Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

Jonny-Em

Members
  • Počet příspěvků

    262
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Vše publikováno uživatelem Jonny-Em

  1. Jonny-Em

    MSA

    To zdenekt: Perfektní, hned jdu na to! Moc děkuju a vážím si tvé pomoci.
  2. Jonny-Em

    MSA

    Zdenekt, se zpožděním reaguji na tvojí pdověď, moc děkuji, vše již ok. S MSA mám ale pořád nějaké problémy. Měl jsem doteď TS 9.1 nainstalovaný na Win7 a bez prolbémů jsem používal script pro import do MSA Value 99 = WriteTrades32 (-----). Teď jsem nainstaloval na nové PC s Win 10 opět 9.1. a EasyLang mi píše, že nezná tuto funkci. Neřešil někdo něco podobného? Omlouvám se za miliony dotazů ale v MSA a AOS je to můj první rok. Díky, J.
  3. Jonny-Em

    MSA

    Už jsem vyzkoumal, byl tam problém s importem CZK - USD. Díky moc. Když už sem píšu. Ještě řeším problém s komisemi a slippage. Nemám je v datech y TS a rád bych je přidal až právě v MSA. Bohužel kdykoliv v setup vyplním a poté zaškrtnu "Profit/loss data include trading cost (slippage, commision, fees)", tak se cca 12 000 USD přičte, nikoliv odečte. Nechápu, jak je toto možné. Neporadil by někdo? Díky moc, J.
  4. Jonny-Em

    MSA

    Dobrý den, píši s dotazem ohledně MSA importu dat z TS. Provedl jsem import jedné ze strategií přes kod: Value99 = WriteTrades32(0, 0, 0, 10, 1, "c:\MSA_Export\WARLOCK_NQ_HISTORY.txt") Do MSA jsem poté soubor ve formátu .txt importoval přes funkci "WriteTrades3funcion". Graf se ale zobrazuje absolutně jinak - v gigantických číslech. Počet obchodů sedí, jen je špatně nějaký údaj o financích. Kod mi funguje naprosto bez problémů u všech strategií, které jsem z TS exportoval. U této první data nesedí s TS. V příloze posílám screeny. Děkuji moc, J.
  5. Jonny-Em

    Jakou knihu???

    Díky moc, kouknu.
  6. Jonny-Em

    Jakou knihu???

    Dobrý den, Doporučil by mi někdo nějakou dobrou knihu, která se v teorii a ideálně i statistice věnuje práci s multikontrakty? Děkuji moc, JM.
  7. Jonny-Em

    Mobilní platforma - mobileTWS

    To foglik: Zdravím, vzhledem k tomu, že jsi sem příspěvek dával v říjnu a hlasovalo tuším pouze 40 lidí, jsem si dovolil přidat tvůj odkaz alespoň do jednoho dalšího fora o spreadech. Díky za iniciativu a snad časem spread-combo funkci do TWS mobile zařadí. Hodně úspěchu, Jonáš M.
  8. Jonny-Em

    data feed

    D9íky moc za reakci Svopex.
  9. Jonny-Em

    data feed

    Zdravím Všechny, mám zaplacený na kvartál Sierru (package 5) a sháním nyní data pro papertrading. Z tohoto důvodu bych se rád zeptal, zda nemá někdo zkušenost s data feedem přímo od Sierry, o kterém se výše zmiňuje Nessaj. Popřípadě prosím o doporučení na nějaká funčkní data za rozumné peníze. IQ Feed je zatím mimo moje investiční možnosti. Co se týče kvality dat, tak v podstatě potřebuji jen zobrazovat volume profily na 30 min TF - ted ideálně ticková data. Díky moc za jakoukoliv reakci, Jonny
  10. Jonny-Em

