Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Hlavní přehled Co je nového ... Nepřečtený obsah Moje příspěvky Vyhledat

Hlavní přehled

Přehled je automaticky aktualizován.     

  1. Poslední týden
  2. Financnik.cz

    Výpadky na serveru

    13.6 v odpoledních hodinách způsobil update publikačního systému výpadky některých služeb. Na odstranění chyb pracujeme a věříme, že server bude velmi brzy plně funkční. Omlouváme se za komplikace. Tým Finančník.cz
  3. petr

    Intradenní breakout volatility

    Hledáte-li systematickou cestu diverzifikace přes nižší timeframe, pak breakout volatility představuje dlouhodobě přítomný edge v mnoha trzích. Hodně obchodníků má mylnou představu, že profitabilní přístup musí být komplexní. Pravdou je, že v trzích fungují jak komplexní, tak jednoduché přístupy. A zejména typické retailové strategie mívají pak z dlouhodobého pohledu velmi podobné výkonnosti bez ohledu na to, jak komplexní je samotná obchodní logika. Z mých zkušeností je jednoznačně lepší pracovat s jednoduššími principy. Snáze se u nich chápe logika, s jakou vstupují do trhů a výsledky se jednodušeji interpretují. Třeba i s ohledem na charakter trhu, ve kterém se bude strategii dařit a ve kterém nikoliv. Jeden z jednoduchých, a přitom dlouhodobě funkčních principů, je breakout volatility. Funguje v mnoha trzích. Pokud s ním začínáte, tak bych se určitě nejprve orientoval na akciové indexy. V těch se dají strategie tohoto typu postavit opravdu snadno. Systémy vycházejí z jednoduchého principu – pokud se trh vychýlí nad určitou běžnou vzdálenost, je to možná z důvodu, že do trhu vstoupil zásadní fundament a cena bude silným trendem pokračovat dále: Nákres je ilustrační, ale dobře vystihuje podstatu obchodu. Běžnou volatilitu pohybu můžeme například počítat pomocí ATR a hodnotu přičítat/odečítat od close předešlého dne. Dostaneme úrovně, po jejichž překonání vstoupíme do dlouhé nebo krátké pozice. Systém obchoduje momentum, takže v obchodu chceme být co nejdéle. Jako výstup se nejčastěji používají různé typy posouvaného stop-lossu. Pokud budete vytvářet intradenní systém v akciových indexech, tak určitě stačí systém stavět tak, že budete pracovat s fixním stop-lossem a vystupovat v době uzavření trhu (např. 22:15 našeho času). Pochopitelně výše uvedené představuje hrubou kostru přístupu, kterou je dobré ještě doladit. Patrně budete chtít přidat podmínku kontextu (tj. kdy podobný obchod vyhledávat), časovou podmínku (kdy konkrétně do obchodu vstupovat) a konkrétní definici vstupní oblasti. Ale jak jsem již uvedl – pamatujte na to, že v jednoduchosti je síla. Z hodně dlouhodobého pohledu budou mít funkční systémy tohoto typu nakonec velmi podobné výsledky (při standardizovaném risku). Mé osobní tipy k obchodování intradenních breakoutů volatility Velmi důležité je uvědomit si, že tyto systémy vydělávají především na zachycení méně pravděpodobných pohybů. Určitě to nejsou pohyby, které v trzích vidíte každý den/týden. Systém čeká na situaci, kdy se trhy silně rozjedou z důvodu nějaké zásadní fundamentální zprávy nebo třeba paniky. Spousta vstupů tak bude generovat malé ztráty. Jednou za čas ale přijde pohyb, který tyto ztráty pokryje, a ještě vygeneruje pěkný zisk. Dobře je to vidět na výsledcích z minulého týdne jednoho mého intradenního systému breakoutu volatility pracujícího na trhu ES, který obchoduji u Striker: Systém nyní ve zvýšené volatilitě obchodoval aktivněji. Za posledních devět obchodních dnů vidíme šest vstupů. Dva short a čtyři long. Většinou jde o menší zisky/ztráty. Ale obchod číslo 3 představuje přesně typ dne, na který systém čeká – e-mini ES trendovalo od otevření do close a systém realizoval zisk přes 1 700 USD/kontrakt. To už je slušné. Právě vzhledem k povaze zisků a ztrát