Jump to content
Co nového? Mé kurzy

Maxim Colloseus

Members
  • Počet příspěvků

    135
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Vše publikováno uživatelem Maxim Colloseus

  1. Maxim Colloseus

    Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

    Profitfinder, tohle vlákno pravidelně sleduji, mrzí mne, že pomalu uvadá. Měl bych na vás jednu otázečku: Chápu na Vašem systému téměř vše, až na jednu věc. A tou je, kdy a jak poznáte kdy vstoupit do obchodu, poslední dva dny se Vám povedlo vstoupit až na samém dně(vrcholu) korekce. Vypadá to až neskutečně, napadlo mne, že by se mohlo jednat o Rtcm, ale to nevychází. Chápu, že se vstupuje do trendu po korekci, ale co je ten signál, který říká, korekce končí, prosím prozradte, nebo aspon naznačte. Přeji mnoho úspěšných obchodů. Tomáš
  2. Maxim Colloseus

    FIO

    Marku, mám ošahané Demo, probírám s brokerem poslední podrobnosti a chystám se pozičně obchodovat akcie. Všechno se dá najít na stránkách Fio, nicméně poplatek za každý exekuovaný příkaz je 0,41% objemu a lze obchodovat akcie i po jedné, minimální poplatek je ale 40Kč. Pokud budete akcie obchodovat vě větším množství (cca 20.000 Kč)dá se za exekuci zaplatit 0,29% z objemu. Platforma je intuitivní a dělá na mne velice dobrý dojem. www.fio.cz/docs/c_zaklad.pdf
  3. Maxim Colloseus

    Joe Ross

    Jim36, Mahrlo Díky za rady, zkusím přeci jen udělat ještě jeden krok vzad a zaměřit se pouze na LG a CG. Zkusím vyhodnotit filtr do směru Ema a sledovat první i druhý průraz. Snad na něco kápnu. Přeji mnoho úspěchů Tomáš
  4. Maxim Colloseus

    Joe Ross

    Jim 36, díky za komentář ke včerejšku. Dne 18.5.2010 bych v čase 15:57 vstoupil Short na proražení formace CG, když se na to ted koukám, tak vidím, že to CG asi být nemůže, protože je to v rámci krásné formace 123 High a vlastně jsem omylem vstoupil jako TTE proražení 2. Nicméně obchod by byl úspěšný. 17:09 bych vstoupil Long na proražení malého CG. 17:27 byl vstup Long na proražení CG. Plný SL zasažen :( Varovat mě mohlo 1. Vstup přímo proti Ema 2. Nebyl žádný falešný průraz (pouze ten na kterém jsem vstoupil :( ) Následný průraz Short bych už jen se strachem a nedůvěrou v toto CG pozoroval. 1745 Vstup na proražení velikánské formace 123 High, podpořené Tag (Výsledné fiasko bylo stejně veliké jako celá formace 123) Dnes bych skončil +- 0 a přitom trh tak krásně trendoval :( Pokud někdo můžete poradit co jsem udělal špatně nebo neudělal, budu vděčný. Díky Tomáš
  5. Maxim Colloseus