    Historická data od Sierra Chart

    Dobrý den, mám SC lvl 5 a rád bych se zeptal, zda je možné otevřít kontinuální graf několika kontraktních měsíců a přitom zachovat historická ticková data. Jakmile vyberu symbol a chci otevřít Intraday chart, nabídne mi to pouze jednotlivé kontraktní měsíce s možností "rollover". Mohu si přes funkci rollover pospojovat historii například jednoho roku? Pokud ano, jak mám nastavit možnost "join previous data" v dialogovém okně, které se nabídne po klinutí na možnost perform rollover. Děkuji moc, Jonáš
  11. Jonny-Em

    sierra chart- paper traning

    Zdravím, měl bych pár dotazů k market replay, který hodlám používat pro paper trading. Co vše musím nastavit, aby jsem mohl obchodovat z grafu a zároveň mít veškeré simulované obchody zobrazené v analytické historii? Zatím jsem udělal tyto kroky v záložce "Trade": Trade simulation mode On Attach trade window to chart Show order fills Show orders and positions Poté jsem zkusil během replaye využít modelově přednastavenou strategii pro vstupní příkazy "2Targetswithcommonstop". Dále jsem počkal, až byly všechny příkazy vyplněny. Kde najdu statistiku provedených příkazů? Mohu si někde nastavit account balance, měnu ve které chci vyhodnocovat obchody, slippage (modelové), RT komise atd.? Opět se omlouvám za trivialitu dotazu, ale potřebuji se pohnout dopředu a nemůžu rychle nikde najít odpovědi. Díky moc, Jonáš
  12. Jonny-Em

    sierra chart- paper traning

    Honzin: Výborně, děkuji moc za rychlou reakci! Už jsem zjistil na stránkách výrobce, že EUREX je zahrnutý. Díky a ať se daří.
  13. Jonny-Em

    sierra chart- paper traning

    Dobrý den, právě se chystám pro nákup Sierry v packu 5, abych mohl začít paper trading systému FIMS. Chtěl bych se jen pro rekapitulaci zeptat na několik zřejmě triviálních dotazů.Raději ale píši rekapitulaci, abych si byl jistý, než SC objednám. a) Pokud budu mít SC lvl 5, budu mít k dispozici historická ticková data pro všechny akciové infexy? Obsahuje historii i EUREXU? Zejména mi jde o trhy: YM, NQ, ES a FESX, DAX. b) V programu 5 je možné provádět paper prostřednictvím posunu grafů těchto dat manuálně nebo funkcí replay. Je možné ve funkci replay zadávat i obchodní příkazy z grafu včetně SL a PT, nadefinování typu vstupního příkazu atd.? Má SC nějaký formát vyhodnocení včetně equity nebo musím přepisovat do excelu? c) Budu mít v rámci historických tickových dat od sierry k dispozici pospojované kontraktní měsíce? Děkuji moc a omlouvám se, že se ptám na něco, co zde zřejmě již někdo zodpovídal, jde mi skutečně jen o sumář a potvrzení závěrů. Děkuji moc, Jonáš
  14. Jonny-Em

    Zacatecnicke nejasnosti :)

    Dobrý den všem, již nějakou dobu se věnuji systému obchodního systému a jsem momentálně již ve fázi papertradingu. Ten provádím v trzích YM a ES. Oba tyto trhy otevírají v 15:30 našeho času a právě období mezi 15:30 a 19:00 sleduji a testuji. Bohužel paper musím provádět z většiny v práci, což je velmi nepraktické, co se týče soustředění. Je mi tedy jasné, že live budu muset obchodovat někde v klidu nebo raději vůbec. Nedělám si iluze, že by jsem dokázal s tolika rušivými vlivy kvalitně exekuovat plán. Na paper to sice jde, ale na live očekávám něco úplně jiného. Práci zatím opouštět nemohu a tak pro mě momentálně připadá v úvahu odpolední seance US indexů, tJ. 20:00 až 22:30 středoevropského času. Má někdo zkušenosti s obchodováním této odpolední seance? Podle prvních paper výsledků jsem o cca 30% profitů níže, což je poměrně zdrcující. Můj dotaz zní, zda lze profitabilně obchodovat pouze odpolední seakce akciových indexů. Pokud ano - jaké jsou charakteristiky trhu? má například spíše tendenci respektovat konsolidace a S/R úrovně vzhledem k nižší volatilitě? Prosím ideálně spíše o reakce live traderů. Děkuji moc, Jonáš
  15. Jonny-Em