je u podobných přístupů extrémně důležité obchodovat je plně systematicky. Nechcete jeden den vynechat, abyste přišli právě o podobný trend. Sám tyto přístupy obchoduji plně automatizovaně. Jako důležité vnímám obchodovat systémy současně long i short. V akciových indexech mám navíc na short stranu dlouhodobě lepší výsledky (vyšší průměrný obchod). Protože pokud trhy začnou padat, bývá takový pohyb opravdu výrazný až do konce seance. Přirozeně pak podobné systémy tvoří vhodnou diverzifikaci pro mé swingové systémy na akciích (které obchoduji vesměs do longu). Na výše uvedeném screenshotu je vidět, že systém šel v klesajících trzích do shortu (obchody 1, 2) a následně začal obchodovat do longu (obchody 3,4,5,6). Podstatné je u tohoto typu systémů nechat obchodu dostatečně volný prostor. Jakmile se dá trh do pohybu, chcete v něm vydržet co nejdéle. Vesměs to vyžaduje vyšší stop-loss. V trhu ES to je tak 800 USD/kontrakt a výše. A určitě se může stát, že stop-loss bude zasažen i několikrát v průběhu měsíce a je potřeba s touto variantou počítat v risk managementu. Jelikož budou podobné systémy vždy alespoň částečně optimalizované (většinou využívají určité nastavení indikátorů), je z mé zkušenosti potřeba obchodovat je alespoň v malých portfoliích (ideálně s trochu jinými nastaveními indikátorů, timeframe, trhů). Rozkládá se tím riziko a zvyšuje šance, že systém zobchoduje typy dnů, na které čekáme. To je pochopitelně nevýhoda pro malé účty. Dobré ale je, že dnes lze strategie obchodovat přes mikro kontrakty s 10x nižší náročností na risk a kapitál. Vhodnou diverzifikaci tak lze dosáhnout i na malém účtu. S podobnými přístupy budete vystupovat kolem uzavíracího času burzy. Bohužel stejně jako ohromné množství dalších obchodníků. Připravte se tak na horší plnění. Systémy tak musí mít solidní průměrný obchod (sám vyžaduji v ES alespoň 200 dolarů na obchod). A časem můžete pochopitelně systémy vylepšovat tím, že budete pracovat na dalších typech exekucí, které vám budou skluz snižovat. Co se timeframe týče, začněte spíše na vyšších barech. Sám pracuji nejčastěji s půlhodinovými úsečkami. Nešel bych pod patnáctiminutový timeframe. Závěrem Hodně obchodníků se u podobných strategií spálí jen díky tomu, že jsou na daný typ strategie silně podkapitalizovaní. Nelze pracovat se stop-lossem 1 000 USD a účtem 5 000 USD. Nespoléhejte se na to, že naleznete krásnou historickou equity křivku backtestu, se kterou lze přístup obchodovat s vysokou úspěšností a malým stop-lossem. Tyto přístupy vyžadují vyšší stop-loss a patřičnou diverzifikaci. Naštěstí s mikro účty toto už není problém ani na menších účtech. Také se připravte na to, že breakout strategie občas vstoupí do pozice „v nejhorší možný okamžik“. Z principu strategie vstupují do longu na vysokých cenách a občas se těsně po vstupu trh otočí, aby šel k základnímu stop-lossu. Toto je opět realita. Zisky přístupu přicházejí z dlouhodobých pravděpodobností. Strategie bývají delší dobu v drawdownu, ale dříve nebo později se najednou v trhu zvedne volatilita a trhy začnou být v občasném delším trendu. A to jsou momenty, kdy strategie začnou odměňovat. Je jen potřeba trpělivě čekat v trzích…
  4. Dříve
  5. Vypilovat jediný obchodní přístup nebo se v trzích raději více rozkročit? Jedno z nejdůležitějších témat, které je třeba vyřešit, aby se mohly dostavit konzistentní profity. Obchodování opravdu nemusí být přehnaně komplikované a těžké. Mnoha obchodníkům ale dlouho trvá přijmout skutečnou realitu trhu. Tou je především fakt, že v trzích neexistují snadné peníze bez risku. Neexistuje a nelze se naučit nějaký „jednoduchý pattern“, kterým by se dalo v trzích trvale vydělávat a tahat z trhů peníze jako z bankomatu. Nejde to už z principu. Klasický krátkodobý trading, jak