Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

kbtm

Members
  • Počet příspěvků

    565
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Vše publikováno uživatelem kbtm

  1. kbtm

    Swingové obchody - US stocks

    Přeji dobrý den, obchod OK ... Ale procentní výpočet profitu máte asi trochu jinak, než by se měl počítat : 1. vypsané opce Vám blokovaly nějaký margin - samotný cash byl v tomto případě nepodstatný 2. pokud se jednalo jen o naked výpis, bylo by vhodné napsat, s jakým riskem to bylo ... MCD asi během 24 hodin nezahučí na 0, ale ta možnost tu je (Dovedu si představit pohyb stock po zprávě, že 10k USD-residentů trávilo noc na kapačkách po požití nedopečeného/kontaminovaného hamburgru) S pozdravem kbtm
  2. kbtm

    Zacatecnicke nejasnosti :)

    Split jako takový Vaši pozici neovlivní. Pokud budete mít kontrakt(y) na plyn prostřednictvím long ETF, Vaše ztráte nebude větší, než je počáteční vklad. kbtm
  3. kbtm

    Zacatecnicke nejasnosti :)

    Přeji dobrý den, asi se nebude jednat o klasický krach, spíš cena ETF bude směřovat k 0 postupně přes split a emisí nových akcií. Uvádíte přímo ukázkový příklad - ETF na plyn (UNG) už prošel několikerým splitem a díky contangu (nákladům na rolování kontraktů) míří k nule - resp. "padá" rychleji, než komodita. Kde máte jistotu, že cena plynu půjde nahoru ? Proč by se cena měla zvyšovat ? A komodita může skončit na nule ... vzpoměňte si, kolik věcí se potřebovalo před pár lety a dnes je málokdo zná. Napadají mě třeba diskety - před 25 lety stála 1 disketa kolem 150 Kčs, dnes ji s obtížemi seženete jen v některých e-shopech. Za 10 let bude maximálně v muzeu. Nebo klasické filmy - Kodak, kdysi nositel skoro všech patentů, je v konkurzu. Jeho akciím to moc nepomohlo ... S pozdravem kbtm
  4. Přeji dobrý den, použít na testování TOS je OK - ve složce ThinkBack to jde bez problémů. Demo jen na 60 dní ? Není to tak, že po 60 dnech budou data opožděná o cca 15 minut ? Dříve to tak bývalo. S pozdravem kbtm
  5. kbtm

    Weekly opce

    Přeji dobrý den, to xzajic : v době nízké IV zkuste DD ... S pozdravem kbtm
  6. kbtm

    Odstrašující příklad neúspěšného obchodníka

    Přeji dobrý den, asi to bude tím, že vše je realtivní ... Splňuji skoro všechny Vaše podmínky ... (kromě toho velkého jména). Před několika (desítkami ...) let jsem nalil jistou částku do akcií ČEZu, takže mám 1 kousek za 79,- Momentálně tedy dividenda číní skoro 50% roční zhodnocení původního vkladu. Věnuji se tomu teď krátkodobě (když si jdu vyzvednout dividendu). Knihy nepíšu. Jinak občas (1x týdně) vypíšu pár (set) opcí u TOSu. Splňuji Váš požadavek ? Asi ne ... Těch "velkých" a známých jmen bude minimum. Úspěchem se bude chlubit jen pitomec. I tady platí "kdo umí ....". Doplňte si sám. S pozdravem kbtm
  7. kbtm

    Marginy při výpisu nahých opcí

    Proč vám long pozice přijde bezpečnější ? kbtm
  8. kbtm

    Marginy při výpisu nahých opcí

    Přeji dobrý den, zřejmě je to dáno současnou situací - trhy jsou v okolí dlouhodobých high. Nebo také tím, že obecně (z dlouhodobého hlediska ! - v poslední době to příliž neplatí ...) je pohyb "dolů" mnohem rychlejší, než nahoru. U TOS tak velké rozdíly nejsou. S pozdravem kbtm
  9. kbtm

