Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Žebříčky


Oblíbený obsah

Zobrazuji obsah s nejvyšší reputací od 13.10.2019 ve všech rubrikách.

  1. 4 bodů
    V roce 2018 jsme na Finančníkovi poprvé začali zdarma vyučovat stavbu obchodního systému. Do detailů v ní popisuji obchodní systém obchodování korekcí, kterému říkám Mopull. Jak se principu dařilo v průběhu roku 2019? Uspět v obchodování vyžaduje několik zásadních ingrediencí: Obchodovat otestovaný obchodní plán s pravděpodobnostmi dlouhodobě hrajícími v náš prospěch. Zejména na začátku bychom měli navíc dobře rozumět logice obchodního plánu, která by měla být jednoduchá a dlouhodobě funkční. Obchodovat s riskem, který si skutečně můžeme dovolit akceptovat. To znamená, abychom se reálně dokázali dostat přes nezbytné ztráty bez toho, aniž bychom se v noci budili hrůzou a systém nakonec vypnuli v nejhorší možný okamžik – těsně předtím, než se začne šplhat k novým ziskům. Obchodovat systematicky a dlouhodobě. Tj. přijmout pravidla systému, a pokud se neděje nic mimo plán, tak systém následovat. Výše uvedené principy jsem již dvakrát vysvětloval zcela otevřeně a zdarma ve výukové sérii, ve které jsme si stavěli systém Mopull. Jde o systém, který obchoduje korekce do momenta. Myšlenka systému je velmi jednoduchá. Stručně se dá popsat takto: Hledáme trhy, které trendují. Počkáme, až se cena pokusí prorazit dlouhodobou silnou S/R úroveň. Na té spousta obchodníků vybírá své profity a trh má tendenci krátkodobě poklesnout. V tomto poklesu nakupujeme. Se slušnou pravděpodobností se trh pokusí znovu podívat směrem k S/R úrovni. Takto vypadal jeden z posledních obchodů: Mopull obchoduje akcie na denním timeframe. Denní timeframe proto, že jde o tzv. swingovou strategii držící pozici několik dnů. Tyto bývají robustnější než intradenní systémy. Navíc pomalejší obchodování méně svádí k impulzivnímu přeobchodování – problému, kterému čelí většina začínajících obchodníků. Akcie proto, že v nich není vysoká páka a je možné je obchodovat s minimálním kapitálem. Mopull lze obchodovat s kapitálem od 2 000 dolarů. Sám obchoduji Mopull ve vylepšené variantě Mopull limit. Ta představuje jeden ze systémů vyučovaných na workshopu swingového obchodování, kde se věnuji jak strategiím, tak konkrétní technické implementaci. Tedy tak, aby systémy dokázal reálně každý obchodovat v trzích (řada obchodníků na Finančníkovi již má navíc Mopull limit dnes plně zautomatizovaný pomocí autotraderu). Na workshopu jsem poprvé strategii vyučoval na konci roku 2018. Jak si strategie vedla zatím letos? Equity křivka po odečtení komisí vypadá takto: A co je ještě důležitější. Systém obchodoval s následujícím průběhem drawdownu: Celkově sharpe ratio 1,61! s drawdownem 3 %. To vše v kontextu Trumpových tweatů, které v akciových indexech vytvářejí občas pěkné turbulence. Systém přitom obchodoval s úspěšností 72,84 %. Exponovanost kapitálu byla jen 6,28 %. Je jasné, že podobné výsledky neuspokojí naivní začátečníky hledající v trzích pravidelné profity stovky procent ročně. Nicméně věřím, že seriózním obchodníkům ukazují cestu. Protože jakmile máte jednou podobně funkční systém, stane se několik extrémně důležitých věcí: Hlava si začne zvykat na to, jak obchodování reálně funguje. Tedy že se skládají zisky a ztráty překonávající drawdowny. Začnete přemýšlet, jak přístupy posouvat dál. Každý systém lze nepatrně vylepšovat a každé procento zisku navíc se počítá. Můžete postupně navyšovat účet a obchodovaný princip přesunout například do futures. Zde se s vyšší pákou dají vytvářet vyšší zhodnocení (ale také s vyšším riskem). Možná zjistíte jako já, že podobné přístupy lze plně automatizovat a začnete podobných systémů obchodovat více najednou bez toho, aniž byste se s jednotlivými obchody museli stresovat. Reálně získáte obchodováním časovou i finanční svobodu. V tradingu je opravdu důležité začít co nejdříve s aplikací systematických pravidel do reálných trhů. Pokud jste ještě nezačali a účastnili jste se letošního bezplatného vysílání s popsanými pravidly Mopullu, pusťte se do práce. A pokud nevíte, jak