si jej představuje většina retailových obchodníků, spočívá v nalezení a využití určité výhody (edge) nad jinými obchodníky. Zjednodušeně řečeno to znamená, že pokud na nějaké situaci generujeme zisk, někdo jiný přijímá ztrátu. V anglickém světě naleznete pro tento typ obchodování běžně název „alfa obchodování“. Generování tzv. alfy představuje právě vytváření zisků nad rámec toho, co poskytují trhy sami o sobě. Systémy a patterny vedoucí ke generování „alfy“, tedy pracující s určitou výhodou, jednoznačně existují. A z krátkodobého pohledu je jich poměrně dost. Prakticky s každým nástrojem technické analýzy lze vytvořit funkční systém mající určitý edge. Ten bude mít ale omezenou životnost. Velmi často proto, že je navázán na určitou celkovou situaci v trhu (například volatilita vycházející z určité politické situace atd.). A především proto, že pokud by byl robustnější, dříve či později jej začnou objevovat další a další obchodníci a edge svými obchody doslova vyzmizíkují. Mnoho obchodníků hledající svatý grál je proto uvězněno v trvalém kruhu. Hledají fungující jednoduché „alfa“ výhody, které ale v trzích nejsou. Jsou frustrovaní tím, že jedno období funguje dobře jeden systém využívající třeba reverzní patterny, v jiném období fungují spíše trendové přístupy a podobně. Důležité je zdůraznit, že v trzích se vydělává i dalšími principy. V nich zjednodušeně řečeno můj zisk neznamená automaticky ztrátu jiného obchodníka. Příkladem může být držení nějaké akcie poskytující dividendy, držení měn nebo výpisy opcí. Tam coby obchodníci vyděláváme především na tom, že jsme placeni za risk vycházející z držení daného instrumentu. A jsme-li placeni za risk, je třeba se reálně připravit na to, že risk v dané situaci je a dříve nebo později mu budeme čelit (toto bývá pro mnoho obchodníků složité akceptovat, protože reálně se risk může projevit třeba až po mnoho letech vydělávání s daným přístupem, kdy už je obchodník v daném stylu velmi sebevědomý a neopatrný – viz například článek Pozor na černé labutě). Hodně obchodníků si bohužel myslí, že dokáže charakteristiku daného stylu obchodování nějak přelstít – tj. například „vyfiltruje“ indikátory situace, kdy v trhu hrozí risk, a tím se mu vyhne. To je však naivní. Vesměs jakýkoliv běžný obchodní přístup tak bude mít svá dobrá a špatná období. Jejich charakter se bude dost lišit podle toho, o jaký typ obchodování jde. Toto jsem se v trhu naučil já: Je potřeba přijmout skutečnou povahu obchodovaných strategií. Například vypisování opcí bude generovat menší zisky s vysokou úspěšností a občasnou větší ztrátou. Reverzní strategie obchodující pro menší profity podobně. U trendových obchodů budu mít zase nižší úspěšnost, tj. hodně ztrát a občasné větší profity. Jakákoliv „alfa“ strategie pracující s edge dříve nebo později o svůj edge přijde a je potřeba se neustále adaptovat. Strategie generující profity z držení trhů v sobě mají odpovídající risk (z něhož plyne má odměna). Je potřeba počítat s tím, že čas od času se dostaví situace, kdy risku budu přímo čelit. Současně je v trzích potřeba trpělivost a dlouhodobě přístupy obchodovat v neměnné podobě, aby se edge projevil. Ve všech přístupech musím být tak připraven procházet nejen ziskovými, ale i ztrátovými obdobími. Jedinou rozumnou cestou, jak dosahovat stability, je přístupy kombinovat. Snažit se je skládat na účtu tak, aby se doplňovaly. Je dobré maximálně rozkládat risk – například pokud obchoduji strategii s optimalizovanými parametry, často obchoduji několik verzí s různými parametry (nevsázím všechny peníze na jednu sadu optimalizovaných parametrů, neboť netuším, které parametry budou nejlépe fungovat do budoucna). Hlavní pozornost u „alfa“ strategií směřuji na celkovou správu portfolia (jednotlivé strategie by