování je o dlouhodobých pravděpodobnostech. Z krátkodobého pohledu může vše často vypadat doslova bláznivě. Úspěch v obchodování pak spočívá zejména v tom, dokázat přístupy obchodovat dlouhodobě. Zde je jeden konkrétní příklad z poslední doby. Do intradenního portfolia jsem nasadil mechanický systém, jehož výsledky jsou dlouhodobě stabilní. Systém obchoduje momentum na dlouhou i krátkou stranu v akciovém indexu e-mini S&P 500. Krátce po nasazení vypadají obchody systému následovně: Snad by se dalo říct, že hůř obchodovat ani nelze. Ať systém vstoupil long nebo short, vždy to bylo na prakticky nejhorším možném místě, těsně předtím, než se trh obrátil. Tomu odpovídá i krátkodobá equity křivka: Po spuštění se systém velmi rychle propadl ke ztrátě přibližně 3 000 USD na jediný kontrakt (výsledky jsou v živém obchodování ještě o trochu horší díky komisím a skluzům v plnění). Představte si, že s obchodováním začínáte. Máte typický účet 5 000-10 000 USD a dostanete se do podobné situace. To je samozřejmě velmi psychicky náročné. Ještě jste nic nevydělali a už vám z účtu zmizela třeba polovina úspor. Přitom vůbec netušíte, jestli propad skončil nebo bude pokračovat. Jestli je obchodovaná výhoda v trhu ještě přítomná, případně jestli tam vůbec někdy byla (tj. jestli váš backtest nebyl od začátku například přeoptimalizovaný). Hodně obchodníků v podobné situaci hodí ručník do ringu a strategii přestane obchodovat. Buď trading zabalí, nebo se pokusí najít jiný přístup. U kterého se situace ale může kdykoliv opakovat. Toto je bohužel realita tradingu. To, že strategie vykazuje nyní ztráty a dělá „divné obchody“, je prostě dané tím, že pár obchodů nic neznamená. Sám mám tento konkrétní přístup zbacktestovaný od roku 2000. V tomto období strategie zobchodovala 740 obchodů s průměrným ziskem 133 USD (včetně komisí a skluzu) na obchod. Strategie je založena na obchodování momenta. Aktuálně se ES obchoduje v pásmu, které neproráží. To znamená pro danou strategii ztráty. Pokud se podívám do historie backtestu na přehled zisků a ztrát po jednotlivých kalendářních měsících, vidím, že občasné podobné ztrátové měsíce nejsou výjimkou: Oproti tomu jsou v historii ale také občasné silně ziskové měsíce, které přijdou v momentě, kdy se trhy dají do směrového pohybu. Abych takové inkasoval také v budoucnosti, je potřeba hlavně být se strategií v trhu. A tedy i přijímal ztráty, které k ní patří. Podobnou řečí hovoří i celkový drawdown. Strategie si sice nyní prochází maximálním drawdownem, ale ten zatím nijak nevybočuje z čísel, která jsem získal z backtestu: Co se dá tedy v podobné situaci dělat? Jak strategii vylepšit? Pro úspěch v obchodování je opravdu potřeba rozumět tomu, že podobný průběh je naprostá realita obchodování. Po spuštění jakékoliv strategie přichází období, ve kterém může krátkodobě hrát roli určité štěstí/smůla. Někdy equity strategie vyrazí po spuštění prudce vzhůru a systém vydělá třeba desítky procent během velmi krátké doby. Jindy se nejprve dostaví hluboký drawdown. Toto se nedá ovlivnit. Vše, co můžeme pro úspěch strategie udělat se odehrává již ve fázi její přípravy. Je potřeba mít důvěru ve způsob, jakým strategii vytváříme a testujeme. Je dobré mít dopředu nastavený rámec pro řízení rizika. Vědět, kdy strategii vypneme a do té doby do ní nezasahovat. Viz například Kdy vyřadit ztrácející intradenní strategii? Je potřeba pracovat s adekvátním kapitálem. Samozřejmě je rozdíl, pokud podobný drawdown nastane na velmi malém účtu nebo pokud se odehrává na větším kapitálu. Velmi pomáhá začít strategie obchodovat v portfoliích. Těžko toto více zdůraznit. Obchodování 3-4 méně korelujících strategií je paradoxně mnohem méně riskantní než obchodování jediného systému. Pro dražší trhy typu futures je potřeba mít už zocelenou hlavu. Pokud vás ztráta pár tisíc dolarů může rozhodit, opravdu doporučuji začít se swingovým obchodováním akcií. Třeba tak, jak si to ukazujeme v základním kurzu. V obchodování musíte být relaxovaní a nestresovat se z každé ztráty. Tato schopnost přichází praxí. Je lepší naučit se obchodovat nejprve tak, že ztrácíte jednotky dolarů (což v akciích není problém, je možné je obchodovat od jednoho kusu) a postupně risk zvyšujete. Nejhorší, co může začínající obchodník udělat, je vrhnout se do příliš dravých trhů/systémů jen proto, že vnímá možné zisky, ale podceňuje risk. Výsledkem takové psychické a finanční nepřipravenosti jsou pak jen zbytečné ztráty. Doufejte v to nejlepší, ale vždy se připravujte na to nejhorší.
  27. petr

    Spolupráce na TradeStation kódech

    Hledám pro průběžnou spolupráci programátora zkušeného s prací v TradeStation. Mj. bych rád spolupracoval na drobných úpravách mých živě obchodovaných strategií, které tak budu v rámci spolupráce sdílet. V případě zájmu pište na petr@financnik.cz
  1. Zobrazit další..
×

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.