    Joe Ross

    Ahojte všichni v tomhle úžasném vlákně Posílám jak jsem viděl trhy já. Trhy pro mě začly být čitelné až po 16:00, kdy se začalo tvořit LG v Downtrendu, 16:12 na hodnotě 697,0 bych vstoupil long. Podržel by mě SL pouze 1,1 Bodu a větší :( PT1 1 Bod dosažen PT2 2 Body také dosaženy Po té se vytvořila nádherná formace 123 podpořena Tag, neváhal bych ani chvilku a 16:36 na hodnotě 699,4 Long. Bohužel plný SL 1,3 Bodu * 2 kontrakty. V čase 16:51 jsem zaregistroval LG a také že se mi vytvořilo TR na hodnotě 700,0, které bych okamžitě po proražení zobchodoval. LG v čase 16:45 udělalo falešný průraz, nebo i RH, jelikož je vzdáleno pouze 3 ticky zobchodoval bych v čase 16:54 průraz tohoto RH -694,5 Short, SL by stačil i 1 Bod, PT1 1 Bod dosažen, PT2 2 Body dosaženy, dalo se vytřískat mnohem víc, ale to budu muset otestovat. Přehlédl jsem, že se v čase 1636 vytvořilo DT na TR přičemž tato druhá noha DT tvoří 1 ve formaci 123 a na proražení 2 se dalo vstoupit Short, naštestí jsem naprosto totožný obchod zrealizoval jako průraz RH - LG popsaný výše. V čase 1748 bych vstoupil na průraz CG -687,3 Short (nečekal bych na průraz falešného průrazu - RH), protože byl příliš vzdálen. Stačil by SL 0,5 Bodu ,ale já pro začátek používám 1,3 Bodu. PT1 1 Bod dosažen PT2 2 body dosaženy. Dnešní Skore:4 Obchody po 2 kontraktech. 900 Dolarů Win, 260 Dolarů Loss. Takhle kdybych uměl obchodovat dlouhodobě, tak jsem objevil Svatý grál :) Moje patterny: Které ještě netestuji, ale pouze pozoruji: TR PRM průraz 1 TR PRM průraz 2 TR průraz 1 TR průraz 2 123 po DT,DB 123 s Tag LG průraz 1 LG průraz 2 CG průraz 1 CG průraz 2 Pokud někdo máte co dodat nebo poradit, budu velmi vděčný. At se daří Tomáš
  6. Maxim Colloseus

    Joe Ross

    Dobrý den ve spolek, Chtěl jsem původně testovat 123, ale při testu jsem zjistil, že bych měl zvolnit, necítím se při 123 dobře a ani JR ještě moc neumím vidět a obchodovat. Proto zkusím nezávisle (bez testu) sledovat grafy a zakreslovat do nich jak jsem je viděl a při tom sledovat jak je viděli ostatní. Omlouvám se za zpoždění, ale dostávám data s dvanácti hodinovým slipage. Před otevřením trhu se vytvořilo TR v něm 123, přičemž bod 2 je falešné proražení TR. Proražení TR nebo 123 mohl být krásný obchod. Trh poté klesal až vytvořil CG, (možná LG) po proražení tohoto CG vytvořil ihned další CG. První CG bych nejspíše zobchodoval (neúspěšně) to druhé už ne. Tyto dvě CG se proměnily v TR. Průraz tohoto TR se dal také úspěšně zobchodovat, hned pod TR se vytvořilo CG jehož průraz bych také zobchodoval. Komentář nebude nutný, protože jsem již viděl jak to vykouzlil Jim36, ale pokud můžete přeci jen něco poradit, budu rád. PS: Jsem velmi rád, že se mohu zůčastnit tohoto skvělého vlákna. Tomáš
  7. Maxim Colloseus

    Joe Ross

    Dobrý den všem diskutujícím. Jim 36, skláním vám velikánskou poklonu, vždy s otevřenou pusou sleduji a zpětně pročítám jak umíte trhy rozebrat a podojit. Začínám backtest podle Joa Rosse (pouze 1,2,3) Podle backtestu teprve sestavím podobu OP. Sleduji Emu 34, HL předchozícho dne ,HL aktuálního dne a divergence na CCI 14. Teprve zkoumám velikost risku (fixní, bod 3 formace 123, nejnižší bod prorážecí úsečky v případě UP. Hledám i PT (fixní, nejbližší S/R, trail pod swingy, 2x reverz nebo prolomení HL předchozí úsečky=Ven , násobek SL) A k tomu všemu zapisuji výsledek první úsečky pro případný výstup na této. Případné Filtry by byly výše zmíněná Ema, S/R hranice, nebo divergence, ale soudím, že ty se budou objevovat velmi ojediněle v kombinaci s 123, takže je možná velmi rychle přestanu sledovat. Timeframe používám pouze 3 min. Přikládám screen z 1.4. 2010 a prosím o radu na co se dívám dobře a na co špatně a poprosím o nějaké vaše doplnění. Nemohl jsem si to odpustit. Jste můj tradingový bůh. Vím, že graf z 1.4. jste už prezentoval, ale já v rámci poctivého backtestu na něj již nemohu nahlédnout a chtěl bych okomentovat spíše moje postřehy. Vstup 1: (682,3) Proražení bodu 2 formace 123 (nic jiné nesleduji) Bod 2 ustanovil vrchol PRM, takže toto proražení, znamená i proražení High PRM. Další S/R a to High předchozího dne je o 4 body výše takže prostor OK. Ema je za námy a bod 3 formace 123 udělal tag, takže Ema také říká, že to bude dobrý obchod. SL a PT ještě nevím jaký budu používat, testuji jich více. Vstup 2: (-683,0) Proražení bodu 2 formace 123 (nic jiné nesleduji) V cestě nám stojí High PRM ve vzdálenosti 8 ticků. Ema 34 je vzdálena 6 ticků a potom hrozí tag a otočení trhu proti nám, což se také stalo. Takže S/R i Ema nám říkají nevstupovat. Naopak bod 2 formace 123 se skládá ze dvou úseček, tam proražení znamená selhání DB, což je podpůrný signál. SL a PT ještě nevím jaký budu používat, testuji jich více. Jestli k tomu prosím máte co doplnit, či něco poupravit, tak mi prosím pomozte, budu velmi rád. S pozdravem a přáním úspěšných obchodů Tomáš
  8. Maxim Colloseus

    Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

    Přikládám svůj luxusní sim obchod. Omlouvám se, že až ted ukazuji co se odehrálo 31.3, ale dostávám data trhu až další den ráno a do toho ještě velmi tvrdě pracuji. Takže jsem až dnes ráno vyhodnocoval svoje obchody z 31.3. a 1.4. Zcela mechanický obchod. Odraz od PRM kanálu (od 20:00 do 15:30) na RB10. Dostávám sice jenom 5 signálů měsíčně, ale mám 48% úspěšnost při RRR 1:2,5.
  9. Maxim Colloseus

    X-Trade Brokers

    filip 44 Mají pouze velký russel, ale data russelu se snaží pouze kopírovat, XTB neručí za shodu svého russelu s burzou Ice, protože se jejich russel liší a to proto, že si ceny dělají samy. Jeden bod má 200 Dolarů, jeden tick 20 dolarů a spread činí 160 Dolarů. Tomáš
  10. Maxim Colloseus

    Interactive brokers

    Borax, Rich, Pavel K. Díky za odpovědi, opravdu jste mě uklidnily, už jsem myslel, že se budu muset vrátit zpět, jsem rád že IB nemusím opouštět a RB grafy také ne. Myslím, že držení SL příkazů na burze je nejlepší možné řešení, četl jsem ve vlákně infinity future, že tam držel broker příkazy u sebe a v nočních hodinách (USA) došlo k výpadku mezi brokerem a burzou a Trader přišel o 2000 Euro (je to skoro na začátku vlákna IF) To Pavel K. Moc nerozumím výhodě v držení OCO vazby na serveru brokera. Měl jsem za to, že na burze je to nejbezpečnější. Tomáš
  11. Maxim Colloseus

    Interactive brokers

    Prominte jestli tento dotaz je již někde zodpovězen. Ale jsem trošku zmatený na jednu stranu jsem zde našel že IB neposkytuje ticková data, ale jinde jsem četl, že IB data jsou velmi kvalitní, vím, že se to nevylučuje, ale přes IB myslím obchodovali i Petr s Tomášem v době kdy obchodovali Grafy Volume 2000. Mám program Sierra chart a s demem TWS od IB si už dlouhou dobu hraji, dalo mi spoustu práce ,než se mi povedlo IB se Sierrou propojit a vůbec přijít na to, co se jak dělá. Mám v plánu obchodovat RB grafy a ptám se. Jsou online data na live účet od IB pouze minutová a nelze je použít na zobrazování RB grafů? Ještě bych se chtěl zeptat kde visí stoplossy IB. Jestli pouze u mě na počítači, nebo u Brokera a nebo přímo na burze? Děkuji Tomáš
  12. Maxim Colloseus

    Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

    Díky, díky už mám objednané všechny tři knihy od Joa Rosse, aby se do mě vešlo tolik info :) Na začátku vlákna Joe Ross jsem našel, že ty knihy stály kolem 5.000 , ted jsou jedna za 820 KČ. Ale jsme Off topic.
  13. Maxim Colloseus

    Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

    Rob99 Ještě jednu otázečku. Prezentované výsledky jsou z Vol.700 a je to Vaše primární nastavení ? Sonny1 Pokud se jedná o druhý odraz musí být vždy dále, než ten předchozí i kdyby ten předchozí byl odfiltrován. Pokud máme první odraz, který jsme odfiltrovaly ,protože nedosáhl na PT swing 200 Dolarů a přejel o 1 tick hranici kanálu, další odraz musí přejet hranici kanálu o 2 ticky a více jinak je neplatný.
  14. Maxim Colloseus

    Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

    Rob99 děkuji mnohokrát za vysvětlení, kdybych se mohl považovat za tradera, tak bych byl o 3 cm, větší než Vy, ale Vy jste trader větší činy, zkušenostmi a schopnostmi a to je mnohem důležitější. Děkuji Vám za podporu a přeji úspěšné obchody. Mahrlo, vakov vám děkuji za odkazy na Joa Rosse. Sonny1. Pravidla jsou jednoduchá. Premarket kanál se stanovuje už od 20:00 hodin večerní seance do 15:30. Vzhledem k tomu, že se obchuduje na RB 10 musí být odraz 10 ticků. Při tomto odrazu nesmí být překročeno HL výše zmíněného kanálu o více jak 3 ticky a k dotyku nesmí chybět více, než 4 ticky. Swingový potenciál musí být minimálně 200 Dolarů, výstup na tomto swingu má přibližně stejné výsledky jako PT 300, ale fixní PT 300 má lepší distribuci zisků. SL je 100 Dolarů. Swingový potenciál má dvě kritéria. 1. Swing který má minimálně 15 ticků pokles považujeme za PT swing neboli swingový potenciál, menší poklesy ignorujeme. 2 Pokud lze vodorovnou úsečkou propojit 5 svící vedle sebe, jedná se o chop swing a ten se také počítá pro swingový potenciál i kdyby neměl pokles 15 ticků. Některé maličkosti se budou ještě upravovat až budu mít větší vzorek. Např: Kdybych toleroval odraz, který překročí hranici kanálu o 4 ticky mám v 15:20 krásný ziskový obchod. Sleduji odrazy až do vzdálenosti 8 ticků, takže statistiku mám během několika vteřin k dispozici a i tento obchod k nim přidám k vyhodnocení. Kdybych vystupoval na PT 250 byl by obchod v ukázce ziskový, bohužel 300 dolarů nedosáhl a potenciálu také ne. Varianta PT 250 dosahuje jen o málo horší výsledky, takže je také otevřená ,ale žádné zásadní změny už nebudou.
  15. Maxim Colloseus

    Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

    Dobrý den Rob99 Chtěl jsem původně tohle vlákno jenom anonymně sledovat, ale poté co jste prezentoval svoje výsledky se musím ozvat. Ještě jsem neviděl, aby někdo ten trh takhle ždímal, máte můj velký obdiv. Je to neuvěřitelné. Myšlenka vstupovat do DT,DB až po korekci mi příjde geniální a nechápu, jaktože jsem se s ní ještě nesetkal. Joa Rosse jsem nečetl, kdyby se dal sehnat v češtině, neváhal bych ani minutu, ale mám za to, že je pouze v AJ. Díky tomuto faktu mám představu o CG pouze z pár screenshotů bez popisu, ale tuším o co jde. Co je LG, nemám nejmenší ponětí, respektive nevidím rozdíl mezi CG a LG. Nicméně nechci tak velkého tradera zatěžovat tím co vím a nevím a nějakým vysvětlováním. Chtěl bych se zeptat pouze jestli do CG vstupujete ihned po proražení vyznačeného obdelníčku, nebo po překročení několik ticků nad High CG nebo pod Low CG. a nebo na close úsečky, která CG prorazí. Já již jeden systém, plně mechanický vytvořen mám, je založen na odrazu od HL Premarketového kanálu Na RB10. ( Miny Russel 2000) Dostávám v průměru 2 ziskové obchody měsíčně a 3,5 ztrátových obchodů měsíčně SL 100 PT 300. Testované období je pouze půl roku, takže mám vzorek pouze 33 obchodů, proto budu ještě do konce roku sledovat jak se plánu povede. (Peníze na založení účtu budu mít k dispozici až příští rok, takže mám dost času systém otestovat a získat v něj důvěru, nebo jej zahodit.) Měsíc Březen je již sedmý měsíc, takže první měsíc paper obchodu. Mám tři ztrátové obchody a jeden ziskový, očekávám ještě jeden ziskový, abych byl v průměru a byl maximálně spokojen. Odrazu od HL Premarketu jsem věnoval spousty hodin a můj vývoj systému je skoro u konce. Přesto všechno je počet obchodů velmi nízký a já bych chtěl tento systém ještě něčím doplnit. Proto zkusím CG nějak otestovat a potom i DT,DB po korekci. Dodal jste mi do toho velkou chut. Děkuji Přeji mnoho úspěchů Tomáš
  16. Maxim Colloseus

