Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

Lucínek

Members
  • Počet příspěvků

    842
  • Registrace

  • Poslední návštěva

  • Vítězných dnů

    2

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Vše publikováno uživatelem Lucínek

  1. Tak ano, komise jsou z tohoto pohledu problematické. Ale na druhou stranu pokud se člověk třeba bojí přejít na live na e-mini, sim funguje a live potom ne, tak je to slušná možnost zkoušet to live po malých dávkách a nechat hlavu přivyknout, že to jde. Mě osobně se tahle možnost líbí ... na forexu se nechá jet třeba na desetinách či setinách lotu, u futures tohle chybí ... tyhle mikrokontrakty to docela slušně suplují.
  2. Pěkný den, nevím, zda jste to zaregistrovali, ale v NT8 jsou nově (pro majitele life time licence) dostupné numbers bary (říká se jim tam Volumetric bars) a indikátor pro volume profil. Říkají tomu Order Flow + suite: https://ninjatrader.com/Order-Flow
  3. Sinuhet: Moc sem nechodím (spíše náhodou), tak reaguji až teď. Ne přesně totéž, ovlivnila mne ještě práce Lance Beggse - PriceActionTrading YourTradingCoach (PAT YTC) spolu s jeho knihou YTC Scalper. Ale on ten základ zůstává, když už to má člověk jednou "nakoukané".
  4. Je to všechno, žádné další poplatky se neplatí, data jsou zadarmo (při tom minimálním počtu obchodů, pokud není obchodů více než 10 kontraktů za měsíc, platí se zmíněných 25$). Ale musíš mít tu life time licenci NT - tu už pár let mám a používám :)
  5. Prasojed: 25$ poplatek za neaktivitu účtují pouze tehdy, pokud se připojuješ na data. Takže pokud si dáš "pauzu" a na burzu v daném měsíci nelezeš, nic ti nestrhávají. Pokud ano, tak musíš mít nějaký minimální počet zobchodovaných kontraktů (tuším 10), aby ti poplatek neúčtovali. Třeba IB se chová stejně, jen chtějí myslím jenom 10$. Ne, že by to byla nějaká likvidační záležitost. dejv0: Mě tím celkem potěšili, 2,22€ za DAX nebo 3,38$ za TF jsou celkem slušné komise proti tomu, kolik bylo dosud u MF. Jak jsou na tom ostatní brokeři nevím, z mého úhlu pohledu tahle výše komisí rozhodně není rozhodujícím faktorem pro volbu brokera. Navíc nově mají OCO vazbu drženou na serveru (o tom se dosud u MF mohlo jen zdát) a margin pro ID je shodně na 500$ za kontrakt, mám ještě v živé paměti ID marginy u IB na FDAX v hodnotě nějakých 3500$ na kontrakt. Tady si může každý projet účet, jak rychle sám chce :) Takže suma sumárum, já se zatím od MF / NTB nikam prchat nechystám a uvidíme, jak to bude fungovat dál.
  6. Lucínek

    AMP Futures

    Krásný den, má AMP také data NYSE Tick? MF je neměl. Díky za info.
  7. YTC je VELMI pěkně napsané a v mnohém značně pravdivé. Mohu vřele doporučit. I když přiznávám, že se to ke mně dostalo úplně jinou cestou, než koupí na jeho stránkách ;)
  8. Lucínek

    MAE a MFE

    gandalf33 Napsal: ------------------------------------------------------- > Hodnoty MAE a MFE sú nepoužiteľné pre > vypočítavanie trailing stopky. Ale tak to také není úplně pravda - osobně si při BT zaznamenávám těch hodnot trochu více (tedy ne jen jednu dvojici MAE/MFE) a potom mohu z toho dopočítat i to, zda se vyplatí nebo nevyplatí trailovat nebo alespoň posunovat na BE nebo BE+něco apod. Ale je to pracnější a je to méně přesné.
  9. Lucínek

    MAE a MFE

    Záleží na tom, s jak velkým SL/PT jsi ochotný pracovat. Pro mne je prakticky nezajímavé vše, co chce SL větší než 10-12 tick, teoreticky ještě tak do 20 ticků. Takže nemá absolutně význam sledovat, jestli trh došel někam X bodů pod můj vstup, pokud je to daleko za hranicí mého maximálního SL. "Tvůj" způsob je prostě zaznamenávání MAE/MFE, ať tomu říkáš, jak chceš.
  10. Lucínek