neměly mít příliš velkou váhu v portfoliu, pokud se strategiím nedaří, tak je vyřazuji atd.). Pokud nejste o diverzifikaci přes různé strategie úplně přesvědčeni, tak přemýšlejte o následujícím: každá strategie (automatická, diskréční) bude v reálném obchodování procházet jednou vyššími drawdowny, než jsme měli natestováno. Je to mj. proto, že v testech jsme vesměs optimističtí (už jen z důvodu, že systémy s opravdu vysokými drawdowny vyřadíme hned poté, co statistiky uvidíme). Musíme být proto připraveni vyšší drawdowny na živém účtu překonat, protože jen tak se dostaví případné další profity. Současně ale čelíme nejistotě – trhy se mění, edge je v trhu velmi nestálý (přičemž s nástupem různých metod „umělé inteligence“ se vše neskutečně zrychluje) a nikdy nevíme, jestli strategie edge ještě má. Budeme-li mít jedinou strategii, může se stát, že jednoduše odevzdáme ve výrazném drawdownu do trhu zpět veškeré profity. Jistě, můžete doufat, že v trhu objevíte trvalý edge, metodu s dlouhodobě nadstandardním poměrem odměny/risku nebo v sobě výjimečnou schopnost, jak tak říkajíc „nejvíce ztrácející obchody filtrovat“. Ale mnohem realističtější je přijmout fakt, že toto není v lidských silách a připravit se na dlouhá období možného propadu jedné strategie. A takové se reálně mnohem lépe překonávají tím, že se v trhu „rozkročím“ přes více nekorelujících principů a strategií. Což pochopitelně nemusí být nějak zásadně komplexní. Už jen dvě nekorelující strategie vycházející z různých tržních principů (klidně diskréčně obchodované) představují diverzifikaci.
  6. Prosím o radu. Rád bych měl rozdělené dva různé styly obchodování kvůli různým nastavením atp. Je lepší nainstalovat ještě jednu Sierru, nebo otevřít druhou ve Files / New instance? Díky za radu.
  7. Toto je velmi zajímavé téma. Uvítal bych více podrobností a myslím si, že nejsem zdaleka sám. Např. jak dlouhé máte přestávky mezi jednotlivými "P"? Nebo jak si vedete databázi, kolik "P" jste strávil na jednotlivých projektech atp.
  8. Rád by som sa spýtal skúsených obchodníkov aká je minimálna konfigurácia notebooku ( a aká je optimálna) používaného na obchodovanie.
  9. Při diskréčním intradenním obchodování je dobré obchody co nejvíce plánovat. Nejprve na základě dlouhodobější analýzy určit oblasti zajímavé pro vstup a pak jen čekat, jestli v plánovaných oblastech nastane vstupní situace. Silnou taktikou plánování, kterou v trzích používám roky, je tzv. reverz volatilní úsečkou. Volatilní úsečky jsou pro mě takové, které mají na časovém grafu tělo větší, než předcházející cenové úsečky. To tedy znamená, že v trhu nastala výrazná změna nabídky a poptávky a cena se dala do pohybu výrazněji než na předcházejících úsečkách. Situaci odpovídá například tato vyznačená volatilní úsečka: Pochopitelně v grafu vidíme celou řadu dalších volatilních úseček. Mě jednak zajímají ty nejvýraznější (ty je určitě dobré popsat zcela systematicky, sám mám v platformě úsečky označené indikátory), jednak vytvořené v určitých situacích. Nejzajímavější jsou právě ty podobné výše zobrazené. Trh se po určitém pohybu dostane do konsolidace, ze které „vystřelí“ proti směru původního pohybu volatilní úsečkou. Ta musí mít sílu uzavřít mimo oblast konsolidace – přesně tak, jak je to zobrazené výše. Proč je daná situace zajímavá? Trh má tendenci retestovat oblast, ze které volatilní pohyb vznikl. Už jen proto, že na cenové úrovni lze očekávat hodně stop-lossů "posunutých na vstup". V dané oblasti tak bývá zajímavé „číhat“ na vstupy. Trh reaguje tedy často tímto způsobem: Mimochodem – podívejte se, jak trh e-mini S&P 500 reagoval koncem minulého týdne na stejný „price action pattern“ vytvořený 13.5.2019: Při sledování price action patternů záleží na timeframe grafů. Reverz přes volatilní úsečku doporučuji sledovat na 30minutových timeframe a vyšších. A je to opravdu silný pattern, který vždy tvořil jeden ze základních pilířů mého diskréčního obchodování. Schválně si zkuste otevřít aktuální grafy a identifikovat podobné situace, které jsem dnes ukázal.