    SIERRA chart- nastavení

    Zdravím všechny, píši s dotazem ohledně nastavení. Potřeboval bych si do Sierry nastavit vhodné prostředí pro backtest systému FIMS. Potřeboval bych pod sebe tedy dostat 3 různé trhy (YM, FESX, DAX). Všechny trhy mám na stejném 3 min TF a potřeboval bych nastavit následující: a) Při backtestu nepoužívám replay, jen posouvám graf. Dá se nastavit, aby se při posuvu na časové ose Chart 1 posunuly i časové osy grafů Chart 2 a 3? Zkoušel jsem před možnost Chart settings - Advanced setttings 2 - Link chart ale nedaří se. b) Dá se nastavit nějak nastavit "template" kde bych měl vždy 3 různé trhy pod sebou, aniž bych bych musel vždy pracovat se třemi "okny"? Jednoduše řečeno abych měl základní trh, například YM (3min) a pod tím (stejně jako indikátory) zobrazené 2 další trhy? Má někdo v Sierra Chart kompletně nastavený FIMS? Co mi ještě krom výše zmíněného? ( - mám ještě synchronizované drawing tools mezi grafy). Děkuji moc, Jonáš
  16. Jonny-Em

    MAE a MFE

    To: petr 29 Děkuji za Vaš reakci. Jsem zelenáč bez jediného živého obchodu, takže přijímám jakékoliv podměty :-) Co se týče terminologie, máte pravdu, že jsem mohl být specifičtější. Pokud hledám hodnoty MAE a MFE, nemohu hovořit o ziskových nebo ztrátových obchodech. Pod pojmem ziskový jsem tedy mínil obchod, kdy trh jde nějakou dobu do směru pozice. Co set týče zakreslování, je zřejmě více možností, jak MAE a MFE zakreslovat. Já se řídím informací, kterou v ONLINE webináři popisuje pan Tomáš Nesnídal. Cituji: „MAE je vlastně hodnota, kudy šel trh nejvíce proti naší pozici mezi vstupem a MFE“. ( - Lekce 8, cca 18 minuta videa). Z logiky věci tedy nemohu zakreslit MAE podle Vašeho postupu výše. Zřejmě je jako ve všem v tradingu více cest, jak MAE a MFE zakreslovat. Jonáš
  17. Jonny-Em

    MAE a MFE

    Díky moc za rychlou reakci. 1) Co se týče obrázku, MFE rozhodně nejde přes svíčky. Linky na obrázku jsou načrtnuté pouze pro ilustraci linek, aby bylo jasně vidět hodnoty HIGH a LOW svíce, která přišla hned po vstupní úsečce a na které je zároveň MFE (, protože trh šel rovnou od první svíce po vstupu do opačného směru. Hodnoty MAE zakresluji vždy jako nejnižší hodnoty mezi vstupem a MFE. Je na tomto něco mimo? Pokud ano prosím o specifikaci. 2) Z výše zmíněných postupů jsem již zkusil udělat MAE a MFE ziskových obchodů a skutečně se lišili. Problém je v tom, nakolik jsou data relevantní pro praktické obchodování. Vyzkouším a uvidím. Jonáš
  18. Jonny-Em