    Weekly opce

    Přeji dobrý den data weeks (i jiná) - TOS. Je tam i "ruční" tester (ThinkBack). Pozor - vše striktně v mid. Pokud chcete tester v Excelu : hotfile.com/dl/135546782/f7defaf/SPYweeks.zip.html Jsou tam už starší data, můžu doplnit. Umi mid i bid/ask. Nic sofistikovaného - short naked (strangle/straddle), DD, IC. Pokud budete ve středu vstupovat do strategie, která Vám zaručí "do pátku to o 5% nespadne s minimálním riskem", bude Váš zisk menší než poplatky, nehledě k tomu, že mid nedostanete, i kdybyste se modlil (takže to smysluplně ani nenatestujete). 5% u SPY je dnes kolem 6-7 bodů. Testery zpravidla testují na close, takže pokud má výsledek odpovídat testu, znamená to i na close otevírat (tam to příliž nevadí), ale i zavírat - a tam je problém. Pokud máte trade na delším timeframe (měsíc/e), pár USD rozdílu Vám vadit nebude. U weeks určitě bude. Week se dají VELICE dobře zobchodovat - ale pozor, není to dobrý vstup pro začátek opčního tradingu ... S pozdravem kbtm
  10. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Přeji dobrý den, pokud zadáte příkaz a je plněn i postupně, cena je za komplet (je to přesně 9.99+n*0.75). Pokud ale po částečném vyplnění změníte příkaz, jedná se nový trade a těch 9.99 je tam znovu. U exnutí už mají 19.99 (mě počítají 15). Dohoda snad bude možná - u TOS to alespoň tak fungovalo. Ale ono to zase na poplatcích nestojí - určitě není žádný problém zprostředkovat Vám trade za 0,-, protože Vás stejně zkasírují na spreadu. A jste na tom stejně. U TOS je to často viditelné - pokud není na strike vysoké volume a zadáte vícekontraktový příkaz za mid, hned před Vámi cena poskočí proti Vám, takže ji musíte dohnat - nebo počkat, až se vrátí pod Váš příkaz. A až pak dojde k vyplnění. Je to zpravidla jen 0.5 bodu - takže ve výsledku další 1 USD. Jako dnes - vstup do DD za debet 101 USD (tak byl zadaný příkaz), na všech strike volume OK, vstup ale až při 98 USD - tj. ztráta 3 USD hned při vstupu. Proto taky pozor při ev. testech v TOS-ThinkBack ! Vše je tam v mid - ale to je jen zbožné přání. Pokud Vám testy nedávají kladný profit tvrdě v bid/ask, nebude to ve výsledku žádná sláva. S pozdravem kbtm
  11. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Pokud to vezmu za celý rok, je to 31% ... !!! Mám "standardní" poplatek 1.5 USD/opce. Včetně všech dodatečných fees, poplatků za exnutí (u TOS je to za 15 USD/strike), odprodej/odkup přiřazených stock (pro 5k stock SPY do dělá cca 100 USD) ... Viz minulý trade - DD in 4*1.5 USD, DD out 2*1.5USD+2*1USD, tj. celkem 10 USD (plus je tam nějaké smetí cca 10centů), profit netto (bez těchto poplatků) 36 USD. A to jsem DD neřídil ... TOS (teď Ameritrade) má i jinou strukturu poplatků (mám dojem že je to 10USD+0.8USD/opce), nějaké trade mám (resp. jsem měl ...) i 1-2-5 kontraktové, takže jsem zatím změnu "tarifu" nepoptával". Ta lenost ... Něco s tím udělám. Teď se dívám do ceníku Ameritrade, vidím, že tam jsou trochu jiné ceny, než mám - struktura "mých" ceny byla zřejmě přenesena z TOS. S pozdravem kbtm
  12. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Přeji dobrý den, přímý přesun SPY -> SPX je lákavý, bohužel to není možné. U SPX je MNOHEM nižší volume a rozdíl bid/ask je v live větší, než se zobrazuje v datech (TOS). Pokud by jednalo o "běžný provoz", ještě by se to dalo vydržet, pokud ale nastane nějaký problém - opce je silně ITM - rozdíl bid/ask naroste do naprosto neočekávaných hodnot (== úplně chybí protistrana, nejde do toho ani broker). U SPX je sice vyrovnání v cash (tj. nehrozí přiřazení), ale tratíte na ev. rolu ochranných opcí. Vše jsem zkoušel na demu (TOS) a ani tam to není žádná sláva, přičemž paraleně zadané pokusy o live vstup do trade nebyly vyplněny ani při odklonu - a to dost značném - od mid (na horší stranu). A to jsem se pokoušel o vstup po jednotlivých spreadech. Někdo mi radil obchodovat přímo opce na S+P (je to možné např. u IB), to jsem zatím netestoval. Strategie (weeks DD) funguje i na IWM (je tam jen hrubší členění strike), na RUT je ale podobný problém ... PS : ono by se i v případě SPX/RUT jednalo o multikontrakty - a to si už vůbec nedovedu představit. Něco jiného je vypsat 1x IC08/RUT (často "doporučovaná" verze tradu) a něco jiného se tam pokoušet nacpat s 20 kontrakty ... S pozdravem kbtm
  13. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Přeji dobrý den, xzajic má asi opět pravdu - část účtu v DD nechám. Jen u TOS/Ameritrade zkusím přitlačit na snížení poplatků - u multi-kontraktů je to za rok docela pecka ... Druhou strategii spustím u IB. Pár tradů mám už otevřeno (ručně - je to opruz), teď ještě musím zlomit API pro komunikaci s Excelem. A poslední - pokusit se propojit strategii (jejíž jméno ...) s opcemi a zvýšit tak páku. S pozdravem kbtm
  14. kbtm