    MAE a MFE

    To záleží na místě vstupu. Z obrázku není vstup patrný (pokud větou "Ak používam stratégiu MA- moving average" předpokládáš, že každý bude vědět, kde by měl vstup být, je to předpoklad chybný)
  11. Lucínek

    Psychologie (nejen) tradingu

    Blbě :) To je také jediný důvod, proč mi to ještě neživí :)
  12. Lucínek

    Psychologie (nejen) tradingu

    iigis: Je vidět, že ještě nejedeš live. Nejhorší "poražení" je z toho, když rychle posuneš SL "abys náhodou netratil" a poté, co ti to tu stopku vybere, se to krásně rozjede tvým směrem a udělá to pohyb za stovky dolarů, jenže už bez tebe. To je mnohem, mnohem horší nápor na psychiku, než chytit nějaký ten SL, který je podle OS. Ztráty k obchodování patří, ale mnohem důležitější je uvědomovat (a plně přijímat) riziko a nesnažit se hledat jistoty někde, kde nejsou. Jakmile spadneš do krysího závodu, kde budeš rychle skákat po 50$ profitech, když přitom běžně riskuješ při vstupu do obchodu 100$, tak jsi v háji ... to ani nezkoušej obchodovat live. To, co Hofi popisuje, je podle mého názoru poměrně běžný jev a zvládnout ho je nesmírně těžké, ale rovněž velmi důležité. Ano, zadat SL a PT a jít od mašiny může být řešení, ale třeba u mne by taková věc nešla, používám striktně jen posouvaný SL a tak obchod managovat ručně prostě musím. Jde třeba také zadávat si obchody do deníku jen jednou za týden či ještě delší období (abys neviděla, jak se zrovna aktuální obchod projevuje na celkové ekvity), také to může trochu pomoci - je potřeba oprostit se od závislosti na výsledku jednoho obchodu. Snadno se to napíše, nesmírně těžce se to dělá. Mě hodně pomohlo třeba to, že jsem si vedl dva deníky - jeden "live" a druhý "ideal". Bylo zajímavé sledovat, jak krásnou rostoucí ekvity měl deník "ideal", který obsahoval obchody přesně podle plánu a jak v porovnání s tím byl deník live, který měl skoro opačný sklon. To je pak další střípek do mozaiky uvědomění si, že obchodovat "správně" se prostě vyplatí. Ale je to práce na dlouho ... já sám jsem se zatím přes fázi učení moc daleko nedostal - je to jako na houpačce.
  13. wrcprofi: Ne, nic mimo oficiální kurzy se zde nepropaguje. Občas různé srazy někde jsou ($@##$^ a další), ale zde se o tom nedočteš.
  14. mona: tak to je pro mne opravdu překvapení, ačkoli přiznávám, že ani v tomhle případě se nechytám :)
  15. blecha: Přesně :) Firebird: Ne, Praha ne, jen kousek vedle. No už jsme ale trochu OT, ona Simona pošle ten email. seznam a pak se můžeme spojit takhle, když jsou tady kontakty přísně zakázány ;)
  16. blecha: Další? :D Jenom taky nevím, koho si představit ... já běhal s cedulkou "Stanislav" ;) Kurňa, chtělo by to fotky ...
  17. Jinak jsem si teď znovu přečetl, co psal "rolex" o tom, že 5800Kč je za seminář "Cesty" úlet. Nemyslím si to. Platil jsem sice v předstihu (a tedy méně, necelých 5 tis), ale nelituji jediné takhle vydané koruny. Navíc při tom, jak je seminář pojatý, to stejně není o nějakém výrazném "zbohatnutí", protože náklady na takto pojatý a uspořádaný seminář musí být nemalé.
  18. Firebird - Tak přeci někdo? A ti dva Slováci byli také tradeři? Myslel jsem, že tam nikdo další takto postižený není. Jinak ne, s nikým jsem se o Choprovi nebavil, takže jsem to nebyl já. Bohužel musím přiznat, že si ani nevybavuji nikoho s visačkou "Jirka" :-( Já jsem byl ten nakrátko ostříhaný tmavovlasý človíček s modrou košilí a černými džínami, byl jsem tam spolu s otcem - kudrnatým vousatým černovlasým pánem v hnědé kožené bundě ne nepodobným Matuškovi. Otec tam byl i v pondělí, já jsem bohužel nemohl.
