Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

fxmagico

Members
  • Počet příspěvků

    129
  • Registrace

  • Poslední návštěva

fxmagico's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

0

Komunitní reputace

  1. fxmagico

    scalping na FX

    Tak system z hlediska RRR, atd. je v pohode. Vse se aktualizuje samo na aktualni deni v trhu. Testovano to mam za nekolik poslednich let pro ruzne time framy atd. vysledky z nejakeho softu sem dat nemuzu, protoze vse si programuju sam v pythonu. S futures na meny jsem mel zatim tu cest pouze na daily kde v podstate poplatky nema moc smysl resit kazdopadne je mi jasne, ze kdyz na to pujdu v tomto pripade pres normalniho brokera tak vse sezere uz jen spread. Proto jsem to dal i do tohodle vlakna, nebot pozice nedrzim zrovna uplne kratkou dobu z hlediska skalpu (od 15min do 60min). Uvazujeme-li pak volatilitu trhu a delku drzeni pozice u skalpu nemuzou na tom byt ostatni az o tolik lepe aby jim 2-3pipy byly fuk. Proto by me zajimala spise diskuze na tema optimalizace obchodnich nakladu a ne hledisko kvality systemu, nebot tam je to vcelku jasne. Samozrejme moznosti je posunout system na tak vysoky TF, ze poplatky nebude nutne resit, nebo zavest podminku minimalni pozadovane volatily coz dokaze taky pekne zahybat s vysledky. Ovsem to jsou reseni, ktera omezuji cetnost a cetnost je prave zadana z hlediska psychicke pohody, napr. je zasadni rozdil chytnout za tyden 3 ztraty a nebo udelat 20 obchodu kde uz je znatelne vyssi sance, ze se projevi edge a budeme za stejne dlouhe casove obdobi v plusu. Proto prave ten apel na minimalizaci poplatku a tim maximalizaci cetnosti obchodu.
  2. fxmagico

    scalping na FX

    Dobry den, mam navrzenej system s prumernym obchodem 2 pipy a cetnosti 2500 rocne. Chci se zeptat jake mate zkusenosti s nasazovanim podobnych systemu, neboli takovych kde je maly prumerny obchod. Pripadne nejake tipy pro minimalizaci nakladu za obchod. Samozrejme je v planu avg.trade dostat aspon na 5pip, ale i tak je zasadni otazkou technicke reseni aby v praxi vse nesezral slip a spread. Diky. Honza
  3. fxmagico

    AKCIE - AOS

    ke grafum: na ose x najdete hodnotu 100-OU a to proto aby jsme se stoupajici osou x meli nizsi hodnoty OU a tim lepsi prilezitosti k nakupu osa y mean(trades): zde je to nasledovne, vememe takove obchody, ktere meli vyssi hodnotu x = 100-OU a z nich spocitame prumerny obchod, napriklad pak lze odecist z char 5_10_15, ze pro pripady OU osa y std(trades): uplne stejne jako mean(trades) jen pocitame smerodatnou odchylku osa y SharpeRatio: je pak pouze podilem: mean(trades)/std(trades) a udava vyhlazenost potencionalni equity osa y SQN: je sharperatio*odmocnina(pocet obchodu), v tradingu je to zname jako system quality number ve statistice se jedna o t-pomer a testovou statistiku kdy se testuje hypoteza nulove stredni hodnoty, vzhledem k vysokym cetnostem, ktere zde vzdy prekracuji 1000 lze prohlasit, ze prakticky studentovo rozdeleni zkonverogvalo k normalnimu a tedy lze s pravdepodobnosti 99% prohlasit, ze kdyz se pohybujeme za 3.smerodatnou odchylkou tak je prumerny obchod nenulovy, neboli SQN je vetsi jak 3 mame 99% pravdepodobnost, ze tam mame edge, nebot prumerny_obchod > 0 vzhledem k tomu, ze vysledek obchodu byl pocitam pouze jako (Close-Open)/Open, tak za zaver z vyse uvedenych charakteristik lze stanovit, ze s klesajici hodnotu OU stoupa sance na zitrejsi vetsi pohyb v nasem smeru, zavery primo k Tvoji strategii stanovit nelze, nebot tam nejsou spravne vystupy, doprogrammuju je hned jak budu mit cas k nememu svedectvi souhlas, z praktickeho hlediska to snad nema zadny vliv a pri nehorsim to znici 10% vyhrazenych na danou pozici coz neni pekne, ale rozhodne ani katastrofalni korelace jsou pekne potvory, bohuzel z meho badani plyne, ze kdyz na akciich chceme vytvorit balik akcii kde plati, ze vsechny mezi vsema jsou nekorelovane tak vice jak 20 titulu neobsahuje, coz me vcelku prekvapilo
  4. fxmagico