    Premarketovy kanal s 1. Role Reversal

    Den 25.2.2010 Opět bez signálu. Zkoušel jsem u svých modifikací distribuci zisků a zde je výsledek: Signály, které nedojely ke hraně kanálu nejvíce 4 ticky a signály, které přejely hranu kanálu nejvíce 3 ticky. (Filtrujeme přejezdy 4 až 8 ticků) Výstup PT Swing (JKR Potenciál) Měsíc..Win:Loss.Profit Září....... 1:8.....-440 Říjen..... 7:8.....1960 Listopad. 2:2.....460 Prosinec. 3:4.....390 Leden.... 4:2.....1120 Únor...... 1:0.....200 Tři slabé měsíce, 2 měsíce výrazně v profitu a jeden ztrátový měsíc. Nemám z toho dobrý pocit, je cítit přeoptimalizace a zjednodušeně se dá říci, že to vše táhne pouze jeden měsíc, který se už nemusí opakovat. PROFIT JE NEROVNOMĚRNÝ. A to je bohužel nejlepší model, který mám :( Musím sbírat další data a uvidíme jak to bude vypadat. Dnes jsem nalezl zajímavý filtr. Zkoušel jsem si u všech obchodů zapisovat Volume, které se odehrálo v PRM (od 00:00 do 15:29) A co jsem nezjistil? Když vynecháme obchody, které měly v PRM Volume menší, než 5300 odfiltruji 10 ztrátových obchodů a ani jeden ziskový. DOPORUČUJI OTESTOVAT. Chystám se otestovat ještě filtr Rozpětí (volatility) v PRM, vkládám do něj velké naděje. Zkuste se nad tím zamyslet? Filtrovat dny s malým rozpětím, nezní to logicky? Dále jsem nalezl malou souvislost mezi Volume a velikostí Sl, předpokládám, že by tato souvislost mohla být větší mezi Volatilitou PRM a SL. Budu se tím zabývat. Tomáš
  17. Maxim Colloseus

    Premarketovy kanal s 1. Role Reversal

    Den 24.2.2010 Bez signálu. Petro, jak jsi psala, že Únor je slabší měsíc a že mám dobrou příležitost OP tímto obdobím otestovat, tak zde je výsledek. V měsíci Únoru mám dva ziskové a tři ztrátové obchody, po zapojení filtrů, které mi i doposud prokazují dobrou službu, bych neobchodoval vůbec. Nejlepší filtry jsou: Vynechat signály, které přejely hranici kanálu o více, než tři ticky, je to pochopitelné, protože to značí, že SR hranice nemá takový význam. Druhý filtr říká: Vynechat obchody, které mají potenciál menší, než 260 Dolarů (Mají malou úspěšnost). S těmito filtry mám skore za půl roku. 13 Win:11 Loss , 4530-1100 Dolarů , Prof. Fac: 4,12. Bohužel i přesto, že mám už půl roku testů za sebou, vzorek je příliš malý a budu muset ještě rok paper tradovat. Nejvíc na zadek jsem dostal v druhé půlce prosince a první půlce ledna. 1 vítězný a 11 ztrátových obchodů. Přes výše zmíněné filtrování by mi zbyl jen jeden ztrátový obchod. Všechny filtry, které jsem prezentoval po dvou měsících testů, zůstavají v platnosti, až na časový filtr. Ukázalo se, že hned po otevření trhu mám dobré skore a tyto obchody již nefiltruji. Tomáš
  18. Maxim Colloseus