  10. Zdravím, Opět jsem se nějak ztratil v data Subscription. Mohl by mě někdo z vás poradit co jaký balíček Data musím mít v TS z aktivovaný, abych mohl obchodovat ES,NQ či jejich Micro verze. Děkuji
  11. Chceme-li získat vyšší frekvenci obchodů a nesnižovat časový timerame, musíme přijít s dalšími obchodovatelnými situacemi. Naštěstí to není takový problém. Existují určitě desítky až stovky silnějších vstupních situací, které lze do našeho systému zapojit. Jak na nové situace přicházet? V seriálu vám představím základní šablony, se kterými sám pracuji a se kterými se vám budou trhy zkoumat jednodušeji. Faktem ale zůstává, že hlavním zdrojem vaší inspirace by měly být trhy samotné. Je například možné hledat v historických grafech nejprve dny, kdy trhy vytvořily v noční seanci výraznější pohyb a následně se snažit pojmenovat kontext, který podobnému pohybu předcházel. Velmi důležité je ale při podobném testování historických souvislostí dodržovat základní principy robustního testování. Jeden z nejdůležitějších spočívá v rozdělení dat na část využívanou pro testování a část používanou pro následné ověřování nalezených principů. Nalézt krásně fungující systémy na známých datech není vůbec žádný problém. De facto můžeme zkoušet různá nastavení nástrojů, indikátorů a cenových patternů a hned vidíme, co a jak v historii fungovalo. Tímto způsobem ale nacházíme pouze situace, které fungovaly v minulosti. A některé se nemusí vůbec v budoucnosti už vůbec nikdy opakovat. Představte si například situaci, kdy provozujete luxusní obchod s vínem a snažíte se vyhodnotit, kteří zákazníci vám přinášejí nejvyšší zisky. Třeba proto, abyste se jim v budoucnu mohli více věnovat a jejich náklonnost podpořit exkluzivnějším dárkem. Rozhodnete se tak zanalyzovat nejvyšší historické prodeje v závislosti na vzhledu zákazníka. Máte například kamerové záběry svých prostor a zjistíte, že naprosto největší tržby přinesly klienti, kteří vstoupili do prodejny s bílou taškou. Nejnižší tržby pak generovaly klientky, které měli velké náušnice. Jsou podobná data relevantní i pro budoucnost? Patrně ne. Na historických datech můžeme najít různé náhodné vzorce, které ale byly skutečně jen to – prostě náhoda. Abychom měli co nejvyšší šanci oddělit náhodu od opakovatelných vzorců, je potřeba myslet alespoň na následující body: Zkoumaná situace by měla dávat logický smysl. Potřebujeme dostatečný vzorek dat – ideálně sto a více testovaných situací. Sledovaná pravděpodobnost by se měla projevit i na tzv. „nepoužitých datech“. Hledání historických pravděpodobností je tak nutné provádět jen na části dat, která máme k dispozici (říká se jim InSample data – používá se zkratka IS). Zbylou část dat si necháváme na ověření funkčnosti myšlenky (těmto datům se říká OutOfSample data – používá se zkratka OOS). Jak konkrétně dělit data na IS a OOS záleží z části na preferenci obchodníka a testovaných principech. Osobně se snažím, abych měl v OOS šanci získat dostatečně vysoký vzorek dat. Také je ale velmi důležité přemýšlet o charakteru testovaného trhu. Nedává úplný smysl vytvářet strategii ve velmi volatilním období a následně se ji snažit ověřovat v tichém období. Ze začátku si tak můžeme rozdělit data například na 60 % InSample a 40 % OutOfSample. Řekněme, že máte k dispozici 10 let, z čehož 6 použijete na vytváření strategie a 4 na finální otestování robustnosti na nepoužitých datech. Postupem času je ale dobré i o této oblasti přemýšlet hlouběji a zkoumat i méně tradiční přístupy. Nikdo