Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

Mirek F.

Members
  • Počet příspěvků

    342
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Komunitní reputace

0 Neutrální

Více o Mirek F.

  • Hodnost
    Advanced Member

Poslední návštěvnící profilu

Seznam posledních návštěvníků profilu je vypnut a není zobrazován.

  1. krakra2 ano myslim tech 10% mesicne vazne krome zakl.znalostí k tomu staci jen par let koukat do grafu - screen time. Chapu ze lide maji radi slozita reseni, ale moje cesta vedla pres screen time - tisice hodin. to je cele. zadne tajemstvi nemam. Koukat do grafu. Tecka.
  2. Traderman, Raider, Magic3939 1) Uvedomit si, ze kazda seance je trochu jina, nicmene lze najit jistou podobnost s historii. Striktne mechanicky system proto nemuze fungovat. 2) Screen time - tisíce hodin - pak to zacne vse davat smysl a uvidite opakujici se situace, kterych jste si napr. pet let nevsimali. 3) Jit na live az po jednom roce vydelecneho sim tradingu - bez zmen systemu 4) Neobchodovat za kazdou cenu denne - ale jen situace, ktere znáte - ktere odpovidaji vasemu stylu 5) Nenechat se vyzobavat malymi SL. 6) Nebat se trhů, ale respektovat je. 7) Zapomenout na vsechny patterny, linky, indikatory a ostatni veci, co pouzivaji zacatecnici, ktere stejne nefunguji. Pote neni problem 10% mesicni zhodnoceni.
  3. Mirek F.

    Katzz - můj obchodní žurnál a plán do budoucna

    Milý Katzz, k Tvému PSku...:-) Ja Tvuj zurnal ctu, jen se obavam ze skonci tak jak vsechny zurnaly za ty roky. Schvalne, komu z vas je nize uvedene povedomé ?:-) faze 1) nadseni, studium vseho faze 2) vstup do LIVE a zverejnovani vysledku "najednou to nefunguje, ale musim dodrzet plan" faze 3) "stale to moc nefunguje, musim udelat drobne upravy" faze 4) frekvence zverejnovani vysledku se najednou snizuje a snizuje a snizuje.... faze 5) konec psani zurnalu "dejte mi cas, musim zmenit obchodni plan" nebo zkratka "zmizeni po anglicku". Mrzi me ze obchodujes s realnymi penezi... Prosim uhlidej si, at neztratis vse co na uctu mas.... M. PS: Nejvice na vsem vydelaji Ti, kteri prodávají NADĚJI....
  4. Mirek F.

    Statistika nuda je...........

