Žebříčky

Uplynulý rok 2021 byl pro mě jeden z nejdynamičtějších. Odehrálo se v něm mnoho změn, které ovlivnily jak můj osobní život, tak způsob mého obchodování a v neposlední řadě i tento server. Co vše se událo a co mám v plánu pro 2022? Když jsem loni přibližně touto dobou připravoval ve článku Udělejte rok 2021 tím nejlepším ze všech shrnutí pro rok 2021, ani zdaleka jsem netušil, jak hodně mě reálně 2021 posune. Respektive oproti plánu doslova vystřelí. Španělská nemovitost Rok 2021 jsem začínal na naší chalupě v západních Čechách, kam jsme se s ženou stáhli z Lanzarote po vypuknutí covidu. Přeci jen jsme měli v té době několikaměsíční miminko a potřebovali jsme mít trochu jistější rodinné zázemí a jistotu možnosti návštěv rodinného dětského lékaře v době, kdy se nešlo příliš spolehnout na dopravu z ostrovů. Navíc nejrůznější covidová omezení byla v Čechách (a zejména na venkově) absolutně o ničem v porovnáním s tím, jak striktně věci fungovaly ve Španělsku. Ale jelikož jsme na španělské zázemí hodně zvyklí, dlouho jsme v tomto režimu nevydrželi a ještě v době covidových uzávěr jsem vyrazil pořídit nemovitost, tentokrát do oblasti pevninské Malagy. Toto pro mě byla jednoznačně loňská první zásadní výzva. Drtivou většinu nákupu jsem prováděl online, po internetu zařizoval a koordinoval místní právníky. Nakonec jsem pak osobně přijel vše dotáhnout prakticky až ke španělskému notáři. Dobrou zprávou je, že to jde, byť nemohu říct, že proces nebyl úplně hektický. Každopádně dobře pořízená obousměrná letenka z Prahy do Malagy stojí dnes jen lehce nad tisíc korun, takže uvažuji, že bych v oblasti občas udělal i nějaké setkání obchodníků z Finančníka. A pokud někdo máte tímto směrem cestu, napište. Dnes trávím ve Španělsku opět hodně času a třeba se můžeme domluvit na setkání. Fond Jen co jsem dokončil španělskou realitní transakci, okolnosti mě prakticky dotlačily k ještě větší výzvě – rozjetí systematického fondu. Postupně se zvyšující inflace zvyšovala frekvenci dotazů z okruhu rodiny a mých známých, co s úsporami a proseb, ať se jim o peníze starám, když se v prostředí burzy pohybuji již tak dlouho. Nakonec vše vedlo k registraci jedné z mých společností u ČNB a poměrně velkému úsilí rozhýbání celé technologické „mašiny na peníze“ spravující dnes jak moje peníze, tak peníze rodiny a spolupracovníků. Podrobně jsem o rozjezdu fondu na Finančníkovi referoval v této sérii článků. Fond pracuje striktně systematicky na základě mechanických obchodních plánů podobným těm, které sdílím ve swingovém workshopu. V tuto chvíli obchoduje krátkodobě akcie – long i short. Věřím, že postupně jeho činnost zaměřím i na futures. Fond se rozjížděl postupně od poloviny roku 2021 a do dnešní doby zadal do trhů již přes 600 obchodů. Vesměs krátkodobých – pozice drží několik dnů, ale obchoduje i intradenně (živé obchody reportované na finwin.cz jsou ze strategie, kterou obchoduji na účtu fondu). Skvělá zpráva je, že fond prakticky od spuštění vydělává: Equity křivka roste a průběžně dělá nová high (screenshot z brokerské platformy). Samotné zhodnocení nebylo nijak závratné – anualizované kolem 15 %. Nicméně to je pro mě naprosto v pořádku. Jednak fond rozjíždím opatrně (přeci jen v něm spravuji i velkou část svých vlastních úspor), jednak měly využívané strategie jednoznačně silnější první pololetí 2021 (vidět je to třeba na equity křivce Finwinu). Mým cílem je vytvářet průměrné roční zhodnocení cca 20-25 %. To se sice z pohledu výkonnosti indexů v posledních letech může zdát „jako nic“, ovšem osobně jsem velmi skeptický k tomu, že indexy dál porostou bez výraznějších drawdownů. Systematické portfolio obchodované ve fondu (kde podstatná část pozic jsou shorty) by naopak mělo v době výraznější volatility vydělávat