    MAE a MFE

    Dobrý den všem, píši s dotazem ohledně MAE a MFE. Není to nijak komplikovaný dotaz, nicméně nechci nic podcenit. Dříve v diskuzi zde již někdo přede mnou vznesl dotaz velmi podobný: http://www.financnik.cz/forum/read.php?2,46827,page=22 Vloženo uživatelem: X3R0. Datum: March 8, 2012 10:13PM "Dobrý den, měl bych na vás jeden dotaz. Jakou hodnotu MAE zapisujete, když dostanete vstupní signál ale trh jde absolutně proti vám a MFE máte prakticky 0 a okamžitě se dostáváte do ztráty? " Odpověd: Vloženo uživatelem: Ladousek Datum: March 8, 2012 10:26PM "Máte 2 možnosti, buď zapíšete MAE extrémní např 1 nebo 9000, tím se zajistí, že ve výpočtu bude takoý obchod vždy ztrátový. Druhá možnost je zapsat MAE jako by se jednalo jakýkoliv jiný obchod (třeba po první korekci) výpočtově by to mělo být jedno, ikdyž napíšete MAE, že rozdíl od vstupu bude 0 a MFE nedosáhne hodnoty PT, tak by vám deník měl také vyhodit ztrátu. " Při zapisování MAE a MFE se držím stejné logiky, jak napsal uživatel Ladousek. - viz. screen v příloze. Je tato technika zápisu nejlepší možná? Cílem MAE a MFE je najít optimální hodnoty PT a SL. V případě MAE a ziskových obchodů hledám takvou hodnotu SL, která mě ještě udrží v pozici abych dosáhl na určitou ziskovou MFE. V případě ztrátových obchodů (, kde se trh hned po vstupu vydal proti naší pozici), budu muset tuto hodnotu zapsat stejnou, jako je hodnota vstupu. Nebude ale po pár takových obchodech MAE analýza zkreslená? ...a konečně dotaz ke kterému mířím: Není pro analýzu MAE/MFE konstruktivnější zapisovat pouze ziskové obchody? Snad jsem svůj dotaz položil dostatečně srozumitelně. Pokud by někdo dokázal odpovědět, budu moc rád. Díky, Jonáš [bold] [/bold] [bold] [/bold]
  19. Jonny-Em

    NinjaTrader market replay - playback data

    Dobry večer Michale, Děkuji moc za reakci! Nejsem moc rad, ze v NT nemůžu naplno využít Acc. performance pokud jde o market replay, ale kontinuální grafy zkusím postahovat dle Vašeho komentáře. Jeste jednou moc děkuji a přeji úspěšně obchody. Jonáš
  20. Jonny-Em

    NinjaTrader market replay - playback data

    Zdravím všechny, po delší době jsem zkusil paper s přehrávanými grafy v NT a bohužel jsem narazil na pár problémů, které se mi nedaří vyřešit. Do Account performance se mi zobrazují pouze obchody z aktuálně otevřeného dne (grafu). Jakmile ho zavřu a otevřu si jiný den na přehrávání, všechny statistiky Account performance se vynulují. V menu Account performance samozřejmě nastavuji od-do tak, aby zahrnoval oba dva (nebo více) dní, které jsem si přehrál. Zároveň když už vyzvídám rady, bych se rád zeptal, jestli je možné zobrazit v minutovém formátu např. 10 dní po sobě. - aby bylo možné na např. hodinovém TF vidět historický vovoj trhu. (pzn.: mám stažená data z external datafeed) Mohu prosím někoho zkušenějšího požádat o rady? Moc by mi to pomohlo. Díky moc, Jonáš
  21. Zdravím všechny, po delší době jsem zkusil paper s přehrávanými grafy v NT a bohužel mám stejný problém jako "hochstapler" z příspěvku výše. Do Account performance se mi zobrazují pouze obchody z aktuálně otevřeného dne (grafu). Jakmile ho zavřu a otevřu si jiný den na přehrávání, všechny statistiky Account performance se vynulují. V menu Account performance samozřejmě nastavuji od-do tak, aby zahrnoval oba dva (nebo více) dní, které jsem si přehrál. Nevyřešil prosím někdo tenhle problém? Díky moc, Jonáš
  22. Jonny-Em

    Začínám ...

    Zdravím, odchod z VŠ a spolehnutí se na trading je hodně rizikové. Nicméně moje stávající situace je taková, že částečný úvazek v ING jde s VŠE (v prvním ročníku) sloučit velm obtížně. Tím pádem nepřipadá v úvahu, že bych u toho ještě mohl dělat trading... určitě ne seriozně jako business. Ale děkuji moc za reakce :)
  23. Jonny-Em

    Začínám ...

