Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Žebříčky

Oblíbený obsah

Zobrazuji obsah s nejvyšší reputací od 25.4.2022 v: Články

  1. Akciové trhy procházejí poslední týdny solidní turbulencí. Osobně vnímám propady jako velkou příležitost pro nové investice. V tuto chvíli ale většinu prostředků držím v hotovosti a jsem připravený na další poklesy. Pohled na graf vydá za tisíc slov. Největší propady se poslední týdny odehrály v menších technologických růstových titulech. Index Rusell 2000 se minulý týden propadl na 50 % hodnoty posledního pohybu. Resp. dosáhl předcovidových hodnot: Od 50% retracementu se v pátek odrazil také index Nasdaq 100, který je ale stále podstatně výše, než byly hodnoty indexu před covidem. Diverzifikovanější index SP500 se zatím drží výrazně více – propad byl zatím v oblasti cca 35% retracementu pohybu za poslední dva roky: Aktuální propady bohužel ne úplně vyhovují mým hlavním systematickým strategiím – tedy mean reversion systémům, které jsou letos zatím ve ztrátě (což ale vnímám jako zcela přirozené s ohledem na aktuální kontext trhů), současně ale přinášejí ohromnou příležitost pro vytváření dlouhodobých akciových pozic. Jak jsem ukazoval v historických článcích, sám se diverzifikuji i do pomalejších strategií a určitě se nebráním ani pasivnímu držení zajímavých titulů s cca 3letým výhledem tak, abych z investičních výnosů neplatil žádné daně. Zásadní otázka tak zní – je již nyní čas nakupovat, nebo je lepší vyčkávat? Bohužel křišťálovou kouli nemám, s většími nákupy ale zatím vyčkávám. V tuto chvíli mám přibližně 75 % kapitálu volného a 25 % zainvestovaného. S výraznějšími nákupy plánuji začít v oblasti 50% retracementu SPX s tím, že věřím, že se trhy mohou podívat i podstatně níže. Pochopitelně to může znamenat, že se do vybraných pozic nikdy nedostanu. Na druhou stranu nepředpokládám, že by růst byl tak raketový jako v roce 2020, kdy byly trhy živeny „covidovými penězi“. Takže pokud by se trhy stabilizovaly, předpokládám, že bude prostor plány přehodnotit. Jedna z hypotéz, se kterou pracuji je, že určitou nemalou paniku by letos mohlo přinést ochlazení bubliny v kryptu. To neznamená, že bych kryptu věštil zánik, nicméně celý systém se může pořádně rozhoupat, pokud by se hodně lidí pokusilo s dalšími poklesy a kauzami vybrat své hypotetické profity nebo ukončit přepákované pozice otevírané za vysoké ceny. Viz kauza destabilizace a ztráty hodnoty „stable“ coinu UST a krach jednoho z největších altcoinů Luna, který během minulého týdne ztratil prakticky veškerou svou hodnotu (jeho kapitalizace byla přitom v desítkách miliard dolarů). To už jsou situace, které myslím hodně lidí donutí o kryptotrzích přemýšlet i z pohledu, že velmi rychle mohu ztratit vše. A krypto svět je dnes s tradičním burzovním propojen na mnoha úrovních. Jeho rozkolísání by mohlo vyvolat solidní paniku, která by se promítla do všech trhů. A kde je panika, budou příležitosti. Proto dnes sám sleduji pokles Bitcoinu, záchvěvy dalších stable coinů atd. Osobně bych tak s otevírám pozic v indexech a akciích úplně nespěchal. Situace na trzích se mi jeví stále jako příliš klidná. A když pozice otevírat, tak opravdu pomalu a počítat s dalším přikupováním za nižší ceny. Ano, máme zde vysokou inflaci a investiční peníze v hotovosti trpí. Část kapitálu pochopitelně pracuje v mých rychlejších strategiích, ale u nejkonzervativnější části svých úspor věřím, že trpělivost ty nejzajímavější investiční příležitosti na trzích teprve přinese. Na druhou stranu je výše napsané jen mým osobním názorem. Možná, že nakonec nejvíce vydělají ti, kteří jsou dnes v aktuálním poklesu již 100% zainvestovaní a věří, že nyní máme v trzích dno. V trzích člověk opravdu nikdy neví. Sám ale zatím vyčkávám.
