Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

kbtm

Members
  • Počet příspěvků

    565
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Vše publikováno uživatelem kbtm

  1. kbtm

    převod portfolia z FIO do IB (Interactive Brokers)

    Tak jsem si komunikaci s FIO dohledal, nebylo to před 3 lety, ale 18.02.2009. Možná se to od té doby změnilo ... V každém případě mám komunikaci zdokumentovanou, je pořád dostupná v e-Brokerovi. 1. odpověď FIO : ... převod akcií evidovaných v USA a nakoupených přes Fio náš depozitář Penson nepovolí (s odkazem na Patriot Act - zákon na obranu před financováním terorismu v USA). Bylo by to možné pouze v případě, že by Váš cílový broker měl účet u stejného depozitáře jako Fio - Penson (http://www.penson.com/). 2. odpověď FIO (když jsem sdělil, že TOS má stejného depozitáře, což zřejmě netušili) : ... společnost Penson bohužel nedá svolení k převodu Vašich akcií, byť v rámci tohoto stejného depozitáře. Jediným řešením je tak Vaše akcie přes Fio prodat, převést utržené prostředky na Vašeho nového brokera a zde je opět zpět dokoupit. 3. odpověď FIO (když jsem jim sdělil, že ze strany TOS se jedná o běžnou operaci) : ... veškerou informaci, kterou mám k dispozici, je ta, že společnost Penson takový převod akcií z jednoho obchodníka na druhého nepovolí. Zřejmě vycházíme z minulých zkušeností, kdy se o takový převod akcií jiní naši klienti pokoušeli a nebylo jim v této věci naším americkým partnerem - depozitářem vyhověno. Dál jsem to neřešil, měl jsem u FIO investiční portfolio, vše starší než půl roku, takže mě to stálo jen ty FIO-poplatky + poplatek za převod USD.
  2. kbtm

    převod portfolia z FIO do IB (Interactive Brokers)

    Přeji dobrý den, jo, jde to docela dobře ... u FIO vše prodáte a u IB po převodu peněz zase nakoupíte ... Alespoň před cca 3 lety jsem takhle musel postupovat - a to jsem vše chtěl převést k TOS, kteří mají (měli ?) stejného depozitáře. Ze strany TOSu nebyl problém, sami mi popsali postup, u FIO mě ale odmítli, že prý praní peněz a podobné kecy. Zřejmě se jednalo o poplatky, které jsou u FIO vysoké. S pozdravem kbtm
  3. ... a má to navíc výhodu, že stejným způsobem dostanete data z Gůglu : cHTTP ="http://www.google.com/finance/historical?q="+ticker+"&startdate="+cDateStart+"&enddate="+cDateEnd+"&output=csv" url =urllib.request.urlopen(cHTTP) dReader =csv.reader(url.read().decode('utf-8').splitlines(),delimiter=",") data=[] for row in dReader: data.append(row) Jen cDateStart/cDateEnd má tvar mm/dd/yyyy')
  4. Přeji dobrý den, a potřebujete k tomu instalovat nějaký modul od Quandlu ? Na download stačí 3 řádky bez dalších knihoven ... : cHTTP ="https://www.quandl.com/api/v1/datasets/WIKI/"+ticker+".csv?auth_token="+cToken+"&trim_start="+cDateStart+"&trim_end="+cDateEnd url =urllib.request.urlopen(cHTTP) dReader =csv.reader(url.read().decode('utf-8').splitlines(),delimiter=",") ....... data=[] for row in dReader: data.append(row) ....... cDateStart/cDateEnd má formát yyyy-mm-dd cToken je klíč od Quandlu S pozdravem kbtm
  5. Přeji dobrý den, nevím, jak je to na Slovensku, v Čechách ale má DIČ každá fyzická osoba. Je to řetězec "CZ" + rodné číslo. S pozdravem kbtm
  6. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Přeji dobrý den, butterfly má oproti IC mnohem výhodnější RRR (zpravidla !). S pozdravem kbtm
  7. kbtm

    Opce a Volatilita

    Přeji dobrý den, omlouvám se ... dnes už vše vidím přes opce. S pozdravem kbtm
  8. kbtm

