Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

xmms

Members
  • Počet příspěvků

    142
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Chatbox

Vše publikováno uživatelem xmms

  1. Strategie vskutku úžasná. Pěkná ekvita od 16.6. do 1.9.2009. V mém backtestu je úplně stejná jako v článku. Pojďme ale backtestovat dále od roku 2007 na jednominutovém grafu. Strategie tedy začala fungovat v červnu. Předtím to jelo pěkným sešupem dolů. Inu jednou jsi nahoře a jednou zase dole. Je jasné, že něco takového nejde obchodovat. Jak jsem v červnu mohl předpokládat, že tohle zrovna teď začne generovat zisky? Pojďme ale backtestovat totéž na tříminutovém grafu. To je přímo senzace. Dva roky jste mohli dlouhodobě a stablině prodělávat peníze. Možná by ale stačilo otočit pozice. Zkusím se nad tím zamyslet.
  2. xmms

    Open E cry

    peter777: kolik trhů nevím, ale zaregistruj si nějaké demoúčty na forex a koukni na seznam měnových párů. Je jich tam spousta, určitě si vybereš. Já jsem si např. nevybral ani jeden :-) Mám raději futures.
  3. xmms

    Open E cry

    Jeniffer: Problém začal v pondělí 31.8., ten den měli výpadek, který se opakoval několik dnů i potom. Na můj dotaz tam před tím dělali nějaký upgrade a pak jim to spadlo. V takovém případě je lepší tam hned zavolat. Zadal jsem tedy vstup do pozice telefonicky. Bylo to docela hustý: nejdřív mi řekli, že nejsou schopni otevřít pozici telefonicky a já jsem tedy neobchodoval. Prý od nich nepřijímali příkazy. Pak mi zavolali zpátky s tím, že pozice otevřena byla a broker mi ji hned uzavřel. Sice malý zisk, ale taky dobrý. Ale prý v případě ztráty by si ji vzali na sebe, protože pozici otevřeli tak nějak chybně. Navíc z výpisu nebyl vidět žádný "cancelled order", z čehož vyplývá, že to tam šoupli bez stop lossu, i když jsem ho jasně zadal. To mi věřte, situace skutečně vypjatá. Při dalším výpadku raději obchodovat nebudu. PS: proč nemáš SP3?
  4. Pročítám si opční strategie, ochranné opce a rád bych obnovil toto téma. Pomocí strategie collar nebo jednoduchým nakoupením put opcí k drženým akciím si sice můžu pojistit riziko proti pádu, ale jak to funguje v případě krachu? Konkrétně např. vídeňská burza pozastavila obchodování s akciemi SkyEurope poté, co slovenský soud na žádost leteckého přepravce vyhlásil ochranu před věřiteli. To znamená, že nemůžu ani využít práva svých opcí. A ty opce můžou zrovna v této kritické době vyexperovat. A co potom? Budu mít smůlu? Nerad bych měl nějaký falešný pocit bezpečí v přesně stanoveném maximálním riziku, když mi burza obchdování jednoduše zatrhne. "Pozastavování" obchodování ze strany burzy se mi nelíbí a nechápu ho. Jaký je vlastně účel tohoto opatření?
  5. Zkoumal jsem Non-Farm Employment Change a občas to podle toho funguje. Na obrázku je ukázka. Zaměstnanost byla v pozitivních číslech a tak trh pěkně vystartoval nahoru podle očekávání. Obchodníkům se to asi nelíbilo a za chvíli potrestali trh sešupem dolů... Problém je v tom, že podle grafu to bylo ve 13:30 a podle kalendáře ve 14:30. V té době byl u nás zimní čas a v USA letní. Forexfactory s tím nepočítá nebo dělám něco špatně? Nastavil jsem tam GMT+1 DST On. Na grafu je vidět, že hlavní obchodní hodiny byly ve 14:30, zatímco Employment Change se obvykle vyhlašuje hodinu předtím.
  6. Obchodujete někdo podle těchto údajů futures na akciové indexy? Zaujalo mě zpravodajství, kde zdůvodňují růst nebo pokles futures a jako důvod uvádějí data o nezaměstnanosti jeko třeba dneska ve 14:30. Vypdá to docela funkčně, chci vytvořit tabulku s daty a porovnat s grafem.
  7. xmms