    9 bodů
  2. V uzavřené skupině TechLab máme připravené dva nové běhy minikurzů – praktické začátky s Pythonem a základy Amibrokeru. Minikurzy představují systematické vzdělávání plné moderované diskuze a řešení domácích úkolů. Pro účastníky TechLabu jsou zdarma. Začínáme v pátek 27.5.2022. Hlavním směrem obchodování na Finančníkovi jsou systematické strategie, jejichž fungování je možné automatizovat, a tudíž provádět s minimální časovou náročností i při práci s širšími diverzifikovanými portfolii (která považujeme za hlavní svatý grál retailového obchodníka). Systematizace obchodování s sebou nese potřebu osvojit si technické nástroje a postupy, které nám v tradingu následně šetří čas a zvyšují efektivitu. Podle toho, z jakého zázemí obchodník přichází (sám nejsem programátor, ani jsem dříve příliš technice nerozuměl), je pak přirozené, že technické výzvy mohou vyvolávat mnoho průběžných dotazů a nejistot. Proto na Finančníkovi vznikla skupina TechLab, jejímž cílem je všem pomoci překonat technické problémy a inspirovat se, jak situace řeší v tradingu ostatní. Ve skupině je dnes mj. přes 5 000 příspěvků a 117 videotutoriálů o délce přibližně 1 800 minut. Aby se v tématech dobře orientovalo i těm, kteří se zrovna pouští do práce se zvládnutím technikálií, je naším plánem připravovat v TechLabu průběžně minikurzy zaměřené na určitou složitější problematiku. Zde je plán TechLabu na nejbližší období. Minikurz Základy zvládnutí Pythonu Od 27.5.2022 máte možnost zapojit se do minikurzu Základy zvládnutí Pythonu – od nuly k práci s daty. Výuka je určena neprogramátorům. Zaměřena bude na nejdůležitější nástroje, které z Pythonu pro trading používáme – zejména knihovnu Pandas. Těšit se můžete na následující výukové bloky: 27.5.2022 Lekce 1 – Úvod do Pandas. Hned od první lekce se pustíme do práce s poskytnutými datasety. Po úvodním představení kurzu a shrnutí přípravy prostředí se naučíme do Pandas načíst data z csv souboru. Dále si ukážeme funkce pro omezení záznamů a řekneme si, jak následně provedené změny uložit. 3.6.2022 Lekce 2 – Datové typy. V lekci si vysvětlíme, co to jsou základní datové typy, ukážeme si funkce pro zjištění, s jakými datovými typy v jednotlivých sloupcích tabulky pracujeme a také se naučíme techniky převodu dat, které nám umožní předcházet případným chybám vycházejícím z nesouladu datových typů. 10.6.2022 Lekce 3 – Seznámení s DataFrame. V této lekci se podíváme trochu komplexněji na datové typy, představíme si nejběžnější složené datové typy, také si řekneme, co je to dataframe a naučíme se základní operace napříč tabulkou. 17.6.2022 Lekce 4 – Získáváme první data. V této lekci si vysvětlíme, jak pracovat s osami v rámci dataframe, dále se naučíme postupy pro ošetření prázdných hodnot v načtených datech a také si ukážeme, jak aplikovat na datech základní statistické operace. 24.6.2022 Lekce 5 – Práce s indexy. Lekce zaměřená na práci s indexy, vysvětlíme si, jak s indexy pracovat a naučíme se, jak můžeme díky indexu efektivně získávat z dataframe požadované hodnoty a také, jak pomocí stejných principů nahrazovat hodnoty za jiné. 1.7.2022 Lekce 6 – Seskupování dat. Pokud bude dataset obsahovat záznamy více systémů, pak nás kromě pohledu na celkový stav portfolia budou zajímat také dílčí výsledky jednotlivých strategií. Dnes si vysvětlíme principy seskupování dat, které nám umožní právě tyto dílčí výsledky získávat rychleji a efektivněji. 