Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

nighthero

Members
  • Počet příspěvků

    792
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Komunitní reputace

0 Neutrální

Více o nighthero

  • Hodnost
    Advanced Member

Poslední návštěvnící profilu

Seznam posledních návštěvníků profilu je vypnut a není zobrazován.

  1. nighthero

    Kurzy

    Petře a Libri, díky za odpovědi. Mám účet u IB, kde obchoduji komoditní spready. Ty nejsou časově náročné, proto mě zaujal tento kurz AOS. Přiznám se, že jsem netušil, že je potřeba účet o velikosti 40k USD. To je jeden milion Kč. A tím je asi rozhodnuto. :)
  2. nighthero

    Kurzy

    Dobrý den Tomáši, měl bych otázku ke kurzu "Velký on-line kurz AOS Turbo: Robustní automatické strategie za 10 týdnů." Uvažuji o jeho koupi a zajímaly by mě finanční náklady, se kterými je třeba počítat po absolvování kurzu. Mohl byste aspoň rámcově nastínit, s jakými investicemi bychom my, zájemci o tento kurz, měli počítat? Děkuji za odpověď, Roman
  3. nighthero

    Směrové opční strategie.

    to dagobert: doufám, že budeš mít sílu/chuť mi vysvětlit ještě pár maličkostí :) "Jednou z mých "zazděných" pozic je AMZN. V druhé polovině roku 2013 jsem se nechal přiřadit na ceně 300. Držím tedy 200 ks AMZN za cenu 300 short. Když počítám margin mého brokera, blokuje mi tedy tato pozice z kapitálu 30000 USD plus to co je v nezrealizované ztrátě. Sám si můžeš v historických datech najít, že se AMZN podíval už i nad 400. V pátek zavíral na ceně 323 USD. Moje pozice je tedy ještě stále 4600 v červených číslech. Ale cenu stále kopíruji a hraju si s PUTkama - a beru prémia. Za tu domu co po
  4. nighthero

    Směrové opční strategie.

    to dagobert: takže rolovat? Potřebuju dovysvětlit. :) Dejme tomu, že vypíšeš PUTku v pátek a v úterý se cena podkladu propadla a nebezpečně se přiblížila tvému vypsanému Strike. Řekneš si, že je čas rolovat. Inkasoval si např. 20USD a nyní při rolování může být ale hodnota opce např. -100USD. Tzn. abys "byl na svém", tak musíš rolovat tři opce (vzroste prémium a nyní není 20USD, ale už 30USD). A když bude podklad dál klesat a situace se bude opakovat, tak můžeš rolovat se ztrátou např. 3x -150USD a nových PUTek už musíš vypsat 15 (příklad). A to nehledě na to, že po prvním rolování,
  5. nighthero

    Směrové opční strategie.

    Vrtá mi hlavou to, co jste tu rozjeli a škoda, že to nedokončili. Tak snad teď.:) Rozumím této strategii a vidím v ní pouze jediný háček, nad kterým zatím nemůžu nějak vyzrát. Snad to popíšu srozumitelně. Dejme tomu, že akcie XYZ se pohybuje kolem hodnoty 50 a já vypisuju weekly naked puts. Všechno je OK do té doby, dokud nejsem přiřazen. I potom je vše OK, protože i když jsem přiřazen a cena akcie klesá, jedná se pouze o nerealizovanou ztrátu = dokud obchod neuzavřu, neodečtou se $$$ z mého účtu. Problém vidím v okamžiku, kdy jsem byl např. přiřazen na hodnotě 50 a vlastním 100
  6. nighthero

    Zacatecnicke nejasnosti :)

    to pesiak: ZC je označení pro elektronickou kukuřici. Kontraktní měsíce se dávají za označení komodity. Tzn. nikdy nenajdeš "NC", ale zkus hledat "ZCN". "C" je označení pro kukuřici obchodovanou na pitu. Roman
  7. nighthero