    Zdravím, do tohoto fora jsem přispíval poprvé asi před 5 lety a už tehdy jsem cítil jako trapné "obtěžovat" zkušené tradery dotazy v tomto vláknu. Zeptal jsem se jen na pár věcí a rychle jsem se snažil přispívat do vláken Futures nebo jiných. Sbíral jsem teoretické vědomosti pro svůj teoretický začátek obchodování. Nicméně dnes už můj začátek v tradingu není teoretický ale reálný a tak se skutečně potřebuji zeptat na něco právě v tomto vláknu, protože ted teprve jsem skutečný začátečník. Můj dotaz je docela jednoduchý. Ptám se, jestli je REÁLNÉ začít trading jako PRVNÍ PRÁCI. Je mi 20 let (účet u IB bych otevřel na bratra). Aktuálně studuji VŠE a k tomu dělám part time v ING. Nicméně už mám dost sezení v lavici a zároven si uvědomuji svojí momentální bezcennost na trhu práce. Od roku 2007 sleduji a studuji trading. V knihovně mám asi 12 souvisejících titulů a v počítači složku "trading file" s asi 500 paperovými a 1000 backtestovanými obchody na různých stategiích... Live ale není ani jeden a právě to chci změnit. Chtěl bych (a můžu) obchodovat u IB s 10 000 USD s tím, že bych si zachoval svůj aktuální part time v ING, který v celku obstojně kryje moje měsíční náklady. Tradingu bych mohl věnovat pravidelně 20 hodin týdně. Moje očekávání je za první rok skončit v plusu a během druhého se dostat na stabilní průměrný zisk 500 USD/kontrakt za měsíc. Chci se zeptat, jestli je tohle očekávání reálné. Ted se rozhoduji co chci a většinou je to tak, že zpětně vypadají všechna rozhodnutí jednoduše a jasně. Proto se ptám Vás, kteří ÚSPĚŠNĚ obchodují full time a mohou se dívat zpět, jestli je tohle očekávání reálné nebo zcestně naivní. Teoreticky myslím, že to možné je... Ale jsou tu věci jako velký psychický tlak, že můžu skončit bez peněž a VŠ a další, které tuhle teorii možná staví do kontrastu s realitou. Předem děkuji za reakce a omlouvám se pokud to příliš vypadá, jako další stupidní dotaz typu: "A já na burze uspěji nebo ne?" Jonas
  24. Jonny-Em

    Triple Screen - Update

    To: iNTRA_FiN Zdravím, přesná definice pro zakreslení trendline neexistuje. Zálaží na tom, jaké mají jednotlivé bary rozpětí, na jakém jsou TF a jaká je celková tržní nálada. Osobně si ale myslím, že breakout TL z deseti úseček (na 1-5m TF) nemá příliš vypovýdající hodnotu. Čím delší TL je, tím výraznějším signálem bývá její breakout. Jonáš Mucha "Ani ten nejlepší trader nedokáže předpovídat vývoj trhu. Ale dokáže se nenechat tímto vývojem překvapit".
  25. Jonny-Em

    Triple Screen - Update

    To wolf: Zdravím, "má" divergence je v koncepci zcela totožná, jak jí vnímá Elder. Jednoduše je to divergence ceny a MACD-H, FI nebo jiného indikátoru. Jednoduchá definice zní: Pokud cena tvoří vyšší high zatímco MACD-H tvoří jen nižžší high, pak se tvoří divergence. Stejně tak je tomu i u FI. U MACD-H lze divergenci rozdělit do tří bloků pro jednodušší rozeznání, přičemž klíčové je "zlomení vazu" medvědů/býků. Doporučuji nastudovat CIMTR, TFL a shlédnout Elderův traderský kamp, kde se Elder o nich přímo rozvášnuje :-). Ještě bych se rád zeptal k Vašemu systému... Rozumím tomu dobře, že pro určení trendu využíváte pouze FI? Force Index zachyceje velikost "pohybu ceny" společně s promítnutím aktuálního volume, které se stará o to, aby velikost pohybů nebyla pouze relativní. Elder sám využívá FI jen pro načasování vstupu nebo filtr a bere z něj hlavně Divergence a extrémní vrcholy. V zásadě ale FI není tolik trendfollowingový indikátor, v porovnání s EMA nebo MACD-H. Jak přesně podle FI stanovujete hlavní trend? Jonáš Mucha "Ani ten nejlepší trader nedokáže předpovídat vývoj trhu. Ale dokáže se nenechat tímto vývojem překvapit".
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.