Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

nighthero

Members
  • Počet příspěvků

    792
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Vše publikováno uživatelem nighthero

  1. nighthero

    Broker pro opce

    to kbtm a tom_czr: chlapi, díky za reakce. Vím, že to může vypadat, jako že honím centy, ale.... Vy jedete větší pozice, než pojedu já. Pokud bych jel takovýhle pozice, tak mě nezajímá, jestli mám komisi 0,3 nebo 0,44 - to je pak už šumák. :) Btw - to jsou, podle mě, laika, krásný komise. Doufám, že vám nestrhávaj 200 babek za platformu? :D Ale v situaci, kdy si začnu "oťukávat" live opční obchodování s účtem něco málo přes 5k, tak jet 10 kontraktů (při spreadu o velikosti dvou bodů) je risk cca 40% účtu. A to fakt ne-e. :) ALE! Zítra pošlu do IB dotaz ohledně poplatků (kbtm: koukal jsem na ten odkaz, znám ho - sám jsem se na něj kdysi díval, ale chci od nich reakci) a jsem zvědavej, co mi napíšou. Roman
  2. nighthero

    Broker pro opce

    to jirib: díky za info. Mohl bys jen říct, kolik bych platil za 1 kontrakt? Plánuji vzhledem k velikosti účtu začít pouze s jedním kontraktem na spread o šířce dvou bodů. Kdybych jel 5 kontraktů, tak je to už velký % risku na obchod. Pro začátek, jestli je MB Trading s jedním kontraktem levnější, začnu s ním a pak, až doplním účet (nebo ho zhodnotím - lepší varianta :) ), tak při obchodování více kontraktů se začnu poohlížet po jiném brokerovi. Pokud ale správně počítám, tak 10 kontraktů u IB na SPY je 15 USD, u MB Trading je to 9,50 USD, takže i tak jsou levnější. Roman
  3. nighthero

    Broker pro opce

    Zdravim. Dělal jsem si průzkum u zde nejčastěji zmiňovaných brokerů pro opce. Jelikož jsou zde příspěvky ne úplně nejnovější :), napíšu, co jsem se tento týden dozvěděl o MB Trading. Zajímal jsem se zatím jen o otevírání kreditních spreadů na ETF na indexy. Co se týče poplatků - kreditní spread s jedním kontraktem je za 1,90 USD, žádné poplatky za exercise/cash settlement. Měsíční poplatky jsou jen za data a to 6 USD, za neaktivitu se nic neplatí. Margin je podle šíře spreadu, tzn. 1 bod = 100 USD, 2 body = 200 USD. Minimální účet je od 2000 USD. Účty pro ČR otevírají. Pokud by mě někdo doplnil, kdo má s nimi zkušenosti z reálného obchodování, budu rád a myslim, že nejen já. Plánuji si v nejbližší době u nich otevřít účet. Roman
  4. nighthero

    OPCE

    to tom_czr: těch podmínek pro vstup je několik (SR, prémium, delta, a statistika). A právě kvůli statistice bych potřeboval ty historická data - ne úplně šťastně jsem se vyjádřil o příspěvek výše. :) V Thinback si můžu udělat BT na XSP/SPX, ale stats historických pohybů pro tyhle trhy právě v xls nemám (pro SPY ano). Jako dalo by se to vytáhnout den po dni z Thinback, ale při pětiletých stats bych na tom strávil moooře času. Nejsem ajťák :), nic si nenaprogramuju. Každopádně ještě jednou díky za rady a potvrzení mé domněnky, že ty statistiky BT SPY na trhy SPX/XSP nebudou úplně zcestné. Roman
  5. nighthero

    OPCE

    To tom_czr: Dekuju za reakci. Live budu pro zacatek obchodovat IC a chtel bych ho pouzit prave na evropsky styl opci kvuli exercise. Pro ucely backtestu pouzivam v thinback jako vstupni hodnotu Close daneho dne (budu vstupovat az vecer) a jako vystupni beru close pri expiraci, i kdyz je mi jasne, ze tato hodnota neni uplne spravna. Myslite,ze se to da takto pouzit BT SPY pro live SPX/XSP? Ja si myslim,ze ano,ale budu rad za postreh z praxe. :)
  6. nighthero

    OPCE

    Zdravim. Nevíte náhodou někdo, kde se dají sehnat historická data pro evropský styl opcí na S&P500? Jde mi hlavně o trhy SPX a XSP. Na stránkách yahoo se dají stáhnout pouze pro SPY. Zkoušel jsem i google, ale marně. Potřebuju si udělat backtest a chci v reálu jet evropské opce než americké. Nebo myslíte, že stats z backtestu SPY můžu použít pro live obchodování SPX/XSP díky vysoké korelaci? Děkuju za odpověď, Roman
  7. nighthero

    OPCE

    to tom_czr: DÍÍÍKY. Ono většinou je problém mezi klávesnicí a židlí a tentokrát tomu nebylo jinak. :) Už to jede, jak má, tak se jde backtestovat. Jinak věřte i vy mě, že já jsem byl z toho hledání taky už unavenej, nevěděl jsem, co dělám špatně a tak proto jsem se rozhodl znovu zeptat, i když jsem věděl, že se to tu již mnohokrát řešilo. Ještě jednou díky a přeji hezký víkend, Roman
  8. nighthero

