Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

pb.

Members
  • Počet příspěvků

    91
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Komunitní reputace

0 Neutrální

Více o pb.

  • Hodnost
    Advanced Member
  1. Vzpomenul bych ještě swingové obchodování. Prošel jsem si intradenním diskréčním obchodováním, které se ukázalo jak zcela neúnosné pro moje nervy a moji náturu. Na tohle jednoduše nemám. Vyzkoušel jsem opce - Iron Condor a podobné strategie. Opce jsou velmi zajímavé, pro strategii Iron Condor mi stačila excelovská tabulka s napojením na databázi statistik, ale vždycky jsem tápal a často jsem si nebyl tak úplně jistý, která noha je která. Kdybych to dělal denně, tak bych si to snad i zapamatoval, ale jelikož jsem otevíral jednu či dvě pozice za měsíc, nikdy se mi opce nedostaly do krv
  2. Nikdy bych to nedokázal formulovat lépe. Já jsem si svou teorii o negativním vlivu zpráv ještě rozšířil - tak jako se chce většina lidí nechat rozčilovat zprávami, chce se většina nechat dostávat do depresivních nálad hudbou. Přijdu někam do kanceláře - každou půlhodinu zprávy, potom spustí "Ty kdo máš tráááápeníííí" následované uplakaným "I want you I need you I looooooove yoooou" - říkám lidem: "Tohle posloucháte celý den? Vždyť vám z toho musí hrabat!" A oni že ne, oni říkají, že potřebují vědět, co se děje a mít puštěnou nějakou muziku. Ale když se s nimi potom bavím, zjišťuji, že jso
  3. Obvykle jsou ETF obchodované po setinách USD (nevím o žádném, kde by to bylo jinak, ale nehledal jsem). Jedna akcie ETF tak při pohybu např. z 20 na cenu 21 vydělá 1 USD (s krokem 1/100 USD). Osobně takto ale vůbec neuvažuji: do každého obchodu vstupuji s předem daným rizikem, naplánovaným SL a na předem dané vstupní ceně. Počet zobchodovaných akcií přizpůsobuji situaci, takže každá pozice se mi obvykle při změnách ceny pohybuje různě rychle. Nějak to přepočítávat pro mě nemá příliš smyslu.
  4. Myslím, že se tady nechtěl nikdo nikoho dotknout - s těmi chybějícími základy to bylo jen vyřčení faktu. Jinak k tomu dotazu: To naskakování a vyskakování vytváří na trhu likviditu. Chcete-li v dubnu nakoupit třeba pšenici, můžete tak učinit okamžitě (s dohodnutým dodáním v určeném termínu - například v září), protože jsou zde tisíce dalších lidí (obchodníků), přes které se váš požadavek přefinancuje až do září, kdy pšenice bude konečně k dispozici a producent ji bude ochoten na trhu nabídnout. Bez těchto překupníků by jak spotřebitel, tak producent velmi těžko hledali protistranu -
  5. Myslím, že tady na finančníkovi je vysvětlené docela dobře, co si kupujete, když na futures koupíte kontrakt: Při koupení kontraktu na futures se zavazujete, že po expiraci kontraktu odeberete například 1000 uncí zlata za dohodnutou cenu (tj. za cenu, na které se uskutečnil obchod). Při prodání kontraktu na futures se zavazujete, že po expiraci kontratu dodáte 1000 uncí zlata. U ETF se to liší. ETF mohou být (musejí?) kryté například fyzickým zlatem někde v trezoru - koupením akcie ETF si koupíte podíl odpovídající například desetině unce zlata, nemáte však možnost zlato skutečn
  6. Je pravda, že na zlaté cihle si na dovolenou nezajedu, ve zlaté cihle nepřespím, ani ji nepronajmu... Ale pokud mám dvě firmy, tři nemovitosti, auto, na jachtě se mi dělá zle... a další peníze se sypou a sypou, proč nekoupit a neschovat na horší časy zlatou cihlu - diverzifikace není na škodu. Do fyzického zlata jsem před lety taky investoval, ale všechno zlato jsem minulý měsíc prodal - ve výkupu se paní divila, že se toho chci zbavit, když je o zlato takový obrovský zájem. Co na to říct - teď, když zlato chtějí všichni, já už je nechci. Do fyzického zlata budu investovat i dál. Tě
  7. Přečetl jsem si tady spoustu chvály, takže jsem rozhodl MC vyzkoušet. Po roce swingového obchodování jsem se chtěl vrátit k intradennímu, ale s rozumnou a bezpečnou automatikou. Začal jsem si psát něco malého na míru a článek o MC mi do rozdělané práce spadnul jako z nebe. Ale asi to s ním vzdám, nesedne mi: 1. Bezpečnost Chci, aby automatiky přežila pád linky i pád počítače. MC se vůbec nesnaží o nějaké zpracování chyb, při sebemenších problémech dává ruce od trhu pryč a přestává plnit svůj úkol. Statisticky je jen otázka času, kdy se něco podělá v době, kdy MC už zadal pokyny pro vstu