  19. alesik: Ten seminář byl dost našlapaný, bylo to celý víkend (so i ne) od 9:00 do cca 20:00 hodin, jen lituji, že jsem se nemohl uvolnit z práce a jít i v pondělí na "pokročilé techniky", což byl ještě jeden den navíc. Každopádně už dlouho (jestli vůbec někdy) jsem nebyl v kolektivu takhle přátelských, pozitivně naladěných lidí schopných a ochotných na sobě pracovat.
  20. Jen pro informaci - byl jsem teď na semináři "Cesta" pod vedením Simony Wenger tenhle víkend v Praze. Je to velmi zajímavý a podnětný zážitek. I pro lidi jako já, kteří se sebou moc netáhnou v hlavě stará traumata, tak je to zajímavé. Pro lidi s nějakými traumaty z dětství, ztráty blízkých apod. je to mimořádně zajímavá a přínosná metoda, která měla až překvapivě dobré výsledky. Nebyl jste tam také někdo další z řad zde diskutujících?
  21. Mám dotaz ohledně NT7 - pokud již někdo obchodujete v NT7 beta 14 - pokud otevřu graf nějakého instrumentu, v libovolném počtu timeframes, je všechno OK. Ale pokud k tomu následně otevřu v samostatném graf.okně jiný instrument (např. koukám na TF, které se pohybuje někde kolem ceny 600 - 700 a otevři si FDAX, který je na hodnotách kolem 6000) , tak v tom novém okně vidím cenu na hodnotě toho prvého instrumentu. Vidím ceny, jak se mění a na jaké hodnotě, ale graf je někde úplně mimo obrazovku - já vidím hodnoty na svislé ose třeba 660 namísto 6500. Pokud se pokusím zrušit fixní vertikální měřítko, naskočí mi na cenové ose 0, 0.5, 1 - a jsem tam, kde jsem byl, jen na úplně nesmyslné ceně. Prostě nedokážu otevřít okno druhého instrumentu tak, abych ho viděl správně centrovaný na cenové ose. Nevíte někdo, kde je problém? Díky ...
  22. Už je do delší dobu, co jsem psal automat pod NT, ale pokud si matně vzpomínám (čas na dohledávání teď fakt nemám), tak ona většina těch ukázkových strategií obsahovala podmínku, jestli je MarketPosition.Flat, tedy mimo trh, a jen za toho předpokladu vstupovala do pozice. Navíc obvykle něčím jako EnterLong apod. Pokud se ujmeš ručně řízení pozic, tak bys měl mít naprostou kontrolu nad tím, kam vstupuješ, kdy a s jakým počtem kontraktů. Znamená to ovšem hrabat se v OnBarUpdate, OnOrderUpdate, OnPositionUpdate, OnExecution apod prostřednictvím IPosition. Příkladů na pochopení je na to na supportu dost, na vysvětlování by to ale bylo na dlouho ...
  23. JirkaGeorge: To myslíš pozici do opačného směru, nebo do stejného? Do opačného je to logické, že musíš nejprve pokrýt stávající pozici. Do stejného by to jít mělo, ale záleží na tom, jaké používáš příkazy pro vstup.
  24. Používám teď NT7 beta 14 (včera jsem to rozchodil) a nemám s tím problém, dokonce bez problémů import indikátorů CCI_Histogram a TimeHistogram a nutná jen minimální úprava vlastního RBNextOpenPrice, aby i ten chodil v NT7.
  25. Lucínek

    Price action

    Pokud jsou to hist.data, pak si pod nimi tím spíše zobraz i TimeHistogram, je ke stažení na NT support fóru. Pak vidíš, jak se to hýbalo a jestli má vůbec smysl danou věc započítat, nebo zda by to bylo "nestíhatelné". Jinak bych se možná moc nezdržoval tím backtestem a zkusil si to "naživo" (samozřejmě demo), jenom tak uvidíš, jak je to pro tebe obchodovatelné a nebudeš zbytečně ztrácet čas testováním.
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.