    Opce a Volatilita

    Přeji dobrý den, k Vašim úvahám bych měl jen pár poznámek ... - pokud dojde k rychlému nárůstu VIXu, back opce Vás neochrání (ačkoliv to tak vypadá, nejedná se o klasický kalendářní spread) - o stop-losu 1k USD silně pochybuji ... (resp. ho považuji za krajně nespolehlivý) - pohyb bude tak rychlý, že pokud nebudete mít dost velký účet, očekávejte MC. S pozdravem kbtm PS : pohybu 2008 jsem se s "kalendáři" na VIXu zúčastnil, naštěstí jen s několika kontrakty. A likvidoval jsem (opět naštěstí) dost brzo, měl jsem tehdy malý účet.
  9. kbtm

    Obchodní strategie

    Přeji dobrý den, Obelix na Vaši otázku odpověděl úplně přesně a dostatečně - pokud máte 1m CZK a chcete spekulovat na růst GBP (tedy na "pokles" CZK), založte si účet v GBP u jakékoliv banky a tam převedené CZK uložte. Tak zněl původní dotaz. Pokud chcete obchodovat s pákou, pro dlouhodobý trade je nejlevnější na standardní burze otevřít pozici futures. Za rolování budete platit (cca) 10 USD/měsíčně (pro objem 1m CZK == 50k USD). Dojde-li k velkému pohybu, ztratíte veškerý počáteční kapitál. Pokud chcete limitovat riziko (že Váš předpoklad nevyjde a GBP oslabí), kupte call opce. Poplatek bude vyšší, na cca 5 let počítejte s 3-5 nákupy, bude Vás to stát (odhadem) cca 15% prvotního vstupního kapitálu. Riskujete jen tento poplatek. Obchody s futures/opce zdaníte i po 2 letech (resp. budete danit postupně v průběhu vkladu). S FOREXem bych pro dlouhodobou spekulaci vůbec neuvažoval - velká páka zlikviduje vklad velice rychle. S pozdravem kbtm
  10. Přeji dobrý den, takže kriterium " ... jsem looser, který není schopen dát do kupy ani 25k USD, ale jinak mám skvělou equity na ES a na demu mi to bezva funguje ... už pár let ... " je dostatečné kriterium, aby mi někdo svěřil pár set kilo USD ? To jsem tedy opravdu netušil ... S pozdravem kbtm
  11. kbtm

    Predrazene opce

    Přeji dobrý den, to, že to vidíte v platformě, ještě neznamená, že za tuto cenu bude prodej/nákup realizován. S pozdravem kbtm
  12. kbtm

    Dividendové akcie - dlouhodobé investice

    Přeji dobrý den, v pondělí asi dost stěží ... Martin Luther King’s Day. S pozdravem kbtm
  13. kbtm

    Interactive brokers

    Přeji dobrý den, po upozornění bych jen opravil informaci o výši poplatku (10 USD). Tento poplatek za data je Vám vrácen, pokud dosáhne výše Vašich komisí 30 USD (a ne 10 USD) : www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=marketData&p=mdata (Je to dole v poznámce "5"). To tom_czr : To se jedná o několik účtů/podúčtů u IB ? Jak se nastaví "neaktivnost" - tj. jak lze zabránit placení 10 USD v případě používání pouze zpožděných dat ? (Možná je to někde v nastavení ...) S pozdravem kbtm
  14. kbtm

    Interactive brokers

    Přeji dobrý den, převedené portfolio by Vám stačilo, na 99% se Vám to ale nepodaří, protože ze strany FIO to není podporované ... (kecy o praní špinavých peněz a podobně - alespoň mě se to nepodařilo (TOS) - a to má FIO a TOS stejného depozitáře), takže Vám asi nezbude než prodat, převést cash a znovu nakoupit. Pokud nebudete obchodovat (tj. nevygenerujete na poplatcích minimálně 10 USD měsíčně), strhnou Vám v IB za každý měsíc 10 USD (resp. doplněk do těch minimálních 10 USD). "Zpožděná data" u IB nenajdete. S pozdravem kbtm
  15. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Přeji dobrý den, data AAPL nemám, stahoval jsem jen SPY / SPX / IWM / RUT / QQQ(QQQQ). S pozdravem kbtm
  16. kbtm

    Směrové opční strategie.