  8. >> Není náhodou řešení zvolit si jiného brokera než Market Makera ? Asi ano. Já nevím, jak to řeší lidé, kteří obchodují Forex. Systém, který jsem zmiňoval, znám pouze z doslechu. Forex mě nezajímá. >> Pokud budou Vaše obchody probíhat v rámci hodin/dnů (a k tomu se ETF primárně nabízí - poplatky RT jsou zde vyšší), pak Váš SL už nebude pro brokera dostupný/zajímavý. Stoploss bude pro brokera zajímavý, pokud bude dostatečně blízko - na časovém horizontu, myslím, až tak nesejde. Obchoduji právě ETF a v obchodech zůstávám i několik dní. Stoploss, alespoň první den, mívám od
  9. >> Není to otázka toho, že jsou brokeři, co hrajou fér a co hrajou nefér? Souhlasím. Ale jak mám vědět, kdo hraje a kdo nehraje fér? Jde o peníze, v ideálním případě o velké množství peněz. Proč bych tedy měl důvěřovat? Forex neobchoduji. Ale slyšel jsem už o systémech pro obchodování forexu, kde se právě pro eliminaci této vlastnosti obchoduje na dvou účtech u dvou brokerů zároveň. Na jednom účtu se obchoduje doopravdy, bez stoplossů. Na druhém účtu se obchoduje nějaká nezajímavá suma a dojde-li k vyplnění stoplossu zde, spustí se i stoploss na hlavním účtu. Kdybych obchodoval
  10. >> aaaa ete-efka to bude neco pro novacky ..tady budou prodelavat pomaleji ..protoze na tom vetsim uctu to neni tak videt Ale kdepak. Tady je sice článek nazvaný jako "ETFs coby trenažér", ale s dovětkem "pro obchodování komodit". Uvědomte si, že finančníci obchodují (mimo jiné) právě komoditní futures, kde lze obchodovat rychleji, riskovat více, vydělávat více atd., takže ETF nabízejí začátečníkům se slovy: "Zkuste si to na něčem lacinějším". Ne každému však zde nabízený přístup vyhovuje - já jsem začal před lety intradenně obchodovat futures na indexy, ale nešlo mi to. Zkusil jsem
  11. >> ...kdybych moc často vystoupil na SL tentýž den... Je pro mne opravdu těžké říci, jak velký SL je pro můj styl swingového obchodování potřeba. Na základě backtestů dávám první den SL velmi, velmi daleko od vstupní ceny. K dispozici mám pouze denní data, podle kterých nepoznám, jestli byla cena na mém SL před vstupem do obchodu (tj. SL se nekoná) nebo po vstupu do obchodu (prodělal jsem). Druhý den už se dá otestovat velmi dobře. Podle backtestů i v praxi pak vychází průměrná ztráta mnohem nižší. První den s ukončením obchodu prakticky vůbec nepočítám. Ještě se mi to nestalo.
  12. Souhlasím s článkem. Swingové obchody na ETF jsou mým dalším pokusem najít vyhovující obchodní styl a po půl roce živého obchodování začínám mít konečně pocit, že jsem se našel. Zkoušel jsem intradenně indexy - jako správný začátečník jsem začal samozřejmě na tom nejdražším, co se dalo najít, postupně jsem zmenšoval riziko přechodem na lacinější trhy (NQ), ale příliš velké akčnosti v intradenním obchodování jsem se stejně nezbavil. Teď se věnuji přípravě obchodů pár minut před otevřením a při otevření - znodnotím-li situaci: "žádný signál na obzoru", balím to. Pokud už vstoupím do obchodu (čty
  13. Já jsem dlouhou dobu sbíral intradenní data z IB - pořád mi běžel v počítači TWS s externím napojeným programem a data se ukládala do databáze. Abych nebyl nebyl odkázaný na milost svého ISP, který čas od času shodil linku, měl jsem k počítači připojený mobilní modem, který okamžitě po zneprůchodnění normální linky posílal varovnou SMS a startoval náhradní spojení. Já jsem trnul, jestli se podaří mobilní internet nastartovat a když se nakonec linka rozjela, s nechutí jsem koukal na několikaminutovou mezeru v datech. Bylo to hektické. Totéž se týká i přípravy - "Dneska musím dodržovat plán
  14. Ano, SL je proměnný. Výsledky? Těžko říct. Systém mi vygeneruje kolem 3 až 4 obchodů za měsíc a za těch pár měsíců jsem ještě nechytil ztrátový obchod. O RRR se nedá moc mluvit, nemám žádný plánovaný profit target. Hodnota 2 se týká až uskutečněných obchodů (v backtestu). Backtest se od reálného obchodování mírně liší, v backtestu se mi hůře určuje trend. Úspěšnost, R a spousta dalšího se dá vyčíst z toho Kellyho grafu. Podrobně je to popsané na stránkách Brave Equity.
  15. SL dávám pod swing nebo nejbližsí S/R. Backtest je hodně mechanický, tam dávám SL pod low včerejšího dne - vzhledem k povaze signálů to celkem spolehlivě odpovídá, pokud se poblíž nevyskytne nějaký support, který má low jinde.
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.