například netvrdí, že IS a OOS bloky musí být jen dva. Sám rád dnes dělím data do jemnějších bloků. Například mohu střídat IS/OOS bloky po 1 roku. V případě 10 let historie tak získám sekvenci: IS (1 rok) – OOS (1 rok) – IS (1 rok) – OOS (1 rok) - IS (1 rok) – OOS (1 rok) – IS (1 rok) – OOS (1 rok) – IS (1 rok) – OOS (1 rok) Technicky je takový test trochu náročnější, současně mi ale poskytuje výrazně vyšší šance, že půjde o relevantnější test. OOS perioda bude mít patrně mnohem podobnější celkový kontext k IS než v případě, že je mezi nimi delší období. V tradingu je potřeba domýšlet detaily. Na druhou stranu je ale potřeba odněkud začít. Z počátku tak určitě stačí začít v případě IS/OOS pracovat s tradičním rozdělením například 60 % InSample a 40 % OutOfSample a teprve postupem času se posunout dál. Nezapomínejte ale na to, že OOS data by měla být skutečně nepoužitá při stavbě strategií. To znamená, že bychom je v ideálním případě měli pro otestování systému vyvinutém na IS použít pouze jednou. Běžnou chybou obchodníků je, že naleznou určitou funkční kombinaci systému na IS datech, hned se přepnou na OOS data, zjistí že parametry nejsou optimální, a tak celý proces opakují – upraví systém na IS datech atd. Tím se ale z OOS dat stávají IS data a vytvořený systém nelze považovat za skutečně ověřený na historických datech.
  12. v tom případě to celkem jde ... já šel prvně kouknout poplatky u svého brokera, který je zcela evidentně vyděrač, aspoň co se týče těch nových micro. Je to total cost per side 😂
  13. V průběhu neděle bude probíhat plánovaný upgrade serveru, který bude z větší části dne nedostupný. Omlouváme se předem všem za komplikace.
  14. 100% souhlas. A ještě bych dodal, že je to super věc pro naučení se práce s multi-kontrakty :-)
  15. Tak ano, komise jsou z tohoto pohledu problematické. Ale na druhou stranu pokud se člověk třeba bojí přejít na live na e-mini, sim funguje a live potom ne, tak je to slušná možnost zkoušet to live po malých dávkách a nechat hlavu přivyknout, že to jde. Mě osobně se tahle možnost líbí ... na forexu se nechá jet třeba na desetinách či setinách lotu, u futures tohle chybí ... tyhle mikrokontrakty to docela slušně suplují.
  16. Zdravím finančníkov, Chcem sa spýtať akým smerom sa orientovať pri stavbe AOS intradenneho systemu kedy signály pre vstup su produkovane stock screenerom ako napr. finviz (average volume najmenej 100k, new high, +5%, teda viacero podmienok splnenych naraz) Ďakujem
  17. Mně se to hodně líbí. A Sierra Chart je na to skvěle připravena, pokud chci sledovat ES/NQ/YM OrderFlow a NumbersBary, ale exekuovat E-micro (MES/MNQ/MYM), v Chart Settings vlevo dole si vyplním symbol ES, ale jako Trade and Current Quote Symbol MES. Pozor na DOM, abych viděl DOM ESka a ne MES, musím zaškrtnout Use As Trade Only Symbol. Ještě ne úplně dobře funguje Sim a obchodování z takto nastaveného grafu -> vyplní obchod pouze, pokud je příkaz zadán nebo změněn na aktuální ceně. V Live to ale funguje tak, jak má.
  18. Pojďme se v našem seriálu posunout k praxi. Pro většinu obchodníků to představuje první testování určitého konkrétního plánu. Tedy minimálně zahrnující jasné vstupy a výstupy. My si později ukážeme, že se v našem přístupu nebudeme fixovat na jedinou vstupní situaci. Už jen proto, abychom měli systém více všestranný a obchodující s vyšší frekvencí. Ukážeme si také, že naše vstupy můžeme vytvářet na základě různých logik, a ty následně kombinovat dohromady – což opět povede k vyšší robustnosti. Mj. budeme postupně pracovat s cenovými patterny, indikátory, volatilitou, intermarket analýzou, sezónností a market internals. Ale pojďme postupně. Dnes se bez většího vysvětlování zaměříme na využití indikátoru Bollinger Bands. Jednoduše proto, abychom