    Premarketovy kanal s 1. Role Reversal

    Dne 23.2.2010 Bez obchodu. V čase 1545 byl sice odraz od Low PRM, ale nebyl prostor pro PT minimálně 200 Dolarů. Tomáš
  19. Maxim Colloseus

    Premarketovy kanal s 1. Role Reversal

    Dojel jsem backtestem čas, takže můj první paper den. Den 22.2.2010 Bez signálu, přerušovaná čára značí hranici kanálu, která zahrnuje i večerní seanci od 18:00 (Odehrál by se jeden Win Trade), večerní seanci jsem ještě nebacktestoval, ale budu. Tomáš
  20. Maxim Colloseus

    Premarketovy kanal s 1. Role Reversal

    Posílám tedy jeden screen, který by měl hodně napovědět. PS: V Position Sizingu mám zhodnocení po prvním roce 110% , a po prvním roce obchodování tří kontraktů, po dvouch letech 6 kontraktů a po třech letech 9 kontraktů. První výplatu až po 16 měsících a to 1000 Dolarů. Po dva a půl roce by mohla být výpověd v práci :) Přechod na dva kontrakty je po čtyřech měsících.
  21. Maxim Colloseus

    Premarketovy kanal s 1. Role Reversal

    Petro, ted backtestuji Prosinec. Do konce Února backtestem doběhnu čas a pokud bude systém použitelný, od 1.3. budu dávat screenshoty mých paper obchodů. Pokud se mi povede dopilovat nějakou použitelnou podobu systému, první co zkusím vylepšit, bude ladění hranice podle večerní seance. Dávej prosím také screeny, jsou velmi poučné. PS: Za rok mého studia tradingu jsem se už smířil s tím, že všechno odkopávám a nic mě nefunguje a zjistil jsem, že mám trošku strach z toho až něco najdu. Těžko se to popisuje, ale už jsem si zvykl, že žádný systém neumím uchopit, až jsem se začal bát toho okamžiku kdy to příjde. Mám už připravený position sizing a vlastně už čekám jenom na Obchodní plán. Nikdy jsem se neodvážil ani ve snu pomyslet, že bych mohl vydělat třikrát více, než manuální prací a to za čtvrtinu času. Až se bojím, že to někdy příjde. Nevím co se to se mnou děje, přece proto jsem začal studovat trading a backtestovat ?! V životě jsem spíše pesimista, proto jsem ani nepotřeboval přijít o dolary, aby mě trh vyfackoval. Nikdy jsem si nemyslel, že budu Milionář během jednoho roku, tím se velmi liším od drtivé většiny traderů, ovšem nevím jestli je to dobře nebo špatně. Tomáš
  22. Maxim Colloseus

    Premarketovy kanal s 1. Role Reversal

    Petro, rozpětí Swingu (15 Ticků) je rozdíl mezi H a L Swingu. Je to jako kdyby jsi na RB 15 považovala za Swing vše, co překročí H/L předchozí svíce. Pokud máme řadu bear úseček a poslední má H 655,5 a L 654,5, potom příjde bull úsečka, která má H 655,8 a L 654,8, potom následuje zase bear, není to swing!!! Bull úsečka by musela mít H 656,0 a více, aby byl rozdíl 15 ticků. Je to mechanizace Swingů. Jestli to nechápeš, pošlu ti screen (těžce se to vysvětluje) A signály ,které nedojely či přejely (JKR stanovil na každou stranu 2 Ticky) High PRM máme 655,4, k odrazu dojde na 655,1 (Vstupujeme Short na 654,1) a do kolonky nedojezd napíši trojku. Nebo High PRM máme 655,4, k odrazu dojde na 655,9 (Vstupujeme Short na 654,9) a do kolonky přejezd napíši pětku. Potom vidím na první pohled v jakém místě odrazu je jaká úspěšnost a můžu na základě toho určit nejideálnější místo. Osobně ale tomuto filtru moc nefandím (myslím, že to je náhoda) Čemu fandím a co mi dává smysl, je časový filtr, myslím že trh je po otevření divoký a opravdu může fungovat vypuštění prvních 5 minut (někdo vypouští i 15) A ještě fandím filtrování podle potenciálu PT Swingu, to mi dává smysl. Tak uvidíme. Tomáš
  23. Maxim Colloseus