více a poskytovat tak diverzifikaci ke klasickým investicím do akcií a indexů. Ale samozřejmě jen čas ukáže, jak se věci budou vyvíjet. V tradingu jsem se tak v roce 2021 ještě více posunul od tradera k systematickému správci a vývojáři algoritmického portfolia, ale s touto pozicí jsem více než spokojený. Pozn.: Postup založení fondu jsem popisoval zde. Je založen podle § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a umožňuje provádět „správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním“. Fond je podle uvedeného zákona pouze registrován u ČNB a nepodléhá její regulaci či dohledu jako tradiční investiční fondy. Ve fondu nespravuji malý kapitál veřejnosti a je určen pouze pro kvalifikované investory. Kniha V maratonu nákupu španělské nemovitosti se mi s týmem pod taktovkou Katky podařilo dokončit, vydat a začít distribuovat moji poslední knihu Od myšlenky k reálným obchodům. Tu vnímám jako velmi podstatnou, neboť se mi do ní myslím velmi dobře podařilo shrnout veškeré své zkušenosti, kterými jsem si prošel poslední roky a které vedly až k založení fondu. V průběhu roku pochopitelně dostávám spoustu dotazů od začátečníků co se trhů týče a pokud nevíte, jak profitabilní trading uchopit, skutečně vám doporučuji knihou začít. Ke knize je stále zdarma dostupný kurz Mean reversion portfolio strategie, který až na úroveň 100% mechanických pravidel popisuje strategie velmi podobné těm, se kterými dnes pracuji ve fondu. Pochopitelně vnímám, že cesta systematického obchodování není pro každého, neboť tento typ práce vyžaduje zvládnutí spousta technikálií. Ale na druhou stranu žádný styl tradingu není snadný. Systematické obchodování je alespoň opakovatelné. A v tom vidím hlavní přínos knihy – obsah nemusí být pro každého. Ale pokud vás daný směr osloví a budete jej rozvíjet, s velkou pravděpodobností se můžete k přiměřeným profitům dopracovat stejně, jako jsem se k nim dopracoval já. To se bohužel o drtivé většině tradingových knih obsahujících nejrůznější babské rady říci nedá. Proto stále trochu nekriticky považuji knihu za nejlepší start do tradingu, který můžete na tuzemském trhu najít. Finančník.cz Server Finančník.cz vždy pomáhal zprostředkovat ostatním zkušenosti, které v tradingu s mým týmem praxí získáváme. S postupnou orientací na systematické obchodování v prostředí fondu s co nejvyšším využitím automatizace je přirozené, že předávané zkušenosti jsou již hodně pokročilé a nemusí notně vždy oslovit začínající tradery. Spíše jsou dnes určené pro obchodníky, kteří trading používají pro správu větších úspor, zajišťování obživy nebo správu externího kapitálu. Tomu jsme i v roce 2021 postupně přizpůsobovali fungování serveru. Na pravidelné bázi jsou informace publikovány do dvou skupin: TechLab, kde se soustředí obchodníci pracující na vlastních systémech a automatizaci. Zde každý týden publikujeme nový technický tutoriál z naší praxe. V archivu je mimochodem již 117 tutoriálů (přehled je k dispozici zde) o celkové délce cca 1 800 minut. Hodně se zde zaměřujeme na práci s Amibrokerem a zejména Pythonem, tvořících dnes základ mého algoritmického obchodování a řízení portfolií. Pro pomoc s pronikáním do Pythonu v obchodování se nám loni podařilo zorganizovat v TechLabu první minikurz – základy Pythonu – od nuly k práci s daty, který měl skvělý ohlas a dnes již řada obchodníků na Finačníkovi vyhodnocuje portfolia s Pythonem podobně, jako to dělám sám. Cílem je v TechLabu pořádat několik podobných minikurzů ročně a pomáhat tak všem zvládnout technické výzvy spojené s obchodováním větších portfolií. Začátkem roku 2022 máme v plánu spustit minikurz na vytváření obchodního deníku pro správu systémů a portfolií. V TechLabu se také v roce 2021 slušně posunul projekt Python Autotraderu, se