    ahoj, sage napsal: "Pokud budu mít jen 100 obchodů, tak šance že AOS přesto nemá žádné edge i když z prvních 100 obchodů mám uvedené PF je neuvěřitelných 83%!!!" tak to je celkem "brutalni", kdyz si vezmu ze se vsude vstepuje zacatecnikum "alespon 3 mesice paperu", ktere nemusi vyprodukovat ani ten stovkovy vzorek a i kdyz vyprodukuji, dle teto teorie vlastne nemusi nic znamenat (!):-) to ani nezminuji Douglasuv vzorek 20ti obchodu....:-) Sage, jeste me zaujal (asi take Vas) prispevek ze s rostoucim poctem obchodu roste max DD, tj. ze je stale predemnou jak damokluv mec:-) Uznal jsem to,ale musel jsem nad tim par tydnu premyslet, nebot v pripade, ze mam uplne normalni PS - napr. 5000 USD na kontrakt, max DD je z rekneme tisicovky obchodu zatim 1000 USD (20%) tak to tedy znamena, ze v prubehu casu se bude DD jen zvysovat. Tedy, rekneme za pet let, kdy ucet bude napr. 50 000 USD a ja tedy pojedu 10 kontraktu, muze prijit DD 5000 USD/kontr a cele petilete budovani uctu je pryc. Opet musim poznamenat, ze se tim tady moc lidi nezabyva - mozna neco prehlizim... Ucinil jsem dva zavery selskym rozumem - jeden (pro me) pozitivni je, ze tim, ze max DD je vzdy prede mnou take znamena ze i nejvetsi "profitabilni obdobi" je prece tim padem take predemnou (urcite ta "serie ziskovych obchodu" ma nejaky nazev, prosim doplnit :-) ). druhy zaver byl co s tim - DD brzda se nabizi sama - napr po 15% poklesu vypnout live a pockat si, az system prekona DD v simu (samozrejme s tim, ze exekuce bude tataz jako live). jenze - uz jen tim, ze napr. pred stisknutim tlacitka market prepnu na sim a tim opozdim svuj vstup, muze se stat ze me diky tomu trh vyzobne nebo naopak jen diky teto casove prodleve se mi zadari ziskovy obchod. Snad jsem se vyjadril srozumitelne - je zde zkratka spousta promenych a relativity, ze mi rozum rika, abych do simu neprepinal. Ano - vzdy muzu system zkratka z live vyradit, ale co kdyz ten system mel jen slaby mesic nebo kvartal? To je potom prece velka skoda a pokud bych to takto delal, tak jsem vlastne v zacarovanem kruhu nekonecnych vypinani a tvoreni systemu..jak z toho ven? PS: obchoduji (relativne) vydelecne live jiz nekolik let diskrecne, max. dva obchody tydne, takze ten sample je jen par set obchodu a navic neni vubec vedecky, nebot sve postupy prubezne vylepsuji diky zkusenostem.. to vyse uvedene s DD resim kvuli tomu ze bych chtel jet mechaniku (klidne i bez AOS, ale zkratka kvuli mensimu stresu nez v diskrecnim obchodovani) diky za nazory :) :)
  5. Mirek F.

    Statistika nuda je...........

    tom_czr dobre, tak to na sim neprepinate, ale vypinate:-) ja pak zustanu na simu, abych videl, zda ten DD bude nakonec prekonan ci ne...
  6. Mirek F.

    Statistika nuda je...........

    tom_czr "A pak si najít nejhorší období strategie a dávat na trade tolik, abychom v nejhorším období (maxDD) smazali například 3% účtu. Reálně pak mám DD brzdu třeba na 6%, kde bych strategii vypnul." tuto radu beru...jak prekona MDD za cele obdobi, vypnout to, a jet sim dokud DD neprekona... Uznavam, clovek prijde o par dobrych obchodu, ale lepsi nez cekani na stale vetsi a vetsi DD donekonecna. Navic ze vzorku nekolika set obchodu se da uz s nejakym vyznamejsim DD pocitat, dle ktereho stavit brzdu. sage k vasi odpovedi nemam vyhrady, rozumim jak jste to myslel-mel jsem uvest ke svemu systemu vice info.
  7. Mirek F.

    Statistika nuda je...........

    PS: take me obecne zaujal urcity nezajem ostatnich ucastniku o toto tema. Jak jsem se tak koukal, resi se tu v desitkach for ruzne veci ktere jsou dle meho nazoru celkem irelevantni, napr. tu nekdo zacne zverejnovat obch.vysledky a kdyz prijde DD, tak uz o nich nevime, nebo si tu lide vzajemne pozaduji vypisy z uctu apod... Pritom toto tema, tj. predpokladany DD se mi zda celkem zasadni pro jakoukoli strategii ktera ma mit dlouhodoby uspech...
  8. Mirek F.

    Statistika nuda je...........

    Tom_czr Takze rikate ze 500 na intraday by mohlo stacit? Jake parametry mate u DD brzdy? je to prekonani max DD z jakeho obdobi? nebo je ta brzda spise psychologicka, tj. ke stavu uctu vzhledem k systemu? M.
  9. Mirek F.

    Statistika nuda je...........