    Akcie - jeden rok, jeden nápad, 70%

    Přeji dobrý den, dříve zmiňovaný StockDownloader si můžete zmodifikovat tak, že Vám bude data stahovat i dávkově. Makra nejsou zamknuta. S pozdravem kbtm
  15. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Přeji dobrý den, 50% pa je vztaženo k nutnému kapitálu, který jsem odhadl na maximální "režii" 1 DD a to 1k USD (pokud nebudu řídit). Moc konzervativní to není - ale pokud chcete zhodnotit kapitál, musíte si pro peníze jít ... To xzajic : - Máte pravdu v tom, že poslední rok byl pro weeks opce mnohem lepší, než rok minulý - hlavně vzhledem k tomu, že minulé roky weeks opce nebyly a DD se tímto způsobem mohl obchodovat jen 12x do roka. A navíc je výhodnější tyto DD obchodovat s back opcemi s co nejbližší expirací k front (tj. používat i quarterlys). - Tyto DD obchoduji (s modifikacemi ... každý systém musí nejdříve počkat na podmínky a až pak je možné jej použít) od poloviny roku. Zpočátku jsem se pokoušel o řízení, poslední obchody (a zároveň i největší záseky na účtu) mě ale přinutily systém upravovat a zjednodušovat. - DD obecně nedělá příliž dobře POKLES volatility. Přesto systém dokázal fungovat i v roce 2011. Rozpad časovky poslední týden (resp. poslední den ...) je natolik výkonný, že si poradí i s poklesem volatility. A že to obchoduji první a zároveň i poslední rok - tak to zřejmě máte také pravdu ... ve strategii (jejíž jméno se nevyslovuje) dosahuji zhodnocení ještě vyšší. S pozdravem kbtm
  16. kbtm

    Směrové opční strategie.

    OK, beru na vědomí, o párovém obchodování už ani čárku. S pozdravem kbtm
  17. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Přeji dobrý den, DD z 23.12.2011 ukončen, profit cca 36 USD/1 (po odečtení komisí, tj. netto). Likvidace při 126 (střed striků), což není pro DD to nejlepší. Trochu pomohla volatilita. Další trade neotevírám, až příští týden. S pozdravem kbtm
  18. kbtm