    Premarketovy kanal s 1. Role Reversal

    Ahoj Dege, takže jak jsem slíbil, jdu reportovat jak se mi daří. Mám za sebou velmi malý backtest za Září a Říjen 2009. Všechny myšlenky jsem pochytil v tomhle vlákně od Jkr, tebe a Lucínka. PRM kanál určuji podle H/L PRM- Bohužel se ukázalo, že nemám oko na diskréční ladění kanálu a tak se musím spokojit s touto mechanickou formou a tudíž i menší úspěšností :( Obchoduji všechny odrazy od PRM kanálu. Sleduji a zapisuji, kde k odrazu došlo, mám dvě kolonky, do jedné zapisuji kolik chybělo k dotyku (sleduji až 4 ticky). A do duhé kolonky zapisuji o kolik vstupní úsečka hranici kanálu přejela (sleduji až 8 ticků). Pracuji tedy s rozpětím 13 ticků. Dále sleduji a zapisuji velikost PT Swingu a zda byl dosažen. (podle kterého JKR určuje PT) Swing musí mít nejméně 15 ticků rozpětí a potenciál 200 Dolarů, nebo to být chop swing (2x bear, 2x bull) s potenciálem také 200 Dolarů. Dále dělám analýzu MFE a MAE. A pak ještě zapisuji pomocný PT Swing, který musí mít nejméně 10 ticků rozpětí a potenciál 200 dolarů. Udělal jsem 32 obchodů a rozhodl jsem se udělat rekapitulaci (malou předběžnou optimalizaci) at vím co mohu čekat a čemu věnovat větší pozornost. Krok 1: Výstup na PT Swingu (podle JKR) SL= 15 ticků Skore= 11 Win:21 Loss 3440 - 3150 Dolarů To je nepoužitelný výsledek, ale všiml jsem si, že naprosto všechny ziskové obchody byly pod SL 10 ticků. SL= 10 ticků Skore= 11 Win:21 Loss 3440 - 2100 Dolarů (Filtr Kdy PT Swing má jenom 10 Ticků rozpětí, potenciál musí být vždy minimálně 200 Dolarů, se ukázal nefunkční, za to časový filtr kdy odfiltrujeme všechny obchody od 15:30 do 15:34 by odfiltroval 1 ziskový a 4 ztrátové obchody) Což už je pěkné, ale tím to nekončí. Krok 2: Výstup na fixním PT Zkoušel jsem všechny kombinace mezi SL 10,15 Ticků a PT 20,25,30 Ticků Bohužel při použití SL 15 Ticků je systém neobchodovatelný Nejlepší hodnoty se ukázaly PT 25:SL 10 Ticků Skore 13 Win:19 Loss 3250 - 1900 Dolarů A PT 30:SL 10 Ticků Skore 12 Win:20 Loss 3600 - 2000 Dolarů (Časový filtr od 15:30 do 15:35 by opět prokázal velmi pozitivní službu a výsledek ještě zlepšil) Krok 3: Výstup na PT Swingu s filrováním Nedojezdu či přejezdu Vstupní úsečky vůči kanálu Před začátkem tohoto testu jsem si myslel, že dobrou službu prokážou vstupy, které hranici kanálu přejely, protože nabízí větší PT a teoreticky menší SL, protože už hodně přetáhly a víc by neměly, ale opak se ukázal pravdou. Když si ponechám pouze obchody, které nedojely k hraně kanálu 1-4 ticky a odfiltruji všechny přejeté i odrazy přesně na nule zůstane mě skore 5 Win:6 Loss 1660 - 600 Dolarů. SL byl použit 10 Ticků, protože 15 tickový SL má naprosto stejné skore akorát ztráta by byla 900 namísto 600 Dolarů. (Časový filtr od 15:30 do 15:35 upravuje skore na 5 Win:4 Loss) Krok 4: Výstup na Fixním PT s filtrováním Nedojezdu či přejezdu Vstupní úsečky vůči kanálu PT 25 ticků:Sl 10 ticků (Bereme pouze obchody, které nedojely k hraně kanálu a chyběly jim nejvíce 4 ticky) Skore 6 Win:5 Loss Pozor! Tohoto