konkrétně na to, může vám pomoci náš kurz výuky práce v Amibrokeru, kde podobné systémy vytvářím. A ještě perlička na závěr. Občas dostanu e-mailem dotaz na vývoj strategie, kterou jsem popisoval v článku Očekávání vs. realita obchodování. Jak se připravit? Popravdě šlo nakonec o jednu z nejslabších strategií, kterou jsem letos obchodoval. A přesto se nakonec po pár měsících výkonnost probudila i v tomto systému a strategie opět tvoří nová high: Ale abych se nových profitů dočkal, musel jsem „přetrpět“ drawdown. Ten je někdy menší, jindy větší. Jak konkrétně bude velký nikdo dopředu neví. Klíčové je ale obchodovat jen takové strategie, kde jsme opravdu připraveni na nejhorší. Osobně jsem tak přesvědčený, že je lepší nejprve zocelit psychiku na systémech typu Mopull využívající nižší páku, a teprve pak „přidávat pod kotel“. Intradenní strategie popisovaná v předchozím odstavci byla vytvořená autonomním workflow (tedy vytvořil ji automaticky počítač) a obchoduje futures. Pro zkušenější obchodníky to tedy může být pomyslný další krok k obchodování s vyšší pákou. O tom, jaké mám s tímto způsobem vytváření systémů zkušenosti (a jak konkrétně systémy vytvářím), budu povídat na naší konferenci Trading forum, která je již tuto sobotu. Kapacita je naplněna a myslím, že akce bude opravdu stát zato. Těším se na všechna osobní setkání.
  2. 1 bod
    hoj, me to najizdi tady https://www.financnik.cz/webinar/spready/
  3. 1 bod
    Ať trhy procházejí libovolnými fázemi, vždy budou někteří obchodníci lamentovat a jiní budou nadšení. Pravdou je, že letošní trhy (hlavně akciové indexy) jsou na obchodování náročnější zejména z důvodu, že se v nich výrazně změnil charakter a působí na ně trochu jiné síly. Pochopitelně vždy záleží na tom, co a jak obchodujete. V dnešním článku se chci zaměřit na americké indexy, které v určité obdobě obchoduje na Finančníkovi patrně nejvíce obchodníků. Ať již přes futures na indexy, jednotlivé akcie nebo přes opce na indexy. Dnešní obchodování akciových indexů (a tedy i akcií) je jiné, než tomu bylo předcházející roky. Ty bychom mohli charakterizovat jako růst při nízké volatilitě. Poslední rok a půl se akciové trhy pohybují stranou při výrazně vyšší volatilitě. Podívejte se na následující obrázek indexu S&P 500: V období 2017–2018 vidíme ještě dojezd růstu při nízké volatilitě. Následuje období, ve kterém jde hlavní americký index S&P 500 celkově do strany s výrazným nárůstem volatility. Trhy si prošly různými i silnějšími propady, aby se dnes obchodovaly na stejné ceně jako před rokem. Není tak divu, že v současných trzích se výrazně hůře daří například strategiím vydělávajícím na střednědobém a dlouhodobém momentu v akciích. Tedy strategiím, které nakupují akcie nebo indexy v momentě, kdy se tyto rozjely. Přitom podobné strategie pracují s dlouhodobě funkčním principem a určitě je dobré je mít v portfoliích. To, že aktuálně podobné přístupy nevydělávají neznamená, že by už nikdy nevydělávaly. Jen si v akciových trzích bere momentum na chvíli oddechový čas. Že mají přístupy období drawdownů a stagnace je fakt, na který by se měl připravit každý trader. Bohužel většina neúspěšných obchodníků toto není schopna akceptovat v praxi, a proto se stále nikam neposouvají. Mají trochu delší období bez zisku a už zjišťují, jak obchodovat jinak. Tak ale obchodování opravdu nefunguje. Podívejte se třeba na výkonnost strategie Momenum of Now, která je podle mého názoru jedna z nejlepších na collective2.com. Strategie je založena na ručním obchodování momenta v trzích. Trader skenuje akcie a vstupuje do zajímavých breakoutů v rozjetých trzích. Pokud se trh nerozjede, uzavírá pozice na stop-lossu. Pokud se trh rozjede, snaží se v pohybu být co nejdéle. Tedy typická momentum strategie, která má vysoký poměr zisku vůči risku, ale nízkou úspěšnost (více obchodů končí na stop-lossu než v zisku). Autor strategii obchoduje již delší dobu. Auditovaných má 1 540 obchodů s opravdu krásným průměrným ročním zhodnocením 24,3 % při akceptovatelném drawdownu. S podobnými parametry se dají ve finančním světě vydělávat opravdu slušné