kterým na serveru hodně traderů obchoduje. Nově pak v roce 2021 vznikla druhá skupina s názvem Trading Room. Její zaměření je zcela odlišné od TechLabu. Cílem je poskytnout nástroje systematického obchodování traderům, kteří nechtějí nic skriptovat, nechtějí analyzovat data, platit si za software a data. Chtějí ale rovnou zkusit pracovat se systematickými strategiemi na úrovni diverzifikovaného portfolia, což je oblast, kde sám vnímám největší benefity tradingu, ale současně úroveň, do které se málokterý začínající trader dostane. Moje myšlenka s Trading Roomem bylo poskytovat omezené skupině ostatních to, co sám používám ve fondu. Nechat ostatní učit se přímo z praxe nahlížením přes rameno profesionálního systematického obchodníka. Sdílím tak své vstupní a výstupní signály, dělím se o informace o svých exekucích, sleduji a kontroluji stav obchodovaných portfolií. Máme k dispozici analytický dashboard, ve kterém si každý může simulovat své vlastní složení portfolia. Sdílím autotrader pro intradenní obchodování a pravidelně vydávám Trading room reporty, ve kterých shrnuji tradingové poznatky z oblastí, nad kterými aktuálně sám trávím nejvíce času. Část analytického modulu Trading Roomu Plány pro 2022 Ve svém vlastní tradingu bych rád v roce 2022 začlenil do fondu další strategie. S kolegou Martinem pracuji na automatizovaném systému obchodování opcí, který bychom snad mohli v roce 2022 spustit do ostrého provozu. Mimoto bych své portfolio rád obohatil o krátkodobé momentum systémy (dnes vstupuji ve větší míře do mean reversion systémů). Ideálně ve futures, ale pracuji i na akciových systémech. Na Finančníkovi mám v plánu rozvíjet výše uvedené dvě skupiny. S Bogdanem pracujeme na dalším obsahu TechLabu a mým cílem je ve skupině vytvořit za rok 2022 alespoň tři minikurzy, které by komplexněji pokryly potřebné oblasti. Největší pozornost pak patrně budu na Finančníkovi v roce 2022 směřovat do Trading Roomu. Mým cílem je ve skupině postupně nastavit stejné technologické prostředí, jako používám ve fondu a poskytnout členům podobnou zkušenost, kterou mám s tradingem sám. Do týmu jsem již na konci roku přizval programátora Petra, se kterým pracujeme na pokročilejším dashboardu umožňujícím každému detailnější individualizaci sdílených signálů. Pracuji i na specializovaném novém autotraderu umožňujícím snadněji zadávat do trhů swingové obchody. Ideálně bych pak chtěl Trading room reporty rozšířit ještě o výuková videa vysvětlující do hloubky principy, se kterými obchoduji. Protože takhle nějak si představuji ideální podobu služby, se kterou bych rád začal kdysi obchodovat sám – abych mohl podrobně sledovat někoho, kdo s danými přístupy transparentně obchoduje nemalé částky, postupně při praxi vstřebával jeho zkušenosti a pomalu přebíral nad obchodováním vlastní kontrolu. A samozřejmě, že se budu snažit průběžně publikovat články i do veřejné sekce Finančníka. I když zde vnímám, že prakticky vše podstatné je již napsáno v archivu, ze kterého je možné čerpat množství informací 24 hodin denně. A i z toho důvodu postupně snižuji frekvenci, s jakou zde nové informace připravuji. Rozhodně to tedy nevypadá, že bych se měl v roce 2022 nudit. Určitě se budu snažit, aby byl rok 2022 pro mě opět tím nejlepším ze všech a to stejné přeji i vám. U mě by takový rok měl po roce 2021 mít ale podobu mírného zvolnění a více užívání života na sluníčku a mimo trhy. Mým cílem tak bude spíše dotahovat otevřené úkoly a příliš se nepouštět do mnoha nových výzev. Všem přeji do nového roku hodně zdraví a vytrvalosti dotáhnout do konce vše, na čem začnete pracovat.

V dnešním tutoriálu si ukážeme, jakým způsobem je možné napojit Amibroker na intradenní data od IB a sledovat grafy v reálném čase. Video naleznete v TechLabu zde.