8.7.2022 Lekce 7 – Spojování tabulek. V lekci se naučíme spojovat tabulky, vysvětlíme, jak řešit dva nejčastější důvody spojování tabulek, kterými jsou přidávání dalších řádků ke stávajícím záznamům a také rozšíření tabulky o další sloupce. Současně připojíme další dva datasety. První obsahuje data našeho pracovního portfolia za delší období, druhý pak doplňující informace o průběhu jednotlivých obchodů. 15.7.2022 Lekce 8 – Smyčky. Zaměřeno na smyčky, které patří mezi nejčastěji používané techniky v programování a setkáme se s nimi v téměř každém Python skriptu. V našem minikurzu si podrobněji vysvětlíme, jak funguje smyčka for...in, která nám umožní procházet záznamy v dataframe poměrně jednoduchou a srozumitelnou syntaxí. 22.7.2022 Lekce 9 – Vizualizace dat. V závěrečné lekci minikurzu se naučíme data vykreslovat do grafů. Vysvětlíme si základní principy použití funkce plot a předvedeme, jak zobrazit průběh equity celého portfolia i jednotlivých strategií. Videotutoriály z praxe Mezi plánovanými minikurzy budou v TechLabu publikované nové tutoriály pokrývající naši aktuální praxi se systematickými strategiemi. Minikurz Základy Amibrokeru Od září se můžete zapojit do nového minikurzu, který vás naučí pracovat s Amibrokerem – doslova od nuly k prvním strategiím. Harmonogram bude následující: 2.9.2022 Lekce 1 – Úvod do AFL. V první lekci si Amibroker podrobněji představíme, vysvětlíme si možnosti AFL editoru a základy skriptování. 9.9.2022 Lekce 2 – Vytváření první strategie. V této lekci se naučíme formulovat strategie a převádět je do základní podoby skriptů. Vytvoříme si základní AFL kód první konkrétní obchodní strategie. 16.9.2022 Lekce 3 – Optimalizace a vyhodnocování výsledků. Ukážeme si, jak je vhodné se dívat na práci s proměnnými a jak rozumně používat optimalizaci. Současně se zaměříme na interpretaci výsledků, které máme v Amibrokeru k dispozici. 23.9.2022 Lekce 4 – Zobrazení grafů. Amibroker je velmi silný ve vizuálním zobrazování jakýchkoliv informací. 30.9.2022 Lekce 5 – Práce v různých časových rámcích. Ze strategie pracující na denních datech připravíme strategii využívající vyšší timeframe. 7.10.2022 Lekce 6 – Obchodování více trhů najednou. Ukážeme si, jak v Amibrokeru aplikovat strategii na více trhů najednou. Vytvoříme si jednoduchý mean reversion portfolio systém. 14.10.2022 Lekce 7 – Skener a Explorer. Důležité nástroje, s jejichž pomocí můžeme skripty debugovat, sledovat aktuální trhy nebo vytvářet signály pro další automatizaci. 21.10.2022 Lekce 8 – Debugování skriptů. Abychom historickým testům mohli důvěřovat, musíme mít důvěru ve správnost samotných skriptů. K tomu nám mohou pomoci taktiky pro debugování. 28.10.2022 Lekce 9 – Testování futures trhů. Ukážeme si, jak v Amibrokeru importovat data futures trhů a jak na těchto datech testovat strategie . Další tutoriály a minikurzy Na připravené minikurzy budou navazovat další tutoriály a minikurzy. Veškerý obsah, včetně průběžné diskuze a technické podpory, je přístupný všem účastníkům TechLabu za cenu od 500 Kč + DPH /měsíčně. Hledáte-li cesty, jak technické výzvy v oblasti systematického obchodování zvládnout, pak je TechLab jednoznačně pro vás. Zaregistrovat se do něj můžete zde.
    4 bodů
×
×
  • Vytvořit...