    TOS : Analyse - thinkBack - vlevo nahoře nastavit ticker A pak v cyklu : vpravo nahoře nastavit datum - vpravo nahoře klik na ikonu tiskárny - Export - vybrat Files of Type : CSV - Export ... a opakovat pro požadovaný datumový interval. Používal jsem na to nějaký "klikací" free program s potřebnými prodlevami, stačila pak minimální kontrola. Data jsem dále zpracoval Excelem. Už jsou data OK (SPY, IWM, QQQ, ...) ? Nesleduji je už delší dobu - díky velkým "dírám" byla neoužitelná. kbtm
  17. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Přeji dobrý den, pokud se jedná o debetní strategii a VŠE expirovalo, po expiraci se Vám na účtu už nic "hýbat" nebude a celkově budete ve ztrátě 20 USD, tj. stav účtu bude 980 USD. Pokud se ale vezme do důsledků Váš termín "... výpis vyprší jako bezcenný ...", může to také znamenat, že bezcenná není koupená opce (nákup za 70 USD) a vy ji můžete odprodat (a celkově tedy pozice může být i v zisku), tj stav účtu může být (třeba) 1030 USD (pokud se opce odprodá za 50 USD). S pozdravem kbtm
  18. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Na 1 pozici SPY diagonálu si blokuji kolem 1500 USD (spread 10-11 bodů - tj. +-1000 USD v marginu + 500 USD jako rezervu). Momentálně mám na SPY diagonály cca 25% účtu, 25% účtu na kryté pozice ve stock (pro dividendu), 25% na ITM diagonály VXX a zbytek volný. Vše je dost "poddimenzované", trading mě neživí (mám zajímavou práci ...), beru to jen jako pojistku do budoucnosti. A proto mám současné (půl)roční zhodnocení (2013) jen kolem 5 %. Najdůležitější se mi jeví neprodělat - nebo alespoň maximálně omezit ztráty. Minulý rok jsem se se zhodnocením pohyboval kolem 0, během prosincového poklesu (když jsem měl pozici ve SPY kolem 75 % účtu) diagonály "udělaly" +12%. kbtm
  19. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Test asi děláte správně. Testujete pozice jako jednotlivé opce (tj. vstup do pozice postupně, ne jako spread) ? Pak to jde jednodušeji : 1. nákup jistící put 2. prodej put 1. termín 3. odkup put 1. termín (třeba za 1 USD) 4. prodej put 2. termín 5. odkup put 2. termín (třeba za 1 USD) ... x. odkup put y. termín x+1. odprodej jistící put Pokud jsem si nechával živou historii pozice v risk-grafu, dost často z toho u TOS lezou chybné výsledky - hlavně u weeks/qarter. opcí. Teď už pozici v grafu nesleduji, stačí mi orientační znalost ceny pořízení, stav vypsané opce (OTM/...) a cena jistící opce. Zpravidla se 1. výpis snažím udělat za 0 až cenu 1. výpisu (cena vypsané opce) - takže 2. až 3. výpis by už měl být v čistém zisku. Pro sledování to znamenalo všechny výpisy/nákupy zaznamenávat - a to i expirace - třeba odkupem za 0 (aby byla příslušná pozice "vypárovaná"). V TOS jsou všechny testy v mid, takže výsledek často neodpovídá reálu. Pokud jsou premia vysoká nebo testujete dlouhodobější strategie, tak to nevadí. Pro weeks timeframe to ale moc dobře nefunguje ... Tím spíš v současnosti při nízké volatilitě - jsou data už OK ? Přestal jsem sledovat údaje v thinkBack před rokem, tehdy byla data pro testy nepoužitelná. Do fees se Vám postup nákup-prodej-... promítne (při tak nízkých premiích) opravdu brutálně ... ale pokud je strategie i tak zisková, tím líp. kbtm
  20. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Primárně se vypsaných opcí vždy zbavuji - protože potřebuji margin pro nový výpis (teď to sice není pravda, cash na margin mám dost). Vypsané pozice ale mám VŽDY kryté. Vypisuji kolem 21:00 večer, takže pokud mají opce cenu pod 5 USD, odkoupím je (to je případ posledních měsíců, občas - třeba minulý týden - mi projde GTC příkaz na likvidaci za 1 USD už ve čtvrtek). Jinak přeroluji v rámci 1 příkazu do dalšího týdne/"ob"týdne. Pokud by nastal důvod řízení - tj. vypsaná opce je ATM/ITM, je to dost diskréční ... a v případě propadu indexu (strana put) se řízení nevyhnete a to i v průběhu týdne. To, že se pozici věnuji 15 minut samozřejmě neznamená, že stav průběžně nesleduji ! Možností je pak několik : - rolování do dalšího termínu - zajištění pozice koupenou opcí (převod na těsnější diagonál nebo kalendář) + další výpis OTM - likvidace pozice kbtm
  21. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Přeji dobrý den, momentálně je nízká volatilita (myslím na indexech, v mém případě SPY). Pokud budete vypisovat IC, musíte umístit strike dost blízko aktuální ceny, aby premium alespoň trochu odpovídalo risku. I malá změna (up i dow) tedy s velkou pravděpodobností povede ke ztrátě. Navíc - pokud bude zasažena strana call, pravděpodobně dále poklesne volatilita a pro ev. rolování musíte vzít v úvahu, že dále poklesnou premia. Pokud bude zasažena strana put, volatlita (zřejmě) naroste, ale tím se zase risk-graf potopí a celá pozice jde o to více do ztráty a tím pádem je ev. rolování o to dražší. Pokud vypíšu DD v době nízké volatility, volatilita sice může dále klesat, je ale pravděpodobnější, že naroste. Pak nárůst ceny vzdélenějších opcí (do jisté míry) eliminuje ztrátu na opcích vypsaných. Hlavně je toto použitelné na straně put. Strana call je pro diagonály horší - alespoň mě se moc dobře neobchoduje, proto se ji snažím vypustit. Tedy - vysoká volatilita - zřejmě bude klesat - IC (nebo jednotlivé vertikály), nízká volatilita - zřejmě bude stoupat - DD (nebo jednotlivé diagonály). Momentálně obchoduji put weeks diagonály (dnes -159/+148 a -158/+148), tj. diagonály s riskem kolem 1k USD. Celková ziskovost je kolem 10-20 USD/4 výpisy netto (za měsíc) - tedy asi 1-2% měsíčně. Docela bída, ale za letošní rok jsem pozici nemusel ani jednou řídit. A stačí mi se všemu věnovat kolem 15 minut týdně ... S pozdravem kbtm
  22. kbtm