    OPCE

    Potřeboval bych poradit od někoho, kdo si teď v nedávné době otevíral demo účet u TD Ameritrade, aby měl ToS demo účet. Pročetl jsem zdejší celé vlákno, vyplnil jsem ne zcela pravdivé informace (jak tu bylo x-krát řečeno, účty pro ČR a SR neotevírají), projel jsem celou registraci a nic. Do emailu mi přišlo pouze info o tom, co mám naskenovat a poslat jim za dokumenty, ale nějaké přihlašovací údaje pro demo účet nepřišly. Poraďte, jak se mám dostat k ToS, abych mohl backtestovat? Díky, Roman
  9. nighthero

    OPCE

    Nene,to neni TOS.To je demo webova platforma od CBOE. Nevim,podle ceho to pocitaj,ale nemel bych dostat vic nez na zacatku.Ale nezlobil bych se :-)
  10. nighthero

    OPCE

    Chlapi, chtěl bych se zeptat. Zapisuju si do "OD" hodnoty inkasovaných prémií při vypsaných kreditních Spreadech a teď koukám, že P/L Open je vyšší než inkasované prémium při otevření Spreadu. Konkrétně: 27.8. jsem vypsal kreditní Put Spread na DJX -126/124 a inkasoval 16 USD a teď má Spread hodnotu 19,50 USD. Podle mě je to blbost a jen mou neznalostí si to nedokážu vysvětlit. Mohl byste mi to někdo objasnit? Děkuju, Roman
  11. nighthero

    OPCE

    Zdravim. Měl bych jeden dotaz. Rozdíl mezi americkým a evropským stylem u opcí je ten, že u amerických může dojít k exercise kdykoliv a u evropských pouze v poslední obchodní den. Přiklad - vypíšu call opci na ceně 100 (tzn. nechci aby cena byla při expiraci větší jak 100). Cena ale týden před koncem expirace půjde proti mě a dostane se na hodnotu např. 105. Co se stane v případě americké a evropské opce? Je to tak, že u americké může dojít předčasně k exercise a já bych byl ve ztrátě 500 USD (105-100) + prémium? A u evropské opce mám pořád šanci, že to za týden klesne a ztráta bude menší a k exercise dojde až poslední obchodní den platnosti opce? A můžu já, jako vypisovatel, evropskou opci uzavřít kdykoliv? Děkuji za odpověď, Roman
  12. nighthero

    Weekly opce

    jirib: samozřejmě že si vedu vlastní deník a proto, abych si do něj zapisoval správná data, bych se potřeboval vyznat v té tabulce od CBOE. Kolik z prémia mi zůstalo? Napadlo mě, že když např. u IWM když uzavírám vertical (+85/-87) a v kolonce NET Price je 0,01$, tak tuto cenu odečtu od inkasovaného prémia, tzn. zisk (mínus komise) ? Je to tak? Díky, Roman
  13. nighthero

    Weekly opce

    Chlapi, mohli byste mi poradit, jak se vyznat v Trade History u CBOE? Zkouším demo IC a každou jeho nohu vyhodnocuju zvlášť. Ted jsem nějaké nohy uzavřel, nové otevřel, ale nějak se nemůžu zorientovat v tom, kolik prémia mi zůstalo, když jsem vypsal a uzavřel jednu nohu IC. Mohli byste mi poradit? Napadá mě, že jsem zaplatil za uzavření nohy cenu v "Net price"? Přikládám print. Díky moc, Roman
  14. nighthero