    opce-Mplay-začínáme

    Ono to koukám stejně nejde. Zkusím prodat nebo koupit za horší cenu než je, ale příkaz se mi vyplní na aktuální obchodované ceně. Ale zajímalo by mě kódování strike. Třeba písmeno E označuje strike 25, 125, 225 atd. Podle čeho se pak určí, která z těch cen to je?
  8. xmms

    opce-Mplay-začínáme

    yax Wrote: ------------------------------------------------------- > xmms: > > tak to je asi nerealne, asi by si takhle hloupou > protistranu v realu nenasel. > > Lada A proč ne? Umím si představit obchodníka klikajícího do programu, kterému nerozumí, s nadějí, že rychle zbohatne :-) Ale přes suport thinkorswim jsme se dopracovali k tomu, že příkaz byl aktivován chybným tikem. Naproti tomu ta diagonála byla vyplněna správně. Ale sdělili, že u live account se to stát nemůže a špatným tikem nemůže dojít k vyplnění příkazu. Tak nevím, někdo tady tvrdil, že se mu to stalo a pozici mu vrátili na původní místo.
  9. xmms

    opce-Mplay-začínáme

    Chyba byla v tom, že vertical byl zobchodován 3/1/09 a single byly 3/16/09, jsem to přehlédnul. Při stejném datu to dává stejné výsledky. Zkoušel jsem ale zadávat na symbolu /ESU9 IC za takovou limit cenu, aby z toho mohl být jen zisk. Risk graf je vidět na obrázku. Příkaz jsem zadal v neděli a přání se mi vyplnilo dnes v 16:14 a za spread jsem celkem obdržel kredit 49.25, přičemž aktuální cena byla 0.10 debit. V 16:19 jsem obchod uzavřel za aktuální cenu a zaplatil 0.10. Celkový zisk 49.15, což je $ 2457.5. Není někde chyba? Opravdu bych na live účtu takto vydělal peníze prakticky bez rizika? Nebo se příkaz aktivoval chybnými daty? Nebo zrovna někdo náhodou v 16:14 poptával call 1130 AUG za 49.50 a já jsem ji předraženou prodal? Ta opce je OTM a poptávka je dnes na nule. Nikdo ji nechce. Podobných working orders mám v trhu víc a zkouším, jestli se nějaký vyplní. Otázka tedy zní, jestli je reálné takový obchod skutečně provést. Podobně je to i s tou diagonálou ve 14:04 za 20 kredit, přičemž aktuální cena je někde okolo 8.50.
  10. xmms

    opce-Mplay-začínáme

    Tak jsem udělal dvě varianty s verticalem za stejnou debetní cenu. Každá má ale jiný průběh otevřené pozice. Žlutá křivka P/L se liší a nevím proč. Kuk na obrázek.
  11. xmms

    opce-Mplay-začínáme

    To mě nenapadlo. To bude asi ono.
  12. xmms

    opce-Mplay-začínáme

    Ještě je tu jedna nesrovnalost. Vypisoval jsem vertikální spread a ten stejný pomocí jenotlivých opcí. U spreadu vertical je credit 7.75. U samotných opcí je 56.20 - 49.50 = 6.70. Je tam rozdíl 1.05 bodu. Proč? Nemělo by to být stejné? Viz obrázek.
  13. xmms

    opce-Mplay-začínáme

    Také bych potřeboval v backtestu vidět risk graf této pozice, jak vypadal v době 7/2/2009. Z tohoto příkladu jsem se dozvěděl, že opce skončily se ziskem $135, ale nic dalšího už nevím.
  14. xmms