    AKCIE - AOS

    tak tady to je pro 5,10,15 a 7,14,28 u grafu co jsem uvedl vyse jsem zapomnel vypnout podminku vcerejsi_open>vcerejsi_close jinak dle me by u akcii nebylo od veci se take zamyslet nad problemem nemeho svedectvi, nebot akcie, ktere padly a zkrachovaly jaksi uz dnes neanalyzujeme ... 6) u ETF tento problem odapada
  5. fxmagico

    AKCIE - AOS

    zdravim, jsem velky fanousek podobnych pristupu, ktere jsou zalozeny na vyberu pouze par prilezitosti z velkeho poctu akcii, nebot proc se stresovat s analyzou pouze jedne casove rady kdyz je na ni pekna prilezitost jednou za uhersky rok... udelal jsem jednoduchy test, kde jsem sledoval vazbu mezi hodnotou 100-OU a nasledujicim dnem (Close-Open)/Open, 100-OU jsem volil, protoze predpokladame, ze cim je OU nize tak tim je sance na zitrejsi rust vyssi testoval jsem to na datech z nyse pro prvnich 1000 akcii na historii co google dal do poloviny roku 2011, podminky pro vzeti vzorku do vyberu bylo vyssi prumerne volume za posledni mesic jak 500k a cena>10, nastaveni OU bylo 7,14,28 a naprogramoval jsem ho dle webovky, kterou tu nemuzu zverejnit, takze nezjistime zdali je to OK :D... myslim, ze vysledky nejsou nehorsi :)
  6. fxmagico

    Studium - zadost o radu

    citace z knihy: Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů: Důvod, proč ceny kolísají je ten, že jedna strana, kupující nebo prodávající, váhá. Jinými slovy jedna strana v této rovnici chce vstoupit do pozice a je za ni ochotna zaplatit více nebo naopak méně, než byla cena poslední. Nevyrovnanost, která způsobuje změnu cen, se netýká objemu, ale bezprostřednoti... strana, která chce obchod uskutečnit skutečně hodně a chce jej teď, je na straně, která strká ceny výše či níže.
  7. fxmagico

    Studium - zadost o radu

    Zdravím, přidávám dva zajímavé odkazy. Pokud bych se rozhodoval znova kam jít, tak volím ten první. mant.upol.cz/cs/bak_stud3.asp www.fme.vutbr.cz/studium/ck_obor.html?lang=0&obor=B-MAI
  8. fxmagico

    Studium - zadost o radu

    Osobně si myslím, že na VŠ studium nadávají především ti, kteří ho nebyli schopni dodělat. Je totiž jednodušší vykládat o zbytečnosti vyučovaných předmětu, nežli říci pravdu. Dále bakalářské studium bude hodně teoretické, protože rozhled ve studovaném oboru získat musíte. Přesné zaměření čekejte na magisterském či doktorském studiu ale určitě ne v prváku. Dále pokud si vyberete technický obor, kde zpravidla stačí studovanou látku pochopit a dál se toho šprtat musíte minimum, tak na trading zbývá spousta času. Ať se daří. Honza
  9. fxmagico

    AKCIE-historická data

    www.ulozto.cz/11440372/export-rar
  10. fxmagico

    AKCIE-historická data

    Zdravim, data na sp500 timeframe petiminuta muzete najit zde: www.ulozto.cz/11295336/export-rar Preji prijemnou zabavu.
  11. fxmagico

    AKCIE-historická data

    to horse.czech Mozna jsem jen natvrdlej ale nikde jsem tu moznost na jejich webu nenasel jak prosim ty ID data tahate?
  12. Po precteni clanku me jen napada otazka. Je stoupajici trend equity strategie stabilnejsi nezli stoupajici trend akcie ci komodity? Jestlize ano tak proc?
  13. fxmagico

    Predikce časových řad

    to sals3r0: Díky za info. Ano to mě také "nadchlo". S Vaším názorem nejde jinak než souhlasit. Přeji mnoho úspěchů.
  14. fxmagico

    Predikce časových řad

    Dobrý den, jak měříte volatilitu a případně vyhodnocujete vhodnost otevření pozice právě dle volatility? Děkuji. Honza
  15. fxmagico

    Párové obchodování akcií - máte zkušenosti?

    Dobrý den, chtěl bych se zeptat lidí co už mají strategii hotovou a nasazenou z jakých komponent ji dali dohromady. Stačí čistě zdali s pomocí popisné statistiky, matematické statistiky, Box-Jenkinsnovy metologie či spektralní analýzy časových řad atd. a hlavně proč jste daný přístup volili. Děkuji. Honza
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.