    Akcie - jeden rok, jeden nápad, 70%

    Přeji dobrý den, kdysi jsem používal "ruční" downloader OHLC dat stock z Yahoo (data EOD) pro Excel : hotfile.com/dl/139031862/835f8ff/StockDownloader.zip.html Má to cca 200kByte (ZIP), pracuje pod Excel2003/2007/2010, ale jen pod OS 32 bitů. S pozdravem kbtm
  19. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Přeji dobrý den, pro testy párů jsem použil seznam stock z FinViz.com, data z Yahoo - cca 5k stock, po filtru (volume, max/min cena) vzniklo asi 250k párů. K čemu jsem došel : - výkonnost páru v minulosti nepredikuje výkonnost v budoucnosti - korelace páru v minulosti není použitelná pro budoucnost - systém obchodování "čekám, až se poměr mezi cenami zvětší a pak opět čekám, že se sblíží" je dostatečné edge pro ziskové obchodování Protože pro mě není problém si cokoliv naprogramovat (Excel/Access/C++), jsem momentálně v situaci, že mám hotový tester, který by měl zároveň pracovat jako automat pro zadávání příkazů pro IB. V systému se mi podařilo dosáhnout stavu, že jsem schopen generovat ziskové signály téměř pro jakýkoliv pár - a to i páry zcela nesmyslné (třeba F/XOM, JNJ/WFC, ...). Výkon se bez MM blíží cca 50%. Obchodování bych chtěl na demu spustit v lednu. S pozdravem kbtm
  20. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Přeji dobrý den, ano, výpis je hotový : +122/-124//-128/+130. Statistika funguje pořád ... Jen příští týden (30.12.2011) do nového obchodu vstupovat nebudu. Chci mít tentokrát vše zavřené - pro jednoznačné podklady pro FÚ. Minulý DD +120/-122//-124/+126 skončil ve ztrátě cca 70 USD (před likvidací "od oka" v TOS). S pozdravem kbtm
  21. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Graf z testeru - data od 01.2007 : - short strangle, výpis týden před expirací (pátek) na delta 30 - DD, výpis týden před expirací (pátek) - front na delta 30, back +-3 body - short strangle, výpis 1 den před expirací (čtvrtek) na delta 30 - DD, výpis 1 den před expirací (čtvrtek) - front na delta 30, back +-3 body Data TOS, mid. To Sentrix : obchodujete/testujete arbitráže na stock, na futures nebo na měnových párech ? K některým výsledkům (stock pairs) jsem se už dobabral (cca 100k PC hodin), zdejší vlákno bylo ale utnuto, takže hledám nějaký feedback od někoho, kdo už má něco natestováno/zobchodováno ... S pozdravem kbtm
  22. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Přeji dobrý den, ano, je to tak, v tradu je pozice jen 1 den. Zkusím sem dát nějaký graf z testeru ... S pozdravem kbtm
  23. kbtm

    Směrové opční strategie.

    Přeji dobrý den, pokusím se doplnit ... a krátce : vše vyplyne jen a jen z VAŠICH testů ! Jak to momentálně obchoduji já (trochu jsem to pozměnil během posledních pár tradů - pohyby byly opravdu extrémní - od roku 2007 letos 2 největší zářezy - oba gapem, takže neřiditelné, resp. řízení pozici uškodilo) : - do tradu vstupuji každý pátek (po 20:00 - jak se mi to povede) - vstupuji do DD - front delta 25-30, back 1-3 body nejbližší další expirace (podle toho, kde je back z minulého tradu - pokud nemusím vertikálně rolovat, tím lépe) - vstup do nového trade je zárověň spojen s likvidací minulého - tj. vstup je buď rolem nebo vykoupením/výpisem (tady jen dávám pozor, aby byla každá strana doplněna na diagonál v co nejkratším čase - jakýkoliv legging odmítám) To je vše. Tj. : - čistá statistika - pozici už neřídím - řízení jsou další náklady navíc, efektivita minimální (jen PL křivka je hladší) Vše směruji k maximální minimalizaci (...) jakéhokoliv názoru na to, jak se trh pohne. A k naprosté mechanice. Nechci z trhu maximum. 50% ročně mi stačí. Jen tak k zamyšlení ... z testů mi vychází, že skoro stejně výkonný je vstup ve čtvrtek - tj v tradu jen 1 den. Dnes to s pár DD zkusím. Pokud to "sedne" na testy, může se tak strategie za měsíc úplně změnit. S pozdravem kbtm
  24. Přeji dobrý den, s tituly USA je to bez problémů (?) - dividenda je zdaněna v USA 15% a po zdanění připsána na účet u FIO (v USD). Jestli se má dividenda dále zdaňovat v ČR, to Vám poradí (asi ...) až nějaký poradce - setkal jsem se s několika výklady. S pozdravem kbtm
  25. Přeji dobrý den, a) - pro malé objemy je to jedno b) - ano, FIO je "nejlevnější" c) - ceník poplatků FIO by měl stačit ... d) - eBroker poskytuje data e) - ??? vztah poplatky/objem/investovaná částka k dispozici si asi umíte dopočítat sám (Pro tak malou částku vám ale poplatky zcela zkreslí/potopí jakoukoliv rozumnou kalkulaci). f) - dividendy CZ titulů dostanete (resp. si je vyzvednete v bance) už po srážkové dani, tj. zdaněné S pozdravem kbtm PS : vzhledem k částce bych spíš doporučoval nějaký fond ... nebo US index (SPY/IWM) - dává dividendu + lze koupit u FIO + riziko je už diverzifikované
×
×
  • Vytvořit...