    Weekly opce

    zdravim. Měl bych asi triviální dotaz, ale rád bych si to ujasnil, protože mi to vrtá hlavou delší dobu. Pokud mám otevřenýho IC a chci jednu nohu uzavřít při dosažení 70%tního zisku z inkasovaného prémia, kde se v platformě dozvím, kolik mi zbyde, když nohu uzavřu? Při otevření jedné nohy vím, kolik inkasuju (100% zisku), ale kde se dozvím, kolik přesně $$$ dostanu v okamžik uzavření dané nohy? Zřejmě půjde o sloupek P/L Day nebo P/L Open? TOS demo nepoužívám, to vypršelo po 60ti dnech, tak jedu demo na CBOE a přikládám print. Díky za odpověď, Roman
  15. kbtm: díky! Mrknu se na to. S těmi 60ti dny teď nevim přesně. Uvidím za 56 dní. :) Roman
  16. attivo: díky za odpověď. Tohle mi je už jasný. Tím neomezeným riskem bylo určitě myšleno pouze vypsání jedné opce bez nákupu ochranné. S tím, jak backtestovat opce, ještě válčim. Nemám moc představu, jak to uchopit. Mohl byste mě někdo nasměrovat? Mám stažené demo TOS, ale je omezené pouze na 60 dní. :/
  17. Dobrý den všem. Měl bych dotaz k Iron Condoru. Asi mi něco uniká a rád bych, kdyby mi někdo pomohl se v tom zorientovat. V diskusi o IC se píše o tom, že můžeme vypsat každou nohu zvlášť, tzn. že nemusíme zadat celého IC najednou (takže např. nejdříve prodáme Call opci + pro ochranu nakoupíme Call opci o něco výš / opačně pro stranu short). V diskusi se píše o tom, že v tomto případě čelíme neomezenému riziku. Jakto? Dejme tomu, že je cena na hodnotě 180 a uvažoval bych o IC +90/-100 a -200/+210. Protože je trh blíže horní noze IC, zadám -200/+210. Když půjde dolů, zadám druhou nohu. Když vyletí hodně nahoru, tak mám ochrannou opci a risk mám jasně definovaný. Mohl byste mi to někdo objasnit? A za další - když se trh bude motat "daleko" od spodní nohy, proč jí vůbec vypisovat? Proč nenechat v trhu jen horní nohu? Roman
  18. zcajic: díky. Ještě bych si to ale rád doujasnil. Tohle platí v případě, že kupující mé vypsané Call opce provede exercise. Předpokládejme, že uplatní právo. Co se stane s mým účtem? Připíše se mi v tu chvíli na účet automaticky ztráta (105-101, dejme tomu, že jeden bod=100USD, takže 400USD) a zároveň "zmizí" moje vypsaná Call opce na 101? Jenže ještě vlastním Call opci na 103. Když v ten moment tentokrát já uplatním nárok a provedu exercise, tak jsem v otevřeném zisku 200 USD (dokud neuzavřu obchod), tzn. ztráta bude poloviční? Takže výsledek obchodu bude: inkasované prémium na začátku (minus) 200 USD. Je to tak?
  19. Dobrý den všem. Začínám s opcemi, přečetl jsem celý seriál a diskuse ke všem článkům. Jen bych rád, kdyby mi někdo potvrdil nebo vyvrátil moji myšlenku (možná to už tu bylo, ale potřebuju to napsat svými slovy). Takže: Předpokládám, že cena indexu/komodity/čehokoliv půjde dolů, nyní je na hodnotě 100. Takže vypíšu (prodám) Call opci ATM, např. na hodnotě 101 a inkasuju prémium. V tomto případě když půjde trh nahoru, čelím teoreticky neomezené ztrátě. Když zároveň s tím nakoupím Call opci na hodnotě např. 103, zaplatím prémium, ale ztrátu jsem si definoval max. na rozdíl dvou bodů (101-103). Tzn. že když trh půjde dolů, zůstane mi "rozdílové" prémium = zisk. Když bude trh v době expirace nad hodnotou 101, uplatním právo na koupi z ochranné Call opce na hodnotě 103, i když je trh např. na hodnotě 110. Je to tak? A co když se trh dostane např. týden před expirací na hodnotu 105, ale pak zase spadne a skončí v expiraci na hodnotě 99. Inkasuju zisk, pokud jsem neuplatnil svoji ochrannou Call opci? A za další - dají se opce obchodovat i na Forex? Díky za odpověď, Roman
  20. Dotaz na autory tohoto seriálu: v předcházejících dílech píšete, že se různým strategiím a dalším věcem budeme věnovat v dalších článcích. Tento poslední díl vyšel téměř před dvěmi lety. Byla by škoda, kdyby nepokračoval. Věřím, že nejen já, ale i spousta dalších ocení, když budete v seriálu pokračovat. Děkuji, Roman
  21. nighthero

    VSA (Volume Spread Analysis)

    forexik: já udělal tenhle týden na 4h dva obchody a na daily taky. Posílám ti screeny těch obchodů na 4h. Jinak vím, o čem mluvíš. Není to vůbec lehký, ale když vydržíme, tak....!! :))
  22. nighthero

    VSA (Volume Spread Analysis)

    nene, já se nevykašlal na VSA. Jen jsem z Futures přešel na Forex a tam se na Volume nemůžeš spolehnout, protože každej broker má jiný Volume, tak ho nesleduju. Takže jedu takovou VSA bez Volume = SA :D Jinak ta stopka byla malá - zatím ještě jedu malé pozice, ale po novém roce zvažuju, že to navýším.
  23. nighthero

    VSA (Volume Spread Analysis)

    to Forexik: Jojo, to volume mi na forexu chybí. Holt se učim obchodovat bez něj, jen podle PA. Jinak dík za koment. :) TL si nekreslim, nebo výjimečně jo, ale neobchoduju podle nich. Zajímají mě horizontální SR úrovně. Spíš to vidím tak, že budu muset dávat na těchhle větších TFs o pár pips větší SL.
  24. nighthero

    VSA (Volume Spread Analysis)

    Hruska - opět pěknej picture! :) Forexik - když chceš nějakej zlej obchod, tak ti jeden pošlu. Tohle mě fakt naštvalo. Snad na pip přesně jsem byl vyhozenej na SL! Roman
  25. nighthero

    VSA (Volume Spread Analysis)

    hruska - to znám. To fakt nas***, jak píše nohavica :)
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.