    opce-Mplay-začínáme

    Ale to je jen jedna spočítaná opce. Já chci spočítat naráz např. 200 obchodů za 10 let podle mého uvedeného příkladu. Chci spočítat podobné statistické údaje jako dává třeba ninjatrader a také ekvitní křivku. Přece to nebudu takhle projíždět pro každý obchod zvlášť.
  15. xmms

    opce-Mplay-začínáme

    Ahoj, začínám s opčními strategiemi a potřebuju poradit, jak to vlastně backtestovat. Vůbec nevím jak. Tady na screenshotech jsou různé statistiky, ale nevím, jak se k nim dopracovat. Používám thinkorswim. Chci např. spočítat zisk/ztrátu strategie IC na podkladu RUT, pokud bych za posledních 10 let otevíral spread 80 bodů 14 dnů před expirací a vyzkoušet různé parametry. Nemám představu, jak a v čem to provést.
  16. To je docela dobrá věcička. Nezná někdo podobné hodiny zobrazující čas na hlavní liště namísto původních hodin?
  17. Dají se někde stáhnout historická data i s hloubkou trhů? Z toho by se dal udělat docela dobrý backtest.
  18. Tak už jsem to vyřešil. Nejlepší je databázová funkce DZÍSKAT. Bohužel při tak velkém množství dat trvá výpočet strašně dlouhou dobu.
  19. Zdravím všechny, zabývám se fundamentální analýzou a zkoumám vliv údajů z ekonomického kalendáře na trh russell 2000. Mám v sešitě dva listy; ten první obsahuje data nakopírovaná z kalendáře a v tom druhém jsou data z trhů. Např. 7/2/2009 ve 14:30 po vyhlášení Non-Farm Payrolls se trhy ukázkově propadly jako z učebnice. Ke každému údaji v řádku kalendáře potřebuju funkci, která mi vyhledá v listu dat trhů hodnotu close úsečky k příslušnému datu a času a pak ještě hodnotu close o 30 minut později. Zkoumal jsem SVYHLEDAT a VVYHLEDAT, ale nedaří se mi to dát dohromady, protože potřebuju hodnotu z řádku, kde se shoduje datum ve sloupci A a zároveň hodina a minuta ve sloupci B. Vše je vidět na přiloženém obrázku.
  20. Ahoj, dnes 3.7.09 mají US burzy zavřeno. Na grafu je ale vidět malý pohyb a pár kontraktů se obchoduje, i na demo účtu se dá otevřít pozice. Je možné na reálném účtu v tuto dobu obchodovat? A proč to vlastně běží, když mají "zavřeno"?
  21. xmms

    OPCE - základní info

    No a kdybych otevřel -37call a +35call, tak tam se nemarginuje? Co znamená u samotné -35call zablokovat na celou opci? Tam se blokuje margin podobně jako u otevření klasické pozice?
  22. Potřebuju ekonomický kalendář s daty alespoň dva roky zpátky, který by se dal stáhnout do použitelného formátu csv, txt, xls apod. s možností filtrace a výběr dat typu high impact. Zajímají mě americké trhy a data hýbající s akciovými indexy, hlavně russell 2000. Chci provést statistickou analýzu toho, jak data z kalendáře ovlivnila trh. Zatím jsem na webu nenašel to pravé. Kopírovat a vkládat každý řádek zvlášť je tak trochu neefektivní. Předem díky všem zkušenějším.
  23. xmms

    OPCE

    Mišáku, prosimtě, co to máš za program na výpočet četností jednotlivých rozdílů close hodnot? To sis vyrobil v excelu nebo se to dá někde stáhnout? Dále jsem u woodieho viděl ve fóru IronCondors tester, ale nenašel jsem ho nikde ke stažení, jenom se tam o něm píše. Díky.
  24. xmms

    OPCE - základní info

    Ahoj, mohl byste mi někdo ozřejmit, jak je to se zablokovaným marginem u opcí? Na ty nakoupené opce se také blokuje margin nebo jenom na ty vypsané? Pro ty koupené by to snad ani nebylo potřeba.
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.