    Software pro backtesting opčních strategií

    Přeji dobrý den, spíš to tak vypadá, že jste opci koupil za 90 USD a při expiraci jste ji mohl prodat za 10 USD, tj. celková ztráta by byla 80 USD ... S pozdravem kbtm
  23. kbtm

    Weekly opce

    Přeji dobrý den, docela zajímavé ... Ale asi bude vše pohřbeno cenou ITM opce - pár dní před expirací je na těchto opcích nízké volume a velký rozdíl bid/ask. Zkoušel jste to ? Někdy kupuji put opce silně ITM a čekám na "svou" cenu i několik dní, než se někdo najde a vyplní mě. S pozdravem kbtm
  24. kbtm

    Dividendové akcie - dlouhodobé investice

    beraniste Napsal: ------------------------------------------------------- > Co říkáte tomuhle? Asi by to chtělo počkat na > pořádnou krizi, ale jako dlouhodobá investice se > mi to líbí: AFL ... proč ? ... S pozdravem kbtm
  25. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Přeji dobrý den, na IC v současnosti opravdu není vhodná doba. I když kolega obchoduje měsíční vertikály (SPY), které postupně spojuje do IC a také mu to "funguje". Vypisuje na základě TA. Primárně ale IC je nástroj pro zobchodování vysoké volatility ! Poslední výpisy jsem vypustil jen na základě pocitu (samozřejmě blbého), že dojde ke korekci. Pokud ale nahlédnu na pár stock, jsou i silné tituly (třeba AAPL) dost/částečně vyklesané, takže index má stále kam jít. Jinak vypouštím někdy výpis, pokud mám front opce na 14 dní a cena vypsané opce se stále ještě pohybuje kolem 10-12 USD. S pozdravem kbtm
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.