získali konkrétní příklad, se kterým můžeme začít pracovat. Bollinger bands statisticky definuje pásma, ve kterých cena osciluje okolo průměrné ceny. Dá se předpokládat, že na hranách těchto pásem mohou obchodníci přehnaně reagovat – například prodávat, pokud cena příliš poklesne nebo agresivně nakupovat, pokud cena roste až k hornímu pásmu bollinger bands. Takové chování by pak mohlo být kompenzováno v noční seanci. Ukázka aplikovaného indikátoru Bollinger bands na trh SPY v programu Amibroker. Konkrétní vstupní situace může vypadat takto: LONG: Trh uzavře pod včerejším denním Low a současně pod spodní linkou indikátoru BB s parametry 14 a 1,5. Současně je trh nad svým dlouhodobým klouzavým průměrem s periodou 200. V případě programu Amibroker, který sám nejvíce pro podobné testy používám, můžeme danou situaci popsat následovně: C<Ref(L,-1) AND C<BBandBot( C, 14, 1.5) AND C>MA(C,200); SHORT: Trh uzavře nad včerejším denním High a současně nad horní linkou indikátoru BB s parametry 14 a 1,5. Současně je trh pod svým dlouhodobým klouzavým průměrem s periodou 200. V případě programu Amibroker můžeme danou situaci popsat následovně: C>Ref(H,-1) AND C>BBandTop( C, 14, 1.5) AND C<MA(C,200); Long obchod znamená, že na close denní úsečky trh nakupujeme a pozici držíme do otevření trhu následující den. Short obchod znamená, že na close denní úsečky trh prodáváme (shortujeme) a pozici držíme do otevření trhu následující den. Systém už v této fázi obchoduje na dlouhou i krátkou stranu, což je přístup, který u takto krátkodobých systémů doporučuji. Minimálně je to cesta k vyšší robustnosti. Co se týče uvedených kódů popisujících vstupní situace, jde o skriptovací jazyk programu Amibroker. S jeho pomocí lze jednoznačně popsat obchodované situace, které se občas zdlouhavě popisují běžnými větami. Programování v Amibrokeru není při vytváření systému vůbec potřeba. Můžete použít jiný program nebo třeba testovat situace ručně. Aby byl ale výklad co nejjednoznačnější, tak jsem jej doplnil právě i hotovými podmínkami skriptovacího jazyka. Sami nakonec vidíte, že definování příslušných situací není vlastně vůbec složité. Ohromnou výhodou definování systému skripty je možnost myšlenku otestovat na velkém množství dat během pár vteřin. Takto vypadá náš backtest aplikovaný na trh SPY v období 1.1.1994 – 1.1.2019: Systém obchoduje na long i short stranu. Celkem bylo provedeno 335 obchodů s úspěšností 65,67 %. K dispozici máme i podrobné statistiky: Určitě se vám nyní honí hlavou – jak dobré jsou dané výsledky? Kolik jsem mohl vydělat na svém konkrétním účtu? Ale brzděte prosím tyto myšlenky. Jsme opravdu zatím na úplném začátku! Předně – v tuto chvíli testujeme zatím jedinou vstupní situaci, přes kterou jsme vstoupili do 335 pozic v průběhu 24 let. Tedy obchodovali jsme průměrnou frekvencí jen lehce přes obchod za měsíc. A v tu dobu náš kapitál pracoval vždy jen přes noc… Přesto systém vytvořil skoro poloviční zhodnocení, jako kdybychom drželi celou dobu nakoupený samotný index, ale při podstatně nižším risku. Rozhodně je to velmi povzbudivý start, který nám ukazuje další směr – je potřeba zejména zapracovat na zvýšení frekvence obchodování.
  19. Podľa mna su v CMEGroup dosť riadne vychcaný. Ak ponukam micro kontrakt ,ktorý je 1/10 e mini tak by som aj exchange fees nastavil na 1/10. ciže Emini exchange fees su 1,18USD per side tak na e-micro by som dal 0,12 a nie 0,20 (rozdiel 66,66%). IBKr maju komise 0,47usd per side NTBrokerage 0,41 per side amp futures najnižšie 0,37 (pri učte 10000USD) daľší problem je ,že cqg trade route je 0,10usd čo je na tak malý kontrakt dosť (AMP a NT brokerage) Určite na daytrading a scalping tieto emicro nie su vhodné
  20. https://www.interactivebrokers.co.uk/en/index.php?f=43700
  21. luin