samého skore dosahuje i nastavení PT 30 ticků a sl 10 ticků, což je v dolarech 1800 - 500. U nastavení PT 25 ticků:SL 10 Ticků je možné i brát obchody, které se odrazily přesně na hraně kanálu Skore by bylo 8 Win:7 Loss a pokud začneme obchodovat až od 15:35 bude skore 8:4 (ano, odfiltrovaly jsme 3 ztrátové obchody) 2000 - 400 Dolarů, což je neuvěřitelné, ale bude to ještě lepší!! Krok 5: Výstup na PT Swingu s filtrováním pomocí PT Swingu Ted přichází filtr do kterého jsem vkládal největší naděje. (a nezklamal) Prostě a jednoduše odfiltrujeme všechny obchody, které měly potenciál pouze do 25 ticků a začneme brát obchody, kde PT Swing ukazoval potenciál 260 Dolarů a více. !!Vzhledem k tomu, že vystupujeme na PT Swingu, tak pokud jsme odfiltrovaly nějaké ziskové obchody, tak to byly obchody ty nejméně ziskové!! Skore 9 Win:11 Loss 2990 - 1100 Dolarů (SL je 10 Ticků) Pokud odfiltrujeme všechny obchody, které přejely hranu kanálu o 5 a více ticků bude Skore 8 Win:8 Loss a obchodování až od 15:35 dělá opět dobrou službu. Krok 6: Výstup na Fixním PT s filtrováním pomocí PT Swingu PT 30 ticků a SL 10 ticků nám dávají neuvěřitelné skore 10 Win:10 Loss. 3000 - 1000 Dolarů, pokud budeme brát pouze obchody u kterých byl potenciál (podle PT Swingu) 260 Dolarů a více. Připomínám, že PT swing musí mít rozpětí 15 ticků, rozpětí 10 ticků se ukázalo méně funkční. Pokud vložíme další pravidlo a to je, že budeme brát pouze signály, které bud nedojely k hraně kanálu (nejvíce 4 ticky) ,odrazily se od hrany kanálu, nebo prolomily maximálně o 4 ticky. (prolomení 5 až 8 ticků filtrujeme) Dostaneme Skore 9 Win:7 Loss. A Pokud začneme obchodovat až od 15:35, zůstane skore 9 Win:5 Loss. 2700 - 500 Dolarů. Od každé varianty mám něco funkčního, snad už to konečně dotáhnu do konce. Co mi dělá největší starosti je to, že to je závislé na SL 10 Ticků a SL 15 Ticků je témeř nepoužitelný :( Obávám se, že začnou chodit větší Pullbacky a pak bych obchodoval dva měsíce do ztráty a celé to mohl zahodit. Jinak, je to velmi malý vzorek, tak to ber pouze jako Sci-FI, počítám s tím, že jednotlivé varianty budou odpadávat. Snad zbyde něco použitelného :) Kdyby tě něco zauajalo, nebo nebylo jasné, tak se ptej. PS: Přece jen, trošku užitečné to je, i po tak krátké době ,protože mi to dodalo trochu sílu a chut zase backtestovat, už to se mnou vypadalo špatně :( Tomáš
  24. Maxim Colloseus

    Premarketovy kanal s 1. Role Reversal

    Dege, ten druhý signál také nemá prostor k PT, protože by jsi měla brát v potaz swing mezi těmi vrcholy. Zrovna jsem na začátku testování tohoto systému, ale PRM kanál dělám podle HL PRM. Vypozoroval jsem, že v mnoha případech, kdy trh překročí hranici kanálu, tak se divoce urve, kolem 30 ticků, SL by mohl stačit 10 ticků. Mohlo by v tom být silné momentum, když nebudu mít do čeho píchnout tak to otestuji. PS: Tvoje práce je velice inspirující, díky za tvé příspěvky. Už to jedeš live nebo paper? Přeji zdravý a statistickou výhodu všem poctivým lidem s dobrým srdcem. Tomáš
×
×
  • Vytvořit...