    Zdravim a diky vsem za vecne pripominky.... je videt ze brainstorming ma neco do sebe:-) Tom_czr - pokud je pro Vas 100 obchodu maly vzorek, jaky tedy povazujete za zvazenihodny? PS: diky za radu ohledne excelu.... Sage - pokud nesouhlasite se 100 obchody ako vzorkem, jake je tedy Vase cislo? ohledne te gambler´s fallacy souhlasim, vim ze to je jen dojem, dokonce mi to pripomelo kdyz jsem kdysi pozoroval gamblery na rulete jak kriceli "ted uz to musi prece prijit!" :-) ale diky ze jste to pojmenoval. A TED K TOMU NEJDULEZITEJSIMU: Tvrdite (a me to dava smysl), ze s poctem obchodu DD roste. Vami zverejneny odkaz jsem si take precetl. Toto tvrzeni me stavi pred velmi dulezitou otazku - jak tedy stavet system a "pocitat" s urcitym DD, kdyz mam ten MDD stale pred sebou? Jak se potom stavi systemy? Dam priklad - zakl MM, obchoduji 1kontrakt na 5tis USD kapitalu. MDD je rekneme 1000 USD, ale budu pocitat ze bude az dvojnasobny. casem se dostanu na 50 000 USD a deset kontraktu a hle, MDD neni tisic ani dva tisice na kontrakt, ale 5000 na kontrakt (nebot jak uvedene vyse MDD mam stale pred sebou) a muj ucet je vymazan? Asi jsem neco prehledl? Sam obchoduji jeden system uz roky, pres tisic obchodu, max DD byl nekdy v polovine vzorku (zatim), ale pokud je vyse uvedena teorie pravdiva, co my, jako traderi muzeme delat, kdyz de facto nevime a nemuzeme MDD vedet? V tom pripade jednou na to muzeme "dojet" a svuj ucet i s "dobrym" systemem vymazat. Snad jsem se dobre vyjadril... Diky za reakce
  10. Mirek F.

    Statistika nuda je...........

    Zdravim tradery a zkusene matematiky a statistiky amatery Provedl jsem maly experiment a dovoluji se zeptat na Vas nazor ve dvou tucne zvyrazenych otazkach. Jsem totiž velkym zastancem brainstormingu. Omlouvam se ze diakritiku a za sve vyjadrovani, ziji jiz delsi dobu v cizine a z cestinou nemam moc velky kontakt. Diskuze o hodu kostkou me inspirovala k malemu pokusu, tj. hodit kostkou tisickrat (deset serii po sto hodech). Duvodem bylo zjistit, jak velky vzorek obchodu lze povazovat za trochu reprezentativni. *Abych zabranil diskuzi jit spatnym smerem, radeji hned uvedu ze systemy ktere vyvijim nejsou preoptimalizovane aby sedely na historickych datech, ani nejsou komplikovane, dokonce by se dali srovnat s pouhym „krizenim EMA“ ci nahodnou prochazkou namornika.. Nejedna se o AOS, ale nez by někdo chtel zacit něco o psychologii, radeji uvedu, ze traduji uz pet let a risk na obchod je tak nizky, ze exekuovat obchod necini zadne potize a systém je také velice jednoduchy na provedeni a naprosto jasny uzivateli, tedy me. Nejedna se tedy o diskrecni systém ale naprosto mechanicky. Někdo by mozna řekl ze nemuzu srovnavat hod kostkou a trhy, ale za 1) povazuji trhy během denní seance za obecne nahodne a 2) systemy kterym se venuji nezajima ATR, Daily range, Bull/Bear day, zadne HIGH, zadne EMY, zadne SR, zadne fundamenty, apod. Cilem bylo zjistit zda mnou drive povazovany reprezentativni vzorek o velikosti 100 obchodu lze povazovat za vicemene rekneme „napovidajici“. A ted k testu: Cituji fxmagico: „Hodite kostkou, sance ze padne 6 je 1/6, hodite podruhe, sance ze padne 6 je opet 1/6.“ To tedy znamena, ze když hodim kostkou stokrat, 16,6% pripadu by mela padnout, cca tedy 16krat, ano? Pustil jsem se tedy do toho. První stovka hodu v experimentu - 12% (tj, sestka padla 12krat) , dalsi hody uvidite na grafu. Na prilozenem grafu jsem si vsimnul, ze jednotlive serie sice vybocuji, ale mají tendenci se ke svemu prumeru (a vysledku první stovky) vracet. Linearni prumer stoupa ale verim ze by se po nekolika tisici hodech ustalil na vyse uvedenych a selskym rozumem pochopitelnych 16,6% - proto pravdepodobne to stoupani. Konecny prumer z tisice vzorku byl 14,50%, tedy velmi blizky první stovce – tudiz diky tomu povazuji vzorek sta obchodu za reprezentativni 1) Souhlasite s tvrzenim ze sto obchodu mechanickeho systemu se da povazovat za vicemene reprezentativni vzorek? Pote jsem si vsiml další věci – fxmagico tvrdi, ze když hodite podruhe, sance ze padne 6 je opet 1/6… ale během tech deseti serii jsem si vsiml, ze pokud napr. během první padesatky padla sestka jen jednou, o to vice padala v dalsich padesatce a vicemene se vždy „snazila“ dohnat ten prumer. To same když v treti serii (viz graf) padla jen sedmkrat, dohnala to hned ve ctvrte serii. To me prijde zajimave a zkratka nechci verit, ze když jsem zacal ctvrtou serii, byla sance stále 1/6… Myslim jako ze „formalne“ byla, ale jaksi v praxi to ta „stestena“ zacala dohanet – omlouvam se za sve vyjadrovani. Teoreticky je prece mozne, ze by sestka nepadla ani v jedine serii a „dohanela“ to v dalsich seriich – ale to se nestalo, ta distribuce byla vicemene stabilni ( krom polovicniho vykonu v treti serii) 2) Jaky mate nazor na me myslenky v poslednim odstavci? Pokud by nekoho zajimalo proc jsem tento experiment udelal, jedna se mi o to co nejpresneji (pokud to je mozne) predpovedet max DD u mechanickych systemu.
  11. Mirek F.

    Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

    jiji1: S preobchodovanim jsem se potykal v zacatcich paper tradu. K prekonani tohoto jevu mi pomohl backtest. Jak jsem tak backtestoval a papertradoval, tak najednou prisel den, kdy jsem chtel po nekolika ztratach kliknout mimo plan (bud jsem videl "jasny" signal, nebo to byla touha ztratu dohnat). A v ten den mi hlavou bleskla veta, kterou asi nezapomenu a ktera me od te doby spolehlive chrani pred preobchodovanim. Ta (pro me) kouzelna veta je: "Moment, tady prece nemuzes jen tak vstoupit, vzdyt to nemas backtestovane." Treba pomuze i nekomu jinemu.
  12. Mirek F.

    Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

    PetraSR: Otazkou je, zda ta ztrata byla podle planu ci nikoli. Pokud jste obchodovala dle sveho systemu, tak se nic nedeje, zitra je take den:-) Pokud jste plan porusila, doporucuji si graf vytisknout a nekam povesit.
  13. Mirek F.

    Otazka ZACATECNIKA

    Kravinec: "obchoduji bez indikátorů, takže vskakuji, kde se mi to zrovna líbí" Myslim, ze presne to vystihuje, co jsem Vam napsal minule: 1) je mozne, ze si behem backtestu udaje trochu vylepsujete. S timto pristupem se opravdu nikam nedostanete.
  14. Mirek F.

    Otazka ZACATECNIKA

    kravinec: bohuzel jste nenapsal, zda je Vas system mechanicky ci trochu diskrecni. k backtestu: 1) je mozne, ze si behem backtestu udaje trochu vylepsujete (treba i nechtene - ja jsem se pritom v zacatcich pristihnul) 2) nebo jste si svuj system preoptimalizoval natolik, aby sedel na starych datech K paperu: Je soucasti Vaseho systemu i prizpusobovani PT,SL,TS aktualni volatilite? Pokud ano a backtestoval jste minimalne pul rok zpetne, tak muze system byt preoptimalizovany, nebo zkratka spatny.
  15. Mirek F.

    Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

    Par ukazek dnesni PA. Posledni obchod live (stacil nizky SL), ostatni predtim sim. V tomto vidim vyhodu flexibilnich PT pouzivanych jako nasobek SL. Prizpusobi se okamzite situaci.
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.