    Mikro kontrakty na akciové indexy

    Likvidita zatím pouze na MES, kde jeden tick 1,25 $ pokryje poplatky za obchod / u AMP 0.78 $ / a na tréning psychiky s multikontrakty velmi dobrá věc. L.
  22. ahmed

    Mikro kontrakty na akciové indexy

    A Multiplier mohl být nastaven na 4x a bylo by to ideální i k vzhledem k marginu..tak to extrémě rozdrobily.... (asi pro hráče na androidu von XTB a spol :-) vždyt je to tak snadný) ví někdo komise u IB?
  23. ahmed

    Mikro kontrakty na akciové indexy

    Já vidím smysl například při obchodování s dvěma kontrakty a druhým volatility targetem kdo má účet 5k USD. Než prejdu na e-mini. Samozřejmě data sledovat na e-mini a zde provádět jen exekuce.
  24. cican

    Mikro kontrakty na akciové indexy

    Komise na e-micro by mely byt u TradeStation 0.2$ na kontrakt vs. 1.16$ u e-mini..
  25. za mě perfektní možnost jak začít dělat AOS na indexy případně obchodovat indexy pozičně s menším účtem. Na intraday je to podlě mě nesmysl. Pokud potřebuju 6 nebo 7 ticků jen abych pokryl komise ... na NQ mi stačí jeden tick, na DAXu mi z ticku zbyde ještě na poplatky na další 2 trejdy :-)
  26. Paráda, můžu si opět vymazat skoro velý svůj obchodní účet. Akorát teď to půjde pomaleji... A teď vážně: určiťě skvělý počin, zvláště pro obchodníky s menšími účty. Jen nezapomínejte, co nás pan Petr učí o risku, money managementu atd...
  1. Zobrazit další..
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.