peníze. Přesto měla strategie loni zisk „jen“ 7,4 % a letos zatím dokonce jen 0,5 %: Znamená to, že strategie přestala fungovat? To pochopitelně nikdy nevíme, ale s ohledem na výše uvedený graf indexu S&P 500 si to nemyslím. Trhy jen aktuálně nemají momentum pro ziskovost podobného přístupu. Výrazně více obchodů bude nyní končit na stop-losech. A jediná cesta, jak toto překonat, je prostě obchodovat dál podle plánu. Představte si ale, jak náročné toto je. Každý den skenujete trhy, hledáte signály, vyhodnocujete průlomy, zadáváte příkazy, abyste realizovali ztrátu za ztrátou. Celý rok pak nakonec pracujete „zadarmo“, protože vaše strategie vydělá 0,5 %. Kdo toto vydrží? Toto je ale realita obchodování a v nějaké podobě musí podobné chování systémů vydržet každý trader, který chce uspět. Časem přijdete na to, že každý přístup má své pro a proti. Dobrá a horší období. Na druhou stranu bych také neměl trpělivost každý den pracovat ručně se systémem, u kterého bych měsíce čekal na nová maxima účtu. A naštěstí to jde dělat lépe. Ne tak, že bych dokázal obelstít trhy a vykutat momentum tam, kde není. Ale tak, že věci automatizuji a s přístupem pak nemám reálně žádnou práci. Podívejte se například na tuto equity křivku: Výkonnost systému je velmi podobná té, kterou má diskréční obchodník s Momenum of Now. Má výkonnost je ale vytvářena systémem, který obchoduje jednou měsíčně a jeho obchodování je možné plně automatizovat. Tedy s obchodováním je reálně naprosté minimum práce a samozřejmě u takového systému se nezisková období překonávají psychicky mnohem, mnohem lépe. Jde o systém SMO PRO, jehož otevřený kód si rozebíráme v našem workshopu swingového obchodování. Tedy ano, u systému pracujícím s dlouhodobým momentem mám na svém účtu také letos zisk jen pár procent (daný hlavně dividendami), ale absolutně mi to nevadí. Vím, že SMO PRO dříve nebo později začne zisky opět generovat (protože dlouhodobé růstové momentum z trhů nikdy nezmizí), a hlavně – obchoduji další trhy, přístupy a timeframe… Podívejte se například na druhou strategii ze swingového workshopu – MOPULL LIMIT. Ta obchoduje s jinou logikou. Vyhovuje jí vyšší volatilita a profity uzavírá podstatně dříve – tedy stačí jí podstatně menší tržní pohyby. Zde již letošní risk profil a výkonnost vypadá úplně jinak: Opět je to strategie, kterou je možné obchodovat plně automatizovaně (a řada obchodníků na Finančníkovi již princip plně automatizovaně obchoduje) a tedy nic nebrání spojovat podobné přístupy do většího portfolia. A snažit se tak poskládat celek, kterému bude vyhovovat co nejvíce různých charakterů trhu, kdy naší hlavní prací je co nejlépe řídit risk. Mimochodem – možná si říkáte, že aktuální zvýšená volatilita a charakter trhu svědčí intradenním obchodům. Je to tak. „Probudil“ se mi i jeden z nejslabších systémů, který mám letos v portfoliu. Intradenní systém, který od začátku roku prakticky jen ztrácel (ukazoval jsem jej jako příklad „možného vývoje“ v článku Očekávání vs. realita obchodování. Jak se připravit? Není to sním žádná hitparáda, ale alespoň už i letos vytváří na účtu nová maxima. Ale s intradenními systémy ve futures je to trochu náročnější než se swingovými systémy v akciích (jak je vytvářím a jaké s tím mám zkušenosti budu podrobně prezentovat na Trading foru) Závěr dnešního článku? Především to, že i dobrý systém má své ztrátové období. A že tato období mohou být dlouhá. Pomoct s překonáním vám může i to, že budete sledovat „referenční systémy“ někoho dalšího, a hlavně vše dávat do souvislosti s chováním trhů, které obchodujete. Pokud obchodujete momentum v akciích a letos jste „kolem nuly“, může to být naprosto v pořádku a je to úspěch (zejména pokud se vám podařilo mít menší drawdown než indexy). Dobré je ale přemýšlet, s jak velkým časovým úsilím jste výsledku dosáhli. Tuto oblast jde totiž často ovlivnit mnohem výrazněji než samotnou výkonnost strategie.
  4. 1 bod
    Jestli jde o bactest tak si musíš nastavit hodnotu bodu ve studie pro SW a CZI. Nastavit se dá i zobrazení cci v extremu..
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.