    OPCE

    to tom_czr: hele, byl jsem nějak mimo, když jsem to psal. :) Zřejmě si narážel na americký a evropský styl opce. Podklad mi nakonec nebyl přiřazen, tak jsem tratil jen zaplacené prémium. A dotaz - dá se nějak zjistit (určitě jo, jen to nemůžu nijak vygooglovat), jaká opce je evropská a jaká americká? Abych případně nakupoval pouze cash-settled opce. Díky, Roman
  8. nighthero

    OPCE

    to tom_czr: no uvidím, jak to bude vypadat po víkendu. Momentálně jsem u MBTrading. Každopádně máš pravdu, tohle jsem podcenil. Nějak mi tahle varianta v tom množství informací/možností vypadla a nezjistil jsem si to. Doufám jen, že mě to nebude moc stát - i když ted už s tím stejně nic neudělám. Zaměřoval jsem se na výpis kreditních spreadů, kde se opce vzájemně "vynulují" a pak jsem si přidal směrové obchodování opcí levných akcií do trendu, a žil jsem v tom, že prostě vždycky prodám opci. No jak je vidět, ne vždy. :) Musím se zaměřit na jeden styl obchodování. Nějak těch in
  9. nighthero

    OPCE

    Zdravím. Dneska mi končí Call opce, kterou jsem koupil. Podklad nešel mým směrem a opce se nemůžu zbavit, protože bid je 0. Co se stane po víkendu? Předpokládám, že mi bude přiřazen podklad se ztrátou? Tzn. když ho poté prodám, inkasuju ztrátu dvakrát? Jednou za nákup call opce, kterou teď nemůžu prodat a posléze prodejem podkladu, který je na nižší hodnotě než jsem nakoupil call opci? Je to tak? Roman
  10. to cyberg: konkrétně na tohle jsem se ptal já a tom_czr mi odpovídal, tak převezmu jeho štafetu. :) Podívej se na: www.financnik.cz/forum/read.php?17,2548,page=38 - tam odpoveď najdeš.
  11. nighthero

    Motivacni knihy

    Zdravím. Mám rozečtenou knížku, která se sem určitě hodí. Čte se sama, jsem cca v polovině a obsahuje pro mě již známé principy, ale podává je hodně praktickým způsobem s konkrétními příklady. Kdo má zájem, můžu jedině doporučit. Jedná se o knihu "Mnich, který prodal své Ferrari". Roman
  12. nighthero

    thinkorswim nastavenie

    to radim2 a tom_czr: Díky, za odpovědi! Jojo, chápu, jak se chová stock settled vs cash settled opce při expiraci. A hodnotu opce pro backtest chápeme zřejmě všichni stejně, jen někdo s mínusama a někdo s plusama. :) Jsem zrovna minulý čtvrtek uzavíral jednu nakoupenou opci a je to tak, jak jsem psal - když porovnám, za co jsem nakoupil/prodal a s daty z Thinback v TOS. Přeju úspěšné obchody, lumpové! Roman
  13. nighthero

    Software pro backtesting opčních strategií

    Tom_czr: vypadá to, že hlava nefungovala. :) To co píšete dává smysl, ale ..... nejsem si jist, zda-li to takhle TOS počítá. Konkrétní příklad z TOS: nákup call opce akcie DAN dne 22.1.2010 na Strike 10, expirace 28 dní. Cenu (necháme mid) 85USD. Při expiraci je hodnota opce +14USD a DAN uzavírá na 10,99. BE je Strike + cena opce = 10,85 + 14 USD je rozdíl k uzavírací ceně (10,99). Podle mě to vypadá na čistý zisk 14USD už po odečtení zaplaceného prémia. Podle vás by to byla ztráta = 85 - 14 = -71USD? Je to tak? Jak byste to vyhodnotil? Jde mi o to, že v prvním případě se
  14. nighthero

    Software pro backtesting opčních strategií

    kbtm: Děkuji moc za reakci. Nechci být nevděčný, ale potřeboval bych kvůli výsledkům BT stoprocentní odpověď. :) A napadla mě další otázka - pokud při expiraci šel podklad nahoru = call opce získala na hodnotě, tak abych inkasoval zisk, musím ji aktivně odprodat? Nebo se mi při expiraci automaticky na účet přičte hodnota opce? Roman
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.